[考試復(fù)習(xí)題庫(kù)精編合集]2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題

1、考試復(fù)習(xí)題庫(kù)精編合集2021年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理真題考試復(fù)習(xí)題庫(kù)精編合集2021年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理真題1、【單選題】下列關(guān)于擔(dān)保的說(shuō)法，不正確的是（）。0.5分A、連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任B、抵押要求債務(wù)人將抵押財(cái)產(chǎn)移交債權(quán)人占有C、質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動(dòng)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該動(dòng)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償D、債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保答案：B;2、【單選題】巴塞爾新資本協(xié)議要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行（）。0.5分A、必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率B、參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率C、由

2、監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率D、由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率答案：C;3、【單選題】假定股票市場(chǎng)一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率50%-10%-25%則一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為（）。0.5分A、18.25%B、27.25%C、11.25%D、11.75%答案：D;4、【單選題】金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指（）。0.5分A、金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值B、在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C、交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或

3、債券價(jià)值D、對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值答案：B;5、【單選題】久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)?（）0.5分A、利率B、匯率C、股票指數(shù)D、商品價(jià)格指數(shù)答案：A;6、【單選題】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（）。0.5分A、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)答案：C;7、【單選題】從長(zhǎng)期來(lái)看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為（）。0.5分A、40%B、30%C、20%D、10%答案：B;8、【單選題】商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過(guò)程中的交易或定價(jià)錯(cuò)誤屬于（）。0.5分A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

4、答案：B;9、【單選題】健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容?（）0.5分A、強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先理念B、完善激勵(lì)約束機(jī)制C、提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力D、以上都是答案：D;10、【單選題】某銀行2021年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2021年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為（）。0.5分A、12.5%B、15.0%C、17.1%D、11.3%答案：C;11、【單選題】下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說(shuō)法，不正確的是（）。0.5分A、是一種定性分析的方法B、要對(duì)影響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全

5、面分析C、要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析D、要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺(jué)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警答案：A;12、【單選題】某銀行2021年的銀行資本為1000億元，計(jì)劃2021年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為（）億元。0.5分A、5B、45C、50D、55答案：D;13、【單選題】下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）。0.5分A、不良貸款率：（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項(xiàng)貸款100%B、預(yù)期損失率：預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口100%C、單一客戶貸款集中度：最大一家客戶貸款總額/貸款類資產(chǎn)總額100%D、貸款損失準(zhǔn)備金率：貸款損失準(zhǔn)備金余額/貸款類資產(chǎn)總

6、額答案：C;14、【單選題】在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與（）中的較高者。0.5分A、0.1%B、0.01%C、0.3%D、0.03%答案：D;15、【單選題】下列關(guān)于情景分析的說(shuō)法，不正確的是（）。0.5分A、分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務(wù)市場(chǎng)，以避免在某一時(shí)刻面臨過(guò)高的資金需求B、絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)C、商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對(duì)市場(chǎng)慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性D、與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機(jī)時(shí)相比，在發(fā)生整體市場(chǎng)危機(jī)時(shí)，商業(yè)銀行出售

7、資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害答案：C;16、【單選題】如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。0.5分A、3%B、10%C、20%D、50%答案：C;17、【單選題】以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。0.5分A、活期存款業(yè)務(wù)B、房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)C、附有提前償還選擇權(quán)條款的長(zhǎng)期貸款D、結(jié)算業(yè)務(wù)答案：C;18、【單選題】如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資（）。0.5分A、A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)

8、行浮動(dòng)利率融資B、A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資C、A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資D、A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資答案：C;19、【單選題】下列關(guān)于資本的說(shuō)法，正確的是（）。0.5分A、經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B、會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C、經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D、監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本答案：C;20、【單選題】下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。0.5分A、只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)B、信用

9、風(fēng)險(xiǎn)范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)C、信息不對(duì)稱可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)比信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)更易獲得答案：A;21、【單選題】下列關(guān)于事件的說(shuō)法，不正確的是（）。0.5分A、概率描述的是偶然事件，是對(duì)未來(lái)發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進(jìn)行度量B、不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知C、確定性事件是指，在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的D、在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件答案：C;22、【單選題】國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)不包括（）。0.5分A、它是基于會(huì)計(jì)核算的劃分B、按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等

