統(tǒng)計預(yù)測與決策練習(xí)題

1、第一章統(tǒng)計預(yù)測概述一、單項(xiàng)選擇題 8、統(tǒng)計預(yù)測的研究對象是（）、宏觀市場、經(jīng)濟(jì)未來變化趨勢A 、經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)值C微觀市場 答： A）、相互影響分析法 C 、時間序列預(yù)測法 、領(lǐng)先指標(biāo)法二、多項(xiàng)選擇題 4、定量預(yù)測方法大致可以分為A 、回歸預(yù)測法D 、情景預(yù)測法 答： AC三、名詞解釋 2、統(tǒng)計預(yù)測 答：即如何利用科學(xué)的統(tǒng)計方法對事物的未來發(fā)展進(jìn)行定量推測，并計算概率置信區(qū)間。四、簡答題1、試述統(tǒng)計預(yù)測與經(jīng)濟(jì)預(yù)測的聯(lián)系和區(qū)別。答：兩者的主要聯(lián)系是： 它們都以經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究的對象； 它們都直接或間 接地為宏觀和微觀的市場預(yù)測、 管理決策、 制定政策和檢查政策等提供信息； 統(tǒng)計預(yù)測為 經(jīng)濟(jì)

2、定量預(yù)測提供所需的統(tǒng)計方法論。兩者的主要區(qū)別是：從研究的角度看，統(tǒng)計預(yù)測和經(jīng)濟(jì)預(yù)測都以經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)值作為 其研究對象， 但著眼點(diǎn)不同。 前者屬于方法論研究， 其研究的結(jié)果表現(xiàn)為預(yù)測方法的完善程 度；后者則是對實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行預(yù)測， 是一種實(shí)質(zhì)性預(yù)測， 其結(jié)果表現(xiàn)為對某種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象 的未來發(fā)展做出判斷； 從研究的領(lǐng)域來看， 經(jīng)濟(jì)預(yù)測是研究經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的問題， 而統(tǒng)計預(yù) 測則被廣泛的應(yīng)用于人類活動的各個領(lǐng)域。第二章 定性預(yù)測法一、單項(xiàng)選擇題3、（）需要人們根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或預(yù)感對所預(yù)測的事件事先估算一個主觀概率。A 德爾菲法 B 主觀概率法 C 情景分析法 D 銷售人員預(yù)測法答：B二、多項(xiàng)選擇題2、主觀概率法

3、的預(yù)測步驟有：A 準(zhǔn)備相關(guān)資料 B 編制主觀概率表 C 確定專家人選 D 匯總整理 E 判斷預(yù)測答： A B D E三、名詞解釋2、主觀概率答：是人們對根據(jù)某幾次經(jīng)驗(yàn)結(jié)果所作的主觀判斷的量度。四、簡答題1、定型預(yù)測有什么特點(diǎn)？它和定量預(yù)測有什么區(qū)別和聯(lián)系？答：定型預(yù)測的特點(diǎn)在于： （ 1）著重對事物發(fā)展的性質(zhì)進(jìn)行預(yù)測，主要憑借人的經(jīng)驗(yàn)以及分 析能力；（2）著重對事物發(fā)展的趨勢、方向和重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)進(jìn)行預(yù)測。定型預(yù)測和定量預(yù)測的區(qū)別和聯(lián)系在于：定性預(yù)測的優(yōu)點(diǎn)在于： 注重于事物發(fā)展在性質(zhì)方面的預(yù)測，具有較大的靈活性， 易于充分發(fā)揮人的主觀能動作用，且簡單的迅速，省時省費(fèi)用。其缺點(diǎn)是：易受主觀因素的影響

4、， 比較注重于人的經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷能力，從而易受人的知識、經(jīng)驗(yàn)和能力的多少大小的束縛和限制，尤其是缺乏對事物發(fā)展作數(shù)量上的精確描述。定量預(yù)測的優(yōu)點(diǎn)在于：注重于事物發(fā)展在數(shù)量方面的分析， 重視對事物發(fā)展變化的程度 作數(shù)量上的描述，更多地依據(jù)歷史統(tǒng)計資料，較少受主觀因素的影響。 其缺點(diǎn)在于：比較機(jī)械，不易處理有較大波動的資料，更難于事物預(yù)測的變化。定性預(yù)測和定量預(yù)測并不是相互排斥的，而是可以相互補(bǔ)充的， 在實(shí)際預(yù)測過程中應(yīng)該把兩者正確的結(jié)合起來使用。五、計算題1、某時裝公司設(shè)計了一種新式女時裝，聘請了三位最后經(jīng)驗(yàn)的時裝銷售人員來參加試銷和 時裝表演活動，預(yù)測結(jié)果如下：甲：最高銷售量是 80萬件，概率

