商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理研究

1、商業(yè)銀行全面(qunmin)風(fēng)險(xiǎn)管理概述及思考劉遠(yuǎn)為2015年5月15日共五十二頁(yè)主要(zhyo)內(nèi)容關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)及管理框架商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分析及防范(fngfn)面臨的問題及挑戰(zhàn)改進(jìn)的方向及措施共五十二頁(yè)1.1 關(guān)于(guny)風(fēng)險(xiǎn)不確定性、損失程度、損失可能性、可預(yù)測(cè)性黑天鵝事件 在發(fā)現(xiàn)澳大利亞的黑天鵝之前，歐洲人認(rèn)為天鵝都是白色的。我們的世界是由極端、未知和非常不可能發(fā)生的事物主導(dǎo)的，而我們一直把時(shí)間花在討論(toln)瑣碎和重復(fù)的事情上，只關(guān)注已知和重復(fù)的事物。 -黑天鵝美塔勒布 -次貸危機(jī)、9.11、東南亞海嘯、泰坦尼克號(hào)沉沒共五十二頁(yè)1.2 全面(qunmin)風(fēng)險(xiǎn)管理 定義：指企業(yè)圍

2、繞總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過在企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和經(jīng)營(yíng)過程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程，培育良好(lingho)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)管理措施、風(fēng)險(xiǎn)管理的組織職能體系、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng)，從而為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)提供合理保證的過程和方法。 起源： -現(xiàn)代意義上的風(fēng)險(xiǎn)管理，源于20世紀(jì)50年代的美國(guó)； -2006年6月6日，國(guó)務(wù)院頒布了中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引；共五十二頁(yè)1.3 關(guān)于(guny)全面風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)的全面性 -相關(guān)性 -交叉性 -放大效應(yīng)管理的全面性 -全系統(tǒng) -全過程 -全人員 -全機(jī)構(gòu)(jgu) -全產(chǎn)品 -全對(duì)象共五十二頁(yè)1.4 全

3、面(qunmin)風(fēng)險(xiǎn)管理原則風(fēng)險(xiǎn)與收益匹配內(nèi)部制衡與效率兼顧風(fēng)險(xiǎn)分散定量與定性評(píng)估動(dòng)態(tài)(dngti)適應(yīng)性調(diào)整共五十二頁(yè)1.5 全面(qunmin)風(fēng)險(xiǎn)管理策略規(guī)避分散對(duì)沖轉(zhuǎn)移(zhuny)補(bǔ)償共五十二頁(yè)1.6 全面(qunmin)風(fēng)險(xiǎn)管理-內(nèi)部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理文化(wnhu)風(fēng)險(xiǎn)偏好風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理制度與系統(tǒng)共五十二頁(yè)1.7 商業(yè)銀行(shn y yn xn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化 是商業(yè)銀行(shn y yn xn)的經(jīng)營(yíng)理念、風(fēng)險(xiǎn)理念、風(fēng)險(xiǎn)行為、道德標(biāo)準(zhǔn)等要素為一體的文化，包括了專業(yè)知識(shí)、制度、精神等層面的內(nèi)容，是企業(yè)文化的核心內(nèi)容。 主要措施：完善內(nèi)部控制制度，構(gòu)筑全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系

4、。 樹立科學(xué)發(fā)展觀，正確處理發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系。堅(jiān)持以人為本，提升全員風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。提高風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)。 共五十二頁(yè)1.8 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)偏好管理不良貸款撥備覆蓋率貸款風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本(zbn)回報(bào)率預(yù)期損失率加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率中長(zhǎng)期貸款集中度前十名貸款余額風(fēng)險(xiǎn)集中度共五十二頁(yè)1.9 全面(qunmin)風(fēng)險(xiǎn)管理流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)度量風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)(jin c)與報(bào)告共五十二頁(yè)2.1商業(yè)銀行(shn y yn xn)風(fēng)險(xiǎn)類別商業(yè)銀行(shn y yn xn)就是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。主要風(fēng)險(xiǎn)類型 -信用風(fēng)險(xiǎn) -市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) -流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) -操作風(fēng)險(xiǎn) -聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)性隱蔽性傳染性共五十二

