交易開(kāi)拓者代碼學(xué)習(xí)各種買(mǎi)賣(mài)指令及實(shí)例

1、交易開(kāi)拓者代碼學(xué)習(xí)各種買(mǎi)賣(mài)指令及實(shí)例 TB(轉(zhuǎn)2021年07月27日 22:35原文地址：交易開(kāi)拓者代碼學(xué)習(xí)各種買(mǎi)賣(mài)指令及實(shí)例 TB(轉(zhuǎn) 竹本無(wú)青各種買(mǎi)賣(mài)指令Buy說(shuō)明 產(chǎn)生一個(gè)多頭建倉(cāng)操作。 語(yǔ)法 Buy(Numeric Share=0,Numeric Price=0,Bool Delay=False)參數(shù) Share 買(mǎi)入數(shù)量，為整型值，默認(rèn)為使用系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)；Price 買(mǎi)入價(jià)格，為浮點(diǎn)數(shù)，默認(rèn)=0時(shí)為使用現(xiàn)價(jià)(非最后Bar為Close)；Delay 買(mǎi)入動(dòng)作是否延遲，默認(rèn)為當(dāng)前Bar發(fā)送委托，當(dāng)Delay=True，在下一個(gè)Bar執(zhí)行。 備注 產(chǎn)生一個(gè)多頭建倉(cāng)操作，無(wú)返回值，該函數(shù)僅支

2、持交易指令。該函數(shù)僅用于多頭建倉(cāng)，其處理規(guī)那么如下：如果當(dāng)前持倉(cāng)狀態(tài)為持平，即MarketPosition = 0 時(shí)，該函數(shù)按照參數(shù)進(jìn)行多頭建倉(cāng)。如果當(dāng)前持倉(cāng)狀態(tài)為空倉(cāng)，即MarketPosition = -1 時(shí)，該函數(shù)首先平掉所有空倉(cāng)，到達(dá)持平的狀態(tài)，然后再按照參數(shù)進(jìn)行多頭建倉(cāng)。如果當(dāng)前持倉(cāng)狀態(tài)為多倉(cāng)，即MarketPosition = 1 時(shí)，該函數(shù)將繼續(xù)建倉(cāng)，但具體是否能夠成功建倉(cāng)要取決于系統(tǒng)中關(guān)于連續(xù)建倉(cāng)的設(shè)置，以及資金，最大持倉(cāng)量等限制。 例如 在MarketPosition=0的情況下：Buy(50,10.2,1) 表示用10.2的價(jià)格買(mǎi)入50張合約，延遲到下一個(gè)Bar發(fā)送委托

3、。Buy(10,Close) 表示用當(dāng)前Bar收盤(pán)價(jià)買(mǎi)入10張合約，馬上發(fā)送委托。Buy(5,0) 表示用現(xiàn)價(jià)買(mǎi)入5張合約，馬上發(fā)送委托。 BuyToCover說(shuō)明 產(chǎn)生一個(gè)空頭平倉(cāng)操作。 語(yǔ)法 BuyToCover(Numeric Share=0,Numeric Price=0,Bool Delay=False)參數(shù) Share 買(mǎi)入數(shù)量，為整型值，默認(rèn)為平掉當(dāng)前所有持倉(cāng)；Price 買(mǎi)入價(jià)格，為浮點(diǎn)數(shù)，默認(rèn)=0時(shí)為使用現(xiàn)價(jià)(非最后Bar為Close)；Delay 買(mǎi)入動(dòng)作是否延遲，默認(rèn)為當(dāng)前Bar發(fā)送委托，當(dāng)Delay=True,在下一個(gè)Bar執(zhí)行。 備注 產(chǎn)生一個(gè)空頭平倉(cāng)操作，無(wú)返回值，

4、該函數(shù)僅支持交易指令。該函數(shù)僅用于空頭平倉(cāng)，其處理規(guī)那么如下：如果當(dāng)前持倉(cāng)狀態(tài)為持平，即MarketPosition = 0 時(shí)，該函數(shù)不執(zhí)行任何操作。如果當(dāng)前持倉(cāng)狀態(tài)為多倉(cāng)，即MarketPosition = 1 時(shí)，該函數(shù)不執(zhí)行任何操作。如果當(dāng)前持倉(cāng)狀態(tài)為空倉(cāng)，即MarketPosition = -1 時(shí)，如果此時(shí)Share使用默認(rèn)值，該函數(shù)將平掉所有空倉(cāng)，到達(dá)持平的狀態(tài)，否那么只平掉參數(shù)Share的空倉(cāng)。 例如 在MarketPosition = -1的情況下：BuyToCover(50,10.2,1) 表示用10.2的價(jià)格空頭買(mǎi)入50張合約，延遲到下一個(gè)Bar發(fā)送委托。BuyToCov

5、er(10,Close) 表示用當(dāng)前Bar收盤(pán)價(jià)空頭買(mǎi)入10張合約，馬上發(fā)送委托。BuyToCover(5,0) 表示用現(xiàn)價(jià)空頭買(mǎi)入5張合約)，馬上發(fā)送委托。 sell說(shuō)明 產(chǎn)生一個(gè)多頭平倉(cāng)操作。 (BK)語(yǔ)法 Sell(Numeric Share=0,Numeric Price=0,Bool Delay=False)參數(shù) Share 賣(mài)出數(shù)量，為整型值，默認(rèn)為平掉當(dāng)前所有持倉(cāng)；Price 賣(mài)出價(jià)格，為浮點(diǎn)數(shù)，默認(rèn)=0時(shí)為使用現(xiàn)價(jià)(非最后Bar為Close)；Delay 賣(mài)出動(dòng)作是否延遲，默認(rèn)為當(dāng)前Bar發(fā)送委托，當(dāng)Delay=True，在下一個(gè)Bar執(zhí)行。 備注 產(chǎn)生一個(gè)多頭平倉(cāng)操作，無(wú)返回

