操作風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案

1、業(yè)務(wù)與系統(tǒng)一體化，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 3月畢博操作風(fēng)險(xiǎn)管了解決方案第1頁 議程 操作風(fēng)險(xiǎn)管理范圍和定義操作風(fēng)險(xiǎn)著名案例操作風(fēng)險(xiǎn)管理特點(diǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域挑戰(zhàn)畢博操作風(fēng)險(xiǎn)處理方案操作風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)注點(diǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系和組織架構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程我們實(shí)施和培訓(xùn)過程關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定關(guān)注損失關(guān)注早期風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)度量為何選擇畢博畢博是全球領(lǐng)先操作風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢服務(wù)提供者之一作為業(yè)界不多操作風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)專業(yè)機(jī)構(gòu)，畢博已經(jīng)債全球領(lǐng)先銀行領(lǐng)導(dǎo)和實(shí)施了若干大型操作風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目ABC 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第2頁操作風(fēng)險(xiǎn)范圍當(dāng)前，國際金融界對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該包含哪些范圍，也依然存在相當(dāng)顯著爭(zhēng)論和分歧，大至來說，能夠歸

2、結(jié)為以下幾個(gè)方面基本認(rèn)同內(nèi)容1、清算失誤2、交易統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤3、火災(zāi)或洪災(zāi)等災(zāi)害4、系統(tǒng)故障部分認(rèn)同內(nèi)容1、內(nèi)部舞弊2、外部舞弊3、虛假交易4、不適當(dāng)銷售技術(shù)5、戰(zhàn)略決議失誤少數(shù)認(rèn)同內(nèi)容1、市場(chǎng)逆轉(zhuǎn)時(shí)造成損失2、交易對(duì)手違約同時(shí)，從金融幾個(gè)不一樣業(yè)務(wù)領(lǐng)域看，投資銀行業(yè)務(wù)、市場(chǎng)交易業(yè)務(wù)、企業(yè)業(yè)務(wù)等被視為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)主導(dǎo)業(yè)務(wù)，零售業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)、服務(wù)性收費(fèi)業(yè)務(wù)被視為操作風(fēng)險(xiǎn)主導(dǎo)業(yè)務(wù) 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第3頁操作風(fēng)險(xiǎn)定義巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)定義：“ 因?yàn)殂y行內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)欠缺或者失誤，或者因?yàn)橥獠渴录斐蓳p失風(fēng)險(xiǎn)，包含法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包含聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略失誤風(fēng)險(xiǎn)”

3、 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第4頁操作風(fēng)險(xiǎn)定義和分類美國貨幣監(jiān)管局（OCC）對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失定義和分類：操作風(fēng)險(xiǎn)損失是銀行統(tǒng)計(jì)在符合通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（GAAP）財(cái)務(wù)報(bào)表中和操作是將相關(guān)對(duì)銀行財(cái)務(wù)情況影響，該等財(cái)務(wù)影響包含和操作業(yè)務(wù)相關(guān)全部現(xiàn)金支付費(fèi)用，不過并不包含機(jī)會(huì)成本，放棄利潤(rùn)，或者是和為了防止后續(xù)操作風(fēng)險(xiǎn)損失所進(jìn)行投資相關(guān)費(fèi)用。操作風(fēng)險(xiǎn)損失按照事件類型能夠分為以下7類：內(nèi)部欺詐行為：蓄意欺詐, 盜用財(cái)產(chǎn)或違反法規(guī), 法令或企業(yè)規(guī)則行為, 該行為最少包括一個(gè)內(nèi)部人員或團(tuán)體外部欺詐行為：由第三方實(shí)施蓄意欺詐, 盜用財(cái)產(chǎn)或違反法律行為雇傭過程以及工作環(huán)境安全問題：和違反雇傭協(xié)議、健康和安全法規(guī)相關(guān)，造

4、成包含支付個(gè)人受傷索賠、多樣化/歧視索賠行為客戶、業(yè)務(wù)和商業(yè)實(shí)踐：一個(gè)因?yàn)闊o意、或疏忽行為造成不能滿足特定客戶(包含受托關(guān)系和盡職關(guān)系)服務(wù)契約, 或是因?yàn)楫a(chǎn)品特征或設(shè)計(jì)而造成了這種失誤.有形資產(chǎn)損害：因?yàn)樽匀粸?zāi)害或其它事件而造成對(duì)于有形資產(chǎn)損失和破壞. 業(yè)務(wù)瓦解和系統(tǒng)失敗: 業(yè)務(wù)系統(tǒng)瓦解或系統(tǒng)失敗.執(zhí)行, 交割和流程管理: 在與交易對(duì)手和供給商交易流程中, 失敗交易過程或流程管理 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第5頁著名操作風(fēng)險(xiǎn)案例巴林銀行 1995年，著名 巴林銀行倒閉事件強(qiáng)有力地說明因?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)而帶來損失可能耗盡金融機(jī)構(gòu)全部權(quán)益資本。14.7億美元實(shí)際損失全部因?yàn)橐粋€(gè)交易員在SIMEX (Si

