（最新版）銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力考試試題題庫-試題答案 (2)

1、（最新版）銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力考試試題題庫-試題答案1.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用評級和債項評級的表述，正確的有（ ）。A.它們是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度B.同一個債務(wù)人的不同債項可以有不同的債項評級C.債項評級由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D.同一個債務(wù)人可以有多個客戶信用評級E.客戶信用評級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定【答案】:A|B|E【解析】:客戶信用評級與債項評級是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度，客戶信用評級主要針對交易主體，其等級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定；而債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點(diǎn)預(yù)測債項可能的損失率。根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評級，一個債務(wù)人通常有一個客戶信用

2、評級，而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級。2.根據(jù)巴塞爾協(xié)議，普通商業(yè)銀行的總資本充足率不得低于（ ）。A.7%B.8%C.10.5%D.11.5%【答案】:C【解析】:根據(jù)巴塞爾協(xié)議，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到7%，總資本充足率不得低于10.5%。3.商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系能夠在信用風(fēng)險管理的（ ）方面發(fā)揮重要作用。A.經(jīng)濟(jì)資本配置B.貸款定價C.計提準(zhǔn)備金D.限額管理E.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效考核【答案】:A|B|C|D|E【解析】:商業(yè)銀行內(nèi)部評級結(jié)果和風(fēng)險參數(shù)估計值等結(jié)果，在信用風(fēng)險管理政策制定、信貸審批、資本分配和公司治理等方面發(fā)揮重要作用。其核心應(yīng)用范圍包括：信

3、貸政策的制定；授信審批；限額設(shè)定；風(fēng)險監(jiān)控；風(fēng)險報告。其高級應(yīng)用范圍包括：風(fēng)險偏好的設(shè)定；經(jīng)濟(jì)資本的建模與管理；貸款定價；損失準(zhǔn)備計提；績效衡量和考核；推動風(fēng)險管理基礎(chǔ)建設(shè)。4.根據(jù)關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求的通知規(guī)定，撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150%調(diào)整為_，貸款撥備率監(jiān)管要求由2.5%調(diào)整為_。（ ）A.120%150%；2%2.5%B.120%150%；1.5%2.5%C.130%150%；1.5%2.5%D.130%150%；2%2.5%【答案】:B【解析】:監(jiān)管部門會根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不同階段、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款質(zhì)量差異和盈利狀況的不同，對貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求進(jìn)行動態(tài)化和差異化調(diào)整。

4、根據(jù)關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求的通知規(guī)定，撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150%調(diào)整為120%150%，貸款撥備率監(jiān)管要求由2.5%調(diào)整為1.5%2.5%。5.對商業(yè)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（ ）。A.實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】:A【解析】:不良貸款證券化能夠拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道，加快不良貸款處置速度，有利于提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量；同時，能夠更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格，有利于提高銀行對于不良貸款的回收率水平。6.商業(yè)銀行擁有良好的信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系能夠（ ）。A.有效進(jìn)行風(fēng)險排

5、序B.有效識別信用風(fēng)險C.準(zhǔn)確量化風(fēng)險參數(shù)D.自由調(diào)整評級結(jié)果E.有效區(qū)分風(fēng)險等級【答案】:A|B|C|E【解析】:商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險資本，應(yīng)建立能夠有效識別信用風(fēng)險、具備穩(wěn)健的風(fēng)險區(qū)分和排序能力并準(zhǔn)確量化風(fēng)險的內(nèi)部評級體系。7.留置擔(dān)保的范圍包括（ ）。A.主債權(quán)及利息B.違約金C.損害賠償金D.留置物保管費(fèi)用E.實現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用【答案】:A|B|C|D|E【解析】:留置是指債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償。留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠

6、償金，留置物保管費(fèi)用和實現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用。8.集團(tuán)客戶是指存在控制關(guān)系的一組企事業(yè)法人客戶或同業(yè)單一客戶。下列被認(rèn)定為集團(tuán)客戶的有（ ）。A.一方在股權(quán)上或經(jīng)營決策上直接或間接控制另一方或被另一方控制B.兩方共同被第三方控制C.一方主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或其親屬（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）直接或間接控制另一方D.存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤E.對于不受大額風(fēng)險暴露監(jiān)管要求約束的主體，如果兩個客戶同受其控制，但客戶之間不存在控制關(guān)系【答案】:A|B|C|D【解析】:E項，商業(yè)銀行識別集團(tuán)客戶時，對于不受大額風(fēng)險暴露監(jiān)管要求約束的主體，如果兩個客戶

