銀行管理風險-繼續(xù)教育

1、在線考試：2016 年企業(yè)類考試卷一、單選題1、按照業(yè)務特點和風險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為（）。A、企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶B、法人客戶與個人客戶C、單一法人客戶和集團法人客戶D、一般客戶和VIP客戶【正確答案】 B【您的答案】 B 正確 【答案解析】 按照業(yè)務特點和風險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為法人客戶與個人客戶，法人客戶根據(jù)其機構(gòu)性質(zhì)可以分為企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶，企業(yè)類客戶根據(jù)其組織形式不同可劃分為單一法人客戶和集團法人客戶。2、最常見的收益率曲線形態(tài)是（）。A、正向收益率曲線B、反向收益率曲線C、水平收益率曲線D、波動收益率曲線【正確答案】 A【您的答案】 D【答案解析

2、】正向收益率曲線：投資期限越長，收益率越高，最常見的收益率曲線形態(tài)。3、商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是將大量短期借款（負債）用于（）。A、短期貸款B、定期貸款C、長期貸款D、活期貸款【正確答案】 C【您的答案】 C 正確 【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)。商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是將大量短期借款（負債）用于長期貸款（資產(chǎn)），即“借短貸長”，選項C 正確。4、國際收支逆差與國際儲備之比。 該指標反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（ ）。A、 20%B、 15% 25%C、 100%D、 150%【正確答案】 D【您的答案】 D 正確 【答案解析】 國

3、際收支逆差與國際儲備之比。差的能力，一般限度是150%。該指標反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆5、商業(yè)銀行根據(jù)自身業(yè)務特色和需要，進行壓力測試的風險因素的變化，其中，失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟指標上下波幅超過（ ）。GDP、CPI、A、 10%B、 20%C、 30%D、 50%【正確答案】 B【您的答案】【答案解析】 GDP、 CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟指標上下波幅超過20%。6、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。A、影響程度和緊迫性B、影響程度和時間先后C、時間先后和重要程度D、時間先后和緊迫性【正確答案】 A【您的答案】 A 正確 【答案解析】 聲譽風險管理部門應

4、當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序。 為此，商業(yè)銀行需要明確界定對不同利益持有者承擔的責任，可能產(chǎn)生的結(jié)果。選項A 正確。7、下列各項中不屬于損失類型的有（）。以及即將執(zhí)行的決策A、預期損失B、非預期損失C、災難性損失D、間接性損失【正確答案】 D【您的答案】 A【答案解析】損失類型有預期損失、非預期損失和災難性損失。8、流動性比例=流動性資產(chǎn)余額流動性負債余額×100%，該指標不應低于（）。A、 25%B、 75%C、 100%D、 150%【正確答案】A【您的答案】A正確【答案解析】流動性比例=流動性資產(chǎn)余額流動性負債余額×100%，該指標不應低于

5、25% 。9、以單一的指標作為衡量銀行整體操作風險的尺度，并以此為基礎配置操作風險資本的方法是（）。A、標準法B、高級計量法C、基本指標法D、缺口分析法【正確答案】C【您的答案】C正確【答案解析】 基本指標法以單一的指標作為衡量銀行整體操作風險的尺度，并以此為基礎配置操作風險資本的方法。10、銀行監(jiān)管是由 （）主導、實施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。A、行業(yè)協(xié)會B、政府C、審計機構(gòu)D、商業(yè)銀行【正確答案】 B【您的答案】 B 正確 【答案解析】本題考查銀行監(jiān)管的概念。11、根據(jù)巴塞爾委員會的建議，銀行董事會應當把（

6、）看作是他們最重要的代理人。A、總經(jīng)理B、注冊會計師C、財務總監(jiān)D、董秘【正確答案】 B【您的答案】 B 正確 【答案解析】 根據(jù)巴塞爾委員會的建議，銀行董事會應當把注冊會計師看作是他們最重要的代理人， 應當利用注冊會計師獨立、公正地評價管理層提供的銀行經(jīng)營管理信息，以有效制約和監(jiān)督管理層的行為。B 符合題意。12、對于商業(yè)銀行來說，市場風險中最重要的是（） 。A、利率風險B、股票風險C、商品風險D、匯率風險【正確答案】 A【您的答案】 A 正確 【答案解析】在商業(yè)銀行面臨的市場風險中，利率風險尤為重要。13、風險監(jiān)管的核心步驟是（）。A、了解機構(gòu)B、規(guī)劃監(jiān)管行動C、風險評估D、風險衡量【正確

