2018年證券從業(yè)《證券分析師勝任能力》大綱.docVIP

2018年證券從業(yè)證券分析師勝任能力大綱 參加證券從業(yè)資格證考試的考友們，出guo精心了“2018年證券從業(yè)證券分析師勝任能力大綱”供您參考，預祝您考試順利!更多證券從業(yè)資格考試資訊，網(wǎng)站將持續(xù)更新，敬請關注! 第一部分 業(yè)務監(jiān)管 第一章 發(fā)布證券研究報告業(yè)務監(jiān)管 第二部分 專業(yè)基礎 第二章 經(jīng)濟學 第三章 金融學 第四章 數(shù)理方法 第三部分 專業(yè)技能 第五章 基本分析 第六章 技術分析 第七章 量化分析 第四部分 證券估值 第八章 股票 第九章 固定收益證券 第十章 衍生產(chǎn)品 第一節(jié) 資格管理 了解證券分析師執(zhí)業(yè)資格的取得方式;熟悉證券分析師的監(jiān)管、自律管理和機構管理;了解證券分析師后續(xù)職業(yè)培訓的要求。 第二節(jié) 主要職責 熟悉證券公司、證券投資咨詢機構及證券分析師在發(fā)布證券研究報告中應履行的職責。 第三節(jié) 工作規(guī)程 掌握證券投資咨詢業(yè)務分類;掌握證券研究報告的分類;掌握證券研究報告的基本要素、組織結構和撰寫要求;熟悉證券研究報告對象覆蓋的要求;熟悉證券研究報告信息收集的要求;熟悉對上市公司調(diào)研活動管理的規(guī)范要求;熟悉證券研究報告制作的要求;掌握證券研究報告的質(zhì)量控制要求;熟悉證券研究報告的合規(guī)審查要求;熟悉發(fā)布研究報告的業(yè)務管理制度;熟悉證券研究報告的銷售服務要求;掌握業(yè)務主體的主要職責、業(yè)務流程管理與合規(guī)管理。 第四節(jié) 執(zhí)業(yè)規(guī)范 掌握發(fā)布證券研究報告業(yè)務的相關法規(guī);掌握證券公司、證券投資咨詢機構及其人員從事發(fā)布證券研究報告業(yè)務，違反法律、行政法規(guī)和相關規(guī)定的法律后果、監(jiān)管措施及法律責任。 熟悉需求函數(shù)、需求曲線和需求彈性的含義;熟悉供給函數(shù)、供給曲線和供給彈性的含義;掌握市場均衡原理。 熟悉完全競爭市場的特征;熟悉利潤最大化與完全競爭企業(yè)的供給曲線的含義;熟悉完全壟斷市場的特征;熟悉壟斷企業(yè)的需求和邊際收益曲線的含義;熟悉壟斷企業(yè)的短期均衡與利潤最大化原理;熟悉壟斷企業(yè)供給曲線的含義;熟悉壟斷企業(yè)的長期均衡與利潤最大化原理;熟悉壟斷競爭市場的特征;熟悉壟斷競爭企業(yè)的短期均衡原理;熟悉壟斷競爭企業(yè)的長期均衡原理;熟悉寡頭市場的特征;熟悉古諾模型的原理;熟悉納什均衡的基本原理;熟悉囚徒困境的基本原理。 熟悉社會總需求、社會總供給的含義;掌握宏觀經(jīng)濟均衡的基本原理;熟悉產(chǎn)品市場和貨幣市場的一般均衡;掌握IS-LM模型;熟悉可貸資金市場均衡、外匯市場均衡及可貸資金市場與外匯市場同時均衡。 熟悉單利和復利的含義;熟悉連續(xù)復利的含義;熟悉終值、現(xiàn)值與貼現(xiàn)因子的含義;掌握無風險利率和風險評價、風險偏好的概念;熟悉無風險利率的度量方法及主要影響因素;掌握風險溢價的度量方法及主要影響因素。 熟悉資本資產(chǎn)定價模型的假設條件;熟悉資本市場線和證券市場線的定義和圖形;了解證券系數(shù)b的含義和應用;熟悉資本資產(chǎn)定價模型的含義及應用;掌握因素模型的含義及應用。 熟悉市場有效性和信息類型;熟悉有效市場假說的含義、特征、應用和缺陷;熟悉預期效用理論;熟悉判斷與決策中的認知偏差;熟悉金融市場中的行為偏差的原理;了解行為資產(chǎn)定價理論;了解行為資產(chǎn)組合理論。 