存款貨幣銀行2010貨幣銀行學(xué)

1、第九章 存款貨幣銀行第二篇 金融市場(chǎng)與金融中介1教學(xué)目標(biāo)：了解存款貨幣銀行的特點(diǎn)和運(yùn)行教學(xué)內(nèi)容：重點(diǎn)：存款貨幣銀行的特點(diǎn)，業(yè)務(wù)，貼現(xiàn)，表外業(yè)務(wù)，金融創(chuàng)新原因和分類，五級(jí)分類法，經(jīng)營(yíng)原則，管理理論演變難點(diǎn)：教學(xué)手段：2第九章 目錄第一節(jié)存款貨幣銀行的產(chǎn)生與發(fā)展第二節(jié)存款貨幣銀行的負(fù)債業(yè)務(wù) 第三節(jié)存款貨幣銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)第四節(jié)存款貨幣銀行的中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)3第九章 目錄第五節(jié)金融創(chuàng)新第六節(jié)存款貨幣銀行分業(yè)與混業(yè)經(jīng)營(yíng) 第七節(jié)存款貨幣銀行的經(jīng)營(yíng)原則與管理4第九章存款貨幣銀行第一節(jié)存款貨幣銀行的產(chǎn)生與發(fā)展5第九章第一節(jié) 存款貨幣銀行的產(chǎn)生和發(fā)展存款貨幣銀行名稱的由來1. IMF把能夠創(chuàng)造存款貨幣的金融中

2、介機(jī)構(gòu)統(tǒng)稱為存款貨幣銀行。2. 我國(guó)的存款貨幣銀行包括：國(guó)有商業(yè)銀行、政策性銀行中的中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、其它商業(yè)銀行、信用合作社及財(cái)務(wù)公司等。6第九章第一節(jié) 存款貨幣銀行的產(chǎn)生和發(fā)展古代的貨幣兌換和銀錢業(yè)1.存款貨幣銀行來自于古老的貨幣兌換商和銀錢業(yè)。2.貨幣兌換商和銀錢業(yè)職能主要是：鑄幣及貨幣金屬塊的鑒定和兌換；貨幣保管；匯兌。3. 隨著兌換、保管、匯兌業(yè)務(wù)的發(fā)展，聚集了大量的貨幣，自然而然地也就發(fā)展了貸款業(yè)務(wù)。這意味著古老的銀錢業(yè)向現(xiàn)代銀行業(yè)的演變。7第九章第一節(jié) 存款貨幣銀行的產(chǎn)生和發(fā)展現(xiàn)代銀行的產(chǎn)生1. 現(xiàn)代銀行業(yè)興起于西方。2. 16世紀(jì)，從當(dāng)時(shí)世界商業(yè)中心意大利開始，建立了威尼斯銀行

3、等早期銀行。3. 1694年成立的英格蘭銀行，標(biāo)志著現(xiàn)代銀行制度的建立。它的正式貼現(xiàn)率大大低于早期銀行業(yè)的貸款利率。8第九章第一節(jié) 存款貨幣銀行的產(chǎn)生和發(fā)展中國(guó)現(xiàn)代商業(yè)銀行的出現(xiàn)、發(fā)展1. 直到1845年在中國(guó)才出現(xiàn)第一家新式銀行英國(guó)人開設(shè)的麗如銀行。2. 隨著產(chǎn)生和發(fā)展自身銀行業(yè)的主要社會(huì)條件逐步形成，于1897年成立了中國(guó)通商銀行；第一次世界大戰(zhàn)及其以后的幾年，中國(guó)的私人銀行業(yè)有一個(gè)發(fā)展較快的階段。3. 1927年以后，在國(guó)民黨當(dāng)政期間，系統(tǒng)地開始了官僚資本壟斷全國(guó)金融事業(yè)的進(jìn)程。9第九章第一節(jié) 存款貨幣銀行的產(chǎn)生和發(fā)展商業(yè)銀行的作用（一） (1)充當(dāng)企業(yè)之間的信用中介，充分利用現(xiàn)有的貨幣

