銀行從業(yè)資格考試習(xí)題風(fēng)險(xiǎn)管理第一章

1、北大商學(xué)網(wǎng)考試系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理第一章章節(jié)測試 答卷時(shí)間：2007-09-20 17:13/2007-09-20 17:13 成績： 0 分 一、多選題 共 12 題 題號: 1 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有( )。 A、安全性 B、約束性 C、流動(dòng)性 D、效益性 E、規(guī)模性 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 2 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 某國家的一家銀行為避免此國的金融動(dòng)蕩給銀行帶來損失，可采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法有( )。 A、積極開展國際業(yè)務(wù)來分散面臨的風(fēng)險(xiǎn) B、通過相應(yīng)的衍生品市場來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖 C、通過資產(chǎn)負(fù)債的匹配來進(jìn)行自我風(fēng)險(xiǎn)對沖 D、 更多發(fā)

2、放有擔(dān)保的貸款為銀行保險(xiǎn) E、提高低信用級別客戶貸款的利率來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 3 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 商業(yè)銀行的核心資本包括（ ）。 A、權(quán)益資本 B、混合性債務(wù)工具 C、公開儲(chǔ)備 D、未公開儲(chǔ)備 E、重估儲(chǔ)備 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：AC 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 4 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 商業(yè)銀行因承擔(dān)下列風(fēng)險(xiǎn)，獲得風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償而營利的是( )。 A、違約風(fēng)險(xiǎn) B、操作風(fēng)險(xiǎn) C、市場風(fēng)險(xiǎn) D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) E、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：ACDE 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 5 本題分?jǐn)?shù):2.04

3、分 以下對風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有( )。 A、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的基本職能 B、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段 C、風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù) D、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值 E、風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 6 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 經(jīng)濟(jì)資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對其的理解正確的是( )。 A、經(jīng)濟(jì)資本是銀行為未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金 B、經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成反比 C、商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量 D、經(jīng)濟(jì)資本

4、是會(huì)計(jì)資本與監(jiān)管資本的媒介 E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟(jì)資本分離的趨勢 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 7 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 在巴塞爾新資本協(xié)議中，規(guī)定對信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)的計(jì)算方法有三種，分別是( )。 A、基本指標(biāo)法 B、內(nèi)部模型法 C、標(biāo)準(zhǔn)法 D、內(nèi)部評級初級法 E、內(nèi)部評級高級法 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：CDE 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 8 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是( )。 A、風(fēng)險(xiǎn)分散 B、風(fēng)險(xiǎn)對沖 C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：BCDE 您的

5、答案： 本題得分：0 分 題號: 9 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱是( )。 A、最低資本要求 B、信用風(fēng)險(xiǎn)控制 C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查 D、市場紀(jì)律約束 E、金融創(chuàng)新 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 10 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC( ) A、可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性 B、可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平 C、RAROC=（收益-預(yù)期損失）/經(jīng)濟(jì)資本 D、使銀行不再注重盈利性 E、放棄了

6、股東價(jià)值最大化的目標(biāo) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 11 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 以下風(fēng)險(xiǎn)管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進(jìn)行的有( )。 A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C、風(fēng)險(xiǎn)對沖 D、風(fēng)險(xiǎn)分散 E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 12 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 可以用來量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有( )。 A、預(yù)期收益率 B、標(biāo)準(zhǔn)差 C、方差 D、中位數(shù) E、眾數(shù) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：BC 您的答案： 本題得分：0 分 二、判斷題 共 11 題 題號: 13 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 分

7、散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。( ) 1、錯(cuò) 2、對 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 14 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 商業(yè)銀行面臨的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。( ) 1、錯(cuò) 2、對 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 15 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 1973年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導(dǎo)出美式期權(quán)定價(jià)的一般模型，為當(dāng)時(shí)的金融衍生品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域被稱為華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命。( ) 1、錯(cuò)

