銀行核心系統(tǒng)之清算體系演變及基礎(chǔ)架構(gòu)設(shè)計

1、 銀行核心系統(tǒng)之清算體系演變及基礎(chǔ)架構(gòu)設(shè)計 支付清算系統(tǒng)是經(jīng)濟金融活動的基礎(chǔ)性支撐。支付、清算體系建設(shè)是金融理論與實踐的重點課題。本文主要描述了支付系統(tǒng)建設(shè)的發(fā)展歷程及構(gòu)成，分析了銀行內(nèi)部清算體系設(shè)計，有利于快速建立起金融服務(wù)體系思路。希望略盡綿薄之力，讓剛?cè)胄械你y行IT人少一些困惑，多一些興趣，早一些進入高速成長期。也希望更多的有經(jīng)驗的老師多提意見，不吝賜教，共同完善本公眾號中，關(guān)于“銀行核心系統(tǒng)”的系列文章，為這個市場做一點小事情。同時也讓對銀行核心感興趣的企業(yè)，多一些對業(yè)務(wù)和技術(shù)上的了解?？傆腥艘龅?，那就由愚笨的筆者來拋磚引玉吧！筆者小小的念想就是以后希望這個系列可以做到，新人進入辦公

2、室第一件事是配置完環(huán)境，第二件事情就是被領(lǐng)導(dǎo)叫到辦公室說：你先熟悉熟悉環(huán)境，然后把小代的那個系列文章看了吧！本文分三個部分來談：一、我國支付清算系統(tǒng)的演變過程二、現(xiàn)代支付清算體系的基礎(chǔ)架構(gòu)三、銀行與第三方支付的清算設(shè)計一、我國支付清算系統(tǒng)的演變過程1.1 山西票號（現(xiàn)代銀行的雛形）中國在經(jīng)歷了清王朝康乾盛世之后，商品經(jīng)濟獲得了較大的發(fā)展，貨物流通種量增加，遠足貿(mào)易業(yè)務(wù)擴大。加強了各地間商品交易往來聯(lián)系，同時，市場規(guī)模對交易資金在異地和同城之間劃撥清算提出更高要求。*由于過去販運貨物都是運送現(xiàn)銀，所以解決資金融通、異地匯兌的問題迫在眉睫。在這樣的歷史背景下，一間叫“日升昌”的票號應(yīng)運而生。它由山

3、西商人雷履泰于公元1823年所創(chuàng)立。在此后的一百多年里，因其他山西商人仿效日升昌的模式，先后開設(shè)了三十多家類似的票號。所以，當(dāng)時的人們和后來的學(xué)者，將它們統(tǒng)稱為山西票號。票號以經(jīng)營匯兌業(yè)務(wù)為主 ，采取總、分號“連鎖經(jīng)營”的模式，總號之外需要在各地廣開分號。因此，分號機構(gòu)遍布當(dāng)時全國主要商業(yè)城市，異地可以存取款。當(dāng)客戶到票號辦理完匯款業(yè)務(wù)之后，會得到票號開出的匯票，客戶可以憑匯票到票號的另一個分號兌出銀子。分號給客戶兌換之后，會先記內(nèi)部賬。隨著匯票在不同城市間流轉(zhuǎn)，票號的分號之間又會形成債務(wù)、互相記賬，然后定期會當(dāng)面進行對賬（清算）。在此階段，清算過程如下：支付指令發(fā)出：信息流，匯票+賬本完成資

4、金劃撥：資金流，鏢局運銀到現(xiàn)代銀行出現(xiàn)后，銀行間的資金往來都逐漸基于底層支付系統(tǒng)進行資金結(jié)算、繳納存款準(zhǔn)備金等。我國支付系統(tǒng)的建設(shè)與發(fā)展經(jīng)歷了三個階段：手工聯(lián)行、電子聯(lián)行和現(xiàn)代化支付系統(tǒng)。1.2 第一階段：手工聯(lián)行（1989前）（1）名詞解釋聯(lián)行 指同一家銀行系統(tǒng)的異地各行處間的關(guān)系，也就是說同一家銀行的總行及分支機構(gòu)稱為“聯(lián)行系統(tǒng)”。傳票 指可以“傳遞”的票據(jù)，上面記錄著賬務(wù)信息。例如，早期在柜臺辦業(yè)務(wù)是分記賬和出納，記賬做登記，客戶登記完了需要到另外一個窗口的出納那里存取現(xiàn)金。再如，異地之間的傳遞等。后來就演變成了會計憑證的代名詞了。存款準(zhǔn)備金 是央行管控信用貨幣的一個重要手段，通過調(diào)整存