5、頁(yè)積極的資產(chǎn)組合管理 APM內(nèi)部資金定價(jià)+配置經(jīng)濟(jì)資本=RAROC壓力測(cè)試及情景分析 +市場(chǎng)VAR與信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與分析+檢查、確認(rèn)與規(guī)避限額管理 2.2 銀行(ynhng)風(fēng)險(xiǎn)管理的四個(gè)發(fā)展階段共五十二頁(yè)2.3 工行風(fēng)險(xiǎn)治理組織(zzh)架構(gòu)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 首席風(fēng)險(xiǎn)官內(nèi)控合規(guī)中心風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中心授信審批(shnp)中心不良資產(chǎn)處置中心共五十二頁(yè)2.4 信用風(fēng)險(xiǎn) 定義：因借款人或交易對(duì)手未按照約定履行義務(wù)從而使業(yè)務(wù)發(fā)生(fshng)損失的風(fēng)險(xiǎn)。 成因： 1、信息不對(duì)稱 2、借款人償債能力下降 3、產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)不景氣 4、內(nèi)部因素商業(yè)銀行(shn y yn xn)最主要的風(fēng)險(xiǎn)共五十二頁(yè)

6、2.4.1 信用風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)企業(yè)(qy)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn) -信用(xnyng)膨脹 -擔(dān)保虛化 -貸款挪用案例：鋼貿(mào)信貸風(fēng)險(xiǎn)、騙貸多發(fā) 經(jīng)濟(jì)下行期，企業(yè)違約大幅增加，銀行不良貸款上升共五十二頁(yè)2.4.2 信用風(fēng)險(xiǎn)集中度風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)交易對(duì)手、借款人集中地區(qū)、行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具(gngj)集中資產(chǎn)集中緩釋措施 -分散資產(chǎn)或融資渠道 -調(diào)整融資結(jié)構(gòu) -引入信用衍生品共五十二頁(yè)2.4.3 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(pn ) 定義：評(píng)估交易對(duì)手、債務(wù)人和發(fā)行人不履行責(zé)任的機(jī)會(huì)，以及一旦出現(xiàn)不履行責(zé)任情況銀行承受的風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)務(wù)影響。 內(nèi)容： 1、客戶評(píng)級(jí)。指運(yùn)用規(guī)范的、統(tǒng)一的評(píng)價(jià)方法，對(duì)客戶一定經(jīng)營(yíng)期限內(nèi)的償債能力和

7、意愿，進(jìn)行定量和定性分析，從而對(duì)客戶的信用等級(jí)做出真實(shí)、客觀、公正的綜合判斷。 2、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。包括對(duì)項(xiàng)目業(yè)主進(jìn)行財(cái)務(wù)分析(fnx)、市場(chǎng)分析、項(xiàng)目效益評(píng)價(jià)與償債能力測(cè)算等，一般采用定量測(cè)算與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的方法。共五十二頁(yè)2.4.4 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(pn )-內(nèi)部評(píng)級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本回報(bào)率（RAROC）： 定義：RAROC是一定(ydng)會(huì)計(jì)期間內(nèi)，綜合考慮預(yù)期損失和非預(yù)期損失后單筆貸款或單個(gè)客戶的真實(shí)收益水平。風(fēng)險(xiǎn)管理的控制目標(biāo)不再是控制和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，而是接受能帶來收益的風(fēng)險(xiǎn)，避免無法被收益覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)。 公式：RAROC=（凈收益NR-預(yù)期損失EL）/經(jīng)濟(jì)資本預(yù)期損失EL=違約概率PD

8、違約損失率LGD違約風(fēng)險(xiǎn)敞口EAD共五十二頁(yè)內(nèi)部評(píng)級(jí)(png j)法應(yīng)用RAROC考核經(jīng)濟(jì)資本監(jiān)管資本組合管理LGDPD授信限額準(zhǔn)備金信貸審查信貸監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警組合限額業(yè)務(wù)定價(jià)信貸審批共五十二頁(yè)2.4.5 信用風(fēng)險(xiǎn)管理(gunl)行業(yè)(hngy)風(fēng)險(xiǎn)借款人風(fēng)險(xiǎn)信用產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)共五十二頁(yè)2.4.6 信用風(fēng)險(xiǎn)管理行業(yè)(hngy)風(fēng)險(xiǎn) 1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)分析 2、行業(yè)信貸政策、準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) 3、行業(yè)限額(xin )管理、整體授信 4、行業(yè)信貸監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警共五十二頁(yè)行業(yè)(hngy)風(fēng)險(xiǎn)分析產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)，產(chǎn)能過剩。如鋼鐵、水泥、電解鋁、光伏、造船等產(chǎn)能過剩行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)集中暴露。投資(tu z)主體多元化、市