8、 2、對 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 16 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 在預(yù)期收益相同的情況下，投資者總是更愿意投資標(biāo)準(zhǔn)差更小的資產(chǎn)( )。 1、錯(cuò) 2、對 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：對 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 17 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。( ) 1、錯(cuò) 2、對 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 18 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 資本充足率是指資本對風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本指的是賬面意義上的會(huì)計(jì)資本。( ) 1、錯(cuò) 2、對 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 您的答案： 本題得分：0 分 題號:

9、 19 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是要消除銀行經(jīng)營過程中的風(fēng)險(xiǎn)。( ) 1、錯(cuò) 2、對 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 20 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。( ) 1、錯(cuò) 2、對 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 21 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本。( ) 1、錯(cuò) 2、對 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 22 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。(

10、 ) 1、錯(cuò) 2、對 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 23 本題分?jǐn)?shù):2.04 分 經(jīng)濟(jì)資本能夠用于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。( ) 1、錯(cuò) 2、對 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 您的答案： 本題得分：0 分 三、單選題 共 52 題 題號: 24 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。 A、法律風(fēng)險(xiǎn) B、政策風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、策略風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 25 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非

11、集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是( )。 A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng) D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 26 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 在一次全國性金融危機(jī)中，某銀行遭受了嚴(yán)重?fù)p失，那么在此銀行遭受損失時(shí)首先消耗的是( )。 A、此商業(yè)銀行的資本金 B、此商業(yè)銀行的負(fù)債部分 C、此商業(yè)銀行的收入 D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 27 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 已知一種債券的現(xiàn)價(jià)是100元，久期是4.5年，

12、當(dāng)市場連續(xù)復(fù)合年利率上升50個(gè)基點(diǎn)后，上述債券的新價(jià)格為( )。 A、87.5 B、95.5 C、97.75 D、102.25 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 28 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 以下屬于巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)容的是( )。 A、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標(biāo)準(zhǔn) B、強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束 C、提出市場風(fēng)險(xiǎn)的資本要求 D、提出合格監(jiān)管資本的范圍 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 29 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 同時(shí)投擲兩枚相同硬幣的基本事件有( )種。 A、1 B、2 C、3 D、4 答

13、案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 30 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 一家銀行因?yàn)榇笠?guī)模投資短期房地產(chǎn)市場而獲得超額的當(dāng)期收益，下列判斷正確的是( )。 A、當(dāng)期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性 B、當(dāng)期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn) C、評估此銀行的經(jīng)營業(yè)績應(yīng)當(dāng)采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法RAPM D、銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好可使其在長期獲得較高的收益 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 31 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對收益是( )。 A、1000

14、B、10% C、9.9% D、10 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 32 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 以下對風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是( )。 A、是未來結(jié)果的變化 B、是損失的可能性 C、是未來結(jié)果對期望的偏離 D、是未來將要獲得的損失 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 33 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的資本充足率不得低于( )。 A、32% B、16% C、8% D、4% 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 34 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 一家商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公

15、司極有可能因經(jīng)營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。 A、市場風(fēng)險(xiǎn) B、操作風(fēng)險(xiǎn) C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D、信用風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 35 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 A股票的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%；B股票的預(yù)期收益率為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%。為得到最小的風(fēng)險(xiǎn)，AB的投資比率應(yīng)為( )。 A、0.8 B、0.6 C、0.4 D、0.2 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 36 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 在以下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是( )。 A、風(fēng)險(xiǎn)分散 B、風(fēng)險(xiǎn)對

16、沖 C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 37 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 以下對正態(tài)分布的描述正確的是( )。 A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布 B、整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為1 C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布 D、正態(tài)曲線是遞增的 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 38 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 在利率水平大幅波動(dòng)時(shí)，國債的價(jià)值會(huì)受到影響，下述敘述正確的是( )。 A、債券的久期在利率波動(dòng)較大時(shí)，得到債券的近似價(jià)格變化較精確 B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項(xiàng)，適合在利

