商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)與管理 題庫(kù)個(gè)人整理

1、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)與管理名詞解釋：（20%）1）存款保險(xiǎn)制度存款保險(xiǎn)制度一種金融保障制度，是指由符合條件的各類存款性金融機(jī)構(gòu)集中起來(lái)建立一個(gè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，各存款機(jī)構(gòu)作為投保人按一定存款比例向其繳納保險(xiǎn)費(fèi)，建立存款保險(xiǎn)準(zhǔn)備金，當(dāng)成員機(jī)構(gòu)發(fā)生經(jīng)營(yíng)危機(jī)或面臨破產(chǎn)倒閉時(shí)，存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)向其提供財(cái)務(wù)救助或直接向存款人支付部分或全部存款，從而保護(hù)存款人利益，維護(hù)銀行信用，穩(wěn)定金融秩序的一種制度。2）核心存款我們可以把銀行存款總額劃分為長(zhǎng)期穩(wěn)定部分和短期波動(dòng)部分兩部分其中, 長(zhǎng)期穩(wěn)定部分稱為核心存款（Core Deposits）；其余部分則稱為波動(dòng)存款(Volatile Deposits)。3）內(nèi)部評(píng)級(jí)法 內(nèi)部評(píng)級(jí)法即

2、IRB方法。 IRB方法根據(jù)違約概率（PD），給定違約概率下的損失率（LGD），違約的總敞口頭寸，以及期限（M）等因素來(lái)決定一筆授信的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，IRB按照復(fù)雜程度可以分為初級(jí)法和高級(jí)法。按照內(nèi)部評(píng)級(jí)法的規(guī)定，銀行將銀行賬戶中的風(fēng)險(xiǎn)劃分為以下六大風(fēng)險(xiǎn)：公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、同業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)和股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。然后，銀行根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)或內(nèi)部估計(jì)確定其風(fēng)險(xiǎn)要素，并計(jì)算得出銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。這些風(fēng)險(xiǎn)要素主要包括：違約概率（PD），指?jìng)鶆?wù)人違反貸款規(guī)定，沒(méi)有按時(shí)償還本金和利息的概率；違約損失率（LGD），指?jìng)鶆?wù)人沒(méi)有按時(shí)償還本金和利息給銀行帶來(lái)的損失的狀況，它表現(xiàn)為單位債務(wù)的損失均值；違約風(fēng)

3、險(xiǎn)值（EAD），指交易對(duì)象違約時(shí)，對(duì)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)；期限（M），指銀行可以向監(jiān)管當(dāng)局提供的交易的有效合同期限。IRB方法的主要目標(biāo)就是使得資本的配置更加精確，與銀行內(nèi)部的信用風(fēng)險(xiǎn)更加匹配。這與擁有完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系的銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)和資本充足率的內(nèi)部評(píng)估框架也是一致的。 4）信用貸款 信用貸款是指以借款人的信譽(yù)發(fā)放的貸款， 借款人不需要提供擔(dān)保。其特征就是債務(wù)人無(wú)需提供抵押品或第三方擔(dān)保僅憑自己的信譽(yù)就能取得貸款，并以借款人信用程度作為還款保證的。5）持續(xù)期 久期也稱持續(xù)期，是1938年由 F. R . M a c a u l a y 提出的。它是以未來(lái)時(shí)間發(fā)生的現(xiàn)金流，按照目前的收益率

4、折現(xiàn)成現(xiàn)值，再用每筆現(xiàn)值乘以其距離債券到期日的年限求和，然后以這個(gè)總和除以債券目前的價(jià)格得到的數(shù)值。選擇判斷（單選與多選）（20%）1）根據(jù)巴塞爾協(xié)議的規(guī)定，不屬于銀行核心資本的項(xiàng)目是（）A、重估儲(chǔ)備B、公開(kāi)儲(chǔ)備C、永久非積累優(yōu)先股D、普通準(zhǔn)備金2）（）可以幫助銀行決定盈利資產(chǎn)的定價(jià)。A、 單一資金邊際成本B、歷史加權(quán)平均資金成本C、加權(quán)平均邊際成本3）銀行的同業(yè)拆借、回購(gòu)業(yè)務(wù)導(dǎo)致的現(xiàn)金劃轉(zhuǎn)或庫(kù)存現(xiàn)金的增加通過(guò)（）賬戶進(jìn)行。A、存放同業(yè)存款B、托收中的現(xiàn)金C、在中央銀行的存款4）導(dǎo)致銀行流動(dòng)性供給增加的因素包括（）A、發(fā)放貸款B、發(fā)行新股C、客戶存款D、繳稅5）中國(guó)人民銀行規(guī)定各次級(jí)貸款的風(fēng)險(xiǎn)

