《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》第5章數(shù)據(jù)0001

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)各章數(shù)據(jù)第5章自相關(guān)性例5.3.1中國城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款模型 （自相關(guān)性檢驗(yàn)）。表5.3.1列出了我國城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款年底余額（單位：億元）和GDP指數(shù)（1978年=100）的歷年統(tǒng)計(jì)資料，試建立居民儲(chǔ)蓄存款模型，并檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷淖韵嚓P(guān)性。表5.3.1我國城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款與GDP指數(shù)統(tǒng)計(jì)資料年份存款余額yGDP指數(shù)x年份存款余額yGDP指數(shù)x1978210.60100.019895146.90271.31979281.00107.619907034.20281.71980399.50116.019919107.00307.61981523.70122.1199211545.40351.41

2、982675.40133.1199314762.39398.81983892.50147.6199421518.80449.319841214.70170.0199529662.25496.519851622.60192.9199638520.84544.119862237.60210.0199746279.80582.019873073.30234.3199853407.47638.219883801.50260.75.5案例分析：中國商品進(jìn)口模型商品進(jìn)口是國際貿(mào)易交往的一種常用形式，對(duì)進(jìn)口國來說，其經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平?jīng)Q定商品進(jìn)口情況。這里，研究我國進(jìn)口商品 IM與國內(nèi)生產(chǎn)總值 GDP的關(guān)系。有關(guān)

3、數(shù)據(jù)見表 5.5.1 試建立中國商品進(jìn)口模型。表5.5.11989-2006年我國商品進(jìn)口與國內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)(億元)年份國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP進(jìn)口總額IM年份國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP進(jìn)口總額IM198916992.32199.9199884402.311626.1199018667.82574.3199989677.113736.4199121781.53398.7200099214.618638.8199226923.54443.32001109655.220159.2199335333.95986.22002120332.724430.3199448197.99960.12003135822.834

4、195.6199560793.711048.12004159878.346435.8199671176.611557.42005183084.854273.7199778973.011806.52813.7思考與練習(xí)10. 表1給出了美國1958-1969年期間每小時(shí)收入指數(shù)的年變化率( y)和失業(yè)率(x) 請(qǐng)回答以下問題：1(1) 估計(jì)模型ytbo b1ut中的參數(shù)bo,b1Xt(2) 計(jì)算上述模型中的 DWo(3) 上述模型是否存在一階段自相關(guān)？如果存在，是正自相關(guān)還是負(fù)自相關(guān)？(4) 如果存在自相關(guān)，請(qǐng)用DW的估計(jì)值估計(jì)自相關(guān)系數(shù)。(5) 利用廣義差分法重新估計(jì)上述模型。自相關(guān)問題還存在

5、嗎？表1美國1958-1969年每小時(shí)收入指數(shù)變化率和失業(yè)率年1958195919663196419651966196719681969Y4.23.53.43.03.42.82.83.64.35.06.16.7X6.85.55.56.75.5：5.75.24.53.83.83.63.511 考慮表2中所給數(shù)據(jù)：表2美國股票價(jià)格指數(shù)和 GNP數(shù)據(jù)obsyXobsyX197045.721015.5197958.322508.2197154.221102.7198068.102732.0197260.291212.8198174.023052.6197357.421359.3 :198268.933

6、166.0197443.841472.8198392.633405.7197445.731598.4198492.633772.2197454.461782.81985108.094019.2197753.691990.51986136.004240.3197853.701149.71987161.704526.7注：y-NYSE復(fù)合普通股票價(jià)格指數(shù)(1965年12月31日=100); x-GNP (單位：10億美元)利用OLS估計(jì)模型：yt b0 bXt ut(2) 根據(jù)DW統(tǒng)計(jì)量確定在數(shù)據(jù)中是否存在一階自相關(guān)。(3) 如果存在一階自相關(guān)，用DW值來估計(jì)自相關(guān)系數(shù)？。(4) 利用估計(jì)的？值，

7、用OLS法估計(jì)廣義差分方程：y?yt 1 b(1?)電冶?xt 1) vt(5) 利用一階差分法將模型變換成方程：ytyt1d(XtXt1)Vt，或：ytbiXtVt的形式，并對(duì)變換后的模型進(jìn)行估計(jì)。比較(4)、(5)的回歸結(jié)果，你能得出什么結(jié)論？在變換后的模型中還存在自相關(guān)嗎?12.中國1980-2000年投資總額x與工業(yè)總產(chǎn)值x的統(tǒng)計(jì)資料如表 3所示。試問:（1）當(dāng)模型設(shè)定為：yt b。4焉ut時(shí)，是否存在自相關(guān)？如果存在自相關(guān)，利用DW求出？。若按一階自相關(guān)假設(shè) UtUt 1vt，試用Durbin兩步估計(jì)法與廣義取小一乘法估計(jì)原模型。（3）采用差分形式y(tǒng)t*ytyt1與x；Xt Xt 1

8、作為新數(shù)據(jù)，估計(jì)模型*ytaay*vt該模型是否存在序列相關(guān)?表3 中國1980-2000年投資總額x與工業(yè)總產(chǎn)值y數(shù)據(jù)（億元）年份全社會(huì)固定 資產(chǎn)投資x工業(yè)總產(chǎn)值 y （億元）1980910.91996.51981961.02048.419821230.42162.319831430.12375.619841832.92789.019852543.23448.719863120.63967.019873791.74585.819884753.85777.219894410.46484.019904517.06858.019915594.58087.119928080.110284.51993

9、13072.314143.8199417042.119359.6199520019.324718.3199622913.529082.6199724941.132412.1199828406.233387.9199929854.7135087.21200032917.7339570.313 .天津市城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出(CONSUM )，人均可支配收入(INCOME ),以及消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(PRICE)見表4。定義人均實(shí)際消費(fèi)性支出 Y CONSUM/ PRICE，人均實(shí)際可支配收入 X= INCOME / PRICE。表4 天津市城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)與人均可支配收入數(shù)據(jù)年份CONSUM（元）IN

10、COME（元）PRICE1978344.88388.321.0001979385.20425.401.0101980474.72526.921.0621981485.88539.521.0751982496.56576.721.0811983520.84604.311.0861984599.64728.171.1061985770.64875.521.2501986949.081069.611.33619871071.041187.491.42619881278.871329.71.66719891291.091477.771.91219901440.471638.921.97019911585.711844.98217P2238.382.41819932322.192769.262.84419943301.373982.133.52619954064.104929.534.06619964679.615967.714.43219975204.296608.564.56919985471.017110.544.54619995851.537649.834.49620006121.078140.554.478利用OLS估計(jì)模型：yt b0 bXt u