異方差及其處理學(xué)習(xí)教案

1、會計(jì)學(xué)1異方差異方差(fn ch)及其處理及其處理第一頁，共53頁。第1頁/共53頁第二頁，共53頁。第2頁/共53頁第三頁，共53頁。第3頁/共53頁第四頁，共53頁。第4頁/共53頁第五頁，共53頁。第5頁/共53頁第六頁，共53頁。這說明這說明(shumng)沒有沒有異方差異方差Xi或或Yi|ei|0Xi或或Yiei0第6頁/共53頁第七頁，共53頁。這說明這說明(shumng)存在存在異方差異方差Xi或或Yi ei0Xi或或Yi|ei|01.畫圖畫圖(hu t)法：法：第7頁/共53頁第八頁，共53頁。橫軸：收入橫軸：收入(shur)；縱軸：殘差；縱軸：殘差；第8頁/共53頁第九頁，共

2、53頁。04008001,2001,6002,00012,00016,00020,00024,00028,00032,000INCABRE橫軸：收入橫軸：收入(shur)縱軸：殘差縱軸：殘差的絕對值的絕對值第9頁/共53頁第十頁，共53頁。第10頁/共53頁第十一頁，共53頁。對原假設(shè)對原假設(shè)H0： 1=0,進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)行檢驗(yàn) .ihjiixe10第11頁/共53頁第十二頁，共53頁。ijiixe10ijiixe10ijiixe110201iiiex第12頁/共53頁第十三頁，共53頁。第13頁/共53頁第十四頁，共53頁。第14頁/共53頁第十五頁，共53頁。個樣本個樣本3/8個樣本兩個回歸兩

3、個回歸(hugu)可以可以產(chǎn)生兩個殘產(chǎn)生兩個殘差平方和差平方和同方差時同方差時，兩個，兩個(lin )殘差平方殘差平方和應(yīng)該差和應(yīng)該差不多！不多！第15頁/共53頁第十六頁，共53頁。第16頁/共53頁第十七頁，共53頁。第17頁/共53頁第十八頁，共53頁。第18頁/共53頁第十九頁，共53頁。第19頁/共53頁第二十頁，共53頁。第20頁/共53頁第二十一頁，共53頁。該方程中，解釋變量的個該方程中，解釋變量的個數(shù)為數(shù)為“p”(不不包括常數(shù)項(xiàng)不不包括常數(shù)項(xiàng)) 第21頁/共53頁第二十二頁，共53頁。第22頁/共53頁第二十三頁，共53頁。第23頁/共53頁第二十四頁，共53頁。第24頁/共

4、53頁第二十五頁，共53頁。因變量：因變量：RENT（n=108）變量變量系數(shù)系數(shù)T統(tǒng)計(jì)量統(tǒng)計(jì)量C5455.489.05Income0.064.42R2=0.1555第25頁/共53頁第二十六頁，共53頁。因變量：因變量：e2 （n=108）R2=0.082 懷特的輔助懷特的輔助(fzh)回歸回歸變量變量系數(shù)系數(shù)T統(tǒng)計(jì)量統(tǒng)計(jì)量C-14657900-1.58Income1200.582.42Income2-0.01-1.87第26頁/共53頁第二十七頁，共53頁。第27頁/共53頁第二十八頁，共53頁。第28頁/共53頁第二十九頁，共53頁。驗(yàn)時，先要保證沒有遺漏重驗(yàn)時，先要保證沒有遺漏重要變量

5、要變量拉姆齊檢驗(yàn)拉姆齊檢驗(yàn)第29頁/共53頁第三十頁，共53頁。第30頁/共53頁第三十一頁，共53頁。第31頁/共53頁第三十二頁，共53頁?；貧w方程的等號兩邊回歸方程的等號兩邊(lingbin)同時除以同時除以di0122()0;()iiiiiiYXuE uVar ud第32頁/共53頁第三十三頁，共53頁。011iiiiiiiYXdddd0iiEd 2222211iiiiiiVarVardddd1,( ,)0 fixed across samples.jiijijijiiCovCovddd dXd0011iiYXX第33頁/共53頁第三十四頁，共53頁。 012222210111,( ,

6、)0 fixed across samples.iiiiiiiiiiiiiiijiijijijiiYXddddEdVarVarddddCovCovddd dXd第34頁/共53頁第三十五頁，共53頁。對做回歸iiiiYXdd第35頁/共53頁第三十六頁，共53頁。第36頁/共53頁第三十七頁，共53頁。第37頁/共53頁第三十八頁，共53頁。iiiiiiiiYXuXuYXXX第38頁/共53頁第三十九頁，共53頁。第39頁/共53頁第四十頁，共53頁。0.7067iiiIncomeConsumptionIncomeIncome第40頁/共53頁第四十一頁，共53頁。Heteroskedasti

7、city Test: WhiteObs*R-squared 0.934813 Prob. Chi-Square(1) 0.3336 異方差(fn ch)已經(jīng)剔除！第41頁/共53頁第四十二頁，共53頁。 ln(ei2) ln(2)hln(Xi)i var(i) 2Xih第42頁/共53頁第四十三頁，共53頁。 ln(ei2) ln(2) hln(Xi)i2hhiiidXX第43頁/共53頁第四十四頁，共53頁。第44頁/共53頁第四十五頁，共53頁。第45頁/共53頁第四十六頁，共53頁。第46頁/共53頁第四十七頁，共53頁。第47頁/共53頁第四十八頁，共53頁。第48頁/共53頁第四十九頁，共53頁。212. . .()(2)iieesenx Yi01Xii第49頁/共53頁第五十頁，共53頁。22122. . .()()White iiix eesex第50頁/共53頁第五十一頁，共53頁。第51頁/共53頁第五十二頁，共53頁。形式形式1形式形式2形式形式3形式形式4Constant-315401.7(-0.544771)336000.5(1.146315)-1646633(-1.378615)2372387.(3.291795) X 59.0