C14048證券公司全面風險管理規(guī)范及流動性風險管理指引解讀100包括法規(guī)原文范文

1、窗體頂端一、單項選擇題 1001. 證券公司應至少（ ）開展一次流動性風險壓力測試，分析其承受短期和中長期壓力情景的能力。 A. 每季度 B. 每年 C. 每半年 D. 每月2. 根據(jù)證券公司流動性風險管理指引的規(guī)定，流動性覆蓋率與凈穩(wěn)定資金率應均不低于（ ）。 A. 100% B. 200% C. 50% D. 80%3. 證券公司應至少（ ）對流動性風險限額進行一次評估，必要時進行調整。 A. 每年 B. 每季度 C. 每月 D. 每半年二、多項選擇題4. 根據(jù)證券公司流動性風險管理指引的規(guī)定，證券公司的融資管理應符合的要求包括（ ）。 A. 密切監(jiān)測主要金融市場的交易量和價格等變動情況，

2、評估市場流動性對公司融資能力的影響 B. 加強負債品種、期限、交易對手、融資抵（質）押品和融資市場等的集中度管理，適當設置集中度限額 C. 加強融資渠道管理，積極維護與主要融資交易對手的關系，保持在市場上的適當活躍程度，并定期評估市場融資和資產變現(xiàn)能力 D. 分析正常和壓力情景下未來不同時間段的融資需求和來源5. 證券公司流動性風險管理應遵循的原則有（ ）。 A. 規(guī)范性 B. 審慎性 C. 預見性 D. 全面性6. 根據(jù)證券公司流動性風險管理指引的規(guī)定，流動性風險應急計劃應符合以下要求（ ）。 A. 列明應急資金來源，合理估計可能的籌資規(guī)模和所需時間，充分考慮流動性轉移限制，確保應急資金來源

3、的可靠性和充分性 B. 證券公司應定期對應急計劃進行演練和評估，并適時進行修訂 C. 合理設定應急計劃觸發(fā)條件 D. 規(guī)定應急程序和措施，明確各參與人的權限、職責及報告路徑7. 下面關于首席風險官的說法正確的是（ ）。 A. 公司各部門、分支機構及其工作人員發(fā)現(xiàn)風險隱患時，應當主動、及時地向首席風險官報告 B. 首席風險官可以兼任或者分管與其職責相沖突的職務或者部門 C. 證券公司應當指定或者任命一名高級管理人員負責全面風險管理工作 D. 證券公司應保障首席風險官能夠充分行使履行職責所必要的知情權和獨立性三、判斷題8. 證券公司的首席風險官應承擔流動性風險管理的最終責任。（ ） 正確 錯誤9.

4、 凈穩(wěn)定資金率是指所需穩(wěn)定資金與可用穩(wěn)定資金之比。（ ） 正確 錯誤10. 證券公司流動性風險管理目標是建立健全流動性風險管理體系，對流動性風險實施有效識別、計量、監(jiān)測和控制，確保其流動性需求能夠及時以合理成本得到滿足。（ ） 正確 錯誤窗體底端80窗體頂端一、單項選擇題1. 證券公司應至少（ ）開展一次流動性風險壓力測試，分析其承受短期和中長期壓力情景的能力。 A. 每月 B. 每半年 C. 每年 D. 每季度2. 證券公司應對首席風險官履職提供充分保障，保障首席風險官能夠充分行使履行職責所必要的（ ）。 A. 知情權 B. 參與權 C. 決策權 D. 選舉權3. 證券公司應按照（ ）原則確

