浦發(fā) 風(fēng)險(xiǎn)管理總體規(guī)劃項(xiàng)目 2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)訪談問卷TY0508

1、上海浦東發(fā)展銀行上海浦東發(fā)展銀行風(fēng)險(xiǎn)管理總體規(guī)劃項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理總體規(guī)劃項(xiàng)目市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)訪談問卷市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)訪談問卷2021 年年 8 月月 8 日日市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)訪談提綱市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)訪談提綱索引號(hào)索引號(hào) 001版本號(hào)版本號(hào) 200-主題主題生效日期生效日期修改號(hào)修改號(hào)核準(zhǔn)者：核準(zhǔn)者：200-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)訪談提綱市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)訪談提綱市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)1. spdb 總行資金財(cái)務(wù)部、資金管理科、統(tǒng)計(jì)科、資金經(jīng)營(yíng)科的職能在 2004年 1 月之后（即畢博的上次咨詢項(xiàng)目）的職能、人員是否發(fā)生變化?2. 請(qǐng)說明上述部門的主要職責(zé)，員工人數(shù)。3. 請(qǐng)描述上述部門的匯報(bào)線，以及每個(gè)員工的具體工作職責(zé)。4. 請(qǐng)

2、說明上述部門的績(jī)效考核體系，考核指標(biāo)，及相應(yīng)的考核人。5. 現(xiàn)是否設(shè)立單獨(dú)的資產(chǎn)負(fù)債管理部？6. 現(xiàn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和資金業(yè)務(wù)的中臺(tái)部門是否成立？市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及資金業(yè)務(wù)定位市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及資金業(yè)務(wù)定位7. 總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理水平在國(guó)際/國(guó)內(nèi)同行的期待位置？是要領(lǐng)先還是同步于國(guó)際/國(guó)內(nèi)同行？8. 資金交易部的發(fā)展方向，單純的業(yè)務(wù)支持服務(wù)部門還是擴(kuò)展到贏利中心之一？9. 對(duì)業(yè)務(wù)擴(kuò)展引進(jìn)的復(fù)雜市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是被動(dòng)回避還是主動(dòng)接受/管理，尤其是交易帳戶的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括復(fù)雜的衍生產(chǎn)品？10. 資金業(yè)務(wù)的管理是主要對(duì)交易賬簿監(jiān)管，還是銀行賬簿和交易賬簿兩抓？市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)訪談提綱市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)訪談提綱索引號(hào)索引號(hào) 001版本號(hào)版本號(hào) 200-主

3、題主題生效日期生效日期修改號(hào)修改號(hào)核準(zhǔn)者：核準(zhǔn)者：200-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)關(guān)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)關(guān)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀11.請(qǐng)確認(rèn)貴行的最新資金業(yè)務(wù)（含外匯資金業(yè)務(wù)和人民幣資金業(yè)務(wù)）交易品種（清單如下，如沒有請(qǐng)補(bǔ)齊），請(qǐng)貴行說明在 2004 年 1 月之后（即畢博的上次咨詢項(xiàng)目）是否發(fā)生變化？市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)訪談提綱市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)訪談提綱索引號(hào)索引號(hào) 001版本號(hào)版本號(hào) 200-主題主題生效日期生效日期修改號(hào)修改號(hào)核準(zhǔn)者：核準(zhǔn)者：200-第 4 頁 共 7 頁外匯市場(chǎng) 外匯即期外匯遠(yuǎn)期外匯掉期（fx swap）衍生產(chǎn)品貨幣期權(quán)上限下限 (caps & floor)利率掉期 （interest rate swap）掉期期權(quán) 貨幣

4、、債券期貨交易 外幣掉期（cross currency swap）遠(yuǎn)期利率協(xié)議（fras）貨幣市場(chǎng)同業(yè)市場(chǎng)拆借 債券回購/重購 大額存單短期商業(yè)票據(jù)證券出租 固定收益證券 國(guó)債交易企業(yè)債券商品貴金屬黃金白銀等貴金屬買賣 黃金白銀等貴金屬租賃市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)訪談提綱市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)訪談提綱索引號(hào)索引號(hào) 001版本號(hào)版本號(hào) 200-主題主題生效日期生效日期修改號(hào)修改號(hào)核準(zhǔn)者：核準(zhǔn)者：200-黃金白銀等貴金屬融資黃金白銀等貴金屬調(diào)期商品期貨代客交易外匯交易結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品信用衍生產(chǎn)品cdoclncdstrs12. 請(qǐng)確認(rèn)上述交易品種的每日大致交易量，每年大致交易量。13.上述交易品種中尤其是涉及到人民幣業(yè)務(wù)，有沒有存在不

5、能即時(shí)拿到市場(chǎng)價(jià)格的情況（譬如說有價(jià)無市）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量工具市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量工具14. 貴行現(xiàn)使用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量工具？這些測(cè)量工具在 2004 年 1 月之后（即畢博的上次咨詢項(xiàng)目）是否發(fā)生變化？15.貴行使用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量工具的目的？請(qǐng)進(jìn)行多項(xiàng)選擇: 量化敞口和暴露為可能的實(shí)際虧損利用 var（或其他工具）提供的風(fēng)險(xiǎn)值為交易策略提供決策基礎(chǔ)和 hedging 的依據(jù)利用風(fēng)險(xiǎn)量化值作為交易決策的基礎(chǔ)和對(duì)沖的依據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)訪談提綱市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)訪談提綱索引號(hào)索引號(hào) 001版本號(hào)版本號(hào) 200-主題主題生效日期生效日期修改號(hào)修改號(hào)核準(zhǔn)者：核準(zhǔn)者：200-利用 var（或其他工具）提供的風(fēng)險(xiǎn)值提供控制 var風(fēng)險(xiǎn)限額

6、的設(shè)置依據(jù)利用風(fēng)險(xiǎn)量化值提供風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)置依據(jù)迎合外部法律符合外部法律、法規(guī)的要求以及信息披露的要求其他：_16. 貴行現(xiàn)應(yīng)用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告種類有那些？這些測(cè)量工具在 2004 年 1月之后（即畢博的上次咨詢項(xiàng)目）是否發(fā)生變化？上述報(bào)告是否有專寫撰寫？具體分共如何？17.貴行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告強(qiáng)度的要求程度，每日還是每周？對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)度對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)度18. 你認(rèn)為目前加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的制約因素（改進(jìn)點(diǎn)）有哪些？高層管理人員缺乏重視有限的投入（或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本分配）不能進(jìn)行成本和收益的分析缺乏有經(jīng)驗(yàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員銀行的組織架構(gòu)問題（條線分割）缺乏先進(jìn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工具缺乏明確的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分類和重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管理沒有銀行層面的整體匯總其他：_市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)訪談提綱市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)訪談提綱索引號(hào)索引號(hào) 001版本號(hào)版本號(hào) 200-主題主題生效日期生效日期修改號(hào)修改號(hào)核準(zhǔn)者：核準(zhǔn)者：200-19.