




已閱讀5頁,還剩12頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
?。ㄊ袇^(qū)) 姓名 準考證號 密.封線內(nèi).不. 準答. 題 2019年期貨從業(yè)資格證期貨投資分析能力檢測試題C卷 含答案考試須知:1、考試時間:120分鐘,本卷滿分為100分。 2、請首先按要求在試卷的指定位置填寫您的姓名、準考證號等信息。 3、請仔細閱讀各種題目的回答要求,在密封線內(nèi)答題,否則不予評分。 一、單選題(本大題共80小題,每題0.5分,共40分)1、宋體美國商品期貨交易委員會(C、FTC、)持倉報告的最核心內(nèi)容是()A、商業(yè)持倉B、非商業(yè)持倉C、非報告持倉D、長格式持倉2、宋體互換協(xié)議可以用來對資產(chǎn)負債進行( ),也可以用來構(gòu)造新的資產(chǎn)組合。A、風險管理B、風險把控C、風險預測D、計劃管理3、為應(yīng)對“次貸危機”引發(fā)的經(jīng)濟衰退,美國政府采取了增發(fā)國債的赤字財政政策。當國債由( )購買時,對擴大總需求的作用最為明顯。A、美國家庭B、美國商業(yè)銀行C、美國企業(yè)D、美聯(lián)儲4、1月5日,大連商品交易所黃大豆1號3月份期貨合約的結(jié)算價是2800元/噸,該合約下一交易日跌停板價格正常是( )元/噸。A、2716B、2720C、2884D、28805、世界上第一個有組織的金融期貨市場是( )A、倫敦證券交易所B、芝加哥商品交易所C、阿姆斯特丹證券交易所D、法蘭西證券交易所6、全社會固定資產(chǎn)投資總額按照( ),可劃分為基本建設(shè)、更新改造、房地產(chǎn)開發(fā)投資和其他固定資產(chǎn)投資四個部分。A、經(jīng)濟類型B、管理渠道C、資金來源D、投資額大小7、2009年12月16日,某客戶買入大豆期貨合約40手(每手10噸),成交價為4200元/噸,當日結(jié)算價為4230元/噸,則該投資者當日的持倉盈虧為( )A、1200元B、12000元C、5000元D、600元8、下列不屬于金融期貨的是( )A、外匯期貨B、黃金期貨C、利率期貨D、股指期貨9、宋體杠桿參與類產(chǎn)品在存續(xù)期間幾乎不提供利息,發(fā)行時也沒有折價,并設(shè)有參與率條款,使得投資者的收益率等于( )A、標的資產(chǎn)收益率除以參與率B、標的資產(chǎn)收益率乘以參與率C、標的資產(chǎn)收益率乘以競價率D、標的資產(chǎn)收益率除以競價率10、宋體敏感性分析通常都是基于產(chǎn)品定價模型的( )線性分析,所以得出的數(shù)字通常在風險因子變動小范圍內(nèi)時才有意義,特別是對于含有期權(quán)這種非線性衍生品的產(chǎn)品而言。A、一階或者二階B、一階或者三階C、二階或者三階D、三階或者四階11、某套利者買入5月份菜籽油期貨合約同時賣出9月份菜籽油期貨合約,成交價格分別為10150元/噸和10110元/噸,結(jié)束套利時,平倉價格分別為10125元/噸和10175元/噸。該套利者平倉時的價差為( )元/噸。A、50B、-50C、40D、-4012、某加工商為了避免玉米現(xiàn)貨價格風險,在大連商品交易所做買入套期保值,買入10手期貨合約建倉,基差為-20元/噸,賣出平倉時的基差為-50元/噸,該加工商在套期保值中的盈虧狀況是( )A、盈利3000元B、虧損3000元C、盈利1500元D、虧損1500元13、下列交易所中,實行公司制的是( )A、鄭州商品交易所B、大連商品交易所C、上海期貨交易所D、中國金融期貨交易所14、宋體根據(jù)線性回歸模型的基本假定,隨機誤差項應(yīng)是隨機變量,且滿足( )A、自相關(guān)性B、異方差性C、與被解釋變量不相關(guān)D、與解釋變量不相關(guān)15、國際上期貨交易的指令有很多種,其中,同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指( )A、雙向指令B、止損指令C、套利指令D、市價指令16、7月30日,美國芝加哥期貨交易所11月份小麥期貨價格為750美分/蒲式耳,11月份玉米期貨價格635美分/蒲式耳,套利者按上述價格買入100手11月份小麥合約的同時賣出100手11月份玉米期貨合約,9月30日,該套利者同時將小麥和玉米期貨合約全部平倉,價格分別為735美分/蒲式耳和610美分/鋪式耳。