期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》歷年試題精選(單選).pdf

期貨考試基礎(chǔ)知識(shí)考試真題 單項(xiàng)選擇題 期貨考試基礎(chǔ)知識(shí)考試真題 單項(xiàng)選擇題 一 單項(xiàng)選擇題一 單項(xiàng)選擇題 1 1882年 CBOT允許 大大增強(qiáng)了期貨市場的流動(dòng)性 A 會(huì)員入場交易 B 全權(quán)會(huì)員代理非會(huì)員交易 C 結(jié)算公司介入 D 以對沖方式免除履約責(zé)任 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 D 2 期貨投資基金的費(fèi)用支出中 支付給商品基金經(jīng)理的費(fèi)用是 A 管理費(fèi) B CTA費(fèi)用 C 經(jīng)紀(jì)傭金 D 承銷費(fèi)用和營銷費(fèi)用 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 3 某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 在大連商品交易所做買入套期保值 買入10手期貨合約建 倉 基差為 20元 噸 賣出平倉時(shí)的基差為 50元 噸 該加工商在套期保值中的盈虧狀況是 A 盈利3000元 B 虧損3000元 C 盈利1500元 D 虧損1500元 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 4 7月1日 某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期 執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期 權(quán) 同時(shí) 他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月份到期 執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán) 那 么該投資者的最大可能盈利 不考慮其他費(fèi)用 是 A 200點(diǎn) B 180點(diǎn) C 220點(diǎn) D 20點(diǎn) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 C 5 上海銅期貨市場某一合約的賣出價(jià)格為15500元 噸 買入價(jià)格為15510元 噸 前一成交價(jià)為1549 0元 噸 那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為 元 噸 A 15505 B 15490 C 15500 D 15510 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 C 6 下列機(jī)構(gòu)中 不屬于會(huì)員制期貨交易所的設(shè)置機(jī)構(gòu) A 會(huì)員大會(huì) B 董事會(huì) C 理事會(huì) nmlkj nmlkj nmlkj 頁碼 1 12期貨考試基礎(chǔ)知識(shí)考試真題 單項(xiàng)選擇題 2009 12 9file D Program Files 速考網(wǎng) CJ QHCY2 3 Menu Test html 速考網(wǎng) 第 1 頁 共 12 頁 本資料由收集 D 各業(yè)務(wù)管理部門nmlkj 正確答案 B 7 可以根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況改變執(zhí)行大戶報(bào)告的持倉界限 A 期貨交易所 B 會(huì)員 C 期貨經(jīng)紀(jì)公司 D 中國證監(jiān)會(huì) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 8 7月1日 大豆現(xiàn)貨價(jià)格為2020元 噸 某加工商對該價(jià)格比較滿意 希望能以此價(jià)格在一個(gè)月后 買進(jìn)200噸大豆 為了避免將來現(xiàn)貨價(jià)格可能上漲 從而提高原材料成本 決定在大連商品交易所進(jìn) 行套期保值 7月1日買進(jìn)20手9月份大豆合約 成交價(jià)格2050元 噸 8月1日當(dāng)該加工商在現(xiàn)貨市場 買進(jìn)大豆的同時(shí) 賣出20手9月大豆合約平倉 成交價(jià)格2060元 請問在不考慮傭金和手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用 的情況下 8月1日對沖平倉時(shí)基差應(yīng)為 元 噸能使該加工商實(shí)現(xiàn)有凈盈利的套期保值 A 30 B 30 C 30 D 30 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 9 6月5日 大豆現(xiàn)貨價(jià)格為2020元 噸 某農(nóng)場對該價(jià)格比較滿意 但大豆9月份才能收獲出售 由 于該農(nóng)場擔(dān)心大豆收獲出售時(shí)現(xiàn)貨市場價(jià)格下跌 從而減少收益 為了避免將來價(jià)格下跌帶來的風(fēng) 險(xiǎn) 該農(nóng)場決定在大連商品交易所進(jìn)行大豆套期保值 如果6月5日該農(nóng)場賣出10手9月份大豆合約 成交價(jià)格2040元 噸 9月份在現(xiàn)貨市場實(shí)際出售大豆時(shí) 買入10手9月份大豆合約平倉 成交價(jià)格20 