計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題

1、試題一一、單項(xiàng)選擇題1回歸分析中使用的距離是點(diǎn)到直線的垂直坐標(biāo)距離。最小二乘準(zhǔn)則指的是（D ）AAnA.使I （Y Yt ） I達(dá)到最小值B.使min | Yyi |達(dá)到最小值t1 tiAAnC使max | Y y |達(dá)到最小值D.使（Y 丫 ）2達(dá)到最小值tt1 t2在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為（C ）AYta0 a1Xt utBYt E（Yt /X）uiAAAC.Yt a0 a1XtD.E（Yt/X） a0a1Xt3將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（D）A.虛擬變量B.控制變量C政策變量D.滯后變量4 .若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用（

2、B）A.普通最小二乘法B,加權(quán)最小二乘法C廣義差分法D.工具變量法5 .書籍DW 統(tǒng)計(jì)量的值接近于2 ，則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)近似等于（ A）A.0B.-1C.1D.0.56 .在線性回歸模型中，若解釋變量X1和X2的觀測(cè)值成比例，即有X1=kX2其中k為非零常熟，則該模型中存在（B）A.方差非齊性B.多重共線性C序列相關(guān)D.設(shè)定誤差7 .計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分為單方程模型和（C）A.隨機(jī)方程B.行為方程C聯(lián)立方程D.非隨機(jī)方程8 .樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題，可以概括為完整性、準(zhǔn)確性、可比性和（B）A.時(shí)效性B.一致性C.廣泛性D.系統(tǒng)性9 .時(shí)間序列資料中，大多存在序列相關(guān)問題，對(duì)于分布滯后模

3、型，這種序列相關(guān)問題就轉(zhuǎn)化為（ B ）A.異方差問題B.多重共線性問題C.隨機(jī)解釋變量問題D.設(shè)定誤差問題10 .根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時(shí)有（D ）A. F=1B. F=0C, F=1D. F=二、多選題1 .關(guān)于虛擬變量，下列表述正確的有（ABCD）A.是質(zhì)的因素的數(shù)量化B.取值為1和0 C代表質(zhì)的因素D.在有些情況下可代表數(shù)量因素E代表數(shù)量因素2 .對(duì)于經(jīng)典線性回歸模型，回歸系數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量具有的優(yōu)良性有（ ABC）A.無偏性B.線性性C方差最小性D.確定性E.誤差最小性3 .經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的應(yīng)用方向是（ ABD）A.用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)B.用于結(jié)構(gòu)分析C僅用于經(jīng)濟(jì)

4、政策評(píng)價(jià)D.用于經(jīng)濟(jì)政策評(píng)價(jià)E僅用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、結(jié)構(gòu)分析4 .計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中存在多重共線性的主要原因是（C D E）A.模型中存在異方差B模型中存在虛擬變量C經(jīng)濟(jì)變量相關(guān)的共同趨勢(shì)D.滯后變量的引入E樣本資料的限制5 .對(duì)于有限分布滯后模型，對(duì)它應(yīng)用最小二乘法估計(jì)是存在的困難是（A D E）A.產(chǎn)生多重共線性B.產(chǎn)生異方差C產(chǎn)生自相關(guān)D.損失自由度E最大滯后期K較難確定6對(duì)于德賓瓦森（DW 檢驗(yàn)，下列結(jié)論中正確的是（ABDA. 適用于一階自回歸形式的序列相關(guān)性檢驗(yàn)B. 模型不能含有滯后的因變量C. 沒有不能判定的區(qū)域D. 當(dāng) DWdL 時(shí)，認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階正自相關(guān)E. 當(dāng) DWdL 時(shí)，認(rèn)

5、為隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階負(fù)自相關(guān)7. 模型的對(duì)數(shù)變換有以下特點(diǎn)（A B E ）A. 能使測(cè)定變量值的尺度縮小B. 模型的殘差為相對(duì)誤差C. 更加符合經(jīng)濟(jì)意義D. 經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中大多數(shù)可用對(duì)數(shù)模型表示E. 相對(duì)誤差往往有較小的差異8 .對(duì)模型Yi=B 0+B1X1i+B 2X2i+ui進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)結(jié)果表明總體線性關(guān)系顯著，則以下選項(xiàng)中有可能正確的有（ B C D ）A.B1 = B 2=0B.0 1WQ P 2=0C.B 1=0, 0 2*0D.0 1 WQ B 2W0 E.0 1 = 0 29 . 在回歸模型中引入虛擬變量的作用有（ ABCD ）A.反映質(zhì)的因素的影響B(tài).分離異常因素的

