【培訓(xùn)課件】風(fēng)險(xiǎn)管理ppt

1、1風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理http:/ 1)信貸2)市場(chǎng)3)利率4)流動(dòng)性5)運(yùn)營(yíng)6)可信度7)聲譽(yù)8) 法律法規(guī)http:/ 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別衡量監(jiān)控以便于:將承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的回報(bào)與成本進(jìn)行對(duì)比將發(fā)生意外損失的可能最小化有關(guān)各方信息互通為顯著的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)先做好資金,資源方面的準(zhǔn)備http:/ 審計(jì)委員會(huì)主管委員會(huì) (ceo)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)(cro)董事會(huì)(對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理最終負(fù)責(zé))(負(fù)責(zé)統(tǒng)管風(fēng)險(xiǎn)管理)- 內(nèi)部審計(jì)- 資產(chǎn)與債務(wù)委員會(huì)- 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)- 法規(guī)委員會(huì)- 信貸風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì) http:/ (alco)負(fù)責(zé)審視:直接間接市場(chǎng)聲譽(yù)利率流動(dòng)性提供宏觀戰(zhàn)略性指導(dǎo)thesizeandcompositionof

2、thebalancesheetandoff-balancesheetmoneymarketinstrumentsthepricingaffectingthetrendofnetinterestincomehttp:/ 規(guī)程規(guī)程 內(nèi)控內(nèi)控 應(yīng)急方案應(yīng)急方案 具體項(xiàng)目具體項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)損失事件運(yùn)營(yíng)損失事件運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)資料庫(kù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)資料庫(kù)追蹤分析追蹤分析經(jīng)驗(yàn)吸取經(jīng)驗(yàn)吸取http:/ 法規(guī)委員會(huì)法規(guī)委員會(huì)負(fù)責(zé)審視:直接間接法律法規(guī)聲譽(yù)一個(gè)重要業(yè)務(wù):反洗錢http:/ ?信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是什么信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是什么 ?http:/ ?“信貸風(fēng)險(xiǎn)是指銀行借款人不能按約履行其義務(wù)的可能性.”http:/ situ

3、ations where credit risks arise: 借款:不能還款.擔(dān)保:清算債務(wù)時(shí)得不到償還財(cái)資產(chǎn)品:paymentsduefromthecounterpartyundertherespectivecontractsisnotforthcomingorceases.貿(mào)易融資:settlementwillnotbeeffected.跨境業(yè)務(wù):款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)受到限制http:/ 1.建立恰當(dāng)?shù)男刨J風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境建立恰當(dāng)?shù)男刨J風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境2.在合理的信貸給予程序下操作在合理的信貸給予程序下操作3.保持恰當(dāng)?shù)男刨J管理、衡量和監(jiān)控程序保持恰當(dāng)?shù)男刨J管理、衡量和監(jiān)控程序4.確保信貸風(fēng)險(xiǎn)的充分控制確保信貸風(fēng)

4、險(xiǎn)的充分控制http:/ 在合理的信貸給予程序下操作在合理的信貸給予程序下操作合理且明確的信貸給予標(biāo)準(zhǔn)在單個(gè)借款人層次和所有銀行層次的總信貸額度新貸款的批準(zhǔn)和已有貸款的延展都需明確的程序規(guī)定所有信貸必須在可控范圍之內(nèi)http:/ crm個(gè)人金融服務(wù)個(gè)人金融服務(wù)準(zhǔn)則準(zhǔn)則批準(zhǔn)批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別信貸恢復(fù)信貸恢復(fù)http:/ 大額信貸 復(fù)雜借貸 特殊借貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 識(shí)別潛在問(wèn)題帳戶 加強(qiáng)各部門的行業(yè)知識(shí)信貸恢復(fù) 重估 / 重組問(wèn)題帳戶 退出問(wèn)題關(guān)系項(xiàng)目 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模型(例如kmvandmoodysriskadvisers)mi 制定常規(guī)的mis用于監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn):-資產(chǎn)質(zhì)量-集中度-風(fēng)險(xiǎn)額度個(gè)人金融服務(wù)

