銀行授信風(fēng)險管理

1、1銀行授信風(fēng)險管理銀行授信風(fēng)險管理XXXXXXX銀行信用風(fēng)險管理處20XX.X.XX扮黑臉的歲月扮黑臉的歲月管理資源吧（），提供海量管理資料免費下載！22. 授信產(chǎn)品一般營運週轉(zhuǎn)金貸款墊付國內(nèi)、外應(yīng)收款項(1) 週轉(zhuǎn)資金貸款 -貼現(xiàn)1. 企業(yè)貸款 -(2) 設(shè)備資金貸款透支直接授信(3) 計畫型貸款出口押匯2. 消費者貸款進口押匯其他週轉(zhuǎn)金貸款(1) 短期債務(wù)保證1. 保證 -(2) 中長期債務(wù)保證(1) 買方委託承兌間接授信 2. 承兌 -(2) 賣方委託承兌3. 開發(fā)國內(nèi)、外信用狀4. 其他間接授信商品授信類別33. 個人審查重點(一一) Individual Financials (a)

2、 個人財力 (年收入/不動產(chǎn)/存款/基金投資)(b) 個人借款 (c) 信用卡/現(xiàn)金卡使用狀況 (二二) Individual Non-Financials：(a) 年齡(b) 教育程度(c) 職業(yè)(d) 婚姻狀態(tài)(e) 扶養(yǎng)人數(shù)44. 企業(yè)審查徵信五P借款戶資力借款戶資力 (People) 授信展望授信展望 (Perspective) 債權(quán)保障債權(quán)保障 (Protection) 借款用途借款用途 (Purpose) 還款來源還款來源 (Payment)12345負(fù)面表列 一票信不良票信不良 退票、拒往 繳息記錄不正常 訴訟企業(yè)內(nèi)部人事問題企業(yè)內(nèi)部人事問題 家族企業(yè)成員、或股東不合 資金挪用

3、經(jīng)營繋於負(fù)責(zé)人一人身上 財務(wù)主管更換 (無前景，Keyman先走人)16負(fù)面表列 二公司財務(wù)不良公司財務(wù)不良 金融負(fù)債過高 (高門檻資本技術(shù)密集產(chǎn)業(yè)大幅舉債,但營運效益未見,致週轉(zhuǎn)不靈) 負(fù)債異常增加 (擔(dān)保品於銀行融資後，又向租賃公司借款，且有民間設(shè)定抵押) 營運長期虧損 (價格接單不順以債養(yǎng)債) 應(yīng)收帳/票過長 (為建下游通路放寬A/R期間，A/R占營收，又逢廠商倒帳 /原3-4個月期票，客戶改採180天T/T)27負(fù)面表列 三 自有資金不足 (長研發(fā)、長製程產(chǎn)業(yè)，資金需求大 /無財支持，無以為繼) 建商推案不順 投資不當(dāng) (大陸投資失利積壓資金 /經(jīng)營者投資股票、期貨失利 / 資金套牢，

4、利息費用大於營業(yè)盈餘 / 錯估不動產(chǎn)景氣 / 財務(wù)操作習(xí)慣以短支長) 轉(zhuǎn)投資事業(yè)虧損 (跨足汽機車、人壽、水泥、半導(dǎo)體巨額虧損或效益未現(xiàn)，致財務(wù)危機) 關(guān)係企業(yè)拖累 (背書保證)28負(fù)面表列 四擔(dān)保品擔(dān)保品 股票 (未上市櫃、負(fù)面表列) 不動產(chǎn)特殊區(qū)域：淹水/供過於求非正常用途：賭場/酒店高危險群住宅：輻射屋/海砂屋/地震帶產(chǎn)權(quán)不清;有糾紛;持分不完全農(nóng)、林、養(yǎng)殖地 機器設(shè)備 (保守承作)39綜合評估授信風(fēng)險授信風(fēng)險 無法按期收回的流動性風(fēng)險 無法收回本息的財務(wù)風(fēng)險內(nèi)部處理作業(yè)風(fēng)險內(nèi)部處理作業(yè)風(fēng)險利率、匯率變動風(fēng)險利率、匯率變動風(fēng)險中小企業(yè)經(jīng)營能力大型企業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭力授信期間無擔(dān)保授信信用風(fēng)險擔(dān)

5、保授信擔(dān)保力105. 黑臉理論打一場仗，不是只要想怎麼打，還要想打一場仗，不是只要想怎麼打，還要想怎麼退怎麼退 (做最壞的打算做最壞的打算)放款，是一種藝術(shù)放款，是一種藝術(shù)急事緩辦急事緩辦沒有不能做的案子，只有不能做的包裝沒有不能做的案子，只有不能做的包裝信任度，決定你的【信任度，決定你的【 】與否】與否 【】【】=效率、輕重、視界、昇遷效率、輕重、視界、昇遷11企業(yè)組經(jīng)理企業(yè)組經(jīng)理區(qū)域中心經(jīng)理區(qū)域中心經(jīng)理駐區(qū)審查主管駐區(qū)審查主管授信審查委員會授信審查委員會董事長董事長常董會常董會/董事會董事會Marketing SideCredit Side總行總行區(qū)域中心區(qū)域中心Level 1Level