6、影響C.提高模型的精度D檢驗(yàn)屬性類型對(duì)被解釋變量的作用E反映不同數(shù)量水平的解釋變量對(duì)被解釋變量的影響10 .下列屬于時(shí)間序列數(shù)據(jù)的有(ACDE )A.1980 199(#某省的人口數(shù)B.1990年某省各縣市國(guó)民生產(chǎn)總值C.1990 1995年某廠的工業(yè)總產(chǎn)值D.1990 1995年某廠的職工人數(shù)E.199( 1995年某廠的固定資產(chǎn)總額三、判斷題1 .只有滿足基本假設(shè)條件的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的普通最小二乘參數(shù)估計(jì)量才具有無偏性和有效性。 對(duì)2 .要使得計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型擬合的好，就必須增加解釋變量。 錯(cuò)3 .異方差問題中，隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與解釋變量觀測(cè)值之間都是有規(guī)律可循的。錯(cuò)4 .計(jì)量后經(jīng)濟(jì)學(xué)模型解釋經(jīng)

7、濟(jì)活動(dòng)中各種因素之間的理論關(guān)系， 用確定性的數(shù)學(xué)方程加以描述。 錯(cuò)5 .計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科，不是數(shù)學(xué)或其他。 對(duì)6 .所謂OLS估計(jì)量的無偏性就是估計(jì)值正好等于被估計(jì)值。錯(cuò)7 .在多回歸分析中，F(xiàn)檢驗(yàn)顯著，不必進(jìn)行t檢驗(yàn)。錯(cuò)8 .DW 檢驗(yàn)所檢驗(yàn)的模型必須包括常數(shù)項(xiàng)。 對(duì)9 .增大樣本容量有可能減弱多重共線性。對(duì)1(.簡(jiǎn)單線性回歸模型與多元線性回歸模型的基本假定是相同的。四、填空題1 .計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容是建立和應(yīng)用 。 （計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型）2 主要是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠穹嫌?jì)量經(jīng)濟(jì)方法的基本假定。 （計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)）3 最小二乘法估計(jì)的理論依據(jù)是定理。 定理可以簡(jiǎn)述如下， 給定古典線性回歸模型的

8、假定下， 在各種 b 1 或 b 0 的 估計(jì)量中， 最小二乘估計(jì)量具有,亦即BLUE估計(jì)量。（高斯一馬爾科夫、線性無偏、方差最小的特性）4 .計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型用于預(yù)測(cè)前必須通過的檢驗(yàn)分別是檢驗(yàn)、 檢驗(yàn)、 檢驗(yàn)和 檢驗(yàn)。 （經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)、預(yù)測(cè)性能）5 . 以橫截面數(shù)據(jù)為樣本建立起來的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)往往存在。 （異方差或異方差性）6 .所謂 ，是指過去時(shí)期的，對(duì)當(dāng)前被解釋變量產(chǎn)生影響的變量。 （滯后變量）7 .虛擬變量的引入方式有、 和 。 （加法方式、乘法方式和一般方式）8 .當(dāng)總體回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)在不同觀測(cè)點(diǎn)上彼此相關(guān)時(shí)就產(chǎn)生了 問題。 （自相關(guān)或序列相關(guān)）9 . 是產(chǎn)

9、生多重共線性的根本原因。 （經(jīng)濟(jì)變量的內(nèi)在聯(lián)系）10 .只有兩個(gè)變量的相關(guān)關(guān)系，稱為 。 三個(gè)或三個(gè)以上變量的相關(guān)關(guān)系，稱為 。 （簡(jiǎn)單相關(guān)，多重相關(guān)或復(fù)相關(guān)）試題二一、單項(xiàng)選擇題1 .在線性回歸模型中，若解釋變量X1和X2的觀測(cè)值成比例，即有X1=kX2其中k為非零常數(shù)，則該模型中存在（B）A.方差非齊性B.多重共線性C序列相關(guān)D.設(shè)定誤差2 .當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)計(jì)量模型時(shí)，需要使用（D）A.外生變量B.前定變量C.內(nèi)生變量D.虛擬變量3用模型描述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的原則是（B）A.以理論分析作先導(dǎo)，包括的解釋變量越多越好B.以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度C.模型規(guī)模越大越好，這樣更切合實(shí)際情況

