2018年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試試題及答案：公司信貸

2018年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試試題及答案:公司信貸(章節(jié)9)導(dǎo)讀：本文2018年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試試題及答案公司信貸(章節(jié)9)，僅供參考，如果覺得很不錯(cuò)，歡迎點(diǎn)評(píng)和分享。一、單選題巴塞爾資本協(xié)議中規(guī)定，若債務(wù)人對(duì)于銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期()天以上，則該債務(wù)人將被視為違約。30TOC\o"1-5"\h\z6090120答案：C【解析】巴塞爾資本協(xié)議中規(guī)定，若債務(wù)人對(duì)于銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上，債務(wù)人將被視為違約。巴塞爾資本協(xié)議中規(guī)定，若客戶違反了規(guī)定的透支限額或者新核定的限額()目前的余額，各項(xiàng)透支將被視為逾期。大于小于仲于D.不大于答案：B【解析】巴塞爾資本協(xié)議中規(guī)定，若客戶違反了規(guī)定的透支限額或者新核定的限額小于目前的余額，各項(xiàng)透支將被視為逾期。()的構(gòu)建和測(cè)算是內(nèi)部評(píng)級(jí)法的核心，同時(shí)也是許多技術(shù)問題的焦點(diǎn)。統(tǒng)計(jì)計(jì)量模型違約概率模型定量分析模型定性分析模型答案：B【解析】巴塞爾資本協(xié)議下，內(nèi)部評(píng)級(jí)法下每個(gè)評(píng)級(jí)結(jié)果都需要對(duì)應(yīng)一個(gè)違約概率。違約概率模型的構(gòu)建和測(cè)算是內(nèi)部評(píng)級(jí)法的核心，同時(shí)也是許多技術(shù)問題的焦點(diǎn)。違約概率模型即使用定量和定性風(fēng)險(xiǎn)因素或者指標(biāo)預(yù)測(cè)PD值的模型，其中定量指標(biāo)包括()。股東背景管理水平G行業(yè)特征D償債能力答案：D【解析】違約概率模型即使用定量和定性風(fēng)險(xiǎn)因素或者指標(biāo)預(yù)測(cè)PD值的模型，定量指標(biāo)一般來說是財(cái)務(wù)指標(biāo)，例如利潤(rùn)、杠桿、償債能力類財(cái)務(wù)指標(biāo)，定性指標(biāo)則包括股東背景、管理水平、行業(yè)特征等。根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是商業(yè)銀行對(duì)年銷售額不超過()人民幣的債務(wù)人開展的授信業(yè)務(wù)形成的債權(quán)。5000萬元1億元2億元3億元答案：D【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是商業(yè)銀行對(duì)年銷售額不超過3億元人民幣的債務(wù)人開展的授信業(yè)務(wù)形成的債權(quán)。通過()可以計(jì)算得到每個(gè)客戶的違約概率，客觀地度量客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)程度。統(tǒng)計(jì)計(jì)量模型違約概率模型信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型信用風(fēng)險(xiǎn)定性分析模型答案：A【解析】通過統(tǒng)計(jì)計(jì)量模型可以計(jì)算得到每個(gè)客戶的違約概率，客觀地度量客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)程度。下列不屬于主標(biāo)尺的基本特征的是()。主標(biāo)尺應(yīng)該以債務(wù)真實(shí)的違約概率為標(biāo)準(zhǔn)劃分主標(biāo)尺應(yīng)該將違約概率連續(xù)且沒有重疊地映射到風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分足夠精細(xì)可以分辨不同類型的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)W戶可以集中在單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)答案：D【解析】主標(biāo)尺的基本特征之一是：客戶不能集中在單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶數(shù)不能超過總體客戶數(shù)的一定比例。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，設(shè)立主標(biāo)尺時(shí)，若單個(gè)債務(wù)人級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)暴露超過所有級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)暴露總量的（），商業(yè)銀行應(yīng)有經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)向銀監(jiān)會(huì)證明該級(jí)別違約概率區(qū)間合理并且較窄。10%20%30%40%答案：C【解析】根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，設(shè)立主標(biāo)尺時(shí)，若單個(gè)債務(wù)人級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)暴露超過所有級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)暴露總量的30%，商業(yè)銀行應(yīng)有經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)向銀監(jiān)會(huì)證明該級(jí)別違約概率區(qū)間合理并且較窄。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，設(shè)立主標(biāo)尺時(shí)，商業(yè)銀行債務(wù)人評(píng)級(jí)應(yīng)最少具備（）個(gè)非違約級(jí)別、（）個(gè)違約級(jí)別，并保證較高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)小于較低級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)。