6、值，該函數(shù)僅支持交易指令。該函數(shù)僅用于多頭平倉(cāng)，其處理規(guī)那么如下：如果當(dāng)前持倉(cāng)狀態(tài)為持平，即MarketPosition = 0 時(shí)，該函數(shù)不執(zhí)行任何操作。如果當(dāng)前持倉(cāng)狀態(tài)為空倉(cāng)，即MarketPosition = -1 時(shí)，該函數(shù)不執(zhí)行任何操作。如果當(dāng)前持倉(cāng)狀態(tài)為多倉(cāng)，即MarketPosition = 1 時(shí)，如果此時(shí)Share使用默認(rèn)值，該函數(shù)將平掉所有多倉(cāng)，到達(dá)持平的狀態(tài)，否那么只平掉參數(shù)Share的多倉(cāng)。 例如 在MarketPosition=0的情況下：Sell(50,10.2,1) 表示用10.2的價(jià)格賣(mài)出50張合約，延遲到下一個(gè)Bar發(fā)送委托。Sell(10,Close) 表示

7、用當(dāng)前Bar收盤(pán)價(jià)賣(mài)出10張合約，馬上發(fā)送委托。Sell(5,0) 表示用現(xiàn)價(jià)賣(mài)出5張合約，馬上發(fā)送委托。 sellshort說(shuō)明 產(chǎn)生一個(gè)空頭建倉(cāng)操作。 語(yǔ)法 SellShort(Numeric Share=0,Numeric Price=0,Bool Delay=False)參數(shù) Share 賣(mài)出數(shù)量，為整型值，默認(rèn)為使用系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)；Price 賣(mài)出價(jià)格，為浮點(diǎn)數(shù)，默認(rèn)=0時(shí)為使用現(xiàn)價(jià)(非最后Bar為Close)；Delay 賣(mài)出動(dòng)作是否延遲，默認(rèn)為當(dāng)前Bar發(fā)送委托，當(dāng)Delay=True，在下一個(gè)Bar執(zhí)行。 備注 產(chǎn)生一個(gè)空頭建倉(cāng)操作，無(wú)返回值，該函數(shù)僅支持交易指令。該函數(shù)僅用于空

8、頭建倉(cāng)，其處理規(guī)那么如下：如果當(dāng)前持倉(cāng)狀態(tài)為持平，即MarketPosition = 0 時(shí)，該函數(shù)按照參數(shù)進(jìn)行空頭建倉(cāng)。如果當(dāng)前持倉(cāng)狀態(tài)為多倉(cāng)，即MarketPosition = 1 時(shí)，該函數(shù)首先平掉所有多倉(cāng)，到達(dá)持平的狀態(tài)，然后再按照參數(shù)進(jìn)行空頭建倉(cāng)。如果當(dāng)前持倉(cāng)狀態(tài)為空倉(cāng)，即MarketPosition = -1 時(shí)，該函數(shù)將繼續(xù)建倉(cāng)，但具體是否能夠成功建倉(cāng)要取決于系統(tǒng)中關(guān)于連續(xù)建倉(cāng)的設(shè)置，以及資金，最大持倉(cāng)量等限制。 例如 在MarketPosition=0的情況下：SellShort(50,10.2,1) 表示用10.2的價(jià)格空頭賣(mài)出50張合約，延遲到下一個(gè)Bar發(fā)送委托。Sell

9、Short(10,Close) 表示用當(dāng)前Bar收盤(pán)價(jià)空頭賣(mài)出10張合約，馬上發(fā)送委托。SellShort(5,0) 表示用現(xiàn)價(jià)空頭賣(mài)出5張合約，馬上發(fā)送委托。對(duì)應(yīng)的BPK,SPK,你清楚了嗎函數(shù)名 描述 Buy 平掉所有空頭持倉(cāng)，開(kāi)多頭倉(cāng)位。(*BPK*)Sell 平掉指定的多頭持倉(cāng)。 SellShort 平掉所有多頭持倉(cāng)，開(kāi)空頭倉(cāng)位。 (*SPK*)BuyToCover 平掉指定的空頭持倉(cāng)。 獲得當(dāng)前持倉(cāng)狀態(tài),太妙了MarketPosition說(shuō)明 獲得當(dāng)前持倉(cāng)狀態(tài)。 語(yǔ)法 Integer MarketPosition()參數(shù) 無(wú) 備注 獲得當(dāng)前持倉(cāng)狀態(tài)，返回值為整型，該函數(shù)僅支持交易指令

10、。返回值定義如下：-1 當(dāng)前位置為持空倉(cāng)0 當(dāng)前位置為持平1 當(dāng)前位置為持多倉(cāng) 例如 無(wú)內(nèi)建平倉(cāng)指令-精華之特色內(nèi)建平倉(cāng)指令除了上節(jié)的Sell和BuyToCover可以進(jìn)行平倉(cāng)之外，TradeBlazer公式提供了額外的八種平倉(cāng)函數(shù)，通過(guò)合理的應(yīng)用內(nèi)建平倉(cāng)函數(shù)，可以幫助您有效的鎖定風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)獲利。您可以組合使用內(nèi)建平倉(cāng)函數(shù)，也可以在自己的交易指令中調(diào)用內(nèi)建平倉(cāng)函數(shù)進(jìn)行平倉(cāng)，八個(gè)內(nèi)建平倉(cāng)函數(shù)如下:函數(shù)名 描述 SetExitOnClose 該平倉(cāng)函數(shù)用來(lái)在當(dāng)日收盤(pán)后產(chǎn)生一個(gè)平倉(cāng)動(dòng)作，將當(dāng)前所有的持倉(cāng)按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)全部平掉。 SetBreakEven 該平倉(cāng)函數(shù)在獲利條件滿(mǎn)足的情況下啟動(dòng)，當(dāng)盈利回落

11、到達(dá)保本時(shí)產(chǎn)生平倉(cāng)動(dòng)作，平掉指定的倉(cāng)位。 SetStopLoss 該平倉(cāng)函數(shù)在虧損到達(dá)設(shè)定條件時(shí)產(chǎn)生平倉(cāng)動(dòng)作，平掉指定的倉(cāng)位。 SetProfitTarget 該平倉(cāng)函數(shù)在盈利到達(dá)設(shè)定條件時(shí)產(chǎn)生平倉(cāng)動(dòng)作，平掉指定的倉(cāng)位。 SetPeriodTrailing 該平倉(cāng)函數(shù)在盈利回落到設(shè)定條件時(shí)產(chǎn)生平倉(cāng)動(dòng)作，平掉指定的倉(cāng)位。 SetPercentTrailing 該平倉(cāng)函數(shù)在盈利回落到設(shè)定條件時(shí)產(chǎn)生平倉(cāng)動(dòng)作，平掉指定的倉(cāng)位。 SetDollarTrailing 該平倉(cāng)函數(shù)在盈利回落到設(shè)定條件時(shí)產(chǎn)生平倉(cāng)動(dòng)作，平掉指定的倉(cāng)位。 SetInactivate 該平倉(cāng)函數(shù)在設(shè)定時(shí)間內(nèi)行情一直在某個(gè)幅度內(nèi)波動(dòng)時(shí)