10、D .模型規(guī)模大小要適度，結(jié)構(gòu)盡可能復(fù)雜4 .下列各種數(shù)據(jù)中，以下不應(yīng)該作為經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析所用數(shù)據(jù)的是（C ）A.時(shí)間序列數(shù)據(jù)B.橫截面數(shù)據(jù)C計(jì)算機(jī)隨機(jī)生成的數(shù)據(jù)D虛擬變量數(shù)據(jù)5 .戈德菲爾彳匡特（GQ）檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)（A ）A.異方差性B.多重共線性C序列相關(guān) D.設(shè)定誤差6 . 經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的工作程序 （ B ）A.設(shè)定模型，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，估?jì)模型，改進(jìn)模型B.設(shè)定模型，估計(jì)參數(shù)，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，?yīng)用模型C估計(jì)模型，應(yīng)用模型，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，改進(jìn)模型D.搜集資料，設(shè)定模型，估計(jì)參數(shù)，應(yīng)用模型7 .回歸分析的目的是（C）A.研究解釋變量對(duì)被解釋變量的依賴關(guān)系；8 .研究解釋變量對(duì)被解釋變量的相關(guān)關(guān)系；C根據(jù)

11、解釋變量數(shù)值來估計(jì)或預(yù)測(cè)被解釋變量的總體均值；D以上說法都不對(duì)9 .在 X 于 Y 的相關(guān)分析中（C）A.X是隨機(jī)變量，Y是非隨機(jī)變量B.Y是隨機(jī)變量，X是非隨機(jī)變量C.X和Y都是隨機(jī)變量D.X和Y均為非隨機(jī)變量10 在多元線性回歸模型中，加入一個(gè)新的假定是（ D）A.隨機(jī)誤差項(xiàng)期望值為零B.不存在異方差C不存在自相關(guān)D.無多重共線性11 .若計(jì)算的DW 統(tǒng)計(jì)量的值為0，則表明該模型（B）A.不存在一階序列相關(guān)B.存在一階正序列相關(guān)C.存在一階負(fù)序列相關(guān)D.存在高階序列相關(guān)二、多選題1 .虛擬變量取值為 0 和 1 分別代表某種屬性是否存在，其中（BC）A. 0表示存在這種屬性B.0表示不存在

12、這種屬性C.1表示存在這種屬性D.1表示不存在這種屬性E.0和1所代表的內(nèi)容可以任意設(shè)定2 .異方差的常見類型有(ABC)A.遞增型B.遞減型C復(fù)雜型D.倒V型3 .確定滯后期長(zhǎng)度的方法有(ABCDA.相關(guān)系數(shù)B.修正的可決系數(shù)C施瓦茲準(zhǔn)則D.經(jīng)濟(jì)理論或?qū)嶋H經(jīng)驗(yàn)4 .如果模型中存在自相關(guān)現(xiàn)象，則會(huì)引起如下后果(BCDEA.參數(shù)估計(jì)量有偏B.參數(shù)估計(jì)值的方差不能正確確定C變量的顯著性檢驗(yàn)失效D預(yù)測(cè)精度降低E參數(shù)估計(jì)值仍是無偏的5 .利用普通最小二乘法求得的樣本回歸直線Y?i ?0 ?1Xi具有以下特點(diǎn)(ABC )A.必然通過點(diǎn)(X，Y)B.殘差ei的均值為常數(shù)C. Yi的平均值與Yi的平均值相等

13、D.殘差ei與Xi之間存在一定程度的相關(guān)性E.可能通過點(diǎn)(X，Y )6 .經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是下列哪些學(xué)科的統(tǒng)一 ?( ABD )A.經(jīng)濟(jì)學(xué)B統(tǒng)計(jì)學(xué)C計(jì)量學(xué)D數(shù)學(xué)E.計(jì)算機(jī)科學(xué)7 .經(jīng)典線性回歸模型運(yùn)用普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)時(shí)，下列哪些假定是正確的(AD )。2A. E(ui)=0B. Var(ui)= iC. E(uiuj戶 02D.隨機(jī)解釋變量X,與隨機(jī)誤差ui不相關(guān)E. uiN(0, i)8 .兩變量X與Y間線性相關(guān)關(guān)系達(dá)到最高時(shí)，相關(guān)系數(shù)r可能等于(AE)A. 1B. 0.9C. 0D. -0.9E.-19 .虛擬變量又稱為（ABCDE）AJS性變量B雙值變量C類型變量D.定型變量E二元型變量

