2022年銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理管理基礎(chǔ)

1、2011銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理：管理基礎(chǔ)講義第一節(jié) 風(fēng)險與風(fēng)險管理一、風(fēng)險、收益與損失 1.風(fēng)險的定義：風(fēng)險是指未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性（1）未來收益或損失可以被事先確定，則不存在風(fēng)險;否則存在風(fēng)險（2）沒有風(fēng)險就沒有收益2.風(fēng)險與損失的關(guān)系：注意不要把二者混為一談（1）風(fēng)險：明確的事前概念，損失發(fā)生前的狀態(tài);損失：事后概念，風(fēng)險發(fā)生后造成的實際結(jié)果。（2）風(fēng)險和損失是不能同時并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)3.損失類型及其解決辦法（1）預(yù)期損失（ExpectedLoss，EL）提取準(zhǔn)備金、沖減利潤;（2）非預(yù)期損失（UnexpectedLoss，UL）資本金;（3）災(zāi)難性損失（StressLo

2、ss，SL）保險、事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)二、風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營 1.商業(yè)銀行是否愿意承擔(dān)風(fēng)險、能否有效管理和控制風(fēng)險，直接決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。2.我國商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實行自主經(jīng)營、自擔(dān)風(fēng)險、自負(fù)盈虧、自我約束。風(fēng)險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一3.風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系：（1）承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力（2）從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式從粗放經(jīng)營模式轉(zhuǎn)向精細(xì)化管理模式;從定性分析為主轉(zhuǎn)向定量分析為主;從分散風(fēng)險管理轉(zhuǎn)向全面集中管理。（3）為商業(yè)銀行的風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合（

3、4）健全的風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值（5）風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監(jiān)管的迫切要求決定商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)能力的兩個因素：資本規(guī)模、風(fēng)險管理水平三、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展 1.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段20世紀(jì)60年代前，偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性2.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段20世紀(jì)60-70年代，為擴(kuò)大資金來源，避開金融監(jiān)管限制，變被動負(fù)債為積極性的主動負(fù)債華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命：1952年，哈瑞馬科維茨的現(xiàn)代（證券資產(chǎn)）投資組合理論單期投資問題：投資者在某個時間（期初）用一筆自有資金購買一組證券并持有一段時期（持有期），在持有

4、期結(jié)束時（期末），投資者出售他在期初購買的證券并將收入用于消費和再投資。（計算機(jī)不普及，使用存在難度）1964年，馬科威茨的學(xué)生威廉夏普的資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）3.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式20世紀(jì)70年代，重點強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制。華爾街第二次數(shù)學(xué)革命：1973年，費雪布萊克、麥龍舒爾斯、羅伯特默頓歐式期權(quán)定價模型。（到期日才能行權(quán)）4.全面風(fēng)險管理模式20世紀(jì)80年代后，1988年巴塞爾資本協(xié)議標(biāo)志全面風(fēng)險管理原則體系基本形成5.全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)的理念和方法：（1）全球的風(fēng)險管理體系：國別、地域

5、（2）全面的風(fēng)險管理范圍：業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)單位（3）全程的風(fēng)險管理過程：業(yè)務(wù)的每個環(huán)節(jié)（4）全新的風(fēng)險管理方法：風(fēng)險增多，方法增多（5）全員的風(fēng)險管理文化：，每一個員工、部門全面風(fēng)險管理代表了國際先進(jìn)銀行風(fēng)險管理的最佳實踐，符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別 巴塞爾委員會根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為以下八類：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險。一、信用風(fēng)險 1.定義：信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信

6、用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。（1）傳統(tǒng)觀點認(rèn)為，信用風(fēng)險是指因交易對手無力履行合同而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。然而，由信用風(fēng)險帶來的損失也可能發(fā)生在實際違約之前，當(dāng)交易對手的履約能力即信用質(zhì)量發(fā)生變化時，也會存在潛在的損失。對大多數(shù)商業(yè)銀來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。（2）信用風(fēng)險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同。賬面價值、名義價值（3）信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式。違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。結(jié)算

7、風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險，涉及在不同的時間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易。1974年德國赫斯塔特銀行的破產(chǎn)促成了巴塞爾委員會的誕生。2.信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征：與市場風(fēng)險相反，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取。二、市場風(fēng)險 1.定義：市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險。（1）市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、股票風(fēng)險、匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險，其中利率風(fēng)險尤為重要。（2）市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。2.由于市場風(fēng)險來源于所屬的經(jīng)濟(jì)體系，具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征，難以通過分散化投資完全消除。投資于多國金融市場。三、