5、ngapore International Monetary Exchange)進(jìn)行期權(quán)和期貨投機(jī)交易而造成風(fēng)險(xiǎn)頭寸市場(chǎng)價(jià)值巨大改變. 在銀行很多業(yè)務(wù)中，因?yàn)槿狈m當(dāng)監(jiān)控辦法，使得銀行持有大量風(fēng)險(xiǎn)頭寸，最終造成了嚴(yán)重?fù)p失發(fā)生。 造成這次災(zāi)難性損失發(fā)生首要和最主要原因是倫敦銀行管理中，沒有建立起全方面風(fēng)險(xiǎn)度量和管理標(biāo)準(zhǔn)體系。新加坡分部當(dāng)然負(fù)有沒有可推卸責(zé)任，因?yàn)檫@位高級(jí)交易員也負(fù)責(zé)后臺(tái)操作和控制。因?yàn)槿狈τ行ж?cái)務(wù)監(jiān)控，使得一個(gè)“名義”帳戶（“dummy” account）上累計(jì)借款余額高達(dá)3億美元，直到1994年底都無人覺察。巴林銀行是英國最古老商業(yè)銀行集團(tuán)（創(chuàng)建于1761年），它在1996年2

6、月被交送倫敦高級(jí)法庭審理，之后被一家荷蘭銀行集團(tuán)ING收購。巴林銀行教訓(xùn)是慘痛，不過因?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)損失而遭受一樣厄運(yùn)案例卻不只這一家。 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第6頁著名操作風(fēng)險(xiǎn)案例 Kidder Peabody 一位交易員在進(jìn)行美國政府債券和零息票債券交易時(shí)累計(jì)發(fā)生了3.5億美元損失。造成這次損失發(fā)生原因是因?yàn)槠髽I(yè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)發(fā)生了“模型錯(cuò)誤（model error）”，把全部損失都記成了利潤(rùn)。 Hammersmith and Fulham 英國市政當(dāng)局持有大量利率掉期，因?yàn)橛蕪?988年到1989年增加了一倍，從而造成了大約1.78億美元損失。今后，這次掉期協(xié)議被英國高級(jí)法院判為無效，因

7、為市政當(dāng)局是不允許進(jìn)入掉期市場(chǎng)進(jìn)行交易。這又使得協(xié)議另一方銀行因?yàn)槠跫s解除，一個(gè)法律風(fēng)險(xiǎn)，而負(fù)擔(dān)了全部損失。 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第7頁著名操作風(fēng)險(xiǎn)案例所羅門弟兄企業(yè) 所羅門弟兄企業(yè)在1984年到1985年度，宣告因?yàn)榍拔迥陜?nèi)部交易上不一致和不平衡而需要形成1.26億美元損失，同時(shí)宣告因?yàn)楫?dāng)年帳務(wù)處理錯(cuò)誤而形成6000萬美元損失。大和銀行 在大和銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失案例中，因?yàn)橘Y金交易前臺(tái)中中臺(tái)沒有分離、高級(jí)管理層對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)缺乏認(rèn)識(shí)等原因，其在長(zhǎng)達(dá)資金交易中，有3萬筆交易沒有經(jīng)過授權(quán)，由此造成損失到達(dá)11億美元。 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第8頁操作風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)不一樣是，操作風(fēng)

8、險(xiǎn)中風(fēng)險(xiǎn)原因是內(nèi)在于銀行業(yè)務(wù)操作，而且單個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)原因與操作性損失之間并不存在清楚、能夠定量界定數(shù)量關(guān)系。所以，對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理，詳細(xì)業(yè)務(wù)部門應(yīng)該負(fù)擔(dān)第一位作用，董事會(huì)則應(yīng)該負(fù)擔(dān)最終責(zé)任。在業(yè)務(wù)規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)改變快速業(yè)務(wù)領(lǐng)域，受到操作風(fēng)險(xiǎn)沖擊可能性最大。因?yàn)橥ǔＤ軌虮O(jiān)測(cè)和識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)原因同由此可能造成損失規(guī)模、頻率之間不存在直接關(guān)系，因而銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門難以確定哪些原因?qū)τ诓僮黠L(fēng)險(xiǎn)管理來說是最為主要。從覆蓋范圍看，操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)際上覆蓋了幾乎銀行經(jīng)營(yíng)管理全部方面不一樣風(fēng)險(xiǎn)，從一個(gè)極端看，操作風(fēng)險(xiǎn)既包含那些發(fā)生頻率高。不過可能造成損失相對(duì)較低日常業(yè)務(wù)流程處理上小錯(cuò)誤；在另外一個(gè)極端，操作