5、款準(zhǔn)備金率來控制銀行需要繳納的存款準(zhǔn)備金，同時也是銀行為企業(yè)進行支付清算時候的可動用頭寸。 （注：這種頭寸也是銀行在進行投資，包括在進行銀行間的回購等“資金交易”時，真正可以動用的那部分頭寸）舉個簡單的例子，A 銀行怕 B 銀行的客戶在 A 這兒取錢之后，B 不認(rèn)賬。所以保險起見，A會要求B先在A這兒開戶并且存一部分錢進來（作為“備付金”或“存款準(zhǔn)備金”）。那么，如果A 銀行想與所有銀行實現(xiàn)通存通兌，就必須在其它所有銀行里都開設(shè)備付金賬戶。同理其它銀行也只能這么做。這樣每家銀行都是一個清算銀行，負(fù)責(zé)銀行間的資金往來清算。（2）聯(lián)行信件和郵電局1953年，人民銀行建立了“全國大聯(lián)行”的三級聯(lián)行清

6、算體系，開始按地區(qū)聯(lián)行：縣（市）級的縣轄聯(lián)行；?。▍^(qū)）內(nèi)的省轄聯(lián)行；跨?。▍^(qū)）的全國聯(lián)行。各級聯(lián)行負(fù)責(zé)轄內(nèi)各金融機構(gòu)之間的資金清算，全國聯(lián)行通過人民銀行總行清算。改革開放后，隨著金融體制和結(jié)算制度改革的深化，全國大聯(lián)行不再適應(yīng)社會發(fā)展。1984年，中國人民銀行專門行使中央銀行職能之后，實行了“統(tǒng)一計劃、劃分資金、實貸實存、相互融通”的聯(lián)行體制變革措施，全國聯(lián)行清算體系也隨之進行了重大改革。此時，行內(nèi)與跨行資金匯劃方式如下：行內(nèi)：同一個銀行的清算內(nèi)部進行，總行和分支行構(gòu)成一個聯(lián)行系統(tǒng)，分行與分行之間的清算由總行負(fù)責(zé)。主要處理異地貸記、借記支付業(yè)務(wù)?？缧校嘿Y金清算可以都在央行開立清算賬戶，由央行為

7、商業(yè)銀行統(tǒng)一清算，也可以各行直接清算。這一時期，全國各地的銀行間使用著一種叫聯(lián)行信件的東西。它是一個牛皮紙信封，正面寫著收件行和寄件行的信息以及內(nèi)容物數(shù)量，背面是大大的聯(lián)行專用四個字以及貼郵票，里面放著一張張要告訴其他行交易信息的公文。經(jīng)加蓋印鑒后在銀行間傳遞，由專門的郵遞機構(gòu)負(fù)責(zé)，這也是當(dāng)時郵電局（郵政電信分家前）的重要業(yè)務(wù)。由此可見，整個過程基本都是手工處理，與明清時期的票號相比，并沒有太大的改進。雖然運行成本較低，但容易出現(xiàn)差錯，且資金匯劃效率依舊不高，導(dǎo)致占壓在途結(jié)算資金較多，如異地間資金的匯劃，少則10多天、多則半年才能完成資金到賬。1.3 第二階段：電子聯(lián)行（19892005）（1

8、）清算中心建成隨著鄧總提出科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，各家銀行引進計算機技術(shù)，解決因銀行業(yè)務(wù)量的不斷增加而導(dǎo)致資金使用效率、安全和經(jīng)濟發(fā)展的問題。隨后，銀行開始使用計算機去登記手工處理的內(nèi)容（也叫“會計電算化”），但整個業(yè)務(wù)處理模式?jīng)]有變化。1989年12月6日，央行發(fā)布了“關(guān)于改革聯(lián)行清算制度的通知”。1990年，央行清算中心建成，專門為金融機構(gòu)提供支付清算服務(wù)。包括兩級處理中心，國家處理中心（NPC）和城市處理中心（CCPC）兩級處理中心，NPC全國只有一個，CCPC省會城市加上深圳各一個。（2）全國電子聯(lián)行系統(tǒng)EIS投產(chǎn)1991年4月1日 ，全國電子聯(lián)行系統(tǒng)（EIS）試運行。EIS連接了商業(yè)銀

