2019年初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理模擬題及答案第一套

1、2019 年初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理模擬題及答案第一套一、單項選擇題 ( 共 80 小題，每小題 0.5 分。下列選項中只有一項最符合題目要求。不選、錯選均不得分。)1. 下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是() 。A. 承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B. 風(fēng)險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式， 即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式， 向風(fēng)險與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)了很

2、多先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法， 下列選項沒有體現(xiàn)的是 ()。全球的風(fēng)險管理體系全面的風(fēng)險管理范圍C.全程的風(fēng)險管理過程D.完全的風(fēng)險規(guī)避制度3. 按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為() 。A. 公共客戶和私人客戶B. 法人客戶和個人客戶C.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶D.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶4. 下列各項關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重的描述，正確的是() 。A. 個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為50%B. 對其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50%的風(fēng)險權(quán)重C.商業(yè)銀行之問原始期限在4 個月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險權(quán)重為0D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予 50%

3、的風(fēng)險權(quán)重1資本收益率的計算公式為 () 。A.RAROC=(EL-NI)/ULB.RAROC=(UL-NI)/ELC.RAROC=(NI-EL)/ULD.RAROC=(EL-UL)/NI6. 以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營管理活動中的作用，說法錯誤的是()。在單筆業(yè)務(wù)層面上， RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價提供依據(jù)使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法， 不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù) RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配，及時對 RAROC指標(biāo)

4、出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理D.在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等7. 假設(shè)某股票 1 個月后的股價增長率服從均值為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為 0.03 的正態(tài)分布，則 1 個月后該股票的股價增長率落在() 區(qū)間的概率約為68%。A.(0 ，6%)B.(2%， 8%)C.(2%， 3%)D.(2.2% ，2.8%)正態(tài)分布的圖形特征是 () 。左高右低中間高，兩邊低，左右對稱C.右高左低D.中間低，兩邊高，左右對稱商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段是 () 。資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段負(fù)債風(fēng)險管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段全面風(fēng)險管理模式階段2負(fù)債風(fēng)險管理

5、模式階段資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段全面風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段負(fù)債風(fēng)險管理模式階段全面風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段負(fù)債風(fēng)險管理模式階段全面風(fēng)險管理模式階段由于發(fā)行人的突然事件導(dǎo)致單個債務(wù)證券或者權(quán)益證券價格與一般市場狀況相比產(chǎn)生劇烈變動的風(fēng)險是 () 。新增風(fēng)險特定風(fēng)險C.商品風(fēng)險D.匯率風(fēng)險下列選項不屬于銀行機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入的是 () 。機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入第三方準(zhǔn)入C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入D.高級管理人員準(zhǔn)人12.() 指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在風(fēng)險損失的一種策略性選擇。

6、風(fēng)險分散風(fēng)險對沖C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險規(guī)避下列選項中， () 是指控制、管理機(jī)構(gòu)的一種機(jī)制或制度安排。商業(yè)銀行內(nèi)部控制商業(yè)銀行風(fēng)險管理C.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略D.商業(yè)銀行公司治理314.() 是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/ 決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。監(jiān)事會高級管理層C.董事會D.風(fēng)險管理部門商業(yè)銀行風(fēng)險識別最基本、最常用的方法是 () 。制作風(fēng)險清單情景分析法C.專家預(yù)測法D.錄制清單法下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理戰(zhàn)略內(nèi)容的是 () 。戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略方式戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑C.戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)方式D.戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略管理17.() 作為商業(yè)銀行的重要無形資產(chǎn)，必須設(shè)置嚴(yán)格安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期

7、、不間斷地運行。商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程商業(yè)銀行公司治理C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)18.() 是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)炔呗?，進(jìn)行有效管理和控制的過程。風(fēng)險監(jiān)測風(fēng)險計量C.風(fēng)險控制D.風(fēng)險識別19. 下列選項中不屬于銀行監(jiān)管基本原則中公正原則內(nèi)容的是() 。4實體公正監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開C.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開D.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開20. 下列不屬于風(fēng)險控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合的要求的是() 。風(fēng)險控制緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序C.所采取的具體控制措施與

8、緩釋工具符合成本/ 收益要求D.確保風(fēng)險數(shù)據(jù)的安全性和真實性以及系統(tǒng)的可靠性財務(wù)比率分析不包括 () 。盈利能力比率效率比率C.杠桿比率D.損失比率某商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方授信總額為 110 億元，資本凈額為 210 億元，則其關(guān)聯(lián)授信比例約為 () 。A.41%B.52%C.191%D.200%23.() 是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項安排。獨立交易資產(chǎn)轉(zhuǎn)移C.關(guān)聯(lián)交易D.權(quán)利讓渡下列屬于風(fēng)險對沖方式的是 () 。利率對沖市場對沖5C.匯率對沖D.關(guān)聯(lián)方對沖個人住房按揭貸款的風(fēng)險分析不包括 () 。經(jīng)銷商風(fēng)險“假按揭”風(fēng)險C.由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險D.商業(yè)

9、銀行的經(jīng)濟(jì)狀況變動風(fēng)險信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷的三個主要階段是()。專家判斷法違約概率模型信用評分模型違約概率模型專家判斷法信用評分模型C.專家判斷法信用評分模型違約概率模型D.信用評分模型專家判斷法違約概率模型以下不屬于利率風(fēng)險按來源不同分類的是 () 。商品價格風(fēng)險重新定價風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，目前尚嚴(yán)禁 () 直接投資股票市場。上市公司商業(yè)銀行C.經(jīng)紀(jì)公司D.證券交易所商品價格風(fēng)險中所述的商品不包括 () 。農(nóng)產(chǎn)品礦產(chǎn)品C.白銀D.黃金630.() 是交易的一方按約定價格買人或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個

