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C16068 投資組合的市場風險管理 課后測驗 100分一、單項選擇題 1. 現(xiàn)代投資組合的風險管理需要建設強有力的（）進行支持。 A. 估值系統(tǒng) B. 交易系統(tǒng) C. 有機、統(tǒng)一、可擴展的信息系統(tǒng) D. 監(jiān)控系統(tǒng) E. 以上都不是 描述：投資組合市場風險管理系統(tǒng) 您的答案：C 題目分數(shù)：10 此題得分：10.0 批注： 二、多項選擇題 2. 以下哪些是風險值VaR方法的特點？（） A. 沒有反應分位點左側(cè)損失的情況 B. 計算量大 C. 無法評估極端市場情況變化帶來的影響 D. 數(shù)據(jù)與模型的有效性對結(jié)果可靠性有顯著影響 描述：投資組合市場風險管理工具和方法 您的答案：A,C,D 題目分數(shù)：10 此題得分：10.0 批注： 3. 以下哪些內(nèi)容屬于市場風險管理的政策框架？（） A. 公司市場風險管理辦法 B. 投資業(yè)務止損管理辦法 C. 市場風險監(jiān)控流程制度 D. 投資業(yè)務市場風險管理辦法 描述：投資組合市場風險管理概述 您的答案：B,D,A,C 題目分數(shù)：10 此題得分：10.0 批注： 4. 風險監(jiān)控報告的讀者主要有（ ）。 A. 管理決策層 B. 投資經(jīng)理 C. 監(jiān)管部門 D. 投資者 E. 風控人員 描述：投資組合市場風險日常管理工作 您的答案：A,E,B 題目分數(shù)：10 此題得分：10.0 批注： 5. 以下哪些是風險管理政策制定中應包括的內(nèi)容？（） A. 適用范圍 B. 相關主體職責與權(quán)限 C. 工作程序 D. 檢查與問責 描述：投資組合市場風險管理工具和方法 您的答案：C,D,A,B 題目分數(shù)：10 此題得分：10.0 批注： 6. 投資組合市場風險日常管理工作主要包括（）。 A. 了解你所負責的投資組合面臨的風險 B. 風險監(jiān)控報告 C. 基本面分析 D. 風險評估 E. 風險審核 描述：投資組合市場風險日常管理工作 您的答案：B,E,D 題目分數(shù)：10 此題得分：10.0 批注： 三、判斷題 7. 風險管理的目標就是消滅風險。（） 描述：投資組合市場風險管理基礎 您的答案：錯誤 題目分數(shù)：10 此題得分：10.0 批注： 8. 回溯測試是對風險價值VaR進行檢驗的重要方法。（） 描述：投資組合市場風險管理工具和方法 您的答案：正確 題目分數(shù)：10 此題得分：10.0 批注： 9. 現(xiàn)代市場風險管理需要基本面分析和量化風險分析相結(jié)合。（） 描述：投資組合市場風險管理工具和方法 您的答案：正確 題目分數(shù)：10 此題得分：10.0 批注： 10. 風險容忍度是公司根據(jù)風險偏好，針對不同業(yè)務的特點，為重要業(yè)務設定的反映風險管理效果的量化限額指標，以明確對風險管理結(jié)果的最大容忍范圍。（）