10元 噸 請問在不考慮傭金和手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的情況下 9月對沖平倉時(shí)基差應(yīng)為 能使該農(nóng)場 實(shí)現(xiàn)有凈盈利的套期保值 A 20元 噸 B 20元 噸 C 20元 噸 D 20元 噸 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 10 某工廠預(yù)期半年后須買入燃料油126 000加侖 目前價(jià)格為 0 8935 加侖 該工廠買入燃料油期 貨合約 成交價(jià)為 0 8955 加侖 半年后 該工廠以 0 8923 加侖購入燃料油 并以 0 8950 加侖 的價(jià)格將期貨合約平倉 則該工廠凈進(jìn)貨成本為 加侖 A 0 8928 B 0 8918 C 0 894 D 0 8935 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 11 假設(shè)年利率為6 年指數(shù)股息率為1 6月30日為6月期貨合約的交割日 4月1日的現(xiàn)貨指數(shù) 分別為1450點(diǎn) 則當(dāng)日的期貨理論價(jià)格為 A 1537點(diǎn) B 1486 47點(diǎn) C 1468 13點(diǎn) nmlkj nmlkj nmlkj 頁碼 2 12期貨考試基礎(chǔ)知識(shí)考試真題 單項(xiàng)選擇題 2009 12 9file D Program Files 速考網(wǎng) CJ QHCY2 3 Menu Test html 第 2 頁 共 12 頁 本資料由收集 D 1457 03點(diǎn)nmlkj 正確答案 C 12 某投資者二月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán) 同時(shí)又以20 0點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)5月恒指看跌期權(quán) 則當(dāng)恒指跌破 點(diǎn)或者上漲超過 點(diǎn)時(shí)就盈利了 A 10200 10300 B 10300 10500 C 9500 11000 D 9500 10500 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 C 13 以下有關(guān)實(shí)物交割的說法正確的是 A 期貨市場的實(shí)物交割比率很小 所以實(shí)物交割對期貨交易的正常運(yùn)行影響不大 B 實(shí)物交割是聯(lián)系期貨與現(xiàn)貨的紐帶 C 實(shí)物交割過程中 買賣雙方直接進(jìn)行有效標(biāo)準(zhǔn)倉單和貨款的交換 D 標(biāo)準(zhǔn)倉單可以在交易者之間私下轉(zhuǎn)讓 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 14 以下指標(biāo)能基本判定市場價(jià)格將上升的是 A MA走平 價(jià)格從上向下穿越MA B KDJ處于80附近 C 威廉指標(biāo)處于20附近 D 正值的DIF向上突破正值的DEA nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 D 15 一節(jié)一價(jià)制的叫價(jià)方式在 比較普遍 A 英國 B 美國 C 荷蘭 D 日本 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 D 16 以下說法正確的是 A 考慮了交易成本后 正向套利的理論價(jià)格下移 成為無套利區(qū)間的下界 B 考慮了交易成本后 反向套利的理論價(jià)格上移 成為無套利區(qū)間的上界 C 當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無套利區(qū)間的上界時(shí) 正向套利才能獲利 D 當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無套利區(qū)間的上界時(shí) 正向套利才能獲利 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 C 17 某投資者在5月份以30元 噸權(quán)利金賣出一張9月到期 執(zhí)行價(jià)格為1200元 噸的小麥看漲期權(quán) 同時(shí)又以10元 噸權(quán)利金賣出一張9月到期執(zhí)行價(jià)格為1000元 噸的小麥看跌期權(quán) 當(dāng)相應(yīng)的小麥期貨 合約價(jià)格為1120元 噸時(shí) 該投資者收益為 元 噸 每張合約1噸標(biāo)的物 其他費(fèi)用不計(jì) A 40 B 40 C 20 nmlkj nmlkj nmlkj 頁碼 3 12期貨考試基礎(chǔ)知識(shí)考試真題 單項(xiàng)選擇題 2009 12 9file D Program Files 速考網(wǎng) CJ QHCY2 3 Menu Test html 第 3 頁 共 12 頁 本資料由收集 D 80nmlkj 正確答案 A 18 6月5日某投機(jī)者以95 45的價(jià)格買進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐元利率 EURIBOR 期貨合約 6月 20日該投機(jī)者以95 40的價(jià)格將手中的合約平倉 在不考慮其他成本因素的情況下 該投機(jī)者的凈收 益是 A 1250歐元 B 1250歐元 C 12500歐元 D 12500歐元 