[考試復(fù)習(xí)題庫精編合集]2021年5月期貨市場基礎(chǔ)知識臨考預(yù)測試卷

1、考試復(fù)習(xí)題庫精編合集2021年5月期貨市場基礎(chǔ)知識臨考預(yù)測試卷考試復(fù)習(xí)題庫精編合集2021年5月期貨市場基礎(chǔ)知識臨考預(yù)測試卷1、【單選題】上海期貨交易所的銅0805合約在2021年2月21日的結(jié)算價格為67110元/噸，那么銅0805合約在2021年2月22日的漲停價格為（）。(漲跌停板幅度是4%)0.5分A、69794.4元/噸B、64425.6元/噸C、69790元/噸D、64430元/噸答案：A;2、【單選題】將點價交易與套期保值操作結(jié)合在一起進行操作的，叫（）交易。0.5分A、基差交易B、價差套利C、程序化交易D、點價套利答案：A;3、【單選題】套利下單報價時，要明確指出（）。0.5分

2、A、價格差B、買入價C、賣出價D、成交價答案：A;4、【單選題】（）成交速度快，指令一旦下達，不可更改或撤銷。0.5分A、限價指令B、市價指令C、限時指令D、雙向指令答案：B;5、【單選題】國內(nèi)交易所期貨合約的開盤價由（）產(chǎn)生。0.5分A、買方競價B、集合競價C、賣方競價D、買賣均價答案：B;6、【單選題】鄭州商品交易所菜籽油期貨合約的最低交易保證金是（）。0.5分A、合約價值的3%B、合約價值的5%C、合約價值的7%D、合約價值的8%答案：B;7、【單選題】（）首次推出以英國、歐洲大陸和美國的藍籌股為標的物的股票期貨交易，交易量增長迅速。0.5分A、倫敦國際金融期貨期權(quán)交易所B、紐約期貨交易

3、所C、芝加哥商業(yè)交易所D、芝加哥期貨交易所答案：A;8、【單選題】在我國，套期保值有效性在（）范圍內(nèi)，該套期保值被認定為高度有效。0.5分A、70%至l00%B、80%至l25%C、90%至l35%D、80%100%答案：B;9、【單選題】期貨交易所并不直接向客戶收取保證金，只是向（）收取保證金。0.5分A、經(jīng)紀人B、會員C、結(jié)算公司D、大客戶答案：B;10、【單選題】點價交易普遍應(yīng)用于（）。0.5分A、所有商品貿(mào)易B、大宗商品貿(mào)易C、金融商品貿(mào)易D、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易答案：B;11、【單選題】目前，我國各交易所普遍采用（）。0.5分A、市價指令、限價指令、取消指令B、市價指令、套利指令、取消指令C、

4、市價指令、止損指令、停止指令D、市價指令、限價指令、停止指令答案：A;12、【單選題】根據(jù)進人期貨市場的目的不同，期貨交易者可分為（）。0.5分A、套期保值者和投機者B、套期保值者和機構(gòu)投資者C、投機者和機構(gòu)投資者D、套期保值者、投機者、機構(gòu)投資者答案：A;13、【單選題】我國客戶下單方式有（）種。0.5分A、2B、3C、4D、5答案：B;14、【單選題】供給量的變動是指在影響供給的其他因素不變的情況下，只是由產(chǎn)品（）的變化所引起的該產(chǎn)品供給的變化。0.5分A、生產(chǎn)成本B、相關(guān)產(chǎn)品價格C、技術(shù)水平D、本身價格答案：D;15、【單選題】11月24日，美灣2號小麥離岸價對美國芝加哥期貨交易所12月

5、小麥期貨價格的基差為“+55美分/蒲式耳”，這意味著品質(zhì)為2號的小麥在美灣交貨的價格與芝加哥期貨交易所12月小麥期貨價格相比，（）55美分/蒲式耳。0.5分A、低出B、高出C、等同D、兩者不能對比答案：B;16、【單選題】集合競價采用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量，下列不符合這一原則的是（）。0.5分A、高于集合競價產(chǎn)生的價格的買人申報全部成交B、低于集合競價產(chǎn)生的價格的賣出申報全部成交C、等于集合競價產(chǎn)生的價格的買人申報，根據(jù)買入申報量的多少，按多的一方的申報量成交D、等于集合競價產(chǎn)生的價格的賣出申報，根據(jù)賣出申報量的多少，按少的一方的申報量成交答案：C;17、【單選題】投