4、資本。 (2)充當(dāng)企業(yè)之間的支付中介，加速資本周轉(zhuǎn)。 (3)將社會(huì)各階層的積蓄和收入轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y本，擴(kuò)大社會(huì)資本總額。 (4)創(chuàng)造信用流通工具。10第九章第一節(jié) 存款貨幣銀行的產(chǎn)生和發(fā)展商業(yè)銀行的作用（二）金融資本與壟斷20世紀(jì)初，法希亭在金融資本中首次提出“金融資本”；列寧吸收法希亭的成果，作出銀行由中介變成“萬能的壟斷者”的論斷。11第九章存款貨幣銀行第二節(jié)存款貨幣銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)12第九章第二節(jié) 存款貨幣銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)負(fù)債業(yè)務(wù)1. 負(fù)債業(yè)務(wù)是指形成其資金來源的業(yè)務(wù)。2. 全部資金來源包括： 自有資金； 吸收的外來資金。 13第九章第二節(jié) 存款貨幣銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)負(fù)債業(yè)務(wù)3.自有資金包括：成立時(shí)發(fā)

5、行股票所籌集的股份資本，公積金和未分配的利潤(rùn)。這些統(tǒng)稱權(quán)益資本。 存款貨幣銀行資金來源中自有資金所占比重很小，不過卻是吸收外來資金的基礎(chǔ)。14第九章第二節(jié) 存款貨幣銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)負(fù)債業(yè)務(wù)4. 外來資金的形成渠道主要是： 吸收存款，向中央銀行借款，向其他銀行和貨幣市場(chǎng)拆借及從國(guó)際貨幣市場(chǎng)借款等； 其中又以吸收存款為主。 15第九章第二節(jié) 存款貨幣銀行的負(fù)債業(yè)務(wù) 吸收存款1. 吸收存款是銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，在負(fù)債業(yè)務(wù)中占有最主要的地位； 2.包括活期存款、定期存款、儲(chǔ)蓄存款16第九章第三節(jié) 存款貨幣銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)其他負(fù)債業(yè)務(wù) 其他負(fù)債業(yè)務(wù)包括： 從中央銀行借款、銀行同業(yè)拆借、從國(guó)際貨幣市場(chǎng)借款、結(jié)算過

6、程中的短期資金占用等。 17第九章存款貨幣銀行第三節(jié)存款貨幣銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)18第九章第三節(jié) 存款貨幣銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)業(yè)務(wù) 存款貨幣銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)是是指將自己通過負(fù)債業(yè)務(wù)所聚集的貨幣資金加以運(yùn)用的業(yè)務(wù)，是取得收益的主要途徑。19 購(gòu)買票據(jù)的業(yè)務(wù)叫貼現(xiàn)；貼現(xiàn)實(shí)際上是信用業(yè)務(wù)。 貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的對(duì)象主要是商業(yè)票據(jù)和政府短期債券 。第九章第三節(jié) 存款貨幣銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)20第九章第三節(jié) 存款貨幣銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù) 貸款業(yè)務(wù) 貸款在存款貨幣銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)中的比重一般占首位。21第九章第三節(jié) 存款貨幣銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)證券投資 商業(yè)銀行投資于有價(jià)證券的目的一般是為增加收益和資產(chǎn)的流動(dòng)性，因此，主要投資對(duì)象是政府及

7、所屬機(jī)構(gòu)的證券。 我國(guó)商業(yè)銀行證券投資業(yè)務(wù)對(duì)象主要是政府債券和中央銀行、政策性銀行發(fā)行的金融債券。22第九章第三節(jié) 存款貨幣銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)金融租賃業(yè)務(wù)租賃業(yè)務(wù)23第九章存款貨幣銀行第四節(jié)存款貨幣銀行的中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)24第九章第四節(jié) 中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)1. 凡銀行并不需要運(yùn)用自己的資金而代理客戶承辦支付和其他委托事項(xiàng)，并據(jù)以收取手續(xù)費(fèi)的業(yè)務(wù)統(tǒng)稱中間業(yè)務(wù) 中間業(yè)務(wù)也稱做無風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。2. 通常提及的表外業(yè)務(wù)專指金融創(chuàng)新中產(chǎn)生的一些有風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，近些年來這類業(yè)務(wù)取得了令人矚目的發(fā)展。給銀行業(yè)帶來了發(fā)展的機(jī)會(huì)與相應(yīng)的高風(fēng)險(xiǎn)。25第九章第四節(jié) 中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)匯兌業(yè)務(wù)1. 匯兌，也

