(完整版)金融市場學(xué)考試大綱

1、1 金融市場學(xué)考試大綱 金融市場學(xué)考試題型為單選、判斷、簡答和論述等 4 4 種題型。旨在考察學(xué)生基礎(chǔ)知識 的掌握程度和綜合分析能力。 第一章金融市場導(dǎo)論 第一節(jié)金融市場概述 本節(jié)要求學(xué)生掌握金融市場基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答等題型。考點主要包括： 一、金融市場：概念的引出 金融市場是指以金融資產(chǎn)為交易對象而形成的供求關(guān)系及其機制的總和。 二、金融市場與金融資產(chǎn) 金融市場三層含義：（1 1）一個有形或無形的場所；（2 2）供求關(guān)系；（3 3）運行機制，其中最主要的是價格機制 三、金融資產(chǎn)：收益與風(fēng)險 金融資產(chǎn)的價格：未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值。 四、金融風(fēng)險：定義與分類 所謂風(fēng)險是指由丁不確

2、定性導(dǎo)致?lián)p失或獲利的可能性，這一可能性的分布狀況顯示了風(fēng)險的程度。根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將金融風(fēng)險分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。 五、金融市場的經(jīng)濟功能 金融市場的微觀經(jīng)濟功能體現(xiàn)在：價格發(fā)現(xiàn)、提供流動性和降低交易成本上。金融市場的宏觀經(jīng)濟功能體現(xiàn)在：聚斂功能、配置功能、調(diào)控功能和反映功能上。 六、金融市場是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心 1.1. 金融市場是儲蓄向投資轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)；2.2.金融市場成為市場機制的主導(dǎo)和樞紐 第二節(jié)金融市場要素 本節(jié)要求學(xué)生掌握金融市場要素的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答等題型?？键c主要包括： 一、金融市場的主體 金融市場的主體可以分為投資者（投機者）、籌資者、套期保

3、值者、套利者、調(diào)控和監(jiān)管 者五大類。 2 二、金融市場投資主體機構(gòu)化 投資主體機構(gòu)化目前已成為國際金融市場的發(fā)展趨勢，并成為判斷一個國家金融市場成熟程度的主要標(biāo)準(zhǔn)之一。 三、金融市場的客體 金融工具是它所代表的信用關(guān)系的化身，金融市場的客體就是金融工具。金融工具具有收益性、流動性和風(fēng)險性。任何金融工具都是以上三種特性的組合，是三種特性的矛盾的平衡體。 第三節(jié)金融市場的構(gòu)成與分類 本節(jié)要求學(xué)生掌握金融市場構(gòu)成與分類的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答等題型?？键c主要包括： 1.1. 按標(biāo)的物劃分：貨幣市場、資本市場、外匯市場、黃金市場和保險市場。 2.2. 按中介特征劃分：直接金融市場與間接

4、金融市場。 3.3. 按金融資產(chǎn)的發(fā)行和流通特征劃分：一級市場、二級市場、第三市場和第四市場。 4.4. 按成交與定價的方式劃分可劃分：公開市場與議價市場 5.5. 按有無固定場所劃分：有形市場與無形市場。 6.6. 按地域劃分：國內(nèi)金融市場和國際金融市場。 7.7. 按交割方式劃分：現(xiàn)貨市場與衍生市場 第四節(jié)金融市場的發(fā)展趨勢 本節(jié)要求學(xué)生掌握金融市場的發(fā)展趨勢構(gòu)，考試題型可為單選、判斷、簡答等題型?？键c主要包括： 一、金融全球化 1 1.含義；2 2.主要表現(xiàn);3 3.原因；4 4.影響 一、金融自由化 1.1.含義；2 2.主要表現(xiàn);3 3.原因；4 4.影響 三、金融工程化 1 1.內(nèi)