12、產(chǎn)生平倉(cāng)動(dòng)作，平掉指定的倉(cāng)位。 關(guān)于ExitPosition上述多個(gè)平倉(cāng)函數(shù)都用到了參數(shù)ExitPosition，作為平倉(cāng)函數(shù)倉(cāng)位控制的重要參數(shù)，有必要對(duì)該參數(shù)進(jìn)行單獨(dú)說(shuō)明。ExitPosition是布爾型參數(shù)，當(dāng)ExitPosition=True時(shí)，表示將當(dāng)前所有的持倉(cāng)作為一個(gè)整體，根據(jù)其平均建倉(cāng)本錢(qián)，計(jì)算各平倉(cāng)函數(shù)的盈虧，當(dāng)條件滿(mǎn)足時(shí)，會(huì)將所有倉(cāng)位一起平掉；當(dāng)ExitPosition=False時(shí)，表示單獨(dú)對(duì)每個(gè)建倉(cāng)位置進(jìn)行平倉(cāng)，單獨(dú)計(jì)算各平倉(cāng)函數(shù)盈虧時(shí)，當(dāng)單個(gè)建倉(cāng)位置條件滿(mǎn)足后，平掉該建倉(cāng)位置即可。觸發(fā)單觸發(fā)單觸發(fā)單是交易開(kāi)拓者特有的交易方式，觸發(fā)單是指用戶(hù)設(shè)置條件，將觸發(fā)單提交到交易開(kāi)

13、拓者的交易效勞器，當(dāng)設(shè)定條件滿(mǎn)足情況，交易效勞器會(huì)自動(dòng)發(fā)送委托到交易所。觸發(fā)單可以幫助解決用戶(hù)盯盤(pán)的辛苦，及手動(dòng)發(fā)單的速度問(wèn)題。觸發(fā)單分為以下四種類(lèi)型：吊買(mǎi)、吊賣(mài)、追買(mǎi)、追賣(mài)。每個(gè)觸發(fā)單在發(fā)送時(shí)需要輸入以下參數(shù)：觸發(fā)價(jià)格：觸發(fā)單設(shè)定的條件價(jià)格，通過(guò)比擬現(xiàn)價(jià)和觸發(fā)價(jià)格確定是否下單。下單之后，該觸發(fā)單會(huì)從交易效勞器中刪除；執(zhí)行價(jià)格：條件滿(mǎn)足之后，發(fā)送委托的價(jià)格，設(shè)定為0可自動(dòng)獲取當(dāng)時(shí)的叫買(mǎi)/賣(mài)價(jià)；過(guò)期時(shí)間：設(shè)定觸發(fā)單的過(guò)期時(shí)間，到這個(gè)時(shí)間還沒(méi)有觸發(fā)的訂單會(huì)被設(shè)為過(guò)期，不再進(jìn)行監(jiān)控。吊買(mǎi)吊買(mǎi)是指當(dāng)現(xiàn)價(jià)向下跌破觸發(fā)價(jià)格，即按執(zhí)行價(jià)格產(chǎn)生一個(gè)即時(shí)買(mǎi)入委托單，如下列圖所示：吊賣(mài)吊賣(mài)是指當(dāng)現(xiàn)價(jià)向上突破觸發(fā)價(jià)

14、格，即按執(zhí)行價(jià)格產(chǎn)生一個(gè)即時(shí)賣(mài)出委托單，如下列圖所示：追買(mǎi)追買(mǎi)是指當(dāng)現(xiàn)價(jià)向上突破觸發(fā)價(jià)格，即按執(zhí)行價(jià)格產(chǎn)生一個(gè)即時(shí)買(mǎi)入委托單，如下列圖所示：追賣(mài)追賣(mài)是指當(dāng)現(xiàn)價(jià)向下跌破觸發(fā)價(jià)格，即按執(zhí)行價(jià)格產(chǎn)生一個(gè)即時(shí)賣(mài)出委托單，如下列圖所示：修改或刪除觸發(fā)單當(dāng)存在某個(gè)商品的觸發(fā)單，可通過(guò)雙擊帳戶(hù)管理的觸發(fā)單頁(yè)面的工程，翻開(kāi)交易師，進(jìn)行修改或刪除操作。您可以修改數(shù)量、觸發(fā)單類(lèi)型、觸發(fā)價(jià)格、執(zhí)行價(jià)格、過(guò)期時(shí)間及止損獲利等，完成修改之后，點(diǎn)擊修改按鈕即可完成修改；您可以直接點(diǎn)擊刪除按鈕將該觸發(fā)單刪除。注意: 觸發(fā)單在發(fā)送之后將會(huì)生效，該委托單在效勞器上運(yùn)行，此時(shí)您關(guān)閉程序或電腦不會(huì)影響觸發(fā)單的執(zhí)行。 SetPerc

15、entTrailing(2000,0.2,True); 又是一個(gè)寶SetPercentTrailing(2000,0.2,True); 當(dāng)前所有持倉(cāng)盈利在大于2000之后回落，當(dāng)回落百分比到達(dá)20%之后，執(zhí)行所有持倉(cāng)位置的百分比回落平倉(cāng)。此時(shí)是計(jì)算所有持倉(cāng)的盈利數(shù)SetPercentTrailing(1000,0.1,False); 當(dāng)前持倉(cāng)的某一個(gè)建倉(cāng)位置的盈利大于1000之后回落，當(dāng)回落百分比到達(dá)10%之后，執(zhí)行該持倉(cāng)位置的百分比回落平倉(cāng)。此時(shí)只計(jì)算該持倉(cāng)位置的盈利 SetStopLoss(0,2000,True); 當(dāng)前所有持倉(cāng)虧損到達(dá)2000之后，執(zhí)行所有持倉(cāng)位置的止損平倉(cāng)。此時(shí)是計(jì)算

