軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書例

1、-案卷號(hào)00001日期軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書例完成日期：簽收人：簽收日期：修改情況記錄：版本號(hào)修改批準(zhǔn)人修改人安裝日期簽收人目錄 1 引言11.1 編寫目的11.2 圍11.3 定義11.4 參考資料12 總體設(shè)計(jì)12.1 需求規(guī)定12.2 運(yùn)行環(huán)境22.3 根本設(shè)計(jì)概念和處理流程22.4 構(gòu)造22.5 功能需求與程序的關(guān)系22.6 人工處理過程22.7 尚未解決的問題33 接口設(shè)計(jì)33.1 用戶接口33.2 外部接口33.3 部接口34 運(yùn)行設(shè)計(jì)34.1 運(yùn)行模塊組合34.2 運(yùn)行控制34.3 運(yùn)行時(shí)間45 系統(tǒng)數(shù)據(jù)構(gòu)造設(shè)計(jì)45.1 邏輯構(gòu)造設(shè)計(jì)要點(diǎn)45.2 物理構(gòu)造設(shè)計(jì)要點(diǎn)45.3 數(shù)據(jù)構(gòu)造與

2、程序的關(guān)系46 系統(tǒng)出錯(cuò)處理設(shè)計(jì)56.1 出錯(cuò)信息56.2 補(bǔ)救措施56.3 系統(tǒng)維護(hù)設(shè)計(jì)5. z-1 引言1.1 編寫目的隨著證券交易電子化程度的不斷提高，券商對(duì)于各種業(yè)務(wù)提出了新的要求，為了滿足券商的開展需求，更好的為客戶提供效勞，現(xiàn)結(jié)合原有各版本的證券交易軟件的優(yōu)點(diǎn)和特點(diǎn)，開發(fā)一套采用Client/Server構(gòu)造的證券交易軟件管理系統(tǒng)SQL版。本系統(tǒng)從底層予以優(yōu)化，使整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行速度得到較大提高，通過重新優(yōu)化數(shù)據(jù)庫(kù)部構(gòu)造，使系統(tǒng)的可擴(kuò)大性得到極大提高。本說明書給出SQL版證券交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)說明，包括最終實(shí)現(xiàn)的軟件必須滿足的功能、性能、接口和用戶界面、附屬工具程序的功能以及設(shè)計(jì)約束等。

3、目的在于：§ 為編碼人員提供依據(jù)；§ 為修改、維護(hù)提供條件；§ 工程負(fù)責(zé)人將按方案書的要求布置和控制開發(fā)工作全過程；§ 工程質(zhì)量保證組將按此方案書做階段性和總結(jié)性的質(zhì)量驗(yàn)證和確認(rèn)。本說明書的預(yù)期讀者包括：§ 工程開發(fā)人員，特別是編碼人員；§ 軟件維護(hù)人員；§ 技術(shù)管理人員；§ 執(zhí)行軟件質(zhì)量保證方案的專門人員；§ 參與本工程開發(fā)進(jìn)程各階段驗(yàn)證、確認(rèn)以及負(fù)責(zé)為最后工程驗(yàn)收、鑒定提供相應(yīng)報(bào)告的有關(guān)人員。§ 合作各方有關(guān)部門的復(fù)雜人；工程負(fù)責(zé)人和全體參加人員。1.2 圍說明：a 待開發(fā)的軟件系統(tǒng)的名稱：

4、模擬股票交易系統(tǒng)b 列出本工程的任務(wù)提出者、開發(fā)者、用戶以及將運(yùn)行該項(xiàng)軟件的單位。1.3 定義 列出本文件中用到的專門術(shù)語(yǔ)的定義和縮寫詞的原詞組。 本報(bào)告用到的術(shù)語(yǔ)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?軟件工程術(shù)語(yǔ)GB/T11475-1995?。1.4 參考資料列出要用到的參考資料，如：a 本工程的經(jīng)核準(zhǔn)的方案任務(wù)書或合同、上級(jí)機(jī)關(guān)的批文；b 屬于本工程的其他已發(fā)表的文件；c 本文件中各處引用的文件、資料，包括所要用到的軟件開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)。列出這些文件的標(biāo)題、文件編號(hào)、發(fā)表日期和出版單位，說明能夠得到這些文件資料的來源。2 總體設(shè)計(jì)2.1 需求規(guī)定說明對(duì)本系統(tǒng)的主要的輸入輸出工程、處理的功能性能要求，詳細(xì)的說明可參見?需求

