金融風險管理復(fù)習題陳麗老師

1、單選 10*1多選 5*2判斷 10*1簡答 20 （4個）案例分析 40 論述 10分指標參數(shù)類的數(shù)據(jù)會再卷子上給同學們標示出來。第一章金融風險概述1.按金融風險主體分類，金融風險可以劃分為以下哪幾類風險：_。 （ ）A. 國家金融風險 B. 金融機構(gòu)風險C. 居民金融風險 D. 企業(yè)金融風險2.信息不對稱又導(dǎo)致信貸市場的_ _和_，從而呆壞賬和金融風險的發(fā)生。 （ ） A. 逆向選擇 B. 收入下降 C. 道德風險 D. 逆向撤資3、按金融風險的性質(zhì)可將風險劃分為（ ）。A.純粹風險和投機風險 B.可管理風險和不可管理風險 C.系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險 D.可量化風險和不可量化風險4、（

2、）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。 （ ）A. 信用風險 B.市場風險 C. 操作風險 D.流動性風險5、以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風險的是（ ）A. 委托方偽造收付款憑證騙取資金 B. 客戶通過代理收付款進行洗錢活動 C. 業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費 D. 代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失6、（ ）是指金融機構(gòu)或其他經(jīng)濟主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴密而引致的風險。 （ ）A. 利率風險 B. 匯率風險 C. 法律風險 D. 政策風險7、關(guān)于風險的定義，下列正確的是（ ）。A.風險是發(fā)生某

3、一經(jīng)濟損失的不確定性 B.風險是經(jīng)濟損失機會或損失的可能性 C.風險是經(jīng)濟可能發(fā)生的損害和危險 D. 風險是經(jīng)濟預(yù)期與實際發(fā)生各種結(jié)果的差異 E. 風險是一切損失的總稱8、金融風險的特征是（ ）。A. 隱蔽性 B. 擴散性 C. 加速性 D. 可控性 E. 非可控性9、下列說法正確的是（ ）。A.信用風險又被稱為違約風險 B.信用風險是最古老也是最重要的一種風險 C.信用風險存在于一切信用交易活動中D. 違約風險只針對企業(yè)而言 E. 信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征 10、國家風險的基本特征有（ ）。A.發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟金融活動中 B.發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中 C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家

4、風險帶來的損失 D. 不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風險帶來的損失 E.是企業(yè)決策失誤引發(fā)的風險判斷風險就是指損失的大小。不確定性是風險的基本特征?？刂平鹑陲L險就是盡可能消除風險。簡答 論述、簡述逆向選擇和囚徒困境的含義簡述系統(tǒng)性風險與非系統(tǒng)性風險的含義論述金融風險對宏觀經(jīng)濟的危害 第二章 金融風險管理概述1、下列各種風險管理策略中，采用哪一種來降低非系統(tǒng)性風險最為直接、有效（ ）。A. 風險分散 B.風險對沖 C. 風險轉(zhuǎn)移 D.風險補償2、（ ）存儲前前臺交易記錄信息、各種風險頭寸和金融工具信息及交易對手信息等。 （ ）A.數(shù)據(jù)倉庫 B. 中間數(shù)據(jù)處理器 C. 數(shù)據(jù)

5、分析層 D.貸款評估系統(tǒng)3、一個金融機構(gòu)的風險管理組織系統(tǒng)一般包括以下子系統(tǒng)（ ）。 A. 股東大會 B. 董事會和風險管理委員會 C. 監(jiān)事會 D. 風險管理部 E.業(yè)務(wù)系統(tǒng)4、金融風險綜合分析系統(tǒng)一般包括（ ）。 A.貸款評估系統(tǒng) B. 財務(wù)報表分析系統(tǒng) C. 擔保品評估系統(tǒng) D. 資產(chǎn)組合量化系統(tǒng) E.行政管理系統(tǒng)1、20世紀70年代以后的金融風險主要表現(xiàn)為證券市場的價格風險和金融機構(gòu)的信用風險及流動性風險。（ ）2、風險分散只能降低系統(tǒng)性風險，對非系統(tǒng)性風險卻無能為力。 （ ）3、風險管理部是風險管理委員會下設(shè)的，獨立于日常交易管理之外的實務(wù)部門。（ ）4、風險管理部制定公司的風險管理