16、所有持倉(cāng)的虧損數(shù)SetStopLoss(1,50, False); 當(dāng)前持倉(cāng)的某一個(gè)建倉(cāng)位置每張合約的虧損到達(dá)50之后，執(zhí)行該持倉(cāng)位置的止損平倉(cāng)。此時(shí)只計(jì)算該持倉(cāng)位置的每張合約虧損SetBreakEven(0,2000,True); 當(dāng)前所有持倉(cāng)的盈利到達(dá)2000之后，啟動(dòng)所有持倉(cāng)位置的保本平倉(cāng)。此時(shí)是計(jì)算所有持倉(cāng)的盈利數(shù)SetBreakEven(1,50, False); 當(dāng)前持倉(cāng)的某一個(gè)建倉(cāng)位置每張合約的盈利到達(dá)50之后，啟動(dòng)該持倉(cāng)位置的保本平倉(cāng)。此時(shí)只計(jì)算該持倉(cāng)位置的每張約的盈利 精華中精華文華所沒(méi)有實(shí)現(xiàn)復(fù)雜策略工具一循環(huán)語(yǔ)句循環(huán)語(yǔ)句包括兩種表達(dá)方式：For和While。ForFor語(yǔ)句

17、是一個(gè)循環(huán)語(yǔ)句，重復(fù)執(zhí)行某項(xiàng)操作，直到循環(huán)結(jié)束。語(yǔ)法如下：For 循環(huán)變量 = 初始值 To 結(jié)束值TradeBlazer公式語(yǔ)句;循環(huán)變量為在之前已經(jīng)定義的一個(gè)數(shù)值型變量，F(xiàn)or循環(huán)的執(zhí)行是從循環(huán)變量從初始值到結(jié)束值，按照步長(zhǎng)為1遞增，依次執(zhí)行TradeBlazer公式語(yǔ)句。結(jié)束值必須大于或等于初始值才有意義，初始值和結(jié)束值可以使用浮點(diǎn)數(shù)，但是在執(zhí)行過(guò)程中會(huì)被直接取整。只計(jì)算其整數(shù)局部。TradeBlazer公式語(yǔ)句是一些語(yǔ)句的組合，如果TradeBlazer公式語(yǔ)句是單條，您可以省略，二條或者二條以上的語(yǔ)句必須使用。第一次執(zhí)行時(shí)，首先將循環(huán)變量賦值為初始值，然后判斷循環(huán)變量是否小于等于結(jié)束

18、值，如果滿(mǎn)足條件，那么執(zhí)行TradeBlazer公式語(yǔ)句，同時(shí)循環(huán)變量加1。接著重新判斷循環(huán)變量是否小于等于結(jié)束值，一直到條件為False，退出循環(huán)。例如，以下的用戶(hù)計(jì)算Price最近Length周期的和。ParamsNumericSeries Price(1);Numeric Length(10);VarsNumeric SumValue(0);Numeric i;Beginfor i = 0 to Length - 1SumValue = SumValue Price i ;Return SumValue;End如果希望For語(yǔ)句從大到小進(jìn)行循環(huán)，可以使用以下的語(yǔ)法：For 循環(huán)變量 =

19、初始值 DownTo 結(jié)束值TradeBlazer公式語(yǔ)句;For-DownTo讓循環(huán)變量從結(jié)束值每次遞減1直到等于結(jié)束值，依次調(diào)用TradeBlazer公式語(yǔ)句執(zhí)行，初始值必須大于或等于結(jié)束值才有意義。For語(yǔ)句是比擬常用的一種循環(huán)控制語(yǔ)句，它應(yīng)用于知道循環(huán)次數(shù)的地方，很多內(nèi)建用戶(hù)函數(shù)中都使用For語(yǔ)句來(lái)完成相應(yīng)的功能，比方Summation，Highest，Lowest，LinearReg等。WhileWhile語(yǔ)句在條件為真的時(shí)候重復(fù)執(zhí)行某一項(xiàng)操作。即，只要條件表達(dá)式的值為真(True)時(shí)，就重復(fù)執(zhí)行某個(gè)動(dòng)作。直到行情信息改變以致條件為假(False)時(shí)，循環(huán)才結(jié)束。語(yǔ)法如下：While

20、 (Condition)TradeBlazer公式語(yǔ)句;Condition是一個(gè)邏輯表達(dá)式，當(dāng)Condition為T(mén)rue的時(shí)候，TradeBlazer公式語(yǔ)句將會(huì)被循環(huán)執(zhí)行，Condition可以是多個(gè)條件表達(dá)式的邏輯組合，Condition必須用()括起來(lái)。TradeBlazer公式語(yǔ)句是一些語(yǔ)句的組合，如果TradeBlazer公式語(yǔ)句是單條，您可以省略，二條或者二條以上的語(yǔ)句必須使用。例如，以下的公式用來(lái)計(jì)算要產(chǎn)生大于100000成交量需要最近Bar的個(gè)數(shù)：VarsNumeric SumVolume(0);Numeric Counter (0);BeginWhile (SumVolum

21、e < 100000)SumVolume = SumVolume VolCounterCounter = Counter 1;End首先，我們定義兩個(gè)變量SumVolume和Counter，并將其默認(rèn)值設(shè)為0。當(dāng)SumVolume <100000這個(gè)表達(dá)式為T(mén)rue時(shí)，While內(nèi)的TradeBlazer公式語(yǔ)句一直被調(diào)用，將前Counter個(gè)Bar的Vol加到SumVolume中，當(dāng)SumVolume大于等于100000時(shí)，退出循環(huán)。在使用While循環(huán)的時(shí)候，有可能會(huì)遇到循環(huán)一直執(zhí)行，永遠(yuǎn)不能退出的情況，這種情況我們稱(chēng)之為死循環(huán)，比方下面的語(yǔ)句；While (True)Trad