10、程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動(dòng)、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)C、直接面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求D、有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持答案：C;23、【單選題】如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。0.5分A、0.25B、0.14C、0.22D、0.3答案：C;24、【單選題】如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是（）。0.5分A、0.01B、0.012C、0.018D、0.03答案：C;25、【單

11、選題】假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化使銀行的價(jià)值變化（）億元。0.5分A、8.57B、-8.57C、9.00D、-9.00答案：B;26、【單選題】假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。0.5分A、買入距到期日還有半年的債券B、賣出永久債券C、買入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣出10年期債券D、買入30年期政府債券，并賣出3個(gè)月國(guó)庫(kù)券答案：D;27、【單選題】下列關(guān)于

12、收益計(jì)量的說(shuō)法，正確的是（）。0.5分A、相對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量B、資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和C、資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和D、百分比收益率衡量了絕對(duì)收益答案：B;28、【單選題】商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括（）。0.5分A、大B、石油C、銅D、黃金答案：D;29、【單選題】下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是（）。0.5分A、交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)B、按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算

13、出交易頭寸的價(jià)值C、存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶D、銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)答案：A;30、【單選題】商業(yè)銀行資本充足率管理辦法規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包括（）。0.5分A、交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)B、交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)C、全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)D、全部的商品風(fēng)險(xiǎn)答案：B;31、【單選題】直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開(kāi)發(fā)能力的是（）。0.5分A、不斷開(kāi)發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)量化方法B、建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)/交互式的監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)C、采取科學(xué)的方法，識(shí)別商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)D、采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)答案：B;32、【單選題】專家系統(tǒng)在分析信

14、用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需要考慮與借款人有關(guān)的因素，其中下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。0.5分A、如果某人過(guò)去借款總能及時(shí)、全額地償還本金與利息，那么他就能較容易或以較低的價(jià)格從商業(yè)銀行獲得貸款B、資產(chǎn)負(fù)債比率對(duì)借款人違約概率的影響較大C、在期望收益相等的條件下，收益波動(dòng)性較低的企業(yè)更容易違約D、一般來(lái)說(shuō)，收益波動(dòng)性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難答案：C;33、【單選題】（），標(biāo)志著金融期貨交易的開(kāi)始。0.5分A、1975年，美國(guó)芝加哥商品交易所開(kāi)展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易B、1972年，美國(guó)芝加哥商品交易所的國(guó)際貨幣市場(chǎng)首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易C、1970年，美國(guó)紐約證券交易所開(kāi)始黃金期貨交易D、1968年

15、，英國(guó)倫敦證券交易所首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易答案：A;34、【單選題】下列關(guān)于我國(guó)對(duì)資本充足率要求的說(shuō)法，正確的是（）。0.5分A、我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2021年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的商業(yè)銀行資本充足率管理辦法實(shí)施B、我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上C、資本充足率：（資本扣除項(xiàng)）/信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)D、核心資本充足率：（核心資本核心資本扣除項(xiàng)）/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）答案：A;35、【單選題】下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是（）。0.5分A、重估儲(chǔ)備指商業(yè)銀行經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額

16、B、若銀監(jiān)會(huì)認(rèn)為重估作價(jià)是審慎的，這類重估儲(chǔ)備可以列入附屬資本，但計(jì)入附屬資本的部分不超過(guò)重估儲(chǔ)備的70%C、優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票D、少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分答案：D;36、【單選題】假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實(shí)際模型與隨機(jī)模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該CAP曲線對(duì)應(yīng)的AR值等于（）。0.5分A、3B、0.33C、0.75D、0.25答案：C;37、【單選題】客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶（）的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶（）的大小。0.5分A、償債能力

