項目的不確定性分析 (2)ppt課件

1、工程的不確定性分析工程的不確定性分析工程評價所采用的數(shù)據(jù)，大部分來自預(yù)工程評價所采用的數(shù)據(jù)，大部分來自預(yù)測和估算，有一定程度的不確定性。測和估算，有一定程度的不確定性。為了分析不確定性要素對經(jīng)濟評價目為了分析不確定性要素對經(jīng)濟評價目的的影響，需進展不確定性分析，以的的影響，需進展不確定性分析，以估計工程能夠承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險，確定工程估計工程能夠承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險，確定工程在經(jīng)濟上的可靠性。在經(jīng)濟上的可靠性。我國不確定性分析包括敏感性分析、盈我國不確定性分析包括敏感性分析、盈虧平衡分析和概率分析。國外還包括虧平衡分析和概率分析。國外還包括情景分析、蒙特卡羅模擬。情景分析、蒙特卡羅模擬。一、敏感性分析一、敏感性

2、分析 Sensitivity Analysis敏感性分析是經(jīng)過分析、預(yù)測工程主要要素發(fā)敏感性分析是經(jīng)過分析、預(yù)測工程主要要素發(fā)生變化時對經(jīng)濟評價目的的影響，從中找出生變化時對經(jīng)濟評價目的的影響，從中找出敏感要素，以確定其影響程度。在工程計算敏感要素，以確定其影響程度。在工程計算期內(nèi)能夠發(fā)生變化的要素有產(chǎn)品產(chǎn)量消費期內(nèi)能夠發(fā)生變化的要素有產(chǎn)品產(chǎn)量消費負(fù)荷、產(chǎn)品價錢、產(chǎn)品本錢或主要原資料負(fù)荷、產(chǎn)品價錢、產(chǎn)品本錢或主要原資料與動力價錢、固定資產(chǎn)投資、建立工期及匯與動力價錢、固定資產(chǎn)投資、建立工期及匯率等。率等。敏感性分析通常是分析這些要素單獨變化敏感性分析通常是分析這些要素單獨變化對凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益

3、率的影響，從而找對凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率的影響，從而找出影響決策的不利要素，并及早采取措出影響決策的不利要素，并及早采取措施予以糾正。工程對某種要素的敏感程施予以糾正。工程對某種要素的敏感程度可以表示為該要素按一定比例如度可以表示為該要素按一定比例如10%、 15%、 20% 變化時引起變化時引起評價目的變動的幅度。也可以表示為評評價目的變動的幅度。也可以表示為評價目的到達臨界點時允許某個要素變化價目的到達臨界點時允許某個要素變化的最大幅度。的最大幅度。二、情景分析二、情景分析 Scenarios Analysis情景分析是思索了各種變量的內(nèi)在聯(lián)絡(luò)，情景分析是思索了各種變量的內(nèi)在聯(lián)絡(luò)，而去調(diào)查它們

4、結(jié)合變動的情景結(jié)果。而去調(diào)查它們結(jié)合變動的情景結(jié)果。 分析工程不同情景的方法很有意義，分析工程不同情景的方法很有意義，由于這樣能看出各個變量按一定規(guī)律結(jié)由于這樣能看出各個變量按一定規(guī)律結(jié)合變動的情況，比只思索單一悲觀或樂合變動的情況，比只思索單一悲觀或樂觀的情況更符合實踐。觀的情況更符合實踐。 三、盈虧平衡分析三、盈虧平衡分析nBreak-Even Analysisn盈虧平衡分析主要是分析什么樣的銷售盈虧平衡分析主要是分析什么樣的銷售量才干使投資保本。量才干使投資保本。四、四、 蒙特卡羅模擬分析蒙特卡羅模擬分析Monte Carlo Simulation 敏感性分析是思索一個變量變動，情景敏感性分析是思索一個變量變動，情景分析思索有限變量的組合。蒙特卡羅模分析思索有限變量的組合。蒙特卡羅模擬思索一切能夠的組合。擬思索一切能夠的組合。它是綜合凈現(xiàn)值對各變量的敏感性和各輸它是綜合凈現(xiàn)值對各變量的敏感性和各輸入變量的概率分布等要素，并利用計算入變量的概率分布等要素，并利用計算機和公用軟件所進展的一種復(fù)雜分析技機和公用軟件所進展的一種復(fù)雜分析技術(shù)。術(shù)。五、五、 決策樹概率分析決策樹概率分析Deci