(不計手續(xù)費等費用)該交易的價差( )美分/蒲式耳。A、下跌25B、下跌15C、擴大10D、縮小1017、期貨交易中,( )的目的是追求風險最小化或利潤最大化的投資效果。期貨從業(yè)報名條件A、行情預測B、交易策略分析C、風險控制D、期貨投資分析18、下列不屬于會員制期貨交易所會員的基本權(quán)利的是( )A、設(shè)計期貨合約B、行使表決權(quán)、申訴權(quán)C、聯(lián)名提議召開臨時會員大會D、按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格19、假設(shè)無收益的投資資產(chǎn)的即期價格為sO,T是遠期合約到期的時間,r是以連續(xù)復利計算的無風險利率,F(xiàn)O是遠期合約的即期價格,那么當( )時,套利者可以買入資產(chǎn)同時做空資產(chǎn)的遠期合約。A、FoSoErTB、FoC、Fo=SoErTD、Fo=SoErT20、美式期權(quán)的期權(quán)費比歐式期權(quán)的期權(quán)費( )A、低B、高C、相等D、不確定期貨從業(yè)資格考試視頻21、如果消費者預期某種商品的價格在未來時問會上升,那么他會( )A、減少該商品的當前消費,增加該商品的未來消費B、增加該商品的當前消費,減少該商品的未來消費C、增加該商品的當前消費,增加該商品的未來消費D、減少該商品的當前消費,減少該商品的未來消費22、在正向市場中熊市套利最突出的特點是( )A、損失巨大而獲利的潛力有限B、沒有損失C、只有獲利D、損失有限而獲利的潛力巨大23、關(guān)于期權(quán)價格的敘述正確的是( )A、期權(quán)有效期限越長,期權(quán)價值越大B、標的資產(chǎn)價格波動率越大,期權(quán)價值越大C、無風險利率越小,期權(quán)價值越大D、標的資產(chǎn)收益越大,期權(quán)價值越大24、宋體某新客戶存入保證金100000元,在4月1日開倉買入大豆期貨合約40手(每手10噸),成交價為4000元/噸,同一天該客戶賣出平倉20手大豆合約,成交價為4030元/噸,當日結(jié)算價為4040元/噸,交易保證金比例為5%,則該客戶的平倉盈虧、持倉盈虧、當日盈虧、當日結(jié)算準備金余額(不含手續(xù)費、稅金等費用)為( )元。期貨從業(yè)資格培訓A、7000,7000,14000,28000B、8000,8000,14000,72000C、600,800,1400,2800D、6000,8000,14000,7360025、國際收支出現(xiàn)巨額逆差時,會導致下列( )經(jīng)濟現(xiàn)象。A、本幣匯率貶值,資本流入B、本幣匯率升值,資本流出C、本幣匯率升值,資本流入D、本幣匯率貶值,資本流出26、一般用來衡量通貨膨脹的物價指數(shù)是( )A、消費者物價指數(shù)B、生產(chǎn)物價指數(shù)C、GD、P平減指數(shù)D、以上均正確27、宋體( )是指投資者在投資期內(nèi)按照某種標準買進并固定持有一組證券,而不是在頻繁交易中獲取超額利潤。A、主動型投資策略B、被動型投資策略C、主動型管理策略D、被動型管理策略28、宋體如果積極管理現(xiàn)金資產(chǎn),產(chǎn)生的收益超過無風險利率,指數(shù)基金的收益就將會超過證券指數(shù)本身,獲得超額收益,這就是( )A、普通指數(shù)基金B(yǎng)、股票型指數(shù)基金C、主動型指數(shù)基金D、增強型指數(shù)基金29、需求富有彈性是指需求彈性( )A、,大于0B、大于1C、小于1D、小于030、宋體如果消費者預期某種商品的價格在未來時問會上升,那么他會( )A、減少該商品的當前消費,增加該商品的未來消費B、增加該商品的當前消費,減少該商品的未來消費C、增加該商品的當前消費,增加該商品的未來消費D、減少該商品的當前消費,減少該商品的未來消費31、期貨合約高風險及其對應(yīng)的高收益源于期貨交易的( )A、T+0交易B、保證金機制C、賣空機制D、高敏感性32、5月,滬銅期貨1O月合約價格高于8月合約。銅生產(chǎn)商采取了“開倉賣出2000噸8月期銅,同時開倉買入1000噸10月期銅”的交易策略。這是該生產(chǎn)商基于( )作出的決策。