5、最可能銷售量是70萬件，概率最高銷售量是60萬件，概率乙：最高銷售量是 75萬件，概率最可能銷售量是64萬件，概率最高銷售量是55萬件，概率丙：最高銷售量是 85萬件，概率最可能銷售量是70萬件，概率最高銷售量是60萬件，概率 運(yùn)用銷售人員預(yù)測法預(yù)測銷量。解：有題目數(shù)據(jù)建立如下表格：推銷員各種銷售量估計(萬件)概率期望值(萬件)甲最高銷售量8024最可能銷售量7035最低銷售量6012總期望值71乙最高銷售量7515最可能銷售量64最低銷售量5511總期望值丙最高銷售量85最可能銷售量7049最低銷售量6012總期望值(1) 對上述三個銷售人員最高、最可能以及最低銷售量分別取期望。(2) 分別

6、對三個銷售人員的最高、最可能以及最低銷售量的期望值加總，求得個人銷售量 預(yù)期的總期望值。（3）對三人的總期望值去平均數(shù)71 64.4 69.5 68.3（萬件）最終以萬件為下一年的銷售量預(yù)測。六、分析題1上海市國內(nèi)生產(chǎn)總值 GDP與固定資產(chǎn)投資歷史數(shù)據(jù)如下，請根據(jù)可能情形對 2010年上海國內(nèi)生產(chǎn)總值進(jìn)行預(yù)測。年份國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）固定資產(chǎn) 投資（億元）年份國內(nèi)生產(chǎn) 總值（億元）固定資產(chǎn) 投資（億元）1952197819531979195419801955198119561982195719831958198419591985196019861961198719621988196319891

7、964199019651991196619921967199319681994196919951970199619711997197219981973199919742000197520011976200219772003答：（1）確定預(yù)測主題固定資產(chǎn)投資是影響國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的重要因素，在此我們以固定資產(chǎn)投資作為預(yù)測國內(nèi)生產(chǎn)總值的自變量。（2）分析未來情景上海經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，GDP寺續(xù)健康增長，這在可預(yù)見的國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP仍然將快速穩(wěn)定增長。上海申辦2010年世博會成功，會極大地刺激投資和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。（3）尋找影響因素例如對基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和改善。這都將極大地1）、政策支持 固定資產(chǎn)投資很大

8、程度上受政府政策的影響， 刺激固定資產(chǎn)投資。2）、企業(yè)投資意愿企業(yè)是市場經(jīng)濟(jì)的細(xì)胞。 企業(yè)對經(jīng)濟(jì)的估計將會影響企業(yè)的固定資產(chǎn)投資從而影響經(jīng)濟(jì)。 業(yè)估計樂觀時將會加大固定資產(chǎn)投資，反之則減少。（4、具體分析在這一案例中我們設(shè)計了三個情景1）、無突變情景增長趨勢增長。則到2010年一切趨勢不變，固定資產(chǎn)以2003年%的（億元）固定資產(chǎn)投資2452.11 (1 + 12.11%)8 6119.22）樂觀情景政府以2010年為契機(jī)大力投資。固定資產(chǎn)投資增長在3）悲觀情景 投資者政府態(tài)度冷漠，固定資產(chǎn)投資不再增長。（5）預(yù)測 首先對歷史資料建立回歸方程：2010年達(dá)到8000億元。固定資產(chǎn)投資到2010

9、年維持現(xiàn)在水平。GDP b0 bi固定資產(chǎn)投資得到回歸方程GDP 128.472.06固定資產(chǎn)投資其中R-Squared為，整體F檢驗(yàn)方程高度顯著。1）在第一種無突變情景下，上海國內(nèi)生產(chǎn)總值2）在第二種樂觀情景下，上海國內(nèi)生產(chǎn)總值在第三種悲觀情景下，上海國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP仍然為億元。GDP為億元。GDP為億元。第三章回歸預(yù)測法一、單項(xiàng)選擇題1、在對X與丫的相關(guān)分析中A X是隨機(jī)變量C X，Y都是隨機(jī)變量答：C二、多項(xiàng)選擇題()B、Y是隨機(jī)變量、X，Y都是非隨機(jī)變量4、可決系數(shù) R2可表示為（）A、r2 RSS bTSSR2ESSTSSCR2 1RS、R2ESSESSRSS答：BCE三、名詞解釋