5、權(quán)重為15%-25%。（）A、正確B、錯(cuò)誤6）貸款呆賬準(zhǔn)備金應(yīng)該在估計(jì)到貸款可能存在損失時(shí)從銀行的收入中足額提取。（）A、正確B、錯(cuò)誤7）金融機(jī)構(gòu)的審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則包括（）A、股東結(jié)構(gòu)B、高管人員任職資格C、資產(chǎn)流動(dòng)性D、內(nèi)部控制8）不含期權(quán)期貨性質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)類中間業(yè)務(wù)包括（）A、承諾B、咨詢顧問(wèn)C、基金托管D、銀行卡9）假設(shè)A、B兩家銀行的盈利資產(chǎn)規(guī)模相等，A銀行的利差率大于B銀行，因此A銀行的盈利資產(chǎn)收入高于B銀行。（）A、正確B、錯(cuò)誤10）中國(guó)銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)和中國(guó)人民銀行、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)建立（）監(jiān)督管理。A、合作機(jī)制B、聯(lián)席會(huì)議機(jī)制C、協(xié)同辦公機(jī)制D、信息共享機(jī)制簡(jiǎn)答題：（30%）1） 簡(jiǎn)述美國(guó)次貸危

6、機(jī)的機(jī)制。美國(guó)次貸危機(jī)又稱次級(jí)房貸危機(jī)，也譯為次債危機(jī)。它是指一場(chǎng)發(fā)生在美國(guó)，因次級(jí)抵押貸款機(jī)構(gòu)破產(chǎn)、投資基金被迫關(guān)閉、股市劇烈震蕩引起的金融風(fēng)暴。它致使全球主要金融市場(chǎng)出現(xiàn)流動(dòng)性不足危機(jī)。美國(guó)“次貸危機(jī)”是從2006年春季開(kāi)始逐步顯現(xiàn)的。2007年8月開(kāi)始席卷美國(guó)、歐盟和日本等世界主要金融市場(chǎng)。對(duì)于美國(guó)金融危機(jī)的發(fā)生，一般看法都認(rèn)為，這場(chǎng)危機(jī)主要是金融監(jiān)管制度的缺失造成的，那些貪婪無(wú)度的華爾街投機(jī)者鉆制度的空子，弄虛作假，欺騙大眾。這場(chǎng)危機(jī)的一個(gè)根本原因在于美國(guó)近三十年來(lái)加速推行的新自由主義經(jīng)濟(jì)政策。新自由主義的一個(gè)重要內(nèi)容是解除管制，其中包括金融管制。自80年代初里根政府執(zhí)政以后，美國(guó)一直

7、通過(guò)制定和修改法律，放寬對(duì)金融業(yè)的限制，推進(jìn)金融自由化和所謂的金融創(chuàng)新。例如，1982年，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)加恩-圣杰曼儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)法，給與儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)與銀行相似的業(yè)務(wù)范圍，但卻不受美聯(lián)儲(chǔ)的管制。根據(jù)該法，儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)可以購(gòu)買商業(yè)票據(jù)和公司債券，發(fā)放商業(yè)抵押貸款和消費(fèi)貸款，甚至購(gòu)買垃圾債券。另外，美國(guó)國(guó)會(huì)還先后通過(guò)了1987年公平競(jìng)爭(zhēng)銀行法、1989年金融機(jī)構(gòu)改革、復(fù)興和實(shí)施方案，以及1999年金融服務(wù)現(xiàn)代化法等眾多立法，徹底廢除了1933年美國(guó)銀行法(即格拉斯斯蒂格爾法)的基本原則，將銀行業(yè)與證券、保險(xiǎn)等投資行業(yè)的之間的壁壘消除，從而為金融市場(chǎng)的所謂金融創(chuàng)新、金融投機(jī)等打開(kāi)方便之門。在上述法律改革背景之下，美