17、和償債意愿，違約風(fēng)險(xiǎn)B、盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險(xiǎn)C、收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)D、償債能力和償債意愿，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)答案：A;38、【單選題】以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是（）。0.5分A、相關(guān)系數(shù)具有線性不變性B、相關(guān)系數(shù)用來(lái)衡量的是線性相關(guān)關(guān)系C、相關(guān)系數(shù)僅能用來(lái)計(jì)量線性相關(guān)D、以上都正確答案：D;39、【單選題】信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是（）。0.5分A、客戶評(píng)級(jí)B、債項(xiàng)評(píng)級(jí)C、既有客戶評(píng)級(jí)，又有債項(xiàng)評(píng)級(jí)D、以上都不對(duì)答案：C;40、【單選題】情景分析用于（）。0.5分A、測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響B(tài)、一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響C、

18、著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響D、A和C答案：B;1、【單選題】資產(chǎn)證券化的作用在于（）。0.5分A、提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B、增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性C、是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法D、以上都正確答案：D;2、【單選題】目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法是（）。0.5分A、采用精確的定量分析方法B、推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理，確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C、按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則D、采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)答案：B;3、【單選題】下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）。0.5分A、操作風(fēng)險(xiǎn)損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之

19、比B、撥備覆蓋率=（一般準(zhǔn)備十專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/貸款余額C、關(guān)注類貸款遷徙率：期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/（期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）100%D、市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1%/年答案：B;4、【單選題】金融違法行為處罰辦法屬于（）。0.5分A、法律B、行政法規(guī)C、部門規(guī)章D、指引答案：B;5、【單選題】下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是（）。0.5分A、債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率B、客戶評(píng)級(jí)針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)，再將其加總得出客戶評(píng)級(jí)C、在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)D、在某一時(shí)

20、點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)答案：B;6、【單選題】根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)VAR內(nèi)部模型的要求，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為（）個(gè)營(yíng)業(yè)日。0.5分A、10B、20C、5D、17答案：A;7、【單選題】（）和公司治理機(jī)制的失效是最重大的操作風(fēng)險(xiǎn)。0.5分A、內(nèi)部控制B、薪酬設(shè)計(jì)C、公司策略D、風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制答案：A;8、【單選題】在信用評(píng)分法中，（）是用來(lái)測(cè)量一種信貸產(chǎn)品對(duì)客戶吸引力的行為評(píng)分模型。0.5分A、核銷評(píng)分模型B、追討評(píng)分模型C、響應(yīng)評(píng)分模型D、賬戶管理評(píng)分模型答案：C;9、【單選題】利率互換發(fā)生的前提是（）。0.5分A、交易雙方在金融市場(chǎng)上有不同的信用等級(jí)，進(jìn)而產(chǎn)生了融資

21、時(shí)的比較優(yōu)勢(shì)B、必須有在期限和金額上存在相同利益而對(duì)貸款需求相反的交易雙方C、存在利率差異D、存在二級(jí)交易市場(chǎng)答案：A;10、【單選題】下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，正確的是（）。0.5分A、為交易目的而持有的頭寸是自營(yíng)頭寸B、記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C、銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合D、銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸答案：C;11、【單選題】隨機(jī)變量分為（）。0.5分A、離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量B、跳躍型隨機(jī)變量和確定型隨機(jī)變量C、確定型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量D、連續(xù)型隨機(jī)變

22、量和離散型隨機(jī)變量答案：D;12、【單選題】泰勒展式的近似效果（）。0.5分A、與使用多少階導(dǎo)數(shù)有關(guān)，與離開(kāi)給定點(diǎn)的距離無(wú)關(guān)B、與使用多少階導(dǎo)數(shù)無(wú)關(guān)，與離開(kāi)給定點(diǎn)的距離有關(guān)C、與使用多少階導(dǎo)數(shù)無(wú)關(guān)，與離開(kāi)給定點(diǎn)的距離無(wú)關(guān)D、與使用多少階導(dǎo)數(shù)有關(guān)，與離開(kāi)給定點(diǎn)的距離有關(guān)答案：D;13、【單選題】下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）的公司治理觀點(diǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。0.5分A、如果債權(quán)人權(quán)利受到損害，則應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償B、治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督C、公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)大股東的權(quán)利，確保大股東在公司中的優(yōu)先地位D、治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且

