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1、20102010年碩士論文答辯年碩士論文答辯答辯人:言彥學(xué)號(hào): s080903004導(dǎo)師: 李磊專業(yè): 管理科學(xué)與工程方向: 管理信息系統(tǒng) 答辯題目:公共資源交易問題答辯題目:公共資源交易問題 碳排放權(quán)交易系統(tǒng)研究碳排放權(quán)交易系統(tǒng)研究21.1.選題背景及意義選題背景及意義碳排放交易碳排放交易系統(tǒng)研究系統(tǒng)研究選題背景選題意義研究目的32.2.國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀述評(píng)研究框架國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀述評(píng)研究框架2.1碳排放權(quán)交易研究綜述泛公共資源交易研究排污權(quán)交易研究碳排放權(quán)交易研究1、公共資源概念-利維坦2、庇古稅-庇古3、薩廖爾森-公共資源定義4、埃莉諾奧斯特羅姆-公共資源自主治理1、馬中、吳健-排污權(quán)交易對(duì)
2、宏觀經(jīng)濟(jì)的影響2、肖江文-排污博弈模型3、李壽德、排污權(quán)交易的法制建設(shè)4、趙文匯-初始分配優(yōu)化模型1、于天飛-碳排放交易的市場(chǎng)研究2、陳文穎-碳排放交易與分配3、相關(guān)網(wǎng)站:powernext;碳匯網(wǎng);氣候變化信 息網(wǎng);Wac。42.2 碳排放權(quán)交易研究現(xiàn)狀初始分配方式市場(chǎng)勢(shì)力市場(chǎng)結(jié)構(gòu)其他研究分配原則:分配原則:人口;歷史責(zé)任;現(xiàn)行排放源分配方式:分配方式:免費(fèi)發(fā)放;定價(jià)出售;拍賣出售壟斷勢(shì)力的影響交易成本;交易市場(chǎng)構(gòu)成要素馬中:宏觀角度戴星翼:現(xiàn)實(shí)困難角度李壽德:法制建設(shè)角度53 3 論文結(jié)構(gòu)及研究方法論文結(jié)構(gòu)及研究方法3.1 論文結(jié)構(gòu)理論研究系統(tǒng)分析一級(jí)市場(chǎng)設(shè)計(jì)二級(jí)市場(chǎng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)仿真實(shí)證研究序
3、言結(jié)語(yǔ)3.2 研究方法System analysisSystem planning and selectionSystem DesignSystem Implementation and operation ()碳排放交易市場(chǎng)模型的碳排放交易市場(chǎng)模型的建設(shè)階段建設(shè)階段- -分析、設(shè)計(jì)、分析、設(shè)計(jì)、仿真仿真64 4 研究方法和過程(碳排放交易系統(tǒng)分析)研究方法和過程(碳排放交易系統(tǒng)分析)4.1.1 交易系統(tǒng)背景分析中國(guó)碳排放特點(diǎn):1、歷史排放少2、排放總量大3、增速快4、工業(yè)排放所占比例高74.1.2 碳排放交易市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析84 4 研究方法和過程(碳排放交易系統(tǒng)一級(jí)市場(chǎng)設(shè)計(jì))研究方法和過程(碳
4、排放交易系統(tǒng)一級(jí)市場(chǎng)設(shè)計(jì))4.2.1 一級(jí)市場(chǎng)的概念 碳排放權(quán)產(chǎn)權(quán)由政府轉(zhuǎn)交到企業(yè)手中的交易市場(chǎng);是碳排放權(quán)產(chǎn)權(quán)的明晰化過程。一級(jí)市場(chǎng)設(shè)計(jì)的核心:交易方式設(shè)計(jì)免費(fèi)發(fā)放免費(fèi)發(fā)放定價(jià)出售定價(jià)出售拍賣出售拍賣出售實(shí)物期權(quán)模式實(shí)物期權(quán)模式94.2.2 引入期權(quán)模式的原因能把碳排放權(quán)更合理、更高效的分配到企業(yè)手中三種主流分配方式各有其弊端碳排放權(quán)使用期和購(gòu)置期分離的特點(diǎn)適合期權(quán)模式產(chǎn)生價(jià)格對(duì)二級(jí)市場(chǎng)具有參考意義前期投入小,減少企業(yè)資金壓力104.2.3 B-S模型參數(shù)估計(jì) 201dNeXSdNCtrf201dNeXSdNCtrf201dNeXSdNCtrf201dNeXSdNCtrf201dNeXSdN
5、Ctrf11續(xù)上 s:標(biāo)的物當(dāng)前價(jià)格 :期權(quán)波動(dòng)率 c:期權(quán)價(jià)格 r:無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 t:到期時(shí)間 N(d):正態(tài)分布變量的累積概率分布函數(shù) 波動(dòng)率 歐洲碳排放權(quán)日均價(jià)格變化圖Carbon Emission daily average price EUR、MWh 124 4 研究方法和過程(碳排放交易系統(tǒng)二級(jí)市場(chǎng)設(shè)計(jì))研究方法和過程(碳排放交易系統(tǒng)二級(jí)市場(chǎng)設(shè)計(jì))4.3.1 引例呼吸稅 2008年11月18日,在廣州舉行的中國(guó)森林城市論壇上,中科院院士蔣有緒先生呼吁政府考慮征收“呼吸稅”,因?yàn)榫用褚彩嵌趸嫉呐欧耪?,?yīng)該為節(jié)能減排付出代價(jià),“可以考慮讓市民每個(gè)月買20塊錢的生態(tài)基金?!?碳排放面源