9、行、央行、NPC和CCPC，通過計算機網(wǎng)絡(luò)和衛(wèi)星通信傳輸支付指令，通過清算中心完成資金流轉(zhuǎn)。1995年 ，針對電子聯(lián)行覆蓋面不廣，速度較慢等問題，人民銀行開始推行電子聯(lián)行“天地對接”工程，構(gòu)建地面網(wǎng)絡(luò)。到2000年，基本實現(xiàn)電子聯(lián)行的“天地對接”和業(yè)務(wù)到縣。借助全國電子聯(lián)行系統(tǒng)，傳票和憑證已變?yōu)榧用芎蟮碾娢?，與紙質(zhì)聯(lián)行相比，進步巨大。客戶的資金在途時間縮短到了一兩天，大大提高了資金清算的效率，可以說是一個重要的里程碑。1.4 第三階段：現(xiàn)代化支付系統(tǒng)（2005至今）（1）CNAPS一代（大小額等）1991年10月 ，中國開始著手建設(shè)中國國家金融通信網(wǎng)（CNFN），并基于此構(gòu)建中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)

10、（CNAPS）。第一代中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)由世界銀行提供貸款，英國PA咨詢公司承擔(dān)咨詢設(shè)計。2002年 ，中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)的第一個子系統(tǒng)大額實時支付系統(tǒng)（HVPS）建成投產(chǎn)，用于處理同城和異地的商業(yè)銀行跨行之間大額貸記業(yè)務(wù)。其采用支付指令逐筆實時發(fā)送，全額清算資金，跨行資金清算零在途。2005年 ，小額批量支付系統(tǒng)（BEPS）投產(chǎn)，用于處理同城和異地紙憑證截留的借記支付業(yè)務(wù)，以及每筆金額在5萬以下的小額貸記支付業(yè)務(wù)。其采用批量發(fā)送支付指令，即銀行收集到若干筆交易后打一個包統(tǒng)一發(fā)到人行，定時清算。（注：大額系統(tǒng)側(cè)重于系統(tǒng)穩(wěn)定、風(fēng)險管理、資金轉(zhuǎn)移的時效性；小額系統(tǒng)側(cè)重于安全性，對系統(tǒng)數(shù)據(jù)吞吐量要求

11、較高。）2007年6月25日 ，央行推出的全國支票影像交換系統(tǒng)投產(chǎn)，在全國范圍內(nèi)上線運行。2009年 ，電子商業(yè)匯票系統(tǒng)試點投產(chǎn)。至此，第一代中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)建成，全國支付清算系統(tǒng)的架構(gòu)圖如下：這個階段同聯(lián)行時代的主要區(qū)別是，銀行內(nèi)部的清算通過其核心系統(tǒng)完成，不需要再通過聯(lián)行體系，跨行清算通過CNAPS完成。支付指令通過網(wǎng)絡(luò)傳遞到CNAPS，CNAPS在各銀行的清算賬戶間完成資金劃撥。（2）CNAPS二代（超級網(wǎng)銀等）2010年8月30日，網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)正式上線，即超級網(wǎng)銀。具有兩大特色功能，一是接入機構(gòu)不再限于銀行，二是7*24小時實時到賬，及跨行賬戶信息的實時查詢，打通了國內(nèi)各大銀