A、計劃8月賣出1000噸庫存,且期貨合約間價差過大B、計劃10月賣出1000噸庫存,且期貨合約間價差過小C、計劃8月賣出1000噸庫存,且期貨合約間價差過小D、計劃10月賣出1000噸庫存,且期貨合約間價差過大33、假設(shè)無收益的投資資產(chǎn)的即期價格為so是遠期合約到期的時間,r是以連續(xù)復利計算的無風險利率,F(xiàn)O是遠期合約的即期價格,假定持有成本因子為r-D、,D、為紅利收益率,則其期貨的理論價格為( )A、Fo=SoErT期貨從業(yè)考試題型B、FoC、Fo=SoErT/12D、Fo=SoE(r-)34、國際儲備屬于國際收支項目中的( )A、經(jīng)常項目B、資本項目C、貿(mào)易項目D、平衡項目35、某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手,價格15050元/噸,該合約當天的結(jié)算價格為15000元/噸。一般情況下該客戶在7月3日,最高可以按照( )元/噸價格將該合約賣出。A、16500B、15450C、15750D、1565036、宋體( ),鄭州糧食批發(fā)市場正式成立,它以現(xiàn)貨交易為基礎(chǔ),同時引入期貨交易機制,標準著新中國商品期貨市場的誕生。A、1990年6月B、1990年10月C、1991年6月D、1991年10月37、國際收支平衡表中,最基本、最重要的賬戶是( )A、資本賬戶B、經(jīng)常賬戶C、平衡賬戶D、官方儲備賬戶38、預期( )時,投資者應(yīng)考慮賣出看漲期權(quán)。A、標的物價格上漲且大幅波動B、標的物價市場處于能市且波幅收窄C、標的物價格下跌且大幅波動D、標的物市場處于牛市且波幅收窄39、6月5日,某客戶在大連商品交易所開倉買進7月份玉米期貨合約20手,成交價格2220元/噸,當天平倉10手合約,成交價格2230元/噸,當日結(jié)算價格2215元/噸,交易保證金比例為5%,則該客戶當天的平倉盈虧、持倉盈虧和當日交易保證金分別是( )A、500元,-1000元,11075元B、1000元,-500元,11075元C、-500元,-1000元,11100元D、1000元,500元,22150元40、股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風險,尤其是( )的需要而產(chǎn)生的。A、系統(tǒng)風險B、非系統(tǒng)風險C、信用風險D、財務(wù)風險41、金融期貨中最早出現(xiàn)的是( )A、外匯期貨B、股指期貨C、利率期貨D、股票期貨42、下面關(guān)于投機說法錯誤的是( )A、投機者承擔了價格風險B、投機的目的是獲取較大的利潤C、投機者主要獲取價差收益D、投機交易主要在期貨與現(xiàn)貨兩個市場進行操作43、我國本土成立的第一家期貨經(jīng)紀公司是( )A、廣東萬通期貨經(jīng)紀公司B、中國國際期貨經(jīng)紀公司C、北京經(jīng)易期貨經(jīng)紀公司D、北京金鵬期貨經(jīng)紀公司44、投資者以3310點開倉賣出滬深300股指期貨合約5手,后以3320點全部平倉。若不計交易費用,其交易結(jié)果為( )A、虧損300元B、虧損500元C、虧損10000元D、虧損15000元45、美元較歐元貶值,此時最佳策略為( )A、賣出美元期貨,同時賣出歐元期貨B、買入歐元期貨,同時買入美元期貨C、賣出美元期貨,同時買入歐元期貨D、買入美元期貨,同時賣出歐元期貨46、若存在一個僅有兩種商品的經(jīng)濟:在2000年某城市人均消費4公斤的大豆和3公斤的棉花,其中,大豆的單價為4元/公斤,棉花的單價為10元/公斤;在2011年,大豆的價格上升至5.5元/公斤,棉花的價格上升至15元/公斤,若以2000年為基年,則2011年的C、PI為( )%。A、130B、146C、184D、19547、宋體如果美國30年期國債期貨目前市價為98-300,若行情往下跌至96-100,客戶就想賣出,但賣價不能低于96-080,則客戶應(yīng)以( )下單。A、止損買單B、止損賣單C、止損限價買單D、止損限價賣單48、期貨市場的基本功能之一是( )A、消滅風險B、規(guī)避風險C、減少風險D、套期保值49、某建筑企業(yè)已與某鋼材貿(mào)易商簽訂鋼材的采購合同,確立了價格但尚未實現(xiàn)交手此時該建筑企業(yè)屬于( )情形。