10、營業(yè)日內(nèi)完成。遠(yuǎn)期期貨C.即期D.互換31. 下列不屬于記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的要求的是() 。A. 具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面頭寸/ 金融工具和投資組合的交易策略具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控C.交易頭寸至少應(yīng)逐月按照市場價值計價D.具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸政策和程序32. 巴塞爾委員會于 1996 年 1 月頒布了 () 。巴塞爾資本協(xié)議資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定C.巴塞爾新資本協(xié)議D.銀行業(yè)監(jiān)督管理法33.() 是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。期權(quán)期貨C.資產(chǎn)管理D.賬戶劃分下列選項中，不是商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序

11、應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)的是() 。確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng)C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配D.確保潛在風(fēng)險得以規(guī)避735.() 因素引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失。內(nèi)部欺詐內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件下列不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類的是 () 。非專業(yè)性服務(wù)外包業(yè)務(wù)營銷外包C.處理程序外包D.技術(shù)外包下列不屬于關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)控的原則的是 () 。整體性可持續(xù)性C.敏感性D.有效性38.() 作為操作風(fēng)險緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險的重要工具

12、。連續(xù)營業(yè)方案購買商業(yè)保險C.業(yè)務(wù)外包D.降低操作風(fēng)險39. 從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易業(yè)務(wù)可分為() 。前臺管理、中臺交易、后臺結(jié)算前臺風(fēng)險管理、中臺結(jié)算、后臺交易C.前臺結(jié)算、中臺交易、后臺風(fēng)險管理D.前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺結(jié)算8巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按照流動性高低分為四類： 最有流動性的資產(chǎn)、其他可在市場上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組合和流動性最差的資產(chǎn)。下列不屬于流動性最差的資產(chǎn)的是 () 。無法出售的貸款銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資C.抵押給第三方的資產(chǎn)D.存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)41. 銀行業(yè)公司治理區(qū)別于公司治理一般原則的表現(xiàn)不包括() 。高杠桿性，以及由此導(dǎo)致經(jīng)營

13、上的高風(fēng)險高不對稱性和高關(guān)聯(lián)度C.對經(jīng)營失敗的低容忍度D.確保公司永續(xù)發(fā)展和實現(xiàn)價值最大化42.() 是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售，反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力。資產(chǎn)風(fēng)險性資產(chǎn)變現(xiàn)性C.資產(chǎn)波動性D.資產(chǎn)流動性資產(chǎn)變現(xiàn)能力越 _，銀行的流動性狀況越 _，其流動性風(fēng)險也相應(yīng)越 _。()A.差; 好; 低B.強(qiáng); 好; 低C.強(qiáng); 好; 高D.差; 差; 高金管局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在 _以上，并保持 7 日內(nèi)的負(fù)錯配金額不超過總負(fù)債的_。()A.10%;10%B.10%;15%C.15%;10%9D.10%;20%45.

14、下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是() 。A. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡可能降低其資金來源和使用的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況，控制各類資金來源的合理比例C.在日常經(jīng)營中商業(yè)銀行不必持有流動資金D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定風(fēng)險集中限額我國銀行業(yè)的“三性原則”不包括 () 。安全性流動性C.效益性D.風(fēng)險性大額負(fù)債依賴度等于 () 。A.( 大額負(fù)債 +短期投資 )/( 盈利資產(chǎn) - 短期投資 ) 100%B.( 大額負(fù)債 - 短期投資 )/( 盈利資產(chǎn) +短期投資 ) 100%C.( 大額負(fù)債 +短期投資 )/( 盈利資產(chǎn) +短期投資 ) 100%D.( 大額負(fù)債 - 短期

15、投資 )/( 盈利資產(chǎn) - 短期投資 ) 100%商業(yè)銀行流動性監(jiān)管要求流動性比率不得低于 () 。A.10%B.15%C.25%D.30%人民幣超額準(zhǔn)備金率等于 () 。A.( 在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金 ) 人民幣各項存款期末余額100%B.( 在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款- 庫存現(xiàn)金 ) 人民幣各項存款期末余額100%C.( 在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金 )/ 人民幣各項存款期末余額100%10D.( 在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款- 庫存現(xiàn)金 )/ 人民幣各項存款期末余額100%先進(jìn)的風(fēng)險管理理念不包括 () 。商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)勇于挑戰(zhàn)，敢

16、為人先風(fēng)險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力， 是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段C.風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險， 而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡D.風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展51.() 是指債務(wù)人違約時預(yù)期表內(nèi)項目和表外項目的風(fēng)險暴露總額。違約風(fēng)險暴露違約損失率C.市場價值法D.回收現(xiàn)金流法外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是 () ，高于這個限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。A.10% 15%B.15% 20%C.20% 25%D.25% 30%內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)定期對風(fēng)險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)， 進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和

17、有效性的獨立審查和評價，至少() 。每年一次每半年一次C.每年兩次D.每年三次54.20 世紀(jì) 60 年代以前，商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式是() 。資產(chǎn)風(fēng)險管理模式負(fù)債風(fēng)險管理模式11C.資產(chǎn)負(fù)債管理模式D.全面風(fēng)險管理模式55. 下列不屬于商業(yè)銀行法律/ 合規(guī)部門承擔(dān)的主要責(zé)任的是() 。參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造參與商業(yè)銀行新產(chǎn)品 / 服務(wù)開發(fā)，提供必要的法律 / 合規(guī)測試、審核和支持C.承擔(dān)銀行賬戶市場風(fēng)險、流動風(fēng)險的日常管理職責(zé)D.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求56. 下列選項中，不是銀行信息系統(tǒng)的物理安全內(nèi)容的是() 。系統(tǒng)安全媒介安全C.環(huán)境安全D.設(shè)備安全