9、風(fēng)險(xiǎn)也包含那些發(fā)生頻率低、不過可能造成損失相對(duì)高自然災(zāi)害、大規(guī)模舞弊等。所以，試圖用一個(gè)方法來覆蓋操作風(fēng)險(xiǎn)全部領(lǐng)域幾乎是不可能 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第9頁操作風(fēng)險(xiǎn)管理挑戰(zhàn)和對(duì)策 (針對(duì)大型銀行情況)操作風(fēng)險(xiǎn)文化在銀行內(nèi)部有良好風(fēng)險(xiǎn)文化，即大家能夠以開放和坦誠態(tài)度談?wù)擄L(fēng)險(xiǎn)，未加夸大或刻意低估風(fēng)險(xiǎn)，是成功關(guān)鍵要素.實(shí)施激勵(lì)辦法操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)許多銀行家都是一個(gè)很新話題，一些情況下有些難以解釋。不過全部概念都需要良好激勵(lì)系統(tǒng)來加速其實(shí)施.大圖景和整體概念是分部概念基礎(chǔ)大銀行和小銀行對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理有不一樣想法。在大型銀行，整體概念能使其業(yè)務(wù)部門，單元和分支機(jī)構(gòu)有略微不一樣關(guān)注點(diǎn).現(xiàn)有處理方案協(xié)調(diào)和整合

10、 現(xiàn)有處理方案應(yīng)該被尊重和討論，假如可能話. 它們有豬于強(qiáng)化操作風(fēng)險(xiǎn)管理理念，也是實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)文化組成部分.“培訓(xùn)培訓(xùn)者” 乘數(shù)效應(yīng)大機(jī)構(gòu)應(yīng)該有乘數(shù)效應(yīng)概念.為了產(chǎn)生滾雪球效應(yīng)，培訓(xùn)者應(yīng)該培訓(xùn)培訓(xùn)者.董事會(huì)承諾強(qiáng)有力支持者承諾是操作風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目成功關(guān)鍵操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)經(jīng)常不可取得 詳細(xì)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)度量是困難 操作風(fēng)險(xiǎn)是金融界最主要風(fēng)險(xiǎn)類型，伴伴隨巨大暴露和損失。不過實(shí)際上操作風(fēng)險(xiǎn)是難以度量。通常情況下只有粗略預(yù)計(jì)，而沒有連續(xù)數(shù)據(jù)，外部數(shù)據(jù)也有其不足.經(jīng)過很多項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，畢博深知操作風(fēng)險(xiǎn)管理挑戰(zhàn)來自哪里在過去若干年里，畢博開發(fā)了應(yīng)對(duì)上述挑戰(zhàn)處理方案以下關(guān)注點(diǎn)介紹將使你了解我們答案 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第10

11、頁 議程 操作風(fēng)險(xiǎn)管理范圍和定義操作風(fēng)險(xiǎn)著名案例操作風(fēng)險(xiǎn)管理特點(diǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域挑戰(zhàn)畢博操作風(fēng)險(xiǎn)處理方案操作風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)注點(diǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系和組織架構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程我們實(shí)施和培訓(xùn)過程關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定關(guān)注損失關(guān)注早期風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)度量為何選擇畢博畢博是全球領(lǐng)先操作風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢服務(wù)提供者之一作為業(yè)界不多操作風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)專業(yè)機(jī)構(gòu)，畢博已經(jīng)債全球領(lǐng)先銀行領(lǐng)導(dǎo)和實(shí)施了若干大型操作風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目ABCA 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第11頁畢博操作風(fēng)險(xiǎn)處理方案領(lǐng)先實(shí)踐實(shí)際情況目標(biāo)/可選方案決議文件t領(lǐng)先實(shí)踐業(yè)務(wù)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和評(píng)定工作坊調(diào)查問卷風(fēng)險(xiǎn)量化工具開發(fā)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)和控制指標(biāo)開發(fā)流程優(yōu)化 /實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)

12、管理指南監(jiān)管要求重點(diǎn)實(shí)施新巴塞爾協(xié)議業(yè)務(wù)條線映射工具選擇過程培訓(xùn)和知識(shí)轉(zhuǎn)移工具開發(fā)和布署數(shù)據(jù)遷移和接口支持和維護(hù) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)緩釋風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)價(jià)匯報(bào)架構(gòu)組織和框架定價(jià) (可選擇)風(fēng)險(xiǎn)信息科技數(shù)據(jù)質(zhì)量IT架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)倉庫軟件操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫動(dòng)員概念設(shè)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)概念風(fēng)險(xiǎn)管理組織和整體框架匯報(bào)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)和控制評(píng)價(jià)模擬計(jì)算早期預(yù)警系統(tǒng)和質(zhì)量管理系統(tǒng)連接整體操作風(fēng)險(xiǎn)信息架構(gòu)概念風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)倉庫IT架構(gòu)設(shè)計(jì)/開發(fā)工具功效規(guī)格測(cè)試開發(fā)或購置決議和主系統(tǒng)連接詳細(xì)設(shè)計(jì)快速實(shí)施方案工具(損失數(shù)據(jù)庫，控制自我評(píng)價(jià)）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制(早期預(yù)警系統(tǒng), KRI)框架和流程(流程優(yōu)化, BCP etc.)監(jiān)管要求實(shí)