7、同受其控制，但客戶之間不存在控制關(guān)系，可以不認(rèn)定為集團(tuán)客戶。9.下列資本工具中，（ ）屬于商業(yè)銀行的二級資本。A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分B.優(yōu)先股及其溢價C.資本公積及盈余公積可計入部分D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備可計入部分【答案】:A【解析】:商業(yè)銀行的監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級資本包括核心一級資本和其他一級資本。二級資本包括二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分、少數(shù)股東資本可計入部分。B項屬于其他一級資本；CD兩項屬于核心一級資本。10.根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），下列關(guān)于商業(yè)銀行第二支柱建設(shè)的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵?）。A.銀行需要審慎評估各類風(fēng)險、資本充足水平和

8、資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃B.銀行需要建立完善的風(fēng)險管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序C.銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充足評估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分D.內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)至少每三年實施一次【答案】:D【解析】:D項，內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)當(dāng)至少每年實施一次，如銀行經(jīng)營情況、風(fēng)險狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化，要及時進(jìn)行調(diào)整和更新。11.下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵?）。A.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時被轉(zhuǎn)移B.選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評估C.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去D.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險【

9、答案】:A【解析】:A項，從風(fēng)險實質(zhì)性上說，業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去。外包并不能減少或免除董事會和高級管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。12.巴塞爾新資本協(xié)議中，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計算公式為（ ）。A.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)市場風(fēng)險資本要求B.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)市場風(fēng)險資本要求操作風(fēng)險資本要求C.（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)市場風(fēng)險資本要求操作風(fēng)險資本要求）12.5D.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)（市場風(fēng)險資本要求操作風(fēng)險資本要求）12.5【答案】:D【解析】:D項，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)、市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為市場風(fēng)險資本要求的12

10、.5倍，即市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)市場風(fēng)險資本要求12.5；操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為操作風(fēng)險資本要求的12.5倍，即操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)操作風(fēng)險資本要求12.5。13.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)性風(fēng)險的有（ ）。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.投資組合C.風(fēng)險分散D.風(fēng)險規(guī)避E.風(fēng)險補(bǔ)償【答案】:A|D|E【解析】:BC兩項，風(fēng)險分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險的策略性選擇。系統(tǒng)性風(fēng)險是因外部條件的變化，如宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和市場的波動、經(jīng)濟(jì)政策的突然變化等因素給資產(chǎn)價格帶來的變化。而非系統(tǒng)性風(fēng)險是一項資產(chǎn)特有的風(fēng)險，這種風(fēng)險不隨資產(chǎn)組合中其他資產(chǎn)價格的變動而同方向同幅度變動。充分多樣化的資產(chǎn)組合可以消除組合中不

11、同資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險，但不能消除系統(tǒng)性風(fēng)險。14.下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法正確的是（ ）。A.風(fēng)險分散不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險B.商業(yè)銀行的風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況C.風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險D.根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人E.風(fēng)險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行的主導(dǎo)風(fēng)險管理策略【答案】:B|C|D|E【解析】:A項，對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，該投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險就可以

12、通過這種分散策略完全消除。15.我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（ ）的管理。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】:C【解析】:商業(yè)銀行在面臨風(fēng)險威脅時，通常采取的風(fēng)險控制措施都是應(yīng)急性的，缺乏必要的前期準(zhǔn)備，并往往建立在直覺反應(yīng)基礎(chǔ)之上，有時甚至對部分風(fēng)險毫無知覺。為了避免因盲目承擔(dān)風(fēng)險造成的重大經(jīng)濟(jì)損失，同時又能適時把握發(fā)展機(jī)遇，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險隱患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。戰(zhàn)略風(fēng)險管理就是基于這種前瞻性理念而

13、形成的全面、預(yù)防性的風(fēng)險管理方法，得到國際上越來越多的金融機(jī)構(gòu)特別是大型商業(yè)銀行的高度重視。16.假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險最大的是（ ）。A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40%B.貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保C.貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50%【答案】:A【解析】:風(fēng)險通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量。A項，估計貸款違約后的損失金額2000（140%）1200（萬元）；B項，可能產(chǎn)生的最大損失為1000萬元；C項，可能產(chǎn)生的最大損失為1100萬元；D項，估計貸款違約后的損失金額2200（150%