22、eBlazer公式語(yǔ)句;在這種情況下，循環(huán)將一直執(zhí)行，導(dǎo)致程序不能繼續(xù)工作，在這種情況，我們可以使用Break來(lái)跳出循環(huán)，詳細(xì)情況參加下節(jié)。針對(duì)上節(jié)的例子，要想從死循環(huán)中跳出，我們可以在循環(huán)之中添加Break語(yǔ)句，如下：While (True)TradeBlazer公式語(yǔ)句;If (Condition)Break;循環(huán)在每次執(zhí)行后，都將判斷Condition的值，當(dāng)Condition為T(mén)rue時(shí)，那么執(zhí)行Break語(yǔ)句，跳出整個(gè)循環(huán)。Continue有的時(shí)候在循環(huán)中，我們可能希望跳過(guò)后面的代碼，進(jìn)入下一次循環(huán)，在這種情況下，可以使用Continue語(yǔ)句來(lái)到達(dá)目的，如下：While (Condi

23、tion1)TradeBlazer公式語(yǔ)句1;If (Condition2)Continue;TradeBlazer公式語(yǔ)句2;當(dāng)Condition1滿(mǎn)足時(shí)，循環(huán)被執(zhí)行，在執(zhí)行完TradeBlazer公式語(yǔ)句1后，將判斷Condition2的值，當(dāng)Condition2為T(mén)rue，將跳過(guò)TradeBlazer公式語(yǔ)句2，重新判斷Condition1的值，進(jìn)入下一次循環(huán)。否那么將繼續(xù)執(zhí)行TradeBlazer公式語(yǔ)句2。 精華中精華文華所沒(méi)有實(shí)現(xiàn)復(fù)雜策略工具二控制語(yǔ)句TradeBlazer公式支持兩大類(lèi)的控制語(yǔ)句：條件語(yǔ)句和循環(huán)語(yǔ)句。條件語(yǔ)句條件語(yǔ)句包括以下四類(lèi)表達(dá)方式：IfIf語(yǔ)句是一個(gè)條件語(yǔ)句

24、，當(dāng)特定的條件滿(mǎn)足后執(zhí)行一局部操作。語(yǔ)法如下：If (Condition)TradeBlazer公式語(yǔ)句;Condition是一個(gè)邏輯表達(dá)式，當(dāng)Condition為T(mén)rue的時(shí)候，TradeBlazer公式語(yǔ)句將會(huì)被執(zhí)行，Condition可以是多個(gè)條件表達(dá)式的邏輯組合，Condition必須用()括起來(lái)。TradeBlazer公式語(yǔ)句是一些語(yǔ)句的組合，如果TradeBlazer公式語(yǔ)句是單條，您可以省略，二條或者二條以上的語(yǔ)句必須使用。例如，您可以計(jì)算圖表中上升缺口當(dāng)前Bar的開(kāi)盤(pán)價(jià)高于上一個(gè)Bar的最高價(jià)出現(xiàn)了多少次，只要在圖表中使用If語(yǔ)句，當(dāng)找到一個(gè)滿(mǎn)足條件的Bar時(shí)，即條件為真時(shí)，變

25、量加1，腳本如下：VarsNumericSeries Counter(0);BeginIf ( Open > High1)Counter = Counter1 1;.End在TradeBlazer公式中，If語(yǔ)句被廣泛使用，如K線(xiàn)型態(tài)和特征走勢(shì)，都需要大量的使用If語(yǔ)句，當(dāng)條件滿(mǎn)足的時(shí)候，在滿(mǎn)足條件的Bar上面進(jìn)行標(biāo)記。例如，下面的語(yǔ)句就是特征走勢(shì)的例子：If(High > High1 AND Low < Low1)PlotNumeric(High,"Outside Bar");If語(yǔ)句在不是用括號(hào)的情況，只執(zhí)行下面的第一條語(yǔ)句，如下的語(yǔ)句，Alert不會(huì)

26、只在條件為T(mén)rue時(shí)執(zhí)行，而是每次都執(zhí)行。If(High > High1 AND Low < Low1)PlotNumeric(High,"Outside Bar");Alert("Outside Bar");要想Alert只在條件為T(mén)rue時(shí)執(zhí)行，您需要按照下面的格式編寫(xiě)：If(High > High1 AND Low < Low1)PlotNumeric(High,"Outside Bar");Alert("Outside Bar");If-ElseIf-Else語(yǔ)句是對(duì)指定條件進(jìn)行判斷

27、，如果條件滿(mǎn)足執(zhí)行If后的語(yǔ)句。否那么執(zhí)行Else后面的語(yǔ)句。語(yǔ)法如下：If (Condition)TradeBlazer公式語(yǔ)句1;ElseTradeBlazer公式語(yǔ)句2;Condition是一個(gè)邏輯表達(dá)式，當(dāng)Condition為T(mén)rue的時(shí)候，TradeBlazer公式語(yǔ)句1將會(huì)被執(zhí)行；Condition為False時(shí)，TradeBlazer公式語(yǔ)句2將會(huì)被執(zhí)行。Condition可以是多個(gè)條件表達(dá)式的邏輯組合，Condition必須用()括起來(lái)。TradeBlazer公式語(yǔ)句是一些語(yǔ)句的組合，如果TradeBlazer公式語(yǔ)句是單條，您可以省略，二條或者二條以上的語(yǔ)句必須使用。例如，比

28、擬當(dāng)前Bar和上一個(gè)Bar的收盤(pán)價(jià)，如果Close > Close1，Value1 = Value1 Vol；否那么Value1 = Value1 - Vol，腳本如下：If (Colse > Close1)Value1 = Value1 Vol;ElseValue1 = Value1 - Vol;If-Else-IfIf-Else-If是在If-Else的根底上進(jìn)行擴(kuò)展，支持條件的多重分支。語(yǔ)法如下：If (Condition1)TradeBlazer公式語(yǔ)句1;Else If(Condition2)TradeBlazer公式語(yǔ)句2;ElseTradeBlazer公式語(yǔ)句3;Co

29、ndition1是一個(gè)邏輯表達(dá)式，當(dāng)Condition1為T(mén)rue的時(shí)候，TradeBlazer公式語(yǔ)句1將會(huì)被執(zhí)行，Condition1為False時(shí)，將會(huì)繼續(xù)判斷Condition2的值，當(dāng)Condition2為T(mén)rue時(shí)，TradeBlazer公式語(yǔ)句2將會(huì)被執(zhí)行。Condition2為False時(shí)，TradeBlazer公式語(yǔ)句3將會(huì)被執(zhí)行。Condition1，Condition2可以是多個(gè)條件表達(dá)式的邏輯組合，條件表達(dá)式必須用()括起來(lái)。TradeBlazer公式語(yǔ)句是一些語(yǔ)句的組合，如果TradeBlazer公式語(yǔ)句是單條，您可以省略，二條或者二條以上的語(yǔ)句必須使用。If-Els

