貸款風(fēng)險(xiǎn)管理和決策系統(tǒng)、工具

1、- 2 -議程 項(xiàng)目進(jìn)展總結(jié) 變革方向綜述 變革的主要方向和內(nèi)容一、 組織結(jié)構(gòu)二、 計(jì)劃管理三、 貸款風(fēng)險(xiǎn)管理和決策系統(tǒng)/工具四、 資產(chǎn)負(fù)債管理及支持工具五、 客戶管理及支持工具六、 支持結(jié)構(gòu)六-1人事管理/績(jī)效評(píng)估六-2稽核六-3信息系統(tǒng)七、 總體實(shí)施計(jì)劃下一步附錄- 3 -三、綜述：信貸風(fēng)險(xiǎn)管理(一)通過(guò)組織與流程的改革提高信貸風(fēng)險(xiǎn)管理xx的現(xiàn)狀與問(wèn)題集中化信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的機(jī)制不完善xx信貸風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的崗位職責(zé)過(guò)于分散貸款審批過(guò)程中，工作重復(fù)，人云亦云，沒(méi)有體現(xiàn)各自的側(cè)重點(diǎn)在貸款評(píng)審和信貸決策中，客戶經(jīng)理有限及缺乏一致性的參與不利于貸后管理和貸款本息回收責(zé)任的落實(shí)貸款委員會(huì)過(guò)于龐大，缺乏效

2、率評(píng)審工作及評(píng)審人員的專長(zhǎng)偏重于技術(shù)方面，而不是市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)以及信貸風(fēng)險(xiǎn)分析信貸風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)職能缺乏具有差別化的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)缺乏量化的指標(biāo)目前壞帳不作為績(jī)效評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)建議的變革三-1.建立中央信貸風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門，進(jìn)行集中化的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理整合所有相關(guān)的職能在信貸總監(jiān)之下明確定義各部門及各崗位的職責(zé)以加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理基于工作量以及專業(yè)知識(shí)，為信貸風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的部門確定合理的人員數(shù)量三-2.改革貸款審批流程，確保明確的崗位職責(zé)和責(zé)任客戶經(jīng)理盡早地加入流程，負(fù)責(zé)與客戶的日常聯(lián)系，并對(duì)貸款提出建議減少評(píng)審部門與客戶的直接頻繁接觸，以保證對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的客觀性和獨(dú)立性三-3.重新設(shè)計(jì)和定位貸委會(huì)，確保有效的信

3、貸風(fēng)險(xiǎn)管理輔之以決策工具以及重新設(shè)計(jì)的評(píng)審報(bào)告總結(jié)三-4.為關(guān)鍵的崗位確定能力要求，確保嚴(yán)密的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理改組貸款評(píng)審部門和貸款評(píng)審小組包括必須的專業(yè)知識(shí)并側(cè)重于信貸風(fēng)三-5.利用量化的指標(biāo)作為主要的衡量標(biāo)準(zhǔn)，確?？陀^性與一致性把壞帳率結(jié)合到信貸風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的設(shè)計(jì)中三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理- 4 -三-1. 建立中央信貸風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門，進(jìn)行集中化的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)圖行長(zhǎng)稽核評(píng)價(jià)部門貸款評(píng)審部門市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)分析部門信貸政策與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃部門系統(tǒng)與工具發(fā)展部門總行貸款管理部門分行資產(chǎn)重組保全局投資業(yè)務(wù)局綜合部門 綜計(jì)局 財(cái)會(huì)局 辦公廳輔助部門 信息中心 人事局信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部門必要性 整合所有相關(guān)的

4、職能在信貸總監(jiān)之下以確保集中化、一體化的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理 確保信貸總監(jiān)具備足夠的權(quán)威保證高質(zhì)量的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理 確保評(píng)審員從一個(gè)獨(dú)立、客觀的角度來(lái)評(píng)審信貸風(fēng)險(xiǎn) 具備清晰定義的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理崗位職責(zé)(1) 可以為局級(jí)或處級(jí)，根據(jù)xx的實(shí)際情況而定(2) 根據(jù)工作量的變動(dòng)在12個(gè)行業(yè)中的高級(jí)評(píng)審員、評(píng)審員、評(píng)審助理能由部門領(lǐng)導(dǎo)在部門內(nèi)調(diào)配，但他們具有基本的行業(yè)側(cè)重秘書辦公室副行長(zhǎng)(信貸總監(jiān))副行長(zhǎng)副行長(zhǎng)總工程師.資金局總經(jīng)濟(jì)師貸委會(huì)資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)(1)專業(yè)技術(shù)人員組貸款評(píng)審-行業(yè)2高級(jí)評(píng)審員評(píng)審員評(píng)審助理.貸款評(píng)審-行業(yè)1(2)三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理- 5 -我們?yōu)樗ㄗh的職能部門重新定義崗位職責(zé)主要部門關(guān)