14、）1100（萬元）。由此可見，A項的貸款風(fēng)險最大。17.行為風(fēng)險的定義把_放在了核心位置，體現(xiàn)了_的風(fēng)險管理理念。（ ）A.金融機(jī)構(gòu)利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心B.金融機(jī)構(gòu)利益，以客戶為核心C.消費(fèi)者利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心D.消費(fèi)者利益，以客戶為核心【答案】:D【解析】:行為風(fēng)險的定義把消費(fèi)者利益放在了核心位置，體現(xiàn)了“以客戶為核心”的風(fēng)險理念。整個行為風(fēng)險的識別、評估、監(jiān)測、報告、控制、緩釋過程都圍繞消費(fèi)者或客戶利益是否受到損害展開。18.可以進(jìn)行市場化債轉(zhuǎn)股的企業(yè)包括（ ）。A.因行業(yè)周期性波動導(dǎo)致困難但仍有望逆轉(zhuǎn)的企業(yè)B.因高負(fù)債而財務(wù)負(fù)擔(dān)過重的成長型企業(yè)，特別是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的成長型企業(yè)

15、C.高負(fù)債居于產(chǎn)能過剩行業(yè)前列的關(guān)鍵性企業(yè)以及關(guān)系國家安全的戰(zhàn)略性企業(yè)D.債權(quán)債務(wù)關(guān)系復(fù)雜且不明晰的企業(yè)E.有可能助長過剩產(chǎn)能擴(kuò)張和增加庫存的企業(yè)【答案】:A|B|C【解析】:DE兩項，禁止將下列情形的企業(yè)作為市場化債轉(zhuǎn)股對象：扭虧無望、已失去生存發(fā)展前景的“僵尸企業(yè)”；有惡意逃廢債行為的企業(yè)；債權(quán)債務(wù)關(guān)系復(fù)雜且不明晰的企業(yè)；有可能助長過剩產(chǎn)能擴(kuò)張和增加庫存的企業(yè)。19.下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用風(fēng)險對沖策略進(jìn)行管理的是（ ）。A.匯率風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.商品價格風(fēng)險D.利率風(fēng)險【答案】:B【解析】:風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險（利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險）非常有效，可以分為自我

16、對沖和市場對沖兩種情況。20.商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險的最有效辦法是（ ）。A.將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域B.將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)C.將貸款集中到個別高收益行業(yè)D.將貸款集中到少數(shù)風(fēng)險低的行業(yè)【答案】:A【解析】:商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域，通過積極實施風(fēng)險分散策略，顯著降低發(fā)生大額風(fēng)險損失的可能性，從而達(dá)到管理和降低風(fēng)險、保持收益穩(wěn)定的目的。21.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用（ ）來計量市場風(fēng)險資本。A.基本指標(biāo)法B.內(nèi)部模型法C.高級計量法D.內(nèi)部評級法【答案】:B【解析】:根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）的規(guī)定，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或

17、內(nèi)部模型法計量市場風(fēng)險資本要求。22.信用風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險種類，下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法正確的有（ ）。A.信用風(fēng)險具有非系統(tǒng)性風(fēng)險的特征B.與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)較多C.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險來源D.信用風(fēng)險又被稱為違約風(fēng)險E.對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品而言，信用風(fēng)險造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價值【答案】:A|C|D|E【解析】:信用風(fēng)險是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險，因此又被稱為違約風(fēng)險。對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險來源。對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品（如債券、貸款）而言，信用風(fēng)險造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價值。與市場風(fēng)險

18、相比，信用風(fēng)險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。23.下列最具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征的風(fēng)險類別是（ ）。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】:B【解析】:由于市場風(fēng)險主要來自所屬經(jīng)濟(jì)體，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征，難以通過在自身經(jīng)濟(jì)體內(nèi)分散化投資完全消除。國際金融機(jī)構(gòu)通常采取分散投資于多國金融市場的方式來降低系統(tǒng)性風(fēng)險。24.如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會（ ）。A.增加B.降低C.不變D.負(fù)相關(guān)【答案】:B【解析】:如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系

