(簡(jiǎn)體)外匯試題

1、外匯交易實(shí)務(wù)試題庫(kù)第一章外匯、匯率與外匯市場(chǎng)復(fù)習(xí)思考題1 、外匯的概念及其基本特征是什么？2 、熟悉各主要貨幣的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)三字符代碼。3 、掌握三種匯率標(biāo)價(jià)法的含義與特點(diǎn)。4、匯率的單位及其含義是什么？5 、理解并熟練運(yùn)用買(mǎi)入價(jià)、賣(mài)出價(jià)。練習(xí)題一、名詞解釋基準(zhǔn)貨幣報(bào)價(jià)貨幣基本點(diǎn)點(diǎn)差二、填空題1 、外匯形態(tài)包括 、。_2 、外匯按照可兌換性可分為 和 。3 、匯率按照外匯買(mǎi)賣(mài)的交割期限劃分為 和 。_4 、匯率按照外匯報(bào)價(jià)和交易的方向分為 、和。5 、遠(yuǎn)期匯率又可稱(chēng)為 匯率，是指買(mǎi)賣(mài)雙方簽訂合同，約定在_ 進(jìn)行外匯交割的匯率。6 、直接標(biāo)價(jià)法也稱(chēng)標(biāo)價(jià)法，是指以一定單位的 作為標(biāo)準(zhǔn)，折成若干單位的來(lái)

2、不是匯率。_三、判斷題1 、匯率屬于價(jià)格范疇。 （）2 、間接標(biāo)價(jià)法是指以一定單位的外國(guó)貨幣作為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)表示本國(guó)貨幣的匯率。 （）3 、在直接標(biāo)價(jià)法下，買(mǎi)入價(jià)即報(bào)價(jià)行買(mǎi)入外幣時(shí)付給客戶(hù)的本幣數(shù)。4、銀行買(mǎi)入客戶(hù)外幣現(xiàn)鈔的格高于銀行買(mǎi)入客戶(hù)外幣現(xiàn)匯的格。5 、倫敦外匯市場(chǎng)上外匯牌中前面較低的格是買(mǎi)入。 （）四、選擇題1 、在直接標(biāo)法下，如果一定單位的外國(guó)貨幣折成的本國(guó)貨幣數(shù)額增加，則說(shuō)明（）a 外幣幣值上升，外幣匯率上升b.外幣幣值下降，外匯匯率下降c.本幣幣值上升，外匯匯率上升d 本幣幣值下降，外匯匯率下降2 、在間接標(biāo)法下，如果一定單位的本國(guó)貨幣折成的外國(guó)貨幣數(shù)額減少，則說(shuō)明（）a 外幣幣值下

3、降，本幣幣值上升，外幣匯率下降b.外幣幣值上升，本幣幣值下降，外匯匯率上升c.本幣幣值下降，外幣幣值上升，外匯匯率下降d 本幣幣值下降，外幣幣值下降，外匯匯率上升3 、若要將出口商品的人民幣報(bào)折算為外幣報(bào)，應(yīng)用（） 。a.買(mǎi)入價(jià)b。賣(mài)出價(jià)c.現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)d.現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià)4、在人民幣對(duì)外幣的匯表中除列有現(xiàn)匯買(mǎi)入與賣(mài)出外，一般還公布現(xiàn)鈔，其（）a.現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)高于銀行購(gòu)買(mǎi)外幣支付憑證的價(jià)格b.現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)等于銀行購(gòu)買(mǎi)外幣支付憑證的價(jià)格c.現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)低于銀行購(gòu)買(mǎi)外幣支付憑證的價(jià)格d 現(xiàn)鈔賣(mài)出與銀行賣(mài)出外幣支付憑證的格相同5 、運(yùn)用匯率的買(mǎi)入和賣(mài)出報(bào)時(shí)，應(yīng)注意（）a 把本幣折算成外幣時(shí)，用買(mǎi)入b.把本幣折算成