5、鍵的崗位職責(zé)貸委會(huì)信貸政策與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃部門貸款評(píng)審部門市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)分析部門系統(tǒng)與工具設(shè)計(jì)部門 管理全行的信貸風(fēng)險(xiǎn)，提高資產(chǎn)質(zhì)量-貸款決策-信貸政策與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃的批準(zhǔn) 在貸委會(huì)與信貸總監(jiān)的指導(dǎo)下從信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的角度制定全行的信貸政策與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃 從信貸風(fēng)險(xiǎn)的角度對(duì)貸款進(jìn)行評(píng)估并提供一份完整、量化的評(píng)審報(bào)告 通過(guò)認(rèn)識(shí)分析由于市場(chǎng)變化而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn) 通過(guò)對(duì)行業(yè)深入理解來(lái)輔助制定業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃 設(shè)計(jì)與維護(hù)有效的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)總結(jié) - 主要部門理由 長(zhǎng)期的貸款項(xiàng)目需要具備豐富經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)知識(shí)的高層管理人員的介入 文化因素：集體決策(民主集中制) 當(dāng)一個(gè)銀行尚未存在較強(qiáng)的信貸文化氛圍時(shí)，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理職能趨向于

6、集中在總行管理而非分散于分行 量化評(píng)審的標(biāo)準(zhǔn)并提高評(píng)審過(guò)程的客觀性與有效性 動(dòng)態(tài)與變化的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需要對(duì)市場(chǎng)發(fā)展有深入的理解并準(zhǔn)確預(yù)測(cè)和把握發(fā)展動(dòng)向 科學(xué)現(xiàn)代化的管理信貸風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)主要的變化 重新確定貸委會(huì)人員并改革決策方法 新的部門 對(duì)現(xiàn)有部門進(jìn)行改組 對(duì)現(xiàn)有部門進(jìn)行改組并改變?cè)谫J款審批流程中的職能 新的部門三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理- 6 -貸款再評(píng)審、貸款復(fù)核以及稽核在管理銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中起著不同的作用功能貸款再評(píng)審貸款復(fù)核稽核主要目標(biāo) 確保及時(shí)、合理地調(diào)整信貸風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以實(shí)時(shí)反映信貸風(fēng)險(xiǎn)狀況 負(fù)責(zé)對(duì)貸款質(zhì)量進(jìn)行實(shí)時(shí)評(píng)估與監(jiān)測(cè) 確保信貸政策與相關(guān)的操作守則能被完全一致地執(zhí)行 確保評(píng)審員評(píng)審工作的合

7、理性以及質(zhì)量 確保銀行的運(yùn)作符合相關(guān)的法律法規(guī)主要的工作 在貸款撥付以后，周期性地對(duì)現(xiàn)有貸款進(jìn)行深入的分析，重新評(píng)審信貸風(fēng)險(xiǎn) 周期性地對(duì)貸款進(jìn)行復(fù)核- 檢查評(píng)審工作與信貸政策及相關(guān)規(guī)章是否相符- 檢查評(píng)審員評(píng)審工作的合理性 作為評(píng)審員績(jī)效評(píng)估的組成部分 檢查是否與銀行相關(guān)的法律法規(guī)相符 調(diào)查并處罰那些違反法律法規(guī)的人附注 由同一個(gè)評(píng)審小組進(jìn)行 每半年進(jìn)行一次或根據(jù)預(yù)警的要求進(jìn)行 由獨(dú)立于評(píng)審部門的貸款復(fù)核部門進(jìn)行，以確保它的自主性 聘用并培訓(xùn)高素質(zhì)的職員以確保質(zhì)量 在貸款決策之后進(jìn)行- 具有自己獨(dú)立的范圍，時(shí)間表以及職責(zé) 每季度進(jìn)行隨機(jī)抽查(傾向于復(fù)核高額風(fēng)險(xiǎn)的貸款) 不定期 與業(yè)務(wù)不相關(guān)，注

8、重于與法規(guī)/管理相關(guān)的方面高質(zhì)的工作應(yīng)該體現(xiàn)在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的每一步，需要在xx所有員工中確立各司其職，各負(fù)其責(zé)的重要觀念備 份三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理- 7 -職員數(shù)量變化的比較貸委員(1)貸款評(píng)審部門市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)分析部門信貸政策與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃部門系統(tǒng)與工具設(shè)計(jì)部門秘書辦公室總計(jì)201492300017271806030125287-13+31+37+30+12+5+115現(xiàn)有人數(shù)建議的人數(shù)變動(dòng)的人數(shù)(1) 貸委會(huì)的人員數(shù)已包含在其它部門中，故不再計(jì)入總數(shù)理由 把職能重復(fù)的人員去除掉，確保貸委會(huì)的效率與效果 基于項(xiàng)目的時(shí)間長(zhǎng)度與數(shù)量 半年度的貸款再評(píng)審需要更多的資源(平均每人每年6個(gè)項(xiàng)目) 增加了職責(zé)范