5、管理個(gè)人金融服務(wù)的信貸組合http:/ 合理操作責(zé)任方董事會(huì)確定信貸風(fēng)險(xiǎn)策略董事會(huì)管理高層通過(guò)制定政策和程序?qū)崿F(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn)策略政策識(shí)別并管理所有產(chǎn)品和活動(dòng)中隱藏的信貸風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)政策合理且明確的信貸給予標(biāo)準(zhǔn)政策在單個(gè)借款人層次和所有銀行層次的總信貸額度mi政策新貸款的批準(zhǔn)和已有貸款的延展都需明確的程序規(guī)定政策所有信貸必須在可控范圍之內(nèi)政策人事有信貸風(fēng)險(xiǎn)的組合的管理系統(tǒng)信貸操作監(jiān)控單個(gè)貸款的系統(tǒng)商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別連貫的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)政策人事商業(yè)批準(zhǔn)管理層信息mi監(jiān)控整個(gè)信貸組合的組成和質(zhì)量的系統(tǒng)mi壓力測(cè)試商業(yè)政策獨(dú)立且持續(xù)的信貸審查系統(tǒng)批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別確保信貸給予功能管理恰當(dāng)內(nèi)部審計(jì)管理問(wèn)題貸款的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)

6、別信貸恢復(fù)http:/ http:/ + focusingon致力于profit利潤(rùn)http:/ john bond約翰邦得爵士約翰邦得爵士group chairman集團(tuán)主席集團(tuán)主席http:/ 集團(tuán)策略-增長(zhǎng)管理致力于于增值風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)平衡快速反應(yīng)http:/ 與各部門的互動(dòng)工作指南http:/ standards manual(gsm)集團(tuán)標(biāo)集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)準(zhǔn)手冊(cè)functional instruction manual (fims)職能指導(dǎo)手冊(cè)職能指導(dǎo)手冊(cè)business instruction manuals (bims)業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)手冊(cè)務(wù)指導(dǎo)手冊(cè)lending guidelines借貸指南借

7、貸指南http:/ 整個(gè)集團(tuán) 客戶集團(tuán) 全球產(chǎn)品 職能/運(yùn)營(yíng)集團(tuán)所有業(yè)務(wù)bimsfimsgsmhttp:/ 按行業(yè)按國(guó)家按信貸等級(jí)http:/ 按國(guó)家分類的信貸組合按國(guó)家分類的信貸組合 集團(tuán)總部將國(guó)家分成六類：一流正常一般個(gè)例考慮受限禁止根據(jù)：以往的經(jīng)驗(yàn)當(dāng)前的狀況對(duì)該國(guó)的了解最新的政治、經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)數(shù)據(jù)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的全球限制由集團(tuán)總部控制。所有的交叉國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)都需要集團(tuán)總部的批準(zhǔn)。http:/ 級(jí)級(jí) 低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)q 極佳的財(cái)務(wù)狀況極佳的財(cái)務(wù)狀況, 流動(dòng)性流動(dòng)性,資本狀況，資本狀況，收入收入, 現(xiàn)金流現(xiàn)金流, 管理和還款能力管理和還款能力q 借款由現(xiàn)金全額保證或是由借款由現(xiàn)金全額保證或是由“euromo

8、ney” 雜志評(píng)選出來(lái)的前雜志評(píng)選出來(lái)的前100 家銀行所簽發(fā)的備用信家銀行所簽發(fā)的備用信用證擔(dān)保用證擔(dān)保q 借款人的穆迪評(píng)級(jí)是借款人的穆迪評(píng)級(jí)是 aaa 到到a3或是或是標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)是標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)是aaa 到到ahttp:/ 滿意風(fēng)險(xiǎn)滿意風(fēng)險(xiǎn)q 令人滿意的或是較好的財(cái)務(wù)狀況令人滿意的或是較好的財(cái)務(wù)狀況, 流流 動(dòng)性動(dòng)性,資本資本狀況狀況, 收入收入, 現(xiàn)金流現(xiàn)金流, 管理和管理和 還款能力還款能力q 借款人的穆迪評(píng)級(jí)是借款人的穆迪評(píng)級(jí)是 baa1 到到baa3或是標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)或是標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)是級(jí)是bbb+ 到到bbb-信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)(續(xù)續(xù))http:/ 3級(jí)級(jí) 一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)