19、數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時，風(fēng)險分散效果較好。25.關(guān)于采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險需滿足的要求，下列說法錯誤的是（ ）。A.信用保護(hù)購買者必須有權(quán)利和能力通知信用保護(hù)提供方信用事件的發(fā)生B.除非由于信用保護(hù)出售方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤銷C.在違約所規(guī)定的寬限期之前，基礎(chǔ)債項不能支付并不導(dǎo)致信用衍生工具終止D.允許現(xiàn)金結(jié)算的信用衍生工具，應(yīng)具備嚴(yán)格的評估程序，以便可靠地估計損失【答案】:B【解析】:采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險需滿足的要求包括法律確定性、可執(zhí)行性、評估和信用事件的規(guī)定四方面。A項屬于法律確定性的要求

20、；B項，按照可執(zhí)行性要求，除非由于信用保護(hù)購買方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤銷；C項屬于可執(zhí)行性的要求；D項屬于評估的要求。26.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）指標(biāo)和存貸比指標(biāo)的區(qū)別有（ ）。A.NSFR指標(biāo)是短期流動性指標(biāo)，而存貸比指標(biāo)是單純的信貸指標(biāo)B.NSFR是現(xiàn)狀指標(biāo)，而存貸比是預(yù)期指標(biāo)C.NSFR指標(biāo)包括全部的資產(chǎn)負(fù)債表，而存貸比指標(biāo)只涉及存款貸款D.NSFR指標(biāo)設(shè)計了資產(chǎn)負(fù)債的穩(wěn)定性權(quán)重，存貸比指標(biāo)只考慮總量E.NSFR指標(biāo)要求大于100%，而存貸比指標(biāo)要求不高于75%【答案】:C|D|E【解析】:A項，NSFR和存貸比均屬于計量流動性風(fēng)險的長期結(jié)構(gòu)性指標(biāo)。B項，存貸

21、比各項貸款余額/各項存款余額100%，該式的分子分母均不需估算，因此存貸比指標(biāo)是現(xiàn)狀指標(biāo)；而NSFR可用穩(wěn)定資金/所需穩(wěn)定資金100%，其中，分母“所需穩(wěn)定資金”即估算在持續(xù)1年的流動性緊張環(huán)境中，無法通過自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)量，因此NSFR是預(yù)期指標(biāo)。27.根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），商業(yè)銀行的（ ）負(fù)責(zé)設(shè)定本行的風(fēng)險偏好。A.董事會B.風(fēng)險管理部門C.監(jiān)事會D.風(fēng)險管理委員會【答案】:A【解析】:商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）中規(guī)定董事會負(fù)責(zé)設(shè)定風(fēng)險偏好，高級管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實施資本管理工作。28.下列產(chǎn)品最適合采用歷史模擬法計量風(fēng)險價值（VaR）

22、的是（ ）。A.互換合約B.交易活躍的金融產(chǎn)品C.交易不活躍的金融產(chǎn)品D.場外信用衍生產(chǎn)品【答案】:B【解析】:歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù)，通過搜集一定歷史期限內(nèi)全部的風(fēng)險因素收益信息，模擬風(fēng)險因素收益未來的變化。歷史模擬法對數(shù)據(jù)樣本選擇區(qū)間較為敏感，既可能包括極端的價格波動，也可能排除極端情況，ACD三項數(shù)據(jù)不易獲取。29.債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險屬于（ ）。A.信用風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】:A【解析】:信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量

23、發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。30.基于（ ）的風(fēng)險管理策略要求商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險分散D.風(fēng)險補(bǔ)償【答案】:C【解析】:風(fēng)險分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險的策略性選擇。根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。商業(yè)銀行可通過信貸資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使授信對象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險。31.在巴塞爾協(xié)議出臺之際，我國國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)適時推出（ ）四大監(jiān)管工具，

24、形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應(yīng)國際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。A.流動性要求B.撥備率C.資本要求D.杠桿率E.市場約束【答案】:A|B|C|D【解析】:2011年，在巴塞爾協(xié)議出臺之際，原中國銀監(jiān)會及時推出資本要求、杠桿率、撥備率和流動性要求四大監(jiān)管工具，初步形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，以積極適應(yīng)國際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。32.依據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)（試行），屬于風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)的是（ ）。A.風(fēng)險暴露類指標(biāo)B.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)C.風(fēng)險水平類指標(biāo)D.風(fēng)險識別類指標(biāo)E.風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)【答案】:B|C|E【解析】:依據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)（試行），風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)分為以下三個主要類別：風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類