18、57. 根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，市場風(fēng)險監(jiān)管資本的計算公式為() 。A. 市場風(fēng)險監(jiān)管資本 =( 最低乘數(shù)因子 - 附加因子 ) VaRB. 市場風(fēng)險監(jiān)管資本 =( 最低乘數(shù)因子 +附加因子 ) VaRC.市場風(fēng)險監(jiān)管資本 =( 最低乘數(shù)因子 +附加因子 )/VaRD.市場風(fēng)險監(jiān)管資本 =( 最低乘數(shù)因子 - 附加因子 )/VaR58. 市場風(fēng)險管理中，經(jīng)濟(jì)增加值的計算公式為EVA等于 () 。A. 稅后凈利潤 +資本成本 =稅后凈利潤 - 經(jīng)濟(jì)資本資本預(yù)期收益率B. 稅后凈利潤 - 資本成本 =稅后凈利潤 - 經(jīng)濟(jì)資本資本預(yù)期收益率C.稅后凈利潤 - 資本成本 =稅后凈利潤 - 經(jīng)濟(jì)資本 /

19、 資本預(yù)期收益率D.稅后凈利潤 +資本成本 =稅后凈利潤 - 經(jīng)濟(jì)資本 / 資本預(yù)期收益率59.2004 年，巴塞爾委員會發(fā)布了 () ，要求銀行評估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響。商業(yè)銀行壓力測試指引利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則C.商業(yè)銀行資本充足率管理辦法D.商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引12如果在標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊下，銀行經(jīng)濟(jì)價值的下降幅度超過一級資本、二級資本之和的 () ，監(jiān)管機(jī)構(gòu)就必須關(guān)注其資本充足狀況。A.10%B.15%C.20%D.30%風(fēng)險監(jiān)管最為核心的步驟是 () 。了解機(jī)構(gòu)風(fēng)險評估C.規(guī)劃監(jiān)管行動D.監(jiān)管措施62.() 必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告

20、。監(jiān)事會高級管理層C.股東大會D.風(fēng)險管理部門對記入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價值正變動可計人附屬資本的部分，不得超過正變動的 () 。A.25%B.50%C.75%D.100%信用風(fēng)險監(jiān)測 () 。動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動應(yīng)實現(xiàn)監(jiān)測對合同條款的遵守情況C.可以識別借款人違約情況，并及時對風(fēng)險上升的授信進(jìn)行分類D.以上都對13目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于 ()來計算信用風(fēng)險的監(jiān)管資本。違約概率模型信用評分模型C.內(nèi)部評級方法D.以上都不對以下不屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的是 () 。本外幣現(xiàn)金銀行存單C.黃金D.中央政府發(fā)行債券銀行風(fēng)險管理的流程不包括 () 。風(fēng)險識

21、別風(fēng)險控制C.風(fēng)險評估D.風(fēng)險計量68.() 通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值。預(yù)期損失期望損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失69.() 負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。股東大會和董事會董事會和監(jiān)事會C.董事會和高級管理層D.高級管理層和內(nèi)部審計人員商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、 系統(tǒng)建設(shè)失敗、 進(jìn)入新市場失敗、兼并 / 收購失敗等風(fēng)險，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險是() 。14行業(yè)風(fēng)險客戶風(fēng)險C.項目風(fēng)險D.技術(shù)風(fēng)險71. 下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是() 。A. 商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包，但一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)

22、等不應(yīng)外包出去B. 通過業(yè)務(wù)外包， 商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任C.雖然業(yè)務(wù)可以外包， 但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔(dān)責(zé)任D.進(jìn)行外包時，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險進(jìn)行管理戰(zhàn)略風(fēng)險的類型包括 () 。品牌風(fēng)險競爭對手風(fēng)險C.客戶風(fēng)險D.以上全對商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和 () 。流動性風(fēng)險指標(biāo)信用風(fēng)險指標(biāo)C.風(fēng)險抵補類指標(biāo)D.操作風(fēng)險指標(biāo)74. 銀行的風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會的關(guān)系不包括() 。隸屬獨立C.支持D.不能混淆1575.() 是商業(yè)銀行日常工作

23、的一個重要部分，每個業(yè)務(wù)都要建立控制措施，分清責(zé)任范圍，并接受仔細(xì)的、獨立的監(jiān)控。外部控制環(huán)境風(fēng)險識別與評估C.內(nèi)部控制措施D.監(jiān)督、評價與糾正外資銀行單個機(jī)構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的()。A.15%B.30%C.60%D.70%77. 評估利率變化對商業(yè)銀行流動性狀況的影響是() ?，F(xiàn)金流分析法缺口分析法C.流動性比率 / 指標(biāo)法D.久期分析法商業(yè)銀行根據(jù)不同的假設(shè)情況進(jìn)行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況是指() 。壓力測試情景分析C.內(nèi)部評級法D.流動性風(fēng)險預(yù)警證券業(yè)存款屬于 () 。敏感負(fù)債脆弱資金C.平均存款D.核心存款1