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 19 以下說法不正確的是 A 通過期貨交易形成的價(jià)格具有周期性 B 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)對投資者來說是不可避免的 C 套期保值的目的是為了規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) D 因?yàn)閰⑴c者眾多 透明度高 期貨市場具有發(fā)現(xiàn)價(jià)格的功能 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 20 在美國 股票指數(shù)期貨交易主要集中于 A CBOT B KCBT C NYMEX D CME nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 D 21 1975年10月 芝加哥期貨交易所上市 期貨合約 從而成為世界上第一個(gè)推出利率期貨合 約的交易所 A 政府國民抵押協(xié)會(huì)抵押憑證 B 標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨合約 C 政府債券期貨合約 D 價(jià)值線綜合指數(shù)期貨合約 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 22 某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分 蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán) 權(quán)利金為15美分 蒲式耳 賣出 執(zhí)行價(jià)格為290美分 蒲式耳的小麥看漲期權(quán) 權(quán)利金為11美分 蒲式耳 則其損益平衡點(diǎn)為 美分 蒲式耳 A 290 B 284 C 280 D 276 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 23 最早產(chǎn)生的金融期貨品種是 A 利率期貨 B 股指期貨 nmlkj nmlkj 頁碼 4 12期貨考試基礎(chǔ)知識(shí)考試真題 單項(xiàng)選擇題 2009 12 9file D Program Files 速考網(wǎng) CJ QHCY2 3 Menu Test html 第 4 頁 共 12 頁 本資料由收集 C 國債期貨 D 外匯期貨 nmlkj nmlkj 正確答案 D 24 艾略特最初的波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的 每個(gè)周期都是由 組成 A 上升 或下降 的4個(gè)過程和下降 或上升 的4個(gè)過程 B 上升 或下降 的5個(gè)過程和下降 或上升 的4個(gè)過程 C 上升 或下降 的5個(gè)過程和下降 或上升 的3個(gè)過程 D 上升 或下降 的6個(gè)過程和下降 或上升 的2個(gè)過程 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 C 25 期貨合約是指由 統(tǒng)一制定的 規(guī)定在將來某一特定時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的 標(biāo)準(zhǔn)化合約 A 中國證監(jiān)會(huì) B 期貨交易所 C 期貨行業(yè)協(xié)會(huì) D 期貨經(jīng)紀(jì)公司 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 26 目前 在全世界的金融期貨品種中 交易量最大的是 A 外匯期貨 B 利率期貨 C 股指期貨 D 股票期貨 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 27 基差交易是指按一定的基差來確定 以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式 A 現(xiàn)貨與期貨價(jià)格之差 B 現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格 C 現(xiàn)貨價(jià)格 D 期貨價(jià)格 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 C 28 良楚公司購入500噸小麥 價(jià)格為1300元 噸 為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 該公司以1330元 噸價(jià)格在鄭州 小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交 2個(gè)月后 該公司以1260元 噸的價(jià)格將該批小麥 賣出 同時(shí)以1270元 噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉 該公司該筆保值交易的結(jié)果 其他費(fèi)用 忽略 為 A 50000元 B 10000元 C 3000元 D 20000元 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 29 1月5日 大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價(jià)是2800元 噸 該合約下一交易日跌停板 價(jià)格正常是 元 噸 A 2716 nmlkj 頁碼 5 