9、圍與行業(yè)覆蓋面- 通過(guò)行業(yè)評(píng)級(jí)與市場(chǎng)研究積極地參與到貸款評(píng)審過(guò)程中- 通過(guò)行業(yè)研究支持新的業(yè)務(wù)發(fā)展- 最少覆蓋現(xiàn)有的12個(gè)主要行業(yè) 根據(jù)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理最佳經(jīng)驗(yàn)而建立 隨著新的系統(tǒng)與工具的建立，需要有一個(gè)部門來(lái)監(jiān)測(cè)和維護(hù)這些系統(tǒng) 在文件處理以及協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)方面協(xié)助信貸總監(jiān)與貸委會(huì)，使他們集中精力于信貸風(fēng)險(xiǎn)管理(約140名高級(jí)評(píng)審員/評(píng)審員約30名行業(yè)技術(shù)人員，以及約10名秘書)三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理- 8 -三-2. 我們具體分析并改組了貸款審批流程綜計(jì)局總部信貸管理部門分行客戶經(jīng)理信貸總監(jiān)部門評(píng)審員貸委會(huì)項(xiàng)目接收與立項(xiàng)新流程客戶信息收集評(píng)審決策項(xiàng)目接收項(xiàng)目接收項(xiàng)目接收政策性檢查并建立項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)指派客戶經(jīng)理

10、與客戶接觸、收集客戶信息更新項(xiàng)目庫(kù)并通知信貸總監(jiān)部門初步意見(jiàn)獨(dú)立從第三方獲得信息并相互檢查檢查操作是否與規(guī)章制度符合貸款評(píng)審信貸總監(jiān)、總行貸款管理部門負(fù)責(zé)人，評(píng)審部門負(fù)責(zé)人決策決策更新項(xiàng)目庫(kù)、整理否決項(xiàng)目清單綜計(jì)局信貸局評(píng)審局市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)分析局貸委會(huì)舊流程項(xiàng)目接收項(xiàng)目接收項(xiàng)目接收政策性檢查政策性檢查政策性檢查輸入項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目接收與立項(xiàng)初審評(píng)審審批選擇項(xiàng)目初審與客戶進(jìn)行接觸、收集數(shù)據(jù)貸款評(píng)審信貸評(píng)審匯簽匯簽決策需要返工否決通過(guò)同意不同意與客戶經(jīng)理討論通過(guò)否決否決注: 指新舊流程間有重大變化的地方通過(guò)不通過(guò)匯簽通過(guò)三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理- 9 -重新定義評(píng)審員與客戶經(jīng)理在貸款評(píng)審過(guò)程中的職責(zé)，以確保有效的信貸

11、風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目接收與立項(xiàng)客戶信息收集貸款評(píng)審決策 多部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目接收與篩選- 模糊的篩選標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致了多部門之間的不一致 評(píng)審員負(fù)責(zé)項(xiàng)目接收- 貸款評(píng)審將受客戶影響 明確、一致的篩選標(biāo)準(zhǔn)以確保一致性 為客戶提供便利 從一開(kāi)始就確保了貸款評(píng)審的客觀性 維持多個(gè)部門/渠道接收項(xiàng)目 只有綜計(jì)局負(fù)責(zé)篩選以確保一致性- 綜計(jì)局進(jìn)行政府政策性檢查 評(píng)審員不涉及項(xiàng)目接收 評(píng)審員緊密地與客戶接觸- 從客戶處收集信息- 在評(píng)審階段管理客戶關(guān)系 減少客戶對(duì)評(píng)審員的影響以確保客觀性 從一開(kāi)始，客戶經(jīng)理就負(fù)責(zé)與客戶的日常接觸與信息收集 沒(méi)有分層決策體系 合理的工作量以提高效率與效果 建議在長(zhǎng)期建立分層決策體系以側(cè)重于重大的