8、操作風(fēng)險 1.定義：操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。（1）操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險（2）操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件（3）操作風(fēng)險具有普遍性，與市場風(fēng)險主要存在于交易類業(yè)務(wù)和信用分險主要存在于授信業(yè)務(wù)不同，操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面。2.操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為銀行帶來盈利，但是操作風(fēng)險可能引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險。四、流動性風(fēng)險 1.流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險。2.流動性風(fēng)險形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，是一種

9、多維風(fēng)險。產(chǎn)生原因：商業(yè)銀行的流動性計劃可能不完善之外，信用、市場、操作等風(fēng)險領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導(dǎo)致流動性不足。流動性風(fēng)險水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營狀況。五、國家風(fēng)險 1.定義：國家風(fēng)險是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來時，由于別國經(jīng)濟(jì)、政治和社會等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險。國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和社會風(fēng)險三類。政治風(fēng)險是指商業(yè)銀行受特定國家的政治原因限制，不能把在該國貸款等匯回本國而遭受損失的風(fēng)險。政治風(fēng)險包括政權(quán)風(fēng)險、政局風(fēng)險、政策風(fēng)險和對外關(guān)系風(fēng)險等多個方面。經(jīng)濟(jì)風(fēng)險是指境外商業(yè)銀行僅僅受特定國家直接或間接經(jīng)濟(jì)因素的限制，而不能把在該國的貸款等匯回本國而遭受

10、損失的風(fēng)險。社會風(fēng)險是指由于經(jīng)濟(jì)或非經(jīng)濟(jì)因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風(fēng)險。2.國家風(fēng)險管理歸于信用風(fēng)險管理范疇六、聲譽(yù)風(fēng)險 1.定義：聲譽(yù)是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持續(xù)努力、長期信任建立起來的寶貴的無形資產(chǎn)。聲譽(yù)風(fēng)險是指由于意外事件、商業(yè)銀行的政策調(diào)整、市場表現(xiàn)或日常經(jīng)營活動所產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，可能對商業(yè)銀行的這種無形資產(chǎn)造成損失的風(fēng)險。幾乎所有的風(fēng)險都可能影響銀行聲譽(yù)。2.聲譽(yù)風(fēng)險也是一種多維風(fēng)險。管理聲譽(yù)風(fēng)險的最好辦法就是：強(qiáng)化全面風(fēng)險管理意識，改善公司治理，并預(yù)先做好應(yīng)對聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備;確保其他主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，

11、并得到有效管理。七、法律風(fēng)險 1.定義：法律風(fēng)險是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定。導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。2.法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。3.法律風(fēng)險通常歸屬于操作風(fēng)險管理范疇八、戰(zhàn)略風(fēng)險 1.定義：戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，因不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能造成損失或不利影響的風(fēng)險。2.戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在四個方面：（1）是商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性;（2）是為實現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)

12、營戰(zhàn)略存在缺陷;（3）是為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏;（4）整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證。3.戰(zhàn)略風(fēng)險也是一種多維風(fēng)險第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略 商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險管理策略可以大致概括為五種：風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避和風(fēng)險補(bǔ)償。此五種策略是銀行在風(fēng)險管理實踐中的策略性選擇，而非崗位/流程設(shè)置、經(jīng)濟(jì)資本配置等具體風(fēng)險控制機(jī)制。一、風(fēng)險分散 1.定義：風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法。馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)

13、集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借債人。2.多樣化投資分散風(fēng)險的風(fēng)險管理策略前提條件是要有足夠多的相互獨立的投資形式。同時，風(fēng)險分散策略是有成本的。二、風(fēng)險對沖 1.定義：風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險損失的一種風(fēng)險管理策略。2.風(fēng)險對沖是管理市場風(fēng)險（利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險）非常有效的辦法?？煞譃樽晕覍_和市場對沖兩種情況三、風(fēng)險轉(zhuǎn)移 1.定義：風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險管理辦法。2.風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移。四、風(fēng)險規(guī)避 1.定義

14、：風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險。不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。2.風(fēng)險規(guī)避主要通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置來實現(xiàn)。風(fēng)險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險管理策略。五、風(fēng)險補(bǔ)償 1.定義：風(fēng)險補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實質(zhì)損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行價格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。2.在交易價格上附加更高的更顯溢價，即通過加價來索取風(fēng)險回報。風(fēng)險管理的一個重要方面就是對風(fēng)險合理定價。第四節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險與資本一、資本的概念和作用 1.通常所說的資本是指會計資本，也就是賬面資本。包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤等