TOC\o"1-5"\h\z6;16;27;17;2答案：C【解析】根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，設(shè)立主標(biāo)尺時(shí)，商業(yè)銀行債務(wù)人評(píng)級(jí)應(yīng)最少具備7個(gè)非違約級(jí)別、1個(gè)違約級(jí)別，并保證較高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)小于較低級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)。下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)流程的說法中，錯(cuò)誤的是()。評(píng)級(jí)發(fā)起是指評(píng)級(jí)人員對(duì)客戶進(jìn)行一次新的評(píng)級(jí)過程對(duì)同一債務(wù)人或保證人在商業(yè)銀行內(nèi)部最多有兩個(gè)評(píng)級(jí)評(píng)級(jí)發(fā)起應(yīng)遵循客觀和審慎的原則評(píng)級(jí)認(rèn)定的崗位設(shè)置應(yīng)滿足獨(dú)立性要求答案：B【解析】對(duì)同一債務(wù)人或保證人在商業(yè)銀行內(nèi)部只能有一個(gè)評(píng)級(jí)。債項(xiàng)評(píng)級(jí)獨(dú)立于客戶評(píng)級(jí)，共同構(gòu)成了商業(yè)銀行的()。一維評(píng)級(jí)體系二維評(píng)級(jí)體系三維評(píng)級(jí)體系大評(píng)級(jí)體系答案：B【解析】債項(xiàng)評(píng)級(jí)獨(dú)立于客戶評(píng)級(jí)，共同構(gòu)成了商業(yè)銀行的二維評(píng)級(jí)體系。下列關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法中，錯(cuò)誤的是()。在第一維度客戶評(píng)級(jí)中，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)每個(gè)客戶名下的每筆債項(xiàng)進(jìn)行獨(dú)立的債項(xiàng)評(píng)級(jí)客戶評(píng)級(jí)的量化基于對(duì)違約概率的估計(jì)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的量化可以是違約損失率債項(xiàng)評(píng)級(jí)的量化可以是預(yù)期損失答案：A【解析】在第一維度客戶評(píng)級(jí)中，對(duì)于同一客戶，無論是作為債務(wù)人還是保證人，無論有多少債項(xiàng)，在商業(yè)銀行內(nèi)部只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)。在第二維度債項(xiàng)評(píng)級(jí)中，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)每個(gè)客戶名下的每筆債項(xiàng)進(jìn)行獨(dú)立的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。在內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法中，違約損失率需根據(jù)監(jiān)管大規(guī)定的方法和參數(shù)進(jìn)行測(cè)算，對(duì)于無擔(dān)?；蛘叩盅旱膫?xiàng)，按照其為優(yōu)先級(jí)債務(wù)和非優(yōu)先級(jí)債務(wù)分別規(guī)定違約損失率為()和()。30%;50%45%;75%45%;80%50%;90%答案：B【解析】在內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法中，違約損失率需根據(jù)監(jiān)管規(guī)定的方法和參數(shù)進(jìn)行測(cè)算，對(duì)于無擔(dān)保或者抵押的債項(xiàng)，按照其為優(yōu)先級(jí)債務(wù)和非優(yōu)先級(jí)債務(wù)分別規(guī)定違約損失率為45%和75%。下列關(guān)于債項(xiàng)因素的說法中，錯(cuò)誤的是()。債項(xiàng)類型是影響LGD大小的重要因素信用貸款的LGD一般高于抵押貸款項(xiàng)目貸款的LGD一般高于流動(dòng)資金貸款-些有著特殊還款安排的貿(mào)易融資產(chǎn)品的LGD低于普通貸款答案：C【解析】項(xiàng)目貸款的LGD一般低于流動(dòng)資金貸款。數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的統(tǒng)計(jì)方法主要是分析數(shù)據(jù)背后統(tǒng)計(jì)規(guī)律，其中較為常用的統(tǒng)計(jì)方法不包括()。歷史平均值方法回收率分布方法統(tǒng)計(jì)回歸分析方法判定表方法答案：D【解析】數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的統(tǒng)計(jì)方法主要是分析數(shù)據(jù)背后統(tǒng)計(jì)規(guī)律，其中較為常用的統(tǒng)計(jì)方法包括歷史平均值方法、回收率分布方法、統(tǒng)計(jì)回歸分析方法、決策樹方法等。債項(xiàng)評(píng)級(jí)工作程序中，屬于貸后程序的是()。評(píng)級(jí)更新評(píng)級(jí)****評(píng)級(jí)認(rèn)定評(píng)級(jí)發(fā)起答案：A【解析】評(píng)級(jí)發(fā)起、評(píng)級(jí)認(rèn)定、評(píng)級(jí)****屬于貸前程序，評(píng)級(jí)更新屬于貸后程序。債項(xiàng)等級(jí)的定期更新由債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)按一定時(shí)間頻率自動(dòng)進(jìn)行，一般按()進(jìn)行。天周C月。.年答案：C【解析】債項(xiàng)等級(jí)的定期更新由債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)按一定時(shí)間頻率自動(dòng)進(jìn)行，一般按月進(jìn)行。