5、定優(yōu)質流動性資產的規(guī)模和構成。 A. 預見性 B. 全面性 C. 規(guī)范性 D. 審慎性二、多項選擇題4. 證券公司應當建立健全與公司自身發(fā)展戰(zhàn)略相適應的全面風險管理體系，全面風險管理體系應當包括（ ）。 A. 專業(yè)的人才隊伍、有效的風險應對機制 B. 可靠的信息技術系統(tǒng)、健全的組織架構 C. 量化的風險指標體系 D. 可操作的風險管理制度5. 根據(jù)證券公司流動性風險管理指引有關規(guī)定，下列有關凈穩(wěn)定資金率的說法正確的是（ ）。 A. 凈穩(wěn)定資金率與所需穩(wěn)定資金成反比 B. 凈穩(wěn)定資金率與可用穩(wěn)定資金成正比 C. 證券公司的凈穩(wěn)定資金率應不低于100% D. 凈穩(wěn)定資金率是指所需穩(wěn)定資金與可用穩(wěn)定

6、資金之比6. 優(yōu)質流動性資產包括（ ）。 A. 未被凍結或質押的上海180指數(shù)、深圳100指數(shù)、滬深300指數(shù)成分股，其折算后金額不超過優(yōu)質流動性資產總額的15% B. 未被凍結或質押的國債、中央銀行票據(jù)、金融債券、地方政府債、信用評級AA-及以上信用債 C. 貨幣資產、結算備付金 D. 固定資產7. 根據(jù)證券公司流動性風險管理指引的規(guī)定，流動性風險監(jiān)管指標包括（ ）。 A. 流動性缺口 B. 流動性覆蓋率 C. 杠桿率 D. 凈穩(wěn)定資金率三、判斷題8. 證券公司的首席風險官應承擔流動性風險管理的最終責任。（ ） 正確 錯誤9. 凈穩(wěn)定資金率是指所需穩(wěn)定資金與可用穩(wěn)定資金之比。（ ） 正確 錯

7、誤10. 證券公司應當建立風險管理信息技術系統(tǒng)，對風險進行計量、匯總、預警和監(jiān)控，并實現(xiàn)所有業(yè)務和客戶相關風險信息的集中管理，以符合公司整體風險管理的需要。（ ） 正確 錯誤窗體底端附件2證券公司流動性風險管理指引第一章 總 則第一條 為加強證券公司流動性風險管理，根據(jù)證券公司監(jiān)督管理條例、證券公司全面風險管理規(guī)范等法律法規(guī)及自律規(guī)則，制定本指引。第二條 在中華人民共和國境內設立的證券公司應按照本指引實施流動性風險管理。第三條 本指引所稱流動性風險，是指證券公司無法以合理成本及時獲得充足資金，以償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業(yè)務開展的資金需求的風險。第四條 證券公司流動性風險管理目標

8、是建立健全流動性風險管理體系，對流動性風險實施有效識別、計量、監(jiān)測和控制，確保其流動性需求能夠及時以合理成本得到滿足。第五條 證券公司流動性風險管理應遵循全面性、審慎性和預見性原則。（一）全面性原則。證券公司流動性風險管理應全面覆蓋證券公司各部門、分支機構、子公司及所有表內外業(yè)務。（二）審慎性原則。證券公司應對流動性風險管理各個環(huán)節(jié)進行嚴謹、審慎判斷，保障公司流動性的安全。（三）預見性原則。證券公司應加強資金來源、資金運用規(guī)模及期限結構變化方面的預測分析，合理預見各種可能出現(xiàn)的風險，協(xié)調公司表內外各項業(yè)務發(fā)展。第二章 流動性風險管理職責第六條 證券公司應建立有效的流動性風險管理組織架構，明確董

9、事會、經理層及其首席風險官、相關部門在流動性風險管理中的職責和報告路線，建立健全有效的考核及問責機制。第七條 證券公司董事會應承擔流動性風險管理的最終責任，負責審核批準公司的流動性風險偏好、政策、信息披露等風險管理重大事項，持續(xù)關注流動性風險狀況并對流動性管理情況進行監(jiān)督檢查。第八條 證券公司經理層應確定流動性風險管理組織架構，明確各部門職責分工；確保公司具有足夠的資源，獨立、有效地開展流動性風險管理工作；確保流動性風險偏好和政策在公司內部的有效溝通、傳達和實施；建立完備的管理信息系統(tǒng)或采取相應手段，支持流動性風險的識別、計量、監(jiān)測和控制；充分了解風險水平及其管理狀況等。第九條 證券公司首席風