10、2、可決系數(shù)答：衡量自變量與因變量關(guān)系密切程度的指標(biāo)。四、簡答題1、經(jīng)典線性回歸模型的假定有哪些？答：經(jīng)典線性回歸模型的假定有以下五點(diǎn)：i是一個隨機(jī)變量;i的均值為零，即E i 0；在每一個時期中,i的方差為常量，即D各個i相互獨(dú)立;i與自變量無關(guān);五、計算題1、某工廠生產(chǎn)某電器產(chǎn)品的產(chǎn)量（萬件）（X）與單位成本（元）(y)的資料如下：n=6,21, X2 79, y 426,y2 30268,xy1487試計算:(1)(2)(3)答:（ 1）分析產(chǎn)量與單位成本是否存在線性相關(guān)，如存在，相關(guān)程度如何？擬合適當(dāng)?shù)幕貧w方程，并評價擬合優(yōu)度如何？預(yù)測產(chǎn)量為6萬件時，其單位成本置信度為95%勺特定值的

11、置信區(qū)間。0.3673.56 0.73X，R20.1296第四章時間序列分解法和趨勢外推法一、單項(xiàng)選擇題4、（）是受各種偶然因素影響所形成的不規(guī)則變動。A、長期趨勢因素B 、季節(jié)變動因素C 、周期變動因素D、不規(guī)則變動因素答：D二、多項(xiàng)選擇題2、時間序列分解較常用的模型有：A、加法模型 B 、乘法模型C、多項(xiàng)式模型D、指數(shù)模型E 、直線模型答：AB三、名詞解釋1不規(guī)則變動因素答：不規(guī)則變動又稱隨機(jī)變動，它是受各種偶然因素影響所形成的不規(guī)則變動。四、簡答題1影響經(jīng)濟(jì)時間序列變化有哪四個因素？試分別說明之。答：經(jīng)濟(jì)時間序列的變化受到長期趨勢、季節(jié)變動和不規(guī)則變動這四個因素的影響。其中：（一）長期趨

12、勢因素（T）長期趨勢因素（T）反映了經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象在一個較長時間內(nèi)的發(fā)展方向，它可以在一個相當(dāng)長的 時間內(nèi)表現(xiàn)為一種近似直線的持續(xù)向上或持續(xù)向下或平穩(wěn)的趨勢。（二）季節(jié)變動因素（S）季節(jié)變動因素（S）是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象受季節(jié)變動影響所形成的一種長度和幅度固定的周期波動。（三）周期變動因素（C）周期變動因素也稱循環(huán)變動因素，它是受各種經(jīng)濟(jì)因素影響形成的上下起伏不定的波動。（四）不規(guī)則變動因素（I）不規(guī)則變動又稱隨機(jī)變動，它是受各種偶然因素影響所形成的不規(guī)則變動。五、計算題1運(yùn)用差分法確定以下數(shù)據(jù)適合的模型類型:時序（t）12345678910解：對時序數(shù)據(jù)進(jìn)行一次差分處理時序（t）ytyt1一23429567

13、8910從以上的時序數(shù)據(jù)一階差分 yt可以看出，序列在一階差分后基本平穩(wěn)，yt在28左右波動。符合一次線性模型的差分特性。因此該時序數(shù)據(jù)適合用一次線性模型擬合。第五章時間序列平滑預(yù)測法一、單項(xiàng)選擇題4、溫特線性和季節(jié)性指數(shù)平滑法包括的平滑參數(shù)個數(shù)（）A 1個 B 、2個 C 、3個 D 、4個 答：C二、多項(xiàng)選擇題2、序列有線性趨勢時，可選擇的預(yù)測法有B 、霍爾特雙參數(shù)線性指數(shù)平滑法D 、布朗二次多項(xiàng)式指數(shù)平滑法A布朗單一參數(shù)線性指數(shù)平滑法 C溫特線性和季節(jié)性指數(shù)平滑法E布朗三次指數(shù)平滑法答： ABE三、名詞解釋1、一次移動平均法 答：收集一組觀察值，計算這組觀察值的均值，利用這一均值作為下一

