程序化模型四種設(shè)計思路

1、程序化模型四種設(shè)計思路字體大?。捍?蟲-小qhmmw發(fā)表于11-04-18 10:15閱讀(1252)評論(0) 分類：深圳期貨程序化交易我個人總結(jié)了程序化模型設(shè)計主要遵循四種設(shè)計思路：一是形態(tài)描述的程序模塊設(shè)計，主要依據(jù)K線的形態(tài)來進行模型描述，例如，某一階段內(nèi) 最高價最低價的突破、十字星、三陰線或三陽線的K線合并、兩根母子線的趨勢終結(jié)確認(rèn) 形態(tài)、錘子線或底部穿刺等的轉(zhuǎn)市信號、三角形旗形突破、箱體區(qū)間游走的盤整形態(tài)等。二是關(guān)于趨勢和震蕩的，最常見的就是長短周期的均線穿透，未來是趨勢或是振蕩市無法預(yù) 知的，純粹的價格均線突破不能完全反映市場(比如3日線突破，5浪上升3浪下跌，31% 價格回撤等

2、)，價格如果是衣服的話，交易和持倉量的能量才是人本身，因此在趨勢和震蕩 的模型設(shè)計中要融入交易量和持倉量的參數(shù)，價量的能量轉(zhuǎn)換比單獨的價格形態(tài)更具前瞻 性，但是在窄幅震蕩行情里，其不確定性也增多，交易成本會增加。三是運用統(tǒng)計的分析方法抓住大概率事件，例如農(nóng)產(chǎn)品的季節(jié)性波動特征，以歷史數(shù)據(jù)為樣 本，分析某一品種的價格在某一個較長周期內(nèi)的運行規(guī)律，或以單個交易日為基礎(chǔ)，以開盤 價，收盤價，最高價，最低價四個價格為參數(shù)，運用時間序列的分析方法，建立某一品種的 自相關(guān)模型，從而做出階段性的預(yù)測，輔助交易策略的制定。四是事件觸發(fā)的模型設(shè)計，例如國內(nèi)大鋼廠鋼材出廠的調(diào)價幅度對螺紋鋼期貨合約價格影響 的幅度

3、，美國當(dāng)月公布的重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)對美元的影響幅度，或短期內(nèi)滬銅的波動幅度對滬鋅 的影響幅度等。當(dāng)然傳統(tǒng)的技術(shù)分析方法，較全面地闡述了價格，交易量和持倉量在模型設(shè)計中的運用，那 么如何將這些方法運用到程序化交易中呢？首先擬定變量，將交易模型抽象成數(shù)學(xué)模型，比如表達(dá)價格在某一周期內(nèi)速率的變動率， A=Y/X2, Y為周期內(nèi)價格變動，X為單位周期數(shù)，并且X1, A為速率的變動率，借用極 限的思想，如果X無限的趨近于1,存在相鄰兩個A的差量無限趨近于零，那么就意味著 此輪趨勢正開始逐漸衰竭，也就是通常意義上的價格波幅收窄的速率減小。論證模型在理論上的有效性后，選擇一個交易編輯平臺，用計算機程序語言將模型描述出來 (涉及源碼版權(quán)問題，在文章中不予公布)，描述過程不是簡單的模型套用，量與量之間正 確的邏輯關(guān)系是表達(dá)模型真實涵義的基礎(chǔ)。模型設(shè)計完成后，放入待檢驗品種中進行檢驗，做后續(xù)的調(diào)整和約束條件的補充，并進行績 效評測，一套交易模型基本完成。以上為初級的程序化交易模型設(shè)計方法，其本源是交易者自身的交易思路，而更高級別的程 序設(shè)計應(yīng)該被納入到整個交易策略中，也就是還要涵蓋資金的有效管理，止盈止損策略，不 同階段的交易模型最優(yōu)選擇策略等。程序化交易模型可以量身定制，針對不同的投機者，不 同的套利者，交易者不同的性格特點，不同的資金規(guī)模等，可以設(shè)計出很多不同的程序化交易模型，但