10、險官應充分了解流動性風險水平及其管理狀況，并及時向董事會及經理層報告；對公司流動性風險管理中存在的風險隱患進行質詢和調查，并提出整改意見。第十條 證券公司應明確負責流動性風險管理的部門，并配備具有履行職責所需要的人力、物力資源。流動性風險管理部門統(tǒng)籌公司資金來源與融資管理，協(xié)調安排公司資金需求，開展現(xiàn)金流管理，監(jiān)控優(yōu)質流動性資產狀況，組織流動性風險應急計劃制定、演練和評估；負責制定流動性風險管理策略、措施和流程；監(jiān)測流動性風險限額執(zhí)行情況，及時報告超限額情況；定期向首席風險官報告流動性風險水平、管理狀況及其重大變化；組織開展流動性風險壓力測試。 第十一條 證券公司應在內部定價以及考核激勵等相關

11、制度中充分考慮流動性風險因素，避免因過度追求業(yè)務擴張和短期利潤而放松流動性風險管理。第十二條 證券公司應將流動性風險管理納入內部審計范疇，對流動性風險管理的充分性和有效性進行獨立、客觀的審查和評價。內部審計發(fā)現(xiàn)問題的，應督促相關責任人及時整改，并跟蹤檢查整改措施的落實情況。第三章 流動性風險管理方法第十三條 證券公司應根據(jù)公司經營戰(zhàn)略、業(yè)務特點、財務實力、融資能力、突發(fā)事件和總體風險偏好，在充分考慮其他風險與流動性風險相互影響與轉換的基礎上，確定流動性風險偏好。證券公司的流動性風險偏好應明確公司在正常和壓力情景下愿意并能夠承受的流動性風險水平。第十四條 證券公司應根據(jù)流動性風險偏好制定并持續(xù)完

12、善流動性風險管理制度和流程，明確流動性風險管理的總體目標、管理模式以及流動性風險識別、計量、監(jiān)測和控制的方法和程序。第十五條 證券公司應采用滿足流動性風險管理需要的管理信息系統(tǒng)或相應手段，計量、監(jiān)測和報告流動性風險狀況。第十六條 證券公司應根據(jù)業(yè)務規(guī)模、性質、復雜程度及風險狀況，對正常和壓力情景下未來不同時間段的資產負債期限錯配、融資來源的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質流動性資產及市場流動性等進行監(jiān)測和分析，對異常情況及時預警。第十七條 證券公司應建立現(xiàn)金流測算和分析框架，有效計量、監(jiān)測和控制正常和壓力情景下未來不同時間段的現(xiàn)金流缺口。證券公司現(xiàn)金流測算和分析應涵蓋資產和負債的未來現(xiàn)金流以及或有資產和

13、或有負債的潛在現(xiàn)金流，并充分考慮支付結算等對現(xiàn)金流的影響。第十八條 證券公司應結合業(yè)務發(fā)展實際狀況和流動性風險管理情況，制定流動性風險監(jiān)控指標。第十九條 證券公司應對流動性風險實施限額管理，根據(jù)其業(yè)務規(guī)模、性質、復雜程度、流動性風險偏好和外部市場發(fā)展變化情況，設定流動性風險限額并對其執(zhí)行情況進行監(jiān)控。證券公司應至少每年對流動性風險限額進行一次評估，必要時進行調整。第二十條 證券公司應建立并完善融資策略，提高融資來源的多元化和穩(wěn)定程度。證券公司的融資管理應符合以下要求：（一）分析正常和壓力情景下未來不同時間段的融資需求和來源。（二）加強負債品種、期限、交易對手、融資抵（質）押品和融資市場等的集中