23、鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作答案：D;14、【單選題】外部人員的故意欺詐屬于（）風(fēng)險(xiǎn)。0.5分A、不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序B、系統(tǒng)缺陷C、人員因素D、外部事件答案：D;15、【單選題】關(guān)于內(nèi)部控制目標(biāo)，下列說(shuō)法不正確的是（）。0.5分A、內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)考慮法律法規(guī)、監(jiān)管要求B、內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)符合內(nèi)部控制政策C、內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)予以量化D、內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要求答案：C;16、【單選題】以下哪個(gè)屬于個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性貸款的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)（）。0.5分A、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商與客戶串通，騙取個(gè)人住房貸款B、為規(guī)避放款權(quán)限而化整為零為客戶發(fā)放個(gè)人消費(fèi)貸款C、抵

24、押物未進(jìn)行操作抵押登記D、未對(duì)質(zhì)押物進(jìn)行真實(shí)性驗(yàn)證答案：C;17、【單選題】商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石是（）。0.5分A、公司治理結(jié)構(gòu)的完善B、風(fēng)險(xiǎn)控制制度的貫徹執(zhí)行C、風(fēng)險(xiǎn)管理文化的形成D、高級(jí)管理層的支持與承諾答案：D;18、【單選題】在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理中，（）是最直接最方便的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工具，對(duì)它的分析是商業(yè)銀行實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。0.5分A、銀行的年度風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B、企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表C、企業(yè)的信用記錄D、銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表答案：D;19、【單選題】對(duì)于同一客戶，不同信息來(lái)源的信息內(nèi)容存在嚴(yán)重不一致，無(wú)法確認(rèn)哪一個(gè)是真實(shí)數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)選取（）。0.5分A、風(fēng)險(xiǎn)值較低的指標(biāo)值B、風(fēng)險(xiǎn)值較高的指標(biāo)值C、

25、風(fēng)險(xiǎn)值為其均值的指標(biāo)值D、風(fēng)險(xiǎn)值為其總值的指標(biāo)值答案：B;20、【單選題】（）是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)測(cè)的重要工具，它有助于銀行進(jìn)行日常監(jiān)控和實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的動(dòng)態(tài)操作風(fēng)險(xiǎn)管理。0.5分A、VAR模型B、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C、高級(jí)計(jì)量法D、風(fēng)險(xiǎn)誘因答案：B;21、【單選題】商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門的文件和（）。0.5分A、國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)B、信用卡系統(tǒng)C、儲(chǔ)蓄系統(tǒng)D、互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)答案：D;22、【單選題】資產(chǎn)的（）是構(gòu)成資產(chǎn)合約時(shí)正式的賬面價(jià)值，是以公認(rèn)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為計(jì)量依據(jù)的資產(chǎn)價(jià)值表現(xiàn)形式。0.5分A、實(shí)際價(jià)值B、名義價(jià)值C、市場(chǎng)價(jià)值D、內(nèi)在價(jià)值答案：B;23、【單選題】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)

26、對(duì)交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價(jià)值。0.5分A、每日B、每周C、每月D、每季度答案：A;24、【單選題】巴塞爾委員會(huì)及中國(guó)銀監(jiān)會(huì)編寫的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法是（）。0.5分A、累計(jì)總敞口頭寸法B、凈總數(shù)敞口頭寸法C、短邊法D、總敞口頭寸法答案：C;25、【單選題】把到期日按時(shí)間和價(jià)值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式是（）。0.5分A、凸性B、久期C、敞口D、缺口答案：B;26、【單選題】巴塞爾委員會(huì)根據(jù)英國(guó)銀行家協(xié)會(huì)、國(guó)際掉期和衍生品交易協(xié)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)及普華永道咨詢公司的意見(jiàn)，將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為（）。0.5分A、由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)B、由不完善或

27、有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻籼峁┢渌?wù)時(shí)，面對(duì)的意外情況D、操作過(guò)程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測(cè)這種不確定性的分布答案：B;27、【單選題】下列哪項(xiàng)最能反映商業(yè)銀行面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)?（）0.5分A、交易對(duì)手提前執(zhí)行互換合同B、某國(guó)遭受恐怖襲擊C、美聯(lián)儲(chǔ)出人意料地將利率降低了100點(diǎn)D、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)降低了一家銀行對(duì)外國(guó)債（sovereigndebt）的信用等級(jí)答案：B;28、【單選題】下列哪項(xiàng)不屬于內(nèi)部欺詐事件?（）0.5分A、多戶頭支票欺詐B、交易不報(bào)告C、交易品種未經(jīng)授權(quán)（存在資金損失）D、銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件