A、期貨多頭B、現(xiàn)貨多頭C、期貨空頭D、現(xiàn)貨空頭50、已知某商品的需求彈性等于1.5,其供給彈性等于0.8,則蛛網(wǎng)的形狀是( )的。A、收斂型B、發(fā)散型C、封閉型D、圓圈型51、宋體美國商品期貨交易委員會(CFTC)持倉報告的最核心內(nèi)容是( )A、商業(yè)持倉B、非商業(yè)持倉C、非報告持倉D、長格式持倉52、較為規(guī)范化的期貨市場在( )產(chǎn)生于美國芝加哥。A、16世紀中期B、17世紀中期C、18世紀中期D、19世紀中期53、( )表明在近N日內(nèi)市場交易資金的增減狀況。A、市場資金總量變動率B、市場資金集中度C、現(xiàn)價期價偏離率D、期貨價格變動率54、如果投資者( ),可以考慮利用股指期貨進行空頭套保值。A、計劃在未來持有股票組合,擔心股市上漲B、持有股票組合,預計股市上漲C、計劃在未來持有股票組合,預計股票下跌D、持有股票組合,擔心股市下跌55、宋體如果要抵消標的內(nèi)資產(chǎn)價格變化給期權(quán)價格帶來的影響,一個單位的看漲期權(quán)多頭就需要( )單位的標的資產(chǎn)的空頭加以對沖。A、N(D1)B、N(D2)C、N(D3)D、N(D4)56、標準的美國短期國庫券期貨合約的面額為100萬美元,期限為90天,最小價格波動幅度為一個基點(即0.01%),則利率每波動一點所帶來的一份合約價格的變動為( )A、25美元B、32.5美元C、50美元D、100美元57、衡量進出口盈虧的主要依據(jù)是( )A、匯率B、商品價格C、商品的國際價格D、通貨膨脹率58、需求的價格彈性公式為( )A、需求量變動的百分比/價格變動的百分比B、價格變動的百分比/需求量變動的百分比C、需求量變動值/價格變動值D、價格變動值/需求量變動值59、聯(lián)合國糧農(nóng)組織公布,2010年11月世界糧食庫存消費比降至21%。其中“庫存消費比”是指( )的百分比值。A、期末庫存與當期消費量B、期初庫存與當期消費量C、當期消費量與期末庫存D、當期消費量與期初庫存60、衡量進出口盈虧的主要依據(jù)是( )A、匯率B、商品價格C、商品的國際價格D、通貨膨脹率61、被稱為“另類投資工具”的組合是( )A、共同基金和對沖基金B(yǎng)、商品投資基金和共同基金C、商品投資基金和對沖基金D、商品投資基金和社?;?2、公司保留消費品的庫存主要是因為其( )A、具有消費價值B、具有投資價值C、同時具有消費價格和投資價值D、不具有消費價值和投資價格期貨從業(yè)考試時間表63、伊拉克戰(zhàn)爭以來,以石油為代表的能源價格持續(xù)走高,有關(guān)專家預計石油價格不久將突破150美元/桶的大關(guān),這種情況將會首先導致( )A、成本推動型通貨膨脹B、需求拉上型通貨膨脹C、供求混合型通貨膨脹D、以上均不對64、滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為( )A、100點B、1000點C、2000點D、3000點65、宋體按照點價權(quán)利的歸屬劃分,基差交易可分為( )A、買方叫價交易和賣方叫價交易B、自由交易和非自由交易C、現(xiàn)貨交易和虛擬交易D、常規(guī)交易和特殊交易66、實物交割時,一般是以( )實現(xiàn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移的。A、簽訂轉(zhuǎn)讓合同期貨從業(yè)考試題B、商品送抵指定倉庫C、標準倉單的交收D、驗貨合格67、關(guān)于“基差”,下列說法不正確的是( )A、基差是期貨價格和現(xiàn)貨價格的差B、基差風險源于套期保值者C、當基差減小時,空頭套期保值者可以忍受損失D、基差可能為正、負或零68、( )是期貨交易所按成交合約金額的一定比例或按成交合約手數(shù)收取的費用。A、交割日期B、交割等級C、最小變動價位D、交易手續(xù)費69、商業(yè)銀行存入中央銀行的儲備存款與社會公眾所持有的現(xiàn)金之和是( )A、貨幣供給量期貨從業(yè)資格考試視頻B、貨幣需求量C、不兌現(xiàn)信用貨D、基礎(chǔ)貨幣70、強行減倉制度是交易所將當日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單,以當日漲跌停板價與該合約凈持倉贏利客戶(包括非期貨公司會員)按持倉比例自動撮合成交。