14、10 .常見的滯后結(jié)構(gòu)類型有（ABC）A.遞減滯后結(jié)構(gòu)B.不變滯后結(jié)構(gòu)C隹JV型滯后結(jié)構(gòu) D.遞增型滯后結(jié)構(gòu)三、判斷題1 .樣本容量n越小，殘差平方和RSSB越小，模型擬合優(yōu)度越好。錯(cuò)2 .樣本數(shù)據(jù)的收集是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容。錯(cuò)3 .具有因果關(guān)系的變量之間一定有數(shù)學(xué)上的相關(guān)關(guān)系，具有相關(guān)關(guān)系的變量之間一定具有因果關(guān)系。 錯(cuò)4 .模型中引入解釋變量的多個(gè)滯后項(xiàng)容易產(chǎn)生多重共線性。對(duì)5 .DW檢驗(yàn)中的d值在0到4之間，數(shù)值越小說明模型隨機(jī)誤差項(xiàng)的自相關(guān)度越小，數(shù)值越大說明模型隨機(jī)誤差項(xiàng)的自相關(guān)度越大。 錯(cuò)6 .通過虛擬變量將屬性因素引入計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，引入虛擬變量的個(gè)數(shù)與樣本容量大小有關(guān)。 錯(cuò)7

15、.簡(jiǎn)單線性回歸模型中，對(duì)樣本回歸函數(shù)整體的顯著性檢驗(yàn)與斜率系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)是一致的。 對(duì)8 .在異方差性的情況下，若采用Eviews軟件中常用的OLS法，必定高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤差。 錯(cuò)9 .虛擬變量只能作為解釋變量。錯(cuò)10 .線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。四、填空題1 .計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主體是（經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象及其發(fā)展規(guī)律） 。2 .在殘差et 的趨勢(shì)圖上，如果，殘差et 在連續(xù)幾個(gè)時(shí)期中，逐次變化并不斷地改變符號(hào)，即圖形呈鋸齒形 ，那么殘差et 具有 自相關(guān)；如果，殘差et在連續(xù)幾個(gè)時(shí)期中，逐次變化并不頻繁地改變符號(hào)，而是幾個(gè)負(fù)的殘差 et 以后跟著幾個(gè)正的殘差 et ， 然后又是幾個(gè)負(fù)

16、的殘差 et ， ，那么殘差 et 具有 自相關(guān)。 （負(fù)、正）3 .以時(shí)間序列數(shù)據(jù)為樣本建立起來的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)往往存在 。 （自相關(guān)或序列相關(guān)）4 .常用的三類樣本數(shù)據(jù)是、 截面數(shù)據(jù)和虛擬變量數(shù)據(jù)。 （時(shí)間序列數(shù)據(jù)）5 .計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學(xué)科，挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希， 將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義為經(jīng)濟(jì)理論、 和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合。（統(tǒng)計(jì)學(xué)）6 . 保證了參數(shù)估計(jì)值是在參數(shù)真實(shí)值的左右波動(dòng)， 并且“平均位置”就是參數(shù)的真實(shí)值。 （無偏性）7 .可以用 占 的比重作為衡量模型對(duì)樣本數(shù)據(jù)擬合優(yōu)度的指標(biāo)，該指標(biāo)稱為可決系數(shù)（或判定系數(shù)）。（回歸平方和ESS總離差平

17、方和TSS8 .一階差分法是模型存在完全時(shí)消除自相關(guān)的一種簡(jiǎn)單有效方法。 （一階正自相關(guān)）9 .所謂 是指對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學(xué)模擬。 （經(jīng)濟(jì)模型）10 .構(gòu)成計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本要素有：經(jīng)濟(jì)變量、待確定的參數(shù)和 。 （隨機(jī)誤差項(xiàng)）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題3一、單項(xiàng)選擇題1 .對(duì)樣本的相關(guān)系數(shù)r ，以下結(jié)論錯(cuò)誤的是（A ）A. I r I越接近0, X與Y之間線性相關(guān)程度高B. I r I越接近1, X與Y之間線性相關(guān)程度高C. 1r1 D.r=0,則在一定條件下 X與Y相互獨(dú)立2 .計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是指（C ）A.投入產(chǎn)出模型B.數(shù)學(xué)規(guī)劃模型C包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型D.模糊數(shù)學(xué)模型3 .在回歸模型中

18、，正確表達(dá)了隨機(jī)誤差項(xiàng)序列相關(guān)的是（A ）COV(ui,uj) 0,i jA.COV(ui,uj) 0,i jB.COV（Xi,Xj） 0,i jCOV（Xi,uj） 0,i jC. D.4. 在有限分布滯后模型Yt=0.9+0.6Xt-0.5Xt-1+0.2Xt-2+ut 中， 短期乘數(shù)是（ CA.0.2B.0.5C.0.6D.0.95. 回歸分析中，用來說明擬合優(yōu)度的統(tǒng)計(jì)量為（ C ）A.相關(guān)系數(shù) B.回歸系數(shù)C.可決系數(shù)D.標(biāo)準(zhǔn)差6.F檢驗(yàn)屬于經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型評(píng)價(jià)中的（ A ）A.統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則B.經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則C.經(jīng)濟(jì)計(jì)量準(zhǔn)則D.識(shí)別準(zhǔn)則7線性模型的影響因素（C）A.只能是數(shù)量因素B.只能是質(zhì)量因

