計量經濟學模擬試題一答案

1、10、當數據存在自相關時，更合理的估計方法應該是(C)計量經濟學模擬試題答案D ）。、單項選擇題：本大題共10個小題，每小題2分，共20分。1回歸分析中使用的距離是點到直線的垂直坐標距離。最小二乘準則是指（C、使maxYt-Y?達到最小值D、使v Yt -Y?達到最小值t 4A、使n送（Yt -Y?）達到最小值t 4nB、使遲7七-Yt達到最小值Y=bo+biX，Y :通脹2、為了研究制造業(yè)設備利用率和通貨膨脹之間的關系，做以下回歸:率，X :制造業(yè)設備利用率，輸入數據，回歸結果如下：（C）Y=-70.85 +0.888X，各系數t值分別為5.89，5.90。那么以下說法錯誤的是:A、先驗的，

2、預期 X的符號為正。B、回歸得到的斜率的顯著不為零C、回歸得到的斜率顯著不為1 D.、依據理論，X和Y應當正相關3、.容易產生異方差的數據為（C）A. 時序數據B.修勻數據C.橫截面數據D.年度數據4、在多元線性回歸分析中，調整的判定系數R2與一般判定系數 R2之間（A）D、R恒為負5、 GoldfeldQuandt檢驗法可用于檢驗（B ）。A復雜異方差性B.遞增異方差性C.序列相關B、R > R B、R只能大于零6、已知三元線性回歸模型估計的殘差平方和為D.設定誤差e2 =800，估計用樣本容量為 n = 24則隨機誤差項ut的方差估計量 S2為但）A、33.33 B、40C、38.0

3、9 D、36.367、在給定的顯著性水平之下，若DW統(tǒng)計量的下和上臨界值分別為dL和du ,則當dLVDWV du時，可認為隨機誤差項 （D）A.存在一階正自相關B. 存在一階負相關C.不存在序列相關D.存在序列相關與否不能斷定8 .回歸分析中定義的 （B）A. 解釋變量和被解釋變量都是隨機變量B. 解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C. 解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量D. 解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量9、以下說法正確的是（C ）。A、DW檢驗適用于大部分的自相關形式，B、雙對數模型，斜率側度了增長率C、參數的無偏估計的均值總是等于參數本身D、如果原假設不被拒絕，它就

4、是真實的A.普通最小二乘法B.加權最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法二、 判斷題，并簡要說明原因（例如即反例，分析，但不能簡單地把否定改為肯定，或者反之）。20分1參數的無偏估計總是等于參數本身。錯，參數的無偏估計量的均值等于參數2、 如果回歸所得的參數估計量統(tǒng)計檢驗結果為在1%的顯著性水平上顯著為零，則意味著他總是為零。錯，參數估計量為隨機變量，不會為一個常數3、 PRF中的隨機干擾項是異方差時，OLS統(tǒng)計量是有偏和非有效的。錯，PRF中的隨機干擾項是異方差時，OLS統(tǒng)計量是無偏的，無偏性這個性質不需要同方差假定4、 在異方差的情況下，常用的 OLS估計量的標準差必定大于 WLS估計量的

5、標準差。錯，在異方差的情況下，真正的OLS估計量不再是blue，但常用的OLS估計量的標準差是 真正方差的有偏估計，無法比較兩者大小，從而也無法比較和WLS估計量的標準差比較大小5、沒有任何一般性的異方差性檢驗能獨立于誤差項與某一變量相關的假定。對，異方差性的出現總是和某個解釋變量有關。6、 對包含常數項的季節(jié)變量模型運用最小二乘法時，如果模型中需要引入季節(jié)虛擬變量時，一般引入虛擬變量的個數為 4。錯，3個，引入虛擬變量的個數要比類型數少17、考慮以下回歸模型：Y J。Xi2x13%壽? q，由于三各解釋變量之間存在明顯的函數關系，因此該模型肯定具有多重共線性。錯，三解釋變量之間存在明顯的函數

6、關系，但不是線性關系，模型不一定具有多重共線性。8如果分析的目的只是為了預測，則多重共線性并無妨礙對，多重共線性影響具體參數的估計，但不影響回歸方程的整體的線性關系9、雙對數模型的斜率和彈性系數相同dY對，對于雙對數模型in YtnXt ? ut,斜率g y,即兩個變量的彈性系數dXX10、給定顯著性水平和自由度，如果計算得到的t值的絕對值超過臨界值，我們將接受零假設錯，t值的絕對值超過臨界值，此為小概率事件，我們將拒絕零假設三、問答題30分1、如何克服和處理多重共線性？略2、假設我們要建立一個模型，說明人們的儲蓄行為是利率水平的函數，你希望在利率有波在利率有波動的時期抽樣。X有一個相對較大的