6、政策和風險策略。 （ ）5、風險管理委員會評估和反映金融機構(gòu)面臨的風險，批準所需的風險資本。 （ ）簡答：理解金融風險管理策略。簡述金融風險管理的目的簡述金融風險管理的組織系統(tǒng)的三大子系統(tǒng)。第三章金融風險管理方法 1.到期收益率就是資產(chǎn)所標稱的利率。 2.息票債券是一種沒有到期日，不償還本金、永遠支付固定金額的永久性債券。 3. 反應(yīng)的是資產(chǎn)的預(yù)期收益的均值。 4. 2 = (或標準差)反映事件的實際值與其均值的偏離程度，可以估算資產(chǎn)的金融風險的大小。 5. 越大的時候，發(fā)生結(jié)果的分布越集中，資產(chǎn)收益波動越大。 6. 某項資產(chǎn)的越大，該項資產(chǎn)越受歡迎。 7.隨即游動理論認為資本收益率服從標準差

7、等于漂移率，均值等于波動率。 8.置信水平越高，對于同樣的資產(chǎn)組合、在給定的持有期內(nèi)，則VaR越大。 9.在德爾菲法中，放貸人是否發(fā)放貸款的審查標準是5C法，這主要包括：職業(yè)（Career）、資格和能力( Capacity）、資金（Capital）、擔保（Collateral）、經(jīng)營條件和商業(yè)周期（Condition or Cycle）。（ ） 10.核心存款，是指那些相對來說較穩(wěn)定的、對利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟環(huán)境對其影響也比較小。（ ）1. 根據(jù)有效市場假說理論，可以根據(jù)市場效率的高低將資本市場分為（ ）。A. 無效市場 B. 弱有效市場 C. 強有效市場 D. 偏強有效市場

8、E.中度有效市場2. 商業(yè)銀行的負債項目由_、_和_三大負債組成。 （ ） A. 存款 B.放款 C.借款 D.存放同業(yè)資金 E.結(jié)算中占用資金3.流動性比率是流動性資產(chǎn)與_之間的商。 A. 流動性資本 B. 流動性負債 C. 流動性權(quán)益 D. 流動性存款4.資本乘數(shù)等于_除以總資本后所獲得的數(shù)值。 （ ）A. 總負債 B.總權(quán)益 C.總存款 D. 總資產(chǎn)5.、被視為銀行一線準備金的是（ ）。A. 證券投資 B. 現(xiàn)金資產(chǎn) C. 各種貸款 D. 固定資產(chǎn)6、依照“貸款風險五級分類法”，基本特征為“肯定損失”的貸款為（ ）。A. 關(guān)注類貸款 B. 次級類貸款 C. 可疑類貸款 D.損失類貸款3、

9、根據(jù)巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行的總資本充足率不能低于（ ）。A. 4% B.6% C. 8% D.10% 4、貼現(xiàn)發(fā)行債券的到期收益率與當期債券價格（ ）相關(guān)。A. 正向 B. 反向 C. 不 D.零 5.屬于商業(yè)銀行資產(chǎn)項目的是（ ）。A. 現(xiàn)金資產(chǎn) B. 存款負債 C. 各種貸款 D. 證券投資 E.固定資產(chǎn)6.從銀行資產(chǎn)和負債結(jié)構(gòu)來識別金融風險的指標有（ ）。A. 存貸款比率 B. 備付金比率 C. 流動性比率 D. 總資本充足率 E.單個貸款比率 7. 信貸風險防范的方法中，減少風險的具體措施有（ ）。A.實行信貸配給制度 B.實施抵押擔保 C.簽訂限制性契約 D.提供貸款承諾 E.