14、期的預(yù)測值。四、簡答題1、一次指數(shù)平滑法與一次移動平滑法相比，其優(yōu)點(diǎn)是什么而早于（t-N+1）應(yīng)具有更大權(quán)重。 也不需要存儲一組數(shù)據(jù), 最新預(yù)測值和a值，就可答：移動平均法的兩個主要限制：計算移動平均必須具有 N個過去觀察值，當(dāng)需要預(yù)測大量的數(shù)值時，就必須存儲大量數(shù)據(jù)；N個過去觀察值中每一個權(quán)數(shù)都相等， 期的觀察值的權(quán)數(shù)等于 0，而實(shí)際上往往是最新觀察值包含更多信息， 而一次指數(shù)平滑法是一種加權(quán)預(yù)測。 它既不需要存儲全部歷史數(shù)據(jù)， 從而可以大大減少數(shù)據(jù)存儲問題， 甚至有時只需一個最新觀察值、 以進(jìn)行預(yù)測。第六章 自適應(yīng)過濾法一、單項(xiàng)選擇題2、在模型的（）向一最小值收斂時就取得了最優(yōu)權(quán)重。A殘差

15、e B 、R2 C 、一個循環(huán)的均方誤差 MSE D、顯著性F值答： B2、 A、 B、 C、 D、 E、二、多項(xiàng)選擇題 選擇階數(shù)的原則有：不存在季節(jié)時P=2,或者P=3 存在季節(jié)性時，P取季節(jié)因素的周期長度P 可以按照主觀意愿隨意確定P 在任何情況下都取 P=2 P=3是最優(yōu)階數(shù)答： AB三、名詞解釋1、自適應(yīng)過濾法答：從自回歸系數(shù)的一組初始估計值開始利用公式i i 2ket 1Yt i 1逐次迭代,不斷調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)自回歸系數(shù)的最優(yōu)化。四、簡答題1、自適應(yīng)法的重要特點(diǎn)是什么？優(yōu)點(diǎn)有哪些？ 答：自適應(yīng)過濾法的重要特點(diǎn)是它能把自回歸方程中的系數(shù)調(diào)整成為新的為我們所需要的 值。他的優(yōu)點(diǎn)是：（1）簡

16、單易行，可采用標(biāo)準(zhǔn)程序上機(jī)運(yùn)算。（2）適用于數(shù)據(jù)點(diǎn)較少的情況。E ytE yt m（3）約束條件較少（4）具有自適應(yīng)性，他能自動調(diào)整回歸系數(shù)，是一個可變系數(shù)的數(shù)據(jù)模型。五、計算題1以下是某個時間序列數(shù)據(jù)，請確定合適的階數(shù)，并用自適應(yīng)法計算最優(yōu)的自回歸系數(shù)。時間t時間序列時間t時間序列時間t時間序列1815291631017411185121961320714P=2解：(2) 1 0.63，20.47（1） P=2第七章平穩(wěn)時間序列預(yù)測法、單項(xiàng)選擇題3、移動平均模型MA（q）的平穩(wěn)條件是（）滯后算子多項(xiàng)式B 11BpBP的根均在單位圓外任何條件下都平穩(wěn) 視具體情況而定B0的根小于1答：B二、選擇

17、題3、Box-Jenkins 方法（）是一種理論較為完善的統(tǒng)計預(yù)測方法為實(shí)際工作者提供了對時間序列進(jìn)行分析、預(yù)測，以及對估計和診斷的系統(tǒng)方法使ARMA模型的建立有了一套完整、正規(guī)、結(jié)構(gòu)化的建模方法, 具有統(tǒng)計上的完善性和牢固的理論基礎(chǔ)。其應(yīng)用前提是時間序列是平穩(wěn)的A、B、C、DE、ARMA模型識另1、答: ABCDE三、名詞解釋1寬平穩(wěn)cov yt ,yt k cov yt m,yt m k則稱 yt 寬平穩(wěn) .四、簡答題4、協(xié)整檢驗(yàn)的目的是什么？答：如果兩個或多個非平穩(wěn)的時間序列， 其某個現(xiàn)性組合后的序列呈平穩(wěn)性， 這樣的時間序 列間就被稱為有協(xié)整關(guān)系存在。如果我們直接對有協(xié)整關(guān)系的變量之間