28、答案：D;29、【單選題】計(jì)算機(jī)出現(xiàn)病毒是屬于（）風(fēng)險(xiǎn)。0.5分A、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)B、系統(tǒng)安全C、數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量D、系統(tǒng)的穩(wěn)定性答案：B;30、【單選題】失敗的、延遲的內(nèi)部支付清算流程屬于（）。0.5分A、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告B、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷C、結(jié)算支付錯(cuò)誤D、交易/定價(jià)錯(cuò)誤答案：C;31、【單選題】與自上而下法相比，自下而上法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)側(cè)重于（）。0.5分A、損失的原因，而不僅僅是損失指標(biāo)B、量化風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，而非定性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C、損失指標(biāo)，而不僅僅是損失的原因D、定性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，而不是量化風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)答案：A;32、【單選題】操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中常常對(duì)六個(gè)方面內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)測(cè)，其中不包括（）。0.5分A、資本

29、模型B、風(fēng)險(xiǎn)誘因C、風(fēng)險(xiǎn)緩釋D、歷史損失答案：C;33、【單選題】在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，下列哪項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施?（）0.5分A、減少某損失嚴(yán)重產(chǎn)品的交易B、對(duì)出納人員實(shí)行強(qiáng)制休假制度C、購(gòu)買未授權(quán)交易保險(xiǎn)D、為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金答案：C;34、【單選題】無(wú)論是監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行采取的監(jiān)管措施，還是對(duì)于倒閉銀行的接管方或清算人來(lái)說(shuō)，被認(rèn)可的風(fēng)險(xiǎn)緩釋保單都需不規(guī)定（）。0.5分A、除外條款或限制條件B、除外條款C、限制條件D、除外條款和限制條件答案：A;35、【單選題】（）法主要是由業(yè)務(wù)主管或風(fēng)險(xiǎn)主管制定各個(gè)業(yè)務(wù)種類操作風(fēng)險(xiǎn)的代表性指標(biāo)來(lái)監(jiān)督日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。0.5分A、業(yè)務(wù)分析B

30、、自我評(píng)估C、調(diào)查問(wèn)卷D、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)答案：D;36、【單選題】在操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告流程中，（）是需要業(yè)務(wù)部門提供的內(nèi)容。0.5分A、業(yè)務(wù)目標(biāo)分析B、資本分析C、壓力測(cè)試D、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)答案：D;37、【單選題】對(duì)于保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，不同投保人的預(yù)期損失是不同的，但是保險(xiǎn)人沒(méi)有能力區(qū)分出不同類型的投保人，因此沒(méi)有辦法針對(duì)不同的投保人收取不同的保費(fèi)。描述這一現(xiàn)象的術(shù)語(yǔ)是（）。0.5分A、道德風(fēng)險(xiǎn)B、平均保險(xiǎn)C、逆向選擇D、控制風(fēng)險(xiǎn)答案：C;38、【單選題】在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，信息系統(tǒng)的主要作用不包括（）。0.5分A、支持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)收集與報(bào)告C、風(fēng)險(xiǎn)管理D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)答案：D;39、【單選題】下列哪項(xiàng)不屬

31、于可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件?（）0.5分A、流動(dòng)性惡化B、出現(xiàn)重大操作失誤C、宏觀經(jīng)濟(jì)惡化D、由于市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化答案：C;40、【單選題】如果銀行本身沒(méi)有不當(dāng)行為，銀行客戶的不當(dāng)行為會(huì)不會(huì)導(dǎo)致對(duì)銀行聲譽(yù)的影響?（）0.5分A、會(huì)B、不會(huì)C、兩者沒(méi)有聯(lián)系D、難以確定答案：A;1、【單選題】下列哪項(xiàng)不屬于目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法?（）0.5分A、推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念B、預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C、利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化D、確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序答案：C;2、【單選題】關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容，下列表述錯(cuò)誤的是（）。0.5分A、監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)評(píng)估銀行的