12、貸款決策 改組貸委會(huì)并輔之以決策工具與信息 評(píng)審員必須從貸款風(fēng)險(xiǎn)與政策性兩方面評(píng)估貸款-兩方面本質(zhì)上是沖突的-評(píng)審員難以保持獨(dú)立與客觀 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理與政策性必須得以平衡 清晰的權(quán)利與責(zé)任，并且使兩者相掛鉤 確保評(píng)審員獨(dú)立地從信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的角度進(jìn)行評(píng)審-由計(jì)劃部門或客戶經(jīng)理進(jìn)行政策性檢查 客戶經(jīng)理在早期就參與進(jìn)去，確保他們對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)現(xiàn)有的流程/崗位職責(zé)建議的新流程/崗位職責(zé)崗位職責(zé)變革的原則三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理- 10 -三-3. 貸委會(huì)是貸款決策體以及信貸政策審批機(jī)構(gòu)主要的原則基本的規(guī)則省去不必要的閱讀報(bào)告的時(shí)間而直接進(jìn)入討論 需要一份好的總結(jié)，突出討論要點(diǎn)和主要的風(fēng)險(xiǎn)促使貸委會(huì)成員提出尖銳的問(wèn)題

13、與不同的意見(jiàn)把討論與決策明確分開(kāi)，以確保通過(guò)詳盡的討論之后得出高質(zhì)量的決策對(duì)所需的數(shù)據(jù)進(jìn)行共享，并充分掌握對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析至關(guān)重要的信息在決策中每方面都有清晰的職責(zé) 需要有清晰明確的標(biāo)準(zhǔn)去參照 分行負(fù)責(zé)人/客戶經(jīng)理應(yīng)該向貸委會(huì)提出項(xiàng)目批準(zhǔn)要求貸款決策 評(píng)審小組應(yīng)該向貸委會(huì)報(bào)告評(píng)審結(jié)果并回答問(wèn)題 至少需要80%的委員參加會(huì)議(1) 需要超過(guò)2/3的投票同意方為通過(guò) 頻率：一月兩次，在主任要求下可召開(kāi)緊急會(huì)議 貸委會(huì)每位成員具有相同的投票權(quán)，每個(gè)成員意見(jiàn)將被記錄行長(zhǎng)具有高于貸委會(huì)之上的最終否決或同意權(quán)，但必須對(duì)其做紀(jì)錄信貸政策制定與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃 信貸政策與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃小組應(yīng)該在會(huì)上匯報(bào)并回答問(wèn)題 至少需要80%

14、的委員參加會(huì)議(1) 需要超過(guò)2/3的投票同意方為通過(guò) 頻率：一季度一次，在貸委會(huì)主任的要求下召開(kāi)緊急會(huì)議 每個(gè)成員的意見(jiàn)將被紀(jì)錄，每位成員具有相同的投票權(quán)行長(zhǎng)應(yīng)該參加+* 行長(zhǎng)會(huì)復(fù)審超過(guò)人民幣5億元的項(xiàng)目(1) 在需要的情況，信貸總監(jiān)與業(yè)務(wù)方面負(fù)責(zé)人可要求額外人員參加會(huì)議，但這些人員沒(méi)有投票權(quán)三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理- 11 -歐洲/亞洲銀行的最佳經(jīng)驗(yàn)行長(zhǎng)信貸總監(jiān)公司/零售業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)國(guó)際業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)/資金業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)(1)貸款清理業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審小組領(lǐng)導(dǎo)必須的可選的典型的貸委會(huì)人數(shù)是5-7人基于最佳經(jīng)驗(yàn)建議的貸委會(huì)組成建議的xx貸委會(huì)成員主任：主管副行長(zhǎng)(信貸總監(jiān))貸款評(píng)審部門負(fù)責(zé)人市場(chǎng)產(chǎn)

15、業(yè)分析部門負(fù)責(zé)人綜計(jì)部門負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)方面負(fù)責(zé)人(2)資產(chǎn)重組保全部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)/資金部門負(fù)責(zé)人專職委員(行業(yè)專家)(3)(1) 財(cái)務(wù)總監(jiān)通常是資金部門及財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人(2) 可以是主管分行業(yè)務(wù)的副行長(zhǎng)或總部貸款管理部門負(fù)責(zé)人(3) 只參加貸款審批，不參加信貸政策決策，初步設(shè)想為分12個(gè)行業(yè)，每個(gè)行業(yè)大約2人，只有相關(guān)的行業(yè)小組參加貸款審批會(huì)議注：評(píng)審小組與相關(guān)分行領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該參加會(huì)議 (貸款審批)，但他們不具有投票權(quán)貸委會(huì)常設(shè)人數(shù)為7人三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理- 12 -三-4. 對(duì)能力的需求有四個(gè)主要的標(biāo)準(zhǔn)主要標(biāo)準(zhǔn)原則I.相關(guān)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn) 經(jīng)驗(yàn)/專業(yè)知識(shí)II. 教育背景III. 基本能力 分析能