14、度管理，適當設置集中度限額。（三）加強融資渠道管理，積極維護與主要融資交易對手的關系，保持在市場上的適當活躍程度，并定期評估市場融資和資產變現(xiàn)能力。（四）密切監(jiān)測主要金融市場的交易量和價格等變動情況，評估市場流動性對公司融資能力的影響。第二十一條 證券公司在接受融資抵（質）押品時，應充分考慮抵（質）押品的融資能力、價格敏感度、壓力情景下的折扣率等因素。強化融資抵（質）押品管理，確保其能夠滿足正常和壓力情景下日間和不同期限融資交易的抵（質）押品需求，并且能夠及時履行向相關交易對手返售抵（質）押品的義務。第二十二條 證券公司應加強日間流動性管理，確保具有充足的日間流動性頭寸和相關融資安排，及時滿足

15、正常和壓力情景下的日間支付需求。第二十三條 證券公司應至少每半年開展一次流動性風險壓力測試，分析其承受短期和中長期壓力情景的能力。在壓力情景下證券公司滿足流動性需求并持續(xù)經營的最短期限不少于30天。通過對壓力測試結果分析，確定風險點和脆弱環(huán)節(jié)，并將壓力測試結果運用于證券公司的相關決策過程。第二十四條 證券公司應根據(jù)公司業(yè)務規(guī)模、性質、復雜程度、風險水平及組織架構，充分考慮壓力測試結果，制定有效的流動性風險應急計劃，確保公司可以應對緊急情況下的流動性需求。證券公司應定期對應急計劃進行演練和評估，并適時進行修訂。流動性風險應急計劃應符合以下要求：（一）合理設定應急計劃觸發(fā)條件。（二）規(guī)定應急程序和

16、措施，明確各參與人的權限、職責及報告路徑。（三）列明應急資金來源，合理估計可能的籌資規(guī)模和所需時間，充分考慮流動性轉移限制，確保應急資金來源的可靠性和充分性。第二十五條 證券公司應持有充足的優(yōu)質流動性資產，確保在壓力情景下能夠及時滿足流動性需求。優(yōu)質流動性資產是指在一定壓力情景下能夠通過出售或抵（質）押方式，在無損失或極小損失的情況下在金融市場快速變現(xiàn)的各類資產。證券公司應按照審慎原則確定優(yōu)質流動性資產的規(guī)模和構成。第二十六條 證券公司在引入新產品、新業(yè)務、新技術手段和建立新機構之前，應充分評估其可能對流動性風險產生的影響。第二十七條 證券公司應密切關注信用風險、市場風險和操作風險等對流動性風

17、險的影響，防范其它風險向流動性風險的轉化與傳遞。第二十八條 證券公司應明確各項流動性風險報告的內容、形式、頻率和報送范圍，確保董事會、經理層和其他管理人員及時了解流動性風險水平及其管理狀況。第四章流動性風險監(jiān)管指標第二十九條 流動性風險監(jiān)管指標包括流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金率。第三十條 流動性覆蓋率指壓力情景下公司持有的優(yōu)質流動性資產與未來30天的現(xiàn)金凈流出量之比。未來30天現(xiàn)金凈流出量是指未來30天的預期現(xiàn)金流出總量與預期現(xiàn)金流入總量的差額。流動性覆蓋率的計算公式為：流動性覆蓋率=優(yōu)質流動性資產/未來30天現(xiàn)金凈流出量100%證券公司的流動性覆蓋率應不低于100%，以確保證券公司具有充足的優(yōu)質