5、分析說明書?。2.2 運(yùn)行環(huán)境簡(jiǎn)要地說明對(duì)本系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境包括硬件環(huán)境和支持環(huán)境的規(guī)定，詳細(xì)說明參見?需求分析說明書?。§ 數(shù)據(jù)庫(kù)效勞器奔騰Pro存128MB以上硬盤9GB100M 網(wǎng)卡§ 應(yīng)用效勞器奔騰Pro存64MB以上硬盤4GB100M 網(wǎng)卡§ 網(wǎng)絡(luò)配置100M / 10M§ 工作站(柜臺(tái))P100以上存8MB以上硬盤1G以上100M/10M網(wǎng)卡 軟件§ 操作系統(tǒng)WindowsNT 4.0以上§ 數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)SQL Server 2005§ 相關(guān)軟件工具Windows NTWorkstation/Windows NT

6、 serverWindows 2000 Professional/ Server開發(fā)工具§ 平臺(tái)：Windows95/98、Windows NT、Windows 2000§ 開發(fā)工具：visual stidio 2005 sp1,C*.Net 測(cè)試環(huán)境Windows31、Windows95/98、Windows NT、Windows 20002.3 根本設(shè)計(jì)概念和處理流程說明本系統(tǒng)的根本設(shè)計(jì)概念和處理流程，盡量使用圖表的形式。營(yíng)業(yè)部系統(tǒng)一共有四個(gè)對(duì)象，即客戶、員工、市場(chǎng)和銀行，市場(chǎng)的概念是交易所的細(xì)化，比方證券交易所的股和股就是兩個(gè)市場(chǎng)，有了市場(chǎng)的概念我們就可以把交易所這個(gè)

7、概念細(xì)化，并使同一個(gè)市場(chǎng)的共性更突出。銀行則通過銀證轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)介入，并成為營(yíng)業(yè)部系統(tǒng)不可或缺的組成局部。上述四個(gè)對(duì)象通過一些業(yè)務(wù)流程進(jìn)展相互操作從而形成整個(gè)交易活動(dòng)。因此整個(gè)系統(tǒng)模型可以表述為圖2-1設(shè)計(jì)時(shí)需要將營(yíng)業(yè)部系統(tǒng)所使用的各種信息分為描述四個(gè)對(duì)象的信息和描述業(yè)務(wù)流程的信息。由于四個(gè)對(duì)象相對(duì)而言是一種穩(wěn)定型信息，而業(yè)務(wù)流程則較易變化，且營(yíng)業(yè)部之間差異很大，因此應(yīng)將四個(gè)對(duì)象盡量定型，而將各種業(yè)務(wù)流程盡可能做成組件，以便營(yíng)業(yè)部可根據(jù)實(shí)際需求組裝成適合自己的系統(tǒng)。根據(jù)以上思想，在設(shè)計(jì)對(duì)象模型時(shí)應(yīng)充分考慮到可擴(kuò)展性，盡量做到抽象化、參數(shù)化，從而使對(duì)象需求變化時(shí)不致影響系統(tǒng)構(gòu)造。 圖 2.12.4

8、構(gòu)造用一覽表及框圖的形式說明本系統(tǒng)的系統(tǒng)元素各層模塊、子程序、公用程序等的劃分，扼要說明每個(gè)系統(tǒng)元素的標(biāo)識(shí)符和功能，分層次地給出各元素之間的控制與被控制關(guān)系。本系統(tǒng)采用c/s模式的3層構(gòu)造按照不同會(huì)話來劃分的話可以分為3大系統(tǒng)模塊局域網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)柜臺(tái)管理查詢管理報(bào)表管理資金管理數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換銀證轉(zhuǎn)賬委托效勞日終管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)監(jiān)控接口處理子系統(tǒng)系統(tǒng)維護(hù)子系統(tǒng)圖2-2 交易系統(tǒng)體系構(gòu)造客戶端登陸模塊：最關(guān)鍵的交易系統(tǒng)模塊構(gòu)造圖如下：股票信息發(fā)布經(jīng)過修改我認(rèn)為每次由客戶端每5秒去查詢一次效勞器更新信息不可取，因?yàn)檫@會(huì)加重效勞端和客戶端的負(fù)擔(dān)，特別是效勞器端的運(yùn)算。修改后實(shí)現(xiàn)變更為：用戶一開場(chǎng)登陸后獲得一次效