30、e-If的語(yǔ)句可以根據(jù)需要一直擴(kuò)展，在最后的Else之后再加If(Condition)和新的執(zhí)行代碼即可。當(dāng)然您也可以省略最后的Else分支，語(yǔ)法如下：If (Condition1)TradeBlazer公式語(yǔ)句1;Else If(Condition2)TradeBlazer公式語(yǔ)句2;If-Else的嵌套If-Else的嵌套是在If-Else的執(zhí)行語(yǔ)句中包含新的條件語(yǔ)句，即一個(gè)條件被包含在另一個(gè)條件中。語(yǔ)法如下：If (Condition1)If (Condition2)TradeBlazer公式語(yǔ)句1;ElseTradeBlazer公式語(yǔ)句2;ElseIf (Condition3)Trad

31、eBlazer公式語(yǔ)句3;ElseTradeBlazer公式語(yǔ)句4;Condition1是一個(gè)邏輯表達(dá)式，當(dāng)Condition1為T(mén)rue的時(shí)候，將會(huì)繼續(xù)判斷Condition2的值，當(dāng)Condition2為T(mén)rue時(shí)，TradeBlazer公式語(yǔ)句1將會(huì)被執(zhí)行。Condition2為False時(shí)，TradeBlazer公式語(yǔ)句2將會(huì)被執(zhí)行。當(dāng)Condition1為False的時(shí)候，將會(huì)繼續(xù)判斷Condition3的值，當(dāng)Condition3為T(mén)rue時(shí)，TradeBlazer公式語(yǔ)句3將會(huì)被執(zhí)行。Condition3為False時(shí)，TradeBlazer公式語(yǔ)句4將會(huì)被執(zhí)行。Conditio

32、n1，Condition2，Condition3可以是多個(gè)條件表達(dá)式的邏輯組合，條件表達(dá)式必須用()括起來(lái)。TradeBlazer公式語(yǔ)句是一些語(yǔ)句的組合，如果TradeBlazer公式語(yǔ)句是單條，您可以省略，二條或者二條以上的語(yǔ)句必須使用。例如，在一個(gè)交易指令中，條件設(shè)置如下：當(dāng)前行情上漲的時(shí)候，如果收盤(pán)價(jià)高于開(kāi)盤(pán)價(jià)時(shí)，那么產(chǎn)生一個(gè)以收盤(pán)價(jià)買(mǎi)入1張合約；否那么產(chǎn)生一個(gè)以開(kāi)盤(pán)價(jià)買(mǎi)入1張合約。當(dāng)前行情沒(méi)有上漲的時(shí)候，如果收盤(pán)價(jià)高于開(kāi)盤(pán)價(jià)，那么產(chǎn)生一個(gè)以收盤(pán)價(jià)賣(mài)出1張合約；否那么產(chǎn)生一個(gè)以開(kāi)盤(pán)價(jià)賣(mài)出1張合約。腳本如下：If (Open > High1)If (Close>Open)Bu

33、y(1,Open);ElseBuy(1,Close);ElseIf (Close > Open)Sell(1,Open);ElseSell (1,Close); 接平倉(cāng)東東SetDollarTrailing (2000,True); 當(dāng)前所有持倉(cāng)盈利在回落到達(dá)2000之后，執(zhí)行所有持倉(cāng)位置的價(jià)值回落平倉(cāng)。此時(shí)是計(jì)算所有持倉(cāng)的盈利數(shù)SetDollarTrailing (1000,False); 當(dāng)前持倉(cāng)的某一個(gè)建倉(cāng)位置的盈利在回落到達(dá)1000之后，執(zhí)行該持倉(cāng)位置的價(jià)值回落平倉(cāng)。此時(shí)只計(jì)算該持倉(cāng)位置的盈利 說(shuō)明 當(dāng)日收盤(pán)全部平倉(cāng)。 語(yǔ)法 SetExitOnClose()參數(shù) 無(wú) 備注 當(dāng)日收

34、盤(pán)全部平倉(cāng)，無(wú)返回值，該函數(shù)僅支持交易指令。在當(dāng)日收盤(pán)之后以收盤(pán)價(jià)全部平倉(cāng)，將持倉(cāng)狀態(tài)變?yōu)槌制?，該函?shù)僅用于歷史數(shù)據(jù)測(cè)試，在小于1日線(xiàn)的周期情況下，該操作在建倉(cāng)日期的最后一個(gè)Bar上執(zhí)行，在1日線(xiàn)及以上的周期中，該操作以建倉(cāng)Bar的收盤(pán)價(jià)在同一Bar內(nèi)執(zhí)行。在自動(dòng)交易中因?yàn)槭毡P(pán)之后不一定能夠保證成功發(fā)送委托，所以該函數(shù)延遲到第二天的開(kāi)盤(pán)發(fā)送。PositionProfit說(shuō)明 獲得當(dāng)前持倉(cāng)位置的浮動(dòng)盈虧。 語(yǔ)法 Numeric PositionProfit()參數(shù) 無(wú) 備注 獲得當(dāng)前持倉(cāng)位置的浮動(dòng)盈虧，已考慮交易費(fèi)用，返回值為浮點(diǎn)數(shù)，該函數(shù)僅支持交易指令。只有當(dāng)MarketPosition !=

35、 0時(shí)，即有持倉(cāng)的狀況下，該函數(shù)才有意義，否那么返回0。當(dāng)前持倉(cāng)的平均建倉(cāng)價(jià)格說(shuō)明 獲得當(dāng)前持倉(cāng)的平均建倉(cāng)價(jià)格。 語(yǔ)法 Numeric AvgEntryPrice()參數(shù) 無(wú) 備注 獲得當(dāng)前持倉(cāng)的平均建倉(cāng)價(jià)格，返回值為浮點(diǎn)數(shù)，該函數(shù)僅支持交易指令。 例如 無(wú)當(dāng)前持倉(cāng)位置的每手浮動(dòng)盈虧ContractProfit說(shuō)明 獲得當(dāng)前持倉(cāng)位置的每手浮動(dòng)盈虧。 語(yǔ)法 Numeric ContractProfit()參數(shù) 無(wú) 備注 獲得當(dāng)前持倉(cāng)位置的每手浮動(dòng)盈虧，已考慮交易費(fèi)用，返回值為浮點(diǎn)數(shù)，該函數(shù)僅支持交易指令。只有當(dāng)MarketPosition != 0時(shí)，即有持倉(cāng)的狀況下，該函數(shù)才有意義，否那么返回