6、資者在進行跨市套利時，會遇到交易單位和報價體系不一致的問題，應(yīng)(，)，才能進行價格比較。0.5分A、將不同交易所的價格按相同計量單位進行折算B、將不同交易所的價格按平均計算C、計算平均波動幅度D、計算各個價格的基差答案：A;18、【單選題】若當(dāng)日無成交價格，則以（）作為當(dāng)日的結(jié)算價。0.5分A、最新價B、最低價C、賣價D、上一交易日的結(jié)算價答案：D;19、【單選題】期貨保證金存管于（）。0.5分A、期貨公司內(nèi)部的財務(wù)管理處B、交易所指定的銀行C、交易所指定的協(xié)助辦理期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行D、B或C任意皆可答案：C;20、【單選題】一般來說，遇到（）趨勢應(yīng)該買入。0.5分A、上升趨勢B、下跌趨勢

7、C、橫行趨勢D、無趨勢答案：A;21、【單選題】（）三角形的突破可以認為是上升行情的開始，可以考慮買人合約。0.5分A、上升B、下降C、對稱D、下降和對稱答案：A;22、【單選題】期貨市場具有一種機制，能夠把價格風(fēng)險（）。0.5分A、從期貨市場轉(zhuǎn)移到現(xiàn)貨市場B、從現(xiàn)貨市場轉(zhuǎn)移到期貨市場C、從套期保值者轉(zhuǎn)移給投機者D、從投機者轉(zhuǎn)移給套期保值者答案：C;23、【單選題】由一系列較低的低點和較低的高點構(gòu)成，頂點和低點逐步向下移動，在前一個高點被突破之前，就形成一個完整的（）。0.5分A、上升趨勢B、下降趨勢C、橫行趨勢D、無趨勢答案：B;24、【單選題】與普通投機交易相比，套利者在一段時間內(nèi)（）。0

8、.5分A、只進行空頭操作B、只進行多頭操作C、先進行一種操作再進行另一種操作D、同時進行多頭和空頭操作答案：D;25、【單選題】1848年，由82位商人發(fā)起組建的期貨交易所是（）。0.5分A、芝加哥商業(yè)交易所B、倫敦金屬交易所C、芝加哥期貨交易所D、紐約商品交易所答案：C;26、【單選題】如果一國外匯儲備增加，外匯市場對本幣的信心增加，會促使本幣（）。0.5分A、波動B、貶值C、升值D、穩(wěn)健答案：C;27、【單選題】下列關(guān)于期貨交易的基本特征的說法，不正確的是（）。0.5分A、處在場外的廣大客戶若想?yún)⑴c期貨交易，只能委托期貨公司代理交易B、期貨合約保證金比例越高，期貨交易的杠桿作用就越大C、在

9、期貨價格上升時，可以通過低買高賣來獲利D、當(dāng)交易者的保證金賬戶資金不足時，要求交易者必須在下一個交易日開始前追加保證金，做到“當(dāng)日無負債”答案：B;28、【單選題】通常在價格暴漲或暴跌時出現(xiàn)的缺口，叫（）缺口。0.5分A、突破缺口B、普通缺口C、逃逸缺口D、衰竭缺口答案：C;29、【單選題】在國債期貨交易中，成交價格是（）。0.5分A、包括利息B、包括傭金C、不包括利息D、自動撮合答案：C;30、【單選題】以下（）期貨合約交割方式是實物交割。0.5分A、倫敦國際金融交易所3個月歐元利率期貨合約B、歐洲美元期貨合約C、芝加哥國際金融交易所3個月歐元利率期貨合約D、歐洲期貨交易所德國中期國債期貨合

10、約答案：D;31、【單選題】當(dāng)RSl變化與價格走勢發(fā)生背離時，價格走勢通常會（）。0.5分A、逆轉(zhuǎn)B、回落C、反彈D、上升答案：A;32、【單選題】判斷下列圖像是（）。0.5分A、上升三角形B、下降三角形C、對稱三角形D、楔形答案：D;33、【單選題】在漲勢中，價格隨遞增的成交量上漲，當(dāng)價格調(diào)整后再上漲創(chuàng)出新高價時，成交量卻沒有創(chuàng)新高，形成兩家背離，這暗示（）。0.5分A、價格將繼續(xù)上升B、價格將回跌C、價格將反轉(zhuǎn)回跌D、反轉(zhuǎn)已成大勢答案：B;34、【單選題】當(dāng)一種商品本身的價格不變時，其替代品的價格上升會引起該商品需求量的（）0.5分A、減少B、增加C、不變D、無法確定答案：B;35、【單選

