導論博弈論與信息經濟學PPT學習教案

1、會計學1 導論博弈論與信息經濟學導論博弈論與信息經濟學 經濟學研究人的行為(human behaveiour) 第1頁/共23頁 第2頁/共23頁 博弈論進入主流經濟學， 反映了經濟學發(fā)展的以下幾個趨勢： 第3頁/共23頁 博弈論的基本概念包括： 參與人、行動、信息、戰(zhàn)略、支付函數、結果、均衡。 博弈的分類及對應的均衡概念 行動順序 信息 靜態(tài) 動態(tài) 完全信息完全信息靜態(tài)博弈；納 什均衡 納什(1950，1951) 完全信息動態(tài)博弈； 子博弈精煉納什均衡； 澤爾騰(1965) 不完全信息不完全信息靜態(tài)博弈 貝葉斯納什均衡 海薩尼(1967-1968) 不完全信息動態(tài)博弈 精煉貝葉斯納什均衡 澤

2、爾騰(1965) Kreps 和Wilson(1982) Fudenberg和Tirole(1991) 第4頁/共23頁 納什均衡指的是這樣一種戰(zhàn)略組合，這種戰(zhàn)略組合由所有 參與人的最優(yōu)戰(zhàn)略組成，也就是說，經定別人戰(zhàn)略的情況 下，沒有任何單個參與人有積極性選擇其他戰(zhàn)略，從而沒 有任何人有積極性打破這種均衡。 納什均衡 有以下一些例子： 第5頁/共23頁 囚徒B 坦白抵賴 囚徒A 坦白 -8，-80，-10 抵賴 -10，0-1，-1 第6頁/共23頁 小豬 按按等待 大豬 按5，1 4，4 按等待9，-1 0，0 第7頁/共23頁 女 足球芭蕾 男 足球2，10，0 芭蕾0，01，2 第8頁/

3、共23頁 B 進退 A 進-3，-32，0 退0，20，0 第9頁/共23頁 在位者 默許斗爭 進入者 進入40，50-10，0 不進入0，3000，300 第10頁/共23頁 第11頁/共23頁 合作 進入 進入者 不進入 在位者 0，300 40，50 斗爭 -10，0 第12頁/共23頁 回到前面“市場進入”博弈的例子，也就是進入者知道 在位者的偏好、戰(zhàn)略空間及各種戰(zhàn)略轉移組合下的利潤 水平，反之亦然。滿足這個假設的博弈稱為完全信息博 弈(games of complete information)。 當然，這個假設在許多情況下是不成立的。比如說，進 入者實際上并不完全了解在位者的生產函

4、數、成本函數 及偏好。這就是不完全信息博弈(games of incomplete information)。 第13頁/共23頁 設想在位者成本函數有兩種可能的情況，對應于這兩種情況的 支付矩陣分別如表0.7、0.8所示 表0.7 市場進入：高成本情況 表0.8 市場進入：低成本情況 40，50-10，0 0，3000，300 30，100-10，140 0，4000，400 進入者 進入 不進入 進入者 進入 不進入 在位者 默許 斗爭 在位者 默許 斗爭 顯然，在給定進入者選 擇進入的情況下，高成 本在位者最優(yōu)戰(zhàn)略是默 許，而低成本在位者的 最優(yōu)戰(zhàn)略是斗爭。 在1967年之前，遇到上述

5、情況，博弈論是無能為力 的。海薩尼的引入一個虛 擬的參與人-“自然”(上 帝？)，使得上述情況變得 可以分析。 第14頁/共23頁 在這個基礎上，海薩尼定義了“貝葉斯納什均衡”。給定自己 的類型和別人類型的概率分布的情況下，每個參與人的期望效用達 到了最大化，也就是說，沒有人有積極性選擇其他戰(zhàn)略。 “自然”不同于一般參與 人之處在于它在所有后果之是是無差異的。 自然首先行動-選擇參與人的“類型”。被選擇的參與 人知 道 自己的真實類型，而其他參與 人并不清楚這個被選擇的參 與人的真實類型，自然知道各種可能的概率分布。 另外，被選擇的參與 人也知道 其他參與 人心目中的這個分布函數- -就是說分

6、布函數是一種“共同知識”(common knowledge)。 他的上述工作被稱為“海薩尼轉換”(the harsanyi transformation)。 通過這個轉換，海薩尼把“不完全信息博弈”轉換成“完全但不完美 信息博弈”(complete but imperfect information)。 第15頁/共23頁 再回到“市場進入”的例子。進入者具有不完全信息，而位者具有完全信息。給守進入都 選擇進入的情況下，在位者選擇默許還是斗爭依賴于他的類型。如果是高成本，就默許；低成本，就斗爭。 生活中的一個例子 設想有人身你求愛，你 的選擇是接受還是拒絕 ，依賴于你對求愛者品 德的判斷。 假

7、定如果你準確地知道 求愛者品德良好，你會 選擇接受，反之，不接 受。 如果你可能并不準確地 知道 求愛者的品德，這 時，從右面的支付矩陣 你 接受 不接受 求愛 求愛者 不求愛 100，100，-50，0 0，00，0 100，-100，-50，0 0，00，0 你 接受 不接受 求愛 求愛者 不求愛 表0.10 求愛博弈：品德惡劣者求愛 表0.9 求愛博弈：品德優(yōu)良者求愛 第16頁/共23頁 如果x確實大于1/2，貝葉斯(納什)均衡是： 求愛者求愛，你接受， 反之，如果x1/2時，你接受才是最優(yōu)選擇。 第17頁/共23頁 精煉貝葉斯均衡的要點在于當事人要根據所觀察到的他人的行為來修正 自己有

8、關后者類型的“信念”(主觀概率)，并由此選擇自己的行動。 (1)給定每個人有關其他人類型的信念的情況下，他的戰(zhàn)略選擇是最優(yōu)的 ； (2)每個人有關他人類型的信念都是使用貝葉斯法則從所觀察到的行為中 獲得的。 第18頁/共23頁 貝葉斯規(guī)則是概率統(tǒng)計常應用所觀察到的現象修正先 驗概率的一種標準方法。 幾個例子來說明不完全信息動態(tài)博弈的精煉貝葉斯均衡。 u前一個例子中張三與你的博弈； u成語故事“黔之驢”實際上也是一個動態(tài)不 完全信息博弈。 這個故事中，考慮通過觀察毛驢的行為逐漸修正對毛驢的看法 ，直到看清它的真面目，把它吃掉，這是一個精煉貝葉斯均衡 ?？紤]的每步行動都是給定他的信念下最優(yōu)的。事實

9、上，在這 個故事里，毛驢的行為也是很更改的，它知道自己技能有限， 所以不到萬不得已是不用那僅有的一技的，否則它早就被老虎 吃掉了。 第19頁/共23頁 這就是著名的“壟斷限價模型”(Milgrom and Roberts,1982). 精煉貝葉斯均衡的一個重要應用是“信號傳遞模型” 在這個博弈中，在位者可能是低成本，也可能是高成本，進入者事先并 不知道 在靜態(tài)博弈中，進入人能根據先驗判斷選擇進入還是不進入。 現在 假設在位者先行動比如說定價。我們用P表示價格，假定存在一個 價格P*，只有低成本企業(yè)才有利可圖，而高成本企業(yè)是不敢模仿這個價 格的。 那么，精煉貝葉斯均衡是， 低成本在位者選擇P*，高成本企業(yè)選擇一個較高的壟斷價格； 如果進入者觀察到在位者選擇了P*，推斷其為低成本，不進入； 否