18、進(jìn)行回歸分析等操 作，盡管擬合的效果很好， 但實(shí)際上變量之間可能根本不存在任何關(guān)系， 即產(chǎn)生了謬誤回歸， 這會影響分析的結(jié)果。所以在進(jìn)行分析之前，應(yīng)該進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。五、計算題a) 判斷下列時間序列yt 是否為寬平穩(wěn)，為什么？答：ytytytytx ，其中x N 0,1 ；1，其中 t WN 0, 22yt 1 0.5yt 2 t ，其中 t WN 0, 2t cos ct t 1 sin ct ，其中 t WN 0, 2 ， c 為一非零常數(shù)；yt 獨(dú)立同分布，服從柯西分布；寬平穩(wěn)；寬平穩(wěn)；寬平穩(wěn)；不平穩(wěn)；不平穩(wěn);第八章 干預(yù)分析模型預(yù)測法一、單項(xiàng)選擇題3、干預(yù)變量與虛擬變量之間的主要差別是(

19、)A 、前者為動態(tài)模型，后者為靜態(tài)模式C 、前者是單個或多個變量，后者是一個過程答：A二、多項(xiàng)選擇題 2、干預(yù)變量與虛擬變量有何異同？A、前者為動態(tài)模型C、兩者沒有差別E前者是一個過程答： ABDE三、名詞解釋1、干預(yù)答：干預(yù)：時間序列經(jīng)常會受到特殊事件及態(tài)勢的影響，稱這類外部事件為干預(yù)。、前者為靜態(tài)模型，后者為動態(tài)模式D 、后者更復(fù)雜后者為靜態(tài)模式 后者是單個或多個變量四、簡答題T 時刻發(fā)生以后 , 一直有影響，可1、 干預(yù)變量有哪幾種？ 答：干預(yù)變量有兩種：一種是持續(xù)性的干預(yù)變量，表示 以用階躍函數(shù)表示，形式是：StT 0, 干預(yù)事件發(fā)生之前（ t T） t 1, 干預(yù)事件發(fā)生之后（ t

20、T ）第二種是短暫性的干預(yù)變量， 表示在某時刻發(fā)生 , 僅對該時刻有影響 , 用單位脈沖函數(shù) 表示，形式是：T 1, 干預(yù)事件發(fā)生時（ t T ）Pt 0, 其它時間（ t T ）第九章 景氣預(yù)測法一、單項(xiàng)選擇題4、在經(jīng)濟(jì)波動研究中，德拉提耶夫周期是（）周期A短 B 、中 C 、中長 D 、長答：D二、多項(xiàng)選擇題3、景氣指標(biāo)選擇原則有哪些？A重要性和代表性 B、可靠性和充分性 C、一致性和穩(wěn)定性D及時性和光滑性 E、參考性和簡易性答： ABCD三、名詞解釋5、景氣循環(huán) 答：景氣循環(huán) - 又稱經(jīng)濟(jì)波動，也稱經(jīng)濟(jì)周期 .四、簡答題2、景氣指標(biāo)選擇的原則有哪些？簡單介紹這些原則的含義。 答：景氣指標(biāo)

21、的選擇應(yīng)遵循四個原則：（1）重要性和代表性； 指標(biāo)所代表的內(nèi)容是經(jīng)濟(jì)發(fā)展某一方面的綜合反映，在經(jīng)濟(jì)的總量活動中居重要地位，同時又具有某類指標(biāo)的基本波動特征（2）可靠性和充分性； 可靠性是指數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和統(tǒng)口徑上的一致性。充分性要求指標(biāo)樣本具有足夠的長度，以滿足季節(jié)調(diào)整的數(shù)據(jù)處理要求，并能揭示其循環(huán)波動的規(guī)律。（3）一致性和穩(wěn)定性；一致性質(zhì)景氣波動發(fā)生變化時， 指標(biāo)的波動狀況發(fā)生相應(yīng)的變化， 或提前、 或延遲一段 時間表現(xiàn)出來。穩(wěn)定性指標(biāo)總能以相對穩(wěn)定的時滯發(fā)生這種變化。（4）及時性和光滑性。景氣指標(biāo)用于短期分析和預(yù)測， 因而要求及時地獲得統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 并要求指標(biāo)具有一定的光滑 型，不顧則波動因素

