《期貨基礎(chǔ)知識》考試大綱

1、期貨基礎(chǔ)知識考試大綱第一章期貨市場概述第一節(jié)期貨市場的產(chǎn)生和發(fā)展主要掌握：期貨交易的起源；期貨交易與現(xiàn)貨交易、遠期交易的關(guān)系；期貨 交易的基本特征；期貨市場的發(fā)展；期貨交易在衍生品交易中的地位。第二節(jié)期貨市場的功能與作用主要掌握：期貨市場的規(guī)避風(fēng)險、價格發(fā)現(xiàn)功能；期貨市場的作用。第三節(jié)中國期貨市場的發(fā)展歷程主要掌握：中國期貨市場的建立；中國期貨市場的治理整頓；中國期貨市場 的規(guī)范發(fā)展。第二章期貨市場組織結(jié)構(gòu)第一節(jié)期貨交易所主要掌握：期貨交易所的性質(zhì)與職能；會員制與公司制；國內(nèi)期貨交易所的 特點。第二節(jié)期貨結(jié)算機構(gòu)主要掌握：期貨結(jié)算機構(gòu)的性質(zhì)與職能、類型和結(jié)算體系狀況。第三節(jié)期貨中介機構(gòu)主要掌握

2、：期貨中介機構(gòu)的職能；期貨公司的性質(zhì)和作用；國內(nèi)的介紹經(jīng)紀(jì) 商；美國期貨中介機構(gòu)類型。第四節(jié)期貨投資者主要掌握：期貨市場投資者的分類、特點及其相互關(guān)系；國際期貨市場機構(gòu) 投資者的構(gòu)成狀況。第三章期貨合約與期貨品種第一節(jié)期貨合約主要掌握：期貨合約的概念、主要條款及設(shè)計依據(jù)。第二節(jié)期貨品種主要掌握：期貨品種的分類；國際主要期貨品種。第三節(jié)我國期貨市場主要期貨合約主要掌握：我國各期貨交易所的期貨品種及相關(guān)期貨合約。第四章期貨交易制度與期貨交易流程第一節(jié)期貨交易制度主要掌握：期貨交易制度及相關(guān)內(nèi)容。第二節(jié)期貨交易流程一一開戶與下單主要掌握：期貨交易流程；開戶的程序及相關(guān)文件；交易指令的內(nèi)容；常用 交易

3、指令；下單方式。第三節(jié)期貨交易流程一一競價主要掌握：期貨交易的競價方式；成交回報與確認(rèn)。第四節(jié)期貨交易流程一一結(jié)算主要掌握：期貨結(jié)算的概念、程序、公式與應(yīng)用。第五節(jié)期貨交易流程一一交割主要掌握：交割的作用；實物交割方式與交割結(jié)算價的確定； 實物交割的流 程；標(biāo)準(zhǔn)倉單及其生成、流通和注銷；實物交割違約的處理；現(xiàn)金交割；期轉(zhuǎn)現(xiàn) 交易。第五章期貨行情分析第一節(jié)期貨行情解讀主要掌握：期貨價格、交易量、持倉量的分析和三者關(guān)系。第二節(jié)行情分析方法第三節(jié)基本分析法主要掌握：基本分析法的經(jīng)濟學(xué)原理；供給、需求對價格的影響；其它影響 價格的因素。第四節(jié)技術(shù)分析法主要掌握：技術(shù)分析的主要理論；趨勢分析、形態(tài)分析、

4、主要指標(biāo)分析。第六章套期保值第一節(jié)套期保值概述主要掌握：套期保值概念、原理與操作原則；套期保值者特點與作用。第二節(jié)基差主要掌握：基差的概念；正向市場、持倉費；反向市場；基差的變動。第三節(jié)套期保值種類及應(yīng)用主要掌握：套期保值的種類及適用對象和范圍； 套期保值的應(yīng)用；套期保值 效果與基差變動關(guān)系。第四節(jié)基差交易和套期保值交易的發(fā)展主要掌握：基差交易的定義、分類及應(yīng)用；套期保值交易的發(fā)展。第七章期貨投機與套利交易第一節(jié)期貨投機主要掌握：期貨投機定義；期貨投機與套期保值以及股票投機的區(qū)別；期貨 投機的作用、原則與方法；期貨投機者類型。第二節(jié)期貨套利概述主要掌握：套利、期現(xiàn)套利、價差交易的概念；價差交易