10、跟蹤客戶的資產(chǎn)負債和資金流動情況8、信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整通常包括（ ）。A. 產(chǎn)業(yè)和行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 B. 存款客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整 C. 區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整 D. 種類結(jié)構(gòu)調(diào)整 E.貸款期限和規(guī)模結(jié)構(gòu)調(diào)整9. F銀行的正常類貸款余額為15萬，關(guān)注類貸款余額為35萬，次級類貸款余額為20萬，可疑類貸款余額為28萬，損失類貸款余額為12萬，銀行的貸款質(zhì)量的惡化程度和安全程度分別是多少？10. 依照“貸款風險五級分類法”基本特征為“肯定損失”的貸款為（ ）A 不良貸款 B 損失類貸款 C 可疑類貸款 D 次級類貸款簡答：簡述商業(yè)銀行資產(chǎn)項目含有的內(nèi)容簡述商業(yè)銀行負債項目含有的內(nèi)容簡述依照“貸款風險五級分類法”，貸款風險的分

11、類案例1A銀行2004年12月1日公布其持有期為10天、置信水平為99%的VaR為1000萬元。兩種等價的描述。案例2一家上市公司股票今天的市價為80美元/股，該股的標準差為10美元，請問明天在99.5%的置信區(qū)間上，該股票的最大損失值為多少，即VAR是多少？案例3一家銀行資本凈額是100萬元人民幣，總資產(chǎn)為1500萬元人民幣，表內(nèi)外風險加權(quán)資產(chǎn)期末余額為1208萬元人民幣；各項貸款期末余額為950萬，各項存款余額為1200萬元，該銀行有一重點客戶某棉紡廠，該廠在該銀行貸款余額為11萬元人民幣，試計算該行的資本充足率、單個貸款比例和存貸款比例并做簡要分析。案例4如果一家銀行的資產(chǎn)是100萬，每

12、年凈收入為2萬元，它的資本是25萬。則計算他的資本收益率。案例5假設(shè)面值為1000元、票面利率為6%、期限為3年的債券，每年付息一次，三年后歸還本金，如果投資者的預(yù)期年收益率是9%，那么該債券的內(nèi)在價值是多少？市場價格為900元時，買不買？如果市場價格為950元，買不買？為什么？案例6統(tǒng)一公債的話，面值為1000元、票面利率為5%、每年付息一次的息票債券，其市場價格是946.93元，它的到期收益率是多少？案例7某公司股票的系數(shù)為2.0,無風險利率為5%,市場上所有股票的平均報酬率為10%.利用資本資產(chǎn)定價模型計算該公司股票的風險報酬率為多少?該公司的股票期望報酬率是多少？第四章 信用風險管理1

13、、信用風險的核心內(nèi)容是（ ） A信貸風險 B主權(quán)風險 C結(jié)算前風險 D結(jié)算風險2、在貿(mào)易融資業(yè)務(wù)中，資金可能出現(xiàn)風險的征兆有（ ）。 A.信用問題 B操作問題 C競爭問題 D銷售問題 E匯率問題3.CART結(jié)構(gòu)分析法中，二級指標為（ ）A現(xiàn)金對銷售總額比率 B留存收益對資產(chǎn)總額比率 C現(xiàn)金流對負債總額比率D負債總額對資產(chǎn)總額比率 4、1968年的Z評分模型中，對風險值的影響最大的指標是（ ） A流動資金/總資產(chǎn) B留存收益/總資產(chǎn) C銷售收入/總資產(chǎn) D息前、稅前收益/總資產(chǎn)判斷： 1.信用度量制方法研究的是，如果下一個年度是一個壞年頭的話，貸款及貸款組合的價值將會遭受損失的可能性。 2.通過