22、較少的指標(biāo)更能滿足預(yù)測的要求。t123456789101112丫1+丫2+丫3+丫4+丫5+五、計算題1、已知如下表的時間序列，“ +”表示經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張，“一”表示經(jīng)濟(jì)收縮。要求: 列的擴(kuò)散指數(shù)。（2）畫出擴(kuò)散指數(shù)曲線圖。（3 ）標(biāo)出景氣擴(kuò)張的峰點(diǎn)和谷點(diǎn)。 的周期長度是多少？（1 ）求出各序（4 ）景氣循環(huán)解：60% 20% 40%（1）60% 80% 60% 40%20% 40% 60% 100% 80%（4）6第十章灰色預(yù)測法、完全未知的、以上都可以一、單項(xiàng)選擇題2、黑色系統(tǒng)的內(nèi)部特征是（）A、完全已知的BC、一部份信息已知，一部份信息未知答：B二、多項(xiàng)選擇題2、有關(guān)灰色預(yù)測的說法正確的有（）

23、 是一種對含有不確定因素的系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)測的方法 建立模型之前，需先對原始時間序列進(jìn)行數(shù)據(jù)處理 常用的數(shù)據(jù)處理方式有累加和累減兩種E、建立模型之前，不需先對原始時間序列進(jìn)行數(shù)據(jù)處理 經(jīng)過數(shù)據(jù)處理后的時間序列稱為生成列 答: ABCE三、名詞解釋1、灰色系統(tǒng)答：灰色系統(tǒng)內(nèi)的一部分信息是已知的，另一部分信息時未知的， 系統(tǒng)內(nèi)各因素間具有不確定的關(guān)系。四、簡答題1、什么叫灰色預(yù)測？灰色預(yù)測分為哪幾種類型？答：灰色預(yù)測法是一種對含有不確定因素的系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)測的方法?；疑到y(tǒng)是介于白色系 統(tǒng)和黑色系統(tǒng)之間的一種系統(tǒng)?；疑A(yù)測主要包括四種類型：灰色時間序列預(yù)測；畸變預(yù)測；系統(tǒng)預(yù)測；拓?fù)漕A(yù)測。五、計算題1、設(shè)參考

24、序列為Yo170,174,197,216.4,235.8被比較序列為丫1195.4,189.9,187.2,205,222.7，Y2308,310,295,346,367試求關(guān)聯(lián)度答: 101 k0.555202 k0.62011，所以丫2和丫0的關(guān)聯(lián)程度大于丫1和丫0的關(guān)聯(lián)程度。第一章狀態(tài)空間模型和卡爾曼濾波、單項(xiàng)選擇題2、若一個線性組合輸入 aX1t bX2t產(chǎn)生相應(yīng)的輸出（），則稱該系統(tǒng)為線性的。A aY|t bY1tB 、aYit bY2tC、abY1tY2tD、bY2t答：B二、多項(xiàng)選擇題3、狀態(tài)空間模型按數(shù)值形式分為（）A確定性狀態(tài)空間模型 B、離散空間模型C連續(xù)空間模型 D、時變

25、狀態(tài)空間模型 E、隨機(jī)性狀態(tài)空間。答：BC三、名詞解釋1、狀態(tài)空間模型答：狀態(tài)空間模型-動態(tài)時域模型，以隱含著的時間為自變量。描述動態(tài)系統(tǒng)的完整模型，它表達(dá)了由于輸入引起系統(tǒng)內(nèi)部狀態(tài)的變化，并由此使輸出發(fā)生變化。四、簡答題1、簡述狀態(tài)空間模型以及狀態(tài)模型的分類。答：他是動態(tài)時域模型， 以隱含著的時間為自變量。描述動態(tài)系統(tǒng)的完整模型，它表達(dá)了由于輸入引起系統(tǒng)內(nèi)部狀態(tài)的變化，并由此使輸出發(fā)生變化。狀態(tài)空間模型包括：輸出方程模型和狀態(tài)方程模型兩個模型。狀態(tài)空間模型按所受影響因素的不同分為：（1）確定性狀態(tài)空間模型；（2）隨機(jī)性狀態(tài)空間狀態(tài)空間模型按數(shù)值形式分為：（1）離散空間模型；（2）連續(xù)空間模型