8、國(guó)華爾街的投機(jī)氣氛日益濃厚。特別是自90年代末以來(lái)，隨著利率不斷走低，資產(chǎn)證券化和金融衍生產(chǎn)品創(chuàng)新速度不斷加快，加上彌漫全社會(huì)的奢侈消費(fèi)文化和對(duì)未來(lái)繁榮的盲目樂(lè)觀，為普通民眾的借貸超前消費(fèi)提供了可能。特別是，通過(guò)房地產(chǎn)市場(chǎng)只漲不跌的神話，誘使大量不具備還款能力的消費(fèi)者紛紛通過(guò)按揭手段，借錢涌入住房市場(chǎng)。引起美國(guó)次級(jí)抵押貸款市場(chǎng)風(fēng)暴的表面直接原因是美國(guó)的利率上升和住房市場(chǎng)持續(xù)降溫。利息上升，導(dǎo)致還款壓力增大，很多本來(lái)信用不好的用戶感覺(jué)還款壓力大，出現(xiàn)違約的可能，對(duì)銀行貸款的收回造成影響的危機(jī)，對(duì)全世界很多國(guó)家包括中國(guó)也造成嚴(yán)重影響。在美國(guó)，貸款是非常普遍的現(xiàn)象。當(dāng)?shù)厝撕苌偃钯I房，通常都是長(zhǎng)時(shí)間

9、貸款?？墒鞘I(yè)和再就業(yè)也是很常見(jiàn)的現(xiàn)象。這些收入并不穩(wěn)定甚至根本沒(méi)有收入的人，買房因?yàn)樾庞玫燃?jí)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，就被定義為次級(jí)信用貸款者，簡(jiǎn)稱次級(jí)貸款者。在2006年之前的5年里，由于美國(guó)住房市場(chǎng)持續(xù)繁榮，加上前幾年美國(guó)利率水平較低，美國(guó)的次級(jí)抵押貸款市場(chǎng)迅速發(fā)展。銀行認(rèn)為盡管貸款給了次級(jí)信用借款人，如借款人無(wú)法償還貸款，則可以利用抵押的房屋來(lái)還，拍賣或者出售后收回銀行貸款。但由于房?jī)r(jià)突然走低，借款人無(wú)力償還時(shí)，銀行把房屋出售，但卻發(fā)現(xiàn)得到的資金不能彌補(bǔ)當(dāng)時(shí)的貸款及利息，甚至都無(wú)法彌補(bǔ)貸款額本身，這樣銀行就會(huì)在這個(gè)貸款上出現(xiàn)虧損。一個(gè)兩個(gè)借款人出現(xiàn)這樣的問(wèn)題還好，但由于分期付款的利息上升，加上這些借

10、款人本身就是次級(jí)信用貸款者，這樣就導(dǎo)致了大量的無(wú)法還貸的借款人。正如上面所說(shuō)，銀行收回房屋，卻賣不到高價(jià)，大面積虧損，引發(fā)了次貸危機(jī)。美國(guó)次級(jí)抵押貸款市場(chǎng)通常采用固定利率和浮動(dòng)利率相結(jié)合的還款方式，即：購(gòu)房者在購(gòu)房后頭幾年以固定利率償還貸款，其后以浮動(dòng)利率償還貸款。隨著美國(guó)住房市場(chǎng)的降溫尤其是短期利率的提高，次貸還款利率也大幅上升，購(gòu)房者的還貸負(fù)擔(dān)大為加重。同時(shí)，住房市場(chǎng)的持續(xù)降溫也使購(gòu)房者出售住房或者通過(guò)抵押住房再融資變得困難。這種局面直接導(dǎo)致大批次貸的借款人不能按期償還貸款，進(jìn)而引發(fā)“次貸危機(jī)”。2） 推動(dòng)銀行金融創(chuàng)新的動(dòng)力有哪些？金融創(chuàng)新是指金融業(yè)各種要素的重新組合，是指金融機(jī)構(gòu)和金融管

11、理當(dāng)局出于對(duì)微觀利益和宏觀效益的考慮而對(duì)機(jī)構(gòu)設(shè)置、業(yè)務(wù)品種、金融工具及制度安排所進(jìn)行的金融業(yè)創(chuàng)造性變革和開(kāi)發(fā)活動(dòng)我國(guó)金融創(chuàng)新的主要原因在于：n 宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性增加n 國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型n 國(guó)際金融動(dòng)蕩：流動(dòng)性過(guò)剩、次貸危機(jī)n 產(chǎn)權(quán)改革：利潤(rùn)目標(biāo)n 制度約束：資本充足率、信貸風(fēng)險(xiǎn)追責(zé)n 金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和環(huán)境變化n 利潤(rùn)空間下降：存款準(zhǔn)備金提高、企業(yè)發(fā)行融資券n 銀行同業(yè)、銀行與非銀行機(jī)構(gòu)之間競(jìng)爭(zhēng)加劇n 客戶需求多元化n 利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)加劇銀行負(fù)債業(yè)務(wù)創(chuàng)新的目的n 增加核心存款n 居民存款與企業(yè)存款的差異n 增加存款品種n 降低負(fù)債的成本n 短期負(fù)債n 主動(dòng)負(fù)債n 改善銀行的流動(dòng)性銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)