13、施(Basel II, SOA) 行動(dòng)計(jì)劃&風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)經(jīng)驗(yàn)計(jì)劃，風(fēng)險(xiǎn)文化實(shí)施實(shí)施計(jì)劃診療分析全球230名風(fēng)險(xiǎn)管理教授 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第12頁操作風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)注領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)管理信用風(fēng)險(xiǎn)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理.關(guān)注損失概念:分類模型和定義工具 (損失數(shù)據(jù)庫)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn), 分析工具 ( 控制自我評(píng)價(jià)CSA)關(guān)注度量和量化量化模型VaR 計(jì)算關(guān)注早期預(yù)警系統(tǒng)和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（KRI）關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和關(guān)鍵控制指標(biāo)工具整合全銀行范圍內(nèi)控制和管理組織架構(gòu)實(shí)施 / 培訓(xùn) / 全銀行實(shí)施過程操作風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)1234567操作風(fēng)險(xiǎn)管理畢博是全球領(lǐng)先操作風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢服務(wù)提供者之一作為業(yè)界不多操作風(fēng)險(xiǎn)

14、服務(wù)專業(yè)機(jī)構(gòu)，畢博已經(jīng)債全球領(lǐng)先銀行領(lǐng)導(dǎo)和實(shí)施了若干大型操作風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第13頁關(guān)注操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)董事會(huì)高級(jí)管理層特殊部門法律部門投訴管理部門健康及安全部門其它部門第二條風(fēng)險(xiǎn)防衛(wèi)線業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元內(nèi)部審計(jì)第一條風(fēng)險(xiǎn)防衛(wèi)線第三條風(fēng)險(xiǎn)防衛(wèi)線日常管理風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控OBRMCOBRMF*OBRMC:操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)OBRMF:操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門崗位和職責(zé)后臺(tái)支持部門高級(jí)管理層崗位和職責(zé)資料起源：一家領(lǐng)先歐洲銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)示例 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第14頁操作風(fēng)險(xiǎn)組織架構(gòu)示例分析 第一道防線操作風(fēng)險(xiǎn)第一道防線是在銀行業(yè)務(wù)單元（business level）

15、和后臺(tái)支持部門（比如：清算部門、會(huì)計(jì)部門、信息科技部門）建立操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)或操作風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)職能部門這些部門或委員會(huì)直接向銀行首席運(yùn)行官（后臺(tái)支持部門）或執(zhí)行總裁（業(yè)務(wù)單元）匯報(bào)，同時(shí)在業(yè)務(wù)上接收銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門領(lǐng)導(dǎo)或指導(dǎo) 這些部門職責(zé)是：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單元內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)日常管理，包含審查業(yè)務(wù)單元內(nèi)部控制和流程始 終 符合企業(yè)政策、定時(shí)編制操作風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)負(fù)責(zé)重大損失事件匯報(bào)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單元新業(yè)務(wù)品種操作風(fēng)險(xiǎn)方案制訂對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn) 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第15頁操作風(fēng)險(xiǎn)第二道防線普通包含：董事會(huì)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)首席風(fēng)險(xiǎn)官操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門一些特殊專業(yè)管理部門組成第二道防線起到了匯總整

16、個(gè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)信息、評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平，以支持銀行進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理決議作用。 操作風(fēng)險(xiǎn)組織架構(gòu)示例分析 第二道防線 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第16頁操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)示例分析 第二道防線（董事會(huì)）為使操作風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)得到足夠關(guān)注和資源配置，國外領(lǐng)先銀行在董事會(huì)中最少任命一名負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)董事，而且這名董事不應(yīng)有其它與之相沖突職能為確保董事能有效地對(duì)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，這些董事信息起源是多元化，操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門、內(nèi)部審計(jì)部門、業(yè)務(wù)運(yùn)行部門都有責(zé)任定時(shí)向董事會(huì)提供操作風(fēng)險(xiǎn)管理方面信息，這些信息有利于董事會(huì)在正確評(píng)定銀行操作風(fēng)險(xiǎn)水平、主要風(fēng)險(xiǎn)暴露點(diǎn)和總計(jì)損失基礎(chǔ)上作出操作風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略決議（包含操