9、勞器的全部股票當(dāng)前信息。而效勞器端每次發(fā)生交易后，給每一個(gè)在線用戶發(fā)送當(dāng)前交易需要更新的股票信息，這樣就減輕了客戶機(jī)和效勞端的信息2.5 功能需求與程序的關(guān)系該關(guān)系由需求分析報(bào)告編寫者根據(jù)構(gòu)造圖說明本條用一如下的矩陣圖說明各項(xiàng)功能需求的實(shí)現(xiàn)同各塊程序的分配關(guān)系：獲取并發(fā)送用戶請(qǐng)求繪制分時(shí)圖MD5加密解密發(fā)送用戶交易請(qǐng)求承受并識(shí)別用戶請(qǐng)求調(diào)用數(shù)據(jù)層查詢撮合交易效勞器返回客戶端信息用戶登陸查看用戶持倉(cāng)實(shí)時(shí)指數(shù)交易委托取消交易2.6 人工處理過程說明在本軟件系統(tǒng)的工作過程中不得不包含的人工處理過程如果有的話。沒有完成股票管理的模塊設(shè)計(jì)，所以股票必須從數(shù)據(jù)庫(kù)后臺(tái)添加如果有新股發(fā)行，還必須添加有關(guān)股票的

10、交易隊(duì)列2.7 尚未解決的問題說明在概要設(shè)計(jì)過程未解決而設(shè)計(jì)者認(rèn)為在系統(tǒng)完成之前必須解決的各個(gè)問題。3接口設(shè)計(jì)3.1用戶接口說明將向用戶提供的命令和它們的語(yǔ)法構(gòu)造，以及軟件的答復(fù)信息。向用戶提供簡(jiǎn)單易用的UI，以及幫助文檔?？蛻舳藢⑻峁┮韵鹿δ苁紫葟棾鲇脩舻顷懣?，供用戶輸入用戶名和密碼菜單項(xiàng)提供個(gè)股查詢和分時(shí)圖按鈕菜單欄下是選項(xiàng)卡，提供股票實(shí)時(shí)信息和個(gè)股分時(shí)圖欄 提供用戶交易界面和交易按鈕以及查看用戶盈虧按鍵3.2 外部接口說明本系統(tǒng)同外界的所有接口的安排包括軟件與硬件之間的接口、本系統(tǒng)與各支持軟件之間的接口關(guān)系。采用基于正確公開標(biāo)準(zhǔn)的部件和技術(shù)以確保最大限度的協(xié)作能力以及與第三方系統(tǒng)與部件集

11、成的簡(jiǎn)便性。這類標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于以下幾種：§ 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議與標(biāo)準(zhǔn) (TCP/IP, HTTP, SSL, etc)§ 語(yǔ)言(SQL, C*.net, etc.)§ 數(shù)據(jù)庫(kù)連接性(ADO。net)3.3 部接口說明本系統(tǒng)之的各個(gè)系統(tǒng)元素之間的接口的安排。邏輯層和數(shù)據(jù)層通過以經(jīng)的stockDataModel接口，來限定stockData類型的數(shù)據(jù)客戶端通過調(diào)用buyStockstockData和sellStockstockData來邏輯層，在這個(gè)函數(shù)中包含了邏輯層的接口dealTransaction(stockData) 通過AdoFactory不同的數(shù)據(jù)庫(kù)客戶端登陸協(xié)議