強行減倉造成的經(jīng)濟損失由( )承擔。A、期貨交易所B、期貨公司C、會員及其投資者D、非期貨公司會員71、嚴格地說,期貨合約是( )的衍生對沖工具。A、回避風險B、無風險套利C、收獲超額利潤D、長期價值投資72、短期國庫券期貨屬于( )A、外匯期貨B、股指期貨C、利率期貨D、商品期貨73、如果美國30年期國債期貨目前市價為98-300,若行情往下跌至96-100,客戶就想賣出,但賣價不能低于96-080,則客戶應(yīng)以( )下單。A、止損買單B、止損賣單C、止損限價買單D、止損限價賣單74、宋體城鎮(zhèn)登記失業(yè)率即城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)占城鎮(zhèn)從業(yè)人數(shù)與城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)之和的百分比,是我國目前官方正式對外公布和使用的失業(yè)率指標,由( )負責收集數(shù)據(jù)。A、人力資源與社會保障部B、中國國家統(tǒng)計局C、勞動統(tǒng)計局D、管理機構(gòu)75、目前,我國上海期貨交易所采用( )交割方式,鄭州商品交易所采用( )交割方式。A、集中,滾動交割和集中交割相結(jié)合B、集中,集中C、滾動,集中D、滾動,滾動交割筆集中交割相結(jié)合76、商業(yè)銀行用持有的未到期票據(jù)向中央銀行融資被稱為( )A、法定存款準備金B(yǎng)、再貼現(xiàn)C、公開市場業(yè)務(wù)D、公開市場操作77、宋體政府和居民的單方面轉(zhuǎn)移計入國際收支平衡表的( )項目。A、經(jīng)常項目B、資本項目C、金融項目D、平衡項目78、期貨交易是對抗性交易,在不考慮期貨交易外部經(jīng)濟效益的情況下,期貨交易是( )A、增值交易B、零和交易C、保值交易D、負和交易79、宋體期貨合約標準化是指除( )外的所有條款都是預先由期貨交易所統(tǒng)一規(guī)定好的,這給期貨交易帶來很大使利。A、數(shù)量B、規(guī)格C、交割時間D、價格80、會員制期貨交易所的最高權(quán)力機構(gòu)是( )A、會員大會B、理事會C、股東大會D、董事會 二、多選題(本大題共40小題,每題1分,共40分)1、宋體期貨市場的兩大巨頭是( )A、倫敦國際金融期貨交易所B、芝加哥商業(yè)交易所C、芝加哥期貨交易所D、法國期貨交易所2、宋體互換的標的資產(chǎn)可以來源于( )A、外匯市場B、股票市場C、商品市場D、債券市場3、下列期限性、流動性、風險性和收益性之間關(guān)系表述正確的是( )A、風險與期限成正相關(guān)關(guān)系B、風險性與流動性成負相關(guān)關(guān)系C、收益率與期限性、風險性成正相關(guān)關(guān)系D、收益率與流動性成負相關(guān)關(guān)系4、宋體對基差賣方來說,基差交易模式是比較有利的,以下說法正確的有( )A、可以保證賣方獲得合理銷售利潤B、將貨物價格波動風險轉(zhuǎn)移給點價的一方C、加快銷售速度D、變更交易模式5、期貨市場風險管理的必要性主要包括( )A、期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)B、減緩和消除期貨市場對社會經(jīng)濟生活不良沖擊的需要C、適應(yīng)世界經(jīng)濟自由化和全球化發(fā)展的需要D、保護投資者利益免受損失的保證6、根據(jù)相反理論,正確的認識是( )A、牛市瘋狂時,是市場暴跌的先兆B、市場情緒趨于一致時,將發(fā)生逆轉(zhuǎn)C、大眾通常在主要趨勢上判斷錯誤D、大眾看好時,相反理論者就要看淡7、下列關(guān)于期權(quán)合約最后交易日的說法,正確的是( )A、在期貨期權(quán)交易中,最后交易日的規(guī)定分兩種情況B、標準期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為:期貨合約第一通知日(交割月前一交易日)前數(shù)兩個工作日之前的最后一個星期五C、系列期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為:期權(quán)月份前一個月最后一個交易日前數(shù)兩個工作日之前的最后一個星期五D、從期貨期