17、作風(fēng)險(xiǎn)資本配置決議、管理資源配置決議、確定能夠接收風(fēng)險(xiǎn)水平和改進(jìn)重點(diǎn)）這名董事職責(zé)是：審批操作風(fēng)險(xiǎn)管理基本標(biāo)準(zhǔn)和政策和內(nèi)部高層和外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通操作風(fēng)險(xiǎn)管理基本方法確認(rèn)全行操作風(fēng)險(xiǎn)水平在審慎程度內(nèi)，并有足夠資本配置確認(rèn)高級(jí)管理人員有合格操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力支持銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目標(biāo)開展 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第17頁在銀行高級(jí)管理層，有些銀行成立了獨(dú)立操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、有些銀行即使沒有成立獨(dú)立委員會(huì)，但由負(fù)責(zé)全方面風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)全方面監(jiān)控銀行層面操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)控這些委員會(huì)普通由一名董事會(huì)組員擔(dān)任主席，其組員普通包含：首席風(fēng)險(xiǎn)官、業(yè)務(wù)單元執(zhí)行總裁、首席運(yùn)行官、職能教

18、授等操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)普通向董事會(huì)和首席執(zhí)行官匯報(bào)，負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策提案和審批，評(píng)定操作風(fēng)險(xiǎn)資本配置水平和審查主要風(fēng)險(xiǎn)原因操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)示例分析 第二道防線（操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)） 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第18頁國際領(lǐng)先銀行普通都設(shè)有首席風(fēng)險(xiǎn)官，并賦予其管理全行風(fēng)險(xiǎn)職能。在銀行管理層面（corporate level），多數(shù)銀行都成立了操作風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)職 能部門（operational risk management unit），由這些部門負(fù)責(zé)：起草操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策匯總業(yè)務(wù)單元操作風(fēng)險(xiǎn)管理匯報(bào)主持操作風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)和信息管理技術(shù)項(xiàng)目指導(dǎo)和協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)單元日常操作風(fēng)險(xiǎn)管理工作和內(nèi)部審計(jì)部門及

19、外部審計(jì)部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通另外，在一些銀行，還設(shè)有一些特殊專業(yè)管理部門來管理一些特定領(lǐng)域操 作風(fēng)險(xiǎn)，如：法律合規(guī)部門、健康和安全部門、投訴管理部門操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)示例分析 第二道防線 （首席風(fēng)險(xiǎn)官&操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門&專業(yè)管理部門） 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第19頁操作風(fēng)險(xiǎn)組織架構(gòu)示例分析國際領(lǐng)先實(shí)踐（紐約銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門）紐約銀行于1999年成立了銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門，該部門直接向銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官匯報(bào)（首席風(fēng)險(xiǎn)官直接向銀行董事會(huì)主席匯報(bào)）。該部門職員稱為：“業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察員（Business Risk Monitor）”，這些職員在其所負(fù)責(zé)特定業(yè)務(wù)單元辦公，但向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。該部門作為一個(gè)

20、獨(dú)立部門，負(fù)責(zé)紐約銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、監(jiān)控、度量和匯報(bào)框架建立。即使該部門是一個(gè)獨(dú)立部門，不過它協(xié)同業(yè)務(wù)單元一起確認(rèn)業(yè)務(wù)單元主要操作風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度和損失發(fā)生可能性。 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察員主要職責(zé)是：分析業(yè)務(wù)流程圖，評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)條線主要風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（該部門開發(fā)了一套確認(rèn)和最終關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（KRI）工具）度量因?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)引發(fā)損失，計(jì)算應(yīng)分配操作風(fēng)險(xiǎn)資本完善操作風(fēng)險(xiǎn)度量和資本分配方法 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第20頁操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)示例分析 第三道防線操作風(fēng)險(xiǎn)第三道防線是獨(dú)立內(nèi)部審計(jì)部門，它普通直接向董事會(huì)匯報(bào) 內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)普通設(shè)定為：定時(shí)或不定時(shí)對(duì)業(yè)務(wù)單元、操作風(fēng)險(xiǎn)管理部進(jìn)行稽核審核

21、業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)流程按照政策進(jìn)行確認(rèn)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門是否盡職審查操作風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制有效性，匯報(bào)線路明確性和風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào) 告準(zhǔn)確性和透明度確保操作風(fēng)險(xiǎn)定義、度量和匯報(bào)符合外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第21頁操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)示例分析瑞士信貸銀行對(duì)內(nèi)部審計(jì)部門在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中評(píng)價(jià)內(nèi)部審計(jì)部門是董事會(huì)主席“私人教授團(tuán)體”。所以，能夠說內(nèi)部審計(jì)團(tuán)體應(yīng)該含有很高誠信水準(zhǔn)， 不會(huì)為銀行贏利目標(biāo)或獎(jiǎng)金原因所左右 在銀行層面, 操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門依據(jù)審計(jì)匯報(bào)所發(fā)覺問題追蹤各業(yè)務(wù)條線操作風(fēng)險(xiǎn)缺點(diǎn)。并每季向董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)和集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)委員會(huì)匯報(bào)在瑞士信貸銀行，操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門關(guān)注每一份審計(jì)匯報(bào)。因

