報價回購操作手冊-

1、新一代 Unix 版報價回購業(yè)務(wù)操作指引技術(shù)文檔 初稿 初稿文檔狀態(tài) 評審?fù)ㄟ^ 修改 發(fā)布 作廢文檔標(biāo)識當(dāng)前版本作者部門/廠商完成日期 版報價回購業(yè)務(wù)操作指引V1。0廖仕春質(zhì)量把握部2011-0701版本號V1。0作者廖仕春操作日期說明創(chuàng)建201007-01目錄 HYPERLINK l _TOC_250025 引言2 HYPERLINK l _TOC_250024 報價回購報盤機(jī)的配置和使用2 HYPERLINK l _TOC_250023 報價回購參數(shù)設(shè)置3 HYPERLINK l _TOC_250022 價回購總額度設(shè)置3 HYPERLINK l _TOC_250021 3。2報價回購品種

2、額度設(shè)置3 HYPERLINK l _TOC_250020 報價回購品種總額度設(shè)置3 HYPERLINK l _TOC_250019 報價回購巨額購回設(shè)置3 HYPERLINK l _TOC_250018 自動續(xù)作取消截止時間3 HYPERLINK l _TOC_250017 回額額度與標(biāo)準(zhǔn)券比例4 HYPERLINK l _TOC_250016 報價回購協(xié)議維護(hù)4 HYPERLINK l _TOC_250015 4。1客戶報價回購協(xié)議維護(hù)4 HYPERLINK l _TOC_250014 報價回購債券質(zhì)押出入庫4 HYPERLINK l _TOC_250013 報價回購債券質(zhì)押4 HYPER

3、LINK l _TOC_250012 報價回購交易4 HYPERLINK l _TOC_250011 6。1報價回購申報4 HYPERLINK l _TOC_250010 6。2報價回購展期續(xù)約申報5 HYPERLINK l _TOC_250009 報價回購提前終止6 HYPERLINK l _TOC_250008 展期續(xù)約終止6 HYPERLINK l _TOC_250007 報價回購預(yù)約提前終止6 HYPERLINK l _TOC_250006 6。6報價回購撤銷預(yù)約提前終止7 HYPERLINK l _TOC_250005 6.7預(yù)約提前終止自動申報7 HYPERLINK l _TOC_

4、250004 報價回購查詢7 HYPERLINK l _TOC_250003 報價回購成交狀況統(tǒng)計7 HYPERLINK l _TOC_250002 7。2報價回購信息查詢8 HYPERLINK l _TOC_250001 7。3報價回購業(yè)務(wù)統(tǒng)計表8 HYPERLINK l _TOC_250000 7。4報價回購當(dāng)日監(jiān)控87.57.67.107.11報價回購質(zhì)押券監(jiān)控8新立回購表9回購到期表9未到期回購利息計提表9將來到期日信息查詢9報價回購歷史查詢9額度強(qiáng)制回收監(jiān)控10引言2008 年，我國股市受全球金融危機(jī)影響大幅下跌，持續(xù)低迷,客戶資金紛紛從股票市場“出逃”,2008 年客戶保證金余額從

5、高峰期的700 290 達(dá) 59。調(diào)查顯示,.由于證券 帶來不便，也使證券公司流失了客戶資產(chǎn).在這種背景下,國信證券開頭思考開發(fā)此類產(chǎn)品的可行性。債券質(zhì)押式報價回購業(yè)務(wù)（“報價回購”）是國信證券從市場的需要和客戶的需求動身,以現(xiàn)行債券質(zhì)押式回購為基礎(chǔ)，與上交所和登記結(jié)算公司上海分公司共同探究 開發(fā)的金融服務(wù)產(chǎn)品.報價回購報盤機(jī)的配置和使用報價回購報盤和一般交易報盤相區(qū)分,接受單獨(dú)報盤方式:報價回購只有托付庫和確認(rèn)庫（都為repo_quote_ordwth 表）。報價回購使用特地的虛擬席位，席位名稱固定為“ BJHGXW；自營和非自營的客戶在報價回購的業(yè)務(wù)中，托付和報送的還是它們自己股東下的席位