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定中可以看出,其最后交易日實際上比合約名義上的月份提前了一個月8、美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機構(gòu)包括( )A、證券交易委員會B、全國證券商協(xié)會C、全國期貨業(yè)協(xié)會D、商品期貨交易委員會9、宋體與股票組合指數(shù)化策略相比,股指期貨指數(shù)化策略的優(yōu)勢表現(xiàn)在( )A、手續(xù)費少B、市場沖擊成本低C、指數(shù)成分股每半年調(diào)整一次D、跟蹤誤差小10、商品投資基金的類型有( )A、公募期貨基金B(yǎng)、私募期貨基金C、個人管理期貨賬戶D、集體管理期貨賬戶11、宋體下列( )過程需要應(yīng)用大量的統(tǒng)計分析方法。A、指數(shù)化投資B、市場中性策略C、商品擇時問題D、金融投資中的風險管理12、期貨市場風險管理的必要性主要包括( )A、期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)B、減緩和消除期貨市場與社會經(jīng)濟產(chǎn)生不良沖擊的需要C、適應(yīng)世界經(jīng)濟自由化和國際化發(fā)展的需要D、保護投資者利益免受損失的需求13、轉(zhuǎn)移外匯風險的手段主要有( )A、分散籌資B、外匯期貨交易C、遠期外匯交易D、外匯期權(quán)交易14、投資活動的核心在于( )A、評估資產(chǎn)價值B、確定資產(chǎn)價值C、管理資產(chǎn)收益D、確定資產(chǎn)收益15、宋體關(guān)于量化策略思想的來源,以下說法正確的有( )A、經(jīng)典投資理論可以通過量化的思路,將理論中的具體邏輯量化成指標或者事件,以形成交易信號B、采用邏輯推理方式來實現(xiàn)量化交易策略,主要基于宏觀基本面信息C、以數(shù)據(jù)挖掘的方式可形成量化策略D、機器學習在市場上較為主流16、宋體結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)者這個角色通常由( )來扮演。A、投資銀行B、證券經(jīng)紀商C、自營商D、部分商業(yè)銀行17、宋體信用風險緩釋工具是利用信用衍生產(chǎn)品來轉(zhuǎn)移、對沖和分離信用風險的技術(shù),主要包括( )A、信用風險緩釋合約B、信用風險緩釋憑證C、用于管理信用風險的信用衍生品D、用于修改憑證的風險18、宋體在中國外匯市場上,比較重要的外匯牌價有( )A、基準匯價B、銀行匯率報價C、銀行外匯牌價D、基礎(chǔ)匯率19、在我國,( )只對會員進行結(jié)算,期貨公司會員對客戶進行結(jié)算。A、鄭州商品交易所B、大連商品交易所C、上海期貨交易所D、中國金融期貨交易所20、客戶從事期貨交易所面臨的交易風險包括( )A、流動性差,期貨交易難以迅速、及時、方便地成交B、客戶在準備或進行期貨交割時產(chǎn)生的風險C、保證金不足,交易者面臨被強行平倉的風險D、期貨公司選擇不當帶來不便21、下面關(guān)于成交量的說法,錯誤的有( )A、在雙重頂中價格上沖到每個后繼的峰時,成交量放大B、價格突破信號成立,則伴隨著較大成交量C、下降趨勢中價格下跌,成交量較小D、三角形整理形態(tài)中成交量較大22、下列選項中,關(guān)于股票期貨的說法,正確的有( )A、股票期貨是以單只股票或窄基股票指數(shù)作為標的物的期貨合約B、目前全球絕大多數(shù)股票期貨都是窄基股票期貨C、股票期貨出現(xiàn)于20世紀80年代后期D、2001年1月29日,美國OneChicago交易所首次推出以英國、歐洲大陸和美國的藍籌股為標的物的股票期貨交易23、宋體資產(chǎn)配置通常又可分為( )A、戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置B、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置C、其它資產(chǎn)配置D、市場條件約束下的資產(chǎn)配置24、下列對移動平均線正確的認識是( )A、移動平均線能發(fā)出買入和賣出信號B、移動平均線可以觀察價格總的走勢C、移動平均線易于把握價格的高峰與低谷D、一般將不同期間的移動平均線組合運用25、下列關(guān)于基差的說法,正確的有( )A、套期保值的效果主要由基差的變化決定B、基差=期貨價格-現(xiàn)貨價格C、特定的交易者可以擁有自己特定的基差D、正向市場中,基差為正值26、宋體某商品期貨出現(xiàn)多頭擠倉的跡象,但隨著交割日臨近,突發(fā)事件使近月合約投機多頭被迫砍倉,價格出現(xiàn)超跌。