22、為銀行審計(jì)匯報(bào)制度有很長(zhǎng)歷史，以及其從上至下執(zhí)行方式，內(nèi)部審計(jì)遵照一致方法和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理而言，一份詳細(xì)審計(jì)匯報(bào)有以下價(jià)值：覆蓋了全行全部風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域、全部部門、全部層級(jí)審計(jì)員含有寬泛銀行知識(shí)公正和嚴(yán)格審計(jì)匯報(bào)基于文件事實(shí)審計(jì)發(fā)覺定制改進(jìn)提議和要求救治期限但審計(jì)匯報(bào)亦有一些缺點(diǎn)：格式化匯報(bào)不規(guī)則審計(jì)期間費(fèi)時(shí)、煩瑣審計(jì)程序?qū)徲?jì)匯報(bào)是有價(jià)值，有力操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具，但其有效性只有在高級(jí)管理層全力支持內(nèi)部審計(jì)部門，并對(duì)于全部審計(jì)發(fā)覺堅(jiān)持更正前提下才能實(shí)現(xiàn) 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第22頁關(guān)注操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程 畢博操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程操作風(fēng)險(xiǎn)管理12345671風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理信息系統(tǒng) 基于早期預(yù)警

23、系統(tǒng)指標(biāo) 向高級(jí)管理層風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)監(jiān)控控制伎倆風(fēng)險(xiǎn)分析深入搜集信息，方便為風(fēng)險(xiǎn)度量和風(fēng)險(xiǎn)控制做準(zhǔn)備事件分類風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)原因風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人業(yè)務(wù)條線映射重合部分搜集關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)k234567風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)在產(chǎn)品、流程、系統(tǒng)、活動(dòng)中對(duì)損失搜集和描述 風(fēng)險(xiǎn)控制伎倆搜集和評(píng)判現(xiàn)有控制伎倆有效性搜集未來可能控制辦法行動(dòng)計(jì)劃基于成本和收益標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃，決議和實(shí)施未來控制辦法流程審閱檢驗(yàn)流程一致性和有效性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)級(jí)潛在損失金額和發(fā)生概率用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行量化 (半-) 教授定性分析畢博在許多領(lǐng)先銀行實(shí)施了類似流程或略加改良流程管理流程是普通性，不過能夠依據(jù)特殊要求而定制. 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第23頁關(guān)注操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程和工具

24、操作風(fēng)險(xiǎn)管理方法和工具分類風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和確認(rèn)數(shù)據(jù)搜集內(nèi)部損失數(shù)據(jù)外部損失數(shù)據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)定義操作風(fēng)險(xiǎn)損失定義定性方法控制自我檢驗(yàn)（CSA）獨(dú)立和內(nèi)部稽核新產(chǎn)品審閱情景分析定量方法 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（KRI） 評(píng)分卡系統(tǒng) 操作風(fēng)險(xiǎn)成本法 風(fēng)險(xiǎn)地圖法 操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型趨勢(shì)分析法內(nèi)部計(jì)量模型損失分布法風(fēng)險(xiǎn)控制方法和策略 正直觀和風(fēng)險(xiǎn)文化 操作風(fēng)險(xiǎn)制度體系 內(nèi)部控制體系 風(fēng)險(xiǎn)管理匯報(bào) 激勵(lì)和處罰 分離和分散 經(jīng)營(yíng)連續(xù)計(jì)劃（BCP）操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定資本管理和風(fēng)險(xiǎn)緩釋 法定資本管理基本指標(biāo)法標(biāo)準(zhǔn)法高級(jí)計(jì)量法經(jīng)濟(jì)資本管理保險(xiǎn) 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第24頁關(guān)注操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程和工具 畢博操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程1

25、234567風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工具損失數(shù)據(jù)庫計(jì)劃和關(guān)鍵點(diǎn)跟蹤工具早期預(yù)警系統(tǒng) & KRI匯報(bào)工具打分卡MappingHistoryr a f tR C SinterexaAlgorithmicsHochHochTiefORG-StrukturenHochWorkflowr a f tR C SinterexaAlgorithmicsHochTief畢博知道最主要支持操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具提供商，而且領(lǐng)導(dǎo)了若干對(duì)軟件商選型，包含自行開發(fā)工具 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第25頁操作風(fēng)險(xiǎn)管理 部門自我檢驗(yàn)在經(jīng)過操作手冊(cè)進(jìn)行日常操作風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)上，建立每季部門自我檢驗(yàn)制度，經(jīng)過部門關(guān)鍵控制標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)清單和部門關(guān)