16、力 交流和寫作能力 管理與領(lǐng)導(dǎo)能力 人際關(guān)系技能IV. 品德和操行 承諾 誠(chéng)實(shí) 自律豐富的經(jīng)驗(yàn)?zāi)艽_保工作的質(zhì)量并提高效率良好的教育背景能提供對(duì)市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)的理解能力以及迅速學(xué)習(xí)新知識(shí)的潛力基本的能力對(duì)于有效的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理十分必要良好的品德和操行能確保健康的信貸文化，這是嚴(yán)格的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的前提三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理- 13 -主要崗位基本原則信貸總監(jiān)高級(jí)評(píng)審員 評(píng)審員評(píng)審助理技術(shù)專家市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)分析員貸款復(fù)核人員系統(tǒng)與工具設(shè)計(jì)者I. 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)知識(shí)II. 教育背景III. 基本技能分析溝通與寫作管理與領(lǐng)導(dǎo)人際關(guān)系 總計(jì)IV. 品德和操行承諾誠(chéng)實(shí)自律信貸政策與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃制定者對(duì)要求的

17、解釋不需要低于大專學(xué)歷2 年對(duì)相關(guān)領(lǐng)域具有基本的知識(shí)與了解大專5 年熟悉工作所需的知識(shí)與技能本科10 年能獨(dú)立地工作本科15 年在相關(guān)領(lǐng)域的專家1020403010050202010100602010101008010551007020551007020551006020101010060201010100855551000 100顯示了重要程度從低到高。對(duì)任一職位百分比的分配顯示了各種技能的重要程度對(duì)各崗位人員是否勝任信貸管理工作與創(chuàng)造良好的信貸文化十分重要基于經(jīng)驗(yàn)比照以及中國(guó)的特點(diǎn)，我們?yōu)橹饕男刨J風(fēng)險(xiǎn)管理崗位設(shè)定能力需求三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理- 14 -三-5. 結(jié)合定性與定量指標(biāo)來(lái)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效

18、考核基本規(guī)則1. 結(jié)合銀行的整體目標(biāo)到關(guān)鍵職能崗位的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)中 壞帳比率是信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部門的關(guān)鍵考核指標(biāo)2. 把量化的指標(biāo)作為主要考核標(biāo)準(zhǔn)來(lái)確保客觀性與一致性3. 確保關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及其權(quán)重的設(shè)定能明確地區(qū)分出不同的表現(xiàn)4. 標(biāo)準(zhǔn)化的指標(biāo)以便于合理公正的評(píng)估建議的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)與評(píng)審相關(guān)的崗位信貸風(fēng)險(xiǎn)管理輔助部門崗位總結(jié)貸款評(píng)審相關(guān)的關(guān)鍵崗位定量指標(biāo)定性指標(biāo)信貸總監(jiān)高級(jí)評(píng)審員評(píng)審助理評(píng)審部門負(fù)責(zé)人評(píng)審部門行業(yè)處處長(zhǎng)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)分析部門職責(zé)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)分析部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)率評(píng)審的項(xiàng)目數(shù)壞帳比率信貸分析的平均時(shí)間有效性與效率 工作的合適性反饋對(duì)規(guī)章的遵守151020201015501510101015301

19、0152020更新的頻率1530254040403040201510103030101010總結(jié)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理輔助崗位系統(tǒng)與工具設(shè)計(jì)部門 職員 部門負(fù)責(zé)人信貸政策與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃部門 職員 部門負(fù)責(zé)人有效性反饋壞帳比率上級(jí)的評(píng)估有效的管理工作態(tài)度與合作效率專業(yè)知識(shí)及貢獻(xiàn)對(duì)規(guī)章的遵守404030301060701515151515151515三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理- 15 -三、綜述：信貸風(fēng)險(xiǎn)管理(二)通過(guò)一體化的系統(tǒng)建立有效的現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理必要工作目的建議的變革A*: 改進(jìn)信貸評(píng)審系統(tǒng)A-2客戶評(píng)級(jí)A-3行業(yè)評(píng)級(jí)A-4地區(qū)評(píng)級(jí)B*：建立貸后管理系統(tǒng)B-1預(yù)警系統(tǒng)(1)C：初步引進(jìn)資產(chǎn)組合管理方法(1)C-1影