6、2Level 3RM / 徵信員徵信員審查部經(jīng)理審查部經(jīng)理總行審查主管總行審查主管授信長授信長6. 銀行授審組織架構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理法金處處長法金處處長事業(yè)處處長事業(yè)處處長評等會議127. 授信風(fēng)險相關(guān)組織架構(gòu)WorkoutRisk Asset Review (RAR)PortfolioManagement (PMU)Credit PolicyUnit (CPU)Credit ReviewCore Credit Risk Management FunctionsLoan Recovery DepartmentFinancial ReportingAudit & Compliance Uni

7、tsCredit AdministrationTraining DepartmentRelated DepartmentsRisk Analytics13掌握風(fēng)險，就是創(chuàng)造利潤掌握風(fēng)險，就是創(chuàng)造利潤 信用風(fēng)險衡量信用風(fēng)險衡量信用風(fēng)險組成要素信用風(fēng)險組成要素Probability of Default (PD) Borrower RiskLoss Given Default (LGD) Transaction RiskExposure at Default (EAD) Exposure at Default Effective Maturity (M) Time Dimension Risk E

8、xpected Loss (EL) 風(fēng)險權(quán)數(shù)風(fēng)險權(quán)數(shù) (Risk Weight) EL=PD*LGD*EAD0.3%*90%*50,000m =135m v.s.10%*20%*10,000m =200m14違約違約Default的定義的定義q 借款人在銀行尚未對持有的擔(dān)保品進行拍賣前，可能借款人在銀行尚未對持有的擔(dān)保品進行拍賣前，可能無法全額履約：無法全額履約： 銀行停止計息銀行停止計息 損失已發(fā)生，如轉(zhuǎn)呆帳、提存特別損失準(zhǔn)備損失已發(fā)生，如轉(zhuǎn)呆帳、提存特別損失準(zhǔn)備 銀行將債權(quán)折價停損出售銀行將債權(quán)折價停損出售 借款人因重整迫使銀行接受本息或手續(xù)費之折讓或延後借款人因重整迫使銀行接受本息或手續(xù)

9、費之折讓或延後 借款人申請破產(chǎn)借款人申請破產(chǎn)q 本息逾期本息逾期 90 天天1534125691078. 借款人評等借款人評等Borrower RatingPD341256.78 案件評等案件評等Facility RatingLGDEADM16PDLGDEADMaturity Financial Performance Growth Prospects Operating Performance Industry competitiveness Management Quality Loan repayment schedule Information of default event (ty

10、pe and date) Facility type Seniority of the facility Recovery information Collateral information Cost incurred by collateral / transaction Obligor industry Loan repayment schedule Maturitybyborrowerbyfacility17(a)內(nèi)部評等內(nèi)部評等項目項目BASEL II 基本要求基本要求現(xiàn)行做法現(xiàn)行做法評等等級數(shù)目正常貸款：個評級:個評級正常貸款：個評級:個評級評等層面:借戶 vs Facility兩

11、套評等無區(qū)分信用提昇工具保證人與借戶的連結(jié)擔(dān)保品與Facility連結(jié)並無做連結(jié)與違約概率連結(jié)的評等制度違約概率與評等的對應(yīng)無違約概率的估計風(fēng)險集中單一評等有30%的上限第4級評等超過總放款額度30%18(b)違約率與風(fēng)險管理違約率與風(fēng)險管理項目項目BASEL II 基本要求基本要求現(xiàn)行做法現(xiàn)行做法定價風(fēng)險導(dǎo)向非風(fēng)險為主預(yù)計貸款損失的提撥預(yù)計損失(EL)基礎(chǔ)不具風(fēng)險敏感度額度給予訂定風(fēng)險導(dǎo)向金額大小為主利潤分析RISK-ADJUSTED風(fēng)險敏感度低的1988 Basel I 為依據(jù)資本的分配風(fēng)險導(dǎo)向19 (c) 消費金融消費金融項目項目BASEL II 之基本要之基本要求求現(xiàn)行做法現(xiàn)行做法風(fēng)險區(qū)隔風(fēng)險區(qū)隔以:借戶風(fēng)險產(chǎn)品種類逾期年份風(fēng)險區(qū)隔有改進的必要歷史資料違約資產(chǎn)總額的資料違約定義不一致同質(zhì)性一致的標(biāo)準(zhǔn)需被測試209. 人才養(yǎng)成必經(jīng)階段徵信審查制度審查原則與原理授信章則說明動產(chǎn)/不動產(chǎn)鑑價有價證券及權(quán)利證書鑑價債權(quán)書類介紹與債權(quán)確保財務(wù)分析與現(xiàn)金流量實習(xí)計劃介紹應(yīng)收帳款與徵信要點金融交易額度徵信要點外匯業(yè)務(wù)徵