9、場(chǎng)化宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策 案例 天威新能源中票違約，光伏產(chǎn)業(yè)、歐盟反傾銷稅共五十二頁(yè)2.4.7 信用風(fēng)險(xiǎn)管理(gunl)借款人實(shí)行分類管理 -貸款(di kun)五級(jí)分類：正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失客戶信用評(píng)價(jià) -5C要素分析法：主要集中從借款人的道德品質(zhì)、還款能力、資本實(shí)力、擔(dān)保和經(jīng)營(yíng)環(huán)境條件五個(gè)方面進(jìn)行全面的定性分析，以判別借款人的還款意愿和還款能力。 -5W要素分析法：即借款人、借款用途、還款期限、擔(dān)保物及如何還款。 -信用等級(jí)評(píng)定：AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB共五十二頁(yè)2.4.8 信用風(fēng)險(xiǎn)管理(gunl)信貸產(chǎn)品信貸產(chǎn)品組合管理資產(chǎn)之間的不相關(guān)性會(huì)減少資產(chǎn)收益的波

10、動(dòng)性，分散(fnsn)資產(chǎn)以減少集中度風(fēng)險(xiǎn)。-貸款持有-分銷、銀團(tuán)貸款、貸款轉(zhuǎn)讓 -信貸資產(chǎn)證券化信用衍生工具運(yùn)用-信用違約互換（CDS）由信用保護(hù)買方（銀行）向信用保護(hù)賣方支付一定費(fèi)用，如果約定的標(biāo)的資產(chǎn)出現(xiàn)信用違約，則賣方須向買方支付相應(yīng)款項(xiàng)。轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，相當(dāng)于銀行購(gòu)買信用保險(xiǎn)。2014年，59家機(jī)構(gòu)發(fā)行ABS產(chǎn)品2900億。共五十二頁(yè)信用(xnyng)違約互換公司客戶標(biāo)的信貸資產(chǎn)貸款+50bp銀行信用保護(hù)買方信用保護(hù)費(fèi)用+30bp貸款違約損失補(bǔ)償互換對(duì)手信用保護(hù)賣方信用事件：貸款客戶違約交易(jioy)流程：次貸危機(jī)共五十二頁(yè)2.4.9 銀行(ynhng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)前中后臺(tái)分離統(tǒng)

11、一(tngy)信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行信貸全流程控制健全貸后管理共五十二頁(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略銀行整體風(fēng)險(xiǎn)狀況信貸政策、行業(yè)與區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)狀況信貸政策銀行成體風(fēng)險(xiǎn)狀況風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告（反饋）信貸管理與戰(zhàn)略制定銀行內(nèi)部授信客戶申請(qǐng)客戶評(píng)級(jí)限額授信審批層次信貸審查審批審批決策發(fā)放信貸貸后管理與監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)處置是否有權(quán)限報(bào)有權(quán)行退回申請(qǐng)信用收回否正常形成風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)審批制否是公司(n s)客戶信貸業(yè)務(wù)流程共五十二頁(yè)2.5 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(fngxin) 商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)具有極強(qiáng)的傳染力、破壞力，是銀行最致命的風(fēng)險(xiǎn)之一。商業(yè)銀行一旦由于某種原因發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，就會(huì)加劇(jij)銀行資金周轉(zhuǎn)失靈，不但影響其盈利水平，極端情況下

12、還會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉。 共五十二頁(yè)2.5.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)主要因素存款客戶提取存款貸款客戶提款資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不匹配債務(wù)人延期(yn q)支付資產(chǎn)變現(xiàn)困難經(jīng)營(yíng)損失、衍生品交易風(fēng)險(xiǎn)不良貸款上升共五十二頁(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)案例2008年全球金融危機(jī)銀行2013年6月和12月分別發(fā)生了兩次“錢荒”阿里、京東、東方財(cái)富等互聯(lián)網(wǎng)金融巨頭 “搶錢”狂潮資本市場(chǎng)(shchng)、理財(cái)產(chǎn)品火爆 英國(guó)諾森羅克銀行擠兌事件 -2007年，該銀行發(fā)生儲(chǔ)戶擠兌事件，短短幾天就有30多億英鎊從銀行流出，占其存款總量的12% 之多 原因： -資產(chǎn)負(fù)債利率缺口過大 -融資渠道單一 -投資次級(jí)債造成損失