12、D(二字節(jié))+(客戶名字長(zhǎng)度)(4字節(jié))+(客戶名字)+(客戶密碼長(zhǎng)度)(4字節(jié))+(客戶密碼);客戶買賣協(xié)議B(二字節(jié))+(股票ID)(4字節(jié))+(股票數(shù)量)(4字節(jié))S(二字節(jié))+(股票ID)(4字節(jié))+(股票數(shù)量)(4字節(jié))查詢交易信息并返回給客戶端C(二字節(jié))具體有拆包解包的類using System;using System.Collections.Generic;using System.Te*t;namespace ProjectCenterTradingSyspublicclassProtocal privatebyte messagebuffer;privatebyte me

13、ssagelength;publicbyte messagebag;/該函數(shù)是將字符串轉(zhuǎn)換為字節(jié)數(shù)組publicbyte StringtoByte(string stringInfo) messagebuffer = System.Te*t.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(stringInfo);return messagebuffer; /該函數(shù)將整型轉(zhuǎn)換為個(gè)字節(jié)publicbyte InttoByte(int number) messagelength=BitConverter.GetBytes(number);return messagelength; /將浮點(diǎn)

14、型轉(zhuǎn)換為個(gè)字節(jié)publicbyte DoubletoByte(double price) byte pricebyte = BitConverter.GetBytes(price);return pricebyte; /合并一個(gè)字符串字節(jié)數(shù)組和他的長(zhǎng)度作為一個(gè)包publicbyte binarray(byte messle, byte messinfo) messagebag=newbytemessle.Length+messinfo.Length;int inde*;for (inde* = 0; inde* < messle.Length; inde*+) messagebagind

15、e* = messagelengthinde*;for (int inde*1 = 0; inde*1 < messinfo.Length; inde*1+) messagebaginde* + inde*1 = messagebufferinde*1;return messagebag; /解publicbyte BagHead(char head) byte headbyte = BitConverter.GetBytes(head);return headbyte; /讀publicchar DeBagHead(byte buffer) char headinfo = BitCon

16、verter.ToChar(buffer, 0);return headinfo; /該函數(shù)為解包信息為字符串!publicstring deMessgeBag(byte Messagebag,int start,outint ne*t) ne*t = BitConverter.ToInt32(Messagebag, start);string message = System.Te*t.ASCIIEncoding.ASCII.GetString(Messagebag, start + 4, ne*t);return message; 4 運(yùn)行設(shè)計(jì)4.1 運(yùn)行模塊組合說明對(duì)系統(tǒng)施加不同的外界運(yùn)

17、行控制時(shí)所引起的各種不同的運(yùn)行模塊組合，說明每種運(yùn)行所歷經(jīng)的部模塊和支持軟件。4.2 運(yùn)行控制說明每一種外界的運(yùn)行控制的方式方法和操作步驟。4.3 運(yùn)行時(shí)間說明每種運(yùn)行模塊組合將占用各種資源的時(shí)間。5 系統(tǒng)數(shù)據(jù)構(gòu)造設(shè)計(jì)5.1 邏輯構(gòu)造設(shè)計(jì)要點(diǎn)給出本系統(tǒng)所使用的每個(gè)數(shù)據(jù)構(gòu)造的名稱、標(biāo)識(shí)符以及它們之中每個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)、記錄、文卷和系的標(biāo)識(shí)、定義、長(zhǎng)度及它們之間的層次的或表格的相互關(guān)系?？蛻舳祟悎D：windowForm：FormPrivate： userLogDialog userNamete*tBo* userPasswordte*tBo* userlogOKbotton userlogCanselbu

18、tton tabPage MenuBar stockRealtimeGraphitem stock Quote Dialog dataGridView userBuyStockID userBuyStockcount userBuyStockprice userBuyStockButton .sell userStocklistView userStockLookButton send Mesto Server(string Info) /該函數(shù)用來向主機(jī)發(fā)送請(qǐng)求 協(xié)議U：發(fā)送用戶名，密碼 B：buy股票id,count,price,user S: sell. Q:查詢信息 Receive M

19、esFromServer (接上MD5encryptstring/以下都要通過sendMestoServer/向主機(jī)發(fā)送信息logOK_press(event,handle);stockQuoteitem_press(e,h);buyStockButton_press(e,h);sellStockButton_press(e,h);stocklookButton_press(e,h);/該函數(shù)調(diào)用drawPicture畫圖stockRealtimeGraphitem_press(e,h)Class RealTime GraphPrivate stockID/動(dòng)態(tài)數(shù)組存儲(chǔ)股票價(jià)格 ArrayLi