15、。2.資本的作用主要體現(xiàn)在以下五個方面：（1）資本為商業(yè)銀行提供融資。（2）吸收和消化損失。免遭風(fēng)險損失的緩沖器。（3）限制商業(yè)銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)穩(wěn)定性。（4）維持市場信心。（5）為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力。二、監(jiān)管資本與資本充足性要求 1.定義：監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得出的。由于其必須在非預(yù)期損失出現(xiàn)時隨時可用，因此其強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險、保障商業(yè)銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬。2.巴塞爾資本協(xié)議首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標(biāo)準(zhǔn)。資本充

16、足率是指資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率。此處的資本即監(jiān)管資本。3.巴塞爾新資本協(xié)議對監(jiān)管資本的范圍作出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。（1）核心資本又稱為一級資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本（股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤）和公開儲備;（2）附屬資本又稱二級資本，包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務(wù)工具等;（3）在計算市場風(fēng)險資本要求時，還規(guī)定了三級資本。新協(xié)議對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。4.新協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。三、經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用 1.定義：經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來

17、一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。2.經(jīng)濟(jì)資本配置對商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個方面：（1）有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險管理水平。（2）有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績評估體系。長期以來，股本收益率（ROE）和資產(chǎn)收益率（ROA）這兩項指標(biāo)被廣泛用于衡量商業(yè)銀行的盈利能力。但這兩項指標(biāo)無法全面、深入的揭示商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔(dān)的風(fēng)險水平。采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法（RAPM）來綜合考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平，已經(jīng)成為國際商業(yè)銀行最佳管理實踐。目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）。經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失和以經(jīng)濟(jì)資本計量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收

18、益率。RAROC=（NI EL） / UL經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率著重強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行通過承擔(dān)風(fēng)險而獲得的收益是有代價的。RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法已經(jīng)在國際先進(jìn)銀行中得到了廣泛應(yīng)用，在其內(nèi)部各個層面的經(jīng)營管理活動中發(fā)揮著重要作用。單筆業(yè)務(wù)、資產(chǎn)組合業(yè)務(wù)、銀行總體層面2011銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理60道精選單選題1.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括_A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式B.負(fù)債風(fēng)險管理模式C.全面風(fēng)險管理模式D.內(nèi)部管理模式2.下列理論中，屬于負(fù)債管理模式的是_A.真實票據(jù)論B.轉(zhuǎn)換能力理論C.存款理論D.預(yù)期收入理論3.FN理論中，發(fā)球資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是_A.銀行券理論B.資產(chǎn)

19、結(jié)構(gòu)理論C.購買理論D.銷售理論4.下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是_A.轉(zhuǎn)換能力理論B.預(yù)期收入理論C.超貨幣供培理論D.銷售理論5._是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險6._是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險7._不包括在市場風(fēng)險中。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.商品價格風(fēng)險8._是由不完善或有問題的內(nèi)部程序，人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。A.市

20、場風(fēng)險B.。操作風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.國家風(fēng)險9._是指銀行掌握的可用于即時土付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。A. 流動性風(fēng)險B.。 國家風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.法律風(fēng)險10._是指由于借款國經(jīng)濟(jì)、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。A. 流動性風(fēng)險B.。 國家風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.法律風(fēng)險11._是指由于銀行操作上的錯誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。A. 操作風(fēng)險B.。 國家風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.法律風(fēng)險12._是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變

21、化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。A. 流動性風(fēng)險B.。 國家風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.法律風(fēng)險13._是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠(yuǎn)的影響。A. 流動性風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.法律風(fēng)險14.商業(yè)銀行通過進(jìn)行一定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風(fēng)險屬于_的風(fēng)險管理方法。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移15.將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于_的風(fēng)險管理方式。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移16.在

22、風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把把可能發(fā)生的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險損失，屬于_的風(fēng)險管理方法。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移17.下列不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式的是_A.承擔(dān)B.保險C.轉(zhuǎn)讓D.客戶分散18.在風(fēng)險發(fā)生之前，風(fēng)險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險，屬于_的風(fēng)險管理方法。A.風(fēng)險補(bǔ)償B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移19.風(fēng)險主體利用資本、利潤、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補(bǔ)其在某種風(fēng)險上遭受的資產(chǎn)損失，使風(fēng)險損失不會影響到風(fēng)險主體正常經(jīng)營的進(jìn)行，不會導(dǎo)致其形象與信譽(yù)的損害，屬于_的風(fēng)險

