發(fā)改委項(xiàng)目20040805-商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理.ppt

1 金高商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)系統(tǒng)軟件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建議書 申報(bào)單位 北京金高科技股份有限公司 2 項(xiàng)目必要性 亞洲金融危機(jī)和國內(nèi)頻發(fā)的金融事件 顯示了金融風(fēng)險(xiǎn)帶來的巨大危害 金融風(fēng)險(xiǎn)控制是中國金融業(yè)面對(duì)的首要難題我國金融行業(yè)對(duì)外資開放的最后時(shí)間表是2006年 這使得解決 難題 更顯緊迫發(fā)達(dá)國家防范金融風(fēng)險(xiǎn)的信息技術(shù)水平已達(dá)到可以主動(dòng)控制 而這一領(lǐng)域 我國的軟件業(yè)幾乎空白控制金融風(fēng)險(xiǎn) 我國金融行業(yè)有著緊迫的需求 但卻沒有適用的工具可以利用 3 項(xiàng)目概述 本項(xiàng)目產(chǎn)品主要立足于金融行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)已經(jīng)突破 并陸續(xù)進(jìn)入應(yīng)用階段擁有完全的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化將極大的推動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)和金融行業(yè)的發(fā)展 4 產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用 極大地改善金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的手段 提高國際競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 促進(jìn)金融業(yè)的活躍與健康發(fā)展 真正地滿足我國金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的關(guān)鍵應(yīng)用 示范并帶動(dòng)該領(lǐng)域的系統(tǒng)應(yīng)用和相關(guān)軟件的開發(fā) 促進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 提高國家金融安全 為國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展作出貢獻(xiàn) 5 研發(fā)歷程 1999年初 國內(nèi)軟件業(yè)最早介入金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品研究 2000年 受中國銀行總行風(fēng)險(xiǎn)部委托 著手建立全行風(fēng)險(xiǎn)管理模型和國內(nèi)第一個(gè)違約數(shù)據(jù)庫 2001年 與中國科學(xué)院數(shù)學(xué)和系統(tǒng)科學(xué)研究所簽訂風(fēng)險(xiǎn)管理研究開發(fā)合作協(xié)議 6 研發(fā)歷程 2002年 獲國家 科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金 支持 2003年 和中國銀行上海市分行簽署戰(zhàn)略性合作協(xié)議 并開始陸續(xù)將我們的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品在該行投入應(yīng)用 于2004年5月通過國家軟件評(píng)測(cè)中心最高級(jí)評(píng)測(cè) 并評(píng)為 優(yōu) 于2004年6月通過北京市科委主持的產(chǎn)品鑒定 7 產(chǎn)品體系結(jié)構(gòu) 8 技術(shù)成果 一 商業(yè)銀行客戶信用評(píng)分模型商業(yè)銀行信用卡分析模型商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)模型商業(yè)銀行貸款定價(jià)模型及全行實(shí)施工具商業(yè)銀行信用與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力診斷模型商業(yè)銀行業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)模型商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理模型商業(yè)銀行基于風(fēng)險(xiǎn)管理的資產(chǎn)配置模型基于風(fēng)險(xiǎn)管理的投資工具及衍生產(chǎn)品管理模型 9 技術(shù)成果 二 完整地提出了中國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系框架設(shè)計(jì)了中國銀行風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)和技術(shù)規(guī)范建立中國銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)辦法在巴塞爾協(xié)議要求的框架下設(shè)計(jì)了中國銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范建成了中國第一個(gè)企業(yè)違約數(shù)據(jù)庫開發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)平臺(tái) 10 技術(shù)特點(diǎn) 以量化技術(shù)為核心 應(yīng)用了RAROC VaR 蒙特卡羅 DATAMODLE等技術(shù)金融數(shù)學(xué)模型的應(yīng)用構(gòu)件化的設(shè)計(jì)思想中間件產(chǎn)品的應(yīng)用系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)思想的應(yīng)用系統(tǒng) 11 技術(shù)創(chuàng)新 國內(nèi)首次使用計(jì)量技術(shù)開發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用系統(tǒng) 國內(nèi)首次跨學(xué)科綜合運(yùn)用金融學(xué)理論 金融數(shù)學(xué) 金融工程和信息技術(shù)等開發(fā)出適用于中國的風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品 國內(nèi)首次提出信用違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)和分析方法 根據(jù)客戶要求搭建起第一個(gè)違約數(shù)據(jù)庫 國內(nèi)首次在金融風(fēng)險(xiǎn)軟件開發(fā)領(lǐng)域使用自適應(yīng)能力數(shù)學(xué)模型技術(shù) 技術(shù)創(chuàng)新 12 應(yīng)用 13 專家和用戶意見 為我行有效管理客戶經(jīng)理 改善量化考核和激勵(lì)機(jī)制 防范風(fēng)險(xiǎn)提供了一套有用的工具和系統(tǒng)平臺(tái) 我們將在風(fēng)險(xiǎn)控制 客戶分析及準(zhǔn)入方面與該公司繼續(xù)合作 1 能夠充分借鑒國外的成功經(jīng)驗(yàn) 結(jié)合國情 實(shí)現(xiàn)了一套既具有先進(jìn)性 又符合國內(nèi)需求的風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品 2 利用構(gòu)件化技術(shù) 符合軟件發(fā)展方向3 應(yīng)用平臺(tái)設(shè)計(jì)完整 合理 14 