19、素C.可以使數(shù)量因素，也可以是質(zhì)量因素D.只能是隨機(jī)因素8 .使用多項(xiàng)式方法估計(jì)有限分布滯后模型Yt=a +B 0Xt+B 1Xt-1+ B kXt-k+ut時(shí)，多項(xiàng)式B i= a 0+a 1i+a 2i2+ + a mim的階數(shù)m必須（ A ）A.小于k B.小于等于kC.等于kD.大于k9 .下面屬于截面數(shù)據(jù)的是（D ） 。A、 1991-2003 年各年某地區(qū)20 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的平均工業(yè)產(chǎn)值B、 1991-2003 年各年某地區(qū)20 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值C、某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計(jì)數(shù)D、某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值Y?10. 年勞動(dòng)生產(chǎn)率 （X 千元）和工人工資（Y 元） 之間的

20、回歸直線方程為 t =20+60Xt，這表明年勞動(dòng)生產(chǎn)率每提高 1000 元時(shí)，工人工資平均（ A ）A.增加60元B.減少60元C增加20元D.減少20元二、多選題1 .計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)一般包括內(nèi)容有（ABCD ）A.經(jīng)濟(jì)意義的檢驗(yàn)B統(tǒng)計(jì)推斷的檢驗(yàn)C計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的檢驗(yàn)D.預(yù)測(cè)檢驗(yàn)E對(duì)比檢驗(yàn)2 .如果模型中解釋變量之間存在共線性，則會(huì)引起如下后果（BCD）A.參數(shù)估計(jì)值確定B.參數(shù)估計(jì)值不確定C參數(shù)估計(jì)值的方差趨于無限大D.參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義不正確E.DW統(tǒng)計(jì)量落在了不能判定的區(qū)域3 .檢驗(yàn)序列自相關(guān)的方法是（C E）A.F檢驗(yàn)法B.White 檢驗(yàn)法C圖形法D.ARCha 驗(yàn)法E. DW檢驗(yàn)法F

21、.G- Q檢驗(yàn)法4 .下列說法不正確的是（AB D）A.多重共線性是總體現(xiàn)象B.多重共線性是完全可以避免的C在共線性程度不嚴(yán)重的時(shí)候可以進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析D.只有完全多重共線性一種類型5 .可決系數(shù)的公式為（B C D ）A.RSS/TSS B.ESS/TSS C.1-RSS/TSS D.ESS/（ESS+RSS）E.ESS/RSS6 .G Q 檢驗(yàn)法的應(yīng)用條件是（ABCDE）A.將觀測(cè)值按解釋變量的大小順序排列B.樣本容量盡可能大C.隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布D.將排列在中間的約1/4的觀測(cè)值刪除掉E.除了異方差外，其他假定條件均滿足7 .下列屬于解決多重共線性的方法有（ABC）A.直接剔除次要或可替

22、代的變量B.間接剔除重要的解釋變量C逐步回歸法D.DW檢驗(yàn)法8 .下列屬于自相關(guān)產(chǎn)生的原因的是（ABCDE）A.經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的慣性B.經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的滯后效應(yīng)C數(shù)據(jù)處理造成的相關(guān)D.蛛網(wǎng)現(xiàn)象E模型設(shè)定偏誤9 .在簡(jiǎn)單線性回歸模型中對(duì)變量和模型的假定有（ABCD）A.解釋變量X是確定的，非隨機(jī)的；B.X雖然是隨機(jī)的，但與隨機(jī)誤差項(xiàng)也是不相關(guān)；C.模型中的變量沒有測(cè)量誤差;D.模型對(duì)變量和函數(shù)形式的設(shè)定是正確的，即不存在設(shè)定誤差。10.模型顯著性檢驗(yàn)（F檢驗(yàn)）通不過的原因可能在于：（ABCDA.解釋變量選取不當(dāng)或遺漏重要解釋變量；B.解釋變量與被解釋變量之間不存在線性相關(guān)關(guān)系；C樣本容量n比較??；D.回歸模

