《商業(yè)銀行管理學(xué)》課后習(xí)題

1、商業(yè)銀行管理學(xué)課后習(xí)題及題解第一章商業(yè)銀行管理學(xué)導(dǎo)論習(xí)題一、判斷題金融服務(wù)現(xiàn)代化法案的核心內(nèi)容之一就是取銷(xiāo)格拉斯斯蒂格爾法。政府放松金融管制與加強(qiáng)金融看守是相互矛盾的。商業(yè)銀行管理的最后目標(biāo)是追求收益最大化。在金融市場(chǎng)上，商業(yè)銀行等金融中介起著近似于中介經(jīng)紀(jì)人的角色。商業(yè)銀行擁有明顯的企業(yè)性質(zhì)，所以常用于企業(yè)管理的最優(yōu)化原理如邊緣分享原理、投入要素最優(yōu)組合原理、規(guī)模經(jīng)濟(jì)原理也適用于商業(yè)銀行。金融市場(chǎng)的交易成本和信息不對(duì)稱(chēng)決定了商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)中的主體地位。企業(yè)價(jià)值最大化是商業(yè)銀行管理的基本目標(biāo)。商業(yè)銀行管理學(xué)研究的主要對(duì)象是圍繞稀缺資源信用資本的優(yōu)化配置所睜開(kāi)的各種業(yè)務(wù)及有關(guān)的組織管理問(wèn)題。

2、商業(yè)銀行資本的安全性指的是銀行投入的信用資本在不受損失的情況下能按期收回。二、簡(jiǎn)答題試述商業(yè)銀行的性質(zhì)與功能。怎樣理解商業(yè)銀行管理的目標(biāo)？現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)有哪些？商業(yè)銀行管理學(xué)的研究對(duì)象和內(nèi)容是什么？怎樣對(duì)待“三性”平衡之間的關(guān)系？三、論述題論述商業(yè)銀行的三性目標(biāo)是什么，怎樣辦理三者之間的關(guān)系。試結(jié)合我國(guó)實(shí)質(zhì)論述商業(yè)銀行在金融系統(tǒng)中的作用。第一章習(xí)題參照答案一、判斷題1.2.3.4.5.6.7.8.9.二、略；三、略。第二章商業(yè)銀行資本金管理習(xí)題一、判斷題1.新巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行的核心資本充分率仍為4。巴塞爾協(xié)議規(guī)定，銀行隸屬資本的共計(jì)金額不得高出其核心資本的50%。新巴塞爾資

3、本協(xié)議對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)供給了兩種方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。資本充分率反響了商業(yè)銀行抵擋風(fēng)險(xiǎn)的能力。我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行當(dāng)前只能經(jīng)過(guò)財(cái)政增資的方式增加資本金。商業(yè)銀行計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)財(cái)富的標(biāo)準(zhǔn)法中的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重由看守機(jī)關(guān)規(guī)定。二、單項(xiàng)選擇題我國(guó)商業(yè)銀行資本充分率管理方法規(guī)定，計(jì)入隸屬資本的長(zhǎng)遠(yuǎn)次級(jí)債務(wù)不得高出核心資本的。A.20%B.50%C.70%D.100%商業(yè)銀行用于填充還沒(méi)有識(shí)其他可能性損失的準(zhǔn)備金是。A.一般準(zhǔn)備金B(yǎng).專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備金C.特別準(zhǔn)備金D.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金巴塞爾協(xié)議規(guī)定商業(yè)銀行的核心資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)財(cái)富的比率關(guān)系。A.8%B.8%C.4%D.4%三、簡(jiǎn)答題1試述商業(yè)銀行資本金的功能。試述商業(yè)銀行資

4、本金的構(gòu)成。試述1988年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容。試述商業(yè)銀行提高資本充分率的路子。四、論述題試論述現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行提高資本金的策略。第二章習(xí)題參照答案一、判斷題1.題解新巴塞爾協(xié)議商業(yè)銀行核心資本充分率為8%。題解巴塞爾協(xié)議規(guī)定，銀行隸屬資本的共計(jì)金額不得高出其核心資本的100%。題解銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法兩種。題解資本越充分，緩沖損失的能力越強(qiáng)。題解也可經(jīng)過(guò)刊行一般股，優(yōu)先股，次級(jí)長(zhǎng)遠(yuǎn)債券來(lái)增加資本金。題解新巴塞爾協(xié)議規(guī)定，看守機(jī)關(guān)規(guī)定只能對(duì)其督查檢查。二、單項(xiàng)選擇題1.B題解隸屬資本的共計(jì)金額不得高出其核心資本的100%，長(zhǎng)遠(yuǎn)次級(jí)債券最多只能為核心資本的50%，一般準(zhǔn)備金