熟悉概率與隨機變量的含義、計算和原理;熟悉多元分布函數(shù)及其數(shù)字特征;熟悉隨機變量的函數(shù);掌握對數(shù)正態(tài)分布等統(tǒng)計分布的特征和計算。 熟悉總體、樣本和統(tǒng)計量的含義;熟悉統(tǒng)計推斷的參數(shù)估計;熟悉統(tǒng)計推斷的假設檢驗。 熟悉一元線性回歸模型的含義和特征;熟悉多元線性回歸模型的含義和特征;掌握非線性模型線性化的原理;掌握回歸模型常見問題和處理方法。 了解時間序列的基本概念;了解平穩(wěn)時間序列模型的含義和應用;了解非平穩(wěn)時間序列模型的含義和應用;熟悉協(xié)整分析和誤差修正模型。 熟悉常用統(tǒng)計軟件及其應用。 第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟分析 熟悉宏觀經(jīng)濟分析的信息;熟悉宏觀經(jīng)濟分析所需信息和數(shù)據(jù)的內(nèi)容;熟悉宏觀經(jīng)濟分析信息和數(shù)據(jù)的質(zhì)量要求;熟悉宏觀經(jīng)濟分析信息的收集與處理方法;熟悉宏觀經(jīng)濟分析的總量分析法和結構分析法;熟悉長期分析和短期分析的應用與局限。 掌握國內(nèi)生產(chǎn)總值的概念及計算方法;掌握經(jīng)濟增長率的概念及計算方法;掌握固定資產(chǎn)投資的概念及分類;熟悉工業(yè)增加值、社會消費品零售總額的概念;熟悉失業(yè)率與通貨膨脹率的概念及衡量方式;掌握居民消費價格指數(shù)與生產(chǎn)者價格指數(shù)的概念及計算方法;掌握采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)的概念及應用;掌握國際收支中商品貿(mào)易、資本流動的概念;掌握各項指標變動對宏觀經(jīng)濟的影響。 掌握主要的宏觀經(jīng)濟政策;熟悉宏觀調(diào)控的手段和目標;熟悉宏觀調(diào)控對證券市場的影響;熟悉主要的產(chǎn)業(yè)政策工具及其對證券市場的影響。 掌握主要的貨幣政策工具;掌握貨幣供應量的三個層次;掌握社會融資總量的含義與構成;熟悉我國貨幣政策的傳導機制;掌握貨幣政策變動對實體經(jīng)濟和證券市場的影響。 掌握匯率的概念;熟悉匯率制度及匯率變動對證券市場的影響;熟悉外匯儲備與外匯占款的含義;了解貨幣當局和金融機構資產(chǎn)負債表的構成及含義;了解利率和匯率市場化改革的方向;了解資本賬戶改革方向;了解資本賬戶開放對證券市場的影響。 掌握主要的財政政策工具;掌握擴張性財政政策、中性財政政策和緊縮性財政政策對實體經(jīng)濟和證券市場的影響;熟悉財政收支以及財政赤字或結余的概念;熟悉主權債務的概念;熟悉主權債務相關的分析預警指標;掌握主要的稅收制度;熟悉稅收制度變化對實體經(jīng)濟和證券市場的影響;了解我國財稅體制改革的方向。 掌握影響證券市場供給和需求的主要因素;熟悉股市制度改革的方向;熟悉股市制度變革對股市運行的影響;熟悉國際金融市場環(huán)境對我國證券市場的影響。 第二節(jié) 行業(yè)分析 熟悉行業(yè)分析的信息;熟悉行業(yè)分析所需信息和數(shù)據(jù)的內(nèi)容;熟悉行業(yè)分析信息和數(shù)據(jù)的質(zhì)量要求;熟悉行業(yè)分析信息的收集與處理方法;了解對所獲得的行業(yè)部門、行業(yè)內(nèi)部競爭、部門需求和供給數(shù)據(jù)進行分析的方法。 