18、流動性資產，能夠在規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產滿足未來至少30天的流動性需求。流動性覆蓋率計算表詳見附件1。第三十一條 凈穩(wěn)定資金率指可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比?？捎梅€(wěn)定資金是指在持續(xù)壓力情景下，能確保在1年內都可作為穩(wěn)定資金來源的權益類和負債類資金。所需穩(wěn)定資金等于證券公司各類資產或表外風險暴露項目與相應的穩(wěn)定資金需求系數(shù)乘積之和，穩(wěn)定資金需求系數(shù)是指各類資產或表外風險暴露項目需要由穩(wěn)定資金支持的價值占比。凈穩(wěn)定資金率計算公式為：凈穩(wěn)定資金率=可用穩(wěn)定資金/所需的穩(wěn)定資金100% 證券公司的凈穩(wěn)定資金率應不低于100%，以確保證券公司減少資金運用與資金來源的期限錯配，增加長期

19、穩(wěn)定資金來源，滿足各類表內外業(yè)務對穩(wěn)定資金的需求。凈穩(wěn)定資金率計算表詳見附件2。第三十二條 證券公司應在每月結束之日起10個工作日內，向中國證券業(yè)協(xié)會報送流動性風險監(jiān)管指標報表。第三十三條 證券公司流動性風險監(jiān)管指標不符合規(guī)定標準的，應及時向中國證券業(yè)協(xié)會書面報告，說明基本情況、問題成因以及解決問題的具體措施和期限。第三十四條 對于未達到流動性風險監(jiān)管指標要求的證券公司，中國證券業(yè)協(xié)會可視情節(jié)輕重采取自律懲戒措施。第五章 附則第三十五條 中國證券業(yè)協(xié)會應通過非現(xiàn)場檢查、現(xiàn)場檢查等方式對證券公司的流動性風險水平及其管理狀況實施自律管理。第三十六條 證券公司的流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金率應在2014

20、年12月31日前達到80%，在2015年6月30日前達到100%。第三十七條 本指引由中國證券業(yè)協(xié)會負責解釋。第三十八條 本指引自2014年3月1日起施行。附件：1、流動性覆蓋率計算表 2、凈穩(wěn)定資金率計算表附件1：流動性覆蓋率（LCR）計算表填報單位：年 月 日 單位：元項目序號 期末金額 折算率 折算后金額 優(yōu)質流動性資產 1其中： 貨幣資金 注12100%結算備付金3100%國債、中央銀行票據(jù)4100%減：已凍結或質押部分5100%金融債券、地方政府債698%減：已凍結或質押部分798%信用評級AAA級的信用債券 注2896%減：已凍結或質押部分996%信用評級AAA級以下，AA-級（含

21、）以上的信用債券注31092%減：已凍結或質押部分1192%上海180指數(shù)、深圳100指數(shù)、滬深300指數(shù)成分股注41250%減：已凍結或質押部分1350%14未來30日現(xiàn)金流出151.30日內到期的負債現(xiàn)金流出16短期借款17100%拆入資金18100%賣出回購（按質押物分類）注519其中：國債、中央銀行票據(jù)200% 金融債券、地方政府債212% 信用評級AAA級的信用債券 注2224% 信用評級AAA級以下，AA-級（含）以上的信用債券 注3238% 其他24100%30日內須償還的報價回購融入金額25100%應付職工薪酬26100%應交稅費27100%應付利息28100%應付股利2910

22、0%交易性金融負債 30100%衍生金融負債31100% 30日內須償還的次級債務 32100% 30日內須償還的其他債務 33100%342.或有負債35 對外擔保金額（公司為自身負債提供的反擔保除外）363% 對控股證券業(yè)務子公司提供的凈資本擔保承諾373% 其他或有事項383%393.自營業(yè)務及長期投資資金流出40股指期貨 注64120%國債期貨 注7424%利率互換 注8430.1%已承諾不可撤銷的30日內須支付的自營業(yè)務投資金額44100%已承諾不可撤銷的30日內須支付的長期股權、固定資產、無形資產和其他長期資產的投資金額45100%464.承銷業(yè)務資金流出 注947股票再融資承銷承