26、鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)檢驗(yàn)清單，從定性和定量角度定時(shí)檢驗(yàn)并防范部門操作風(fēng)險(xiǎn)定性管理工具部門關(guān)鍵控制標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)清單依據(jù)各個(gè)步驟風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)分別制訂定性關(guān)鍵控制標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)前中后臺(tái)特點(diǎn)分別制訂，包含資金業(yè)務(wù)部門、清算中心和風(fēng)險(xiǎn)管理部門按照關(guān)鍵控制標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)查對(duì)是否達(dá)標(biāo) 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第26頁操作風(fēng)險(xiǎn)管理 部門自我檢驗(yàn)除定性檢驗(yàn)外，還能夠經(jīng)過部門關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)檢驗(yàn)清單從定量角度對(duì)部門操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)定定量管理工具部門關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)檢驗(yàn)清單關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分為普通指標(biāo)和業(yè)務(wù)指標(biāo)普通指標(biāo)依據(jù)資金業(yè)務(wù)共同特點(diǎn)制訂，包含：?jiǎn)T工風(fēng)險(xiǎn)、IT風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)指標(biāo)依據(jù)各個(gè)業(yè)務(wù)部門特點(diǎn)分別制訂依據(jù)前中后臺(tái)特點(diǎn)分別制訂，包含資金

27、業(yè)務(wù)部門、清算中心和風(fēng)險(xiǎn)管理部門計(jì)算各項(xiàng)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)值，并與本季度各月數(shù)值進(jìn)行對(duì)比 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第27頁操作風(fēng)險(xiǎn)管理 部門自我檢驗(yàn)流程流程開始依據(jù)部門自我檢驗(yàn)清單評(píng)定部門內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況部門自我檢驗(yàn)小組總行風(fēng)險(xiǎn)管理部門主管/總行稽核部總經(jīng)理流程結(jié)束3制作部門自我檢驗(yàn)匯報(bào)5部門自我檢驗(yàn)匯報(bào)審核上次自我檢驗(yàn)匯報(bào)處理情況，并明確此次檢驗(yàn)重點(diǎn)2檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)執(zhí)行情況4審閱自我檢驗(yàn)匯報(bào)8部門總經(jīng)理抽調(diào)人員成立部門自我檢驗(yàn)小組1審閱自我檢驗(yàn)匯報(bào)并提供處理意見6修改自我檢驗(yàn)匯報(bào)并皎皎給風(fēng)險(xiǎn)管理部門和稽核部總經(jīng)理7將自我檢驗(yàn)匯報(bào)進(jìn)行存檔9存檔利用部門自我檢驗(yàn)清單：關(guān)鍵控制標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵

28、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)便于風(fēng)險(xiǎn)管理部門和稽核部總經(jīng)理及時(shí)了解各部門風(fēng)險(xiǎn)情況部門自我檢驗(yàn)匯報(bào)：自我檢驗(yàn)清單評(píng)定意見業(yè)務(wù)流程和關(guān)鍵控制點(diǎn)行動(dòng)計(jì)劃 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第28頁操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)分析和估值概念和流程畢博已經(jīng)為不一樣規(guī)模客戶開發(fā)和實(shí)施了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程和工作坊我們很高興能為大至有數(shù)萬名員工大銀行和較小地域銀行提供操作風(fēng)險(xiǎn)處理方案 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第29頁操作風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)注損失和損失數(shù)據(jù)庫Market RiskCredit RiskOperational RiskOther Product RiskProductorientedProcess orientedRisk TypeGgey Zone

29、 difficult to classifyAbwicklung &ProzessmanagementGeschftsunterbrechungen &SystemausflleDamage to propertyKunden, Produkte & GeschftsgepflogenheitenBeschftigungspraxisund BetriebssicherheitExterner BetrugInterner BetrugGuidelines for separtionOpen questionswith definitionInterner Betrug(Interne kri

30、minelle Handlungen durch Mitarbeiter).Das Verlustereignis resultiert nicht aus dem Ausfall von SystemenDas Verlustereignis resultiert nicht aus Bearbeitungsfehlern.Definition:Verluste aufgrund von Beschdigungen oder des Verlustes von Sachvermgen durch Naturkatastrophen oder andere Ereignisse.OpRiskL

31、DBReporting undControllingAuftreten einesVerlust-ereignisses Freigeber Qualitts- sicherer Abschluss Erfasser KlrungBuchungs-beleg(ggf.)Zentrale Einheit (bspw. Risiko Controlling)Vorgaben und Richtlinien zur DatenerfassungWissensmanagement.Dezentrale EinheitenEntdeckung und Bearbeitung des Schadenser