12、行網(wǎng)上銀行之間的互聯(lián)互通。2013年10月6日，大額支付系統(tǒng)、小額批量支付系統(tǒng)都升級為第二代。CNAPS2架構(gòu)圖如下：兩代系統(tǒng)的一個主要區(qū)別就是CNAPS2采用了一點清算的模式。CNAPS各商業(yè)銀行分支行都可以通過當(dāng)?shù)谻CPC接入央行的支付清算體系，這就形成了多點接入；而CNAPS2支持一點接入、一點清算，并將逐漸完成多點清算到一點清算的過渡。除了以上提到的系統(tǒng)之外，還有人民幣跨境支付系統(tǒng)、中國銀聯(lián)銀行卡跨行交易清算系統(tǒng)、城市商業(yè)銀行匯票處理系統(tǒng)等等，分別處理了各類資金在不同銀行間流動的需求，內(nèi)容很多，在這里就不一一列舉了。* 二、現(xiàn)代支付清算體系的基礎(chǔ)架構(gòu)*2.1 支付清算體系構(gòu)成俗話說得好

13、：要想富先修路。這個道理在支付清算領(lǐng)域也是通用的，支付清算體系承載著各種金融交易，影響著整體運作效率，像客流、人流、物流一樣。支付清算體系由系列法規(guī)制度和相應(yīng)的技術(shù)設(shè)施支持，及相關(guān)組織監(jiān)督管理，確保發(fā)送支付指令能夠完成資金的劃撥。因此，支付清算體系是貨幣轉(zhuǎn)移和債權(quán)、債務(wù)關(guān)系變更的一個有機整體。談到支付清算體系，就離不開支付清算的構(gòu)成（也稱金融市場的基礎(chǔ)設(shè)施），用于保障金融市場的高效進行和整體穩(wěn)定。它包含的內(nèi)容比較廣泛，除了支付清算系統(tǒng)，還有法規(guī)制度、會計標(biāo)準(zhǔn)、信用環(huán)境、反洗錢等。支付體系的總體構(gòu)成，如下圖：2.2 閱讀報告時需要注意支付清算系統(tǒng)介紹過了，指與央行直接或間接相關(guān)的系統(tǒng)。接著聊支付

14、工具，從支行行業(yè)發(fā)展報告來看，有非現(xiàn)金的支付工具，包括票據(jù)、銀行卡，和其他結(jié)算業(yè)務(wù)。在其他結(jié)算業(yè)務(wù)中，又細分了電子支付，在銀行是指客戶通過網(wǎng)上銀行、手機銀行等渠道發(fā)起的支付業(yè)務(wù)。而在非銀行支付中，又提到了網(wǎng)絡(luò)支付的概念，比如互聯(lián)網(wǎng)支付，看起來和銀行的電子支付一樣，但其實是截然不同的概念。因為有些交易走的是快捷（支付賬戶掛著銀行卡），那么對于不同的支付工具，有些概念會重疊，導(dǎo)致數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑有差異。所以對于想要研究這塊朋友，需要多加關(guān)注，了解背后的原因，盡量避免對統(tǒng)計口徑誤讀或存在模糊的地方。再如，支付監(jiān)督管理日漸嚴(yán)厲，特別是個人信息保護和利用的問題，金融機構(gòu)在競爭客戶信息類的核心資產(chǎn)時，更要直面

15、應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。因此，仍需要不斷的完善和改進。又如，銀行單位結(jié)算戶在整個支付賬戶體系中發(fā)揮的作用在下降，個人結(jié)算賬戶相反，地位在不斷上升。那為什么單位賬戶下降？為什么C端個人賬戶上升？背后代表的是賬戶機制的變化？是客戶行為的變化？還是企業(yè)行為的變化？根據(jù)以上例子來看，簡單的現(xiàn)象背后，其實可以延伸出很多有意思的研究。不再進行深入論述。感興趣的小伙伴歡迎關(guān)注、點贊、留言發(fā)表下觀點并轉(zhuǎn)發(fā)。* 三、銀行與第三方支付的清算設(shè)計*3.1 銀行銀行清算有不同的分類方式，按功能可以分為實時清算和日終清算；按清算模式可以分為零級清算、多級清算等。（1）零級清算零級清算出現(xiàn)的背景 是因為早期的銀行分支機構(gòu)層