20、st stockPricePublic：/在windowform類中recievemess后更新當(dāng)前價(jià)格，即在數(shù)組后添加一項(xiàng)最新價(jià)格updatePriceprice，sotckPrice) drawPicturestockID，stockPrice Class stockData 訂單號(hào) public int ListID; public int UsrID; public string StockInde*; public flout Price; public int Count; public bool Isbuy;該類即為向效勞端傳送數(shù)據(jù)時(shí)的包效勞器端StockQueuePrivate

21、 stockData data stockData ne*tPublic DeleteQueueHead(); AddStockData();Class TradeService該類還要補(bǔ)充假設(shè)干個(gè)StockQueue類型的成員變量privatevoid StartListening() byte ipadre = newbyte 10, 82, 14, 47;IPAddress ip=newIPAddress(ipadre); m_Tcplisten = newTcpListener(ip,m_Port); m_Tcplisten.Start();while (true) try Socke

22、t s = m_Tcplisten.AcceptSocket(); clientSocket = s; m_serverThread = newThread(newThreadStart(serviceClient);/多線程deal各個(gè)連接用戶的socket m_serverThread.Start(); catch (E*ception E) Console.WriteLine(E.ToString(); 如以上startlistening代碼所示，監(jiān)聽創(chuàng)造一個(gè)連接客戶端的套接字，再用多線程處理該連接，而效勞器端則繼續(xù)監(jiān)聽新的套接字。這樣主要的交易代碼就可以放入ServiceClient這

23、個(gè)函數(shù)中，當(dāng)有新客戶信息連入時(shí)，即可進(jìn)展查詢數(shù)據(jù)庫(kù)，比照插入股票隊(duì)列等工作Class ClientInfo/這個(gè)類記錄了客戶端的socket數(shù)據(jù)層類圖Class ADOSQLserverPrivate dataSet /ds下可有4個(gè)dataTable userTable stockTable User_stockTable tempTablePublic:/驗(yàn)證用戶信息 Bool CheckUserlogin(string usridstring password); Bool CheckUserMoney(string userID); Bool CheckUserStockCount(s

24、tring userID);/交易成功修改用戶和股票信息 Void updateUserTableClass stockData Void updateStockTableClass stockData Void updateUser_stockTable(Class stockData)/還未成功的交易放入臨時(shí)表， Void updateTemTableClass stockData 注意，每次交易成功要?jiǎng)h除臨時(shí)表的信息 Void deleteInfoClass stockData) Class stockData 訂單號(hào) public int ListID; public int UsrI

25、D; public string StockInde*; public int Prince; public int Count; public bool Isbuy;該類即為向效勞端傳送數(shù)據(jù)時(shí)的包關(guān)于交易算法的詳細(xì)設(shè)計(jì)5.2 撮合算法在前文中，我們已經(jīng)提到了，撮合算法是整個(gè)交易所乃至整個(gè)證券仿真系統(tǒng)的核心局部。此算法的成功與否，直接影響著仿真系統(tǒng)是否能實(shí)現(xiàn)以及實(shí)現(xiàn)效率的上下。按照真實(shí)的交易原則，撮合算法分為連續(xù)競(jìng)價(jià)和集中競(jìng)價(jià)兩種方式。下面我們將分別對(duì)這兩種方式進(jìn)展實(shí)現(xiàn)。 連續(xù)競(jìng)價(jià)連續(xù)競(jìng)價(jià)是在絕大局部交易時(shí)間使用的撮合算法。連續(xù)競(jìng)價(jià)原則：1.) 價(jià)格優(yōu)先原則：價(jià)格較高的買入申報(bào)優(yōu)先于價(jià)格較低的