23、型存在序列相關(guān)（時(shí)間序列中，不同時(shí)期）。三、判斷題1 .在擬合優(yōu)度檢驗(yàn)中擬合優(yōu)度高，則解釋變量對(duì)被解釋變量的解釋程度就高，可以推測(cè)模型總體線性關(guān)系成；反之亦然。 錯(cuò)2 .虛擬變量原則上只能取0 和 1.對(duì)3 .擬合優(yōu)度r2檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)是沒有區(qū)別的。錯(cuò)4 .當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，常用的 t 和 F 檢驗(yàn)失效。 對(duì)5 .在簡(jiǎn)單線性回歸中可決系數(shù)R2與斜率系數(shù)的t檢驗(yàn)的沒有關(guān)系。 錯(cuò)6 .異方差性、自相關(guān)性都是隨機(jī)誤差現(xiàn)象，但兩者是有區(qū)別的。對(duì)7 .可決系數(shù)是解釋變量個(gè)數(shù)的單調(diào)遞增函數(shù)。對(duì)8 .單方程模型都是隨機(jī)方程。對(duì)9 .加法方式引入虛擬變量改變的是斜率；乘法方式引入虛擬變量改變的是截距。錯(cuò)10 .如

24、果建立模型的目的是進(jìn)行預(yù)測(cè)，只要模型的擬合優(yōu)度較高，并且解釋變量的相關(guān)類型在預(yù)測(cè)期內(nèi)保持不變，則可以忽略多重共線性的問題。四、填空題1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分為 和 。 （理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)） 。2計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，參數(shù)估計(jì)的方法應(yīng)符合的原則。 （盡可能地接近總體參數(shù)真實(shí)值）3 .在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，加入虛擬變量的途徑有兩種基本類型：一是；二是 。 （加法方式、乘法方式）4 .阿爾蒙提出利用 來逼近滯后參數(shù)變化結(jié)構(gòu)， 從而減少待估參數(shù)的數(shù)目。（多項(xiàng)式）5 .滯后變量可分為 和兩類。 （滯后解釋變量和滯后被解釋變量）6 .一般來說，多重共線性是指各個(gè)解釋變量X 之間有 或的線性關(guān)系。 （精確、近似

25、）7 . 是運(yùn)用理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)提供的工具，研究經(jīng)濟(jì)學(xué)中某些特定領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)數(shù)量問題。 （應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)）8 .所謂 就是要對(duì)模型和所估計(jì)的參數(shù)加以評(píng)判，判定在理論上是否有意義，在統(tǒng)計(jì)上是否有足夠的可靠性。 （模型檢驗(yàn)）9 .各種經(jīng)濟(jì)變量相互之間的依存關(guān)系有兩種不同的類型：一種是確定性的函數(shù)關(guān)系；另一種是不確定的統(tǒng)計(jì)關(guān)系，也成為 。 （相關(guān)關(guān)系）10 .被解釋變量的變化僅僅依賴于解釋變量當(dāng)期影響，沒有考慮變量之間的前后聯(lián)系，這樣的模型稱為 。 （靜態(tài)模型）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題 4、單項(xiàng)選擇題1 .在多元線性回歸模型中， 若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于 1則表明模型中存在（C）A.異方差B.

26、自相關(guān)C多重共線卜tD.設(shè)定誤差2 .狹義的模型設(shè)定誤差不包括（C）A.模型中遺漏了有關(guān)的解釋變量B模型中包含了無關(guān)解釋變量C模型中有關(guān)隨機(jī)誤差項(xiàng)的假設(shè)有誤D.模型形式設(shè)定有誤3線性模型的影響因素（C）A.只能是數(shù)量因素B.只能是質(zhì)量因素C.可以使數(shù)量因素，也可以是質(zhì)量因素D.只能是隨機(jī)因素4 .容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)為（C）A.時(shí)序數(shù)據(jù)B修勻數(shù)據(jù)C橫截面數(shù)據(jù)D.年度數(shù)據(jù)5 .對(duì)于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后期長(zhǎng)度每增加一期，可以用的樣本數(shù)據(jù)就會(huì)（B）A.增加1個(gè)B減少1個(gè) C增加2個(gè) D.減少2個(gè)6 .在序列自相關(guān)的情況下，參數(shù)估計(jì)值仍是無偏的，其原因是（C）A.無多重共線性假定成立B.同