24、680. 在實際操作中， () 是商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。出售流動資產(chǎn)同業(yè)拆入C.收回貸款D.長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動性資產(chǎn)二、多項選擇題 ( 共 40 小題，每小題 1 分。下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求。多選、少選、錯選均不得分。 )關(guān)于信用風(fēng)險，下列說法正確的有 () 。信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值， 從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源C.信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中， 又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生品交

25、易等表外業(yè)務(wù)中D.信用風(fēng)險觀察數(shù)據(jù)多且易獲取，具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征信用風(fēng)險是商業(yè)銀行最復(fù)雜的風(fēng)險種類2. 根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特征，銀行資本可分為() 。賬面資本內(nèi)部資本C.監(jiān)管資本D.外部資本經(jīng)濟(jì)資本商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織包括 () 。董事會及最高風(fēng)險管理委員會監(jiān)事會C.高級管理層D.風(fēng)險管理部門E. 其他風(fēng)險控制部門 / 機(jī)構(gòu)174. 其他風(fēng)險控制部門 / 機(jī)構(gòu)包括 () 。高級管理層財務(wù)部門C.內(nèi)部審計部門D.法律 / 合規(guī)部門外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)在我國銀行業(yè)實踐中， 可以根據(jù)運作機(jī)制將風(fēng)險預(yù)警方法分為三類， 其中包括()。A. 紅色預(yù)警法B. 黃色預(yù)警法C.藍(lán)色預(yù)警法D.黑色預(yù)警法E.

26、紫色預(yù)警法6. 常用的風(fēng)險識別與分析方法有() 。A. 制作風(fēng)險清單B. 資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C.失誤樹分析方法D.分解分析法E. 敏感性分析法7. 下列關(guān)于風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的說法中，正確的有() 。A. 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和實效，需要良好的IT 構(gòu)架和技術(shù)支持風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要收集的風(fēng)險信息數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)C.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)中， 有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的， 有些則是動態(tài)的， 系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性D.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的缺點是相關(guān)人員需要很長一段時間才能獲得所有相關(guān)的風(fēng)險信息18E. 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)” ，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系

27、統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行內(nèi)部控制是對風(fēng)險進(jìn)行 () 的動態(tài)過程和機(jī)制。事前防范事中防范C.事中控制D.事后監(jiān)督事后糾正內(nèi)部資本充足評估報告的主要內(nèi)容包括 () 。風(fēng)險評估風(fēng)險預(yù)測C.資本規(guī)劃D.資本評估壓力測試風(fēng)險遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，其主要包括 () 。正常貸款遷徙率正常類貸款遷徙率C.關(guān)注類貸款遷徙率D.次級類貸款遷徙率可疑類貸款遷徙率銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為 () 。公共性質(zhì)論利益沖突論C.債券保護(hù)論D.銀行風(fēng)險論適度競爭論根據(jù)大多數(shù)國家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為 () 。經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表19銷售活動的現(xiàn)金流量表C.投資活動

28、的現(xiàn)金流量表D.資金活動的現(xiàn)金流量表融資活動的現(xiàn)金流量表13. 巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)包括() 等方面。資格要求定性標(biāo)準(zhǔn)C.定量標(biāo)準(zhǔn)D.內(nèi)部數(shù)據(jù)要求外部數(shù)據(jù)要求風(fēng)險偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn) () 原則。公平性全面性C.穩(wěn)定性D.安全性合規(guī)性15. 商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)層面的授信限額管理內(nèi)容包括() 。單一客戶授信限額管理集團(tuán)客戶授信限額管理C.國家風(fēng)險限額管理D.區(qū)域風(fēng)險限額管理組合限額管理商業(yè)銀行應(yīng)報告的重大風(fēng)險事項包括 () 。大額或主要資金交易對方發(fā)生違約行為或預(yù)期違約中央銀行利率管理政策的重大變化C.對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生不利影響的國家法律、法規(guī)、司法解釋、 規(guī)章或國際條

29、約等的發(fā)布和修改D.重大市場風(fēng)險事項各報告單位認(rèn)為應(yīng)報告的其他重要風(fēng)險事項20利率風(fēng)險按照風(fēng)險來源的不同，可以分為 () 。收益率曲線風(fēng)險重新定價風(fēng)險C.期權(quán)性風(fēng)險D.商品價格風(fēng)險操作風(fēng)險以下關(guān)于期貨的說法，正確的有 () 。期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類C.利率期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險D.股票指數(shù)期貨涉及股票本身的交割期貨交易具有規(guī)避市場風(fēng)險的功能遠(yuǎn)期匯率的決定因素包括 () 。兩種貨幣之間的利率差金額C.期限D(zhuǎn).即期匯率商品價格風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng) () 。建立錯誤承受程序設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序C.隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備

30、份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全 / 加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志系統(tǒng)缺陷主要包括 () 。A. 數(shù)據(jù) / 信息質(zhì)量B. 財務(wù) / 會計錯誤C.違反系統(tǒng)安全規(guī)定D.系統(tǒng)設(shè)計 / 開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險21系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性22. 以下關(guān)于商業(yè)銀行貸款轉(zhuǎn)讓的說法，正確的有() 。貸款轉(zhuǎn)讓通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓貸款轉(zhuǎn)讓又被稱為貸款出售C.貸款轉(zhuǎn)讓可以增加商業(yè)銀行的收益、提高其經(jīng)濟(jì)資本配置效率D.大多數(shù)貸款轉(zhuǎn)讓屬于一次性、 無追索、一組同質(zhì)性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售與組合貸款轉(zhuǎn)讓相比，單筆貸款的轉(zhuǎn)讓則相對困難商業(yè)銀行 () ，