6、。使用補(bǔ)丁包中報價回購的報盤機(jī)（報價回購使用單獨(dú)的報盤機(jī)）。報價回購的基本配置和一般的是一樣的（修改XP，隊列等報盤機(jī)的配置）.托付時依據(jù)此設(shè)置,修改此標(biāo)志的報盤席位；依據(jù)此特殊席位將托付信息發(fā)送到指定XP 隊列;報盤程序從指定XP報價回購報盤柜臺系統(tǒng)的配置：1)報盤隊列的配置：添加一條上海A 席位為“BJHGXW”的記錄。2）交易接口的配置:報價回購的接口類型為”BJHG,如下圖:報盤機(jī)的啟動如圖:報價回購只有托付和確認(rèn).報價回購參數(shù)設(shè)置價回購總額度設(shè)置 .其中可以通過本菜單設(shè)置證監(jiān)會審批額度。涉及表：BJ_SUMBOND報價回購品種額度設(shè)置、是否可展期、是否可交易。報價回購的品種包括1 7

7、 4 8 ，91 天期（205091）.涉及表：BJ_BOND報價回購品種總額度設(shè)置該菜單是對品種額度進(jìn)行修改的功能，需要進(jìn)行嚴(yán)格的復(fù)核操作(當(dāng)修改后品種總額度達(dá)到某個額度時，則需要另外一個操作員進(jìn)行復(fù)核)。報價回購巨額購回設(shè)置【報價回購巨額購回設(shè)置】用于把握巨額購回，當(dāng)提前終止托付額度大于本菜單設(shè)置的值， 將會被限制。巨額購回設(shè)置從類別上分“額度把握”和“比例把握. . “比例把握：不允許當(dāng)日累計提前終止額度大于設(shè)置比例。巨額購回設(shè)置從優(yōu)先級別上分“總額把握”和“品種把握”.其中“總額把握”優(yōu)先于“品.預(yù)約額度上限用來設(shè)置預(yù)約提前終止上限額度止額度，超過該額度時，拒絕預(yù)約到該日。涉及表：BJ

8、_BONDCTRL。自動續(xù)作取消截止時間【系統(tǒng)公共參數(shù)設(shè)置】中子項【自動續(xù)作取消截止時間時間，當(dāng)日超過該設(shè)置時間后,不允許客戶做自動續(xù)作終止?；仡~額度與標(biāo)準(zhǔn)券比例【系統(tǒng)公共參數(shù)設(shè)置】中子項【回額額度與標(biāo)準(zhǔn)券比例】,報價回購協(xié)議維護(hù)4.1 客戶報價回購協(xié)議維護(hù)息.假如沒有協(xié)議,則點(diǎn)擊“增加”按鈕增加協(xié)議。只有簽訂了協(xié)議的客戶才能做報價回購申報。報價回購債券質(zhì)押出入庫5.1 報價回購債券質(zhì)押包括債券質(zhì)押入庫和債券質(zhì)押出庫；質(zhì)押入庫:證券公司將其自營賬戶持有的債券抵押到報價回購專用質(zhì)押庫T+1業(yè)務(wù)，可以支持多個自營質(zhì)押賬戶；質(zhì)押出庫:質(zhì)押入庫的反向操作，債券從報價業(yè)務(wù)專用質(zhì)押庫轉(zhuǎn)入證券公司自營賬戶,

9、該T+1 業(yè)務(wù)；出庫操作需要經(jīng)過中臺進(jìn)行審批，通過后生效。“交易行為： 選擇是做入庫操作還是出庫操作；“上海A 股東:是默認(rèn)的自營賬戶的股東代碼； “證券代碼： 選擇要質(zhì)押的債券代碼； “托付數(shù)量”:是要質(zhì)押的債券數(shù)量.留意： 當(dāng)前可用的額度/回額額度與標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量比例報價回購交易報價回購申報投資者申報買入肯定期限的報價回購品種,到期或提前終止時獲得相應(yīng)利息.系統(tǒng)依據(jù)總額度及相應(yīng)回購品種額度進(jìn)行檢查把握。;“上海A A 股東； “證券代碼：報價回購的幾個產(chǎn)品代碼(205001）,七天期品種(205007),十四天，二十八天期品種1 ）； “托付價格：每百元資金到期年收益；“托付數(shù)量”:50 1

10、手的整倍數(shù)增加,10 1 手；“自動展期”：該筆托付是否可以自動展期.留意：可用回購買入資金=資金可用數(shù) 在途可用 + 提前終止額度即：在途可用=(T+1 日交收資金不行用）; 提前終止額度包含取消自動展期檢查是否有報價回購交易權(quán)限，沒有的，則拒絕托付申請。要求新開托付不能超過當(dāng)前該回購品種的當(dāng)前可用回購額度。提示信息:“托付失敗，托付數(shù)量超過當(dāng)前可用回購額度4。 客戶資金帳戶中 T+N(N1）日交收資金不行用于當(dāng)日的報價回購買入交易中在交易時間設(shè)置的范圍內(nèi)接受托付.50 手(系統(tǒng)設(shè)定值）,1000 元(系統(tǒng)設(shè)定值）的整數(shù)倍0 手，并且為0 7。 限制單筆托付的最大上限為不超過單筆回購買入最高

