2022年甘肅省期貨從業(yè)資格期貨交易所試題

1、2017年甘肅省期貨從業(yè)資格：期貨交易所試題一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意） 1、投資策略的分析中必須包括，否則，就不是完整的策略A：基本分析B：技術(shù)分析C：風(fēng)險管理D：止損止盈 2、某投資者在5 月2 日以20 美元/噸的權(quán)利金買入9 月份到期的執(zhí)行價格為140 美元/噸的小麥看漲期權(quán)和約，同時以10 美元/噸的權(quán)利金買入一張9 月份到期的執(zhí)行價格為130 美元/噸的小麥看跌期權(quán)，9 月份時，相關(guān)期貨和約價格為150 美元/噸，請計算該投資人的投資結(jié)果(每張和約1 噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計)A：10B：20C：30D：403、期貨公司應(yīng)當(dāng)聘請具備證券

2、、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計（）。A每日風(fēng)險監(jiān)管報表B每周風(fēng)險監(jiān)管報表C月度風(fēng)險監(jiān)管報表D年度風(fēng)險監(jiān)管報表 4、具有期貨等金融或者法律、會計專業(yè)碩士研究生以上學(xué)歷的人員，申請期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格的，從事除期貨以外的其他金融業(yè)務(wù)，或者法律、會計業(yè)務(wù)的年限可以放寬_年。A1B2C3D55、也叫平衡交易量A：DMIB：RSIC：OBVD：PSY 6、召開會員大會，應(yīng)當(dāng)將會議審議的事項于會議召開（）日前通知會員。A5B10C15D30 7、期貨公司應(yīng)當(dāng)設(shè)（），對期貨公司經(jīng)營管理行為的合法合規(guī)性、風(fēng)險管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。A總經(jīng)理B董事長C監(jiān)事D首席風(fēng)險官 8、下跌趨勢是指一系

3、列較低的低點(diǎn)和一系列較低的高點(diǎn),下跌趨勢在被突破之前是完整的A：前一個低點(diǎn)B：前一個高點(diǎn)C：歷史低點(diǎn)D：歷史高點(diǎn) 9、期貨投資基金制定的風(fēng)險控制基本原則有_。A回避B減少C轉(zhuǎn)移D共擔(dān) 10、中長期國債期貨采取_報價法。A價格B指數(shù)C差額D百分比11、下列關(guān)于國際期貨市場發(fā)展的說法，不正確的是_。A國際期貨市場的發(fā)展經(jīng)歷了從金融期貨到商品期貨的過程B金融期貨后來居上，期貨期權(quán)方興未艾C出現(xiàn)了天氣期貨、GDP指數(shù)期貨等期貨品種D各個品種、各個市場間相互促進(jìn)，共同發(fā)展 12、下列屬于短期利率期貨的有_。A短期國庫券期貨B歐洲美元定期存款單期貨C商業(yè)票據(jù)期貨D定期存單期貨 13、期貨交易所宣布進(jìn)入異常

4、情況并決定暫停交易的，暫停交易的期限不得超過（）個交易日，但經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)延長的除外。A2B3C5D1014、利率期貨種類繁多，按照合約標(biāo)的的期限，可分為短期利率期貨和長期利率期貨兩大類。下列屬于短期利率期貨的有_。A商業(yè)票據(jù)期貨B國債期貨C歐洲美元定期存款期貨D資本市場利率期貨 15、某交易者在1月30日買入1手9月份銅合約，價格為19520元/噸，同時賣出1手11月份銅合約，價格為19570元/噸，5月30日該交易者賣出1手9月份銅合約，價格為19540元/噸，同時以較高價格買入1手11月份銅合約，已知其在整個套利過程中凈虧損100元，且交易所規(guī)定，1手=5噸，試推算5月30日的11月份

5、銅合約價格是_元/噸。A18610B19610C18630D19640 16、聘用期貨從業(yè)人員的期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)從業(yè)人員有違規(guī)行為的，應(yīng)當(dāng)在_個工作日內(nèi)向協(xié)會報告。A：5B：7C：10D：15 17、是指利用相關(guān)市場或相關(guān)合約之間的價差變化，在相關(guān)市場或相關(guān)合約上進(jìn)行方向相反的交易，以期價差發(fā)生有利變化而獲利的交易行為。A：套利B：套期保值C：投機(jī)D：投資 18、客戶的保證金應(yīng)當(dāng)與期貨公司的自有資產(chǎn)（）。A相互混合、統(tǒng)一管理B相互獨(dú)立、分級管理C相互獨(dú)立、分別管理D相互混合、分級管理 19、持倉費(fèi)包括為擁有或保留商品、資產(chǎn)等支付的_。A交易手續(xù)費(fèi)B倉儲費(fèi)C保險費(fèi)D利息 20、只取得金融期貨經(jīng)紀(jì)