13、共五十二頁(yè)2.5.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量(dling)缺口管理流動(dòng)性缺口= 流動(dòng)性供給 - 流動(dòng)性需求 流動(dòng)性供給 流動(dòng)性需求 存款 貸款 還貸 提前支取 出售資產(chǎn) 償還借款 現(xiàn)金收益(shuy) 支行稅費(fèi) 支付利息共五十二頁(yè)2.5.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)評(píng)估衡量指標(biāo)1、存貸比率貸款總額(zng )存款總額(zng )2、流動(dòng)性覆蓋率=流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備未來30天資金凈流出量3、現(xiàn)金備付率=（央行備付金+庫(kù)存現(xiàn)金）各項(xiàng)存款共五十二頁(yè)2.5.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)-管理策略集團(tuán)資金集中管理客戶大額資金預(yù)報(bào)(ybo)預(yù)測(cè)融資結(jié)構(gòu)多元化、分散化建立應(yīng)急備付機(jī)制共五十二頁(yè)2.5.5 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

14、(fngxin)防范-存款保險(xiǎn)制度銀行金融機(jī)構(gòu)交納保費(fèi)形成存款保險(xiǎn)基金，當(dāng)銀行經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)問題時(shí)，存款保險(xiǎn)基金管理機(jī)構(gòu)依規(guī)使用基金對(duì)存款人進(jìn)行及時(shí)償付，并采取必要措施(cush)維護(hù)存款人及保險(xiǎn)基金安全的制度。存款保險(xiǎn)實(shí)行限額償付，最好償付限額為人民幣50萬元。有利于完善金融安全網(wǎng)、更好保護(hù)存款人利益，維護(hù)金融市場(chǎng)和公眾對(duì)我國(guó)銀行體系的信心。2015年5月1日起施行。共五十二頁(yè)2.6.1 操作(cozu)風(fēng)險(xiǎn)定義：是指由不完善(wnshn)或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)外部欺詐安全缺陷作業(yè)行為違規(guī)、道德風(fēng)險(xiǎn)客戶、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)活動(dòng)事件實(shí)物資產(chǎn)損壞IT系統(tǒng)案例：法

15、國(guó)興業(yè)銀行巨虧共五十二頁(yè)案例(n l)-法國(guó)興業(yè)銀行巨虧交易員凱維埃爾，虛假交易，損失71美元越權(quán)違規(guī)操作，歐洲股指期貨，買漲，市場(chǎng)大跌問題： -道德風(fēng)險(xiǎn) -衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)(fngxin) -監(jiān)管不當(dāng)共五十二頁(yè)2.6.2 操作(cozu)風(fēng)險(xiǎn)防范健全內(nèi)部控制體系構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營(yíng)文化員工(yungng)違規(guī)行為治理加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)職業(yè)道德、職業(yè)操守 分級(jí)授權(quán)、崗位分離、交叉復(fù)核、流程監(jiān)控 共五十二頁(yè)2.7 市場(chǎng)(shchng)風(fēng)險(xiǎn)因素利率變化匯率(hul)波動(dòng)股票價(jià)格債券價(jià)格商品價(jià)格共五十二頁(yè)2.7.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量(jling)利率風(fēng)險(xiǎn) 利率敏感性缺口=利率敏感性資產(chǎn)利率敏感性負(fù)債 定義：利率敏感性資產(chǎn)

16、（負(fù)債）是指在一定期間根據(jù)協(xié)議或按照市場(chǎng)(shchng)利率重新定價(jià)的資產(chǎn)或負(fù)債。預(yù)期利率上升、擴(kuò)大敏感性正缺口不對(duì)稱降息共五十二頁(yè)2.7.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)防范利率風(fēng)險(xiǎn) 遠(yuǎn)期利率協(xié)議：是關(guān)于未來某一時(shí)間借貸利率的合約，在該合約中，買賣雙方把從未來某一特定時(shí)日開始的某個(gè)預(yù)先約定期間內(nèi)的利率鎖定，并在預(yù)先約定日內(nèi)按照參考利率，對(duì)按名義金額計(jì)算的利息差額進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。 利率互換：是指交易雙方在兩筆同種貨幣、金額相同(xin tn)、期限一樣、但付息方法不同的資產(chǎn)或債務(wù)之間進(jìn)行的相互交換利率的活動(dòng)，協(xié)商的本金為計(jì)算利息的基礎(chǔ)，交易雙方可以在同種貨幣之間進(jìn)行固定利率與浮動(dòng)利率、固定利率與固定

