風險管理考試輔導習題集.doc

風險管理考試輔導習題集樣題風險管理考試輔導習題集樣題（一）單選題在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。1. 目前，（ ）是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風險種類。 A. 信用風險 B. 市場風險 C. 操作風險 D. 聲譽風險2. 某1年期零息債券的年收益率為16.7，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（ ）。 A. 0.05 B. 0.10 C. 0.15 D. 0.203. 巴塞爾新資本協(xié)議要求，實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行（ ）。 A. 必須自行估計每筆債項的違約損失率 B. 參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率 C. 由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率 D. 由信用評級機構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率4. 期貨交易者可以通過在期貨市場上進行（ ）交易來達到降低價格波動風險的目的。 A. 套期保值 B. 投資組合 C. 投機 D. 無風險套利5. 按國際會計準則第39號對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（ ）。 A. 持有待售類資產(chǎn) B. 持有到期的投資 C. 貸款 D. 應(yīng)收款6. 下列不屬于壓力測試假設(shè)情況的是（ ）。 A. 利率增加500基點 B. 信用價差增加300個基點 C. 正常經(jīng)營狀況 D. 主要貨幣相對于美元升值15%7. 下列關(guān)于風險的說法，錯誤的是（ ）。 A. 風險是收益的概率分布 B. 風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ) C. 損失是一個事前概念，風險是一個事后概念 D. 風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身（二）多選題在以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。8. 下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（ ）。 A. 當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 B. 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少 C. 當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風險的影響 D. 久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感 E. 久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大9. 外部事件引發(fā)的操作風險包括（ ）。 A. 外部欺詐/盜竊 B. 洗錢 C. 內(nèi)部欺詐 D. 違反系統(tǒng)安全 E. 監(jiān)管規(guī)定（三）判斷題請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。10. 信用風險與市場風險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。（ ）參考答案以下內(nèi)容需要回復(fù)才能看到（一）單選題1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C（二）多選題8ABC 9AB（三）判斷題10F單選：1、不屬于流動性基本要素的是（）A時間B成本C資金數(shù)量D資產(chǎn)規(guī)模2、保持充足的流動性是一家銀行維持經(jīng)營的（）A充分條件B必要條件C充要條件D關(guān)系不大3、流動性是指商業(yè)銀行在一定時間 、以（）的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。A最低B最高C合理D市場4、資產(chǎn)流動性強的特征是（）A變現(xiàn)能力強，所付成本低B變現(xiàn)能力強，所付成本高C變現(xiàn)能力低，所付成本低D變現(xiàn)能力低，所付成本高5、下列哪種發(fā)球最具流動性的資產(chǎn)（）A票據(jù) B現(xiàn)金C股票 D貸款6、負債流動性強的特征是（）A 籌資能力強，籌資成本低 B籌資能力強，籌資成本高C籌資能力低，喬遷資成本低 D籌資能力低，喬籌資成本高7、下列哪種存款往往被看作是核心存款的重要組成部分（）A同業(yè)存款B個人存款C公司存款D機構(gòu)存款8、香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動資產(chǎn)比率為（）A10%B15%C20% D25%9、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)）比率為維持在（）以上A10% B15% C20% D25%10、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)的（）A資產(chǎn)規(guī)模和負債規(guī)模相當B到期資產(chǎn)數(shù)量（現(xiàn)金流入）與到期負債（現(xiàn)金流出）的構(gòu)成狀況 C資產(chǎn)和負債的期限相同 D資產(chǎn)和負債的金額錯配11、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指（）A 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長B將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短C部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致D部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致12、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)A利率 B物價指數(shù) C宏觀經(jīng)濟政策D突發(fā)性因素13、在計算資產(chǎn)流動性時（）應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除A不可出售的貸款組合B可出售的貸款組合C存在嚴重問題的貸款D抵押給第三方的資產(chǎn)14、下列屬于零售性質(zhì)資金的是（）A居民儲蓄B同業(yè)拆借C發(fā)行票據(jù)D回購15、利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，屬于（）影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動。