8、稱匯款，是極古老的業(yè)務(wù)?？煞譃殡妳R、信匯和票匯三種形式。2. 除小額款項(xiàng)仍有使用匯款形式的必要外，大筆資金基本上都是通過電子資金調(diào)撥系統(tǒng)處理。26第九章第四節(jié) 中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)信用證業(yè)務(wù)信用證業(yè)務(wù)是由銀行保證付款的業(yè)務(wù)。27第九章第四節(jié) 中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)信托業(yè)務(wù) 銀行信托是銀行接受客戶的委托，代為管理、經(jīng)營(yíng)、處理有關(guān)錢財(cái)方面的事項(xiàng)。28第九章第四節(jié) 中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)代收等業(yè)務(wù) 代收、代客買賣、承兌等業(yè)務(wù)29第九章第四節(jié) 中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)銀行卡業(yè)務(wù)1.銀行卡包括信用卡、支票卡、記賬卡（如我國(guó)廣泛使用的“借記卡”）等。2. 1986年由中國(guó)銀行發(fā)行的長(zhǎng)城卡是我國(guó)最早的銀行卡。 30第九章存

9、款貨幣銀行第五節(jié)金融創(chuàng)新31第九章第五節(jié) 金融創(chuàng)新金融創(chuàng)新的浪潮1. 金融創(chuàng)新始于20個(gè)世紀(jì)60年代后期，80年代已形成全球趨勢(shì)和浪潮。2. 金融創(chuàng)新給整個(gè)金融體制、金融宏觀調(diào)控乃至整個(gè)經(jīng)濟(jì)都帶來了深遠(yuǎn)的影響。3. 不斷推進(jìn)改革的中國(guó)金融事業(yè)，金融創(chuàng)新更加受到關(guān)注。 32第九章第五節(jié) 金融創(chuàng)新避免風(fēng)險(xiǎn)的創(chuàng)新通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn) 20個(gè)世紀(jì)60年代開始，在通貨膨脹率急劇攀升的背景下，導(dǎo)致了利率風(fēng)險(xiǎn)的增加。 銀行為了避免或降低利率風(fēng)險(xiǎn)，紛紛進(jìn)行了諸如：(1)創(chuàng)造可變利率的債權(quán)債務(wù)工具；(2)開發(fā)債務(wù)工具的遠(yuǎn)期和期貨交易。(3)開發(fā)債務(wù)工具的期權(quán)市場(chǎng)，等等。33第九章第五節(jié) 金融創(chuàng)新避免風(fēng)險(xiǎn)的創(chuàng)新流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

10、資產(chǎn)業(yè)務(wù)證券化1. 貸款證券化是銀行避免貸款風(fēng)險(xiǎn)，解決流動(dòng)性難題的重要途徑。 2.資產(chǎn)證券化是金融市場(chǎng)與金融中介的關(guān)鍵結(jié)合點(diǎn)。其意義遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出銀行化解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的范圍。 34第九章第五節(jié) 金融創(chuàng)新技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)的創(chuàng)新1. 技術(shù)進(jìn)步引起了支付系統(tǒng)領(lǐng)域的創(chuàng)新；為技術(shù)要求日益復(fù)雜的金融工具創(chuàng)新提供了保障；并使金融交易快速地突破了時(shí)間和空間的限制，把全球的交易主體聯(lián)結(jié)在一個(gè)世界性的金融市場(chǎng)之上。 35第九章第五節(jié) 金融創(chuàng)新規(guī)避行政管制的創(chuàng)新 在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，為了規(guī)避不合理的、過時(shí)的金融行政管理法規(guī)，金融企業(yè)利用法規(guī)的漏洞，推出了種種新的業(yè)務(wù)形式。 如自動(dòng)轉(zhuǎn)帳制度、可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶、貨幣市場(chǎng)互助基金、大額