5、容；2 2.原因；3 3.表現(xiàn)；4 4.研究范圍 四、資產(chǎn)證券化 1.1.含義；2 2.內(nèi)容；3 3.原因；4 4.影響 第二章貨幣市場 第一節(jié)同業(yè)拆借市場 3 本節(jié)要求學(xué)生掌握同業(yè)拆借市場的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答等題型?？键c主要包括： 一、同業(yè)拆借市場的演進 產(chǎn)生丁存款準(zhǔn)備金制度，伴隨著中央銀行業(yè)務(wù)和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展而發(fā)展。 二、同業(yè)拆借市場的交易機制 借貸程序簡單快捷：電話直接聯(lián)系、與市場中介人聯(lián)系。數(shù)秒鐘即可完成轉(zhuǎn)賬程序。 三、同業(yè)拆借市場的參與者 1.1.商業(yè)銀行；2.2.非銀行金融機構(gòu)；3.3.外國銀行的代理機構(gòu)和分支機構(gòu) 四、同業(yè)拆借市場的利率及期限 同業(yè)拆借市場

6、的拆借期限通常以 1 1- -2 2 天為限，短至隔夜，多則 1 1- -2 2 周，一般不超過 1 1 個月，也有少數(shù)期限接近或達到一年。 五、同業(yè)拆借市場的特點 1.1.融通資金期限短，流動性高；2 2.具有嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入條件；3 3.技術(shù)先進，手續(xù)簡便，成交時間短；4 4.信用交易且交易數(shù)額較大；5 5.利率由供求雙方議定，可以隨行就市。 六同業(yè)拆借市場的作用 1.1. 加強了資產(chǎn)的流動性，保障了運營的安全性；2 2.有利丁提高金融機構(gòu)的盈利水平；3.3. 同業(yè)拆借市場是中央銀行實施貨幣政策的重要載體；4.4.同業(yè)拆借市場利率被視作基準(zhǔn)利率，反映社會資金供求 七、我國同業(yè)拆借市場形成與發(fā)

7、展 1 1.我國同業(yè)拆借市場的演變 2.2. 中國同業(yè)拆借市場的歷史與現(xiàn)狀 3.3. 中國同業(yè)拆借市場的問題 4.4. 中國同業(yè)拆借市場改革措施 第二節(jié)票據(jù)市場 本節(jié)要求學(xué)生掌握票據(jù)市場市場的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答等題型?？键c主要包括： 一、票據(jù)概述 （一）票據(jù)的特點 （二）票據(jù)的種類 4 （三）票據(jù)行為 二、商業(yè)票據(jù)市場 商業(yè)票據(jù)是大公司為了籌措資金，以貼現(xiàn)方式出售給投資者的一種短期無擔(dān)保承諾憑證。 三、銀行承兌票據(jù)市場 （一）銀行承兌匯票 （二）銀行承兌匯票市場的作用 （三）銀行承兌匯票的流轉(zhuǎn)程序 （四）票據(jù)貼現(xiàn)市場一一貼現(xiàn)的種類 （五）中國票據(jù)市場的發(fā)展 （六）中國票據(jù)市

8、場存在的問題 （七）中國票據(jù)市場的改革措施 四、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單市場 （一）大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 1.1.產(chǎn)生；2.2.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單與傳統(tǒng)的定期存款的不同之處。 （二）大額可轉(zhuǎn)讓定期存單的種類 （三）大額可轉(zhuǎn)讓定期存單的市場交易 1.1.利率和期限；2 2.風(fēng)險和收益；3 3.存單的收益取決丁三個因素。 （四）大額可轉(zhuǎn)讓定期存單的投資者 1.大企業(yè)；2 2.金融機構(gòu)；3 3.政府機構(gòu)、外國政府、外國中央銀行及個人 （五）中國大額可轉(zhuǎn)讓定期存單的發(fā)展 （六）如何發(fā)展大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 第三節(jié)回購市場 本節(jié)要求學(xué)生掌握回購市場市場的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答等題型。考點主要包括：

9、 一、回購協(xié)議的交易機制 二、回購協(xié)議交易的特點 三、回購協(xié)議市場的主體和客體 四、回購交易的作用 5 第四節(jié)短期政府債券市場 本節(jié)要求學(xué)生掌握短期政府債券市場的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答等題型。考點主要包括： 一、政府短期債券 二、政府短期債券的發(fā)行 三、政府短期債券的市場特征 （1 1）違約風(fēng)險?。唬? 2）流動性強；（3 3）面額?。唬? 4）收益免稅。 四、國庫券收益的計算 五、國庫券的投資者 個人；商業(yè)銀行；外國投資者；央行及其他 六、我國地方政府債券的發(fā)行 第五節(jié)貨幣市場基金 本節(jié)要求學(xué)生掌握貨幣市場基金的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答等題型?？键c主要包括： 一