14、信用轉(zhuǎn)移矩陣，可以算出風險貸款的現(xiàn)值。 3. ZETA模型比Z模型的精確度高。 4.如果公司的資產(chǎn)價值在一年之后大于債務(wù),則該公司股東不會也不必違約。 5.美式期權(quán)：買方只能在合約的到期日行使權(quán)利的期權(quán)。 6.期權(quán)的內(nèi)在價值就是期權(quán)的價值。 7.美國出口商可以買入美元的看漲期權(quán)或賣出的美元的看跌期權(quán)。簡答：傳統(tǒng)的信用度量的方法有哪些？現(xiàn)代意義的信用測量模型有哪些？Credit Metric模型的計算步驟？ 案例分析 案例一 、用CART模型分析ABCDE五家公司，哪些公司適合貸款，哪些公司部適合貸款？公司現(xiàn)金流量負債總額資產(chǎn)總額留存收益現(xiàn)金銷售總額A141001252010300B141001

15、502010300C121001501510300D121001503010500E121001503010200案例二例如：考慮一個2年期優(yōu)先無擔保債券，票面價值為100，票面利率是6%。標普的評級是BBB級。級別AAAAAABBBBBBCCC違約BBB0.020.335.9586.935.361.170.120.18信用等級第一年第二年AAA3.604.17AA3.654.22A3.724.32BBB4.104.67BB5.556.02B6.057.02CCC15.0515.02借款人在第一年中的信用等級從BBB級上升的A級，第一年結(jié)束時的現(xiàn)值或市值是多少？借款人在第一年中的信用等級從BB

16、B級下降到的BB級，第一年結(jié)束時的現(xiàn)值或市值是多少？案例三、例：估計以下發(fā)行債券企業(yè)的預(yù)期違約頻率： 資產(chǎn)當前市值是1000萬 每年資產(chǎn)的期望凈增長是20%，年度資產(chǎn)波動性100，違約點 為967萬。第五章 流動性風險管理簡答論述1.銀行保持流動性風險的重要性2.商業(yè)銀行流動性風險的特征論述商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性保持技術(shù)論述商業(yè)銀行負債流動性管理技術(shù)選擇 1.如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求()流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。A、大于B、小于C、等于D、以上都不對2.一般認為，商業(yè)銀行在經(jīng)營中要遵從“三性原則”，以下各項不屬

17、此列的是()。A、盈利性B、安全性C、流動性 D、均衡性3.下列( )越高，表示商業(yè)銀行的流動性風險越高。A、現(xiàn)金頭寸指標 B、核心存款比例C、 貸款總額與核心存款的比率 D、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率4. 以下各風險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是( )。A、流動性風險B、信用風險C、操作風險 D、戰(zhàn)略風險標準5. 通過( )可以使不具有流動性的中長期貸款獲取高流動性，從而有效緩解商業(yè)銀行流動性風險壓力。A、備用流動性 B、危機處理方案C、融資渠道管理D、資產(chǎn)證券化6金融機構(gòu)流動性較強的負債有（ ）。A活期存款 B大額可轉(zhuǎn)讓定期存單C向其他金融企業(yè)拆借資金 D向

18、中央銀行借款E短期有價證券 判斷 1.資產(chǎn)和負債的流動性越高，收益越低。 2.投資基金公司的流動性風險是由封閉性基金構(gòu)成的。 3.當金融市場越發(fā)達，負債的流動性越強。 4.商業(yè)貸款理論認為可以適當?shù)陌l(fā)放中長期貸款。 5.資產(chǎn)負債綜合管理理論是現(xiàn)代所運用的流動性風險管理方法。 6.小銀行的核心存款與貸款總額的比率一般比大銀行高，運用該指標可以認為小銀行的流動性高于大銀行。 7.當證券市場價格與票面價格的比例大于1時，銀行會選擇出售證券來獲得流動性。 8. 商業(yè)銀行可以利用缺口分析法，針對特定時段，計算到期資產(chǎn)和到期負債之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在過去特定時段內(nèi)的流動性是否充足。 9.當銀行的負債