36、0。獲得當(dāng)前的可用資金CurrentCapital說(shuō)明 獲得當(dāng)前的可用資金。 語(yǔ)法 Numeric CurrentCapital()參數(shù) 無(wú) 備注 獲得當(dāng)前的可用資金，已考慮交易費(fèi)用，返回值為浮點(diǎn)數(shù)，該函數(shù)僅支持交易指令。根據(jù)參數(shù)進(jìn)行獲利平倉(cāng)操作SetProfitTarget (0,2000,True); 當(dāng)前所有持倉(cāng)盈利到達(dá)2000之后，執(zhí)行所有持倉(cāng)位置的獲利平倉(cāng)。此時(shí)是計(jì)算所有持倉(cāng)的盈利數(shù)SetProfitTarget (1,50, False); 當(dāng)前持倉(cāng)的某一個(gè)建倉(cāng)位置每張合約的盈利到達(dá)50之后，執(zhí)行該持倉(cāng)位置的獲利平倉(cāng)。此時(shí)只計(jì)算該持倉(cāng)位置的每張合約盈利 第一課：實(shí)例之戰(zhàn)一個(gè)文華交易

37、系統(tǒng)的移植例子多空趨勢(shì)-交易系統(tǒng)之文華的公式腳本：Copy to clipboard - CODE:MA1:=EMA(CLOSE,16);MA2:=EMA(CLOSE,35),COLORYELLOW;MA3:=EMA(CLOSE,60);MA4:=REF(HIGH,1);LOWV:=LLV(LOW,9);HIGHV:=HHV(HIGH,9);RSV:=EMA(CLOSE-LOWV)/(HIGHV-LOWV)*100,3);K:=EMA(RSV,3);D:=MA(K,3);MV5:=MA(VOL,5);KK:=REF(K,1);PP:=REF(LOW,1);VAR3:=(2*CLOSE HIGH

38、 LOW)/4;VAR4:=LLV(LOW,33);VAR5:=HHV(HIGH,33);ZL:=EMA(VAR3-VAR4)/(VAR5-VAR4)*100,17);SH:=EMA(0.667*REF(ZL,1) 0.333*ZL,2);LC:=REF(CLOSE,1);RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC, 0), 6, 1)/SMA(ABS(CLOSE-LC), 6, 1)*100;CROSS(CLOSE,MA1)&&(K>D)&&(ZL>SH)|CROSS(MA1,MA2)&&(ZL>SH)&&(V

39、OL>1.25*MV5)&&(K>D)|CROSS(K,D)&&(CLOSE>MA1)&&(ZL>SH)|CROSS(RSI,70),BK;CROSS(PP,CLOSE)&&(D>K)&&(SH>ZL)|CROSS(D,K)&&(CLOSE<MA1)&&(MA1<MA2)|CROSS(KK,K)&&(SH>ZL),SK;CROSS(D,K)|(CLOSE<MA1*1.001),SP;CROSS(K,D)|(C

40、LOSE>MA1*1.001),BP;TradeBlazer公式代碼：Copy to clipboard - CODE:/-/ 簡(jiǎn)稱(chēng): Test/ 名稱(chēng): 多空趨勢(shì)交易系統(tǒng)/ 類(lèi)別: 交易指令/ 類(lèi)型: 其他/ 輸出:/-ParamsNumeric Length1(16);Numeric Length2(35);Numeric Length3(9);Numeric Lots(1);VarsNumericSeries Value1;NumericSeries Value2;Numeric LowestValue;NumericSeries Value5;NumericSeries RSV;

41、NumericSeries KValue;NumericSeries DValue;Numeric AvgVol5;NumericSeries CloseTmp1;NumericSeries CloseTmp2;NumericSeries RSIValue;NumericSeries PreLow;NumericSeries PreKValue;Numeric Lowest33Value;NumericSeries VarTmp1;NumericSeries VarTmp2;NumericSeries ZL;Numeric SH;BeginValue1 = XAverage(Close,Len

42、gth1);Value2 = XAverage(Close,Length2);/取兩條均線(xiàn)的值LowestValue = Lowest(Low,Length3);/取最低值Value5 = (CLOSE-LowestValue)/(Highest(High,Length3)-LowestValue)*100;RSV = XAverage(Value5,3);KValue = XAverage(RSV,3);DValue = Average(KValue,3);PreKValue = KValue1;PreLow = Low1;AvgVol5 = Average(Vol,5);Lowest33V

43、alue = Lowest(Low,33);VarTmp1 =(2*CLOSE HIGH LOW)/4 - Lowest33Value )/(Highest(High,33) - Lowest33Value) * 100;ZL = XAverage(VarTmp1,17);VarTmp2 = 0.667*ZL1 0.333*ZL;SH = XAverage(VarTmp2,2);CloseTmp1 = Max(Close - Close1, 0);CloseTmp2 = Abs(Close - Close1);RSIValue = WAverage(CloseTmp1,6)/WAverage(

44、CloseTmp2,6) *100;/以上為KD局部只要如何換書(shū)寫(xiě)方式就可了，higest =hhv lowest=llv xAverager=ma / Buy什么時(shí)做買(mǎi)入動(dòng)作，條件If( (CrossOver(Close,Value1 ) && (KValue > DValue) && (ZL>SH) Or(CrossOver(Value1,Value2) && (ZL>SH) && (Vol > 1.25 * AvgVol5) && (KValue > DValue) Or(Cro

45、ssOver(KValue,DValue) && (Close > Value1) && (ZL>SH) Or(CrossOver(RSIValue,70)/條件Buy(Lots,Close);/ SellShort 什么作賣(mài)出動(dòng)作If( (CrossOver(PreLow,Close) && (KValue > DValue ) && (SH>ZL) ) Or(CrossOver(DValue,KValue) && (Close < Value1) && (Value