17、率大幅波動(dòng)時(shí)使用 C、國債的價(jià)格變動(dòng)與利率的變動(dòng)方向正相關(guān) D、債券的久期越大，在利率波動(dòng)時(shí)受到的影響越小 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 39 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯(cuò)誤的是：( )。 A、這屬于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的一種 B、這是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn) C、這會(huì)造成交易成本上升 D、可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 40 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 金融投資普遍以( )作為分析計(jì)量指標(biāo)的主流分析框架。 A、收益率方差 B、絕對收益 C、絕對離差 D、對數(shù)收益率 答案要點(diǎn)

18、： 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 41 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 以下屬于20世紀(jì)60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有( )。 A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型 B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型 C、缺口分析與久期分析法的提出 D、羅斯提出套利定價(jià)理論 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 42 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是( )。 A、按風(fēng)險(xiǎn)事故 B、按損失結(jié)果 C、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍 D、按誘發(fā)

19、風(fēng)險(xiǎn)的原因 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 43 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是( )。 A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖 B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散 D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 44 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施( )。

20、A、風(fēng)險(xiǎn)分散 B、風(fēng)險(xiǎn)對沖 C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 45 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是( )。 A、銀行現(xiàn)金流 B、銀行資本金 C、銀行負(fù)債 D、銀行準(zhǔn)備金 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 46 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是( )。 A、10% B、10.5% C、13% D、9.5% 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：

21、D 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 47 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來源于( )業(yè)務(wù)。 A、信用擔(dān)保 B、貸款 C、衍生品交易 D、同業(yè)交易 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 48 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括( )。 A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式 B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式 C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D、內(nèi)部管理模式 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 49 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是( )。 A、真實(shí)票據(jù)論 B、轉(zhuǎn)換能力理論 C、存款

22、理論 D、預(yù)期收入理論 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 50 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 下列理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是( )。 A、銀行券理論 B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 C、購買理論 D、銷售理論 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 51 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是( )。 A、轉(zhuǎn)換能力理論 B、預(yù)期收入理論 C、超貨幣供給理論 D、銷售理論 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 52 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 ( )是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定

23、按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。 A、 信用風(fēng)險(xiǎn) B、市場風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 53 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 ( )是指因市場價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。 A、 信用風(fēng)險(xiǎn) B、市場風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 54 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 ( )不包括在市場風(fēng)險(xiǎn)中。 A、 利率風(fēng)險(xiǎn) B、匯率風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：0 分 題

24、號: 55 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 ( )是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 A、 市場風(fēng)險(xiǎn) B、操作風(fēng)險(xiǎn) C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D、國家風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 56 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 ( )是指銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。 A、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B、國家風(fēng)險(xiǎn) C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D、法律風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 57 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 ( )是指由于借款國經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能

25、性。 A、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B、國家風(fēng)險(xiǎn) C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D、法律風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 58 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 ( )是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。 A、操作風(fēng)險(xiǎn) B、國家風(fēng)險(xiǎn) C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D、法律風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 59 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 ( )是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。 A、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B、國家

26、風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、法律風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 60 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 ( )是指經(jīng)營決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長遠(yuǎn)的影響。 A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、法律風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 61 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 商業(yè)銀行通過進(jìn)行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 A、 風(fēng)險(xiǎn)對沖 B、風(fēng)險(xiǎn)分散 C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 62 本題分

27、數(shù):1.02 分 將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 A、風(fēng)險(xiǎn)對沖 B、風(fēng)險(xiǎn)分散 C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 63 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失，屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 A、風(fēng)險(xiǎn)對沖 B、風(fēng)險(xiǎn)分散 C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 64 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)

28、管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動(dòng)可能帶來風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 B、風(fēng)險(xiǎn)分散 C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 65 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 ( )是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。 A、會(huì)計(jì)資本 B、監(jiān)管資本 C、經(jīng)濟(jì)資本 D、實(shí)收資本 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 66 本題分?jǐn)?shù):1.02 分 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自( )。 A、負(fù)債業(yè)務(wù) B、資產(chǎn)業(yè)務(wù) C、中間業(yè)務(wù) D、表外業(yè)務(wù) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0