32、風(fēng)險(xiǎn)狀況B、監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)識(shí)到公司治理的重要性及其對(duì)銀行業(yè)績(jī)的影響C、監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮向銀行發(fā)布建立統(tǒng)一的公司治理方式并積極實(shí)踐的指引D、監(jiān)管機(jī)構(gòu)可利用準(zhǔn)入和監(jiān)管流程評(píng)價(jià)被提名的董事和管理層的專業(yè)技能和誠(chéng)信水平答案：C;3、【多選題】衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化程度的指標(biāo)包括（）。1分A、資本充足率B、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度C、正常貸款遷徙率D、不良貸款遷徙率E、成本收入比答案：CD4、【多選題】貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括（）。1分A、是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品B、進(jìn)入重組流程的原因C、是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小D、轉(zhuǎn)讓貸款的成本費(fèi)用E、對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估答案：

33、ABCE5、【多選題】新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（）。1分A、違反貸款授權(quán)授信規(guī)定B、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善或破產(chǎn)倒閉C、企業(yè)逃廢銀行債務(wù)D、企業(yè)違法違規(guī)E、地方政府行政干預(yù)答案：BCDE6、【多選題】下列哪項(xiàng)屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?（）1分A、借款人的個(gè)人品德B、企業(yè)的資本金C、借款人未來(lái)現(xiàn)金流量的變動(dòng)趨勢(shì)D、借款人提供的抵押品價(jià)值E、借款的利率水平答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;7、【多選題】影響違約損失率的因素包括（）。1分A、產(chǎn)品因素B、公司因素C、行業(yè)因素D、地區(qū)因素E、宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;8

34、、【多選題】下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有（）。1分A、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法B、某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響C、當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口D、在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降E、在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升答案：ABC9、【多選題】情景分析中的情景可以（）。1分A、包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景B、人為設(shè)定C、直接使用歷史上發(fā)生過(guò)的情景D、從對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的歷史數(shù)據(jù)變動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析中得到E、通過(guò)運(yùn)行描述在特定情況下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素變動(dòng)的隨機(jī)過(guò)程

35、得到答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;10、【多選題】下列關(guān)于即期外匯買賣的說(shuō)法，正確的有（）。1分A、屬于衍生產(chǎn)品交易B、在實(shí)踐中通常簡(jiǎn)稱為即期C、可以用于外匯投機(jī)D、是外匯，交易中最基本的交易E、可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)答案：BCDE11、【多選題】下列關(guān)于計(jì)算VAR值的歷史模擬法的說(shuō)法，正確的有（）。1分A、考慮了肥尾現(xiàn)象B、不能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)C、通過(guò)歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型D、風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度E、在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重答案：ACDE12、【多選題】審慎

36、經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)包括（）。1分A、股本凈回報(bào)率B、資本充足率C、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D、不良貸款撥備覆蓋率E、成本收入比答案：BCD13、【多選題】根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時(shí)，債務(wù)人可被視為違約?（）1分A、某客戶的信用卡債務(wù)余額超過(guò)了新核定的透支限額，且逾期50天未還B、某房貸借款人無(wú)法全額償還借款，且抵押品房屋無(wú)法變現(xiàn)C、某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款D、某借款企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)，由此將延期償還欠款E、銀行同意對(duì)某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少答案：BCDE14、【多選題】根據(jù)國(guó)際最佳實(shí)踐，財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重識(shí)別和評(píng)價(jià)（）。1分A、財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)B、經(jīng)營(yíng)管理狀

37、況C、資產(chǎn)管理狀況D、負(fù)債管理狀況E、領(lǐng)導(dǎo)后備力量答案：ABCD15、【多選題】操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（）。1分A、聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性B、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈C、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法D、實(shí)物資產(chǎn)損壞E、外部欺詐答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;16、【多選題】下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法，正確的有（）。1分A、資本為商業(yè)銀行提供融資B、吸收和消化損失C、支持商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)D、維持市場(chǎng)信心E、為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力答案：ABDE17、【多選題】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資信號(hào)包括（）。1分A、快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資