10、、貨幣市場基金的市場運作 （一）貨幣市場基金的發(fā)行及交易 （二）貨幣市場基金的特征 二、經(jīng)營范圍 三、與傳統(tǒng)基金比較 四、貨幣市場基金的發(fā)展方向 第三章資本市場 第一節(jié)股票市場 本節(jié)要求學(xué)生掌握股票市場的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答和論述等題型。 考點主要包括： 一、股票的概念和種類 1.1.概念；2.2.種類 二、股票的一級市場 1 1.概念；2.2.股票發(fā)行制度；3.3.股票發(fā)行方式；4 4.公募優(yōu)缺點；5.5.采取私募的原因；6 6.私募優(yōu)缺點；7.7.股票公開發(fā)行程序；8.8.股票承銷方式 6 三、股票的二級市場 1 1.概念；2.2.證券交易所組織形式;3.證券交易所交易制

11、度 四、股價指數(shù) 1.1.股價指數(shù)的編制；2.2.股價平均數(shù)的計算；3 3.主要的股價指數(shù) 五、二板市場 1 1.概念；2 2.特點 六、第三市場 1 1.概念；2 2.特點 七、第四市場 概念：指大機構(gòu)（或富有的個人）繞開通常的經(jīng)紀(jì)人，彼此之間利用電子通信網(wǎng)絡(luò)直接進行的 證券交易 八、中國的證券機構(gòu) 九、中國股票市場存在的問題及對策 第二節(jié)債券市場 本節(jié)要求學(xué)生掌握債券市場的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答和論述等題型。 考點主要包括： 一、債券的概念與種類 1 1.概念；2 2.種類 二、債券的一級市場 三、債券的二級市場 四、中國債券市場的監(jiān)管體系 五、中國國債市場 1 1.功能；

12、2 2.品種 六、中國國債的發(fā)行市場 七、中國國債的流通市場 1 1.交易所國債市場；2 2.銀行問國債市場 八、中國國債市場存在的問題、對策 第三節(jié)私人權(quán)益資本市場 本節(jié)要求學(xué)生掌握私人權(quán)益市場的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答和論述等題型?？键c主要包括： 7 一、私人權(quán)益資本市場的發(fā)展概況 二、私人權(quán)益資本市場的結(jié)構(gòu)分析 三、私人權(quán)益資本市場的運作 四、私人權(quán)益資本市場的發(fā)展特點 五、發(fā)展我國私人權(quán)益資本的若干思考 第四節(jié)投資基金 本節(jié)要求學(xué)生掌握投資基金市場的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答和論述等題型?？键c主要包括： 一、證券投資基金的概念 二、證券投資基金的運作特點 三、

13、證券投資基金的局限性 四、契約型基金 五、公司型基金 六、開放式基金的概念 七、封閉式基金的概念 第四章外匯市場 第一節(jié)外匯市場概述 本節(jié)要求學(xué)生掌握外匯市場的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答等題型。考點主 要包括： 一、外匯與匯率 1.1. 動態(tài)的外匯；2.2.靜態(tài)的外匯 二、外匯市場 1.1.狹義；2 2.廣義 三、當(dāng)代外匯市場的特點 四、外匯市場的作用 五、外匯市場的職能 1.1.國際活算;2 2.授信；3 3.套期保值;4 4.投機 六、外匯市場結(jié)構(gòu) 8 七、外匯市場的發(fā)展 八、中國外匯市場 第二節(jié)外匯市場運作 本節(jié)要求學(xué)生掌握外匯市場運作的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答

14、等題型?？键c主要包括： 一、外匯市場的參與者 二、外匯市場交易的三個層次 銀行與顧客之間、銀行同業(yè)之間、銀行與中央銀行之間 三、導(dǎo)致外匯市場匯率波動的主要因素 （一）經(jīng)濟、政治、心理因素 （二）國民經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r （三）相對通貨膨脹率 （四）相對利率 （五）宏觀經(jīng)濟政策 （六）國際儲備 四、外匯市場-市場工具 1.1.即期交易；2 2.遠期交易；3 3.掉期交易；4 4.外匯期貨交易；5 5.外匯期權(quán)交易 五、全球主要的外匯市場 第三節(jié)外匯市場的交易方式 本節(jié)要求學(xué)生掌握外匯市場交易的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答等題型?？键c主要包括： 一、即期外匯交易 1.1.定義；2 2.交易慣例；