31、直接決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。能否吸收大量的公眾存款能否保證資本充足率C.是否愿意承擔(dān)風(fēng)險D.能否準(zhǔn)確計量其所承擔(dān)的風(fēng)險能否有效管理和控制風(fēng)險商業(yè)銀行的整體風(fēng)險控制環(huán)境包括 () 。公司治理連續(xù)經(jīng)營C.內(nèi)部控制D.合規(guī)文化信息系統(tǒng)商業(yè)銀行資本的作用包括 () 。為商業(yè)銀行提供融資吸收和消化損失C.增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性D.維持市場信心為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對以下 ( ) 風(fēng)險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項目價值造成的影響進(jìn)行壓力測試。A. 存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計上調(diào)/ 下調(diào) 250 個基點22B. 市場收益率提高 / 降低 50%C.持有主要外幣

32、相對于本幣升值/ 貶值 20%D.重要行業(yè)的原材料 / 銷售價格上下波幅超過50%E.GDP、 CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過20%商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為 () 。敏感負(fù)債附屬資產(chǎn)C.脆弱資金D.附屬存款核心存款銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循 () 的原則。依法公開C.公正D.公平效率公正原則的內(nèi)容有 () 。立法公正執(zhí)法公正C.復(fù)議公正D.實體公正程序公正風(fēng)險監(jiān)管的主要內(nèi)容包括 () 。A. 建立銀行風(fēng)險的識別、 計量、評價和預(yù)警機(jī)制， 建立風(fēng)險評價的指標(biāo)體系建立高風(fēng)險銀行類金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系C.建立銀行類金融機(jī)構(gòu)市場退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)D.建立應(yīng)對支付危機(jī)的處置體

33、系準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查31. 以下論述正確的有 () 。23零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感零售存款客戶和公司機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都很敏感C.公司 / 機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感D.零售存款客戶和公司 / 機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都不敏感E. 公司 / 機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平高度敏感下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險原則的有 () 。保障性流動性C.安全性D.效益性競爭性33. 衡量商業(yè)銀行流動性的指標(biāo)中，核心存款比例這一指標(biāo)可以通過()換算得到?，F(xiàn)金頭寸指標(biāo)核心存款C.總資產(chǎn)D.貸款總額大額負(fù)債依賴度下列屬于流動性風(fēng)險預(yù)警融資指標(biāo)的有 () 。盈利水

34、平存款大量流失C.股票價格下跌D.資產(chǎn)質(zhì)量融資成本上升關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的有 () 。強(qiáng)化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力有助于將風(fēng)險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機(jī)會C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致流動性風(fēng)險D.能最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失24減少法律爭議、訴訟事件36. 有助于改善商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的最佳操作實踐有() 。強(qiáng)化聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn)確保實現(xiàn)承諾C.確保及時處理投訴和批評D.將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來制定危機(jī)管理規(guī)劃銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價應(yīng)遵循 () 。準(zhǔn)確性原則可比性原則C.及時性原則D.持續(xù)性原則法人并表原則我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括 () 。不良資產(chǎn)率商業(yè)

35、銀行總的流動性需求C.貸款損失準(zhǔn)備充足率D.單一客戶授信集中度預(yù)期損失率我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括 () 。銀行業(yè)監(jiān)督管理法中國人民銀行法C.貸款通則D.金融違法行為處罰法商業(yè)銀行法單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險類的監(jiān)管指標(biāo)，其計算公式為：最大一家客戶貸款總額 / 資本凈額 100%，公式中取得貸款的客戶可以是() 。法人其他經(jīng)濟(jì)組織25C.自然人D.個體工商戶存款人三、判斷題 ( 共 20 小題，每小題 1 分。請對下列各題的描述做出判斷，正確請選 A，錯誤請選 B。 )當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場風(fēng)險危機(jī)。()2. 馬柯維茨的投資組合理論體現(xiàn)了風(fēng)險管理的風(fēng)險

36、對沖策略。()戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項。()4. 風(fēng)險文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和措施三個層次組成。()風(fēng)險偏好是戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內(nèi)容，其制定本身就是一種戰(zhàn)略管理行為。()商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以劃分為個人住房按揭貸款和個人信用貸款。()如果未來面臨同樣的本息還款要求， 在期望收益相等的條件下， 收益波動性低的企業(yè)更容易違約，信用風(fēng)險較大。()根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期超過60 天屬于違約。 ()在抵押貸款證券化過程中， 建立一個獨立的特殊中介機(jī)構(gòu) SPV的主要目的是為了發(fā)行證券。 ()信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的

37、以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約， 以信用價差反映貸款的信用狀況。 信用價差增加表明貸款信用狀況良好，減少表明貸款信用狀況惡化。()商業(yè)銀行僅將核心存款的 20%投入流動資產(chǎn)。 ()商業(yè)銀行總的流動性需求等于貸款流動性需求減去負(fù)債流動性需求。()13. 商業(yè)銀行可以把核心業(yè)務(wù)集中在少數(shù)客戶和產(chǎn)業(yè)上。()26我國銀行的信息披露指上市銀行信息披露和非上市銀行信息披露。()資本規(guī)劃采用滾動預(yù)測的方式，即每年重新開展一次對未來三年或五年的規(guī)劃。 ()賬面資本是銀行資本金的動態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平。()巴塞爾協(xié)議與巴賽爾協(xié)議相比，有大幅度增加高風(fēng)險業(yè)務(wù)的資本要求。 ()當(dāng)客戶的授信總額超