11、題】持倉量增加，價格下跌，表示新賣方在大量建倉空頭，近期價格（）。0.5分A、繼續(xù)上升B、繼續(xù)下跌C、可能轉(zhuǎn)跌D、可能轉(zhuǎn)升答案：B;36、【單選題】需求的價格彈性隨著各種商品和勞務(wù)的不同而有很大的差別，下列各因素對價格彈性的影響中說法不正確的是（）。0.5分A、商品的可替代性越強，其價格彈性越大B、商品的支出在消費者收人中所占的比重越小，需求就越有彈性C、消費者適應(yīng)新價格所需要時間越長，需求越有彈性D、消費者對商品的偏好程度越大，需求越缺乏彈性答案：B;37、【單選題】基差不是一個固定的值，而是受到各種因素的影響而不斷變化，當(dāng)基差從-8美分變?yōu)?6美分時屬于（）。0.5分A、在正向市場上基差走

12、強B、在反向市場上基差走強C、在正向市場上基差走弱D、在反向市場上基差走弱答案：A;38、【單選題】波浪理論是（）創(chuàng)立的一種價格趨勢分析工具。0.5分A、斯坦利克羅(StanleyKroll)B、威廉江恩(WilliamDilbertGann)C、艾略特(REliott)D、斯坦利克羅(StanleyKroll)答案：C;39、【單選題】金融期貨的三大種類中，最早產(chǎn)生的是（）。0.5分A、外匯期貨B、股票期貨C、利率期貨D、股指期貨答案：A;40、【單選題】下列哪一項不屬于期權(quán)的基本交易方法?（）。0.5分A、買進看漲期權(quán)B、買進看跌期權(quán)C、賣出看漲期權(quán)D、買進平價期權(quán)答案：D;1、【單選題】

13、（）是目前國際金融市場上通行的標價法。0.5分A、直接標價法B、間接標價法C、美元標價法D、直接標價法和美元標價法答案：C;2、【單選題】在美國，芝加哥商業(yè)期貨交易所以（）的交易為主。0.5分A、短期利率期貨(期權(quán))B、中期利率期貨(期權(quán))C、中長期利率期貨(期權(quán))D、國債期貨答案：A;3、【單選題】如下圖所示，圖中的A點被稱為（）。0.5分A、賣出信號B、死亡交叉點C、黃金交叉點D、下跌信號答案：C;4、【單選題】在期權(quán)合約中，（）是期權(quán)合約中唯一能在交易所內(nèi)討價還價的要素，其他合約要素均已標準化。0.5分A、履約日B、執(zhí)行價格C、期權(quán)權(quán)利金D、合約到期日答案：C;5、【單選題】當(dāng)看漲期權(quán)的

14、執(zhí)行價格遠遠高于當(dāng)時的標的物價格時，該期權(quán)為（）。0.5分A、虛值期權(quán)B、實值期權(quán)C、極度虛值期權(quán)D、極度實值期權(quán)答案：C;6、【單選題】道瓊斯綜合平均指數(shù)的英文縮寫是（）。0.5分A、DJIAB、DJCAC、DJUAD、DJTA答案：B;7、【單選題】在美國期貨市場，（）利率期貨合約問套利比較困難。0.5分A、中期B、長期C、短期D、中期和長期答案：C;8、【單選題】客戶資信狀況惡化、客戶出現(xiàn)違規(guī)行為等帶來的風(fēng)險屬于（）。0.5分A、政府風(fēng)險B、客戶風(fēng)險C、期貨公司風(fēng)險D、期貨交易所風(fēng)險答案：C;9、【單選題】持倉量的增減取決于交易者在期貨市場中的買賣活動，包括（）種情況。0.5分A、3B、

15、4C、5D、6答案：B;10、【單選題】我國各交易所的指令有效期是（）0.5分A、當(dāng)日B、兩日內(nèi)C、三日內(nèi)D、12小時內(nèi)答案：A;11、【單選題】中國期貨業(yè)協(xié)會是（）成立的。0.5分A、1999年B、2021年C、2021年D、2021年答案：B;12、【單選題】在商品市場的需求量組成部分中，（）是分析期貨商品價格變化趨勢最重要的數(shù)據(jù)之一。0.5分A、國內(nèi)消費量B、出口量C、政府收入D、期末商品結(jié)存量。答案：D;13、【單選題】各地方民政部門審查批準設(shè)立的地方期貨業(yè)社會團體法人，是指期貨業(yè)協(xié)會的（）。0.5分A、會員B、特別會員C、聯(lián)系會員D、地方會員答案：C;14、【單選題】下列關(guān)于會員制交