26、買入申報(bào)，價(jià)格較低的賣出申報(bào)優(yōu)先于價(jià)格較高的賣出申報(bào)。2.) 時(shí)間優(yōu)先原則：同價(jià)位申報(bào)、依照申報(bào)時(shí)序決定優(yōu)先順序，即買賣方向、價(jià)格一樣的，先申報(bào)者先于后申報(bào)者。先后順序按證券交易所主機(jī)承受申報(bào)的時(shí)間確定。在正常情況下，買隊(duì)列的第一筆報(bào)價(jià)最高的報(bào)價(jià)一定小于賣隊(duì)列的第一筆最低報(bào)價(jià)的報(bào)價(jià)。此時(shí)不發(fā)生撮合。一旦買賣隊(duì)列的價(jià)格發(fā)生了穿插，如圖所示，發(fā)生穿插的那局部就會(huì)進(jìn)展撮合。而事實(shí)上，由于每一筆新來的單子進(jìn)入數(shù)列后都會(huì)觸發(fā)一次比較，所以每次觸發(fā)撮合都是由新單子促成的。稱為“來一筆撮合一次，也就是連續(xù)競(jìng)價(jià)。b 圖連續(xù)競(jìng)價(jià)算法描述：首先設(shè)定QueueStruct構(gòu)造為元素的買賣兩個(gè)隊(duì)列BuyQueue和S

27、ellQueue。為了盡可能的提高效率，減少資源占用，我們用靜態(tài)數(shù)組構(gòu)建這兩個(gè)隊(duì)列。其中BuyQueue是時(shí)間優(yōu)先、買價(jià)降序排序，而SellQueue是時(shí)間優(yōu)先、賣價(jià)升序排序，在連續(xù)競(jìng)價(jià)條件下，可以保證BuyQueue0的price小于SellQueue0的price。連續(xù)競(jìng)價(jià)算法如下：1.) 接收一個(gè)新單子newlist，判斷newlist是買單還是賣單；如果是買單，則轉(zhuǎn)2，如果是賣單，則轉(zhuǎn)B； 2.) 取賣單隊(duì)列頭SellQueue0，if SellQueue0.price>newlist.price，利用插入排序?qū)ewlist插入到買隊(duì)列BuyQueue中，轉(zhuǎn)1； 3.) if

28、SellQueue0.count>newlist.count，newlist完全撮合，SellQueue0.countSellQueue0.countnewlist.count，轉(zhuǎn)2；4.) if SellQueue0.count<=newlist.count，SellQueue0撮合，并將SellQueue0從SellQueue隊(duì)列中刪除，newlist.count=newlist.count-SellQueue0.count，轉(zhuǎn)2； 5.) 取買單隊(duì)列頭BuyQueue0，if BuyQueue0.price<newlist.price，利用插入排序?qū)ewlist插入到

29、賣隊(duì)列BuyQueue中，轉(zhuǎn)1； 6.) if BuyQueue0.count>newlist.count，newlist完全撮合，BuyQueue0.countBuyQueue0.countnewlist.count，轉(zhuǎn)1；7.) if BuyQueue0.count<=newlist.count，BuyQueue0撮合， 并將BuyQueue0從BuyQueue隊(duì)列中刪除， newlist.count=newlist.count-BuyQueue0.count，轉(zhuǎn)5； 如下面流程圖所示： 圖 集合競(jìng)價(jià)集合競(jìng)價(jià)是指對(duì)所有有效委托進(jìn)展集中處理，深、滬兩市的集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為交易日上午9

30、：15至9：25。集合競(jìng)價(jià)原則：§ 但凡高于開盤價(jià)的買單一定成交；§ 但凡低于開盤價(jià)的賣單一定成交；§ 但凡高于開盤價(jià)的賣單一定不成交；§ 但凡低于開盤價(jià)的買單一定不成交；集合競(jìng)價(jià)分四步完成： 第一步：確定有效委托在有漲跌幅限制的情況下，有效委托是這樣確定的： 根據(jù)該只證券上一交易日收盤價(jià)以及確定的漲跌幅度來計(jì)算當(dāng)日的最高限價(jià)、 最低限價(jià)。有效價(jià)格圍就是該只證券最高限價(jià)、最低限價(jià)之間的所有價(jià)位。 限價(jià)超出此圍的委托為無(wú)效委托，系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。 第二步：系統(tǒng)根據(jù)競(jìng)價(jià)規(guī)則自動(dòng)確定集合競(jìng)價(jià)的成交價(jià)，這個(gè)價(jià)格就是當(dāng)日的開盤價(jià)， 所有高于開盤價(jià)的買盤和所有低開