5、和一般呆賬準(zhǔn)備金占風(fēng)險(xiǎn)財(cái)富的比率最多不高出1.25%，在特其他情況下可達(dá)2%。A題解依照一般準(zhǔn)備金的定義。A題解核心資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)財(cái)富是核心資本充分率。三、簡(jiǎn)答題試述商業(yè)銀行資本金的功能。題解商業(yè)銀行資本金包括營(yíng)業(yè)功能、保護(hù)功能、管理功能。試述商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成。題解商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成包括一般資本和優(yōu)先資本。一般資本包括一般股、資本盈利、未分配收益等，優(yōu)先資本包括優(yōu)先股、資本票據(jù)和資本債券、可變換債券等。試述1988年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容。題解1988年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容包括劃分資本、規(guī)劃財(cái)富的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重、規(guī)定商業(yè)銀行資本充分率的最低標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)渡期安排。試述商業(yè)銀行提高資本充分率的路子。題解

6、商業(yè)銀行提高資本充分率有2種路子：1、分子對(duì)策，即提高資本總量，如采用內(nèi)源資本策略（保留盈利、股息政策）和外源資本策略刊行一般股、刊行優(yōu)先股、刊行次級(jí)中長(zhǎng)遠(yuǎn)債券）來(lái)提高資本總量；2、分母對(duì)策，即壓縮銀行財(cái)富規(guī)模調(diào)整財(cái)富結(jié)構(gòu)。四、論述題試論述現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行提高資本金的策略。題解商業(yè)銀行提高資本金有兩種策略，即內(nèi)源資本策略和外源資本策略。內(nèi)源資本策略是指增加內(nèi)源資本，即增加以保留收益方式形成的資本；外源資本策略是指經(jīng)過(guò)刊行一般股、刊行優(yōu)先股、刊行長(zhǎng)遠(yuǎn)次級(jí)債券等形式來(lái)增加資本。第三章商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)管理習(xí)題一、判斷題商業(yè)銀行向中央銀行借款能夠用于投資。歐洲錢(qián)幣市場(chǎng)借款利率一般以LIBOR為基準(zhǔn)。

7、市場(chǎng)浸透定價(jià)法不重申收益對(duì)成本的彌補(bǔ)。高負(fù)債是商業(yè)銀行差異于其他企業(yè)的重要標(biāo)志之一。對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)存款其實(shí)不是越多越好。CDs存單是一種面額較大、不記名刊行但不能夠在二級(jí)市場(chǎng)流通轉(zhuǎn)讓的按期存款憑證。我國(guó)當(dāng)前資本市場(chǎng)利率依舊是市場(chǎng)利率與計(jì)劃利率并存。負(fù)債是商業(yè)銀行資本的全部來(lái)源。二、單項(xiàng)題1.商業(yè)銀行存款管理的目標(biāo)不包括。A.保持存款的牢固性B.降低存款的成本率C.降低存款的流動(dòng)性D.提高存款的增加率2.存款按存款資天性質(zhì)及計(jì)息范圍劃分為財(cái)政性存款和。A.個(gè)人存款B.按期存款C.一般性存款D.單位存款3.使商業(yè)銀行負(fù)債成本最低的存款為。A.同業(yè)存款B.有獎(jiǎng)存款C.按期存款D.活期存款4.商業(yè)銀行

8、的被動(dòng)負(fù)債是。A.刊行債券B.吸取存款C.同業(yè)拆借D.再貸款5.以下借入負(fù)債中被采用“隔日放款”或今日錢(qián)幣形式的為。A.同業(yè)拆借B.回購(gòu)協(xié)議C.間接借款D.再貼現(xiàn)6.商業(yè)銀行可長(zhǎng)遠(yuǎn)利用的存款，稱(chēng)為。A.流動(dòng)性存款B.原始存款C.按期存款D.刊行長(zhǎng)遠(yuǎn)金融債券7.商業(yè)銀行中長(zhǎng)遠(yuǎn)借款包括。A同業(yè)拆借B.回購(gòu)協(xié)議C.中央銀行借款D.刊行長(zhǎng)遠(yuǎn)金融債券8.同業(yè)借款不包括。A.同業(yè)拆借B.再貼現(xiàn)C.抵押借款D.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)9.目標(biāo)收益定價(jià)法的核心在于。A.嚴(yán)格測(cè)算各種存款的營(yíng)業(yè)成本B.計(jì)算存款的歷史加權(quán)成本C.確定存款的邊緣成本D.確定存款的風(fēng)險(xiǎn)成本10.商業(yè)銀行吸取的存款中牢固性最好的是。A.NOW賬戶B.定活