A信用風險B市場風險C操作風險D戰(zhàn)略風險16、前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)拔與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便受到直接影響 ，這屬于（）對流動性的影響A信用風險B市場風險C操作風險D戰(zhàn)略風險17、不良貸款及壞賬比率顯著上升，屬于承擔過多的（）同時增加流動性風險A信用風險B市場風險C操作風險D戰(zhàn)略風險18、商業(yè)銀行的（）是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時履約的能力A安全性B流動性C收益性D風險性19、從巴塞爾委員會的定義來看，商業(yè)銀行的流動性風險來源于（）A安全和收益B總行和分行C款和存款D資產(chǎn)和負債20、流動性需求和流動性來源之間的（）是流動性風險產(chǎn)生的根源A不匹配 B匹配 C兩者沒有關(guān)系D以上都不對21、商業(yè)銀行的流動性需求的變是（）A容易預(yù)測的B可以預(yù)測但很難精確預(yù)測C不可能預(yù)測的D以上都不對22、嚴重的流動性問題可能導致所有的債權(quán)人（），同時要求提現(xiàn)，這時銀行所面臨的問題就從流動性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會寸步導致銀行倒閉A付款B擠兌C追索D支付答案單選 DBCABABDBBAADABCABDABB單選題1、下列不屬于金融風險形成的損失的是：（）A、預(yù)期損失B、非預(yù)期損失C、資金損失D、災(zāi)難性損失2、對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用（）來轉(zhuǎn)移A、提取損失準備金B(yǎng)、資本金C、保險手段D、沖減利潤3、下列選項中，被認為是商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值的重要手段的是（）A、健全的風險管理體系B、較高的風險管理水平C、完善的風險管理架構(gòu)D、較大的風險管理規(guī)模4、強調(diào)通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)的安全度的風險管理階段的是（）A、資產(chǎn)風險管理模式階段B、負債風險管理模式階段C、資產(chǎn)負債風險管理模式階段D、全面風險管理模式階段5、在被稱為華爾街的第一次數(shù)學革命中出現(xiàn)的有關(guān)學者有（）A、費雪.布萊克B、羅伯特.默頓C、麥隆.舒爾斯D、威廉.夏普二、多選題1、關(guān)于風險的定義，下列正確的是（）A、風險是未來結(jié)果的不確定性B、風險是損失的可能性C、風險是未來結(jié)果對期望的偏離D、風險是一切損失的總稱2、風險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系有（）A、承擔和管理風險是商業(yè)銀行的只能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B、風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C、風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)途徑D、風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要3、商業(yè)銀行的風險管理大體經(jīng)歷了（）A、資產(chǎn)管理風險階段B、負債管理風險階段C、資產(chǎn)負債管理風險階段D、全面風險管理階段4、在資產(chǎn)負債風險管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有（）A、定量分析B、定性分析C、缺口分析D、久期分析5、全面風險管理體系的三個維度分別是（）A、企業(yè)的目標B、全面風險管理要素C、企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)D、企業(yè)的各個層次三、判斷題1、風險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風險是收益的概率分布。（）2、損失是一個事后概念，而風險是一個事前概念。（）3、威廉.夏普提出的資產(chǎn)資本定價模型于華爾街的第二次數(shù)學革命中提出。（）4、1988年，巴塞爾資本協(xié)議的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基本形成。（）5、全球的風險管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式參考答案一、單選題15 CCAAD二、多選題15 ABC ABCD ABCD CD ABD三、判斷題15 T F F T F風險管理一、單項選擇題1.巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（）。A2%B4%C6%D8%2.風險文化中最重要，最高層次的因素是（）。A風險管理理念B風險管理知識C風險管理制度D企業(yè)文化3.以下風險中，屬于系統(tǒng)風險的是（）。A信用風險B市場風險C操作風險D流動性風險二、多項選擇題1.以下屬于核心資本的是（）。A股本B未分配利潤C普通貸款儲備D公開儲備2.商業(yè)銀行風險管理部門的職責包括（）。A監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風險限額B根據(jù)收集的風險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策C核準復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估D全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況3. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括（）。A全面B審慎C有效D獨立4. 根據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的公司治理準則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當做到（）。