38、過銀行的損失承受能力時，商業(yè)銀行不能再向該客戶提供任何形式的授信業(yè)務(wù)。 ()商業(yè)銀行董事會通常指派專家小組負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。()商業(yè)銀行應(yīng)建立經(jīng)董事會或其授權(quán)委員會批準(zhǔn)的壓力測試政策，確保壓力測試工作的全面性、 規(guī)范性和有效性， 并有效融入資本規(guī)劃、 資本應(yīng)急預(yù)案等風(fēng)險管理和資本管理體系中。 ()一、單項選擇題1.B 【解析】商業(yè)銀行從本質(zhì)上來說就是經(jīng)營風(fēng)險的金融機(jī)構(gòu)，以經(jīng)營風(fēng)險為其盈利的根本手段。風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個方面：承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能， 也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。 風(fēng)險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式， 即從

39、傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式， 向風(fēng)險與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變 ; 從以定性分析為主的傳統(tǒng)模式，向以定量分析為主的風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)變 ; 從側(cè)重于對不同風(fēng)險分散管理的模式， 向集中進(jìn)行全面風(fēng)險管理的模式轉(zhuǎn)變。 風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合。健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值。 風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力， 不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要， 也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求。故本題選 B。272.D【解析】全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)了全球的風(fēng)險管理體系、全面的風(fēng)險管理范圍、全程的風(fēng)險管理過程、 全新的風(fēng)險管理方法、 全員的風(fēng)險管

40、理文化等先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法。故本題選D。23.B【解析】按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為法人客戶與個人客戶 ; 法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶 ; 企業(yè)類客戶根據(jù)其組織形式不同可劃分為單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶。 故本題選 B。4.A【解析】表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重為：對其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)給予100%的風(fēng)險權(quán)重 ; 商業(yè)銀行之間原始期限在4 個月以上的風(fēng)險權(quán)重為20%;對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予100%的風(fēng)險權(quán)重 ; 個人住房抵押貸款的風(fēng)險權(quán)重為50%。故本題選 A。5.C【解析】在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中

41、，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RiskAdjustedReturnonCapital，RAROC)，其計算公式如下： RAROC=(NI-EL)/UL。其中， M為稅后凈利潤， EL 為預(yù)期損失， UL為非預(yù)期損失或經(jīng)濟(jì)資本。故本題選C。6.B 【解析】目前，國際先進(jìn)銀行已經(jīng)廣泛采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率，這一指標(biāo)在商業(yè)銀行各個層面的經(jīng)營管理活動中發(fā)揮著重要作用： 在單筆業(yè)務(wù)層面上， RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價提供依據(jù) ; 在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后， 可依據(jù) R

42、AROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配 . 及時對 RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理 ; 在商業(yè)銀行總體層面上， RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等。使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法， 有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制。故本題選 B。7.B 【解析】根據(jù)題意某股票的股價增長率服從均值為 5%、標(biāo)準(zhǔn)差為 0.o3 的正態(tài)分布，是正態(tài)分布的均值，盯是標(biāo)準(zhǔn)差， =5%， =3%;依公式 P( - 選 B。288.B 【解析】正態(tài)分布的圖形特征是中間高，兩邊低，左右對稱。故本題選B。9.A 【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段為：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段負(fù)債風(fēng)險

43、管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段全面風(fēng)險管理模式階段。故本題選 A。10.A【解析】新增風(fēng)險是指由于發(fā)行人的突然事件導(dǎo)致單個債務(wù)證券或者權(quán)益證券價格與一般市場狀況相比產(chǎn)生劇烈變動的風(fēng)險。故本題選A。11.B【解析】根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、高級管理人員準(zhǔn)入三個方面。故本題選B。12.B【解析】風(fēng)險對沖指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品， 來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險損失的一種策略性選擇。風(fēng)險對沖是管理利率風(fēng)險、 匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的方法，可以分為自我對沖和市場對沖。故本題選B。13.D【解析】商業(yè)銀行公司治理

44、是控制、管理的一種機(jī)制或制度安排。故本題選 D。14.C【解析】董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理 / 決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。故本題選 C。15.A【解析】制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險最基本、最常用的方法。故本題選 A。16.B 【解析】商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑兩個方面的內(nèi)容。故本題選 B。17.D【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行的重要無形資產(chǎn)，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。故本題選D。18.C【解析】風(fēng)險控制是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險采取分散、 對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險緩釋工具， 進(jìn)行有效管理和

45、控制的過程。故本題選 C。19.A【解析】公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位， 中國銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者。 公正原則包括兩個方面： 實體公正和程序公正。故本題選 A。2920.D【解析】選項 A、B、C 的內(nèi)容屬于風(fēng)險控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合的要求，選項 D 屬于質(zhì)量控制的內(nèi)容。故本題選D。21.D【解析】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)主要財務(wù)比率/ 指標(biāo)來研究企業(yè)類客戶的經(jīng)營狀況、資產(chǎn) / 負(fù)債管理等狀況，內(nèi)容包括：盈利能力比率、效率比率、杠桿比率、流動比率。故本題選D。22.B【解析】關(guān)聯(lián)授信比例 =全部關(guān)聯(lián)方授信總額 / 資本凈額 100%=110/210100% 5

46、2%。故本題選 B。23.C【解析】關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項安排。關(guān)聯(lián)方是指在財務(wù)和經(jīng)營決策中， 與他方之間存在直接或間接控制關(guān)系或重大影響關(guān)系的企事業(yè)法人。 國家控制的企業(yè)間不應(yīng)當(dāng)僅僅因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方。故本題選 C。24.B【解析】風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。故本題選 B。25.D【解析】個人住房按揭貸款的風(fēng)險分析包括：經(jīng)銷商風(fēng)險、“假按揭”風(fēng)險、由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險、 借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動風(fēng)險。故本題選 D。26.C【解析】信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評分模型