9、兩便存款C.存儲(chǔ)存款D.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬服務(wù)賬戶11.商業(yè)銀行的存款成本除了利息支出，還包括。A.辦公費(fèi)B.員工薪水C.差旅費(fèi)D.非利息支出12.關(guān)于同業(yè)拆借說(shuō)法不正確的選項(xiàng)是。同業(yè)拆借是一種比較純粹的金融機(jī)構(gòu)之間的資本融通行為。為閃避風(fēng)險(xiǎn)，同業(yè)拆借一般要求擔(dān)保。同業(yè)拆借一般不需向中央銀行繳納法定存款準(zhǔn)備金，降低了銀行的籌資成本。同業(yè)拆借資本只能作短期的用途。三、多項(xiàng)選擇題1.商業(yè)銀行負(fù)債按負(fù)債的流動(dòng)性可分為。A.流動(dòng)負(fù)債C.其他長(zhǎng)遠(yuǎn)負(fù)債B.應(yīng)付債券D.應(yīng)付賬款以手下于存款的創(chuàng)新種類(lèi)的是。A.可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶C.錢(qián)幣市場(chǎng)賬戶B.大額可轉(zhuǎn)讓按期存單D.個(gè)人退休金賬戶影響存款成本定價(jià)的要素包括。A.市場(chǎng)

10、利率的水平B.存款的限時(shí)結(jié)構(gòu)C.銀行的盈利性D.客戶與銀行的關(guān)系4.商業(yè)銀行借入資本應(yīng)試慮的要素包括。A.借入資本的規(guī)模B.借入資本的限時(shí)C.借入資本的相對(duì)成本D.借入資本的分險(xiǎn)E.借入資本的法規(guī)限制商業(yè)銀行國(guó)內(nèi)市場(chǎng)借款的主要方式有。A.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)C.同業(yè)拆借B.向央行借款D.刊行金融債券證券回購(gòu)協(xié)議價(jià)格定價(jià)法中價(jià)格表按收費(fèi)條件包括。A.免費(fèi)定價(jià)B.有條件免費(fèi)定價(jià)C.浮動(dòng)費(fèi)率D.固定費(fèi)率7.以手下于商業(yè)銀行“主動(dòng)型負(fù)債”的是。A.存款C.再貼現(xiàn)B.同業(yè)拆借D.金融債券轉(zhuǎn)貼現(xiàn)四、計(jì)算題假設(shè)一家銀行籌集了500萬(wàn)的資本，包括200萬(wàn)的活期存款，300萬(wàn)按期存款與存儲(chǔ)存款?；钇诖婵畹睦⒑头抢⒊杀緸榇?/p>

11、款的8%，按期存款和存儲(chǔ)存款總成本為10%。若是儲(chǔ)備要求減少銀行可使用資本的數(shù)額為活期存款的15%，存儲(chǔ)存款的5%。求該銀行負(fù)債的加權(quán)平均成本率。某銀行可經(jīng)過(guò)7%的存款利率吸引50萬(wàn)元新存款。銀行預(yù)計(jì)，若供給利率為7.5%，可籌集資本100萬(wàn)元；供給8%利率可籌集存款150萬(wàn)元；供給8.5%的利率可籌集存款200萬(wàn)元；供給9%的利率可籌集存款250萬(wàn)元。若是銀行投資財(cái)富的收益率為10%，由于貸款利率不隨貸款量的增加而增加，貸款利率就是貸款的邊緣收益率。存款為多少時(shí)銀行可獲得最大的收益呢？五、簡(jiǎn)答題簡(jiǎn)述商業(yè)銀行負(fù)債的性質(zhì)。簡(jiǎn)述商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的作用。簡(jiǎn)述商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理的目標(biāo)。簡(jiǎn)述商業(yè)銀

12、行借入資本時(shí)應(yīng)試慮的要素。負(fù)債對(duì)商業(yè)銀行管理有何意義。商業(yè)銀行借入資本時(shí)一般有哪些渠道。商業(yè)銀行存款定價(jià)平時(shí)有哪些方法。六、論述題論述你對(duì)存款立行看法的看法。第三章習(xí)題參照答案一、判斷題1.2.3.4.5.6.7.8.二、單項(xiàng)選擇題1.C2.C3.A4.B5.A6.D7.D8.B9.B10.C11.D12.B三、多項(xiàng)選擇題1.ABC2.ABCD3.ABCD4.ABCDE5.ABCDE6.ABD7.BCDE四、計(jì)算題加權(quán)平均成本率=全部負(fù)債利息總數(shù)/全部負(fù)債平均余額100%=（2008%+30010%）/（20085%+30095%）100%=10.11%收益=貸款收益-存款成本1）（10%-7