27、方差假定成立C零均值假定成立D.解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)假定成立7 .應(yīng)用DW 檢驗(yàn)方法時(shí)應(yīng)滿足該方法的假定條件， 下列不是其假定條件的為 （ B）A.解釋變量為非隨機(jī)的B.被解釋變量為非隨機(jī)的C線性回歸模型中不能含有滯后內(nèi)生變量D.隨機(jī)誤差項(xiàng)服從一階自回歸8 .多元線性回歸模型中，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計(jì)量的 t值都不顯著，但模型的R2值卻很 大，F(xiàn)值也很顯著，這說明模型存在（A）A.多重共線性B.異方差C自相關(guān)D.設(shè)定偏誤9 .在下列引起序列自相關(guān)的原因中，不正確的是（D）A.經(jīng)濟(jì)變量具有慣性作用B.經(jīng)濟(jì)行為的滯后性C設(shè)定偏誤D.解釋變量之間的共線性10 .在簡(jiǎn)單線性回歸模型中，認(rèn)為具有一定概率分

28、布的變量是（A）A.內(nèi)生變量 B.外生變量C虛擬變量D.前定變量二、多選題1 .檢驗(yàn)自相關(guān)的方法有（ ABCD）A.圖形法B.DW檢驗(yàn)法C偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法D.BG檢驗(yàn)法E.White檢驗(yàn)法2 .降低多重共線性的經(jīng)驗(yàn)方法有（ABCD）A.利用外部或先驗(yàn)信息B.橫截面與時(shí)間序列數(shù)據(jù)并用C變量或模型變換D.增大樣本容量3 . 解釋變量顯著性檢驗(yàn)通不過的原因可能在于：（ ABC）A.解釋變量與被解釋變量之間不存在線性相關(guān)關(guān)系；B.解釋變量與被解釋變量之間不存在任何關(guān)系；C解釋變量之間存在線性相關(guān)關(guān)系，即模型中存在多重共線性。D.樣本容量n比較?。?4.經(jīng)典線性回歸模型運(yùn)用普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)時(shí)，下列

29、哪些假定是正確的（ AD ）。A. E(ui)=02B. Var(ui)= iC. E(uiuj戶 02D.隨機(jī)解釋變量X,與隨機(jī)誤差ui不相關(guān)E. uiN（0, i）5.對(duì)于德賓一一瓦森DW檢驗(yàn)，下列結(jié)論中正確的是（ABD ）。A. 適用于一階自回歸形式的序列相關(guān)性檢驗(yàn)B. 模型不能含有滯后的因變量C. 沒有不能判定的區(qū)域D. 當(dāng) DWdL 時(shí)，認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階正自相關(guān)E. 當(dāng) DWdL 時(shí)，認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階負(fù)自相關(guān)6對(duì)分布滯后模型直接采用普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)時(shí)，會(huì)遇到的困難有（ ABCE）A.無法估計(jì)無限分布滯后模型參數(shù)B難以預(yù)先確定最大滯后長(zhǎng)度C滯后期長(zhǎng)而樣本小時(shí)缺乏足夠自

30、由度D滯后的解釋變量存在序列相關(guān)問題E.解釋變量間存在多重共線性問題7古典線性回歸模型的普通最小二乘估計(jì)量的特性有（ABC ）A.無偏性 B.線性C最小方差性D.不一致性E.有偏性8 .如果模型中解釋變量之間存在共線性，則會(huì)引起如下后果（BCD）D.A.參數(shù)估計(jì)值確定B.參數(shù)估計(jì)值不確定C參數(shù)估計(jì)值的方差趨于無限大參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義不正確E.DW統(tǒng)計(jì)量落在了不能判定的區(qū)域9 .檢驗(yàn)序列自相關(guān)的方法是（ C E）A.F檢驗(yàn)法B.White檢驗(yàn)法C圖形法D.ARCHft 驗(yàn)法E. DW檢驗(yàn)法F.G- Q檢驗(yàn)法10 .對(duì)模型Yi邛0+ B 1X1i+B 2X2i+ui進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)結(jié)果表明

31、總體線性關(guān)系顯著，則以下選項(xiàng)中有可能正確的有（ B C D）A.0 1 = B 2=0B.0 P 2=0 C.0 1=0, 0 2*0D.0 1 WQ B 2W0 E.0 1 = 0 2三、判斷題1 .變量變換法與加權(quán)最小二乘法實(shí)際是等價(jià)的。對(duì)2 .相關(guān)系數(shù)只能反映變量間的線性相關(guān)程度，不能說明非線性相關(guān)關(guān)系。對(duì)3 .系數(shù)的置信區(qū)間越小，對(duì)回歸系數(shù)的估計(jì)精度就越高。對(duì)4 .對(duì)于異方差模型，加權(quán)最小二乘法（WLS）才是最佳線性無偏估計(jì)。對(duì)5 .如果模型對(duì)樣本有較高的擬合優(yōu)度，F(xiàn) 檢驗(yàn)一般都能通過。對(duì)6 .DW檢驗(yàn)有運(yùn)用的前提條件，只有符合這些條件DW檢驗(yàn)才是有效的。對(duì)7 .在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，隨機(jī)