16、級比較多（總行-省級分行-二級分行-支行），機構(gòu)之間通過上存下借的頭寸賬戶進行清算。比如，A機構(gòu)客戶a向B機構(gòu)客戶b轉(zhuǎn)了100塊錢，假設(shè)一下A和B的上級機構(gòu)都是C（總行），傳統(tǒng)的記賬分錄如下：借：a客戶賬戶貸：A機構(gòu)頭寸借：A機構(gòu)存放C機構(gòu)頭寸貸：B機構(gòu)存放C機構(gòu)頭寸借：B機構(gòu)頭寸貸：b客戶帳中間兩組借貸分錄是不同機構(gòu)內(nèi)部的，主要用于機構(gòu)內(nèi)部平賬，那么在每天日終關(guān)門的時候可以很方便的計算出機構(gòu)賬有沒有錯誤。但是，機構(gòu)層次的問題會導(dǎo)致鎖定整個機構(gòu)關(guān)系鏈路上的頭寸賬戶，極大影響并發(fā)。所以出現(xiàn)零級清算。零級清算也稱全行一本賬，都是一家人，其總行、分行、支行和網(wǎng)點屬于同級關(guān)系。不存在下級存放上級的實體

17、頭寸及上級存放下級的影子頭寸（即備付金），虛擬的內(nèi)部往來賬戶反映跨行間的資金相互占用關(guān)系。優(yōu)點：清算層次少了，清算速度會快些，簡化了相關(guān)賬務(wù)；能通過內(nèi)部往來科目反應(yīng)行內(nèi)跨機構(gòu)間的資金相互占用情況。缺點：不使用于多法人的體系結(jié)構(gòu)；需要借助內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金定價(FTP)，來滿足分支行績效考核等要求，以便于實現(xiàn)資金的最大化價值，舉例如下。甲分行知道把一筆三年期定期的錢給到乙分行放貸款，存款給客戶3%，給乙分行資金成本5%，乙分行放給客戶8%，兩家分行的資金收益很明顯可以看到，但是在零級清算情況下不知道錢去哪里了，哪一筆多少利潤，那么資金的價值怎么去衡量，就需要 ftp來算，來控制資金的流向，決定下周該以

18、拉存款為主還是放貸款為主。（2）多級清算多級清算是指機構(gòu)內(nèi)從上往下按層級劃分為總行、一級分行、二級分行、支行，每一個層級在上一級分行開設(shè)頭寸戶，清算時從下往上通過這個賬戶清算。一級清算也稱分行一本賬，指一級分行內(nèi)部是一家人，之間是分開的。多法人時用的比較多，畢竟從每個法人的內(nèi)部來看實現(xiàn)零級清算，跨法人通過一級清算會更合理，也更加符合監(jiān)管對系統(tǒng)數(shù)據(jù)隔離的要求。優(yōu)點：可以實時反映行內(nèi)頭寸分布，清算層級更靈活，需要清算到哪一層就清算到哪一層。缺點：是核算處理對系統(tǒng)的性能有一定影響，存在熱點賬戶的隱患。關(guān)于清算方式，就先介紹到這里，接著對比一下兩種模式的特點和優(yōu)勢。（3）模式對比銀行清算都是針對于行內(nèi)

19、而言的，行外需要通過人行備付金進行清算。因此，零級清算和多級清算兩種模式與客戶服務(wù)無關(guān)，屬于銀行內(nèi)部管理的需要。模式對比如下：零級清算和多級清算在業(yè)務(wù)上各有特點，那在銀行核心系統(tǒng)的設(shè)計上，應(yīng)該盡可能兼容兩種模式，讓業(yè)務(wù)按實際需要來進行選擇。下面從業(yè)務(wù)功能和系統(tǒng)設(shè)計維度列舉。在業(yè)務(wù)功能上的關(guān)鍵點：零級清算能切換到多級清算行內(nèi)多級清算頭寸登記查詢會計引擎生成清算分錄相關(guān)報表做數(shù)據(jù)準(zhǔn)備在系統(tǒng)設(shè)計上的關(guān)鍵點：異步處理的一致性：多級清算的資金頭寸分多個層次，需要保證分戶帳和對應(yīng)的總帳數(shù)據(jù)一致；清算模塊與會計模塊共用參數(shù)，需要同步維護且統(tǒng)一發(fā)布；需要保證異步傳輸數(shù)據(jù)過程中的一致性。參數(shù)配置的靈活性：通過參數(shù)化配置實現(xiàn)零級清算到多級清算的切換，以及參數(shù)配置清算層級。高內(nèi)聚低耦合性：指功能封裝的粒度，如零級清算到多級清算的切換。（4）常見問題清