13、.5%）100+507.5%-507%=2.75（2）（10%-8%）150+508%-507%=3.53）（10%-8.5%）200+508.5%-507%=3.754）（10%-9%）250+509%-507%=3.5所以采用第三種方案能夠獲得最大收益。五、略；六、略；七、略。第四章商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)管理（一）習(xí)題一、判斷題五級(jí)分類(lèi)法中，不良貸款包括可疑貸款和損失貸款兩類(lèi)。質(zhì)押貸款的質(zhì)物指借款人或第三人的不動(dòng)產(chǎn)。補(bǔ)償性余額實(shí)際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現(xiàn)形式。資本邊緣成本是指商業(yè)銀行每增加一單位可用于投資或貸款的資本所需支付的利息、花銷(xiāo)成本。一般擔(dān)保條件下，借款人貸款到期沒(méi)有歸還銀行貸

14、款，擔(dān)保人即應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)谝贿€款人責(zé)任。二、單項(xiàng)選擇題按擔(dān)保合同規(guī)定，借款人貸款到期不能夠償還銀行付款時(shí)、按約定由擔(dān)保人擔(dān)當(dāng)償還貸款的責(zé)任，此類(lèi)貸款稱(chēng)之為。A.信用貸款B.一般保證貸款C.連帶責(zé)任保證貸款D.票據(jù)貼現(xiàn)貸款如銀行貸款已經(jīng)必然要發(fā)生必然的損失，但損失金額尚不確定，此類(lèi)貸款應(yīng)歸屬于。A.關(guān)注類(lèi)貸款B.次級(jí)類(lèi)貸款C.可疑類(lèi)貸款D.損失類(lèi)貸款由于對(duì)環(huán)境條件等外面要素判斷失誤而給銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)，一般歸納于。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)4.產(chǎn)業(yè)解析落后以致銀行不適合的貸款支持屬于。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)三、多項(xiàng)選擇題1.以下舉措中，哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

15、體系范圍。A.保險(xiǎn)B.抵押（或質(zhì)押）C.貸款組合D.提取呆帳準(zhǔn)備金2.以下項(xiàng)目中，哪些屬于銀行貸款價(jià)格構(gòu)成要素。A.利率B.承諾費(fèi)C.補(bǔ)償余額D.隱含條款3.以下風(fēng)險(xiǎn)情況，哪些應(yīng)歸類(lèi)于操作風(fēng)險(xiǎn)范圍？。對(duì)借款人財(cái)務(wù)情況解析失誤以致不能夠按期還款；不科學(xué)的操作流程或工作程序；缺乏科學(xué).成文的信貸政策；銀行財(cái)富.負(fù)債組合不般配。4.以下貸款項(xiàng)目中哪些應(yīng)屬于企業(yè)短期貸款。A.票據(jù)貼現(xiàn)B.證券交易商貸款C.循環(huán)信貸融資D.項(xiàng)目貸款四、計(jì)算解析題資料：某上市企業(yè)財(cái)富負(fù)債表（2009年9月30日）單位：元財(cái)富負(fù)債及股東權(quán)益流動(dòng)財(cái)富流動(dòng)負(fù)債錢(qián)幣資本99,059,888.7短期借款230,666,350.82應(yīng)

16、收票據(jù)7,471,746應(yīng)付帳款68,743,479.53應(yīng)收賬款凈額128,262,559.預(yù)收帳款15,490,058.41其他應(yīng)收款凈額36,546,170.1應(yīng)付薪水3,575,267.487應(yīng)收款項(xiàng)凈額164,808,729.應(yīng)交稅金5,618,141.213預(yù)付帳款35,771,611.4其他應(yīng)交款06存貨凈額113,501,599.其他應(yīng)付款22,311,251.118流動(dòng)財(cái)富共計(jì)420,613,574.流動(dòng)負(fù)債共計(jì)346,792,432.65長(zhǎng)遠(yuǎn)投資長(zhǎng)遠(yuǎn)負(fù)債長(zhǎng)遠(yuǎn)股權(quán)投資1,490,838.97長(zhǎng)遠(yuǎn)借款75,000,000長(zhǎng)遠(yuǎn)投資凈額1,490,838.97專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款3,000,

17、000固定財(cái)富長(zhǎng)遠(yuǎn)負(fù)債共計(jì)78,000,000固定財(cái)富凈額276,437,297遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng)14,935,143.44在建工程凈額23,246,284.9負(fù)債共計(jì)439,727,575.59固定財(cái)富清理63,890少許股東權(quán)益55,250,848.37固定財(cái)富共計(jì)299,747,471.股東權(quán)益9無(wú)形財(cái)富及其他財(cái)富股本137,000,000長(zhǎng)遠(yuǎn)待攤花銷(xiāo)887,190.89股本凈額137,000,000無(wú)形財(cái)富及其他財(cái)富合146,356,713.資本公積金72,522,706.1計(jì)61遞延稅項(xiàng)盈利公積金25,560,376.71遞延稅項(xiàng)借項(xiàng)767,880.47未分配收益140,653,551.4