20、子定價(jià)C-2資產(chǎn)組合管理 將借款人劃分到不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并有相對(duì)應(yīng)的預(yù)測(cè)違約率 系統(tǒng)化的行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)分析 通過(guò)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，降低壞帳損失 通過(guò)量化的指標(biāo)來(lái)衡量政策信貸費(fèi)用和政府補(bǔ)貼的必要性 衡量由于利率忽視信貸風(fēng)險(xiǎn)而造成的資本損失 從資產(chǎn)組合的角度看待銀行整體貸款狀況 通過(guò)對(duì)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)暴露的衡量調(diào)整資產(chǎn)組合 為建立一個(gè)以違約率為基礎(chǔ)的評(píng)級(jí)系統(tǒng)打下基礎(chǔ)- 擴(kuò)展評(píng)審范圍以加強(qiáng)對(duì)借款人及行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)審- 利用量化標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行衡量- 加強(qiáng)市場(chǎng)/產(chǎn)業(yè)分析 利用預(yù)警信號(hào)清單及時(shí)發(fā)現(xiàn)貸款風(fēng)險(xiǎn)程度的變化 根據(jù)早期問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)，執(zhí)行不同的信貸管理步驟 開(kāi)始建立一個(gè)影子定價(jià)框架 推薦信貸風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用計(jì)算方式 建立資

21、產(chǎn)組合管理程序，引進(jìn)相關(guān)報(bào)告模式以輔助資產(chǎn)組合管理此項(xiàng)目的中心任務(wù)(1) 此階段的完成的主要工作三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理*- 16 -有效的風(fēng)險(xiǎn)管理需要協(xié)調(diào)一致的支持系統(tǒng)六個(gè)組成部分貸款組合管理C-1 影子定價(jià)C-2 貸款組合管理信貸評(píng)審A-1 客戶評(píng)級(jí)系統(tǒng)A-2 行業(yè)評(píng)級(jí)系統(tǒng)A-3 抵押評(píng)估(1)信貸管理B-1 早期預(yù)警系統(tǒng)提供有關(guān)客戶/行業(yè)信息，協(xié)助監(jiān)控根據(jù)現(xiàn)有貸款表現(xiàn)狀況，改進(jìn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)違約率估計(jì)及趨勢(shì)發(fā)展銀行在行業(yè)，地區(qū)及客戶群等方面的總風(fēng)險(xiǎn)六個(gè)組成部分的主要功能A-1 將客戶劃分到不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并有相對(duì)應(yīng)的違約率估算A-2 系統(tǒng)化的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)評(píng)定 A-3 評(píng)定信貸風(fēng)險(xiǎn)暴露額

22、，以確定風(fēng)險(xiǎn)資金需求B-1 預(yù)警系統(tǒng)，以盡量減小銀行在借款人違約情況下的損失C-1 根據(jù)信貸風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)資金需求，確定市場(chǎng)性利率(影子利率可作為內(nèi)部管理的工具)C-2 根據(jù)銀行整體信貸風(fēng)險(xiǎn)暴露額，調(diào)整信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)(1) 非項(xiàng)目重點(diǎn)三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理備 份- 17 -貸委會(huì)在做信貸決策時(shí)，業(yè)務(wù)利益和預(yù)測(cè)貸款損失需同時(shí)考慮 業(yè)務(wù)利益 貸款損失預(yù)測(cè)作為風(fēng)險(xiǎn)衡量的標(biāo)準(zhǔn) 政策貢獻(xiàn)- 行業(yè)貢獻(xiàn)- 地區(qū)貢獻(xiàn)- 客戶貢獻(xiàn) 貸款業(yè)務(wù)考慮- 增加貸款，擴(kuò)大業(yè)務(wù)貸款損失預(yù)測(cè)違約可能性潛在違約損失量X 客戶評(píng)級(jí)反映一個(gè)客戶貸款違約發(fā)生的可能性 計(jì)算方法為貸款額減去可實(shí)現(xiàn)抵押清算額及從擔(dān)保人可索取付款額 是

23、銀行在這項(xiàng)貸款中可能損失的最大額量貸款申請(qǐng)通過(guò)/不通過(guò)三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理- 18 -A-1: CR+A-2:IR評(píng)審人員可結(jié)合客戶評(píng)級(jí)和行業(yè)評(píng)級(jí)提出信貸推薦意見(jiàn)客戶評(píng)級(jí)*定量分析評(píng)分卡 財(cái)務(wù) 非財(cái)務(wù)定性分析評(píng)分卡 調(diào)整因素級(jí)別ABCDE預(yù)期違約率 % % % % %ABCDE3333X綠333XX黃33XX紅信貸推薦指南表(舉例)F以上 %行業(yè)評(píng)級(jí)定量評(píng)分定性分析綠黃紅F以上XXX行業(yè)評(píng)級(jí)客戶評(píng)級(jí)* 在進(jìn)行客戶評(píng)級(jí)時(shí)將地區(qū)評(píng)級(jí)包括在個(gè)別的貸款評(píng)審之中X陰影部分為通過(guò)客戶評(píng)級(jí)是信貸推薦的重要因素，行業(yè)評(píng)級(jí)可作為一個(gè)交通信號(hào)提供輔助三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理- 19 -B-1:

24、 EWS通過(guò)引入一個(gè)完整的信貸監(jiān)控系統(tǒng)，改進(jìn)現(xiàn)行的信貸管理 沒(méi)有完整的監(jiān)控/管理程序 財(cái)務(wù)管理人員在貸款監(jiān)控過(guò)程中獨(dú)自工作，而沒(méi)有得到其它相關(guān)部門的協(xié)助 目前把拖本欠息的出現(xiàn)作為發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的最重要標(biāo)志，輔之以每年兩次的五級(jí)分類程序缺乏早期預(yù)警系統(tǒng)引入一個(gè)系統(tǒng)化的管理程序 明確早期預(yù)警操作程序 調(diào)動(dòng)其它內(nèi)部資源，例如評(píng)審部門在信貸管理中可發(fā)揮的作用 利用綜合的早期預(yù)警信號(hào)清單表- 財(cái)務(wù)信號(hào)- 營(yíng)運(yùn)信號(hào)- 外部條件的發(fā)展變化- 帳臺(tái)動(dòng)態(tài)信號(hào)- 工程建設(shè)信號(hào) 實(shí)行定期貸款再評(píng)審- 考慮近期相關(guān)信息三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理- 20 -0%50%100%-180-90090180(1) 清理階段具

25、體開(kāi)展時(shí)間需由xx在分析不同拖本欠息情況最終轉(zhuǎn)化成不良貸款的可能性的基礎(chǔ)上制定違約可能性拖本欠息 (天數(shù))3個(gè)一類信號(hào)或1個(gè)二類信號(hào)的出現(xiàn)拖本欠息發(fā)生6個(gè)月拖本欠息(1)警告階段密切關(guān)注階段清理階段違約的可能性 信號(hào)出現(xiàn)后采取特別調(diào)研步驟 執(zhí)行既定客戶經(jīng)理季度和月度工作程序違約信號(hào)決策條款 F&G等級(jí)信貸 移交資產(chǎn)重組部門 具體步驟在資產(chǎn)重組部分詳解出現(xiàn)第三類信號(hào)正常階段 按客戶經(jīng)理工作手冊(cè)進(jìn)行例行監(jiān)測(cè) 在第三類信號(hào)出現(xiàn)后開(kāi)展工作 強(qiáng)化貸款監(jiān)控 確?；厥涨涝O(shè)想中的信貸監(jiān)控系統(tǒng)由四個(gè)階段構(gòu)成根據(jù)違約信號(hào)決定B-1: EWS三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理- 21 -B-1: EWS發(fā)現(xiàn)

26、預(yù)警信號(hào)一類和二類警告階段 調(diào)研 由三個(gè)一類信號(hào)或一個(gè)二類信號(hào)引起的行動(dòng) 按照二類信號(hào)優(yōu)先于一類信號(hào)，和按照信號(hào)數(shù)量順序采取行動(dòng)常規(guī)再評(píng)審三類密切關(guān)注階段 根據(jù)不同監(jiān)控階段需要按月度或季度收集相關(guān)信息 當(dāng)信號(hào)轉(zhuǎn)強(qiáng)或消失時(shí)，改變監(jiān)控階段 客戶經(jīng)理和評(píng)審人員聯(lián)合決定改變監(jiān)控階段 由一個(gè)三類信號(hào)引發(fā)的行動(dòng) 按信號(hào)數(shù)量進(jìn)行排序立即再評(píng)審不同報(bào)警信號(hào)的出現(xiàn)，導(dǎo)向不同的監(jiān)控階段 風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)的重新劃分 如果必要，調(diào)整影子價(jià)格 若客戶貸款調(diào)級(jí)可能降到C及以下 由客戶經(jīng)理和評(píng)審員聯(lián)合決定不同的監(jiān)控階段再評(píng)審與資產(chǎn)質(zhì)量分類三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理- 22 -建立三個(gè)預(yù)警信號(hào)清單以輔助盡早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題貸款舉例：第