9、險(xiǎn)q 收入或現(xiàn)金流有變差跡象收入或現(xiàn)金流有變差跡象q 沒(méi)有審計(jì)過(guò)的財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有審計(jì)過(guò)的財(cái)務(wù)報(bào)表q 賬戶交易記錄或是還款紀(jì)錄有問(wèn)題賬戶交易記錄或是還款紀(jì)錄有問(wèn)題q 需要更頻繁的監(jiān)控需要更頻繁的監(jiān)控q 還款能力尚可還款能力尚可q 借款人的穆迪評(píng)級(jí)是借款人的穆迪評(píng)級(jí)是 ba1 到到ba3或是或是 標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)是標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)是bb+ 到到bb-信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)(續(xù)續(xù))http:/ 4 級(jí)級(jí) 關(guān)注級(jí)別關(guān)注級(jí)別q 財(cái)務(wù)狀況持續(xù)惡化財(cái)務(wù)狀況持續(xù)惡化q 需要頻繁的監(jiān)控需要頻繁的監(jiān)控q 還款能力尚可還款能力尚可信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)(續(xù)續(xù))http:/ 次級(jí)風(fēng)險(xiǎn)次級(jí)風(fēng)險(xiǎn)q 財(cái)務(wù)狀況較差

10、財(cái)務(wù)狀況較差q 還款能力及意愿較差還款能力及意愿較差q 容易變現(xiàn)的擔(dān)保品不足以償還剩下的款項(xiàng)容易變現(xiàn)的擔(dān)保品不足以償還剩下的款項(xiàng)q 款項(xiàng)還是可以全部收回款項(xiàng)還是可以全部收回信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)(續(xù)續(xù))http:/ 呆壞賬呆壞賬q 被歸為壞賬被歸為壞賬q 本金和利息的還款不大可能本金和利息的還款不大可能q 銀行可能會(huì)覺(jué)得必須變現(xiàn)抵押品才可銀行可能會(huì)覺(jué)得必須變現(xiàn)抵押品才可q以還款以還款q 利息不能入賬利息不能入賬 (香港金管局香港金管局90天逾期天逾期)q 需要全額或部分撥備需要全額或部分撥備信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)(續(xù)續(xù))http:/ 7級(jí)級(jí) 損失損失 清算或結(jié)業(yè)的后階段清算

11、或結(jié)業(yè)的后階段 需要全額撥備需要全額撥備 收回款項(xiàng)的可能性很小收回款項(xiàng)的可能性很小 要進(jìn)行相應(yīng)的撇賬要進(jìn)行相應(yīng)的撇賬信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)(續(xù)續(xù))http:/ 重心為客戶; 少些主觀判斷性; scorecards支持(mra); 延伸(從7到10或者22); 與違約的可能性(pd)相聯(lián)系http:/ 申請(qǐng)受理調(diào)查審查審批發(fā)放跟蹤監(jiān)控回收重組和核銷前線審批風(fēng)險(xiǎn)管理部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察組不良資產(chǎn)組http:/ 明確理解特定的目標(biāo)和策略 部門高層必須支持遵從這個(gè)共同目標(biāo)中 提早交流想法，例如在指導(dǎo)方針發(fā)布前，咨詢終端用戶http:/ 持續(xù)且積極的對(duì)話，更新和反饋 相互公布信息及人員交流，以增加對(duì)其他部門的了解和認(rèn)識(shí)http:/ 1)有效率, 由申請(qǐng)到審批至到發(fā)放監(jiān)察全程都是電子化,審批的層數(shù)一般不應(yīng)多于4層。2)業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)該分開(kāi), 取到一個(gè)制衡作用。3)適度的審批權(quán)力下放4)高透明度和適當(dāng)?shù)膹椥?)明確的信貸政策和操作守則6)業(yè)務(wù)部門適當(dāng)?shù)姆止?有助于相互制衡7)有效的找出問(wèn)題根源及商機(jī)http:/ 有否符合銀行的整體貸款政策遵從監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指引會(huì)否給銀行帶來(lái)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)