47、到違約概率模型三個主要發(fā)展階段。故本題選C。27.A 【解析】利率風(fēng)險按來源不同，分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。故本題選A。28.B【解析】根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，目前尚嚴(yán)禁商業(yè)銀行直接投資股票市場，因此商業(yè)銀行所，面臨的股票價格風(fēng)險有限。故本題選B。29.D【解析】商品價格風(fēng)險中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長時間在國際結(jié)算體系中發(fā)揮國際貨幣職能。故本題選D。30.C【解析】即期是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內(nèi)完成。即期交易可在世界各地的簽約方之間進(jìn)行，由于時區(qū)不同， 需要向后推遲若干時間， 以

48、執(zhí)行付款指令及記錄必需的會計賬目。故本題選C。31.C【解析】記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足以下基本條件：具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸 / 金融工具和投資組合的交易策略。具有明確的頭寸管30理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控; 交易員可以在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸; 交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價值計價; 按照銀行的風(fēng)險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層; 根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控; 評估市場變量的質(zhì)量和可獲得性、市場交易的規(guī)模、交易頭寸的規(guī)模等。 具有明確的、 與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序 ; 交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能

49、隨意更改。故本題選C。 32.B 【解析】巴塞爾委員會于 1996 年 1 月頒布的資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定以及大多數(shù)國家據(jù)此制定的資本規(guī)定將市場風(fēng)險納入資本要求的范圍，但未涵蓋全部市場風(fēng)險。故本題選B。33.D【解析】賬戶劃分是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。往往由各國銀行監(jiān)管部門根據(jù)巴塞爾委員會相關(guān)定義進(jìn)行明確要求。故本題選 D。34.D【解析】商業(yè)銀行資本管理辦法( 試行 ) 規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)以下目標(biāo)： 確保主要風(fēng)險得到識別、 計量或評估、監(jiān)測和報告 ;確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng); 確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及

50、長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。故本題選D。35.B【解析】內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財務(wù)/ 會計錯誤、文件 / 合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控 / 報告、結(jié)算 / 支付錯誤、交易 / 定價錯誤。故本題選 B。36.A【解析】商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機(jī)構(gòu)來管理，用于轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險。 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類主要包括以下幾種： 技術(shù)外包 ; 處理程序外包 ; 業(yè)務(wù)營銷外包 ; 專業(yè)性服務(wù)外包 ; 后勤性事務(wù)外包。故本題選 A。37.B【解析】操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是指一個或多個操作風(fēng)險敞口， 通過反映操作

51、風(fēng)險發(fā)生可能性或影響程度或某一控制有效性， 對該風(fēng)險或控制進(jìn)行定性或定量跟蹤監(jiān)測的操作風(fēng)險管理流程。 關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)控應(yīng)遵循整體性、 重要性、敏感性、可靠性和有效性原則。故本題選 B。3138.B【解析】購買商業(yè)保險作為操作風(fēng)險緩釋的有效手段， 一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險的重要工具。 國內(nèi)商業(yè)銀行在利用保險進(jìn)行操作風(fēng)險緩釋方面還處于探索階段。購買保險只是操作風(fēng)險緩釋的一種措施， 預(yù)防和減少操作風(fēng)險事件的發(fā)生，根本上還是要靠商業(yè)銀行不斷提高自身的風(fēng)險管理水平。故本題選B。39.D【解析】商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風(fēng)險等方面的需要， 利用各種金融工具進(jìn)行資金和交易活動。 從

52、資金交易業(yè)務(wù)流程來看，可分為前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺結(jié)算 / 清算三個環(huán)節(jié)。故本題選 D。40.C【解析】流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)， 如無法出售的貸款、 銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、 存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。 需要注意的是，在計算流動性時，抵押給第三方的資產(chǎn)均應(yīng)從上述各類資產(chǎn)中扣除。故本題選 C。41.D【解析】銀行業(yè)公司治理既遵循公司治理的一般原則， 又具有自身特征，表現(xiàn)為：高杠桿性，以及由此導(dǎo)致經(jīng)營上的高風(fēng)險 ; 高不對稱性，即銀行與社會、客戶及交易對手間的信息不對稱 ; 高關(guān)聯(lián)度，主要是銀行與股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系、銀行與社會經(jīng)濟(jì)的高關(guān)聯(lián)性; 對經(jīng)營失敗的低容忍度

53、，銀行破產(chǎn)的后果將是災(zāi)難性的。故本題選D。42.D【解析】資產(chǎn)流動性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售， 反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。故本題選 D。43.B【解析】資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動性狀況越好，其流動性風(fēng)險也相應(yīng)越低。故本題選B。44.C【解析】金管局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在15%以上，并保持 7 日內(nèi)的負(fù)錯配金額不超過總負(fù)債的10%。故本題選 C。45.C【解析】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況，控制各類資金來源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日; 在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，并根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流

54、動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備; 制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的多樣化及穩(wěn)定性，避免資金來源過度集中于個別對手、產(chǎn)品或市場; 同時制定風(fēng)險案中限額，并監(jiān)測日常遵守的情況。故本題選C。3246.D【解析】我國銀行業(yè)的至關(guān)重要的“三性原則”是安全性、流動性、效益性。故本題選D。47.D【解析】大額負(fù)債依賴度 =( 大額負(fù)債 - 短期投資 )/( 盈利資產(chǎn) - 短期投資 )100%。對大型商業(yè)銀行來說，該比率為 50%很正常，但對主動負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說， 大額負(fù)債依賴度通常為負(fù)值。 因此，大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是國際活躍