23、管理方法。A.風(fēng)險補(bǔ)償B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移20.按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列_不包括在核心資本中。A.實收資本B.資本公積C.盈余公積D.可轉(zhuǎn)換債券21.按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列_不包括在附屬資本中。A.重估儲備B.長期次級債務(wù)C.優(yōu)先股D.實收資本22.商業(yè)銀行在計算核心資本充足率時，對未并表金融機(jī)構(gòu)資本的投資，應(yīng)扣除_A.15%B.20%C.25%D.50%23._是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。A.會計資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟(jì)資本D.實收資本24.公司治理在狹義上主要指公司股東大會、董事會和_及高級管理層等組織機(jī)構(gòu)設(shè)立與動作的機(jī)制制度。A.職

24、工代表大會B.工會C.監(jiān)事會D.同業(yè)協(xié)會25._負(fù)責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測井控制風(fēng)險的程序和措施。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層26.在各種風(fēng)險發(fā)生前，對風(fēng)險的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對風(fēng)險進(jìn)行估算和控制，這是_A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測D.風(fēng)險控制27.風(fēng)險識別的主要方法不包括_A.故障樹法B.VaRC.專家預(yù)測法D.流程圖分析法28.商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險計量方法不包括_A.因果關(guān)系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析29.商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和_A.國際結(jié)算系統(tǒng)B.儲蓄系統(tǒng)C.信用卡系統(tǒng)D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)

25、數(shù)據(jù)30.商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和_A.流動性風(fēng)險指標(biāo)B.信用風(fēng)險指標(biāo)C.風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)D.不良貸款遷徙率指標(biāo)31.下列指標(biāo)中屬于風(fēng)險水平類指標(biāo)的是_A.正常貸款遷徙率指標(biāo)工作B.操作風(fēng)險指標(biāo)C.風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)D.準(zhǔn)備盤充足程度指標(biāo)32.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和_A. 不良貸款遷徙率B.盈利能力C.準(zhǔn)備資金充足程度D.資本充足程度33.對于同一客戶，不同信息來源的信息內(nèi)容存在嚴(yán)重不一致，無法確認(rèn)哪一個是真實數(shù)據(jù)，則選取_A.風(fēng)險值較低的指標(biāo)值B.風(fēng)險值較高的指標(biāo)值C.風(fēng)險值為二者均值的指標(biāo)值D.類似客戶的指標(biāo)值34._不屬于銀行信息系統(tǒng)

26、的物理安全。A.環(huán)境安全B.設(shè)備安全C.系統(tǒng)安全D.媒介安全35._屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。A.環(huán)境安全B.設(shè)備安全C.媒介安全D.應(yīng)用系統(tǒng)安全36._屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全。A.安全認(rèn)證B.操作系統(tǒng)安全C.媒介安全D.應(yīng)用系統(tǒng)安全37._不屬于銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全。A.內(nèi)網(wǎng)訪問控制B.外網(wǎng)物理隔離C.病毒防護(hù)D.網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全38._屬于銀行信息系統(tǒng)的信息系統(tǒng)安全。A. 操作系統(tǒng)安全B.內(nèi)網(wǎng)訪問控制C.加密傳輸D.媒介安全39.銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國家法律、法規(guī)的宣傳等屬于_A. 媒介安全B.管理安全C.應(yīng)用安全D.信息安全40.銀行信息系統(tǒng)安全包括物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、管理安全和_等A. 應(yīng)用安全B.媒介安全C.應(yīng)用系統(tǒng)安全D.環(huán)境安全41.國內(nèi)少數(shù)企業(yè)在_，開始試用國外先進(jìn)的管理經(jīng)驗去識別、估測、評價和控制風(fēng)險。A.20世紀(jì)60年代B.20世紀(jì)80年代后期C.20世紀(jì)70年代后期D.20世紀(jì)80年代前期42.風(fēng)險管理的核心在于_A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測D.選擇最佳風(fēng)險管理技術(shù)組合43.風(fēng)險管理的目標(biāo)在于_A.獲得最大的安全保障B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測D.選擇最佳風(fēng)險管理技術(shù)組合44.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來自_A.負(fù)債業(yè)務(wù)