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 大量市場(chǎng)調(diào)研證明 中國的商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的需求相當(dāng)迫切 已經(jīng)并將繼續(xù)在此領(lǐng)域投入大量資金 1998年 中信實(shí)業(yè)銀行投入2000余萬 購買了國外風(fēng)險(xiǎn)管理軟件產(chǎn)品和咨詢服務(wù) 但適用性差 不得不建立專業(yè)隊(duì)伍 進(jìn)行改進(jìn) 2000年 中國建設(shè)銀行投入2000萬美元 購買了國外風(fēng)險(xiǎn)管理軟件產(chǎn)品 由于適用性差 建行計(jì)劃在2004年繼續(xù)投入9000多萬重新開發(fā) 項(xiàng)目涉及內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng) 風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)系統(tǒng)等 交通銀行已投入1000萬美元自行開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用系統(tǒng) 含世行項(xiàng)目 中國銀行和工商銀行分別投入2000萬美元采購國外的內(nèi)部評(píng)級(jí)軟件系統(tǒng) 15 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 根據(jù)CCID的數(shù)據(jù) 未來三年 預(yù)計(jì)國內(nèi)銀行業(yè)軟件投入近200億元 IT總投入1000億元 Gartner預(yù)計(jì) 到2005年時(shí) 風(fēng)險(xiǎn)管理將成為金融企業(yè)的三大主要投資業(yè)務(wù)之一 在金融風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品和服務(wù)方面的支出占這些企業(yè)IT預(yù)算的30 由此計(jì)算 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理市場(chǎng)將近300億元 16 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 國外的一些產(chǎn)品功能強(qiáng)大 擁有比較廣泛的用戶 但由于國情以及 這些產(chǎn)品很難在國內(nèi)實(shí)施 國內(nèi)的金融行業(yè)軟件廠商 在量化風(fēng)險(xiǎn)控制方面尚未起步 所以國內(nèi)沒有真正意義上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 17 實(shí)施和參與項(xiàng)目 18 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)和規(guī)模 2007年項(xiàng)目產(chǎn)值達(dá)到1 52億人民幣 進(jìn)入全國同行業(yè)的前列 在金融風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位 帶動(dòng)下游及相關(guān)企業(yè)發(fā)展 創(chuàng)造大量連帶產(chǎn)值 從而極大地增加國家的稅收 增加就業(yè)機(jī)會(huì) 公司通過CMM3認(rèn)證 爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)部分軟件出口 為大規(guī)模軟件出口做好準(zhǔn)備 為我國軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展起到示范作用 19 建設(shè)內(nèi)容 完備的產(chǎn)品研發(fā)環(huán)境真實(shí)可靠的產(chǎn)品測(cè)試環(huán)境專業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境完善的產(chǎn)品營銷環(huán)境以客戶為中心的產(chǎn)品服務(wù)環(huán)境 20 投資估算和資金來源 項(xiàng)目總投資 5000萬元固定資產(chǎn) 4540萬元鋪底流動(dòng)資金 460萬元項(xiàng)目資金來源申請(qǐng)國家撥款 1000萬元企業(yè)自籌 2000萬元銀行貸款 2000萬元 21 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 銷售收入 達(dá)產(chǎn)年銷售收入為15200萬元 22 主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 達(dá)產(chǎn)年所得稅后利潤為3670萬元達(dá)產(chǎn)年利稅總額5129萬元 貸款償還期為3 03年本項(xiàng)目內(nèi)部收益率為稅后148 動(dòng)態(tài)投資回收期為1 67年 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 23 技術(shù)開發(fā)能力 公司現(xiàn)有員工83人 博士 碩士約占總數(shù)30 所有項(xiàng)目參與人員均具有資深的行業(yè)背景和技術(shù)經(jīng)驗(yàn) 擁有國內(nèi)最先進(jìn)的金融風(fēng)險(xiǎn)建模工具 完善的質(zhì)量控制體系 公司于2003年7月正式通過ISO90002000版認(rèn)證 專家顧問委員會(huì) 涵蓋國內(nèi)外廣泛的技術(shù)支持 24 25 營銷經(jīng)營管理能力 金高科技主要股東具有IT行業(yè)豐富管理經(jīng)驗(yàn) 擁有一流管理團(tuán)隊(duì) 近5年 成功重組并經(jīng)營管理國內(nèi)3家年?duì)I業(yè)額均在10億元以上的高科技上市公司 有效建立現(xiàn)代企業(yè)激勵(lì)約束機(jī)制 業(yè)績均提升3 5倍 金高科技執(zhí)行著先進(jìn)營銷戰(zhàn)略和策略 銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國和亞洲地區(qū) 歐美地區(qū) 金高科技與國際國內(nèi)一流策劃 營銷推廣機(jī)構(gòu)密切合作 具有很強(qiáng)新品上市能力和品牌塑造能力 26 企業(yè)經(jīng)營狀況 2003年公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)如下 總資產(chǎn) 7104萬元凈資產(chǎn) 4455萬元銷售收入 6287萬元凈利潤 418萬元資產(chǎn)負(fù)債率 37 28 凈現(xiàn)金流量 203萬元流動(dòng)比率 1 76速動(dòng)比率 1 44 27 產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ) 公司擁有辦公面積1000平方米 其中軟件開發(fā)350平方米 企業(yè)級(jí)服務(wù)器3臺(tái) IBMRS6000AS 400SUNV4800 計(jì)算機(jī)近100臺(tái) 公司在本產(chǎn)品的開發(fā)過程中采取CMM管理體系 計(jì)劃于2006年產(chǎn)品規(guī)模化進(jìn)入市場(chǎng)后通過CMM認(rèn)證 公司針對(duì)本項(xiàng)目已累計(jì)投入1000多萬元 已形成本產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的良好基礎(chǔ) 28 結(jié)論一 本產(chǎn)品是滿足國內(nèi)金融業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理緊迫需要的核心軟件產(chǎn)品 填補(bǔ)了國內(nèi)軟件業(yè)在該領(lǐng)域空白 以人民銀行科技司司長陳天晴為組長的科委產(chǎn)品鑒