55、銀行的流動性風(fēng)險。故本題選D。48.C【解析】流動性比率 =流動性資產(chǎn)余額 / 流動性負(fù)債余額 100%。商業(yè)銀行流動性監(jiān)管要求該指標(biāo)不得低于 25%。故本題選 C。49.C【解析】人民幣超額準(zhǔn)備金率 =( 在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 +庫存現(xiàn)金 )/ 人民幣各項存款期末余額 100%。該指標(biāo)不得低于 2%。故本題選 C。50.A【解析】先進(jìn)的風(fēng)險管理理念主要包括： 風(fēng)險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段 ; 風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡 ; 風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展 ; 商業(yè)銀

56、行應(yīng)充分了解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機(jī)制， 對不了解或無把握風(fēng)險的業(yè)務(wù)， 應(yīng)采取審慎態(tài)度。故本題選 A。51.A【解析】違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時預(yù)期表內(nèi)項目和表外項目的風(fēng)險暴露總額， 包括已使用的授信余額、 應(yīng)收未收利息、 未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費用等。故本題選 A。52.C【解析】外債總額與國民生產(chǎn)總值之比屬于比例指標(biāo)， 反映一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是 20%25%，高于這個限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。故本題選 C。53.A【解析】內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)定期 ( 至少每年一次 ) 對風(fēng)險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價

57、。風(fēng)險管理部門可以為內(nèi)部審計部門提供最直接的第一手資料和記錄。故本題選A。54.A【解析】 20 世紀(jì) 60 年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理， 強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性。在這個階段， 商業(yè)銀行極為重視對資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理。故本題選A。3355.C【解析】法律 / 合規(guī)部門主要負(fù)責(zé)識別、評估和監(jiān)測商業(yè)銀行潛在的法律風(fēng)險及違規(guī)操作， 對銀行的法律風(fēng)險、 合規(guī)風(fēng)險進(jìn)行日常管理。 其主要承擔(dān)以下責(zé)任：協(xié)助制定法律 / 合規(guī)政策 ; 適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程， 使其符合法律和監(jiān)管要求 ; 開展法律 / 合規(guī)培訓(xùn)和教育項目 ; 隨時關(guān)注并準(zhǔn)確理解法律合規(guī)以及監(jiān)管要求及最新進(jìn)

58、展， 為高級管理層提供建議 ; 參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造 ; 參與商業(yè)銀行新產(chǎn)品 / 服務(wù)開發(fā)，提供必要的法律 / 合規(guī)測試、審核和支持。選項 C 屬于財務(wù)部門的職責(zé)之一。故本題選 C。56.A 【解析】銀行信息系統(tǒng)各種設(shè)備的物理安全是指保護(hù)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、設(shè)施以及其他媒體免遭地震、 水災(zāi)、火災(zāi)等自然災(zāi)害以及人為操作失誤或錯誤和各種計算機(jī)犯罪行為導(dǎo)致的破壞過程。 它主要有： 環(huán)境安全 ; 設(shè)備安全 ; 媒介安全。故本題選 A。57.B【解析】市場風(fēng)險監(jiān)管資本應(yīng)當(dāng)能夠反映商業(yè)銀行市場風(fēng)險的真實狀況，即監(jiān)管資本要求應(yīng)當(dāng)與所需配置的經(jīng)濟(jì)資本保持基本一致。 根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，市場風(fēng)險

59、監(jiān)管資本的計算公式為：市場風(fēng)險監(jiān)管資本 =( 最低乘數(shù)因子 +附加因子 ) VaR。其中，巴塞爾委員會規(guī)定最低乘數(shù)因子為3; 附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在01 之間 ;VaR 的計算采用 99%的單尾置信區(qū)間，持有期為 10 個營業(yè)日。故本題選B。58.B【解析】市場風(fēng)險管理中，經(jīng)濟(jì)增加值的計算公式為：EVA=稅后凈利潤資本成本 =稅后凈利潤 - 經(jīng)濟(jì)資本資本預(yù)期收益率 =(RAROC資-本預(yù)期收益率 )經(jīng)濟(jì)資本。經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟(jì)增加值可以用來評估交易員、投資組合、各項交易以及業(yè)務(wù)部門的業(yè)績表現(xiàn)， 但前提條件是市場數(shù)據(jù)信息必須準(zhǔn)確、真實，財務(wù)管理集中規(guī)范。故本題選B。59

60、.B【解析】 2004 年，巴塞爾委員會發(fā)布了利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則，要求銀行評估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響，目的是使監(jiān)管當(dāng)局能夠根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊的評價結(jié)果， 評價銀行的內(nèi)部計量系統(tǒng)是否能充分反映其實際利率風(fēng)險水平及資本充足程度， 并對不同機(jī)構(gòu)所承擔(dān)的利率風(fēng)險進(jìn)行比較。故本題選B。3460.C【解析】如果在標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊下， 銀行經(jīng)濟(jì)價值的下降幅度超過一級資本、二級資本之和的20%，監(jiān)管機(jī)構(gòu)就必須關(guān)注其資本充足狀況，必要時還應(yīng)要求銀行降低風(fēng)險水平和 / 或增加資本。故本題選C。61.B 【解析】風(fēng)險監(jiān)管框架涵蓋了六個相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟：了解機(jī)構(gòu)、風(fēng)險評估、規(guī)劃監(jiān)管行動、準(zhǔn)備風(fēng)險