16、易所和公司制交易所的說法正確的是（）。0.5分A、會員制法人對期貨交易所承擔(dān)有限責(zé)任B、公司制法人一般適用于民法的有關(guān)規(guī)定C、會員制交易所的資金來源于會員繳納的資格金D、會員制交易所的盈余部分作為紅利分給會員答案：C;15、【單選題】（）是聯(lián)系期貨市場與現(xiàn)貨市場的紐帶。0.5分A、報價環(huán)節(jié)B、交割環(huán)節(jié)C、審批環(huán)節(jié)D、監(jiān)督環(huán)節(jié)答案：B;16、【單選題】世界上第一個現(xiàn)代意義上的結(jié)算機構(gòu)是（）。0.5分A、1883年在美國成立的結(jié)算協(xié)會B、芝加哥期貨交易所結(jié)算公司C、倫敦結(jié)算所D、東京期貨交易所結(jié)算公司答案：B;17、【單選題】期貨結(jié)算機構(gòu)的代替作用，使期貨交易能夠以獨有的（）方式免除合約履行義務(wù)。

17、0.5分A、現(xiàn)金結(jié)算交割B、對沖平倉C、套期保值D、實物交割答案：B;18、【單選題】期貨公司分類評價指標有（）類?0.5分A、3B、4C、5D、6答案：A;19、【單選題】期貨公司分類評價設(shè)定正常經(jīng)營的期貨公司基準分為（）分。0.5分A、10分B、50C、100D、90答案：C;20、【單選題】根據(jù)分類評價“一票降級”制度，如果期貨公司在評價期內(nèi)出現(xiàn)規(guī)定的違規(guī)行為，在分類評價時將公司類別下調(diào)（）個級別。0.5分A、2B、3C、5D、7答案：B;21、【多選題】交易者將（）結(jié)合起來，以此判斷價格走勢，做出交易決策。0.5分A、成交量B、持倉量C、價格D、昨日走勢答案：ABC22、【多選題】在（

18、）過渡階段，有時會出現(xiàn)兩個缺口。0.5分A、牛市開始至結(jié)束B、熊市開始至結(jié)束C、牛市盡頭、熊市開始D、熊市盡頭、牛市開始答案：ABCD23、【多選題】短期利率期貨合約的標的物主要有（）。0.5分A、利率B、短期政府債權(quán)C、德國國債D、存單答案：ABD24、【多選題】經(jīng)濟因素影響利率期貨價格波動，經(jīng)濟因素包括（）。0.5分A、經(jīng)濟周期B、通貨膨脹率C、經(jīng)濟狀況D、匯率政策答案：ABC25、【多選題】下列屬于商品期貨的是（）。0.5分A、天氣指數(shù)期貨B、鉛期貨C、電力期貨D、天然橡膠期貨答案：BCD26、【多選題】根據(jù)2021年全球各衍生品期貨、期權(quán)成交量統(tǒng)計報告顯示，（）的期貨和期權(quán)交易量位于前

19、三位。0.5分A、北美B、拉美C、歐洲D(zhuǎn)、亞太答案：ACD27、【多選題】滬深300指數(shù)的樣本股包括（）家滬市個股和（）家深市個股。依次填空正確的是（）。0.5分A、108；192B、208；92C、150；150D、192；108答案：A28、【多選題】下列對商品期貨與金融期貨的描述，正確的是（）。0.5分A、商品期貨合約的標的物是有形的商品，而金融期貨合約的標的物是無形的商品B、商品期貨中，投機者一般不采用期現(xiàn)套利交易，而在金融期貨中，期現(xiàn)套利更容易實現(xiàn)C、商品期貨進行實物交割時，存在著很大的交割成本，而金融期貨由于都采用現(xiàn)金交割，不存在運輸成本和入庫出庫費，可以減少交割成本給交易雙方帶來

20、的損耗D、目前在期貨交易中，金融期貨得到了飛速的發(fā)展，成交量大大的超過商品期貨，成為期貨交易中成交量最大的種類答案：ABD29、【多選題】對股指期貨描述正確的是（）。0.5分A、以一籃子股票價格為基準B、以單個股票價格為基準C、屬于期貨領(lǐng)域D、屬于現(xiàn)貨領(lǐng)域答案：ABC30、【多選題】滬深300指數(shù)成份股的選取標準是（）。0.5分A、上市交易時間超過一個季度B、ST股C、股票價格無明顯異常波動或市場操縱D、公司經(jīng)營狀況良好，最近一年無重大違法違規(guī)事件、財務(wù)報告無重大問題。答案：ACD31、【多選題】期權(quán)交易指令一般包括：（）、數(shù)量、合約、執(zhí)行價格、期權(quán)價格等0.5分A、申報方向B、合約月份及年份