26、狀態(tài)空間模型按所描述的動態(tài)系統(tǒng)可以分為（1）線性的與非線性的；（2 ）時變的與時不變的。第十二章 預(yù)測精度測定與預(yù)測評價一、單項(xiàng)選擇題、把經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象量化 、經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象相對穩(wěn)定3、進(jìn)行預(yù)測的前提條件是（）A 、經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象變化模式或關(guān)系的存在C經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象變化呈現(xiàn)規(guī)律性D答： A二、多項(xiàng)選擇題3、選擇預(yù)測方法時應(yīng)考慮的因素有（）B 、方法復(fù)雜性D 、預(yù)測時期長短A 、精度、成本E 、用戶C預(yù)測環(huán)境 答： ABCDE是指預(yù)測模型擬合的好壞程度， 即由預(yù)測模型所產(chǎn)生的模擬值與三、名詞解釋 1、預(yù)測精度 答：預(yù)測精度的一般含義： 歷史實(shí)際值擬合程度的優(yōu)劣。四、簡答題4、什么叫組合預(yù)測？組合預(yù)測的精度如何？ 答：組

27、合預(yù)測是一種將不同預(yù)測方法所得的預(yù)測結(jié)果組合起來形成一個新的預(yù)測結(jié)果的方 法。組合預(yù)測有兩種基本形式： 一是等權(quán)組合， 即各預(yù)測方法的預(yù)測值按相同的權(quán)數(shù)組合成 新的組合預(yù)測值； 二是不等權(quán)組合， 即賦予不同預(yù)測方法的預(yù)測值的權(quán)數(shù)是不一樣的。 組合 預(yù)測通常具有較高的精度。第十三章 統(tǒng)計決策概述一、單項(xiàng)選擇題1、 信息搜集時間越長，成本越高，它所帶來的邊際效益隨之（）。A、遞增B 、遞減 C 、先遞增后遞減D 、先遞減后遞增答：C二、多項(xiàng)選擇題4、決策的基本因素包括（）A 、決策主體 B 、決策環(huán)境 C 、決策對象 D 、決策目標(biāo)答： ABCD三、名詞解釋2、貝葉斯決策答：貝葉斯決策：通過樣本，

28、結(jié)合先驗(yàn)信息，利用貝葉斯的后驗(yàn)概率公式所作的決策。四、簡答題2、決策信息搜集成本和決策之間有怎樣的關(guān)系？答：隨著時間推移，決策信息搜集成本在逐漸增加，在搜集到一定的信息之后，信息搜集成 本會高于信息所能帶來的收益。因此，認(rèn)為重要程度較低的決策問題，采取即時決策，認(rèn)為重要程度較高的決策問題，要在搜集到一定的信息之后，適時作出決策。第十四章風(fēng)險型決策方法一、單項(xiàng)選擇題2、效用曲線是表示效用值和（）之間的關(guān)系。A時間 B 、損益值 C、成本 D、先驗(yàn)概率值答：B二、多項(xiàng)選擇題5、哪些是以期望值為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法適用的情況？（）、解決的不是多次重復(fù)的問題D 、先驗(yàn)概率值相差不大A、先驗(yàn)概率值穩(wěn)定BC、決

29、策結(jié)果不會帶來嚴(yán)重后果答：AC三、名詞解釋1、風(fēng)險型決策答：風(fēng)險型決策：根據(jù)預(yù)測各種事件可能發(fā)生的先驗(yàn)概率，然后再采用期望效果最好的方案作為最優(yōu)決策方案。四、簡答題1、風(fēng)險型決策經(jīng)常應(yīng)用的方法有哪些？實(shí)踐中如何選擇這些方法？ 答：常用的方法有：以期望值為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法、以等概率（合理性）為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法、 以最大可能性為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法等。以期望值為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法一般適用于幾種情況：（1）概率的出現(xiàn)具有明顯的客觀性質(zhì)，而且比較穩(wěn)定；（2）決策不是解決一次性問題，而是解決多次重復(fù)的問題；（3）決策的結(jié)果不會對決策者帶來嚴(yán)重的后果。以等概率（合理性）為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法適用于各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率無法得