18、錢(qián)幣換算差額-1,738,578.97股東權(quán)益共計(jì)373,998,055.3財(cái)富總計(jì)868,976,479.負(fù)債及股東權(quán)益總868,976,479.6計(jì)6依照以上某企業(yè)財(cái)富負(fù)債表，計(jì)算以下財(cái)務(wù)指標(biāo)：財(cái)富負(fù)債率；流動(dòng)比率；速動(dòng)比率；股權(quán)收益率；流動(dòng)財(cái)富比率；財(cái)務(wù)杠桿比率。五、簡(jiǎn)答題簡(jiǎn)述商業(yè)銀行貸款政策的主要內(nèi)容及意義。簡(jiǎn)述商業(yè)銀行貸款定價(jià)的主要影響要素及其貸款價(jià)格的構(gòu)成要素。試述商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)的主要種類(lèi)，并簡(jiǎn)述其形成原因。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的主要方法有哪些。簡(jiǎn)述質(zhì)押貸款與抵押貸款的差異。簡(jiǎn)述一般保證貸款與連帶責(zé)任保證貸款的差異。銀行貸款準(zhǔn)備階段的主要工作和任務(wù)有哪些？商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償體系

19、主要有哪些舉措？六、論述題商業(yè)銀行貸款主要面對(duì)哪些風(fēng)險(xiǎn)？其基本成因是什么？第四章習(xí)題參照答案一、判斷題1.2.3.4.5.二、單項(xiàng)選擇題1.C2.C3.C4.A三、多項(xiàng)選擇題1.BD2.ABCD3.BC4.AB四、計(jì)算解析題財(cái)富負(fù)債率50.60%；流動(dòng)比率1.21；速動(dòng)比率0.89；股權(quán)收益率0.30；流動(dòng)財(cái)富比率0.48%；財(cái)務(wù)杠桿比率2.32。五、略；六、略。第五章商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)管理（二）習(xí)題一、簡(jiǎn)答題試述花銷(xiāo)貸款的特點(diǎn)和作用。發(fā)展花銷(xiāo)貸款有何重要意義？怎樣進(jìn)行住所抵押貸款的一級(jí)市場(chǎng)運(yùn)作和二級(jí)市場(chǎng)運(yùn)作？住所抵押貸款有哪幾種償還方式？旅游花銷(xiāo)貸款的對(duì)象和條件有哪些？二、論述題試議論我國(guó)當(dāng)前

20、睜開(kāi)汽車(chē)花銷(xiāo)信貸的現(xiàn)實(shí)條件。試述美國(guó)次貸危機(jī)對(duì)我國(guó)住所抵押貸款證券化的啟示。第五章習(xí)題參照答案：略第六章商業(yè)銀行證券投資管理習(xí)題一、計(jì)算題假設(shè)一種5年期市政債券的收益率是10%，一種相應(yīng)限時(shí)企業(yè)債券的收益率是15%，所得稅稅率是34%，銀行應(yīng)選擇哪一種債券？一張10年期美國(guó)長(zhǎng)遠(yuǎn)國(guó)庫(kù)券，面值為1000美元，當(dāng)前各證券交易商的售價(jià)為美元，該債券息票率為9%。若是現(xiàn)在購(gòu)入并擁有至到期，其預(yù)期的到期收益率是多少？二、簡(jiǎn)答題收益率曲線怎樣幫助銀行投資經(jīng)理選擇買(mǎi)賣(mài)證券？收益率曲線策略的基本思路是什么？怎樣成立避稅組合？比較杠鈴法和收益率曲線策略的異同。為什么我國(guó)當(dāng)前還實(shí)行分業(yè)經(jīng)營(yíng)的管理系統(tǒng)？試述銀行投資政