4、外幣時(shí)，用賣(mài)出價(jià)c.把外幣折算成本幣時(shí)，用買(mǎi)入價(jià)d 把外幣折算成本幣時(shí)，用賣(mài)出第二章外匯交易行情分析復(fù)習(xí)思考題1 、什么是基本面分析？2 、如何進(jìn)行基本面分析？3 、什么是技術(shù)面分析？4、技術(shù)面分析的三大市場(chǎng)假設(shè)是什么？5 、什么是 k 線(xiàn)圖？簡(jiǎn)述其起源。6 、理解 k 線(xiàn)組圖的市場(chǎng)含義。7 、什么是移動(dòng)平均線(xiàn)？簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線(xiàn)是如何繪制的？8 、圖示并簡(jiǎn)述葛蘭維爾八條法則。9 、如何運(yùn)用雙移動(dòng)平均線(xiàn)判斷市場(chǎng)行情？10 、什么是金叉、死叉、多頭排列、空頭排列？分別畫(huà)出圖示。11 、移動(dòng)平均線(xiàn)有何作用？12 、什么是 rsi？13 、 rsi 如何計(jì)算？14 、如何運(yùn)用rsi？第三章即期外匯交易復(fù)

5、習(xí)思考題1 、什么是即期外匯交易？2 、簡(jiǎn)述成交與交割的含義。3 、即期外匯交易的交割日有幾種情況，如何確定？4、即期外匯交易是如何報(bào)價(jià)的？報(bào)價(jià)慣例和依據(jù)是什么？5 、即期外匯交易的交易程序是什么？6 、如何計(jì)算即期套算匯率？練習(xí)題1 、某日中行報(bào)價(jià)： usd/jpy=108.00/15問(wèn)：若 a 公司買(mǎi) 100 萬(wàn)日元，適用匯率是多少？同時(shí)， b 公司賣(mài) 100 萬(wàn)日元，適用匯率又是多少？2 、計(jì)算下列即期套算匯率設(shè) usd/cad=1.2150/60。（ 1 ） gbp/usd=1.9260/80 ，求 gbp/cad 。（2） usd/jpy=107.50/60 ，求 cad/jpy 。

6、設(shè) gbp/usd=1.9260/80， aud/usd=0.8150/60 ，求 gbp/aud 。第四章遠(yuǎn)期外匯交易復(fù)習(xí)思考題一、遠(yuǎn)期外匯交易與即期外匯交易最主要的區(qū)別是什么？二、遠(yuǎn)期外匯交易交割日的確定有哪些規(guī)則？三、遠(yuǎn)期匯率1 、什么是遠(yuǎn)期匯率？2 、什么是遠(yuǎn)期匯水？3 、遠(yuǎn)期匯率的報(bào)價(jià)方法有幾種？遠(yuǎn)期匯率如何計(jì)算？4、遠(yuǎn)期匯率的定價(jià)原則是什么，如何理解？5 、遠(yuǎn)期匯水的計(jì)算公式是什么？6 、哪些因素會(huì)影響到遠(yuǎn)期匯率？四、遠(yuǎn)期外匯交易的運(yùn)用1 、進(jìn)口商和出口商如何利用遠(yuǎn)期外匯交易來(lái)保值？2 、什么叫買(mǎi)空和買(mǎi)空，兩者在什么情況下才能獲利？3 、了結(jié)和展期的含義各是什么？五、擇期外匯交易1

7、 、什么是擇期外匯交易？它有幾種類(lèi)型？2 、擇期外匯交易有何特點(diǎn)？練習(xí)題3 、擇期外匯交易如何定價(jià)？1 、美國(guó)某銀行的外匯牌價(jià)為gbp/usd ，即期匯率1.9485/1.949590 天遠(yuǎn)期差價(jià)為10 、未抵補(bǔ)套利的風(fēng)險(xiǎn)是什么？140/150 ，某美國(guó)商人買(mǎi)入 90 天遠(yuǎn)期英鎊10000 ，到期需支付多少美元？2 、 某公司在 2007 年 11 月 8 日尚無(wú)法確定支付日元貨款的確定日期， 只知道在 12 月份的上旬，這時(shí)就可應(yīng)用擇期交易，那么，其擇期交易將交割日定在哪段時(shí)間？3、某日倫敦外匯市場(chǎng)報(bào)價(jià) gbp/usd 即期匯率 1.8980/1.8990， 1 月期差價(jià)為 20/10 ，

