金融計(jì)量-(G)ARCH模型在金融大數(shù)據(jù)中地的應(yīng)用_第1頁(yè)
金融計(jì)量-(G)ARCH模型在金融大數(shù)據(jù)中地的應(yīng)用_第2頁(yè)
金融計(jì)量-(G)ARCH模型在金融大數(shù)據(jù)中地的應(yīng)用_第3頁(yè)
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(1)數(shù)據(jù)選取與導(dǎo)入(2)生成收益率的數(shù)據(jù)列(3)觀察收益率的描述性統(tǒng)計(jì)量(1)對(duì)收益率做自回歸(2)用Ljung-BoxQ統(tǒng)計(jì)量對(duì)均值方程擬合后的殘差及殘差平方做自相關(guān)檢驗(yàn)(3)對(duì)殘差平方做線性圖(4)對(duì)殘差進(jìn)行ARCH-LMTest(1)GARCH(1,1)模型估計(jì)結(jié)果(2)GARCH-M(1,1)估計(jì)結(jié)果(1)提取條件方差(2)檢驗(yàn)兩市波動(dòng)的因果性

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