27、一類信號(hào)財(cái)務(wù)信號(hào) 稅前/利前利潤(rùn)率降低5個(gè)百分點(diǎn)(與過(guò)去或者與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比) 資本金不到位(按季度衡量) 季度應(yīng)收帳款天數(shù)或應(yīng)付帳款天數(shù)猛增25%以上，且已在90天以上(除去季度性業(yè)務(wù)浮動(dòng))帳臺(tái) 從非銀行的金融單位借款有顯著增加 因流動(dòng)貸款需求，在新的銀行或其它金融機(jī)構(gòu)開(kāi)帳頭非財(cái)務(wù)信號(hào) 項(xiàng)目方案有可能有重大變動(dòng) 項(xiàng)目產(chǎn)品銷售量比預(yù)測(cè)低20% 重要管理人員離職 會(huì)計(jì)事務(wù)所變更 在與企業(yè)無(wú)相關(guān)領(lǐng)域，有重大投資 擔(dān)保人變更 就對(duì)進(jìn)/出口依賴性強(qiáng)的企業(yè)(30%的營(yíng)銷或30%的生產(chǎn)費(fèi)用與進(jìn)出口相關(guān))，相關(guān)匯率幅度惡性變動(dòng) 15% 重要客戶(占總營(yíng)銷10%以上)或供應(yīng)商(占總生產(chǎn)費(fèi)用 10%以上) 破產(chǎn)，

28、或經(jīng)濟(jì)效益有很大惡化或失去他們的生意備 份B-1: EWS三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理- 23 -建立影子價(jià)格體系，衡量貸款的真實(shí)經(jīng)濟(jì)效益 由人民銀行制定利率 利率忽視了貸款風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的不同 沒(méi)有以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的盈利評(píng)定現(xiàn) 狀 引入影子價(jià)格機(jī)制，在經(jīng)濟(jì)成本和貸款收益間建立聯(lián)系建 議最低利率風(fēng)險(xiǎn)成本費(fèi)用實(shí)際執(zhí)行利率所需政策性補(bǔ)償現(xiàn)有資本數(shù)量由于信貸風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不同所帶來(lái)的實(shí)際損失最終資本數(shù)量利率帶來(lái)的資本補(bǔ)充資本損失量化說(shuō)明需政府提供的政策性補(bǔ)貼衡量由于定價(jià)不反映風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)而造成資本損失C-1: 影子價(jià)格三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理- 24 -信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)貼用于補(bǔ)償預(yù)期的貸款損失預(yù)期損失是貸款違約可

29、能性和潛在違約損失量之積預(yù)期損失(EL)違約可能性(PD)潛在違約損失量(RCV)X 通過(guò)客戶評(píng)級(jí)系統(tǒng)確定信貸評(píng)級(jí)預(yù)期違約率ABCDD1%3%5%10%20% 違約損失量= 貸款量-可回收量 抵押品價(jià)值- 抵押品價(jià)值- 擔(dān)保人代償能力50 億10 億40 億貸款量抵押品價(jià)值及保證人代償能力潛在違約損失量例 如風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)貼=RCVPD貸款量40 3%502.4%C-1: 影子價(jià)格三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理- 25 -C-1: 影子價(jià)格備 份風(fēng)險(xiǎn)成本費(fèi)用要反映不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)貸款所帶來(lái)的不同潛在違約損失舉例最低利率 *風(fēng)險(xiǎn)成本(潛在違約損失)保本利率利率虧差資本損失A級(jí)100億貸款(無(wú)抵押或擔(dān)保)C

30、級(jí)100億貸款(無(wú)抵押或擔(dān)保)6%6%+ 1% = 預(yù)測(cè)違約率(1億)+ 3% =預(yù)測(cè)違約率(3億)6% + 1% = 7%6% + 3% = 9%若執(zhí)行利率統(tǒng)一為7%7% - 7% = 0%0%100億 = 07% - 9% = -2%-2% 100億 = -2億* 最低利率(Prime rate)是銀行給其風(fēng)險(xiǎn)最佳客戶的利率，是銀行在保障資本費(fèi)用和經(jīng)營(yíng)費(fèi)用條件下最低可執(zhí)行利率三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理- 26 -C-1: 影子價(jià)格 5億指定政策性貸款 并且它們分布于5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，有相應(yīng)的假設(shè)違約率 中國(guó)人民銀行規(guī)定利率=6.5%。這一利率包含融資成本和非利息費(fèi)用影子利率定價(jià)有助于量化必要的貸款政策性補(bǔ)貼圖 示7%9%12%15%6.5%不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相對(duì)應(yīng)的利率中國(guó)人民銀行規(guī)定利率利 率所需政策性補(bǔ)貼= S (貸款額 利率虧差)= S (1億 (0, 0.5%, 2.5%, 5.5%, 8.5%)= 1700萬(wàn)1億1億1億1億1億信貸評(píng)級(jí)(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí))假 定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)假設(shè)違約率貸款額ABCDE0%0.5%2.5%5.5%8.5%1億1億1億1億1億利率虧差三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理- 27 -通過(guò)信貸組合管理系統(tǒng)地、宏觀在分析全行的信貸風(fēng)險(xiǎn) 細(xì)分銀行的信貸組合 根據(jù)