A維護股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇B確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利C保證及時準確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息D確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)管三、判斷題1.商業(yè)銀行進行風險管理的目標就是消除風險，實現(xiàn)零風險。（）2.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而是經(jīng)營風險的經(jīng)營機構(gòu)。（ ）3.對商業(yè)銀行進行風險管理是風險管理部門的責任，與前臺業(yè)務(wù)部門無關(guān)。（ ）4.商業(yè)銀行的“風險管理部門”和“風險管理委員會”在職能上沒有明顯區(qū)別。（ ）5.商業(yè)銀行要靠一場運動式的突擊來培育風險文化。（ ）6.風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。（ ）從業(yè)人員資格認證考試模擬試題（二）風險管理參考答案一、單項選擇題1. B2.A3.B二、多項選擇題1.ABD2.ACD3.ABCD4.ABCD三、判斷題1. 2. 3. 4. 5. 6. 風險管理資料樣題單項選擇題1有關(guān)市場風險，下面說法錯誤的是( )。A商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險B市場風險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)C銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風險D市場風險通?？梢苑譃槔曙L險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險答案：C解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風險。2有關(guān)市場風險，下面說法錯誤的是( )。A商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險B市場風險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)C銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風險D市場風險通?？梢苑譃槔曙L險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險答案：C解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風險。3( )方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。A歷史模擬法B方差協(xié)方差法C標準法D蒙特卡洛模擬法答案：B解析：方差一協(xié)方差法的基本假設(shè)是資產(chǎn)組合中的所有證券的投資回報率滿足正態(tài)分布，從而資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的線性組合也滿足正態(tài)分布，再利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。多項選擇題1損失的可能性有以下( )表現(xiàn)形式。A實際收益小于預(yù)期收益 B實際收益大于預(yù)期收益C實際成本大高于預(yù)期成本 D實際成本低于預(yù)期成本答案：AC解析：簡單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實際收益直接減少，低于預(yù)期收益；實際成本高于預(yù)期，間接減少實際收益。2以下關(guān)于會計資本的說法中，正確的是( )。A會計資本也稱為賬面資本，與銀行風險并無關(guān)系B會計資本是銀行資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的余額，即所有者權(quán)益C會計資本是銀行可以實際利用的資本D會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤（累計虧損）和外幣報表折算差額六個部分答案：BCD解析：會計資本雖然不和風險直接掛鉤，但是風險帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。會計資本在數(shù)額上應(yīng)當不小于體現(xiàn)實際風險水平的經(jīng)濟資本。因此，會計資本與銀行風險并無關(guān)系的斷語，顯然不妥。3在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點是( )。A所出現(xiàn)的結(jié)果有多種。B出現(xiàn)的結(jié)果只有一種。C具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。D出現(xiàn)的結(jié)果能事前預(yù)知。答案：AC解析：不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。而確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的。判斷題1操作風險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。( )答案：解析：本題目考察操作風險的定義。2巴塞爾委員會認為，操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。( )答案：解析：經(jīng)過巴林銀行的倒閉等重大操作風險案件，巴塞爾委員會逐漸認識到操作風險也是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。3通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風險，但并非所有的操作風險事件都能夠被防止和控制。( )答案：風險管理樣題單選題1、被認為是最復(fù)雜的風險種類是（）A、市場風險B、信用風險C、操作風險D、流動性風險2、市場風險是指由于（）波動而導致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風險。A、利率B、匯率C、市場價格D、股票價值3、下列不屬于操作風險種類的是（）A、由人員引發(fā)的風險B、由流程引發(fā)的風險C、由產(chǎn)品引發(fā)的風險D、由外部事件引發(fā)的風險4、當商業(yè)銀行面臨流動性危機時，下列會出現(xiàn)的情況是（）A、大量存款人出現(xiàn)擠兌行為B、結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導致結(jié)算失敗C、貸款銀行無法把在他國的貸款匯回本國D、商業(yè)銀行出現(xiàn)經(jīng)營決策錯誤，決策執(zhí)行不當5、國家風險是由（）引起的，超出了（）的控制范