11、限額。,單筆托付最高限額為0 ”報價回購展期續(xù)約申報期標(biāo)志的報價回購購回記錄,進(jìn)行自動報價托付申報. 期申報數(shù)，然后點(diǎn)擊“處理”按鈕，則對該分支機(jī)構(gòu)到期的申購記錄都進(jìn)行了自動展期.留意：投資者需要資金時，通過自動展期設(shè)置接口來設(shè)置此筆記錄不進(jìn)行自動展期。設(shè)置不自動展期標(biāo)記后,不再自動續(xù)做業(yè)務(wù),直到下一次購買此類產(chǎn)品。推斷條件(符合條件的記錄才可查詢出來）:a)自動展期報價回購購回記錄是否存在此記錄是否支持自動展期不做賬戶類校驗和資金類校驗 d）不扣資金，不記錄交易凍結(jié)數(shù)量。e)不記錄報價回購額度變化.報價回購提前終止投資者選擇在到期之前終止報價回購品種，投資者獲得提前終止利息.此業(yè)務(wù)禁止撤單

12、A 股東：輸入上海A 股東代碼，則可查詢出該股東的申報未到期的記錄；雙擊記錄則可以對該記錄進(jìn)行提前終止的操作.留意：特點(diǎn):提前終止成功時，實時增加客戶的可用資金（包含本金和提前終止利息） ，資金可用不行取。限制：對于購回日為當(dāng)日的合約,不行以做提前終止。a） 假如對購回日為當(dāng)日的自動展期合約進(jìn)行終止，則提示：購回日期為當(dāng)日，請使用取消自動展期來終止此筆報價回購。假如對購回日為當(dāng)日的非自動展期合約進(jìn)行終止，則提示： 禁止購回日期為當(dāng)日的報價回購做提前終止。推斷條件： a）推斷提前終止回購合約是否存在。b）提交終止合約的合法性推斷:賬戶校驗，產(chǎn)品校驗大額終止額度的推斷，假如超過額度又沒有預(yù)約則此業(yè)

13、務(wù)失敗.確認(rèn)后削減已使用額度.處理回購合約表展期續(xù)約終止【展期續(xù)約終止】菜單用于依據(jù)客戶意愿,終止合約的自動展期。輸入股東代碼或客戶代碼,點(diǎn)擊查詢按鈕，可以查詢出自動展期的合約。選擇一條合約雙擊, 提示是否進(jìn)行展期續(xù)約終止。終止合約展期標(biāo)志為 1(可展期）的：修改合約表，將展期標(biāo)志改為0（不展期。2（展期申報處理中）的：不能連續(xù)操作，提示稍候再試。終止合約展期標(biāo)志為 3(展期申報完成）的:修改托付表，將該股東對應(yīng)證券的全部托付都改0（不展期)留意：條件推斷：取消自動展期托付的最晚時間為到期日的14：00(系統(tǒng)設(shè)定值）;當(dāng)此托付造成取消自動展期總金額占上一交易日該品種未到期回購余額的比例超過大額

14、購回比例設(shè)置,則對這筆取消自動展期托付進(jìn)行拒絕；已取消自動展期的托付不能再進(jìn)行展期操作。報價回購預(yù)約提前終止TT1T(預(yù)約指定的提前終止日）開市后由手工觸發(fā)發(fā)出回購提前終止的托付.輸入客戶代碼，則可查詢出改客戶下的正常合約。留意：發(fā)出預(yù)約的日期T 日（預(yù)約指定的提前終止日）到期日11 天期以上品種的托付供應(yīng)預(yù)約回購提前終止;當(dāng)全部回購品種預(yù)約終止日的累計預(yù)約額度超過預(yù)約回購提前終止額度設(shè)置時，對托付進(jìn)行拒絕;4500 萬（系統(tǒng)設(shè)置值）客戶均可以預(yù)約提前終止;報價回購撤銷預(yù)約提前終止對于預(yù)約回購提前終止的托付，可以進(jìn)行撤消。相當(dāng)于預(yù)約托付的撤單。（對于預(yù)約成功的托付，系統(tǒng)將在預(yù)約終止日開市后由系