這將導致( )A、近月合約和遠月合約價差擴大B、近月合約和遠月合約價差縮小C、短期存在正向套利機會D、短期存在反向套利機會27、宋體量化交易的缺點在于( )A、無法預測市場的反轉(zhuǎn)B、當市場處于無趨勢狀態(tài)時交易結(jié)果不佳C、沒有長期交易經(jīng)驗的交易者建模難度較小D、系統(tǒng)具有一定的時效性,需要定期評估修正28、下列對系統(tǒng)風險的描述正確的是( )A、這種風險對投資者來說是不可抗拒的B、系統(tǒng)地作用于整個市場C、可通過投資組合策略加以控制D、是根據(jù)風險發(fā)生的普通程度劃分的29、數(shù)據(jù)顯示,2011年4月份,國內(nèi)住戶存款大幅凈減少4678億元。儲蓄資金分流的最大一部分流向了理財產(chǎn)品。根據(jù)國家對貨幣供應(yīng)量的定義,通常所說的M1包括( )A、在銀行體系以外流通的現(xiàn)金B(yǎng)、居民活期存款C、居民定期存款D、居民金融資產(chǎn)投資30、下列關(guān)于成交量的說法,正確的是( )A、成交量是指一段時間(一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時、1日、1周1個月和1年等)里買入的合約總數(shù)或賣出的合約總數(shù)B、每一交割月份合約中,全體買方買入的合約總數(shù)必然與全體賣方賣出的合約總數(shù)相等,因此,合約成交量的統(tǒng)計通常只計算其中一方成交的合約數(shù)C、在中國內(nèi)地,不同期貨交易所對合約成交量的統(tǒng)計有所差異,中國金融期貨交易所采取單邊計算,而其他三家期貨交易所采取雙邊計算D、成交量水平可以反映市場價格運動的強烈程度。成交量越大,則反映出市場的強烈程度越高31、宋體投資者持有5單位Delta=0.8的看漲期權(quán)和4單位Delta=-0.5的看跌期權(quán),期權(quán)的標的相同。若預期標的資產(chǎn)價格下跌,以下說法正確的是( )A、該組合的Delta=2B、該組合的Delta=1C、再購入4單位Delta=-0.5標的相同的看跌期權(quán)可對沖價格波動風險D、賣空2單位標的資產(chǎn)可對沖價格波動風險32、下列關(guān)于波浪理論基本思想的說法,正確的是( )A、波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的。它把大的運動周期分為時間長短不同的各種周期,并指出,在一個大周期之中可能存在一些小周期,而小的周期又可以再細分成更小的周期B、每個周期無論時間長短,都是以一種模式進行C、每個周期都是由上升(或下降)的5個過程和下降(或上升)的3個過程組成D、艾略特最初發(fā)明波浪理論是受到價格上漲下跌現(xiàn)象不斷重復的啟示,試圖找出其上升和下降的規(guī)律33、近年來,越來越多的投資者在境內(nèi)外商品期貨市場間進行跨市套利。他們面臨的風險因素是( )A、進出口政策調(diào)整B、交易所的風險控制措施C、內(nèi)外盤交易時間的差異D、兩國間匯率變動34、針對個人對黃金的消費需求,當( )時,需求量增加。A、黃金價格上升B、黃金價格下降C、消費者收入減少D、消費者收入增加35、宋體最常見的敏感性指標包括( )A、衡量股票價格系統(tǒng)性風險的系數(shù)B、衡量利率風險的久期C、衡量利率風險的凸性D、衡量衍生品風險的希臘字母36、隨著( )增加,美式看漲期權(quán)和美式看跌期權(quán)的價格都將上漲。A、到期期限B、標的資產(chǎn)價格C、無風險利率D、波動率37、雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是( )A、有兩個相同高度的高點B、有兩個相同高度的低點C、向下突破頸線D、向上突破頸線38、有分析報告指出,美國近期經(jīng)濟景氣狀況仍不容樂觀。