31、開盤價(jià)的賣盤均以此價(jià)格成交， 集合競(jìng)價(jià)的成交價(jià)確定原則是：以此價(jià)格成交，能夠得到最大成交量。 第三步：集中撮合處理所有的買委托按照委托限價(jià)由高到低的順序排列， 限價(jià)一樣者按照進(jìn)入系統(tǒng)的時(shí)間先后排列；所有賣委托按委托限價(jià)由低到高的順序排列 ， 限價(jià)一樣者按照進(jìn)入系統(tǒng)的時(shí)間先后排列。依序逐筆將排在前面的買委托與賣委托配對(duì)成交，即按照"價(jià)格優(yōu)先，同等價(jià)格下時(shí)間優(yōu)先"的成交順序依次成交，直至成交條件不滿足為止，即不存在限價(jià)高于等于成交價(jià)的叫買委托、或不存在限價(jià)低于等于成交價(jià)的叫賣委托。 所有成交都以同一成交價(jià)成交。 這同一成交價(jià)成交的買賣單一般量都是很大的，如圖所示圖所示第四步：行

32、情提醒：1.) 如該只證券的成交量為零，則將成交價(jià)位提醒為開盤價(jià)、最近成交價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)，并提醒出成交量、成交金額。2.) 剩余有效委托中，實(shí)際的最高叫買價(jià)提醒為叫買提醒價(jià)，假設(shè)最高叫買價(jià)不存在，則叫買提醒價(jià)提醒為空；實(shí)際的最低叫賣價(jià)提醒為叫賣提醒價(jià)，假設(shè)最低叫賣價(jià)不存在，則叫賣提醒價(jià)提醒為空。 集合競(jìng)價(jià)中未能成交的委托，自動(dòng)進(jìn)入連續(xù)競(jìng)價(jià)。按照這樣的原則和要求，我們?cè)O(shè)計(jì)了如下的集合競(jìng)價(jià)撮合算法。如圖所示。 圖集合競(jìng)價(jià)算法描述：和連續(xù)競(jìng)價(jià)一樣，首先設(shè)定QueueStruct構(gòu)造為元素的買賣兩個(gè)隊(duì)列BuyQueue和SellQueue。為了盡可能的提高效率，減少資源占用，我們用靜態(tài)數(shù)組構(gòu)建這兩

33、個(gè)隊(duì)列。其中BuyQueue是時(shí)間優(yōu)先、買價(jià)降序排序，而SellQueue是時(shí)間優(yōu)先、賣價(jià)升序排序。在開市到開盤這段時(shí)間，買賣單已經(jīng)分別進(jìn)入了買賣隊(duì)列排好了序。一旦宣布開盤，則觸發(fā)集合撮合，如下：§ 判斷兩隊(duì)列是否都不為空，如是，轉(zhuǎn)2；如否，轉(zhuǎn)21；§ 判斷BuyQueue0.prince與SellQueue0.prince之差，如大于等于0，轉(zhuǎn)3：如小于0，轉(zhuǎn)21；§ 定義int i=j=0；M、N分別為買賣兩隊(duì)列非空元素的個(gè)數(shù)；BOOL k；QueueStruct Buy=BuyQueue0；Sell=SellQueue0；Buy1；Sell1；轉(zhuǎn)4；

34、7; 判斷BuyQueuei.prince與SellQueuej.prince之差，如大于等于0，轉(zhuǎn)5：如小于0，轉(zhuǎn)14；§ 判斷Buy.count與Sell.count之差，如大于0，轉(zhuǎn)6；如小于等于0，轉(zhuǎn)9；§ j+； k=true； Sell1.count=Sell.count；Sell.count=Sell.count+SellQueueiSellQueue.count；轉(zhuǎn)7；§ 判斷j是否小于N，如是，轉(zhuǎn)4；如不是，轉(zhuǎn)8；§ 開盤價(jià)為BuyQueuei.price；總成交量為Sell.count；統(tǒng)計(jì)成交數(shù)據(jù)及回報(bào)，并返回；§ i+；