19、大于資產(chǎn)，會構(gòu)成流動性風險。 10.當邊際缺口為正時，代表了資金的凈流出，流動性緊張。 11.凈流動資產(chǎn)是銀行流動資產(chǎn)與穩(wěn)定負債的差值，代表著銀行有足夠的流動資產(chǎn)變現(xiàn)，來應(yīng)對不穩(wěn)定負債。12貸款總額與核心存款的比率越小，說明商業(yè)銀行“存儲”的流動性越低，流動性風險也就越大。13商業(yè)銀行的準備資產(chǎn)包括現(xiàn)金資產(chǎn)（一級準備）、短期有價證券（二級準備）和長期貸款（三級準備）。14.因為融資技術(shù)和融資工具的創(chuàng)新，使許多業(yè)務(wù)可以在資產(chǎn)與負債表內(nèi)外相互轉(zhuǎn)換，所以巴塞爾協(xié)議要求銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理。按算數(shù)平均數(shù)和加權(quán)平均數(shù)法預(yù)測2006年5月存款增加額第六章 利率風險管理1.正利率敏感缺口存在時，金融機構(gòu)將

20、沒有利率風險。2.正久期缺口存在時，金融機構(gòu)將沒有利率風險。1.當利率上升時，金融機構(gòu)可以采取哪些行為來抵御利率風險：（ ）A 保持正利率敏感性缺口 B 保持負利率敏感性缺口C 保持正久期缺口 D 保持負久期缺口2.當利率上升時，商業(yè)銀行可以采取哪些行為來管理利率風險（）A 增加利率敏感性資產(chǎn) B 增加利率敏感性負債C 延長資產(chǎn)的期限 D 縮短資產(chǎn)的期限E 延長負債的期限 F 縮短負債的期限G 增大資產(chǎn)負債率 H 減少資產(chǎn)負債率3利率期貨的特征有（ ）。A.標準化的合約條款 B.沖銷交易C.公開交易的市場 D.場外交易E.交易主體的另一方是交易所4利率風險的常用分析方法有（ ）A.收益分析法

21、B.經(jīng)濟價值分析法 C.缺口分析法 D.存續(xù)期分析法5利率風險的主要形式有（ ）A.重新定價風險 B.收益率曲線風險 C.基準風險 D.期權(quán)性風險 E.違約風險6.如果金融機構(gòu)未來要借入一筆資金，為了規(guī)避利率上升的風險，可以采取下列哪些行為？A 買入遠期利率協(xié)議 B 賣出遠期利率協(xié)議C 買入利率期貨 D 賣出利率期貨E 買入看漲期權(quán) F 賣出看跌期權(quán)G 利率互換 H 買入利率上限I 賣出利率下限 J 買入利率下限K 買入利率上下限利率風險的主要形式有哪些？利率期貨的含義和特征簡述利率買權(quán)和賣權(quán)的盈虧平衡點案例1. 案例2. 案例3案例4. 案例5 假設(shè)某銀行的資產(chǎn)為100億元，負債為90億元，

22、所有者權(quán)益為10億元。根據(jù)計算，該銀行的資產(chǎn)組合的久期為5年，負債組合的久期為3年。如果市場利率由10%上升至11，利用久期缺口模型分析利率變化給該銀行凈值帶來的影響是多少？ 案例6 某債券的市場價格目前為105美元，而以該債券為標的資產(chǎn)、執(zhí)行價格為100美元的看漲期權(quán)則以6.5美元成交。那么，該看漲期權(quán)的內(nèi)在價值為？，而它的時間價值則為？。 案例7 （1）利用久期缺口模型分析當R上升1%時，資產(chǎn)凈值的變動是增加了還是減少了？為什么？ （2）試分析可采取的具體措施。案例8案例9某公司將在7月15日借入一筆為期3個月，以FFR浮動利率支付利息的l000萬美元債務(wù)，現(xiàn)在是4月15日，為防止利率上漲，該公司買入一筆1000萬美元“”的遠期利率協(xié)議。 假定7月15日3個月FFR上升為10.50，該公司如果以此利率借入3個月期美元，10月15日到期。計算該公司在7月15日得到的結(jié)算金為多少？案例10案例11案例12 3月15日，某公司預(yù)計6月15日將有一筆10000000美元的收入，該公司打算將其投資于美國30年期國債，3月15日，30年期國債的利率為9.00