5、的分類；套利與期 貨投機區(qū)別；套利的作用。第三節(jié)期現(xiàn)套利主要掌握：期現(xiàn)套利的概念及其應(yīng)用。第四節(jié)價差套利主要掌握：價差的計算；價差的變化；套利交易指令；價差交易的盈虧計算； 各種價差套利的操作；套利的分析方法。第八章金融期貨第一節(jié)金融期貨概述主要掌握：金融期貨的產(chǎn)生、特點及發(fā)展現(xiàn)狀。第二節(jié)外匯期貨主要掌握：外匯的概念；匯率及其標(biāo)價方法；外匯風(fēng)險；外匯期貨現(xiàn)狀；外 匯期貨合約；外匯期貨套期保值交易的種類及其應(yīng)用。第三節(jié)利率期貨主要掌握：利率期貨的概念及種類；利率期貨的標(biāo)的；利率期貨的報價及交 割方式；利率期貨套期保值交易的種類及其應(yīng)用。第四節(jié)股指期貨和股票期貨主要掌握：股票指數(shù)的編制方法；國際上

6、主要的股票指數(shù)；股指期貨合約及 主要條款；股票期貨與股票期貨合約。第五節(jié) 股指期貨套期保值和期現(xiàn)套利交易主要掌握：？系數(shù)的含義及計算；股指期貨套期保值種類及應(yīng)用；股指期貨 合約的理論價格；股指期貨期現(xiàn)套利種類及應(yīng)用；交易成本及無套利區(qū)間。第九章期權(quán)與期權(quán)交易第一節(jié)期權(quán)與期權(quán)合約主要掌握：期權(quán)的含義及特點；期權(quán)的分類及各類期權(quán)的概念；期貨期權(quán)合 約的主要內(nèi)容；權(quán)利金、執(zhí)行價格；期貨期權(quán)與期貨的關(guān)系。第二節(jié)期權(quán)價格主要掌握：期權(quán)價格的組成及影響因素；內(nèi)在價值和時間價值；實值期權(quán)、虛值期權(quán)、平值期權(quán)。第三節(jié)期貨期權(quán)交易第四節(jié)期權(quán)交易的基本策略主要掌握：期權(quán)交易的基本策略、運用及分析。第十章期貨市場風(fēng)

7、險監(jiān)控與管理第一節(jié)期貨市場風(fēng)險識別主要掌握：期貨市場風(fēng)險特征、類型。第二節(jié)期貨市場風(fēng)險監(jiān)管制度與機構(gòu)主要掌握：我國期貨市場法律法規(guī)體系；期貨市場監(jiān)管與自律機構(gòu)的組成及 各自的監(jiān)管職責(zé)。第三節(jié)期貨市場的風(fēng)險管理主要掌握：交易所主要風(fēng)險源及防范；期貨公司主要風(fēng)險類型及防范；（;構(gòu)）投資者的風(fēng)險及防范。期貨法律法規(guī)考試大綱1、期貨交易管理條例2、期貨交易所管理辦法3、期貨公司管理辦法4、期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法5、期貨從業(yè)人員管理辦法6、期貨投資者保障基金管理暫行辦法7、期貨公司首席風(fēng)險官管理規(guī)定（試行）8、關(guān)于發(fā)布證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法 的通知9、關(guān)于發(fā)布期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法的通知10、關(guān)于發(fā)布期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法的通知11、期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）12、中華人民共和國刑法修正案13、中華人民共和國刑法修正案（六）摘選14、最高人民