7、取X對被解釋變量Y的系統(tǒng)影動的時期抽樣還是希望在利率相對穩(wěn)定的時期抽樣，解釋你的理由。 經典線性回歸模型的基本假定要求解釋變量的值有變異性，即 值范圍，如果X只在一個狹窄的范圍內變動，則無法充分估計 響：如果利率變動不大，我們無法觀察出利率對于人們儲蓄行為的影響4、對于V為汽證明：對方程兩邊全微分可得dY : dX0YXYt為汽車銷售量，Xt為家庭收入，請說明系數 四、計算/分析題1、在對一個含有30個廠商的樣本，作平均薪水( 結果，括號內為t值。dY，則-0dX'-0的經濟意義，并給予證明。W)對職工人數n的回歸時，有以下兩個3、有總體回歸方程：Y=b *b1X，如果把X的單位擴大1

8、0倍，再進行最小一乘估計，這樣作對bi、bo的估計值有什么影響，你能否給出直觀的解釋？答：對bo沒有影響，bi、會擴大10倍，因為X的單位擴大10倍，導致X的 數值縮小10倍，為了維持Y不變，斜率需要擴 大10倍，但截距不 變。模型：In Yt -? -oln Xt ? ut車銷量的收入彈性。(i) 、w= 7.5 + 0.009n(0.18)(16.10)R2=0.9(ii 卜 w/n = 0.008 +7.8(1/n)(14.43) (76.58)R2=0.99從(i)到(ii )，作者做了什么樣的假定，為什么要作這樣的假定？(ii H古計是否更成功？為什么？問題：(1)(寫出數學表達式)

9、 模型(ii )的R2比模型(i)的R2大，是否意味著模型的(3)模型(ii )中系數估計值有什么樣的意義？(1) 從(i)到(i )作者做的假定是：模型異方差的存在，且誤差與N2成比例，即EW顯然他擔心了異方差的存在。2(2)不能直接比較，因為兩個方程的被解釋變量不相同， 的方程。(3)兩個模型的R值 是兩個不同性質模型(B)進行還原，即將方程兩邊同乘N，把 V? /N=0.008+7.8 (1/N )變?yōu)閃?=7.8+0.008N，這樣，模型(A)就可以與模型 W? =7.8+0.008N相比較。7.8為斜率，沒有明確的經濟含義，斜率 0.008表示每增加一個人，工人工資增加0.008個單

10、位，如果 w的單 位為美元，即增加0.008美元2、為了解美國工作婦女是否受到歧視，可以用美國統(tǒng)計局的當前人口調查”中的截面數據，研究男女工資有沒有差別。這項多元回歸分析研究所用到的變量有：W 雇員的工資率(美元/小時)SEX =<1右雇員為婦女.0其他ED -受教育的年數AGE年齡對124名雇員的樣本進行的研究得到回歸結果為：(括號內為估計的t值)W = -6.41 -2.76SEX 0.99ED 0.12AGE(-3.38) (-4.61)(8.54)(4.63)R2 =0.867 F = 23.2求：(1 )各估計值的標準差為多少？；(2) 檢驗美國工作婦女是否受到歧視，為什么？(

11、3) 按此模型預測一個30歲受教育16年的美國男性的平均每小時的工作收入為多少美元？(1) 5丘=系數/ t截距項標準差：-6.41/-3.38=1.90，其余類推(2 )設定顯著性水平，對SEX變量進行T檢驗Ho: b1=0，H1:0設顯著性水平為 5%,查表，當自由度為124-4=120，臨界值為1.98 , |-4.61|>1.98，拒絕零假 設，存 在性別歧視(3) W 十.41 2.76SEX 0.99ED 0.12AGE二-6.41 -0 0.99 16 0.12 30=13.03美元/小時3、根據我國 佃78 2000年的財政收入 丫和國內生產總值 X的統(tǒng)計資料，可建立如下的計量經濟模型：丫 =556.6477 0.1198 Xt=(2.5199)(22.7229 )2R = 0.9609 , S.E = 731.2086 , F = 516.3338 , D.W = 0.3474(1) 判斷是否存在自相關。(2) 利用D.W.統(tǒng)計量估計自相關系數(3) 按上面求得的自相關系數，給出糾正自相關的方法(結合題目列出步驟)(1)查表的dl=1.257,du=1.437,由于0.3467<dl，存在正自相關d .0.3474?=1-10.82632 2(3 )：作廣義差分變換： -2