能夠反映經(jīng)濟景氣程度的需求類指標是( )A、貨幣供應(yīng)量B、全社會固定資產(chǎn)投資C、新屋開工和營建許可D、價格指數(shù)39、套期保值是指在期貨市場上買進或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)品種( )的期貨合約,從而在期貨和現(xiàn)貨兩個市場之間建立盈虧沖抵機制,以規(guī)避價格波動風險的一種交易方式。A、品種相同或相關(guān)B、數(shù)量相等或相當C、方向相同D、月份相同或相近40、通過期貨交易形成的價格具有( )的特點。A、對未來供求關(guān)系及其價格變化趨勢進行預期的功能B、間斷地反映供求關(guān)系及其變化趨勢C、集中在交易所內(nèi)通過公開競爭達成D、被視為一種權(quán)威價格,成為現(xiàn)貨交易的重要參考依據(jù) 三、判斷題(本大題共20小題,每題1分,共20分)1、( )期貨交易所向客戶收取的保證金可用于為客戶交存保證金和支付手續(xù)費、稅款。A、對B、錯2、( )采用“期貨價格+升貼水”的基差定價方式是國際大宗商品定價的主流模式。國際豆類等谷物貿(mào)易都往往通過此交易模型進行操作。A、對B、錯3、( )黃金的二次資源主要包括再生金、央行售金和生產(chǎn)商對沖三個方面。A、對B、錯4、( )在K線理論中,如果開盤價高于收盤價,則實體為陽線。A、對B、錯5、( )持倉分析是從資金面的角度看市場動向,對長期作用明顯,對于短期走勢還需結(jié)合基本分析等其他方法。A、對B、錯6、( )期貨公司申請從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)時,注冊資本應(yīng)不低于人民幣1億元,且凈資本不低于人民幣8000萬元。A、對B、錯7、( )國內(nèi)LLDPE期貨價格基本不受季節(jié)性需求變動的影響。A、對B、錯8、( )戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略需要在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),在股票市場上進行股票交易;戰(zhàn)略資產(chǎn)配置則需要開始時在期貨市場上進行,隨后在現(xiàn)貨市場進行永久性交易。A、對B、錯9、( )期貨公司提供交易咨詢服務(wù),不得就市場行情做出趨勢性判斷。A、對B、錯10、( )相關(guān)系數(shù)分為總體相關(guān)系數(shù)和樣本相關(guān)系數(shù),若相關(guān)系數(shù)是根據(jù)總體全部數(shù)據(jù)計算出來的,成為總體相關(guān)系數(shù),根據(jù)樣本數(shù)據(jù)計算出來點,成為樣本相關(guān)系數(shù),簡稱相關(guān)系數(shù)。A、對B、錯11、( )當會員或客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所規(guī)定的投機頭寸持倉限量75%以上(含本數(shù))時,要履行大戶報告
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 倉庫閣樓轉(zhuǎn)讓合同協(xié)議書
- 怎么手寫定金合同協(xié)議書
- 電商運營合作合同協(xié)議書
- C語言圖形化編程題庫試題及答案
- 計算機基礎(chǔ)知識難點分析與試題及答案
- 了解2025年計算機二級VFP考試試題及答案的技巧
- 認購協(xié)議書與購房合同
- 系統(tǒng)復習JAVA基礎(chǔ)2025年計算機二級考試試題及答案
- 2025年計算機四級嵌入式技術(shù)問答試題及答案
- 2025年計算機二級C語言考試應(yīng)試策略與試題及答案
- TC4鈦合金拉拔工藝探索
- 糖尿病患者的飲食指導-課件
- 醫(yī)院藥物臨床試驗倫理委員會倫理審查申請及受理表
- 2021譯林版高中英語選擇性必修三課文翻譯
- 智能網(wǎng)聯(lián)汽車線控技術(shù)課件
- 鄭州大學ppt模板
- (完整版)ECRS培訓課件
- 第1本書出體旅程journeys out of the body精教版2003版
- 塑料制品事業(yè)部獨立核算體系文件
- 《鴻門宴》話劇劇本
- 灸法操作規(guī)程完整
評論
0/150
提交評論