25、指標(biāo)、風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)。33.（ ）并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險分散D.風(fēng)險對沖【答案】:A【解析】:風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。34.下表為A、B、C三種交易類金融產(chǎn)品每日收益率的相關(guān)系數(shù)。表 A、B、C每日收益率的相關(guān)系數(shù)假設(shè)三種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)差相同，則下列投資組合中風(fēng)險最低的是（ ）。A.60%的A和40%的BB.40%的B和60%的CC.40%的A和60%的BD.40%的A和60%的C【答案】:B【解析】:如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不

26、同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時，風(fēng)險分散效果較好。由表可知只有BC組合的相關(guān)系數(shù)為0.5，所以風(fēng)險最低。35.下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（ ）。A.貸款風(fēng)險遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率【答案】:B【解析】:A項，貸款風(fēng)險遷徙率衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率；C項，不良貸款撥備覆蓋率是指貸款損失準(zhǔn)備與不良貸款余額之比；D項，不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比。CD兩項指標(biāo)均需用到不良貸款，涉及商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量。36.通過分析過去三個月內(nèi)

27、英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊1.64美元，匯率波動標(biāo)準(zhǔn)差為250個基點(diǎn)。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來三個月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于（ ）美元之間。A.1.5651.750B.1.5901.690C.1.6151.665D.1.5401.740【答案】:B【解析】:若隨機(jī)變量X的概率密度函數(shù)為：其中，0，與均為常數(shù)，則稱X服從參數(shù)為、的正態(tài)分布，記為N（，2），是正態(tài)分布的均值，2是方差。P（2X2）95%，表示正態(tài)隨機(jī)變量X有95%的可能落在均值左右兩個標(biāo)準(zhǔn)差之間。本題中，1.64；一個基點(diǎn)表示0.01%，則0.025，則該題英鎊兌美元的匯率有

28、95%的可能性處于1.591.69美元之間。37.內(nèi)部評級法的核心應(yīng)用范圍包括（ ）。A.信貸政策的制定B.授信審批C.限額設(shè)定D.貸款定價E.損失準(zhǔn)備計提【答案】:A|B|C【解析】:除ABC三項外，內(nèi)部評級法的核心應(yīng)用范圍還包括：風(fēng)險監(jiān)控，對于不同評級結(jié)果的債務(wù)人或債項，采用不同監(jiān)控手段和頻率；風(fēng)險報告，明確規(guī)定風(fēng)險報告的內(nèi)容、頻率和對象，至少按季度向董事會、高級管理層和其他相關(guān)部門或人員報告?zhèn)鶆?wù)人和債項評級總體概況和變化情況。DE兩項屬于內(nèi)部評級法的高級應(yīng)用范圍。38.下列關(guān)于VaR的描述正確的是（ ）。A.風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素的變化可能

29、對資產(chǎn)價值造成的最大損失B.VaR值是對損失風(fēng)險的事后估計C.VaR并不意味著可能發(fā)生的最大損失D.風(fēng)險價值并非是指實際發(fā)生的最大損失E.VaR值的計量方法包括但不限于方差-協(xié)方差法、歷史模擬法等【答案】:A|C|D|E【解析】:B項，VaR值是對未來損失風(fēng)險的事前預(yù)測。39.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（ ）。A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大C.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素D.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大【答案】:B【解析】:風(fēng)險因素考慮得愈充分，風(fēng)險識別與分析也會愈加全面和深入。但隨著風(fēng)險因素的增

30、加，風(fēng)險管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長，所產(chǎn)生的邊際收益呈遞減趨勢。40.操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（ ）。A.存款準(zhǔn)備金B(yǎng).存款保險C.經(jīng)濟(jì)資本D.資本充足率【答案】:C【解析】:經(jīng)濟(jì)資本是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量，也稱風(fēng)險資本，它是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險的非預(yù)期損失額相等的資本。41.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避策略主要通過（ ）來實現(xiàn)。A.減少經(jīng)濟(jì)資本配置B.降低風(fēng)險暴露C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.設(shè)定止損限額【答案】:A【解析】:風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。