掌握行業(yè)分類方法;掌握描述行業(yè)基本狀況的各種指標;掌握行業(yè)的市場結構;掌握行業(yè)供需分析方法;熟悉行業(yè)盈利模式;熟悉行業(yè)集中度的概念;掌握以行業(yè)集中度為劃分標準的產(chǎn)業(yè)市場結構分類;了解產(chǎn)業(yè)價值鏈概念;熟悉價值鏈上不同環(huán)節(jié)的各種特征及競爭策略;熟悉各類行業(yè)的運行狀態(tài)與經(jīng)濟周期的變動關系、具體表現(xiàn)、產(chǎn)生原因及投資者偏好等;熟悉行業(yè)生命周期的含義、發(fā)展順序、表現(xiàn)特征與判斷標準;熟悉處于各周期階段的企業(yè)的風險、盈利表現(xiàn)及投資者偏好。 掌握行業(yè)興衰的實質(zhì)及影響因素;熟悉技術進步的行業(yè)特征及影響;了解政府和行業(yè)監(jiān)管、貨幣政策、財政政策對行業(yè)的影響;熟悉重組、并購等對行業(yè)的影響。 第三節(jié) 公司分析 熟悉上市公司調(diào)研的目的和對象;熟悉上市公司調(diào)研的分類內(nèi)容和重點;熟悉上市公司調(diào)研的流程;熟悉公司分析所需信息和數(shù)據(jù)的;熟悉公司分析所需信息和數(shù)據(jù)的內(nèi)容;熟悉公司分析信息和數(shù)據(jù)的質(zhì)量要求;熟悉公司分析信息的收集與處理方法。 掌握公司法人治理結構、股權結構規(guī)范和相關利益者的含義;熟悉健全的法人治理機制的具體體現(xiàn)和獨立董事制度的有關要求;熟悉監(jiān)事會的作用及責任。 熟悉公司盈利能力和成長性分析的內(nèi)容;掌握公司盈利預測的主要假設及實際預測方法;熟悉影響公司收益或增長預測的因素;了解經(jīng)營戰(zhàn)略的含義、內(nèi)容和特征;熟悉公司規(guī)模變動特征和擴張潛力與公司成長性的關系;熟悉公司基本分析在上市公司調(diào)研中的實際運用。 熟悉資產(chǎn)負債表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表和股東權益變動表的含義、內(nèi)容、格式、編制方式以及資產(chǎn)、負債和股東權益、現(xiàn)金流量的內(nèi)在關系;熟悉建立、維持和更新公司財務表現(xiàn)的歷史數(shù)據(jù)。 熟悉使用財務報表的主體、目的以及報表分析的功能、方法和原則;熟悉比較分析法和因素分析法;熟悉財務比率的含義與分類;掌握公司變現(xiàn)能力、營運能力、長期償債能力、盈利能力、投資收益和現(xiàn)金流量的含義、影響因素及其計算;熟悉或有負債的概念及內(nèi)容;熟悉影響企業(yè)存貨結構及周轉速度的指標;熟悉資產(chǎn)負債率與產(chǎn)權比率、有形資產(chǎn)凈值債務率與產(chǎn)權比率的關系;熟悉融資租賃與經(jīng)營租賃在會計處理方式上的區(qū)別;熟悉流動性與財務彈性的含義;了解本期到期債務的統(tǒng)計對象;熟悉財務指標的評價作用、變動特征與對應的財務表現(xiàn)以及各變量之間的關系;熟悉公司會計報表附注項目的主要項目;掌握會計報表附注對基本財務比率的影響。 熟悉預測公司潛在收益的方法;熟悉公司經(jīng)營的安全邊際;了解可能影響公司收益或增長預測的因素。 熟悉公司資產(chǎn)重組和關聯(lián)交易的主要方式、具體行為、特點、性質(zhì)以及與其相關的法律規(guī)定;熟悉資產(chǎn)重組和關聯(lián)交易對公司業(yè)績和經(jīng)營的影響;熟悉會計政策的含義以及會計政策與稅收政策變化對公司的影響;熟悉運用市場價值法、重置成本法、收益現(xiàn)值法評估公司資產(chǎn)價值的步驟和優(yōu)缺點。 第四節(jié) 策略分析 掌握投資策略的分類;熟悉積極型投資策略、消極型投資策略及混合型投資策略。 掌握投資策略研究大勢研判的方法;熟悉大勢研判的超預期理論;熟悉驅動市場變動的重要因素和維度。 熟悉投資時鐘的方法、邏輯和結論;熟悉全球資產(chǎn)配置和大類資產(chǎn)配置的方法和邏輯;了解投資時鐘理論的局限性。 熟悉股票投資策略的含義與分類;掌握趨勢型策略、事件驅動型策