21、C、期權(quán)方向D、市價或限價答案：ABCD32、【多選題】外匯匯率的標價方法有（）。0.5分A、直接標價法B、間接標價法C、美元標價法D、歐元標價法答案：ABC33、【多選題】權(quán)利金也稱為（）。0.5分A、期權(quán)費B、權(quán)利費C、權(quán)利價格D、期權(quán)價格答案：AD34、【多選題】期貨合約的最低交易保證金是合約價值的5%的有（）。0.5分A、上海期貨交易所燃料油期貨合約B、上海期貨交易所黃金期貨合約C、大連商品交易所玉米期貨合約D、鄭州商品交易所菜籽油期貨合約答案：CD35、【多選題】按照期權(quán)執(zhí)行價格與標的物市場價格的關(guān)系的不同，可將期權(quán)分（）0.5分A、實值期權(quán)B、虛值期權(quán)C、平值期權(quán)D、等值期權(quán)答案：

22、ABC36、【多選題】影響權(quán)利金的基本因素包括：標的物市場價格、執(zhí)行價格、（）。0.5分A、標的物市場價格波動率B、距到期時剩余時間C、利率風(fēng)險D、無風(fēng)險利率答案：ABD37、【多選題】天然橡膠期貨交易主要集中在亞洲地區(qū)，在下列國家中，有天然橡膠期貨交易的有（）0.5分A、中國B、日本C、新加坡D、馬來西亞答案：ABCD38、【多選題】下列關(guān)于商品交易所棕櫚油期貨合約的說法中，不正確的有（）。0.5分A、交易單位是5噸/手B、最小變動價位是2元/噸C、交易手續(xù)費不超過5元/手D、交易代碼為P答案：AC39、【多選題】對于美式期權(quán)來說，有效期長的期權(quán)包含了（）。0.5分A、有效期短的期權(quán)的所有的

23、執(zhí)行機會B、有效期越長，標的物市場價格向買方所期望的方向變動的可能性越大C、買方行使期權(quán)的機會越多D、買方行使期權(quán)的機會越少答案：ABC40、【多選題】參與期現(xiàn)套利，要求交易者對（）比較熟悉。0.5分A、現(xiàn)貨商品的貿(mào)易B、現(xiàn)貨商品的運輸C、現(xiàn)貨商品的儲存D、期貨商品的交易答案：ABC1、【多選題】期貨投機交易的建倉階段，一般策略和方法包括（）。0.5分A、跨期套利(選擇合約交割月份)B、買低賣高或賣高買低C、金字塔式買入賣出D、平均買低或平均賣高答案：ABCD2、【多選題】期貨投機交易者要想成功的預(yù)測和交易，最終還受（）等方面的影響。0.5分A、客觀現(xiàn)實，B、個人情緒C、分析方法D、所制定的交

24、易計劃答案：ABCD3、【多選題】可以根據(jù)（），預(yù)測和掌握風(fēng)險及其后果。0.5分A、風(fēng)險自身的運行規(guī)律B、歷史資料C、統(tǒng)計數(shù)據(jù)D、監(jiān)測儀器答案：ABC4、【多選題】套利交易是期貨市場的交易方式之一，對期貨市場健康發(fā)展起著重要的作用，主要表現(xiàn)在（）。0.5分A、有助于期貨價格與現(xiàn)貨價格、不同期貨合約價格之間的合理價差關(guān)系的形成B、套利行為有助于市場流動性的提高C、套利有助于優(yōu)化資源配置D、套利行為有助于市場穩(wěn)定答案：AB5、【多選題】期貨公司向客戶收取的保證金屬于客戶所有，除下列（）情形外，嚴禁挪作他用。0.5分A、依據(jù)客戶的要求支付可用資金B(yǎng)、支付期貨公司工作人員的工資C、為客戶交存保證金，支

25、付手續(xù)費、稅款D、國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他情形答案：ACD6、【多選題】對期貨市場有規(guī)范和調(diào)整作用的法律是（）。0.5分A、民法通則B、刑法C、行政復(fù)議法D、仲裁法答案：ABCD7、【多選題】以下由中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的法律法規(guī)是（）。0.5分A、期貨交易管理條例B、期貨交易所管理辦法C、期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法D、天然橡膠進口配額管理暫行辦法答案：BC8、【多選題】當(dāng)某合約按結(jié)算價計算的價格變化，連續(xù)若干個交易日的累積漲跌幅達到一定程度時，交易所有權(quán)根據(jù)市場情況，采?。ǎ┑却胧?。0.5分A、強行平倉B、暫停部分會員或全部會員開新倉C、限制部分或全部會員出金D、對部分或全