12期貨考試基礎(chǔ)知識(shí)考試真題 單項(xiàng)選擇題 2009 12 9file D Program Files 速考網(wǎng) CJ QHCY2 3 Menu Test html 第 5 頁 共 12 頁 本資料由收集 B 2720 C 2884 D 2880 nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 30 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10 市場預(yù)期收益率為20 無風(fēng)險(xiǎn)收益率4 這個(gè)期貨 投資基金的貝塔系數(shù)為 A 2 5 B 5 C 20 5 D 37 5 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 D 31 某投資人在5月2日以20美元 噸的權(quán)利金買入9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為140美元 噸的小麥看漲期 權(quán)合約 同時(shí)以10美元 噸的權(quán)利金買入一張9月份到期執(zhí)行價(jià)格為130美元 噸的小麥看跌期權(quán) 9月 時(shí) 相關(guān)期貨合約價(jià)格為150美元 噸 請計(jì)算該投資人的投資結(jié)果 每張合約1噸標(biāo)的物 其他費(fèi)用 不計(jì) A 30美元 噸 B 20美元 噸 C 10美元 噸 D 40美元 噸 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 32 買原油期貨 同時(shí)賣汽油期貨和燃料油期貨 屬于 A 牛市套利 B 蝶式套利 C 相關(guān)商品間的套利 D 原料與成品間套利 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 D 33 期貨交易中套期保值者的目的是 A 在未來某一日期獲得或讓渡一定數(shù)量的某種貨物 B 通過期貨交易規(guī)避現(xiàn)貨市場的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) C 通過期貨交易從價(jià)格波動(dòng)中獲得風(fēng)險(xiǎn)利潤 D 利用不同交割月份期貨合約的差價(jià)進(jìn)行套利 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 34 6月5日 某客戶在大連商品交易所開倉買進(jìn)7月份大豆期貨合約20手 成交價(jià)格2220元 噸 當(dāng) 天平倉10手合約 成交價(jià)格2230元 噸 當(dāng)日結(jié)算價(jià)格2215元 噸 交易保證金比例為5 則該客戶 當(dāng)天的平倉盈虧 持倉盈虧和當(dāng)日交易保證金分別是 A 500元 1000元 11075元 B 1000元 500元 11075元 C 500元 1000元 11100元 D 1000元 500元 22150元 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 35 某組股票現(xiàn)值100萬元 預(yù)計(jì)隔2個(gè)月可收到紅利1萬元 當(dāng)時(shí)市場年利率為12 如買賣雙方就 頁碼 6 12期貨考試基礎(chǔ)知識(shí)考試真題 單項(xiàng)選擇題 2009 12 9file D Program Files 速考網(wǎng) CJ QHCY2 3 Menu Test html 第 6 頁 共 12 頁 本資料由收集 該組股票3個(gè)月后轉(zhuǎn)讓簽訂遠(yuǎn)期合約 則凈持有成本和合理價(jià)格分別為 元 A 19000和1019000元 B 20000和1020000元 C 25000和1025000元 D 30000和1030000元 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 36 期貨合約與現(xiàn)貨合同 現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約的最本質(zhì)區(qū)別是 A 期貨價(jià)格的超前性 B 占用資金的不同 C 收益的不同 D 期貨合約條款的標(biāo)準(zhǔn)化 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 D 37 某進(jìn)口商5月以1800元 噸進(jìn)口大豆 同時(shí)賣出7月大豆期貨保值 成交價(jià)1850元 噸 該進(jìn)口商 欲尋求基差交易 不久 該進(jìn)口商找到了一家榨油廠 該進(jìn)口商協(xié)商的現(xiàn)貨價(jià)格比7月期貨價(jià) 元 噸可保證至少30元 噸的盈利 忽略交易成本 A 最多低20 B 最少低20 C 最多低30 D 最少低30 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 38 我國實(shí)物商品期貨合約的最后交易日是指某種期貨合約在交割月份中進(jìn)行交易的最后一個(gè)交易 日 過了這個(gè)期限的未平倉期貨合約 必須進(jìn)行 A 實(shí)物交割 B 對沖平倉 C 協(xié)議平倉 D 票據(jù)交換 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 39 5月15日 某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略 賣出5張7月大豆期貨合約 買入10張 