31、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置實現(xiàn)。42.商業(yè)銀行在對客戶風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)測時，通常需要分析客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)。基本面指標(biāo)主要包括（ ）。A.環(huán)境類指標(biāo)B.實力類指標(biāo)C.品質(zhì)類指標(biāo)D.財務(wù)類指標(biāo)E.營運(yùn)能力指標(biāo)【答案】:A|B|C【解析】:客戶風(fēng)險的內(nèi)生變量包括兩類指標(biāo)：基本面指標(biāo)，包括品質(zhì)類指標(biāo)、實力類指標(biāo)和環(huán)境類指標(biāo)；財務(wù)指標(biāo)，包括償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)、營運(yùn)能力指標(biāo)和增長能力指標(biāo)。43.根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】:A【解析】:2013年1月

32、1日，商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）正式施行后，我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。44.巴塞爾協(xié)議有關(guān)市場風(fēng)險監(jiān)管新規(guī)的內(nèi)容，說法正確的是（ ）。A.首次明確了詳細(xì)的賬簿劃分標(biāo)準(zhǔn)B.要求使用內(nèi)部模型法的銀行在交易臺層面開展市場風(fēng)險計量管理C.重點(diǎn)對銀行賬簿向交易賬簿的內(nèi)部風(fēng)險轉(zhuǎn)移交易，提出嚴(yán)格的監(jiān)管要求D.首次提出剩余風(fēng)險資本附加要求E.內(nèi)部模型法資本計量以風(fēng)險價值指標(biāo)替代預(yù)期尾部損失【答案】:A|B|C|D【解析】:E項，巴塞爾協(xié)議內(nèi)部模型法資本計量以預(yù)期尾部損失（ES）替代風(fēng)險價值（VaR）指標(biāo)，提出全新的市場風(fēng)險內(nèi)部模型法管理流程和計量方法

33、。45.無論是銀行本身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀行與外國代理行或客戶的業(yè)務(wù)往來，都勢必要與一系列非本國事務(wù)打交道。而凡是涉及到兩個或兩個以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免會受到（ ）的影響。A.國別風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】:A【解析】:國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。46.2008年初，法國興業(yè)銀行因為未授權(quán)交易而在金融衍生品市場損失慘重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風(fēng)險管理等領(lǐng)域存在的嚴(yán)重問題。據(jù)此下列關(guān)于操作風(fēng)險

34、的表述錯誤的是（ ）。A.金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風(fēng)險B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C.必須對所有的業(yè)務(wù)活動建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨(dú)立風(fēng)險管理部門D.必須嚴(yán)禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風(fēng)險缺口【答案】:A【解析】:金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性提高了潛在的操作風(fēng)險。47.根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險管理指引規(guī)定，業(yè)務(wù)條線承擔(dān)風(fēng)險管理的（ ）責(zé)任。A.最終B.直接C.監(jiān)測和管理風(fēng)險D.審計【答案】:B【解析】:銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險管理指引規(guī)定，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確定業(yè)務(wù)條線承擔(dān)風(fēng)險管理的直接責(zé)任；風(fēng)險管理條線承擔(dān)制定政策和流程，監(jiān)測和管理風(fēng)

35、險的責(zé)任；內(nèi)審部門承擔(dān)業(yè)務(wù)部門和風(fēng)險管理部門履職情況的審計責(zé)任。48.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和（ ）乘積的差額。A.收益率B.資產(chǎn)負(fù)債率C.現(xiàn)金率D.市場利率【答案】:B【解析】:久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差額，即：久期缺口資產(chǎn)加權(quán)平均久期（總負(fù)債/總資產(chǎn)）負(fù)債加權(quán)平均久期。49.以下哪類風(fēng)險事件不應(yīng)當(dāng)被劃分為操作風(fēng)險？（ ）A.交易系統(tǒng)中的執(zhí)行價格與會計記錄系統(tǒng)存在差異B.部分營業(yè)場所系統(tǒng)故障造成客戶損失C.柜員錯誤收取外幣匯款手續(xù)費(fèi)D.客戶提前贖回理財產(chǎn)品造成銀行收入降低【答案】:D【解析】:商業(yè)銀行的操作風(fēng)險可按人員因素、內(nèi)部流程