7、答案】 C【您的答案】 C 正確 【答案解析】風險評估是風險監(jiān)管最為核心的步驟。14、（）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權利分配體系的具體表現(xiàn)形式。A、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略B、商業(yè)銀行風險文化C、商業(yè)銀行內(nèi)部控制D、商業(yè)銀行公司治理【正確答案】 D【您的答案】 C【答案解析】 商業(yè)銀行公司治理是指控制、 管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排， 是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權利分配體系的具體表現(xiàn)形式。15、下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是（）。A、金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失B、商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應

8、對和吸收預期損失C、商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失D、商業(yè)銀行對于因衍生品交易等過度投機行為所造成的災難性損失，應當采取嚴格限制高風險業(yè)務的做法加以規(guī)避【正確答案】 C【您的答案】 C 正確 【答案解析】商業(yè)銀行利用資本金來應對非預期損失，而不是依靠中央銀行救助。16、風險管理的“三道防線”模式，第二道防線是（）。A、風險管理職能部門B、前臺業(yè)務部門C、內(nèi)部審計D、外部監(jiān)督機構(gòu)【正確答案】 A【您的答案】 A 正確 【答案解析】第二道防線風險管理職能部門。17、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于（）。A、 30%B、 50%C、 70%D、 100%【正確答案】 D【您的答案】 D

9、 正確 【答案解析】商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于100%。18、隨著我國利率市場化進程的推進，（）將逐步成為我國金融業(yè)最主要的市場風險。A、利率風險B、匯率風險C、商品價格風險D、股票價格風險【正確答案】 A【您的答案】 A 正確 【答案解析】 隨著我國利率市場化進程的推進，利率風險將逐步成為我國金融業(yè)最主要的市場風險。19、由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險是（）。A、市場風險B、操作風險C、流動性風險D、信用風險【正確答案】 B【您的答案】 B 正確 【答案解析】由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險是操作風險。20、巴塞爾協(xié)議正式提出并規(guī)定（）作為

10、第三支柱，是對（）（第一支柱）和（）（第二支柱）的補充。A、市場約束、監(jiān)督檢查、最低資本要求B、市場約束、最低資本要求、監(jiān)督檢查C、最低資本要求、監(jiān)督檢查、市場約束D、監(jiān)督檢查、最低資本要求、市場約束【正確答案】 B【您的答案】 C【答案解析】 巴塞爾協(xié)議正式提出并規(guī)定市場約束作為第三支柱， 是對最低資本要求 （第一支柱）和監(jiān)督檢查（第二支柱）的補充。這表明強化信息披露、提高信息披露質(zhì)量作為一項重要的監(jiān)管措施，其作用和地位得到了空前的提高。B 符合題意。21、市場風險加權資產(chǎn)等于市場風險資本要求乘以（）。A、 12.5B、 8C、 7.5D、 10【正確答案】 A【您的答案】 A正確【答案解析

11、】市場風險加權資產(chǎn)等于市場風險資本要求乘以12.5 。22、（）是在風險預警報告已經(jīng)作出，而決策部門尚未采取相應措施之前，由風險預警部門或決策部門對尚未爆發(fā)的潛在風險提前采取控制措施，避免風險繼續(xù)擴大對商業(yè)銀行造成不利影響。A、及時性處置B、全面性處置C、預控性處置D、定期性處置【正確答案】 C【您的答案】【答案解析】預控性處置是在風險預警報告已經(jīng)作出，而決策部門尚未采取相應措施之前，由風險預警部門或決策部門對尚未爆發(fā)的潛在風險提前采取控制措施， 避免風險繼續(xù)擴大對商業(yè)銀行造成不利影響。23、國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風險評估主要采用（）。A、打分卡方法B、定性評估法C、定量評估法D、系統(tǒng)評估法【正

12、確答案】 A【您的答案】 B【答案解析】 本題考查風險評估最佳實踐。 國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風險評估主要采用打分卡方法。 A 符合題意。24、監(jiān)管部門是市場約束的核心, 其作用不包括（）。A、制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性B、實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查，確保政策執(zhí)行和有效信息披露C、引導其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督D、建立風險處置和退出機制，促進行政約束機制最終發(fā)揮作用【正確答案】 D【您的答案】 D 正確 【答案解析】監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用在于：一是制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性；二是實施懲戒， 即建立有效的監(jiān)督檢查制度，確保政策執(zhí)行和有效信息披露； 三是引導其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督； 四是建立風險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用。D符合題意。25、（）巴塞爾委員會針對2007 年國際金融危機