11、可轉(zhuǎn)讓定期存單，等等。36第九章第五節(jié) 金融創(chuàng)新金融創(chuàng)新反映經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀要求1. 經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展、變化從不同角度、不同層次對(duì)金融事業(yè)提出新的要求。這就必然導(dǎo)致突破原有金融機(jī)構(gòu)、金融工具、金融業(yè)務(wù)操作方式、金融市場(chǎng)組織形式、融資技巧以及過時(shí)的原有金融法規(guī)的樊籬而創(chuàng)新。2. 由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化所提出的需要既強(qiáng)勁又持久，所以金融創(chuàng)新浪潮也持續(xù)不斷地推進(jìn)。3. 反轉(zhuǎn)過來，金融創(chuàng)新已對(duì)并將繼續(xù)對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起著有力的推動(dòng)作用。37第九章存款貨幣銀行第六節(jié)存款貨幣銀行的分業(yè)經(jīng)營(yíng)與混業(yè)經(jīng)營(yíng)38第九章第六節(jié) 存款貨幣銀行的分業(yè)經(jīng)營(yíng)與混業(yè)經(jīng)營(yíng)西方商業(yè)銀行的類型1. 按資本所有權(quán)劃分，可將商業(yè)銀行分為私人的、股

12、份的以及國(guó)家所有三種。2.按業(yè)務(wù)覆蓋地域劃分，可將商業(yè)銀行分為地方性銀行、區(qū)域性銀行、全國(guó)性銀行和國(guó)際性銀行。3. 按經(jīng)營(yíng)模式可將商業(yè)銀行分為職能分工型銀行和全能型銀行。 39第九章第六節(jié)存款貨幣銀行的分業(yè)經(jīng)營(yíng)與混業(yè)經(jīng)營(yíng)職能分工型銀行和全能型銀行 職能分工型商業(yè)銀行的存在，是由于對(duì)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施職能分工管理。職能分工管理的基本特點(diǎn)是： 法律限定金融機(jī)構(gòu)必須分門別類，各有專司：有專營(yíng)長(zhǎng)期金融的，有專營(yíng)短期金融的； 有專營(yíng)有價(jià)證券買賣的，有專營(yíng)信托業(yè)務(wù)的，等等。40第九章第六節(jié)存款貨幣銀行的分業(yè)經(jīng)營(yíng)與混業(yè)經(jīng)營(yíng)職能分工型銀行和全能型銀行 職能分工體制下的商業(yè)銀行，與其他金融機(jī)構(gòu)的最大差別在于： (1)

13、只有商業(yè)銀行能夠吸收使用支票的活期存款； (2)商業(yè)銀行一般以發(fā)放1年以下的短期工商信貸為其主要業(yè)務(wù)。 美國(guó)、日本等國(guó)家的商業(yè)銀行在大危機(jī)后長(zhǎng)達(dá)60多年的時(shí)間里都采用這種模式。 41第九章第六節(jié)存款貨幣銀行的分業(yè)經(jīng)營(yíng)與混業(yè)經(jīng)營(yíng)職能分工型銀行和全能型銀行 全能型商業(yè)銀行，又稱綜合型商業(yè)銀行，可以經(jīng)營(yíng)一切銀行業(yè)務(wù)，包括各種期限和種類的存款與貸款以及全面的證券業(yè)務(wù)等。 始終采用全能型模式的國(guó)家以德國(guó)、奧地利和瑞士等國(guó)為代表。 職能分工型模式我們稱之為分業(yè)經(jīng)營(yíng)、分業(yè)監(jiān)管；全能型模式則稱之為混業(yè)經(jīng)營(yíng)、混業(yè)監(jiān)管。42第九章第六節(jié)存款貨幣銀行的分業(yè)經(jīng)營(yíng)與混業(yè)經(jīng)營(yíng)分業(yè)經(jīng)營(yíng)與混業(yè)經(jīng)營(yíng)并存時(shí)期1. 20世紀(jì)30年

14、代大危機(jī)之前，各國(guó)商業(yè)銀行大都經(jīng)營(yíng)多種業(yè)務(wù)，屬全能型、綜合型銀行。 2. 受大危機(jī)的影響，以美為首，日本、英國(guó)等國(guó)家相繼改變了原來的混業(yè)經(jīng)營(yíng)制度，實(shí)行分業(yè)經(jīng)營(yíng)。 與此同時(shí)，德國(guó)、奧地利、瑞士以及北歐等國(guó)則繼續(xù)實(shí)行混業(yè)經(jīng)營(yíng)。 于是開始了“分業(yè)”與“混業(yè)”并存的局面。43第九章第六節(jié)存款貨幣銀行的分業(yè)經(jīng)營(yíng)與混業(yè)經(jīng)營(yíng)美日的轉(zhuǎn)變1. 近十多年來，金融業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，商業(yè)銀行不得不通過金融創(chuàng)新等方式從事各種更廣泛的業(yè)務(wù)活動(dòng)。同時(shí)，國(guó)家金融管理當(dāng)局也逐步放寬了限制。2. 1998年日本頒布金融體系改革一攬子法，允許各金融機(jī)構(gòu)跨行業(yè)經(jīng)營(yíng)各種金融業(yè)務(wù)。3. 1999年美國(guó)金融服務(wù)現(xiàn)代化法案的通過，標(biāo)志著西方