30、到的情況。 最大可能性為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法適用于各種自然狀態(tài)中其中某一狀態(tài)的概率顯著地高于其它 方案所出現(xiàn)的概率，而期望值相差不大的情況。五、計算題1、某廠準(zhǔn)備生產(chǎn)一種新的電子儀器?？刹捎镁w管分立元件電路，也可采用集成電路。采 用分立元件電路有經(jīng)驗(yàn)，肯定成功，可獲利25萬元。采用集成電路沒有經(jīng)驗(yàn)，試制成功的100萬元。概率為。若試制成功可獲利250萬元，若失敗，則虧損（1）（2）（3）方案期望值以期望損益值為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行決策。 對先驗(yàn)概率進(jìn)行敏感性分析。規(guī)定最大收益時效用為 1,虧損最大時效用為 0.決策者認(rèn)為穩(wěn)得25萬元與第二 100萬元相當(dāng)。要求用效用概率決策法進(jìn)行決策，并與（1）的決策結(jié)果比較

31、。答：（1）第一方案，即采用分立元件電路，確定收益為25萬元，第二方案，即采用集成電路, 期望收益為萬元250*=40顯然最優(yōu)方案為第二方案。（2） 計算第二方案的期望收益時，用到先驗(yàn)概率。設(shè)采用集成電路成功的概率為P，根據(jù)方案的期望收益相等求出臨界概率。由250* P -100*（ 1- P ） =25得到p=故只要采用集成電路成功的概率大于，決策結(jié)果都不變，都得到第二方案為最優(yōu)方案（3） 用效用概率決策法。顯然，第一方案穩(wěn)得25萬元的效用值與第二方案期望值為100萬元的效用相等。由（1）知道，第二方案期望值為40萬元，故其效用值要小于第一方案的效用值。因此，根據(jù)效用期望標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)該是第一方案

32、最優(yōu)。這與（1）結(jié)果相反。第十五章貝葉斯決策方法一、單項(xiàng)選擇題2、進(jìn)行貝葉斯決策的必要條件是（）。A預(yù)后驗(yàn)分析 B 、敏感性分析C 、完全信息價值分析D 、先驗(yàn)分析答：D二、多項(xiàng)選擇題2、貝葉斯決策的優(yōu)點(diǎn)有（）A把調(diào)查結(jié)果和先驗(yàn)概率相結(jié)合B 、對調(diào)查結(jié)果給出數(shù)量化的評價C可以根據(jù)情況多次使用D對不完備的信息或主觀概率提供一個進(jìn)一步研究的科學(xué)方法答: ABCD三、名詞解釋減少這種風(fēng) 以修正先驗(yàn)概1、貝葉斯決策 答：貝葉斯決策：根據(jù)各種事件發(fā)生的先驗(yàn)概率進(jìn)行決策一般具有較大的風(fēng)險。 險的辦法是通過科學(xué)實(shí)驗(yàn)、調(diào)查、統(tǒng)計分析等方法獲得較為準(zhǔn)確的情報信息， 率。四、簡答題1、簡述n個事件的貝葉斯定理。答

33、：n個事件的貝葉斯定理公式：如果事件Al, A2, An是互斥完備的，其中某個事件的發(fā)生是事件 B發(fā)生的必要條件。則P(A / B) P(A1) P(B/ A) P(A2)P(B / A2)P(A) P(B/A) P(An) P(B/An)五、計算題1、某工廠的產(chǎn)品每箱的次品率由三種可能：，其相應(yīng)概率分別為，。今從一箱中有返回地答：（1）設(shè)三種次品率依次為抽取10件，檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)這10件中有一件次品，試求三種次品率的后驗(yàn)概率。3，于是 P（ 1）0.5，P（ 2）0.3，P（ 3）0.2。設(shè)A表示事件“10件中有一件次品”，要求P（ ,/A），P（ 2/A），P（ 3/A）。9P(A/ 1)=

34、0.98 *0.02=P(A/2) =0.959 * 0.05=P(A/3)=0.909* 0.10=P(A) P( 1)P(A/1) P( 2)P(A/ 2) P( 3)P(A/ 3) =所求的后驗(yàn)概率為：P( 1/A)=P( 1)P( 1/ A)/P(A)=P( 2 / A) =P(2)P( 2 /A)/P(A)=P( 3/ A)=P(3)P( 3/ A)/P(A)=第十六章不確定型決策方法一、單項(xiàng)選擇題2、對不確定型決策問題沒有信心的時候，A “好中求好”決策準(zhǔn)則B 、D最小的最大后悔值決策方法答：B二、多項(xiàng)選擇題 2、選擇以下正確的描述。 （）A不確定型決策方法是人為制定的原則BC風(fēng)險型決策方法有嚴(yán)格的推理D答： AC三、名詞解釋