《高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)A》教學(xué)大綱

1、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)A教學(xué)大綱課程類別：學(xué)位基礎(chǔ)課課程代碼：211246課程序號(hào)：0102學(xué)分：3課時(shí)：45內(nèi)容簡(jiǎn)介：本課程融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法與應(yīng)用模型為一體；以高級(jí)水平為主，適當(dāng)引入本學(xué)科前沿內(nèi)容；以經(jīng)典線性模型為主，適當(dāng)介紹一些適用的擴(kuò)展模型。課程將詳細(xì)介紹經(jīng)典的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型和聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論方法，同時(shí)將時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論方法作為重點(diǎn)內(nèi)容之一；在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型中，以生產(chǎn)函數(shù)模型、需求函數(shù)模型、消費(fèi)函數(shù)模型和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型為主，并引入相關(guān)領(lǐng)域的前沿內(nèi)容，包括離散選擇模型、非線性模型等。在應(yīng)用軟件中，課程以Eviews為主。主講教師：李春琦辦公地點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)學(xué)院40

2、5電話：65902908（O）E-mail：licq 答疑時(shí)間：每周二下午2：00-4：00助教：張杰平博士生教材： 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第二版），李子奈、潘文卿，高等教育出版社，2007年5月 主要參考書(shū)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第3版），古扎拉蒂著，林少宮譯，中國(guó)人民大學(xué)出版社，1999年高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，李子奈、葉阿忠，清華大學(xué)出版社，2000年現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，邁克爾P.莫瑞，費(fèi)劍平譯，機(jī)械工業(yè)出版社，2009年3月Basic Econometrics(fourth edition),Damodar N. Gujarrati，The McGraw-Hill Compannies, 2001Econometri

3、c Analysis(Fourth Edition), William H.Greene, Prentice-Hall Inc.2000學(xué)時(shí)安排（總課時(shí)：45學(xué)時(shí)）第1章 緒論 3學(xué)時(shí)第二章 經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型（一元） 6學(xué)時(shí)第三章 經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型（多元） 6學(xué)時(shí)第四章 放寬基本假定的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型6學(xué)時(shí)第五章 幾類特殊經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 3學(xué)時(shí)第六章 聯(lián)立方程模型 6學(xué)時(shí)第七章 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型應(yīng)用 6學(xué)時(shí)第八章 時(shí)間序列經(jīng)濟(jì)學(xué)模型6學(xué)時(shí)期中考試 3學(xué)時(shí)課程成績(jī)平時(shí)作業(yè)： 20分 期中考試： 20分期末考試： 60分考試方式：閉卷考試附：教學(xué)進(jìn)度表周 次 月/

4、日講 課時(shí)數(shù)內(nèi) 容19月/21日3第一章 緒論建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟；理論模型的設(shè)定；應(yīng)用范圍；模型檢驗(yàn)29月/28日3第二章 單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型（一元）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的特征；一元線性模型基本假設(shè)；OLS方法及參數(shù)估計(jì)量，無(wú)偏性、有效性證明310月/5日3第二章 單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型（一元）正規(guī)方程組、正規(guī)方程組的導(dǎo)出及求解；樣本容量；R*2、F、t三個(gè)統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算方法、查表判斷；參數(shù)估計(jì)量置信區(qū)間的表示，如何縮小該區(qū)間；預(yù)測(cè)值置信區(qū)間的表示，如何縮小該區(qū)間410月/12日3第三章 單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型（多元）多元線性回歸模型；基本假定；估計(jì)與檢驗(yàn)510月/19日3第三章 單方程計(jì)量

5、經(jīng)濟(jì)學(xué)模型（多元）區(qū)間預(yù)測(cè)、可轉(zhuǎn)化為線性的多元非線性模型；受約束回歸610月/26日3第4章 放寬基本假定的單方程計(jì)量模型異方差性的經(jīng)濟(jì)背景及后果，檢驗(yàn)方法的思路；WLS、GLS參數(shù)估計(jì)量的矩陣表示、推導(dǎo)過(guò)程；WLS中如何得到權(quán)矩陣的估計(jì)量序列相關(guān)的經(jīng)濟(jì)背景及后果；D.W.統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算與應(yīng)用；一階差分與廣義差分方法711月/2日3第4章 放寬基本假定的單方程計(jì)量模型多重共線性的背景及后果；分部回歸；用剔除變量方法消除多重共線性時(shí)參數(shù)經(jīng)濟(jì)含義的變化；隨機(jī)解釋變量的后果、與誤差項(xiàng)相關(guān)時(shí)的OLS估計(jì)量有偏性證明；工具變量法：工具變量的條件，工具變量法正規(guī)方程組，應(yīng)用；廣義矩估計(jì)：概念，與工具變量法的

6、區(qū)別811月/ 9日3期中考試911月/ 16 日3第五章幾類特殊經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 虛擬變量模型；滯后變量模型1011月/ 23日3第6章 聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)式；簡(jiǎn)化式；參數(shù)關(guān)系；模型識(shí)別；1111月/30 日3第6章 聯(lián)立方程模型估計(jì)；工具變量法；其它聯(lián)立問(wèn)題1212月/ 7日3第七章 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型C-D、CES生產(chǎn)函數(shù)及其改進(jìn)型的形式、參數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義、數(shù)值范圍、估計(jì)方法、對(duì)替代彈性的假設(shè)、對(duì)技術(shù)進(jìn)步的假設(shè)；確定型統(tǒng)計(jì)邊界生產(chǎn)函數(shù)及其COLS估計(jì)、在橫向技術(shù)進(jìn)步比較中的應(yīng)用；生產(chǎn)函數(shù)估計(jì)對(duì)樣本數(shù)據(jù)質(zhì)量的要求；1312月/ 14日3需求彈性、需求函數(shù)的齊次性條件；對(duì)數(shù)線性、存量調(diào)整、狀

7、態(tài)調(diào)整需求函數(shù)LES及ELES：效用函數(shù)到需求函數(shù)、參數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義及數(shù)值范圍、迭代法估計(jì)、主要應(yīng)用；交叉估計(jì)；幾種消費(fèi)函數(shù)的形式、參數(shù)的含義及數(shù)值范圍、一般形式1412月/ 21 日3第八章 時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型隨機(jī)時(shí)間序列的平穩(wěn)性條件，隨機(jī)游走序列和白噪聲序列的平穩(wěn)性；平穩(wěn)序列的自相關(guān)函數(shù)和Q統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)1512月/28 日3單位根檢驗(yàn)：DF檢驗(yàn)和ADF檢驗(yàn)，為什么從DF檢驗(yàn)擴(kuò)展到ADF檢驗(yàn)；ADF檢驗(yàn)的步驟；單整的概念；AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)的平穩(wěn)性條件；AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)的識(shí)別條件；AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)的常用估計(jì)方法；隨機(jī)時(shí)間序列模型檢驗(yàn)的主要對(duì)象；長(zhǎng)期均衡的概念；協(xié)整的概念；從協(xié)整的概念出發(fā)重新審視經(jīng)典單方程計(jì)