6、業(yè)務(wù)資格的期貨公司，可以向期貨交易所申請（）資格。A非結(jié)算會員B全面結(jié)算會員C特別結(jié)算會員D一般結(jié)算會員 21、根據(jù)期貨投資者人市目的的不同，可將期貨投資者分為_。A期貨套利者B期貨投機(jī)者C風(fēng)險承擔(dān)者D套期保值者 22、反向市場牛市套利的市場特征有_。A現(xiàn)貨價格高于期貨價格B只要價差擴(kuò)大，就可獲利C獲利潛力巨大，風(fēng)險有限D(zhuǎn)遠(yuǎn)期合約價格相對于近期合約漲幅較小23、期貨交易所的高級管理人員應(yīng)當(dāng)具備要求的條件。A：股東大會B：中國證監(jiān)會C：期貨業(yè)協(xié)會D：期貨保證金安全存管監(jiān)控 24、下列關(guān)于期貨居間人的說法，正確的有_。A居間人隸屬于期貨公司B居間人不是期貨公司所訂立期貨經(jīng)紀(jì)合同的當(dāng)事人C期貨公司的

7、在職人員不可以成為本公司的居間人D期貨公司的在職人員可以成為其他期貨公司的居間人25、期貨市場具有規(guī)避風(fēng)險的功能，這主要是因?yàn)開。A在期貨市場上可以進(jìn)行套期保值操作B期貨市場具有價格發(fā)現(xiàn)的功能C期貨市場是有組織的規(guī)范化的市場D期貨市場和現(xiàn)貨市場走勢具有“趨同性”二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分） 1、期貨從業(yè)人員違反期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則，（）的，予以公開通報批評。A情節(jié)嚴(yán)重B情節(jié)較輕C并造成嚴(yán)重后果D 未造成嚴(yán)重后果 2、對沖基金是一種投資基金，其區(qū)別于共同基金的自身特點(diǎn)的有_

8、。A除投資傳統(tǒng)的股票債券和貨幣市場外，它還大量投資于金融衍生品市場B大量運(yùn)用賣空機(jī)制，并且大量使用信貸杠桿進(jìn)行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍的高風(fēng)險投機(jī)操作C往往采取私募合伙的形式D往往采取公募形式3、某投資者在4月15日準(zhǔn)備將在6月10日用300萬元投資A、B、C三種股票。三種股票的價格分別是20元、25元和50元，分別投資5萬股、4萬股和2萬股。該投資者對這三種股票看漲。于是通過股指期貨進(jìn)行套期保值。6月份到期的股指期貨現(xiàn)在為1500點(diǎn)，每點(diǎn)乘數(shù)為100元。如果A、B、C三種股票的系數(shù)分別為1.5、1.3、0.8，那么該投資者應(yīng)該買入（）份股指期貨。A20B24C15D10 4、根據(jù)期貨公司風(fēng)

9、險監(jiān)督指標(biāo)管理試行辦法，期貨公司的風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括_。A流動資產(chǎn)與流動負(fù)債的比例B資產(chǎn)負(fù)債率C凈資產(chǎn)D規(guī)定的最低限額的結(jié)算準(zhǔn)備金要求5、期貨公司的董事會除應(yīng)當(dāng)行使公司法規(guī)定的職權(quán)外，還應(yīng)當(dāng)履行（）職責(zé)。A研究制定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項要求B研究制定風(fēng)險管理、內(nèi)部控制制度C審議并決定客戶保證金安全存管制度，確保客戶保證金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項要求D審議并決定風(fēng)險管理、內(nèi)部控制制度 6、股票指數(shù)期貨交易的特點(diǎn)有_。A以現(xiàn)金交收和結(jié)算B以小搏大C套期保值D投機(jī) 7、期貨公司接受客戶委托為其進(jìn)行期貨交