35、k=false； Buy1.count=Buy.count；Buy.count=Buy.count+BuyQueuei.count；轉(zhuǎn)10；§ 判斷i是否小于M，如是，轉(zhuǎn)4；如不是，轉(zhuǎn)11；§ 判斷Buy.count與Sell.count之差，如小于0，轉(zhuǎn)12；如等于0，轉(zhuǎn)13；§ 開盤價(jià)為SellQueuej.price；總成交量為Buy.count；統(tǒng)計(jì)成交數(shù)據(jù)及回報(bào)，并返回；§ 開盤價(jià)為(SellQueuej.price+BuyQueuei-1.price)/2；總成交量為sell.count；統(tǒng)計(jì)成交數(shù)據(jù)及回報(bào)，并返回；§ 判斷k值，如

36、為true，轉(zhuǎn)15；如為false，轉(zhuǎn)18；§ 判斷Buy1.count與Sell1.count之差，如大于0，轉(zhuǎn)16；如小于0，轉(zhuǎn)17；§ 開盤價(jià)為BuyQueuei.price；總成交量為Sell1.count；統(tǒng)計(jì)成交數(shù)據(jù)及回報(bào)，并返回；§ 開盤價(jià)為(SellQueuej-1.price+BuyQueuei-1.price)/2；總成交量為Sell1.count；統(tǒng)計(jì)成交數(shù)據(jù)及回報(bào)，并返回；§ 判斷Buy1.count與Sell.count之差，如小于0，轉(zhuǎn)19；如等于0，轉(zhuǎn)20；§ 開盤價(jià)為SellQueuej.price；總成交量為B

37、uy1.count；統(tǒng)計(jì)成交數(shù)據(jù)及回報(bào)，并返回；§ 開盤價(jià)為(SellQueuej.price+BuyQueuei-1.price)/2；總成交量為Buy1.count；統(tǒng)計(jì)成交數(shù)據(jù)及回報(bào)，并返回；§ 開盤價(jià)為昨日收盤價(jià)，成交量為0；保存所有數(shù)據(jù)至開盤進(jìn)入連續(xù)競(jìng)價(jià)撮合；. z- 買賣隊(duì)列排序上面我們介紹了撮合算法的核心局部，但實(shí)際上在撮合前后都要對(duì)兩個(gè)買賣隊(duì)列進(jìn)展一定的插入和排列處理，這在整個(gè)算法中也是很重要的局部。下面我們就來具體介紹一下。對(duì)所有的排列和插入我們考慮了效率問題之后，最后統(tǒng)一使用了二分插入排序法。在單子進(jìn)入隊(duì)列時(shí)，我們首先統(tǒng)計(jì)出當(dāng)前隊(duì)列中的非空數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)，然后

38、再通過新單子與當(dāng)前隊(duì)列中間值的價(jià)格比較，確定新單子在隊(duì)列的前半局部還是后半局部，然后再取該區(qū)域中間值與之比較，直到確定新單子應(yīng)在的位置。如以下代碼所示：int low=0; int high=N-1; /N為隊(duì)列中非空元素的個(gè)數(shù)while(low<=high)int m=(low+high)/2;if(newlist->price<SellQueuem.price)high=m-1;else low=m+1;for(int i=N-1; i>=high+1; -i)SellQueuei+1=SellQueuei; SellQueuehigh+1=*newlist;這是賣隊(duì)列的排序，對(duì)于買隊(duì)列的排序與之相似，只是價(jià)格排列是由高到底。在這里不再贅述。這種插入排序方法完全符合了撮合算法中價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的要求，而且效率也是比較高的。在集合競(jìng)價(jià)前和連續(xù)競(jìng)價(jià)后進(jìn)展的插入排序都是這樣進(jìn)展的，而在集合競(jìng)價(jià)撮合之后，對(duì)兩隊(duì)列的重新排列，我們首先使用了memset函數(shù)將前面已全部成交的t個(gè)元素清空，然后將t到N(原總非空元素個(gè)數(shù))前移t位。如以下代碼所