15、3 3.交易程序 二、遠期外匯交易 （一）基本原理 （二）遠期匯率的標(biāo)價方法與計算 （三）遠期外匯交易方式 三、掉期交易時間套匯 1 1.即期對遠期；2 2.明日對次日；3 3.遠期對遠期 9 四、套匯交易 1 1.直接套匯；2 2.間接套匯 第四節(jié)匯率決定的主要理論 本節(jié)要求學(xué)生掌握匯率決定的主要理論的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答和論 述等題型?？键c主要包括： 一、購買力平價說 （一）購買力平價的形式 （二）對購買力平價理論的評價 二、利率平價說 1.1.主要內(nèi)容；2 2.對利率平價說的評價 三、國際收支說 （一）國際借貸說的主要內(nèi)容 （二）國際收支說的原理 （三）對國際收支說的評

16、價 四、資產(chǎn)市場說 （一）彈性價格貨幣分析法 （二）粘性價格貨幣分析法 （三）資產(chǎn)組合分析法 第五章保險市場 第一節(jié)保險市場概述 本節(jié)要求學(xué)生掌握保險市場的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答等題型。考點主 要包括： 一、保險市場的含義 1.1.狹義；2 2.廣義 二、保險市場的構(gòu)成要素 保險市場的主體；保險市場的客體 三、保險市場交易的要求與特征 10 風(fēng)險性；射幸性；條件性 四、保險市場的功能 （一）提高保險交易效率 （二）增加保險有效供給 （三）確定合理的交易價格 （四）實現(xiàn)風(fēng)險的分散 五、保險市場的分類 （一）按保險交易的對象 （二）按保險交易的主體 （三）按保險交易的地域 （四）財

17、產(chǎn)保險與人身保險的區(qū)別 第二節(jié)保險市場的需求與供給 本節(jié)要求學(xué)生掌握保險市場需求與供給的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答和論述等題型。考點主要包括： 一、保險市場的需求 （一）含義 （二）影響保險需求的因素 （三）保險需求彈性 二、保險市場供給 （一）含義 （二）制約保險供給的因素 （三）保險商品供給彈性 三、保險市場供求平衡 第三節(jié)保險市場與證券市場的關(guān)系 本節(jié)要求學(xué)生掌握保險市場與證券市場關(guān)系的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答 和論述等題型?？键c主要包括： 一、保險投資的可能性與必要性11 二、證券市場是保險投資的重要場所 （一）證券市場上多樣化的金融工具是保險投資安全性的重要

18、保證 （二）發(fā)達的二級市場是保險投資流動性的保障 （三）長期高收益的證券是保險投資盈利性的主要來源 三、保險投資對證券市場發(fā)展的影響 （一）增加證券市場的資金供給 （二）促進證券市場的穩(wěn)定發(fā)展 四、中國保險業(yè)的廣闊前景 五、發(fā)達國家商業(yè)保險機構(gòu)的作用 1.1. 美國的保險業(yè)與證券市場關(guān)系日益緊密 2.2. 日本保險公司與資本市場的關(guān)系也日益緊密 六、我國未來保險業(yè)與證券市場的關(guān)系 第六章風(fēng)險投資市場 第一節(jié)風(fēng)險投資概述 本節(jié)要求學(xué)生掌握風(fēng)險投資市場的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答等題型?？键c主要包括： 一、風(fēng)險投資含義 二、風(fēng)險投資的階段 三、風(fēng)險投資的原則 四、風(fēng)險投資的特征 五、風(fēng)