36、、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。A項屬于內(nèi)部流程；B項屬于系統(tǒng)缺陷；C項屬于人員因素。50.商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（ ）。A.信用風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】:B【解析】:商業(yè)銀行針對流動性風(fēng)險的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：流動性資產(chǎn)變現(xiàn)能力大幅下降，批發(fā)和零售存款大量流失，批發(fā)和零售融資的可獲得性下降，交易對手要求追加抵（質(zhì)）押品或減少融資金額，主要交易對手違約或破產(chǎn)等。51.當(dāng)風(fēng)險分散之后仍有較大的風(fēng)險存在時，商業(yè)銀行可使用（ ）方法將風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁出去。A.出售風(fēng)險頭寸B.購買保險C.互換D.期權(quán)E.準(zhǔn)時結(jié)算【答案】:A|B|C|D【解析】:風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指

37、通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。銀行將自身的風(fēng)險暴露轉(zhuǎn)移給第三方，包括出售風(fēng)險頭寸、購買保險或者進(jìn)行避險交易（如互換、期權(quán)等）等。52.商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限是（ ）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】:C【解析】:商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，除回購類交易有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限為2.5年。商業(yè)銀行采用高級內(nèi)部評級法，應(yīng)將有效期限視為獨(dú)立的風(fēng)險因素。在其他條件相同的情況下，債項的有效期限越短，信用風(fēng)險就越小。53.下列關(guān)于正態(tài)分

38、布的描述，正確的是（ ）。A.正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布B.正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布C.整個正態(tài)曲線下的面積為1D.正態(tài)曲線是遞增的【答案】:C【解析】:正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布。如下圖所示，正態(tài)分布曲線關(guān)于x對稱；在x左側(cè)遞增，右側(cè)遞減。圖 正態(tài)分布圖54.商業(yè)銀行風(fēng)險管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，下列各項屬于外部數(shù)據(jù)的有（ ）。A.國內(nèi)市場行情數(shù)據(jù)B.外部評級數(shù)據(jù)C.外部損失數(shù)據(jù)D.行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)E.客戶在本行的信用記錄【答案】:A|B|C|D【解析】:外部數(shù)據(jù)是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)，或者從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門、征信系統(tǒng)

39、等記錄客戶經(jīng)營和消費(fèi)活動的機(jī)構(gòu)獲得的數(shù)據(jù)。內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息。E項屬于內(nèi)部數(shù)據(jù)。55.關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門職責(zé)的描述，正確的有（ ）。A.對各項業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告B.設(shè)計前臺部門的薪酬激勵機(jī)制C.持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險并測算與風(fēng)險相關(guān)的資本要求，及時向高級管理層和董事會報告D.評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險E.了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險狀況、集團(tuán)架構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的影響和傳導(dǎo)【答案】:A|C|D|E【解析】:商業(yè)銀行公司治理指引規(guī)定，商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)但不限于以下職

40、責(zé)：對各項業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告；持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險并測算與風(fēng)險相關(guān)的資本需求，及時向高級管理層和董事會報告；了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險狀況、集團(tuán)架構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的影響和傳導(dǎo)，定期進(jìn)行壓力測試，并制定應(yīng)急預(yù)案；評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險。56.根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)治理指引規(guī)定，在數(shù)據(jù)治理結(jié)構(gòu)方面，下列說法正確的是（ ）。A.董事會應(yīng)當(dāng)制定數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，審批或授權(quán)審批與數(shù)據(jù)治理相關(guān)的重大事項B.監(jiān)事會負(fù)責(zé)對董事會和高級管理層在數(shù)據(jù)治理方面的履職盡責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督評價C.高級管理層負(fù)責(zé)建立數(shù)據(jù)治理體系，并定期向監(jiān)事會報告D.可根據(jù)實際情況設(shè)立首席數(shù)據(jù)官E.業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)治理，管理業(yè)務(wù)條線數(shù)據(jù)源【答案】:A|B|D|E【解析】:C項，高級管理層負(fù)責(zé)建立數(shù)據(jù)治理體系，確保數(shù)據(jù)治理資源配置，制定和實施問責(zé)和激勵機(jī)制，建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制機(jī)制，組織評估數(shù)據(jù)治理的有效性和執(zhí)行情況，并定期向董事會報告。57.下列關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的說法，正確的有（ ）。A.在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理B.在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的C.國外銀行一般不對一個國家內(nèi)的某