38、金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資B、所發(fā)行的流通債券（包括次級(jí)債）交易量上升C、所發(fā)行股票價(jià)格下跌D、債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足E、存款大量流失答案：DE18、【多選題】清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（）。1分A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、外部審計(jì)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D、監(jiān)測(cè)和報(bào)告E、內(nèi)部審計(jì)答案：ACDE19、【多選題】巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，其中包括（）。1分A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B、信用風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)答案：BCDE20、【多選題】下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案的有（）。1分A、業(yè)務(wù)中斷恢復(fù)計(jì)劃B、公共關(guān)系補(bǔ)償計(jì)劃C、災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃D、訴訟應(yīng)答策略E、回應(yīng)監(jiān)管批評(píng)答案：va

39、rrightAnswers=0,1,2,3,4;21、【多選題】商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)包括（）。1分A、流動(dòng)性比例B、資本充足率C、超額備付金比率D、流動(dòng)性缺口比率E、核心負(fù)債比例答案：ACDE22、【多選題】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括（）。1分A、可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示B、能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總C、將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、管理和控制D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡(jiǎn)明易懂E、反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性答案：ABCD23、【多選題】下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)法，正確的有（）

40、。1分A、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會(huì)發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下，必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法B、商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)C、任何操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素D、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須足夠分散，以將影響損失估計(jì)分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)因素考慮在內(nèi)E、除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)

41、環(huán)境和內(nèi)部控制因素答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;24、【多選題】記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括（）。1分A、設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控B、交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸C、交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)D、按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層E、根據(jù)市場(chǎng)信息來(lái)源，對(duì)交易頭寸予以密切監(jiān)控答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;25、【多選題】巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的有（）。1分A、某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流

42、動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)D、央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)E、結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)答案：BDE26、【多選題】參照國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的主要技能包括（）。1分A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力B、數(shù)量分析能力C、價(jià)格核準(zhǔn)能力D、模型創(chuàng)建能力E、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、集成能力答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;27、【多選題】下列關(guān)于組合

43、限額管理的說(shuō)法，正確的是（）。1分A、組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理B、組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種C、通過(guò)設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面D、任何情況下都不允許超過(guò)組合限額E、組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額答案：BCE28、【多選題】商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法有（）。1分A、高級(jí)計(jì)量法B、VaR分析法C、制作風(fēng)險(xiǎn)清單D、情景分析法E、專家調(diào)查列舉法答案：CDE29、【多選題】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括（）。1分A、監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額B、根據(jù)收集的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策C、核準(zhǔn)復(fù)雜

44、金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估D、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況E、建立有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則的檔案和手冊(cè)答案：ACD30、【多選題】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括（）。1分A、能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失B、能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平C、強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力D、能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失E、能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用答案：ACE31、【多選題】風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，主要包括（）。1分A、不良貸款遷徙率B、資本充足程度C、核心負(fù)債比例D、盈利能力E、準(zhǔn)備金充足程度答案：BDE32、

45、【多選題】下列關(guān)于資本監(jiān)管的說(shuō)法，正確的有（）。1分A、是審慎銀行監(jiān)管的核心B、有利于銀行資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張C、有利于提高商業(yè)銀行的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力D、是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段E、是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段答案：ADE33、【多選題】下列關(guān)于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。1分A、采用外部評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)結(jié)果來(lái)確定對(duì)境外主權(quán)債券的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重B、對(duì)省及省以下政府投資的公用企業(yè)給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重C、對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)為20%D、對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)都給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重E、商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的次級(jí)債務(wù)工具，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%答案：CE34、【多選題】2021年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定并發(fā)布了商業(yè)銀行資本充足率管理辦法，對(duì)資本充足率的信息披露提出了具體、詳細(xì)的要求，下列表述正確的有（）。1分A、商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會(huì)的，由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)B、資本充足率的信息披露，主要包括四個(gè)方面內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策、資本、資本充足率、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、商業(yè)銀行資本充足率信息披露時(shí)間為每個(gè)會(huì)計(jì)年度的后四個(gè)月內(nèi)。因特殊原因不能按時(shí)披露的，應(yīng)至少提前15個(gè)工作日向銀監(jiān)會(huì)申請(qǐng)延遲D、