17、利率、或者浮動(dòng)利率與浮動(dòng)利率的互換。 案例 某貸款企業(yè)，利率按月浮動(dòng)，市場(chǎng)預(yù)期利率將上行，則與銀行辦理利率互換，置換為固定利率，可鎖定其利息成本。共五十二頁(yè)2.7.3 工商銀行市場(chǎng)(shchng)風(fēng)險(xiǎn)防范設(shè)立金融市場(chǎng)部。 金融市場(chǎng)交易進(jìn)行嚴(yán)密的事前控制(kngzh)，有效控制(kngzh)金融市場(chǎng)交易的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。事前控制指標(biāo)： 交易員單筆交易限額、交易員日累計(jì)交易筆數(shù)、交易對(duì)手授信、交易對(duì)手日累計(jì)交易筆數(shù)、交易員單一產(chǎn)品當(dāng)日累計(jì)交易筆數(shù)、價(jià)格偏離度、敞口限額七類。 杜絕“烏龍指”事件共五十二頁(yè)2.8 聲譽(yù)(shngy)風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)投訴涉訟案件(njin)法律糾紛安全事故重大違規(guī)

18、 外部欺詐：釣魚網(wǎng)站、快捷支付、第三方支付共五十二頁(yè)3.1 面臨(minlng)轉(zhuǎn)型期風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和升級(jí)加速、去低端產(chǎn)能、去杠桿，銀行業(yè)面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)大幅增加。 利率和匯率(hul)市場(chǎng)化加速推進(jìn)，銀行業(yè)面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大幅增加。流動(dòng)性波動(dòng)頻率加快、波幅加大，銀行業(yè)面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)大幅增加。金融創(chuàng)新加速，金融產(chǎn)品日趨豐富和復(fù)雜，銀行業(yè)所面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)大幅增加。對(duì)管理人員和操作人員提出了更高的要求?；ヂ?lián)網(wǎng)金融飛速發(fā)展。共五十二頁(yè)3.2 金融(jnrng)創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)金融特征 -用戶至上 -長(zhǎng)尾客戶 -去中心化工商銀行互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略(zhnl) E-ICBC -融e購(gòu)、融e行、融e聯(lián)

19、 -手機(jī)銀行 -工銀e支付 -網(wǎng)貸通今年一季度：工行手機(jī)銀行客戶總數(shù)已突破1.4 億戶，“工銀e支付”用戶已超過4500萬戶，共五十二頁(yè)3.3 面臨的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)-金融(jnrng)創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)金融 -數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性、可獲得性 -技術(shù)缺陷、技術(shù)迷信 -網(wǎng)絡(luò)速度、網(wǎng)絡(luò)安全 -去中心化、金融監(jiān)管信用工具多元化 -信用過度膨脹 -表外業(yè)務(wù)(yw)傳染共五十二頁(yè)3.4 風(fēng)險(xiǎn)管理存在(cnzi)的問題風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警技術(shù)不完善資產(chǎn)組合分析不全面風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具不豐富信用基礎(chǔ)薄弱、社會(huì)誠(chéng)信意識(shí)(y sh)不強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范手段不足風(fēng)險(xiǎn)治理的組織結(jié)構(gòu)仍不合理信貸資產(chǎn)證券化存在問題： 基礎(chǔ)資產(chǎn)缺乏透明度 SPV破產(chǎn)隔離待提高 缺乏充足監(jiān)管 法律體系不完善 受托機(jī)構(gòu)主體缺乏 制度、技術(shù)不夠成熟信用風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)共五十二頁(yè)4.1商業(yè)銀行(shn y yn xn)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型方向： -進(jìn)一步完善金融基礎(chǔ)設(shè)施 -提高金融服務(wù)的覆蓋水平 -提高金融風(fēng)險(xiǎn)的控制能力 -增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)(jn rn j u)的創(chuàng)新能力基于： -大數(shù)據(jù)、信息化建設(shè) -業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)整合 -高端人才引進(jìn)、