實驗八滯后變量

1、實驗八 滯后變量【實驗?zāi)康摹空莆辗植紲竽Ｐ凸烙嫹椒? 理解自回歸模型的轉(zhuǎn)換及估計方法，掌握格蘭杰因果關(guān)系檢驗法【實驗內(nèi)容】建立庫存函數(shù)【實驗步驟】表1列出了某地區(qū)制造行業(yè)歷年庫存Y與銷售額X的統(tǒng)計資料。請利用分布滯后模型建立庫存函數(shù)。表1 某地區(qū)制造行業(yè)統(tǒng)計資料 單位：億元年份庫存Y銷售額X年份庫存Y銷售額X198150070272801990846554644919825270730219199190875502821983538143079619929707453555198454939308961993101645528591985582133311319941024455591719

2、866004335032199510771962017198763383373351996120870713981988682214100319971471358207819897796544869滯后變量模型的估計方法及調(diào)整一、Almon多項式法（一）Almon估計分析滯后期長度在Eviews命令窗口中鍵入：CROSS Y X，輸出結(jié)果見圖1。圖1 互相關(guān)分析圖圖中第一欄是Y 與X各滯后期相關(guān)系數(shù)的直方圖。可以看出，庫存額與當(dāng)年及前三年的銷售額相關(guān)。因此可以設(shè)：假定可以由一個二次多項式逼近。利用Almon方法估計模型在Eviews命令窗口中鍵入：LS Y C PDL(X,3,2)輸出結(jié)果見圖

3、2，Eviews分別給出了Almon方法估計的模型和還原后的估計模型及相應(yīng)參數(shù)。圖2 Almon估計輸出結(jié)果經(jīng)過Almon變化之后的估計結(jié)果為：（即圖2中的PDL項）：（0.7938） （3.1145） 還原后的分布滯后模型為： （3.4431） （6.6477） （4.922） （2.7124）（二）滯后期長度的調(diào)整將PDL項的參數(shù)依次設(shè)定為：PDL(X,3,2)、PDL(X,4,2)、PDL(X,5,2)，其調(diào)整的判定系數(shù)、SC、AIC值如表2所示。表2 Almon估計法滯后期確定參數(shù)類型AICSCPDL(X,3,2)0.99617.950418.133PDL(X,4,2)0.99717.

4、59717.772PDL(X,5,2)0.995717.916218.0778從表2中可以看出，當(dāng)滯后期由3增加至4時，調(diào)整的判定系數(shù)增大而AIC和SC值均減小。當(dāng)滯后期由4增大到5時，調(diào)整的判定系數(shù)減小，AIC值、SC值增大。所以，將滯后期確定為4時合理的。（三）Almon估計的模擬Almon變換genr z0=x+x(-1)+x(-2)+x(-3)genr z1=x(-1)+2*x(-2)+3*x(-3)genr z2=x(-1)+4*x(-2)+9*x(-3)估計變化后的模型LS Y C Z0 Z1 Z2圖3回歸結(jié)果見圖3，即：（3.4431） （2.4112） （3.1145） 計算原

5、模型中的系數(shù)估計值根據(jù)Almon變換原理有：所以有： 0.58250.58251.22310.5446=1.2610.5825+2*1.2231-4*0.5446=0.8503=-0.6496所以還原成原分布滯后模型為：二、經(jīng)驗加權(quán)法分別設(shè)置不同類型的權(quán)數(shù)，選擇估計結(jié)果最好的，通過下例來說明： 設(shè)定有限分布滯后模型為： Yt=a+b0Xt+b1Xt-1+b2Xt-2+b3Xt-3+ut 設(shè)三組權(quán)數(shù)分別表示遞減滯后，倒v滯后和不變滯后（1）1，1/2，1/4，1/8（2）1/4，1/2，2/3，1/4（3）1/4，1/4，1/4，1/4genr z1=x+1/2*x(-1)+1/4*x(-2)+

6、1/8*x(-3)genr z2=1/4*x+1/2*x(-1)+2/3*x(-2)+1/4*x(-3)genr z3=1/4x+1/4*x(-1)+1/4*x(-2)+1/4*x(-3)然后進行ols估計：y c z1y c z2 y c z3通過對結(jié)果進行比較，模型一無一階自相關(guān)，模型二的隨機誤差項存在一階正自相關(guān)，模型三無法判斷,是否存在一階自相關(guān)。綜合考慮R2,F和t值，模型一是最佳的。Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 04/24/11 Time: 11:16Sample (adjusted): 1984 1997Inclu

7、ded observations: 14 after adjustmentsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-7698.7702471.594-3.1149000.0089Z11.0814230.02691440.181090.0000R-squared0.992622Mean dependent var88227.29Adjusted R-squared0.992007S.D. dependent var26778.20S.E. of regression2393.995Akaike info criterion18.53088Su

8、m squared resid68774544Schwarz criterion18.62217Log likelihood-127.7161F-statistic1614.520Durbin-Watson stat1.473141Prob(F-statistic)0.000000自回歸模型的估計(一)工具變量法若Yt-1與mt同期相關(guān)，則OLS估計是有偏的，并且不是一致估計。如利用科伊克模型、自適應(yīng)預(yù)期模型轉(zhuǎn)化的自回歸模型，利用工具變量法進行估計。1、cross y x 確定滯后期長度2、利用ols法估計分布滯后模型（設(shè)滯后期長度為3） ls y c x(0 to -3)3、genr z=y-resid4、將zt-1替代回歸模型中的yt-1,并用廣義差分法（設(shè)存在一階自相關(guān)性）估計模型： ls y c x z(-1) ar(1)（二）普通最小二乘法若滯后被解釋變量Yt-1與隨機擾動項mt同期無關(guān)（如局部調(diào)整模型），可直接使用OLS法進行估計，得到一致估計量。格蘭杰因果檢驗在主窗口