《高等計量經濟學》教學大綱

1、 高等計量經濟學教學大綱一、課程基本信息開課單位數(shù)學科學學院課程代碼Math2104課程名稱高等計量經濟學英文名稱Advanced Econometrics課程性質必修課總 學 時36二、課程描述計量經濟學（亦稱經濟計量學）是經濟學的一個分支，它是在數(shù)理經濟學、經濟統(tǒng)計學和數(shù)理統(tǒng)計學基礎上發(fā)展起來的一門應用經濟學學科。計量經濟學在對社會經濟現(xiàn)象作定性分析的基礎上，探討如何運用計量經濟方法來定量描述具有隨機性特征的經濟變量關系。本課程的主要內容是計量經濟學的基本方法，具體包括：單方程回歸模型、違背古典假定的計量經濟問題和聯(lián)立方程模型及應用三大部分。本課程適用于經濟類各專業(yè)本科高年級學生，通過本課

2、程的教學，培養(yǎng)學生分析與解決實際問題的能力，要求學生掌握計量經濟學的基本理論和主要模型設定方法，熟悉計量經濟分析工作的基本內容和工作程序，能用計量經濟學軟件包進行實際操作。三、課程內容（一）課程教學目標1998年7月，國家教育部高等學校經濟學學科教學指導委員會確定了高等學校經濟學門類各專業(yè)8門共同核心課程，計量經濟學是其中之一。計量經濟學是統(tǒng)計學專業(yè)本科必修重點專業(yè)課程。本課程教學目標為：1、了解現(xiàn)代經濟學的特征，了解經濟數(shù)量分析課程在經濟學課程體系中的地位，了解經濟數(shù)量分析在經濟學科的發(fā)展和實際經濟工作中的作用。2、掌握基本的經典計量經濟學理論與方法，并對計量經濟學理論與方法的擴展和新發(fā)展有

3、概念性了解。3、能夠建立并應用簡單的計量經濟模型，對現(xiàn)實經濟現(xiàn)象中的數(shù)量關系進行實際分析。4、具有進一步學習和應用計量經濟學理論、方法與模型的基礎和能力。（二）基本教學內容導論，簡單線性回歸模型，多元線性回歸模型，多重共線性，異方差性，自相關，分布滯后模型與自回歸模型，虛擬變量回歸，設定誤差與測量誤差，時間序列計量經濟模型，聯(lián)立方程組模型，實證項目的計量經濟研究課程論文。第一章、導論教學目的與要求：本章既是計量經濟學入門的基礎，又是整個教材的綱。要求學生通過本章的學習應達到：了解計量經濟學經過分析經濟問題從方法上演變而得的背景；了解計量經濟學的基本概念；了解計量經濟學與其它學科的關系；熟知計量

4、經濟分析的工作程序；掌握數(shù)據、變量和模型的基本概念。教學重點與難點：計量經濟學的研究步驟教學內容：第一節(jié) 什么是計量經濟學第二節(jié)計量經濟學的研究步驟第三節(jié)數(shù)據、變量與模型學時分配：4第二章、簡單線性回歸模型教學目的與要求：本章是整個課程的重要的基礎部分。通過教學應達到：熟練掌握簡單（一元）線性回歸模型的基本理論和建模方法；清楚一元線性回歸的古典假定條件、有關的數(shù)學推導和結論；熟知一元線性回歸模型的有關檢驗；能夠運用計量經濟分析專門軟件獨立地建立簡單線性回歸模型。教學重點：一元線性回歸的古典假定條件；一元線性回歸模型的有關檢驗。教學難點：相關的數(shù)學推導教學內容：第一節(jié) 回歸分析與回歸方程第二節(jié)

5、簡單線性回歸模型的最小二乘估計第三節(jié) 回歸系數(shù)的假設檢驗和區(qū)間估計第四節(jié) 擬合優(yōu)度的度量第五節(jié) 回歸預測第六節(jié) 案例分析本章學時：6第三章、多元線性回歸模型教學目的與要求：本章是在第二章基礎上的推廣，仍然是學習計量經濟學的重要基礎。通過本章的學習應達到：了解多元線性回歸模型的產生背景；掌握模型的古典假定、模型的參數(shù)估計以及模型的統(tǒng)計檢驗；在本章結束之前，學生能夠根據所學知識，獨立地選擇一個經濟研究問題，確定研究對象，按照計量經濟分析的工作程序（即建立理論模型，收集統(tǒng)計數(shù)據，參數(shù)的估計和檢驗）去完成，并寫出研究的分析報告。重點：掌握模型的古典假定、模型的參數(shù)估計以及模型的統(tǒng)計檢驗難點：相關的數(shù)學