21、策應(yīng)包括的內(nèi)容。商業(yè)銀行證券投資的目標(biāo)是什么？創(chuàng)新式投資工具對(duì)商業(yè)銀行證券投資有何正面和負(fù)面影響？第六章習(xí)題參照答案一、計(jì)算題市政債券的收益率為10%，企業(yè)債券的實(shí)質(zhì)收益率為15%（1-34%）=9.6%故銀行選擇市政債券。2.其中Pt為每年的現(xiàn)金流入量。利用插值法可計(jì)算出r=10.7%二、略第七章商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理習(xí)題一、判斷題1.銀行匯票可在全國(guó)范圍內(nèi)使用，付款限時(shí)自出票日起10天。銀行匯票經(jīng)持票人（收款人）背書(shū)后能夠轉(zhuǎn)讓。商業(yè)匯票依照承兌人的不同樣分為銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票。商業(yè)匯票付款限時(shí)最長(zhǎng)為6個(gè)月。商業(yè)匯票經(jīng)持票人背書(shū)后不能夠夠轉(zhuǎn)讓。6.銀行本票的提示付款限時(shí)自出票日期最長(zhǎng)不

22、得高出2個(gè)月。銀行本票見(jiàn)票即付。銀行卡依照清賬方式可分為貸記卡、準(zhǔn)貸記卡和借記卡。二、單項(xiàng)選擇題由出票人簽發(fā)的委交付款人在指定日期無(wú)條件支付確定的金額給收款人的票據(jù)是。A銀行匯票B.商業(yè)匯票C.銀行本票D.支票2.商業(yè)匯票的付款限時(shí)最長(zhǎng)為。A3個(gè)月B6個(gè)月C9個(gè)月D12個(gè)月3.銀行本票的提示付款限時(shí)自出票日期起最長(zhǎng)不得高出。A1個(gè)月B2個(gè)月C3個(gè)月D4個(gè)月4.托收承付結(jié)算每筆的金額起點(diǎn)為。A1000元B5000元C10000元D50000元5.因交易對(duì)手無(wú)法履行合約或不履行責(zé)任而以致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)屬于。A信用風(fēng)險(xiǎn)B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)D法律風(fēng)險(xiǎn)三、多項(xiàng)選擇題1結(jié)算業(yè)務(wù)的主要結(jié)算工具包括。A.銀行匯票

23、B.商業(yè)匯票C.銀行本票D.支票2.商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)有。A代理政策性和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B.代理人民銀行業(yè)務(wù)C代理證券和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)D.代理收付業(yè)務(wù)3.擔(dān)保業(yè)務(wù)包括。A.銀行承兌匯票B.備用信用證C.各種保函D.商業(yè)承兌匯票4.交易類(lèi)中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或自己風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的需要，利用各種金融衍生工具進(jìn)行的資本交易活動(dòng)。詳細(xì)包括。A.遠(yuǎn)期合約B.金融期貨C.互換D.期權(quán)5.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)主要有。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)四、簡(jiǎn)答題簡(jiǎn)述商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的看法及范圍。商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？應(yīng)怎樣控制？五、論述題論商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新。第七章習(xí)題參照答案

24、一、判斷題1.2.3.4.5.6.7.8.二、單項(xiàng)選擇題1D2B3A4C5A三、多項(xiàng)選擇題1.ABCD2.ABCD3.ABC4.ABCD5.ABC6.ABCD四、略；五、略。第八章商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)管理習(xí)題一、計(jì)算題有一筆為期5年的$5000萬(wàn)國(guó)際銀團(tuán)貸款，于2007年5月10日簽訂貸款協(xié)議，確定用款期為半年（即到2007年11月10日截止），并規(guī)定從簽訂貸款協(xié)議之日1各月后，即2007年6月10日起開(kāi)始計(jì)付擔(dān)當(dāng)費(fèi)，擔(dān)當(dāng)費(fèi)率為0.25%。該借款人實(shí)質(zhì)支用貸款的情況以下：5月12日支用了$1000萬(wàn)，6月3日支用了$2000萬(wàn)，7月12日支用了$500萬(wàn)，8月9日支用了$700萬(wàn)，4次共支用了$4

25、200萬(wàn)。到11月10日用款期截止時(shí)，仍有$800萬(wàn)未動(dòng)用，自動(dòng)注銷(xiāo)。請(qǐng)計(jì)算該筆銀團(tuán)貸款的擔(dān)當(dāng)費(fèi)。二、簡(jiǎn)答題國(guó)際結(jié)算有哪些主要方式？商業(yè)銀行外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)發(fā)展的動(dòng)因是什么？即期與遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)分別怎樣報(bào)價(jià)？外匯期貨交易與外匯遠(yuǎn)期交易有何差異？商業(yè)銀行對(duì)外貿(mào)易融資有哪些主要形式？銀團(tuán)貸款各當(dāng)事人應(yīng)分別擔(dān)當(dāng)哪些職責(zé)？三、論述題試述國(guó)際結(jié)算的含義與特點(diǎn)。試述國(guó)際銀團(tuán)貸款怎樣操作。第八章習(xí)題參照答案一、計(jì)算題因從2007年6月10起計(jì)付擔(dān)當(dāng)費(fèi)，故在這從前支用的兩筆貸款共計(jì)3000萬(wàn)美元不計(jì)擔(dān)當(dāng)費(fèi)。（1）6月10日7月11日，共32天，有2000萬(wàn)美元貸款未動(dòng)用。擔(dān)當(dāng)費(fèi)=20000.25%32360=0