15、統(tǒng)自動發(fā)出回購提前終止的托付， 此時這筆預(yù)約托付無法再進(jìn)行撤消了.）點(diǎn)擊確定,則取消了該筆的預(yù)約提前終止.預(yù)約提前終止自動申報預(yù)約提前終止自動申報是對做了提前預(yù)約的合約在終止日進(jìn)行批量的自動申報。申報成功后，可查詢到提前終止下的托付。報價回購查詢報價回購成交狀況統(tǒng)計點(diǎn)擊查詢按鈕，可以實時查詢出當(dāng)日的交易狀況，起到盯盤的作用。 “分支機(jī)構(gòu)：為所在的分支機(jī)構(gòu)； “當(dāng)日回購買入金額：當(dāng)天做回購買入申報的總額； “當(dāng)日自動展期買入金額“當(dāng)日自動展期購回金額”:購回日為當(dāng)天，標(biāo)識為自動展期的合約總額； “當(dāng)日提前終止金額報價回購信息查詢選擇一個品種，點(diǎn)擊查詢按鈕，可以查看該品種的額度和已使用的基本信息。

16、查詢內(nèi)容：報價回購編碼、報價回購名稱、到期年收益率、提前終止年收益率、是否續(xù)約標(biāo)志。報價回購業(yè)務(wù)統(tǒng)計表選擇分支機(jī)構(gòu)，查詢各報價回購品種的回購買入，到期購回和提前終止的金額。報價回購當(dāng)日監(jiān)控點(diǎn)擊“查詢”按鈕,則可以查詢出報價回購當(dāng)天的基本信息?？刹樵儍?nèi)容：(1）各回購品種報價年利率各品種提前終止年利率各回購品種日初未到期回購余額(即日初已用回購額度的概念。各回購品種日初報價額度(5）額度。（6)各回購品種當(dāng)日到期額度各回購品種當(dāng)日新成交額度(即當(dāng)日新開買入額度）各品種當(dāng)日自動展期額度各回購品種當(dāng)日取消自動展期額度(10）各回購品種預(yù)約提前終止額度（11）各回購品種當(dāng)日提前終止額度(12）各回購品

17、種實時可用額度（13)當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)券總量(=日初標(biāo)準(zhǔn)券總量當(dāng)日出庫標(biāo)準(zhǔn)券累計額度）（14)標(biāo)準(zhǔn)券總量與回購余額比例(=當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)券總量/各回購品種實時已用回購額度）（15）報價回購資金賬戶資金余額(16）報價回購資金賬戶當(dāng)前資金可用報價回購質(zhì)押券監(jiān)控顯示報價回購質(zhì)押入庫的債券基本信息。留意:參考標(biāo)準(zhǔn)券=已入庫量標(biāo)準(zhǔn)券折算率債券代碼顯示的是質(zhì)押庫中已質(zhì)押的債券代碼.股東代碼顯示的是已向上交所報備并進(jìn)行對應(yīng)債券代碼的質(zhì)押券轉(zhuǎn)入操作的股東賬號。新立回購表顯示各報價回購品種的新立資金信息。留意：各產(chǎn)品新立金額=當(dāng)日新開該產(chǎn)品融入資金.回購到期表前期計提的利息費(fèi)用。未到期回購利息計提表對于回購新立和到期不在一

18、個會計期間（即一個月利息計算原則，和其當(dāng)月存續(xù)期間計提利息費(fèi)用將來到期日信息查詢查詢今日之后任一交易日回購狀況,輸入日期后，消滅以下字段：（1）當(dāng)日到期額度：各回購品種當(dāng)日到期額度（2）自動展期額度：1 天回購品種自動展期額度(今日查下一交易日有數(shù)據(jù)，其它日期沒有數(shù)據(jù)）（3）預(yù)約提前終止額度：1 天以上回購品種預(yù)約提前終止額度報價回購歷史查詢報價回購歷史數(shù)據(jù)查詢,包括每日的報價利率、額度、巨額把握等信息,具體對應(yīng)字段說明如下：各回購品種報價年利率（2)1 天以上品種提前終止年利率(3）各回購品種日初未到期回購余額（4）各回購品種日初報價額度從操作日志明細(xì)中查 (5）日終各回購品種報價額度，如無調(diào)整為日初報價額度，若有調(diào),為最新一次調(diào)整后的額度。各回購品種當(dāng)日到期額度各回購品種當(dāng)日新成交額度各回購品種當(dāng)日自動展期