23、諾4815%股票IPO承銷承諾4910%債券承銷承諾505%515.融資類業(yè)務資金流出52未清償融出資金余額 注10535%未清償約定購回余額545%未清償股票質押式回購余額555%566.資產管理業(yè)務資金流出57已承諾不可撤銷的30日內須自有資金認購的金額58100%597.其他資金流出60已承諾不可撤銷的30日內須給付的約定購回業(yè)務金額61100%62未來30日現(xiàn)金流入631. 30日內到期的短期資金流入64銀行承兌匯票65100%拆出資金6650%買入返售金融資產 注116790%應收股利6850%應收利息6950%702. 自營業(yè)務資金流入7130日內到期的信用評級AA-級以下（不含）

24、的信用債券 注127275%3.未使用的不可撤銷金融機構授信額度7375%4.其他資金流入74集中清算交易在途結算資金7550%銀行間市場非集中清算交易在途結算資金7640%77未來30日內現(xiàn)金凈流出 注1378流動性覆蓋率（LCR） 注1479注：1、不包括代理買賣證券款（含信用交易代理買賣證券款）和代理承銷證券款。 2、不含證券、基金、期貨公司發(fā)行的債券。 3、不含證券、基金、期貨公司發(fā)行的債券。 4、折算后金額不超過優(yōu)質流動性資產總額的15%。 5、不含報價回購融入的資金。 6、股指期貨期末金額按照股指期貨合約價值總額填列。 7、國債期貨期末金額按照國債期貨合約價值總額填列。 8、利率互

25、換期末金額按照利率互換名義本金總額填列。 9、股票再融資項目、IPO項目、債券項目承銷承諾自網上申購日前3天開始計算至發(fā)行期結束日止。若在此期間之前已經簽署承銷團協(xié)議的，期末余額按照各主承銷商及分銷商承諾包銷的金額填列；若在此期間之前沒有簽署承銷團協(xié)議的，期末余額按照各主承銷商承諾包銷的金額填列。若承銷協(xié)議沒有約定各主承銷商承諾包銷的金額，按總包銷金額平均分配到各主承銷商填列。 10、指融資融券業(yè)務下的融出資金。 11、不含約定購回及股票質押式回購融出的資金。 12、不含證券、基金、期貨公司發(fā)行的債券。 13、未來30日內現(xiàn)金凈流出=總現(xiàn)金流出-min（總現(xiàn)金流入,75%總流出)。 14、流動

26、性覆蓋率（LCR）為優(yōu)質流動性資產/未來30日內現(xiàn)金凈流出。 法定代表人辦公電話總經理辦公電話財務負責人辦公電話 移動電話制表人辦公電話 移動電話附件2：凈穩(wěn)定資金率（NSFR）計算表填報單位： 年 月 日 單位：元項目序號期末金額折算率 折算后金額可用穩(wěn)定資金1其中：1. 調整后凈資產 注12100%3 2. 剩余存續(xù)期大于等于1年的借款和負債4 次級債務 5100% 長期借款6100% 應付債券7100%8 3. 所有其他負債和權益 90%10所需穩(wěn)定資金11其中：1.高流動性資產12貨幣資金 注2130%結算備付金140%拆出資金（不足1年）150%存出保證金160%買入返售金融資產 注

27、3170%貨幣市場基金180%192.剩余存續(xù)期不足1年的證券20 國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券210% 政府支持機構債券、地方政府債220% 信用評級AAA級的信用債券230% 信用評級AAA級以下，BBB級（含）以上的信用債券241% 信用評級BBB級以下的信用債券 注4255%263. 剩余存續(xù)期大于等于1年證券27 國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券285% 政府支持機構債券、地方政府債295% 信用評級AAA級的信用債券3010% 信用評級AAA級以下，BBB級（含）以上的信用債券3120% 信用評級BBB級以下的信用債券 注43250%334.股票 注534上海180指數(shù)、深