二、多選題客戶評(píng)級(jí)對(duì)象可以按照《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的要求，根據(jù)不同潛在風(fēng)險(xiǎn)特征分為()。入公司主權(quán)6艮行。批發(fā)E股權(quán)答案：ABCE【解析】客戶評(píng)級(jí)對(duì)象可以按照《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的要求，根據(jù)不同潛在風(fēng)險(xiǎn)特征分為五大類：公司、主權(quán)、銀行、零售和股權(quán)。根據(jù)債務(wù)人類型及其風(fēng)險(xiǎn)特征，公司風(fēng)險(xiǎn)暴露分為()。小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露大型企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露專業(yè)貸款-般公司風(fēng)險(xiǎn)暴露答案：BDE【解析】根據(jù)債務(wù)人類型及其風(fēng)險(xiǎn)特征，公司風(fēng)險(xiǎn)暴露分為中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露、專業(yè)貸款和一般公司風(fēng)險(xiǎn)暴露?？蛻粼u(píng)級(jí)流程包括()。評(píng)級(jí)發(fā)起評(píng)級(jí)認(rèn)定評(píng)級(jí)復(fù)核D評(píng)級(jí)****評(píng)級(jí)更新答案：ABDE【解析】客戶評(píng)級(jí)流程包括：(1)評(píng)級(jí)發(fā)起。(2)評(píng)級(jí)認(rèn)定。(3)評(píng)級(jí)****。(4)評(píng)級(jí)更新。非零售類業(yè)務(wù)的債項(xiàng)包括()。入貸款日.票據(jù)^債券貿(mào)易融資￡.表內(nèi)業(yè)務(wù)墊款答案：ABCD【解析】非零售類業(yè)務(wù)的債項(xiàng)包括貸款、票據(jù)、債券、貿(mào)易融資、表外業(yè)務(wù)墊款、擔(dān)保類、承諾類表外業(yè)務(wù)等。債項(xiàng)評(píng)級(jí)需要考慮的因素包括()。債項(xiàng)因素風(fēng)險(xiǎn)緩釋因素^企業(yè)因素D行業(yè)因素宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素答案：ABCDE【解析】債項(xiàng)評(píng)級(jí)需要考慮的因素包括債項(xiàng)因素、風(fēng)險(xiǎn)緩釋因素、企業(yè)因素、行業(yè)因素和宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素。貸前債項(xiàng)評(píng)級(jí)工作包括()等工作程序。A.調(diào)查B初評(píng)審查審定￡更新答案：ABCD【解析】貸前債項(xiàng)評(píng)級(jí)工作包括調(diào)查、初評(píng)、審查和審定等工作程序。貸前債項(xiàng)評(píng)級(jí)工作的調(diào)查內(nèi)容包括()。債項(xiàng)基本信息合同條款和還款安排抵質(zhì)押情況保證信息借款企業(yè)信息答案：ABCDE【解析】貸前債項(xiàng)評(píng)級(jí)工作的調(diào)查內(nèi)容包括：債項(xiàng)基本信息合同條款和還款安排;抵質(zhì)押情況，包括抵質(zhì)押品的類型、所有權(quán)和價(jià)值信息;保證信息，包括保證金額、保證類型，以及保證人的風(fēng)險(xiǎn)水平等;借款企業(yè)信息，包括行業(yè)、企業(yè)類型、資產(chǎn)負(fù)債情況等;其他需要調(diào)查的信息。債項(xiàng)評(píng)級(jí)的結(jié)果可以有多種用途，主要包括()。應(yīng)用于二維評(píng)級(jí)體系應(yīng)用于授信審批應(yīng)用于貸款定價(jià)應(yīng)用于資本和撥備計(jì)量與管理應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和績(jī)效考核答案：ABCDE【解析】債項(xiàng)評(píng)級(jí)的結(jié)果可以有多種用途，主要包括：（1）應(yīng)用于二維評(píng)級(jí)體系。（2）應(yīng)用于授信審批。（3）應(yīng)用于貸款定價(jià)。（4）應(yīng)用于資本和撥備計(jì)量與管理。（5）應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和績(jī)效考核。（6）應(yīng)用于不良資產(chǎn)處置與回收?？蛻羯暾?qǐng)或擬申請(qǐng)信貸業(yè)務(wù)時(shí)，要結(jié)合債項(xiàng)對(duì)應(yīng)的（）以及銀行要求的最低資本回報(bào)率，按照風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率法對(duì)債項(xiàng)進(jìn)行合理定價(jià)。資金成本營(yíng)業(yè)成本C稅務(wù)成本A力資源成本風(fēng)險(xiǎn)成本答案：ABCE【解析】客戶申請(qǐng)或擬申請(qǐng)信貸業(yè)務(wù)時(shí)，要結(jié)合債項(xiàng)對(duì)應(yīng)的資金成本、營(yíng)業(yè)成本、稅務(wù)成本、風(fēng)險(xiǎn)成本、經(jīng)濟(jì)成本以及銀行要求的最低資本回報(bào)率，按照風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率法對(duì)債項(xiàng)進(jìn)行合理定價(jià)，該定價(jià)要作為銀行客戶營(yíng)銷和風(fēng)險(xiǎn)管理的重要參考依據(jù)之一。如果銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，借款人可能無法全額償還對(duì)銀行集團(tuán)的債務(wù)，則債務(wù)人將被視為違約。（）正確錯(cuò)誤答案：A【解析】巴塞爾資本協(xié)議中規(guī)定，若出現(xiàn)以下一種情況或同時(shí)出現(xiàn)以下兩種情況，債務(wù)人將被視為違約：第一，銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無法全額償還對(duì)銀行集團(tuán)的債