15、國(guó)家分業(yè)經(jīng)營(yíng)制度的最終結(jié)束 。44第九章第六節(jié)存款貨幣銀行的分業(yè)經(jīng)營(yíng)與混業(yè)經(jīng)營(yíng)我國(guó)強(qiáng)調(diào)分業(yè)經(jīng)營(yíng)的背景與問題1. 改革開放初期，我國(guó)銀行業(yè)務(wù)極為單純，不存在分業(yè)、混業(yè)問題。 2. 改革開放，銀行業(yè)務(wù)增多，但經(jīng)營(yíng)混亂。為了避免危害而于1995年頒布的商業(yè)銀行法，確立了中國(guó)現(xiàn)階段嚴(yán)格的分業(yè)經(jīng)營(yíng)的金融體制。3.分業(yè)經(jīng)營(yíng)對(duì)銀行業(yè)發(fā)展所與生俱來的桎梏以及加入WTO后面對(duì)的新挑戰(zhàn)，均顯而易見。4. 突破分業(yè)經(jīng)營(yíng)界限的趨向已日益明顯。45第九章存款貨幣銀行第七節(jié)存款貨幣銀行的經(jīng)營(yíng)原則與管理46第九章第七節(jié) 存款貨幣銀行的經(jīng)營(yíng)原則與管理存款貨幣銀行是企業(yè)1. 存款貨幣銀行是以經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)獲取利潤(rùn)的企業(yè)。 利潤(rùn)目

16、標(biāo)是最具本質(zhì)意義的目標(biāo)。2. 單憑市場(chǎng)機(jī)制、利益機(jī)制的調(diào)節(jié)，難以避免與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀需求之間產(chǎn)生矛盾，因而，對(duì)金融業(yè)普遍強(qiáng)調(diào)必須加強(qiáng)國(guó)家的監(jiān)督管理。47第九章第七節(jié) 存款貨幣銀行的經(jīng)營(yíng)原則二與管理商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則1. 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)的三原則：盈利性、流動(dòng)性和安全性。2. 三原則既統(tǒng)一又矛盾，要尋求最佳的均衡點(diǎn)。48第九章第七節(jié) 存款貨幣銀行的經(jīng)營(yíng)原則與管理資產(chǎn)管理與負(fù)債管理1. 隨著各個(gè)歷史時(shí)期經(jīng)營(yíng)條件的變化，西方商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理理論經(jīng)歷了資產(chǎn)管理、負(fù)債管理、資產(chǎn)負(fù)債綜合管理三個(gè)演變階段。2. 出發(fā)點(diǎn)都是為了使盈利性、流動(dòng)性和安全性三者的組合協(xié)調(diào)、合理、有效 。49第九章第七節(jié) 存款貨幣銀行的經(jīng)營(yíng)原則與管理資產(chǎn)管理理論 資產(chǎn)管理理論是商業(yè)銀行傳統(tǒng)的管理思路。核心是保持資產(chǎn)的流動(dòng)性。歷經(jīng)三個(gè)發(fā)展階段： 商業(yè)貸款理論，也稱真實(shí)票據(jù)論。強(qiáng)調(diào)貼現(xiàn)有交易背景的票據(jù)，以保障貸款的自償性。 可轉(zhuǎn)換性理論。為了保持流動(dòng)性，認(rèn)為可將一部分資金投資于具備轉(zhuǎn)讓條件的證券上。 預(yù)期收入理論。強(qiáng)調(diào)的不是貸款能否自償，也不是擔(dān)保品能否迅速變現(xiàn)，而是借款人的確有可用于還款付息的任何預(yù)期收入。50第九章第七節(jié) 存款貨幣銀行的經(jīng)營(yíng)原則與管理負(fù)債管理理論1. 負(fù)債管理理論的核心思想就是主張以借入資金的辦法來保持銀行流動(dòng)性，從而增加資產(chǎn)業(yè)務(wù)，增加