19、險投資的功能 六、風(fēng)險投資的四大要素 七、風(fēng)險投資方式 八、風(fēng)險投資環(huán)節(jié) 九、風(fēng)險投資與其他投資方式的比較 第二節(jié)風(fēng)險投資的運作方式 本節(jié)要求學(xué)生掌握風(fēng)險投資運作方式的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答等題型考點主要包括： 一、風(fēng)險投資的構(gòu)成要素 12 二、風(fēng)險投資的組織形式 三、風(fēng)險資本的來源 四、風(fēng)險資本的組織形式及制度安排 五、風(fēng)險投資三位一體的運作方式 六、風(fēng)險投資的階段劃分 七、風(fēng)險投資的退出機制 第三節(jié)國外風(fēng)險投資市場 本節(jié)要求學(xué)生掌握國外風(fēng)險投資市場的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答等題型。 考點主要包括： 一、美國的風(fēng)險投資市場 二、歐洲的風(fēng)險投資市場 三、日本的風(fēng)險

20、投資市場 四、印度的風(fēng)險投資 五、以色列風(fēng)險投資 六、國外風(fēng)險市場對我國的啟示 第四節(jié)我國的風(fēng)險投資市場 本節(jié)要求學(xué)生掌握我國風(fēng)險投資市場的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答和論述 等題型?？键c主要包括： 一、中國風(fēng)險投資發(fā)展歷程 二、我國風(fēng)險業(yè)投資主體分布 三、中國風(fēng)險投資的主要運作模式 四、中國風(fēng)險投資的風(fēng)險與效率 五、中國風(fēng)險投資業(yè)的現(xiàn)狀 六、中國風(fēng)險投資業(yè)存在的問題 七、我國風(fēng)險市場與發(fā)達國家（以美國為例）比較 第七章金融衍生工具市場 第一節(jié)金融衍生工具概述 13 本節(jié)要求學(xué)生掌握金融衍生工具的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答等題型?？键c主要包括： 一、金融衍生工具的定義及種

21、類 二、金融衍生工具的特點 三、金融衍生工具的產(chǎn)生和發(fā)展 第二節(jié)金融遠期市場 本節(jié)要求學(xué)生掌握金融遠期市場的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答等題型?？键c主要包括： 一、遠期利率協(xié)議的概念 二、重要術(shù)語和交易流程 三、遠期利率協(xié)議結(jié)算金的計算 四、遠期利率協(xié)議的功能 五、金融遠期市場的特點 六、衍生證券在中國的實踐 第三節(jié)金融期貨市場 本節(jié)要求學(xué)生掌握金融期貨市場的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答等題型?？键c主要包括： 一、金融期貨概述及其主要內(nèi)容 二、金融期貨交易的特點 三、金融期貨交易的種類 四、期貨合約與遠期合約的區(qū)別 五、金融期貨市場的功能 第四節(jié)金融期權(quán)市場 本節(jié)要求學(xué)生掌

22、握金融期權(quán)市場的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答等題型。考 點主要包括： 一、金融期權(quán)合約的含義及種類 二、金融期權(quán)的特征 三、金融期權(quán)價格的決定 14 四、期權(quán)交易的策略 第五節(jié)金融互換市場 本節(jié)要求學(xué)生掌握金融遠互換場的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答等題型考點主要包括： 一、金融互換概述 二、金融互換產(chǎn)生的理論基礎(chǔ) 三、金融互換的種類 四、金融互換的功能 第八章效率市場理論 本章要求學(xué)生掌握效率市場的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答等題型?？键c主要包括： 一、效率市場假說的概念及其假設(shè)條件 二、效率市場假說的類型 三、效率市場假說的實證檢驗 四、我國股票市場有效性問題的

23、實證檢驗 五、效率市場理論的發(fā)展 六、信息與資本市場有效性 第九章金融市場定價機制 本章要求學(xué)生掌握金融市場定價機制的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答等題型考點主要包括： 一、利率定價機制 二、匯率定價機制 三、債券市場定價 四、股票市場定價 五、投資基金的價格決定 第十章證券組合理論 本章要求學(xué)生掌握證券組合理論的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答等題型?？?15 點主要包括： 一、金融市場風(fēng)險的特征 二、金融市場的風(fēng)險 三、金融市場風(fēng)險的防范策略 四、證券組合收益率的測定 五、證券組合風(fēng)險的測定 六、系統(tǒng)性風(fēng)險的測定 第十一章資本資產(chǎn)定價模型與套利定價理論 本章要求學(xué)生掌握資本資產(chǎn)定價模型的基礎(chǔ)知識，考試題型可為單選、判斷、簡答等題型 考點主要包括： 一、資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè) 二、分離