10、易時，應(yīng)當(dāng)事先向客戶出示_。A營業(yè)執(zhí)照B授權(quán)委托書C責(zé)任自負(fù)承諾書D風(fēng)險說明書 8、下列金融期貨合約中，由CBOT推出的有_。A3個月歐洲美元定期存款合約B美國長期國債期貨合約C政府國民抵押協(xié)會抵押憑證DDJIA指數(shù)期貨合約 9、以下關(guān)于投機(jī)對價格的影響說法正確的是A：買漲不買跌是人們的一種普遍的心理B：當(dāng)市場處于熊市時，消費(fèi)者的投機(jī)心理很讓價格繼續(xù)下跌C：與中小投機(jī)者相比，大投機(jī)商引發(fā)期價漲跌的能量更大D：大投機(jī)商如果過度投機(jī)，很可能導(dǎo)致期貨價格的國家隊理性漲跌 10、雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是_。A有兩個相同高度的高點(diǎn)B有兩個相同高度的低點(diǎn)C向下突破頸線D向上突破頸線11、下列情形中，中

11、國證監(jiān)會或者其派出機(jī)構(gòu)可以作出終止審查的決定的是（）。A申請人依法解散B申請人撤回申請材料C擬任人死亡或者喪失行為能力D申請人未在規(guī)定期限內(nèi)針對反饋意見作出進(jìn)一步說明、解釋 12、期貨公司變更注冊資本，應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國證監(jiān)會審核，期貨公司應(yīng)當(dāng)確保提交的模擬計算的變更注冊資本后的（）滿足風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。A現(xiàn)金流量表B資產(chǎn)負(fù)債表C凈資本D其他財務(wù)指標(biāo) 13、會員制期貨交易所章程應(yīng)當(dāng)載明的事項不包括_A：會員的權(quán)利和義務(wù)B：會員資格及其管理辦法C：對會員的紀(jì)律處分D：對會員的獎勵辦法14、以下統(tǒng)計指標(biāo)中，哪些越小，說明模型越精確A：對數(shù)似然值B：DW統(tǒng)計量C：AIC值D：SC值 15、下列關(guān)于圓弧頂?shù)恼f

12、法正確的是_。A圓弧形成的時間與其反轉(zhuǎn)的力度成反比B形成過程中成交量是兩頭多中間少C它的形成與機(jī)構(gòu)大戶炒作的相關(guān)性高D它的形成時間相當(dāng)于一個頭肩形態(tài)形成的時間 16、100000美元面值的3個月期國債，按照8%的年貼現(xiàn)率發(fā)行，則下列敘述正確的是_。A3個月貼現(xiàn)率為2%B發(fā)行價為92000美元C發(fā)行價為98000美元D實(shí)際收益率為8% 17、會員制期貨交易所理事會根據(jù)需要可以設(shè)立的專門委員會包括A：監(jiān)察委員會B：財務(wù)委員會C：調(diào)解委員會D：結(jié)算委員會 18、下列屬于期貨從業(yè)人員不正當(dāng)競爭行為的是（）。A在投資者不知情的情況下給投資者代理人或介紹人返還傭金B(yǎng)采用明示或暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系的手

13、段招徠投資者，或利用與有關(guān)組織的關(guān)系進(jìn)行業(yè)務(wù)壟斷C貶低或詆毀其他期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)、期貨從業(yè)人員D采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽(yù) 19、下面屬于黃金需求體系內(nèi)容的是A：首飾用金B(yǎng)：工業(yè)用金C：金條投資D：ETF投資 20、關(guān)于強(qiáng)行平倉，下列說法正確的是（）。A甲期貨公司違規(guī)超倉而被期貨交易所強(qiáng)行平倉，因此造成的損失，由甲自行承擔(dān)B乙客戶交易保證金不足，應(yīng)當(dāng)自行平倉而未平倉，因此造成的損失，由乙自行承擔(dān)C丙期貨公司交易保證金不足，應(yīng)當(dāng)自行平倉而未平倉，因此造成的擴(kuò)大損失，由丙自行承擔(dān)D丁客戶符合強(qiáng)行平倉的條件，戊期貨公司對其進(jìn)行強(qiáng)行平倉，但平倉數(shù)額顯著超出了客戶需追加的保證金數(shù)額。對丁因超量平倉引起的損失，由丁自行承擔(dān) 21、從事期貨交易活動，應(yīng)當(dāng)遵循的原則A：公開B：公平C：公正D：誠實(shí)信用 22、某期貨公司在客戶開發(fā)過程中向投資者劉某承諾期貨投資包賺不賠，而且在劉某正式開戶前沒有向劉某出示任何有關(guān)期貨交易風(fēng)險的說明。那么該期貨公司違犯了下列哪些規(guī)定（）A在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中與客戶約定分享利益、共擔(dān)風(fēng)險B向客戶做獲利保證C不按規(guī)定向客戶出示風(fēng)險說明書D有關(guān)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理