8、3月期差價(jià)為 40/30 ， 6 月期差價(jià)為 80/90 ， 12 月期差價(jià)為 60/50 。請(qǐng)計(jì)算 gbp/usd1 月期、 3 月期、 6 月期、 12 月期的遠(yuǎn)期匯率是多少？4 、已 知 英 鎊 的 年 利 率 為 7.2% ， 美 元 的 年 利 率 為 5% ， 倫 敦 外 匯 市 場(chǎng) 即 期 匯 率 為 gbp1=usd1.8950/1.8970 ，計(jì)算英鎊三個(gè)月的遠(yuǎn)期匯率，并判斷美元的匯水情況。5 、某美國(guó)商人向英國(guó)出口了一批商品， 100 萬(wàn)英鎊的貨款要到三個(gè)月后才能收到，為避免三個(gè)月后英鎊匯率出現(xiàn)下跌， 美出口商決定做一筆三個(gè)月的遠(yuǎn)期外匯交易。 假設(shè)成交時(shí)，紐約外匯市場(chǎng)英鎊

9、/美元的即期匯率為 1.5750/60 ，英鎊三個(gè)月的遠(yuǎn)期差價(jià)為 30/20 ，若收款日市場(chǎng)即期匯率為1.5250/60 ， 那么美國(guó)出口商做遠(yuǎn)期交易和不做遠(yuǎn)期交易會(huì)有什么不同？（不考慮交易費(fèi)用）第五章掉期交易、套匯交易與套利交易復(fù)習(xí)思考題1 、什么是掉期交易，其主要作用是什么，與一般的套期保值有何區(qū)別？2 、掉期交易有哪些類(lèi)型？3 、什么是掉期差價(jià)，如何報(bào)價(jià)？4 、如何計(jì)算掉期匯率，與遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算有何差異？5 、什么是掉期成本，怎么計(jì)算？6 、什么是套匯交易，有哪些類(lèi)型？7 、如何進(jìn)行兩地套匯？8 、掌握三地套匯的計(jì)算。9 、什么是套利交易，有哪些類(lèi)型？11 、什么是抵補(bǔ)套利，如何進(jìn)行？

10、練習(xí)題1 、假定同一時(shí)刻，以下兩個(gè)外匯市場(chǎng)的即期匯率如下：倫敦外匯市場(chǎng)：1英鎊=1.9685/96 美元紐約外匯市場(chǎng)：1英鎊=1.9663/75 美元利用兩地行情進(jìn)行套匯，可以獲得多少套匯利潤(rùn)？3 、假設(shè)日本市場(chǎng)年利率為 3% ，美國(guó)市場(chǎng)年利率為6% ，美元 / 日元的即期年利率為109.50/00, 為謀取利差收益， 一日本投資者欲將1.1 億元日元轉(zhuǎn)到美國(guó)投資一年， 如果一年后美元 / 日元的市場(chǎng)匯率為 105.00/50 ，請(qǐng)比較該投資者進(jìn)行套利和不套利的收益情況。第六章外匯期貨交易復(fù)習(xí)思考題1 、什么是金融期貨交易，包括哪些類(lèi)型？2 、外匯期貨合約的主要內(nèi)容是什么？有哪些特點(diǎn)？3 、什

11、么是外匯期貨交易的保證金制度和日結(jié)算制度？4、外匯期貨市場(chǎng)有哪幾部分組成？5 、什么是外匯期貨的套期保值？其客觀基礎(chǔ)是什么？分哪兩種類(lèi)型？如何操作？6 、如何利用外匯期貨進(jìn)行投機(jī)？練習(xí)題一、判斷題1 、所謂多頭保值就是在期貨市場(chǎng)上先賣(mài)出某種外幣期貨，然后買(mǎi)入期貨軋平頭寸。 （）2 、金融期貨交易所是專(zhuān)門(mén)從事金融商品期貨交易的場(chǎng)所，它是一個(gè)無(wú)形的市場(chǎng)。 （）3 、所有的金融期貨交易都是在金融期貨交易所這個(gè)市場(chǎng)內(nèi)以公開(kāi)競(jìng)價(jià)的方式進(jìn)行的。 （）4 、期貨可分為商品期貨和金融期貨，其中金融期貨早于商品期貨。 （）5 、 外幣期貨價(jià)格和遠(yuǎn)期外匯價(jià)格都是以匯率差價(jià)為基礎(chǔ)的， 因此兩者價(jià)格的趨勢(shì)是一致的。（