9月大豆期貨合約 賣出5張11月大豆期貨合約 成交價(jià)格分別為1750元 噸 1760元 噸和1770元 噸 5月30日對沖平倉時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元 噸 1765元 噸和1760元 噸 在不考慮其它因素 影響的情況下 該投機(jī)者的凈收益是 元 A 1000 B 2000 C 1500 D 150 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 C 40 大豆提油套利的作法是 A 購買大豆期貨合約的同時(shí)賣出豆油和豆粕的期貨合約 B 購買豆油和豆粕的期貨合約的同時(shí)賣出大豆期貨合約 C 只購買豆油和豆粕的期貨合約 D 只購買大豆期貨合約 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 頁碼 7 12期貨考試基礎(chǔ)知識(shí)考試真題 單項(xiàng)選擇題 2009 12 9file D Program Files 速考網(wǎng) CJ QHCY2 3 Menu Test html 第 7 頁 共 12 頁 本資料由收集 正確答案 A 41 選擇期貨交易所所在地應(yīng)該首先考慮的是 A 政治中心城市 B 經(jīng)濟(jì) 金融中心城市 C 沿海港口城市 D 人口稠密城市 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 42 期貨市場在微觀經(jīng)濟(jì)中的作用是 A 有助于市場經(jīng)濟(jì)體系的建立與完善 B 利用期貨價(jià)格信號(hào) 組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn) C 促進(jìn)本國經(jīng)濟(jì)的國際化發(fā)展 D 為政府宏觀調(diào)控提供參考依據(jù) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 43 我國期貨交易的保證金分為 和交易保證金 A 交易準(zhǔn)備金 B 交割保證金 C 交割準(zhǔn)備金 D 結(jié)算準(zhǔn)備金 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 D 44 在我國 對期貨交易實(shí)施行業(yè)自律管理的機(jī)構(gòu)是 A 中國證監(jiān)會(huì) B 中國期貨業(yè)協(xié)會(huì) C 期貨交易所 D 期貨經(jīng)紀(jì)公司 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 45 期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是 A 管理費(fèi) B 經(jīng)紀(jì)傭金 C 營銷費(fèi)用 D CTA費(fèi)用 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 D 46 以下不是期貨交易所職能的是 A 監(jiān)管指定交割倉庫 B 發(fā)布市場信息 C 制定期貨交易價(jià)格 D 制定并實(shí)施業(yè)務(wù)規(guī)則 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 C 47 以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán) 屬于 A 買入跨式套利 B 賣出跨式套利 nmlkj nmlkj 頁碼 8 12期貨考試基礎(chǔ)知識(shí)考試真題 單項(xiàng)選擇題 2009 12 9file D Program Files 速考網(wǎng) CJ QHCY2 3 Menu Test html 第 8 頁 共 12 頁 本資料由收集 C 買入寬跨式套利 D 賣出寬跨式套利 nmlkj nmlkj 正確答案 B 48 期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的替代作用 使期貨交易能夠以獨(dú)有的 方式免除合約履約義務(wù) A 實(shí)物交割 B 現(xiàn)金結(jié)算交割 C 對沖平倉 D 套利投機(jī) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 C 49 當(dāng)會(huì)員或是客戶某持倉合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉限量的 時(shí) 應(yīng)該 執(zhí)行大戶報(bào)告制度 A 60 B 70 C 80 D 90 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 C 50 目前我國某商品交易所大豆期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位是 A 1元 噸 B 2元 噸 C 5元 噸 D 10元 噸 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 51 某多頭套期保值者 用七月大豆期貨保值 入市成交價(jià)為2000元 噸 一個(gè)月后 該保值者完成 現(xiàn)貨交易 價(jià)格為2060元 噸 同時(shí)將期貨合約以2100元 噸平倉 如果該多頭套保值者正好實(shí)現(xiàn)了 完全保護(hù) 則應(yīng)該保值者現(xiàn)貨交易的實(shí)際價(jià)格是 A 2040元 噸 B 2060元 噸 C 1940元 噸 D 1960元 