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文檔簡介

4.13某軟件公司的月銷額數(shù)據(jù)如表412所示，其中，x為總公司的月銷售額（萬元）；y為某分公司的月銷額（萬元）。（1） 由普通最小二乘法建立y與x的回歸方程。CoefficientsaModelUnstandardized CoefficientsStandardized CoefficientstSig.CorrelationsBStd. ErrorBetaZero-orderPartialPart1(Constant)-1.435.242-5.930.000x.176.002.999107.928.000.999.999.999a. Dependent Variable: y由上表可知y與x的回歸方程為：由回歸系數(shù)的顯著性知道，t=107.928 p=0說明自變量對因變量的線性顯著影響。（2） 用殘差圖及DW檢驗診斷序列的自相關(guān)性。1）殘差圖，由上圖可以知道，此時殘差項的值隨著xx的變化，有規(guī)律的變化，呈現(xiàn)鋸齒形的變化，所以由此殘差圖可以認為誤差項之間存在相關(guān)，即表明存在著序列相關(guān)。又由于，誤差項在o上下波動，隨機誤差項存在著負的序列自相關(guān)，即此時呈現(xiàn)出一種蛛網(wǎng)現(xiàn)象。2）由DW檢驗法：由題可知，解釋變量的個數(shù)為2，樣本量的個數(shù)為20，由DW檢驗上下界可以查出，=1.2 =1.41 由模型匯總可以知道，普通最小二乘估計DW=0.7711.4 即此時，DW的值要大于上界的值，所以由此可以判斷，迭代法已經(jīng)消除了隨機誤差項之間的序列相關(guān)。（4） 用一階差分法處理數(shù)據(jù)，并建立回歸方程。首先，計算查分： ，然后用，作為原點的最小二乘估計，得到結(jié)果如下由系數(shù)表可知知道，此時的回歸方程為： 還原為原始方程為：，同時又由回歸系數(shù)的顯著性檢驗的t=28.661 p=0 說明回歸系數(shù)顯著，即自變量對因變量的影響顯著。（5） 比

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