26、.444444(萬(wàn)美元)（2）7月12日8月8日，共28天，有1500萬(wàn)美元貸款未動(dòng)用。擔(dān)當(dāng)費(fèi)=15000.25%28360=0.291667（萬(wàn)美元）3）8月9日11月9日，共93天，有800萬(wàn)美元貸款未動(dòng)用。擔(dān)當(dāng)費(fèi)=8000.25%93360=0.516667（萬(wàn)美元）2007年11月10日起，800萬(wàn)美元貸款額度自動(dòng)注銷(xiāo)后不再計(jì)算擔(dān)當(dāng)費(fèi)。故全部擔(dān)當(dāng)費(fèi)之和為：=0.444444+0.291667+0.516667=1.252778（萬(wàn)美元）二、略；三、略。第九章商業(yè)銀行流動(dòng)性管理習(xí)題一、單項(xiàng)選擇題1.屬于商業(yè)銀行充分流動(dòng)性范圍的業(yè)務(wù)是A.滿足存款人提取存款C.歸還中央銀行再貸款。B.支付銀

27、行到期債務(wù)D.滿足客戶的合理貸款需求2.衡量商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性指標(biāo)是。A.現(xiàn)金情況指標(biāo)B.流動(dòng)性證券指標(biāo)C.游資比率D.能力比率3.將不同樣時(shí)期存款的最低點(diǎn)連成線，這就形成了商業(yè)銀行的。A.易變性存款線B.核心存款線C.季節(jié)性貸款顛簸線D.長(zhǎng)遠(yuǎn)貸款趨勢(shì)線4.將不同樣時(shí)期貸款的最高點(diǎn)連成線，這就形成了商業(yè)銀行的。A.易變性存款線B.核心存款線C.季節(jié)性貸款顛簸線D.長(zhǎng)遠(yuǎn)貸款趨勢(shì)線5.商業(yè)銀行獨(dú)立核算行處的可貸頭寸等于。A.可用頭減去備付金限額B.可用頭寸C.基礎(chǔ)頭寸減備付金限額D.基礎(chǔ)頭寸二、多項(xiàng)選擇題1.屬于商業(yè)銀行基本流動(dòng)性范圍的業(yè)務(wù)是。A.滿足存款人提取存款B.支付銀行到期債務(wù)2.C.歸還

28、中央銀行再貸款D.滿足客戶的合理貸款需求衡量商業(yè)銀行財(cái)富流動(dòng)性指標(biāo)包括。A.現(xiàn)金情況指標(biāo)B.流動(dòng)性證券指標(biāo)C.游資比率D.能力比率以下指標(biāo)值越高,表示商業(yè)銀行流動(dòng)性越好。A.能力比率C.現(xiàn)金財(cái)富比率B.核心存款比率D.游資比率以下指標(biāo)值越低,表示商業(yè)銀行流動(dòng)性越好。A.游資比率B.流動(dòng)性證券比率C.活期存款與按期存款之比5.對(duì)上市商業(yè)銀行流動(dòng)性看守時(shí)應(yīng)注意的市場(chǎng)信號(hào)包括A.銀行的資信評(píng)級(jí)D.經(jīng)紀(jì)人存款比率。B.銀行的股票價(jià)格C.對(duì)客戶履約程度D.向央行的借款情況三、計(jì)算解析題假設(shè)A城市商業(yè)銀行主管資本計(jì)劃的部門(mén)預(yù)計(jì)本行下月有20%的可能會(huì)出現(xiàn)1億元的流動(dòng)性赤字，40%的可能會(huì)出現(xiàn)1.6億元的流

29、動(dòng)性赤字，25%的可能會(huì)出1.8億元的流動(dòng)性盈利，15%的可能會(huì)出現(xiàn)2億元的流動(dòng)性盈利。本行預(yù)計(jì)下月的流動(dòng)性需求是多少？該部門(mén)應(yīng)該對(duì)管理層提出哪些流動(dòng)性管理舉措？四、簡(jiǎn)答題試述商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的必要性。商業(yè)銀行增加流動(dòng)性的路子有哪些？簡(jiǎn)述商業(yè)銀行流動(dòng)性需求展望的內(nèi)容。簡(jiǎn)述商業(yè)銀行流動(dòng)性供給展望的內(nèi)容。衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性強(qiáng)弱的指標(biāo)有哪些？商業(yè)銀行現(xiàn)金財(cái)富由哪些構(gòu)成？現(xiàn)金財(cái)富管理的原則是什么？五、論述題在當(dāng)前形勢(shì)下，商業(yè)銀行流動(dòng)性管理應(yīng)具備怎樣的理念？為什么？論述流動(dòng)性與銀行風(fēng)險(xiǎn)和效益三者之間的關(guān)系？第九章習(xí)題參照答案：一、單項(xiàng)選擇題1.D2.C3.B4.D5.A二、多項(xiàng)選擇題1.ABC2.AB