32、擾動(dòng)項(xiàng)與殘差項(xiàng)無區(qū)別。錯(cuò)8 .在經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析中，模型參數(shù)一旦被估計(jì)出來，就可將估計(jì)模型直接運(yùn)用于實(shí)際的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析。錯(cuò)9 .在實(shí)際中，一元回歸幾乎沒什么用，因?yàn)橐蜃兞康男袨椴豢赡苡梢粋€(gè)解釋變量來解釋。錯(cuò)10 .在對(duì)參數(shù)進(jìn)行最小二乘估計(jì)之前，沒有必要對(duì)模型提出古典假定。錯(cuò)四、填空題1 .數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的理論關(guān)系， 用確定性的數(shù)學(xué)方程加以描述， 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各因素之間的關(guān)系， 用 性的數(shù)學(xué)方程加以描述。 （隨機(jī)）2 . 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)對(duì)模型“線性”含義有兩種解釋，一種是；另一種是 。通常線性回歸更關(guān)注第二種解釋。 （模型就變量而言是線性的，模型就參數(shù)而言是線性的）

33、3 . 研究如何建立合適的方法去測(cè)定有計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型所確定的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。（理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)）4 . 是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的起點(diǎn)，也是整個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析過程中最關(guān)鍵的一步。 （模型設(shè)定或建立理論模型）5 .計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的經(jīng)濟(jì)關(guān)系具有兩個(gè)特征：一是；二是 。機(jī)關(guān)系、因果關(guān)系）6 .構(gòu)成計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本要素有：經(jīng)濟(jì)變量、待確定的參數(shù)和 。 （隨機(jī) 誤差項(xiàng)）7 .所謂 就是要對(duì)模型和所估計(jì)的參數(shù)加以評(píng)判，判定在理論上是否有意義，在統(tǒng)計(jì)上是否有足夠的可靠性。 （模型檢驗(yàn)）8 . 保證了參數(shù)估計(jì)值是在參數(shù)真實(shí)值的左右波動(dòng)，并且“平均位置”就是參數(shù)的真實(shí)值。 （無偏性）變量表示客觀存在的9 .計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中，人們

34、通常使用人為構(gòu)造的定性現(xiàn)象或特征。 （虛擬）10 .被解釋變量受自身或其他經(jīng)濟(jì)變量過去值影響的現(xiàn)象稱為 。 （滯后效 應(yīng)）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題 5一、單項(xiàng)選擇題1 .將一年四個(gè)季度對(duì)因變量的影響引入到含有截距的回歸模型中，則需要引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（B）A 4B.3 C. 2 D. 12 .在DW檢驗(yàn)中，當(dāng)d統(tǒng)計(jì)量為4時(shí)，表明（B）A.存在完全的正自相關(guān)B.存在完全的負(fù)自相關(guān)C不存在自相關(guān)D.不能判定3 .輔助回歸模型主要用于檢驗(yàn)（D）A.異方差性B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量D.多重共線性4 .在修正異方差的方法中，不正確的是（D）A .加權(quán)最小二乘法B.對(duì)原模型變換的方法C對(duì)模型的對(duì)數(shù)變換法D兩階

35、段最小二乘法5 .在修正序列自相關(guān)的方法中，不正確的是（ B）A.廣義差分法B.普通最小二乘法C.一階差分法D德賓兩步法6 .下列說法正確的是（B）A.異方差是卞本現(xiàn)象B.異方差的變化與解釋變量的變化有關(guān)C異方差是總體現(xiàn)象D.時(shí)間序列更容易產(chǎn)生異方差7 .下列說法正確的有（C ）A .時(shí)序數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)沒有差異8 . 對(duì)總體回歸模型的顯著性檢驗(yàn)沒有必要9 . 總體回歸方程與樣本回歸方程是有區(qū)別的10 判定系數(shù)R2 不可以用于衡量擬合優(yōu)度8 .在給定的顯著性水平之下，若 DW統(tǒng)計(jì)量的下和上臨界值分別為dL和dU,則當(dāng) d L d A. 適用于一階自回歸形式的序列相關(guān)性檢驗(yàn)B. 模型不能含有滯后的因變量C. 沒有不能判定的區(qū)域D. 當(dāng) DWdL 時(shí)，認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一