C16081 信用風(fēng)險(xiǎn)的分析與計(jì)量.docx

C16081 信用風(fēng)險(xiǎn)的分析與計(jì)量一、單項(xiàng)選擇題1. 境內(nèi)證券公司在開(kāi)展場(chǎng)外股權(quán)衍生品業(yè)務(wù)的時(shí)候，所簽署的協(xié)議為（ ）。A. NAFMIIB. SACC. ISDAD. GMRAE. 衍生品協(xié)議 描述：交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn) 您的答案：B題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.02. 風(fēng)險(xiǎn)管理的主要流程不包括（ ）。A. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B. 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C. 風(fēng)險(xiǎn)提示D. 風(fēng)險(xiǎn)控制E. 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 描述：金融市場(chǎng)和風(fēng)險(xiǎn)管理-風(fēng)險(xiǎn)管理流程 您的答案：E題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：0.0二、多項(xiàng)選擇題3. 證券公司在日常的業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，會(huì)遇到哪些類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)（ ）A. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B. 信用風(fēng)險(xiǎn)C. 操作風(fēng)險(xiǎn)D. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 描述：金融市場(chǎng)和風(fēng)險(xiǎn)管理-風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型 您的答案：A,D,C,B題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.04. 在信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量過(guò)程中，期望損失涉及到的風(fēng)險(xiǎn)因子包括（ ）。A. 違約率(PD)B. 違約損失率(LGD)C. 久期(D)D. 經(jīng)濟(jì)資本（EC）E. 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD) 描述：信用風(fēng)險(xiǎn)度量 您的答案：B,E,A題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.05. 國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中遇到的問(wèn)題有（ ）。A. 違約事件少，缺乏相應(yīng)的處置經(jīng)驗(yàn)B. 法律不完善，對(duì)違約，破產(chǎn)過(guò)程中非違約方的保護(hù)不明確C. 由于復(fù)雜的擔(dān)保關(guān)系，交易對(duì)手資質(zhì)難以確認(rèn)D. 國(guó)內(nèi)交易對(duì)手協(xié)議的內(nèi)容需要進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化E. 交易對(duì)手賬戶內(nèi)的資金無(wú)法做到隔離 描述：信用風(fēng)險(xiǎn)管理展望 您的答案：B,E,A,D,C題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.06. 信用風(fēng)險(xiǎn)的主要分類(lèi)有（ ）。A. 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)B. 貸款信用風(fēng)險(xiǎn)C. 發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)D. 法律風(fēng)險(xiǎn)E. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 描述：信用風(fēng)險(xiǎn)概述 您的答案：B,A題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.07. 衍生產(chǎn)品違約風(fēng)險(xiǎn)敞口包括（ ）。A. 期望風(fēng)險(xiǎn)敞口(Expected Exposure)B. 期望正風(fēng)險(xiǎn)敞口(Expected Positive Exposure)C. 期望負(fù)風(fēng)險(xiǎn)敞口(Expected Negative Exposure)D. 最大可能風(fēng)險(xiǎn)敞口(Maximum Likely Exposure)E. 未來(lái)可能風(fēng)險(xiǎn)敞口(Potential Future Exposure) 描述：信用風(fēng)險(xiǎn)度量 您的答案：E,A,B,D題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.08. 發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方法包括如下哪些（ ）。A. 尋找發(fā)行人信用評(píng)級(jí)較高的債券或者融資人信用評(píng)級(jí)較高的類(lèi)融資項(xiàng)目B. 尋找法律途徑進(jìn)行起訴C. 能夠提供具有一定資質(zhì)的擔(dān)保方D. 利用衍生工具對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對(duì)沖E. 提供超額抵押品等方法 描述：發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方法 您的答案：A,C,E,D題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0三、判斷題9. 次級(jí)抵押貸款是指一些貸款機(jī)構(gòu)向信用程度較好和收入較高的借款人提供的貸款。次級(jí)抵押貸款對(duì)貸款者信用記錄和還款能力要求比較高，貸款利率相應(yīng)地比一般抵押貸款低很多。 描述：發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方法 您的答案：錯(cuò)誤題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.010. 客戶主體