32、eignisses (OpRisk Kultur)Erfassung Schadensflle und Zuweisung in das zentrale Kategoriensystem.ToolauswhlenCheck-listeAnalyse der SolutionsGAP AnalysisTestingPhase 1AnforderungenPhase 2SelektionPhase 3UmsetzungPlanung der Implemen-tierungSelektionPriorisie-rungenBusinessAnforde-rungenProzess Anforde

33、-rungenSystem Anforde-rungenDefinition Operational RiskReputation? Systems & IT?- lost profit? Strategic Risk? Consequential Cost? Accrual?流程和匹配性工具支持分類模型（原因, 事件, 損失類型)定義和分類畢博知道在損失領(lǐng)域挑戰(zhàn)和對(duì)應(yīng)處理方案. 畢博開發(fā)了應(yīng)對(duì)上述挑戰(zhàn)概念而且?guī)椭蛻舨僮黠L(fēng)險(xiǎn)管理軟件選型 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第30頁關(guān)注損失和損失數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)字段類別 好損失數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)是一致字段分類畢博已經(jīng)開發(fā)了為此種類型損失數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)字段類別 年 畢博管理

34、咨詢版權(quán)全部第31頁選擇過程支持產(chǎn)品描述和營(yíng)銷當(dāng)前可用概念和藍(lán)圖Product FlyerPrice List (inofficial)Training for Users演示板 (English / German)Training for Administra-torsTesting ConceptPilot ConceptReporting ConceptUser Access RightsInterface ConceptData Migration ConceptIntegration of External DataVendor Analysis Matrix (make or bu

35、y)Implementation Plan blueprint關(guān)注損失和損失數(shù)據(jù)庫畢博操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫 畢博操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫是為操作風(fēng)險(xiǎn)管理開發(fā)完全軟件處理方案畢博損失數(shù)據(jù)庫在若干全球銀行已經(jīng)使用 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第32頁關(guān)注損失和損失數(shù)據(jù)庫采取畢博操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫優(yōu)勢(shì)畢博操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫是和一家領(lǐng)先銀行共同開發(fā). 畢博操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫對(duì)用戶有很多優(yōu)勢(shì)購置決議成本節(jié)約協(xié)同效應(yīng): 工具、維護(hù)、支持和操作風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)由一個(gè)起源提供高度開發(fā)水平 (約30人年）和一家領(lǐng)先歐洲銀行共同開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)工具 (高度流程靈活性)使用現(xiàn)有概念和培訓(xùn)材料實(shí)現(xiàn)有效知識(shí)轉(zhuǎn)移簡(jiǎn)單和明確使用權(quán)協(xié)議和條款維護(hù) 年

36、畢博管理咨詢版權(quán)全部第33頁關(guān)注早期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng) & KRI 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)開發(fā)確認(rèn) KRI 基于已經(jīng)確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)ks對(duì)KRI評(píng)價(jià)和拍尋實(shí)施計(jì)劃KRI-框架234指標(biāo)技術(shù)評(píng)價(jià)指標(biāo)概念和評(píng)價(jià)文檔流程設(shè)計(jì)1平衡記分卡流程風(fēng)夏因果關(guān)系圖匯報(bào)在平衡記分卡因果鏈中KRI和打分卡連接早期預(yù)警系統(tǒng)、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和關(guān)鍵控制指標(biāo)是操作風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境主要組成部分. 畢博已經(jīng)和許多大銀行攜手開發(fā)指標(biāo)和度量系統(tǒng). 年 畢博管理咨詢版權(quán)全部第34頁關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)作用 :能夠用于預(yù)測(cè)或匯報(bào)含有潛在直接或間接經(jīng)濟(jì)影響損失事件，并能依據(jù)其作為風(fēng)險(xiǎn)決議定量或定性依據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)量 :20 個(gè) 30關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo), 能夠分解到產(chǎn)品線或業(yè)務(wù)

37、部門5 到10個(gè)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo), 用于業(yè)務(wù)單元進(jìn)行主要風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)獲取過程和計(jì)算按月或按季獲取 (自動(dòng)登入或人工輸入)計(jì)算和預(yù)警 : 每個(gè)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)都和預(yù)警狀態(tài)相聯(lián)絡(luò)，比如用紅色、黃色和綠色標(biāo)識(shí)嚴(yán)重、警覺和普通關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（KRI）第35頁關(guān)注度量和量化 畢博專業(yè)經(jīng)驗(yàn)例子Quality Index als Ma der Qualitt der Prozesse & KontrollenGesamtrisikokapital basierend auf allen SchadensdatenOperations Exposureals Ma fr einen Geschftsgrenrelativatorinternes RisikokapitalLoss Volume Equivalent als Ma des relativen Ver