28、圳100指數(shù)、滬深300指數(shù)成分股3530%一般上市股票3650% 其他股票37100%385.可轉換債券3930%6.衍生金融資產400%7.證券投資基金 注641固定收益類基金4210%權益類基金4320%次級類基金 注74450%8.融出資金45自有資金融出資金4650%轉融通融出資金475%489.約定購回融出資金4950%10.股票質押式回購融出資金5050%到期日在1年以內（含）的融出資金5150%到期日在1年以上（不含）的融出資金5275%11.1年以內的應收款項5350%12.應收股利5450%13.應收利息5550%14.其他所有資產 注856100%5715.表外項目58

29、15.1 證券衍生產品59利率互換 注9600.5%股指期貨 注106112%國債期貨 注11623%63 15.2 其他表外項目64 股票再融資承銷承諾 注126515% 股票IPO承銷承諾6610% 債券承銷承諾675% 對外擔保金額685% 對控股證券業(yè)務子公司提供的凈資本擔保承諾695% 其他或有事項705%71凈穩(wěn)定資金率（NSFR） 注1372 注：1、調整后凈資產為凈資產減去未實現(xiàn)收益形成的資本公積、未實現(xiàn)收益形成的未分配利潤后的金額。 2、不包括代理買賣證券款（含信用交易代理買賣證券款）和代理承銷證券款。 3、不含約定購回及股票質押式回購融出的資金。 4、未評級的信用債券歸入B

30、BB級以下信用債券進行折算。 5、股票不含轉融通融入的證券。 6、證券投資基金不含貨幣市場基金。混合類基金從嚴歸屬。 7、次級類基金指分級基金中除優(yōu)先份額之外的基金。 8、不含代理買賣證券款（含信用交易代理買賣證券款）、代理承銷證券款及轉融通融入證券形成的資產。 9、利率互換期末金額按照利率互換名義本金總額填列。 10、股指期貨期末金額按照股指期貨合約價值總額填列。 11、國債期貨期末金額按照國債期貨合約價值總額填列。 12、股票再融資項目、IPO項目、債券項目承銷承諾自網上申購日前3天開始計算至發(fā)行期結束日止。若在此期間之前已經簽署承銷團協(xié)議的，期末余額按照各主承銷商及分銷商承諾包銷的金額填

31、列；若在此期間之前沒有簽署承銷團協(xié)議的，期末余額按照各主承銷商承諾包銷的金額填列。若承銷協(xié)議沒有約定各主承銷商承諾包銷的金額，按總包銷金額平均分配到各主承銷商填列。 13、凈穩(wěn)定資金率為可用穩(wěn)定資金/所需穩(wěn)定資金。 法定代表人辦公電話總經理辦公電話財務負責人辦公電話 移動電話制表人辦公電話 移動電話證券公司全面風險管理規(guī)范第一條為加強和規(guī)范證券公司全面風險管理，增強核心競爭力，保障證券行業(yè)持續(xù)穩(wěn)健運行，根據(jù)證券法、證券公司監(jiān)督管理條例、證券公司風險控制指標管理辦法等法律法規(guī)及自律規(guī)則，制定本規(guī)范。第二條本規(guī)范所稱全面風險管理，是指證券公司董事會、經理層以及全體員工共同參與，對公司經營中的流動性

32、風險、市場風險、信用風險、操作風險等各類風險，進行準確識別、審慎評估、動態(tài)監(jiān)控、及時應對及全程管理。第三條證券公司應當建立健全與公司自身發(fā)展戰(zhàn)略相適應的全面風險管理體系。全面風險管理體系應當包括可操作的管理制度、健全的組織架構、可靠的信息技術系統(tǒng)、量化的風險指標體系、專業(yè)的人才隊伍、有效的風險應對機制以及良好的風險管理文化。第四條證券公司應當制定并持續(xù)完善風險管理制度，明確風險管理的目標、原則、組織架構、授權體系、相關職責、基本程序等，并針對不同風險類型制定可操作的風險識別、評估、監(jiān)測、應對、報告的方法和流程。證券公司應當通過評估、稽核、檢查等手段保證風險管理制度的貫徹落實。第五條證券公司應當