6、推導教學內容：第一節(jié) 多元線性回歸模型及古典假定第二節(jié) 多元線性回歸模型的估計第三節(jié) 多元線性回歸模型的檢驗第四節(jié) 多元線性回歸模型的預測第五節(jié) 案例分析本章課時：6第四章、多重共線性教學目的與要求：本章是違背古典假定情況下線性回歸模型的建立。通過本章的學習要求學生應達到：掌握多重共線性的概念，模型中出現(xiàn)多重共線性的不良后果，怎樣診斷多重共線性和修正多重共線性的若干方法；根據本章知識，學生能夠獨立解決模型中的多重共線性問題。教學重點：掌握多重共線性的概念，診斷多重共線性和修正多重共線性的若干方法。教學難點：診斷多重共線性和修正多重共線性方法的運用教學內容：第一節(jié) 什么是多重共線性第二節(jié) 多重共

7、線性產生的后果第三節(jié) 多重共線性的檢驗第四節(jié) 多重共線性的補救措施本章課時：4第五章、異方差性教學目的與要求：本章是違背古典假定情況下線性回歸模型建立的另一問題。通過本章的學習應達到：掌握異方差的概念包括經濟學解釋，異方差的出現(xiàn)對模型的不良影響，診斷異方差的方法和修正異方差的若干方法；經過學習學生能夠處理模型中出現(xiàn)的異方差問題。教學重點與難點：掌握異方差的概念包括經濟學解釋，異方差的出現(xiàn)對模型的不良影響，診斷異方差的方法和修正異方差的若干方法教學內容：第一節(jié) 異方差的概念第二節(jié) 異方差的后果第三節(jié) 異方差的檢驗第四節(jié) 異方差性的補救措施第五節(jié) 案例分析本章課時：4第六章、自相關性教學目的與要求

8、：本章是違背古典假定情況下線性回歸模型建立的另一問題。通過本章的學習應達到：掌握自相關的概念包括經濟學解釋，自相關的出現(xiàn)對模型的不良影響，診斷自相關的方法和修正自相關的若干方法；經過學習學生能夠處理模型中出現(xiàn)的自相關問題。教學重點與難點：掌握自相關的概念包括經濟學解釋，自相關的出現(xiàn)對模型的不良影響，診斷自相關的方法和修正自相關的若干方法。教學內容：第一節(jié)自相關性的概念第二節(jié) 自相關的后果第三節(jié) 自相關的檢驗本章課時：4第七章、分布滯后模型與自回歸模型教學目的與要求：本章是一般線性回歸模型的擴展部分。通過本章學習應達到：了解分布滯后模型與自回歸模型的區(qū)別與聯(lián)系；認知模型估計的難點；掌握庫伊克模型

9、、自適應期望模型和局部調整模型的經濟背景與估計方法。教學重點：分布滯后模型與自回歸模型的區(qū)別與聯(lián)系；認知模型估計的難點。難點：掌握庫伊克模型、自適應期望模型和局部調整模型的經濟背景與估計方法。教學內容：第一節(jié) 滯后效應與滯后變量模型第二節(jié) 分布滯后模型的估計第三節(jié) 自回歸模型的構建第四節(jié) 自回歸模型的估計第五節(jié) 案例分析本章課時：4第八章、虛擬變量回歸教學目的與要求：本章內容是計量經濟學建模的拓展，包括虛擬解釋變量和虛擬被解釋變量，其中的第三節(jié)是供選講的內容。通過本章學習應達到：掌握虛擬解釋變量的意義、設置規(guī)則對模型的影響和其他修正模型的作用；了解虛擬被解釋變量的意義和有關模型及其估計。重點與難點：掌握虛擬解釋變量的意義、設置規(guī)則對模型的影響和其他修正模型的作用。教學內容：第一節(jié) 虛擬變量第二節(jié) 虛擬解釋變量的回歸第三節(jié) 虛擬被解釋變量第四節(jié) 案例分析本章課時：4四、考核方式總評成績=平時成績+課程論文+考試成績平時成績占20%課程論文占 30%考試成績占50%五、參考教材及參考書1高級計量經濟學(上冊)，靳云匯,金賽男著，北京