計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：異方差課件

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：異方差課件計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：異方差課件5.1 異方差概念（第3版教材第90頁）同方差假定：模型的假定條件 給出Var(u) 是一個(gè)對(duì)角矩陣，且主對(duì)角線上的元素都是常數(shù)且相等。Var(u) = E(u u ) = 2I = 5.1 異方差概念（第3版教材第90頁）同方差假定：模型的（第3版教材第91頁）5.1 異方差概念（第3版教材第91頁）5.1 異方差概念5.2 異方差來源與后果（第3版教材第92頁）異方差來源：(1) 時(shí)間序列數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)中都有可能存在異方差。(2) 經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列中的異方差常為遞增型異方差。金融時(shí)間序列中的異方差常表現(xiàn)為自回歸條件異方差。 5.2 異方差來源與后果（

2、第3版教材第92頁）異方差來源：5.2 異方差來源與后果5.2 異方差來源與后果 5.4 異方差檢驗(yàn)5.4.1 定性分析異方差(1) 宏觀經(jīng)濟(jì)變量容易出現(xiàn)異方差。 (2) 利用散點(diǎn)圖做初步判斷。(3) 利用殘差圖做初步判斷。 散點(diǎn)圖 殘差圖 5.4 異方差檢驗(yàn)5.4.1 定性分析異方差 散點(diǎn)圖 （第3版教材第93頁）5.4 異方差檢驗(yàn)(1) Goldfeld-Quandt 檢驗(yàn)H0: ut 具有同方差， H1: ut 具有遞增型異方差。把原樣本分成兩個(gè)子樣本。具體方法是把成對(duì)（組）的觀測(cè)值按解釋變量順序排列，略去m個(gè)處于中心位置的觀測(cè)值（通常T 30時(shí)，取m T / 4，余下的T- m個(gè)觀測(cè)值

3、自然分成容量相等，(T- m) / 2，的兩個(gè)子樣本。） （第3版教材第93頁）5.4 異方差檢驗(yàn)(1) Goldfe（第3版教材第93頁）5.4 異方差檢驗(yàn)（第3版教材第93頁）5.4 異方差檢驗(yàn)（第3版教材第93頁）5.4 異方差檢驗(yàn)（第3版教材第93頁）5.4 異方差檢驗(yàn) 5.4 異方差檢驗(yàn) 5.4 異方差檢驗(yàn) 5.4 異方差檢驗(yàn) 5.4 異方差檢驗(yàn)5.5 異方差的修正方法（GLS）（第3版教材第93頁）(不講)5.5 異方差的修正方法（GLS）（第3版教材第93頁）(不（第3版教材第94頁） 5.5 異方差的修正方法（GLS）（第3版教材第94頁） 5.5 異方差的修正方法（GLS）（

4、第3版教材第94頁）5.5 異方差的修正方法（GLS）（第3版教材第94頁）5.5 異方差的修正方法（GLS）5.5 異方差的修正方法（GLS）（2）利用Glejser檢驗(yàn)結(jié)果消除異方差5.5 異方差的修正方法（GLS）（2）利用Glejser檢 （3）通過對(duì)數(shù)據(jù)取對(duì)數(shù)消除異方差中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易額差（1953-1998） 對(duì)數(shù)的中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易額之差5.5 異方差的修正方法 （3）通過對(duì)數(shù)據(jù)取對(duì)數(shù)消除異方差中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易額差（例5.1 個(gè)人儲(chǔ)蓄（Y）與可支配（X）收入模型 （課本第125頁, File:li-5-1）例5.1 個(gè)人儲(chǔ)蓄（Y）與可支配（X）收入模型 （課本第例5.1 個(gè)人儲(chǔ)蓄（Y）與

5、可支配（X）收入模型 （課本第130頁）Goldfeld-Quandt 檢驗(yàn)（第3版教材第130頁）T1=11T2=11例5.1 個(gè)人儲(chǔ)蓄（Y）與可支配（X）收入模型Goldfe 點(diǎn)擊此處 點(diǎn)擊此處 White檢驗(yàn)EViews 5EViews 6EViews 7White檢驗(yàn)的EViwes操作：在回歸式窗口中點(diǎn)擊View鍵，選Residual Diagnostics/Heteroskedasticity Tests功能。在打開的對(duì)話窗中選White。 點(diǎn)擊此處 點(diǎn)擊此處 White檢驗(yàn)EView（第3版教材第131頁） 例5.1 個(gè)人儲(chǔ)蓄（Y）與可支配（X）收入模型 （課本第125頁）Whit

6、e檢驗(yàn)結(jié)果White檢驗(yàn)式EViews 7（第3版教材第131頁） 例5.1 個(gè)人儲(chǔ)蓄（Y）與可支配計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：異方差課件計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：異方差課件（不講Spearman等級(jí)相關(guān)系數(shù)法）（不講Spearman等級(jí)相關(guān)系數(shù)法）點(diǎn)擊此處 填入權(quán)數(shù) 挑勾 EViews 5EViews 6點(diǎn)擊此處 填入權(quán)數(shù) 挑勾 EViews 5EV點(diǎn)擊此處 填入權(quán)數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)差倒數(shù) EViews 7點(diǎn)擊此處 填入權(quán)數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)差倒數(shù) EViews 例5.1 個(gè)人儲(chǔ)蓄（Y）與可支配（X）收入模型加權(quán)估計(jì)（WLS）的EViews輸出結(jié)果（第3版教材第132頁）（File:li-5-1） 例5.1 個(gè)人儲(chǔ)蓄（Y）與可支配（X）收入模型加權(quán)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：異方差課件計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：異方差課件對(duì)于截面數(shù)據(jù)一定要先按解釋變量排序才有可能觀察到異方差案例1 ：取1986年中國(guó)29個(gè)省市自治區(qū)農(nóng)作物種植業(yè)產(chǎn)值yt（億元）和農(nóng)作物播種面積xt（萬畝）數(shù)據(jù)（file:hete01，hete02）研究二者之間的關(guān)系。得估計(jì)的線性模型如下， yt = -5.6610 + 0.0123 xt (-0.6) (12.4) R2 = 0.85, T = 29 對(duì)于截面數(shù)據(jù)一定要先按解釋變量排序才有可能觀察到異方差案例1殘差圖中看不