噸 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 D 52 現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)條件下 期貨交易所是 A 高度組織化和規(guī)范化的服務(wù)組織 B 期貨交易活動(dòng)必要的參與方 C 影響期貨價(jià)格形成的關(guān)鍵組織 D 期貨合約商品的管理者 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 53 6月5日 某客戶在大連商品交易所開倉賣出大豆期貨合約40手 成交價(jià)為2220元 噸 當(dāng)日結(jié)算 價(jià)格為2230元 噸 交易保證金比例為5 則該客戶當(dāng)天須繳納的保證金為 A 44600元 B 22200元 nmlkj nmlkj 頁碼 9 12期貨考試基礎(chǔ)知識(shí)考試真題 單項(xiàng)選擇題 2009 12 9file D Program Files 速考網(wǎng) CJ QHCY2 3 Menu Test html 第 9 頁 共 12 頁 本資料由收集 C 44400元 D 22300元 nmlkj nmlkj 正確答案 A 54 S P500指數(shù)期貨合約的交易單位是每指數(shù)點(diǎn)250美元 某投機(jī)者3月20日在1250 00點(diǎn)位買入3張 6月份到期的指數(shù)期貨合約 并于3月25日在1275 00點(diǎn)將手中的合約平倉 在不考慮其他因素影響的 情況下 他的凈收益是 A 2250美元 B 6250美元 C 18750美元 D 22500美元 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 C 55 判定市場大勢后分析該行情的幅度及持續(xù)時(shí)間主要依靠的分析工具是 A 基本因素分析 B 技術(shù)因素分析 C 市場感覺 D 歷史同期狀況 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 56 K線圖的四個(gè)價(jià)格中 最為重要 A 收盤價(jià) B 開盤價(jià) C 最高價(jià) D 最低價(jià) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 57 以下指標(biāo)預(yù)測市場將出現(xiàn)底部 可以考慮建倉的有 A K線從下方3次穿越D線 B D線從下方穿越2次K線 C 負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA D 正值的DIF向下穿越正值的DEA nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 58 國際上最早的金屬期貨交易所是 A 倫敦國際金融交易所 LIFFE B 倫敦金屬交易所 LME C 紐約商品交易所 COMEX D 東京工業(yè)品交易所 TOCOM nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 59 多頭套期保值者在期貨市場采取多頭部位以對沖其在現(xiàn)貨市場的空頭部位 他們有可能 A 正生產(chǎn)現(xiàn)貨商品準(zhǔn)備出售 B 儲(chǔ)存了實(shí)物商品 C 現(xiàn)在不需要或現(xiàn)在無法買進(jìn)實(shí)物商品 但需要將來買進(jìn) nmlkj nmlkj nmlkj 頁碼 10 12期貨考試基礎(chǔ)知識(shí)考試真題 單項(xiàng)選擇題 2009 12 9file D Program Files 速考網(wǎng) CJ QHCY2 3 Menu Test html 第 10 頁 共 12 頁 本資料由收集 D 沒有足夠的資金購買需要的實(shí)物商品nmlkj 正確答案 C 60 在名義利率不變的情況下 在以下備選項(xiàng)中 實(shí)際利率和名義利率差額最大的年計(jì)息次數(shù)是 A 2 B 4 C 6 D 12 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 D 61 下面關(guān)于交易量和持倉量一般關(guān)系描述正確的是 A 只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時(shí)入市時(shí) 持倉量才會(huì)增加 同時(shí)交易量下降 B 當(dāng)買賣雙方有一方作平倉交易時(shí) 持倉量和交易量均增加 C 當(dāng)買賣雙方均為原交易者 雙方均為平倉時(shí) 持倉量下降 交易量增加 D 當(dāng)雙方合約成交后 以交割形式完成交易時(shí) 一旦交割發(fā)生 持倉量不變 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 C 62 買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán) 賣出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán) 再買進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格看 漲期權(quán)屬于 A 買入跨式套利 B 賣出跨式套利 C 買入蝶式套利 D 賣出蝶式套利 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 C 63 某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