30、D3.BCD4.CD5.ABCD三、計(jì)算解析題（1）依照商業(yè)銀行流動(dòng)性展望中概率解析法的要求，城市商業(yè)銀行預(yù)計(jì)下月的流動(dòng)性需求20%1+40%1.6-25%1.8-15%2=0.09（億元）=9（百萬(wàn)元）（2）資本計(jì)劃部門(mén)應(yīng)該認(rèn)識(shí)到流動(dòng)性需求的存在對(duì)流動(dòng)性管理帶來(lái)了必然的壓力，最好詳細(xì)認(rèn)識(shí)流動(dòng)性支出與盈利的時(shí)間結(jié)構(gòu)問(wèn)題.流動(dòng)性供給的可能渠道，既要滿足本行流動(dòng)性需求，又要兼顧效益性原則。該部門(mén)應(yīng)該依照當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì).本行的詳細(xì)情況對(duì)管理層提出的確可行的流動(dòng)性管理舉措。短期舉措包括：辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)或再貼現(xiàn)以融通資本；適合同業(yè)拆入資本；控制貸款的集中投放等。長(zhǎng)遠(yuǎn)舉措包括：及時(shí)清收周邊到期貸款；改進(jìn)本

31、行金融服務(wù)爭(zhēng)取傳統(tǒng)業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)的連續(xù)增加以擴(kuò)大資本本源；提高銀行財(cái)富質(zhì)量減少損失等。四、略；五、略。第十章商業(yè)銀行財(cái)富負(fù)債管理（一）習(xí)題一、計(jì)算題設(shè)某固定收入債券的息票為80美元，償還期為3年，面值為1000美元，該金融工具的實(shí)質(zhì)收益率（市場(chǎng)利率為10），求該債券的連續(xù)期為多少？假設(shè)銀行擁有一種國(guó)庫(kù)券0.9億元，其票面價(jià)值為1000元，最后到期日為10年，利率為10%。別的其財(cái)富還包括商業(yè)貸款1億元，花銷(xiāo)者貸款0.5億元，房地產(chǎn)貸款0.4億元，它們的久期分別為0.6年、1.2年、2.5年。則該銀行財(cái)富組合的久期為多少？二、簡(jiǎn)答題簡(jiǎn)述商業(yè)銀行財(cái)富負(fù)債管理的演變過(guò)程。簡(jiǎn)述利率敏感性解析。簡(jiǎn)述連續(xù)

32、期缺口管理。簡(jiǎn)述財(cái)富負(fù)債比率管理。三、論述題論述商業(yè)銀行財(cái)富負(fù)債管理與資本“三性”平衡之間的關(guān)系。美國(guó)金融危機(jī)對(duì)商業(yè)銀行財(cái)富負(fù)債管理的啟示。第十章習(xí)題參照答案及題解一、計(jì)算題12.77題解經(jīng)計(jì)算可得10.9091，10.8264，10.75131i(1i)2(1i)323.200題解二、簡(jiǎn)答題1簡(jiǎn)述商業(yè)銀行財(cái)富負(fù)債管理的演變過(guò)程。1題解商業(yè)銀行財(cái)富負(fù)債管理的第一階段是財(cái)富管理戰(zhàn)略，此階段經(jīng)營(yíng)管理的重要領(lǐng)域是財(cái)富，即商業(yè)銀行只能對(duì)誰(shuí)將獲得這些數(shù)量稀缺的貸款以及獲得貸款需要滿足哪些條件進(jìn)行決策。商業(yè)銀行財(cái)富和負(fù)債管理的第二階段是負(fù)債管理。該戰(zhàn)略要求商業(yè)銀行依照其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，開(kāi)發(fā)新的資本本源，對(duì)其存款、非存款和資本等各種不同樣本源的資本進(jìn)行適合組合，努力以必然成本籌集更多的資本。資本負(fù)債管理是商業(yè)銀行財(cái)富和負(fù)債管理的第三階段。它是一種財(cái)富負(fù)債平衡的管理方法，同時(shí)關(guān)注該表兩邊的管理，并越來(lái)越重視表