26、部會員的單邊或雙邊、同比例或不同比例提高交易保證金答案：ABCD9、【多選題】世界范圍看，目前外匯期貨期權(quán)交易的主要市場在（）。0.5分A、美國B、英國C、印度D、巴西答案：ACD10、【多選題】國際收支狀況是一國對外經(jīng)濟活動的綜合反映，它對匯率的影響（）。0.5分A、持久B、直接C、迅速D、明顯答案：BCD11、【多選題】在國際收支各項目中，對匯率變動影響最大的是（）。0.5分A、貿(mào)易項目B、經(jīng)常項目C、資本項目D、收益項目答案：AC12、【多選題】套期保值有效性的評價以（）來評價。0.5分A、期貨市場的盈虧B、現(xiàn)貨市場的盈虧C、套期保值的“風(fēng)險對沖”的實質(zhì)D、兩個市場盈虧抵消的程度答案：C

27、D13、【多選題】套期保值是指生產(chǎn)經(jīng)營者在現(xiàn)貨市場上買進或賣出一定的現(xiàn)貨商品的同時，在期貨市場上賣出或買進與現(xiàn)貨（）的期貨商品。0.5分A、價格相同B、方向相同C、數(shù)量相當(dāng)D、品種相同答案：CD14、【多選題】市場利率上升，標的物期限較長的國債期貨合約價格的跌幅大于期限較短的國債期貨合約價格的跌幅，投資者可以擇機持有（）和（），以獲取套利收益。0.5分A、較長期國債期貨的空頭B、較短期國債期貨的多頭C、較長期國債期貨的多頭D、較短期國債期貨的空頭答案：AB15、【多選題】表述期貨價格走勢的圖示方法有多種，其中（）通常在日內(nèi)交易時使用。0.5分A、竹線圖B、分時圖C、K線圖D、閃電圖答案：BD1

28、6、【多選題】表述期貨價格走勢的多種圖示方法中（）可以很明顯地看出市況“低開高收”還是“高開低收”，形象鮮明，直觀實用。0.5分A、分時圖B、竹線圖C、K線圖D、閃電圖答案：BC17、【多選題】對道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)描述正確的是（）。0.5分A、應(yīng)用最為廣泛的平均指數(shù)B、屬于價格加權(quán)型指數(shù)C、分成由30只藍籌股構(gòu)成D、由233種股票組成答案：ABC18、【多選題】技術(shù)分析法的理論是基于以下（）市場假設(shè)。0.5分A、市場行為反映一切B、價格呈趨勢變動C、歷史會重演D、價格波動是隨機的，沒有什么規(guī)律答案：ABC19、【多選題】金融時報指數(shù)分別有（）。0.5分A、30種股票指數(shù)B、100種股票指數(shù)C、

29、300種股票指數(shù)D、500種股票指數(shù)答案：ABD20、【多選題】日經(jīng)225股價指數(shù)的樣本股包括什么行業(yè)的股票。（）0.5分A、農(nóng)業(yè)B、制造業(yè)C、會融業(yè)D、運輸業(yè)答案：BCD21、【多選題】股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險可以細分為（）風(fēng)險。0.5分A、政策風(fēng)險B、利率風(fēng)險C、購買力風(fēng)險D、市場風(fēng)險答案：ABCD22、【多選題】我國期貨交易所規(guī)定，當(dāng)會員、客戶出現(xiàn)下列（）情形之一時，交易所有權(quán)對其持倉進行強行平倉。0.5分A、會員結(jié)算準備金余額小于零，并未能在規(guī)定時限內(nèi)補足的B、客戶、從事自營業(yè)務(wù)的交易會員持倉量超出其限倉規(guī)定C、因違規(guī)受到交易所強行平倉處罰的D、根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強行平倉的答案：AB

30、CD23、【多選題】滬深300股指期貨合約的合約月份為（）。0.5分A、當(dāng)月B、下月C、隨后兩個季月D、近期月份答案：ABC24、【多選題】在套期保值中，企業(yè)對市場風(fēng)險的測度方法有（）。0.5分A、風(fēng)險價值法B、壓力測試法C、情景分析法D、模擬交易法答案：ABC25、【多選題】交易目的主要是轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨市場風(fēng)險的交易方式有（）。0.5分A、現(xiàn)貨交易B、商品期貨交易C、金融期貨交易D、期權(quán)交易答案：BCD26、【多選題】期貨交易的（）機制，使得期貨投機具有高收益、高風(fēng)險的特征。0.5分A、保證金的杠桿機制B、雙向交易和對沖機制C、當(dāng)日無負債的結(jié)算機制D、強行平倉制度1答案：ABCD27、【多選題】會