12、）6 、利率期貨只有避險(xiǎn)保值的作用，而無(wú)投機(jī)的功能。7 、股票期貨交易是指買(mǎi)賣(mài)雙方按照事先約定價(jià)格在期貨交易所買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出某種價(jià)格的有息資產(chǎn)，而在未來(lái)一定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行交割的一種金融業(yè)務(wù)。 （）8 、利率期貨交易是以股票指數(shù)作為交易基礎(chǔ)。 （）二、選擇題1 、按標(biāo)準(zhǔn)化原則進(jìn)行外匯買(mǎi)賣(mài)的外匯業(yè)務(wù)是（） 。a.即期外匯業(yè)務(wù) b.遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù) c.外匯期貨業(yè)務(wù) d.掉期業(yè)務(wù)2 、外匯期貨與遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)的區(qū)別是（） 。a 允許買(mǎi)賣(mài)的貨幣不同b.進(jìn)行該業(yè)務(wù)的目的不同c.是否是即時(shí)交割不同d 買(mǎi)賣(mài)方是否直接或間接不同三、計(jì)算題1 、設(shè)美國(guó)某進(jìn)口商在 7 月 10 日從英國(guó)進(jìn)口價(jià)值125000 英鎊的商品， 1

13、1 月 10 日需向英國(guó)出口商支付貨款。假設(shè) 7月10日英鎊的即期匯率是：$1.6320 /,當(dāng)天12月期英鎊 期貨價(jià)格為$1.6394 /。11月10日的現(xiàn)匯匯率為$1.6480 /,當(dāng)天12月期英鎊期貨 價(jià)格為$1.6540 /。試列表說(shuō)明美進(jìn)口商利用期貨交易進(jìn)行套期保值的交易過(guò)程并計(jì)算盈 虧情況。2 、美國(guó)一出口商5 月 10 日向加拿大出口一批貨物，計(jì)價(jià)貨幣為加元，價(jià)值 100000 加元，1 個(gè)月后收回貨款。為防止1 個(gè)月后加元貶值，該出口商在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出 1 份 6 月期加元期貨合約以策保值。假設(shè)交易行情如下：5 月 10 日，即期匯率cad1=usd0.8590 ，當(dāng)天 6 月

14、期加元期貨價(jià)格 cad1=usd0.85956 月 10 日， 即期匯率 cad1=usd0.8540， 當(dāng)天 6 月期加元期貨價(jià)格 cad1=usd0.8550試列表說(shuō)明美出口商利用期貨交易進(jìn)行套期保值的交易過(guò)程并計(jì)算盈虧情況。第七章外匯期權(quán)交易復(fù)習(xí)思考題1 、什么是期權(quán)交易，有哪些類(lèi)型？2 、什么是外匯期權(quán)？其合約的要點(diǎn)包括哪些內(nèi)容？3 、外匯期權(quán)的優(yōu)越性是什么？4、外匯期權(quán)、遠(yuǎn)期外匯交易及外匯期貨有何區(qū)別？5 、請(qǐng)畫(huà)出看漲期權(quán)、看跌期權(quán)的盈虧圖，并說(shuō)明期權(quán)買(mǎi)賣(mài)雙方的損益情況。練習(xí)題一、判斷題1 、期權(quán)對(duì)于期權(quán)合同的買(mǎi)賣(mài)雙方來(lái)說(shuō)既是權(quán)利也是義務(wù)（） 。2 、 外匯期權(quán)交易中， 期權(quán)合同的買(mǎi)

15、入者為了獲得這種權(quán)利， 必須支付給出售者一定的費(fèi)用，這種費(fèi)用稱(chēng)為保險(xiǎn)費(fèi)，也稱(chēng)為期權(quán)費(fèi)或期權(quán)價(jià)格（） 。二、選擇題1 、賦予買(mǎi)方權(quán)利的外匯業(yè)務(wù)是（）a.遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)b.貨幣期貨業(yè)務(wù)c.外幣期權(quán)業(yè)務(wù) d.掉期業(yè)務(wù)2 、買(mǎi)方可以不履行外匯買(mǎi)賣(mài)合約的是（）a 遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)b 擇期業(yè)務(wù)c 外幣期權(quán)業(yè)務(wù)d 掉期業(yè)務(wù)3 、遠(yuǎn)期外匯合同到期日前的任何一天客戶(hù)可以要求交割，也可以放棄合同執(zhí)行的外匯業(yè)務(wù)是（） 。a .擇期業(yè)務(wù)b.遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)c.歐式期權(quán)業(yè)務(wù)d.美式期權(quán)業(yè)務(wù)4、最具靈活性的外匯業(yè)務(wù)是（）a 擇期業(yè)務(wù)b 美式期期業(yè)務(wù) c 歐式期權(quán)業(yè)務(wù)d 掉期業(yè)務(wù)5 、合同買(mǎi)入者獲得了到期以前按協(xié)定價(jià)格出售合同規(guī)定的某種