46、1 < Value2) Or(CrossOver(PreKValue,KValue)&& (SH>ZL)/條件SellShort(Lots,Close);/ Sell 什么做多平動(dòng)作If(CrossOver(DValue,KValue) | Close < Value1 * 1.001)/條件Sell;/ BuyToCover什么進(jìn)個(gè)做空平動(dòng)作If(CrossOver(KValue,DValue) | Close > Value1 * 1.001)/條件BuyToCover;End/-/ 編譯版本 GS2004.06.12/ 用戶(hù)版本 2007-06-2

47、5 10:37/ 版權(quán)所有 TradeBlazer/ 更改聲明 TradeBlazer Software保存對(duì)TradeBlazer平臺(tái)/ 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重寫(xiě)的權(quán)利/- 第二課：交易思想是靈魂要是打算根據(jù)3日的上下價(jià)平倉(cāng)呢?想法如下想實(shí)現(xiàn)這樣一個(gè)一個(gè)想法：價(jià)格突破5天最高價(jià)，開(kāi)多倉(cāng)，把當(dāng)天和前一天的K線(xiàn)做比擬，取兩日的最低價(jià)格做為止損，當(dāng)價(jià)格突破3日最低價(jià)時(shí)，平多倉(cāng)。價(jià)格突破5日最低價(jià)，開(kāi)空倉(cāng)，把今天和 .你看看哦，代碼大致如此： ParamsvarsNumericSeries EntryHi;NumericSeries EntryLo;NumericSeries

48、ShortStop;NumericSeries LongStop;NumericSeries SellHi;NumericSeries SellLo;Numeric myEntryPrice;Numeric myExitPrice;begin/入場(chǎng)點(diǎn)，開(kāi)多和開(kāi)空點(diǎn)，突破5天最高或最低EntryHi = Highest(high1,5);EntryLo = Lowest(low1,5);/離場(chǎng)點(diǎn)，止盈點(diǎn)，三天較高或較低SellHi=Highest(high1,3);SellLo= Lowest(low1,3);/止損點(diǎn)，兩天較高或較低ShortStop= Highest(high1,2);Lon

49、gStop=Lowest(low1,2);if(MarketPosition =0)If(CrossOver(high,EntryHi)myEntryPrice = min(high,EntryHi );myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice);Buy(0,myEntryPrice);If(CrossUnder(Low,EntryLo )myEntryPrice = max(low,EntryLo );myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryP

50、rice);SellShort(0,myEntryPrice);If(MarketPosition =1)if (CrossUnder(Low,LongStop)myExitPrice = max(low,LongStop );myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice);Sell(0,myExitPrice);Elseif (CrossUnder(Low,SellLo)myExitPrice = max(low,SellLo );myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,

51、myExitPrice);Sell(0,myExitPrice);If(MarketPosition =-1)if (CrossOver(high,ShortStop)myExitPrice = min(high,ShortStop );myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice);BuyToCover(0,myExitPrice);Elseif (CrossOver(high,SellHi)myExitPrice = min(high,SellHi );myExitPrice = IIF(myExitPrice <

52、 Open, Open,myExitPrice);BuyToCover(0,myExitPrice);end 第三課:雙均線(xiàn)策略/ 以下為均線(xiàn)交易系統(tǒng)，5日均線(xiàn)上穿20均線(xiàn)為買(mǎi)入，5日均線(xiàn)下穿20均線(xiàn)為買(mǎi)出Params / 宣告參數(shù)定義Numeric Length1(5); / 5日均線(xiàn)的參數(shù)值Numeric Length2(20); / 20日均線(xiàn)的參數(shù)值Numeric Lots(1); / 默認(rèn)的交易數(shù)量，您可以通過(guò)公式計(jì)算來(lái)產(chǎn)生Vars / 宣告變量定義NumericSeries MA1; / 中間變量，用來(lái)保存5日均線(xiàn)的值，因?yàn)镃rossOver的輸入?yún)?shù)需要序列變量，因此定義為序列變

53、量NumericSeries MA2; / 中間變量，用來(lái)保存20日均線(xiàn)的值，因?yàn)镃rossOver的輸入?yún)?shù)需要序列變量，因此定義為序列變量Begin / 宣告公式正文開(kāi)始MA1 = AverageFC(Close,Length1); / 求出5日均線(xiàn)值，并將值賦給MA1MA2 = AverageFC(Close,Length2); / 求出20日均線(xiàn)值，并將值賦給MA2If(CrossOver(MA1,MA2) / 當(dāng)出現(xiàn)5日均線(xiàn)上穿20均線(xiàn)時(shí)買(mǎi)入Buy(Lots,Close); / 用當(dāng)前Bar的收盤(pán)價(jià)買(mǎi)入，詳細(xì)的Buy函數(shù)調(diào)用請(qǐng)參見(jiàn)幫助文件If(CrossUnder(MA1,MA2)/

54、 當(dāng)出現(xiàn)5日均線(xiàn)下穿20均線(xiàn)時(shí)賣(mài)出Sell; / Sell不用參數(shù)時(shí)會(huì)自動(dòng)平掉所有倉(cāng)位，詳細(xì)的Sell函數(shù)調(diào)用請(qǐng)參見(jiàn)幫助文件End / 宣告公式正文結(jié)束 問(wèn)題集中一下,雙策略收盤(pán)價(jià)格突破5天均線(xiàn),開(kāi)倉(cāng),跌破5天線(xiàn)平倉(cāng);收盤(pán)價(jià)格突破25天均線(xiàn),開(kāi)倉(cāng),跌破25天線(xiàn)平倉(cāng);各平各的倉(cāng),不可亂平.是這樣解決如果您希望兩個(gè)交易指令不相互平倉(cāng)，那直接開(kāi)兩個(gè)圖表分別執(zhí)行交易指令就可以啦！你舉例的交易指令除了參數(shù)還都是一樣的。所以只需要更改兩個(gè)圖表中交易指令的參數(shù)就可以解決了。操作步驟如下：1、新建一個(gè)交易指令，假定命名為Demo:Copy to clipboard - CODE:Params / 宣告參數(shù)定義Numeri