31、員達到200家以上的交易所是（）。0.5分A、上海期貨交易所B、大連商品交易所C、鄭州商品交易所D、中國金融期貨交易所答案：AC28、【多選題】下列（）期權(quán)交易，在被執(zhí)行后轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的期貨多頭部位。0.5分A、賣出看跌期權(quán)B、買進看漲期權(quán)C、賣出看漲期權(quán)D、買進看跌期權(quán)答案：AB29、【多選題】期權(quán)的特點是（）。0.5分A、期權(quán)買方在未來買賣標的物是特定的B、期權(quán)買方在未來買賣標的物的價格是市場價格C、期權(quán)買方取得的是買賣的權(quán)利，而不具有必須買進或賣出的義務(wù)，買方有執(zhí)行的權(quán)利，也有不執(zhí)行的權(quán)利，完全可以靈活選擇D、期權(quán)買方要想獲得權(quán)利必須向賣方支付一定數(shù)量的費用答案：ACD30、【多選題】期權(quán)

32、合約標的物，可以是（）。0.5分A、現(xiàn)貨商品B、期貨合約C、實物資產(chǎn)D、金融資產(chǎn)答案：ABCD31、【多選題】執(zhí)行價格的選擇要看投資者對后市的判斷，以及投資者對（）的運用。0.5分A、時間價值B、實值期權(quán)C、虛值期權(quán)D、平值期權(quán)答案：BCD32、【多選題】在會員制期貨交易所，會員大會的職權(quán)包括（）。0.5分A、制定章程及業(yè)務(wù)規(guī)則B、選舉高級管理人員C、決定期貨交易所的合并和終止D、審議批準財務(wù)預(yù)算和決算方案答案：ABCD33、【多選題】目前世界上期貨交易所的組織形式一般可分為（）。0.5分A、合作制期貨交易所B、會員制期貨交易所C、公司制期貨交易所D、合伙制期貨交易所答案：BC34、【多選題】

33、目前，下列屬于公司制期貨交易所的有（）0.5分A、歐洲期貨交易所B、大連商品交易所C、香港交易所D、新加坡交易所答案：ACD35、【多選題】我國期貨交易所的職能有（）。0.5分A、進行期貨交易盈虧計算，保證合約履行B、監(jiān)管會員的交易行為C、監(jiān)管指定交割倉庫D、為會員提供內(nèi)幕信息答案：ABC36、【多選題】穩(wěn)定期貨市場的重要力量是機構(gòu)投資者，其在哪些方面比個人投機者更具有優(yōu)勢?（）。0.5分A、資金實力B、風(fēng)險承受能力C、交易的專業(yè)能力D、交易信息來源答案：ACD37、【多選題】（）是國際期貨市場上的重要機構(gòu)投資者。0.5分A、對沖基金B(yǎng)、商品投資基金C、金融機構(gòu)D、養(yǎng)老基金答案：AB38、【多

34、選題】基金托管人的主要職責(zé)有（）。0.5分A、簽署基金決算報告B、辦理有關(guān)交易的交割事項C、保管基金資產(chǎn)，計算財產(chǎn)本息，催繳現(xiàn)金證券的利息D、記錄、報告并監(jiān)督基金在證券市場和期貨市場上的所有交易答案：ABCD39、【多選題】對同時適用交易所規(guī)定的（）漲跌停板情形的，其漲跌停板按照規(guī)定漲跌停板中的最低值確定。0.5分A、兩種B、三種C、兩種以上D、三種以上答案：AC40、【多選題】期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易是國際期貨市場中長期實行的交易方式，我國（）交易所有期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。0.5分A、大連商品交易所B、中國金融交易所C、鄭州商品交易所D、上海期貨交易所答案：ACD1、【多選題】需求函數(shù)公式為D=f(P，T，I，Pr

35、，Pe)。其中Pr表示的是（）。2分A、該產(chǎn)品的價格B、相關(guān)產(chǎn)品的價格C、消費者的預(yù)期D、消費者的偏好答案：A2、【多選題】根據(jù)所買賣的交割月份及買賣方向的差異，跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利三種。不同的商品期貨合約適用不同的套利方式，下列說法正確的是（）。2分A、活牛、生豬等不可存儲的商品的期貨合約適用于牛市套利B、小麥、大豆、糖、銅等可存儲的商品的期貨合約適用于牛市套利C、牛市套利對于可儲存的商品并且是在相同的作物年度最有效D、當(dāng)近期合約的價格已經(jīng)相當(dāng)?shù)?，以至于它不可能進一步偏離遠期合約時，進行熊市套利是很容易獲利的E、當(dāng)近期合約的價格已經(jīng)相當(dāng)?shù)停灾劣谒豢赡苓M一步偏離遠期

36、合約時，進行熊市套利是很難獲利的答案：BCE3、【多選題】9月15日，期權(quán)的權(quán)利金為0.0317，購買1張期權(quán)合約需要的資金為0.0317x62500=198125美元。該日，標的期貨合約的市場價格為1.5609，如果按10%的比率繳納保證金，則購買1張期貨合約需要的保證金為（）美元。2分A、19511.25B、9755.625C、1981.25D、3092.53答案：A4、【多選題】下列關(guān)于芝加哥商業(yè)交易所中的歐元期貨合約的描述正確的是（）。2分A、合約月份是12個連續(xù)的季度月B、合約月份是6個連續(xù)的季度月C、最后交易日為交割日期第l個營業(yè)日的上午9：16D、最后交易日為交割日期第2個營業(yè)日