16、金融工具的權(quán)利，這種行為稱(chēng)為（） 。a.買(mǎi)入看漲期權(quán) b.賣(mài)出看漲期權(quán)c.買(mǎi)入看跌期權(quán)d.賣(mài)出看跌期權(quán)6 、在期權(quán)交易中，需要支付保證金的是期權(quán)的（） 。a.買(mǎi)方b.賣(mài)方c.買(mǎi)賣(mài)雙方d 第三方 三、計(jì)算題美國(guó)某進(jìn)口商于某年3 月 23 日簽約進(jìn)口一批商品，約定6 個(gè)月后即 9 月 23 日支付進(jìn)口貨款 10,000,000 瑞士法郎。該進(jìn)口商擔(dān)心瑞郎 6 個(gè)月后升值導(dǎo)致增加進(jìn)口成本的風(fēng)險(xiǎn)，便決定以 2.56% 的期權(quán)價(jià)購(gòu)買(mǎi)了一份瑞郎的歐式看漲期權(quán)，合約內(nèi)容如下：買(mǎi)入：瑞士法郎歐式看漲期權(quán)美元?dú)W式看跌期權(quán)執(zhí)行價(jià)格： usd1=chf1.4000有效期：6 個(gè)月現(xiàn)貨日：3/23到期日：9/23交割

17、日：9/25期權(quán)價(jià)：2.56%期權(quán)費(fèi)：chf10,000,000 x2.56%=chf256,000當(dāng)日瑞郎的現(xiàn)匯匯率為usd1=chf1.4100, 故期權(quán)費(fèi)折合 usd181,560 。假設(shè)到期日（ 9 月 23 日） ，瑞郎匯率可能為： （ 1 ） usd1=chf1.4200（ 1 ）usd1=chf1.3700（1 ） usd1=chf1.4500 。請(qǐng)分別計(jì)算這三種情況下，進(jìn)口商的進(jìn)口成本。第八章外匯風(fēng)險(xiǎn)管理一、名詞解釋外匯風(fēng)險(xiǎn)交易風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸二、填空1 、外匯銀行買(mǎi)入某種相同期限的外匯數(shù)，大于賣(mài)出該種相同期限的外匯數(shù)，就處于 地位；反之，則處于地位。_2 、商業(yè)銀

18、行在進(jìn)行外匯買(mǎi)賣(mài)時(shí)，常常遵循買(mǎi)賣(mài)平衡的原則，即出現(xiàn)多頭時(shí)；出現(xiàn)空頭時(shí) 。_3、匯率風(fēng)險(xiǎn)分為 、 和三種。三、選擇題1 、造成實(shí)際損失的匯率風(fēng)險(xiǎn)是（） 。a 交易風(fēng)險(xiǎn)b.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)c.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)d 折算風(fēng)險(xiǎn)2 、根據(jù)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理中選擇有利的計(jì)價(jià)貨幣這一基本原則，下列正確的是（） 。a 進(jìn)出口爭(zhēng)取使用硬貨幣b.對(duì)外借貸爭(zhēng)取使用軟貨幣c.進(jìn)口爭(zhēng)取使用硬貨幣d 爭(zhēng)取使用兩種以上軟硬貨幣搭配的貨幣3 、 bsi 是一種組合型管理方法，是（）的組合。a.借款b.即期外匯交易c.遠(yuǎn)期外匯交易外匯期貨交易d 投資4 、只能消除時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)的方法有（） 。a 即期合同法b.拖延收付法c.提前收付法d 借款法5 、德國(guó)某公司進(jìn)口一批機(jī)器設(shè)備， 6