33、明確董事會、經理層、各部門及分支機構履行全面風險管理的具體職責、程序及報告路徑，建立與風險管理效果掛鉤的績效考核及責任追究機制，保障全面風險管理的有效性。公司董事長、總經理對公司全面風險管理的有效性承擔主要責任。證券公司各業(yè)務部門、分支機構負責人應當全面了解并在決策中充分考慮與業(yè)務相關的各類風險，及時識別、評估、應對、報告相關風險，并承擔風險管理有效性的直接責任。證券公司應當建立健全授權管理體系，確保公司所有部門和分支機構在被授予的權限范圍內開展工作，嚴禁越權從事經營活動。通過制度、流程、系統(tǒng)等方式，進行有效管理和控制，并確保業(yè)務經營活動受到制衡和監(jiān)督。第六條證券公司應當指定或者任命一名高級管

34、理人員負責全面風險管理工作（以下統(tǒng)稱首席風險官）。首席風險官不得兼任或者分管與其職責相沖突的職務或者部門。證券公司應對首席風險官履職提供充分保障，保障首席風險官能夠充分行使履行職責所必要的知情權。首席風險官有權參加或者列席與其履行職責相關的會議，調閱相關文件資料，獲取必要信息。證券公司應當保障首席風險官的獨立性。公司股東、董事不得違反規(guī)定的程序，直接向首席風險官下達指令或者干涉其工作。公司各部門、分支機構及其工作人員發(fā)現(xiàn)風險隱患時，應當主動、及時地向首席風險官報告。第七條證券公司應當指定或者設立專門部門履行風險管理職責，在首席風險官領導下推動全面風險管理工作，監(jiān)測、評估、報告公司整體風險水平，

35、并為業(yè)務決策提供風險管理建議，協(xié)助、指導和檢查各部門、分支機構的風險管理工作。流動性風險、聲譽風險等風險管理工作可由證券公司其它相關部門負責。證券公司應當配備充足的熟悉證券業(yè)務與風險管理技能的專業(yè)人員，并提供相應的資源支持，以保障其勝任風險管理工作。第八條證券公司應當制定包括風險容忍度和風險限額等的風險指標體系，并通過情景分析、壓力測試等方法計量風險、評估承受能力、指導資源配置。風險指標應當經公司董事會、經理層或其授權機構審批并逐級分解至各部門和分支機構遵照執(zhí)行。第九條證券公司應當建立與業(yè)務復雜程度和風險指標體系相適應的風險管理信息技術系統(tǒng)，對風險進行計量、匯總、預警和監(jiān)控，并實現(xiàn)同一業(yè)務、同

36、一客戶相關風險信息的集中管理，以符合公司整體風險管理的需要。第十條證券公司應當建立健全壓力測試機制，及時根據(jù)業(yè)務發(fā)展情況和市場變化情況，對證券公司流動性風險、信用風險、市場風險等各類風險進行壓力測試。第十一條證券公司應當全面、系統(tǒng)、持續(xù)地收集和分析可能影響實現(xiàn)經營目標的內外部信息，識別公司面臨的風險及其來源、特征、形成條件和潛在影響，并按業(yè)務、部門和風險類型等進行分類。第十二條證券公司應當根據(jù)風險的影響程度和發(fā)生可能性等建立評估標準，采取定性與定量相結合的方法，對識別的風險進行分析計量并進行等級評價或量化排序，確定重點關注和優(yōu)先控制的風險。證券公司應當關注風險的關聯(lián)性，匯總公司層面的風險總量，審慎評估公司面