6、污染困境碳排放面源污染困境134.3.2 二級(jí)市場(chǎng)設(shè)計(jì)核心:交易對(duì)象設(shè)計(jì)交易對(duì)象設(shè)計(jì)解決方法二級(jí)市場(chǎng)困境二級(jí)市場(chǎng)困境供需不足交際成本過高交易規(guī)則脆弱企業(yè)企業(yè)承認(rèn)面源排放者的排放權(quán)利的產(chǎn)權(quán)所有;在二級(jí)市場(chǎng)引入交通排放、建筑排放等面源排放;允許面源排放者通過節(jié)能減排將排放權(quán)在二級(jí)市場(chǎng)交易。企業(yè)面源排放企業(yè)144.3.3 面源排放者在二級(jí)市場(chǎng)的理論論證 模型:雙方叫價(jià)模型 約束條件:公眾和企業(yè)實(shí)現(xiàn)效用最大化 模型結(jié)果:、交易發(fā)生存在可能性;、當(dāng)信息完全公開時(shí),存在ps=pb(公眾出價(jià)=企業(yè)出價(jià))、當(dāng)公眾邊際減排成本小于企業(yè)邊際減排成本時(shí),交易成本R是阻止排放權(quán)轉(zhuǎn)移的唯一因素。154.3.4 二級(jí)市場(chǎng)
7、交易平臺(tái)具體設(shè)計(jì)交易管理機(jī)構(gòu)和職能碳匯項(xiàng)目協(xié)商系統(tǒng)碳匯項(xiàng)目交易系統(tǒng)碳匯項(xiàng)目交易監(jiān)管系統(tǒng)碳匯項(xiàng)目交易保障系統(tǒng)碳 匯項(xiàng) 目交 易系統(tǒng)國(guó)際協(xié)商項(xiàng)目減排總額確定項(xiàng)目申報(bào)項(xiàng)目審核項(xiàng)目交易模式項(xiàng)目交易程序項(xiàng)目交易計(jì)算機(jī)支持系統(tǒng)減排檢測(cè)子系統(tǒng)減排跟蹤子系統(tǒng)減排效果達(dá)標(biāo)判斷子系統(tǒng)交易主體行為規(guī)范項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理法律法規(guī)保障交易績(jī)效評(píng)估16交易流程A組織提供項(xiàng)目資金技術(shù)B組織承擔(dān)碳匯項(xiàng)目項(xiàng) 目 存 在可行性?環(huán)境、社會(huì)效應(yīng)評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施完成否否是否是再度審核項(xiàng) 目 調(diào)整 或 修改 項(xiàng) 目條目違規(guī)強(qiáng)制實(shí)施批準(zhǔn)項(xiàng)目;國(guó)際CDM注冊(cè);談判簽約當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門核查17研究方法和過程(碳排放交易系統(tǒng)仿真)研究方法和過程(碳排放交易
8、系統(tǒng)仿真)4.4. 1碳排放交易系統(tǒng)仿真碳排放交易系統(tǒng)是一個(gè)構(gòu)想中的系統(tǒng),只能通過仿真方法對(duì)交易系統(tǒng)的有效性進(jìn)行評(píng)估。仿真仿真原因原因通過在兩個(gè)邊際減排成本不同產(chǎn)業(yè)間建立碳排放交易,對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行仿真。建模建模思路思路1、邊際減排成本不同;2、交易成本忽略不計(jì);3、理性人假設(shè);4、存在總量控制。模型模型假設(shè)假設(shè)184.4.2 因果分析194.4.3 系統(tǒng)流圖204.4.4 變量說明和主要方程(略)4.4.5 仿真分析無(wú)錫熱電、化工產(chǎn)業(yè)工業(yè)GDP總和仿真圖215 5、論文總結(jié)、論文總結(jié)第一章:國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀第二章:碳排放交易系統(tǒng)的理論基礎(chǔ)第三章:碳排放交易系統(tǒng)分析(背景分析;構(gòu)成要素;市場(chǎng)結(jié)構(gòu);交易物)第四章:一級(jí)市場(chǎng)設(shè)計(jì):(交易方式設(shè)計(jì))第五章:二級(jí)市場(chǎng)設(shè)計(jì):(交易對(duì)象設(shè)計(jì))第六章:系統(tǒng)仿真:(結(jié)論:排放權(quán)交易能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展)第七章:實(shí)證分析第八章:結(jié)語(yǔ)226.6.研究創(chuàng)新點(diǎn)與不足研究創(chuàng)新點(diǎn)與不足6.1 創(chuàng)新
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