37、的上午9：16E、交割地點為結(jié)算所指定的各國貨幣發(fā)行國銀行答案：BDE5、【多選題】6月1日玉米期貨合約的EMA(12)和EMA(26)的值分別為1860元/噸和1880元/噸，4月2日的DIF值為1574.22，可以推測出，4月2日玉米期貨合約的收盤價為（）元/噸。2分A、1900B、1890C、1850D、1870答案：A6、【多選題】某公司購入500噸棉花，價格為13400元/噸，為避免價格風(fēng)險，該公司以14200元/噸價格在鄭州商品交易所做套期保值交易，棉花3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以12600元/噸的價格將該批棉花賣出，同時以12700元/噸的成交價格

38、將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果為（）元。(其他費用忽略)2分A、盈利10000B、虧損12021C、盈利12021D、虧損10000答案：D7、【多選題】假設(shè)2月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1600點，市場利率為6%，年指數(shù)股息率為1.5%，借貸利息差為0.5%，期貨合約買賣手續(xù)費雙邊為0.3個指數(shù)點，同時，市場沖擊成本也是0.3個指數(shù)點，股票買賣雙方,雙邊手續(xù)費及市場沖擊成本各為成交金額的06%，5月30日的無套利區(qū)是（）。2分A、1604.8，1643.2B、1604.2，1643.8C、1601.53，1646.47D、1602.13，1645.87答案：C8、【多選題】某交易者以0.

39、0106(匯率)的價格出售l0張在芝加哥商業(yè)交易所集團上市的執(zhí)行價格為1.590的GBD/USD美式看漲期貨期權(quán)(1張GBD/USD期權(quán)合約的合約規(guī)模為1手GBD/USD期貨合于，即62500英鎊)。當(dāng)GBD/USD期貨合約的價格為l5616時，該看漲期權(quán)的市場價格為0.0006，該交易者的盈虧狀況(不計交易費用)如何。（）2分A、可選擇對沖平倉的方式了結(jié)期權(quán)，平倉收益為625美元B、可選擇對沖平倉的方式了結(jié)期權(quán)，平倉收益為6250美元C、可選擇持有合約至到期，獲得權(quán)利金收入6625美元D、可選擇持有合約至到期，獲得權(quán)利金收入662.5美元答案：BC9、【多選題】某交易者在1月30日買入1手9

40、月份銅合約，價格為19520元/噸，同時賣出1手11月份銅合約，價格為19570元/噸，5月30日該交易者賣出1手9月份銅合約，價格為19540元/噸，同時以較高價格買入1手11月份銅合約，已知其在整個套利過程中凈虧損l00元，且交易所規(guī)定，1手=5噸，試推算7月30日的11月份銅合約價格是（）元/噸。2分A、18610B、19610C、18630D、19640答案：A10、【多選題】某多頭套期保值者，用5月小麥期貨保值，入市成交價為2030元/噸；一個月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價格為2160元/噸。同時將期貨合約以2220元/噸平倉，如果該多頭套期保值者正好實現(xiàn)了完全保護，則該保值者現(xiàn)貨交

41、易的實際價格是（）元/噸。2分A、1960B、1970C、2021D、2040答案：A11、【多選題】某交易者以86點的價格出售10張在芝加哥商業(yè)交易所集團上市的執(zhí)行價格為1290的S&P500美式看跌期貨期權(quán)(1張期貨期權(quán)合約的合約規(guī)模為1手期貨合約，合約乘數(shù)為250美元)，當(dāng)時標的期貨合約的價格為1204點。標的期貨合約的價格為1222點時，該看跌期權(quán)的市場價格為68點，如果賣方在買方行權(quán)前將期權(quán)合約對沖平倉，平倉收益為（）美元。2分A、45000B、180C、1204D、4500答案：A12、【多選題】假設(shè)用于CBOTl0年期國債期貨合約交割的國債，轉(zhuǎn)換因子是1.523。該合約的交割價格為11016，則買方需支付（）美元來購入該債券。2分A、164389.3B、178327.4C、158343.3D、168291.5答案：D13、【多選題】某交易者在3月20日賣出l手7月份大豆合約，價格為2840.元/噸，同時買人1手9月份大豆合約，價格為2890元/噸。5月20日，該交易者買人1手7月份大豆合約，價格為2810元/噸，同時賣出1手9