12、創(chuàng)新的目的n 增加資產(chǎn)的流動(dòng)性n 避免流動(dòng)性危機(jī)n 分散風(fēng)險(xiǎn)n 減少風(fēng)險(xiǎn)n 轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)n 提高資產(chǎn)的回報(bào)率n 新的信貸產(chǎn)品銀行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新的情況n 主要利用銀行網(wǎng)絡(luò)提供衍生服務(wù)，例如清算結(jié)算業(yè)務(wù)，代理業(yè)務(wù)，托管業(yè)務(wù)n 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，收入較低n 市場(chǎng)大，可擴(kuò)展的空間較多n 同質(zhì)性強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈n 大銀行有明顯的優(yōu)勢(shì)n 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速n 種類繁多n 涉及市場(chǎng)廣泛n 偏好高風(fēng)險(xiǎn)-高收益產(chǎn)品n 投行、咨詢與顧問(wèn)成為大銀行創(chuàng)新的熱點(diǎn)n 技術(shù)含量高n 個(gè)性化n 高收入銀行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新的原因： 銀行近年中間業(yè)務(wù)發(fā)展受益于資本市場(chǎng)快速發(fā)展、銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型（銀行對(duì)中間業(yè)務(wù)給予了高度重視）以及在混業(yè)經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)下加大對(duì)客戶

13、的交叉營(yíng)銷力度。 資本市場(chǎng)的快速發(fā)展，直接帶動(dòng)了商業(yè)銀行與資本市場(chǎng)相關(guān)中間業(yè)務(wù)，如基金代銷、資產(chǎn)托管、理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)的爆發(fā)式的增長(zhǎng)。 大多數(shù)商業(yè)銀行在整體考評(píng)體系中設(shè)置了中間業(yè)務(wù)考核指標(biāo)，根據(jù)中間業(yè)務(wù)收入及業(yè)務(wù)量完成情況進(jìn)行績(jī)效考核、兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。全國(guó)性中小股份制商業(yè)銀行相比國(guó)有控股商業(yè)銀行激勵(lì)力度更大，獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用比例也大大高于國(guó)有控股商業(yè)銀行。 一些在同業(yè)中領(lǐng)先的商業(yè)銀行通過(guò)設(shè)立和參股基金公司、信托公司、保險(xiǎn)公司，積極向保險(xiǎn)、證券、基金等混業(yè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域滲透，研究創(chuàng)新跨行業(yè)、跨市場(chǎng)的金融產(chǎn)品，并加大對(duì)客戶的交叉營(yíng)銷。 論述題：（30%）商業(yè)銀行如何調(diào)整信貸政策來(lái)促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式向自主創(chuàng)新型轉(zhuǎn)變？金融是

14、現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中重要的組成部門。我國(guó)要推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，必須充分發(fā)揮金融的作用。作為金融機(jī)構(gòu)的主要組成，商業(yè)銀行可通過(guò)調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)影響產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式加快轉(zhuǎn)型。過(guò)往實(shí)踐已經(jīng)驗(yàn)證了信貸投放與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系：一方面，商業(yè)銀行的信貸結(jié)構(gòu)反映了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)果，另一方面商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)的變動(dòng)又會(huì)引起經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整。商業(yè)銀行信貸政策調(diào)整可以支持我國(guó)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)和企業(yè)自主創(chuàng)新。一是基于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)化貸款投向。我國(guó)銀行業(yè)也應(yīng)在當(dāng)前轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式上發(fā)揮積極作用，要有進(jìn)有退，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，針對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩，“兩高一資”（高污染、高能耗、資源性）等行業(yè)，要實(shí)行主動(dòng)退出策略；對(duì)節(jié)能環(huán)保、新材料、新醫(yī)藥、生物育種、電動(dòng)汽車、信息產(chǎn)業(yè)等，則應(yīng)積極提供信貸支持，對(duì)低碳經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、民生工程等領(lǐng)域，則應(yīng)積極采取信貸扶持政策。二是進(jìn)一步降低國(guó)家優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)的融資成本。目前，我國(guó)新興產(chǎn)業(yè)、中小企業(yè)的融資成本仍然偏高，這必然制約企業(yè)研發(fā)投入和產(chǎn)品升級(jí)換代，應(yīng)該進(jìn)一步降低這些產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的融資成本，以促進(jìn)這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展。商業(yè)銀行應(yīng)進(jìn)一步