高級計量經(jīng)濟學課件

高級計量經(jīng)濟學

齊魯工業(yè)大學商學院1高級計量經(jīng)濟學齊魯工業(yè)大學商學院1教材及參考書目參考書目：格林《計量經(jīng)濟分析》（上下冊）人大費劍平譯李子奈《高等應(yīng)用計量經(jīng)濟學》清華大學出版社李子奈《高等計量經(jīng)濟學》清華大學出版社靳云匯金賽男《高級計量經(jīng)濟學》（上下冊）北京大學出版社高鐵梅《計量經(jīng)濟分析方法與建?！非迦A大學出版社張曉峒《計量經(jīng)濟分析》經(jīng)濟科學出版社教材：高級計量經(jīng)濟學及STATA應(yīng)用陳強高等教育出版社2教材及參考書目教材：高級計量經(jīng)濟學及STATA應(yīng)用陳參考書目7.WilliamH.Greene《計量經(jīng)濟學分析》，中國社會科學出版社。

清華大學出版社出了該書的英文影印本8.MichaelIntriligator,RonaldBodkinandChengHsiao.《Econometricmodels,techniques,andapplications》,PrenticeHallInc.9.RobertS.PindyckandDanielL.Rubinfeld《計量經(jīng)濟學模型與經(jīng)濟預測》，機械工業(yè)出版社。10.RamuRamanathan.《應(yīng)用經(jīng)濟計量學》，機械工業(yè)出版社。3參考書目7.WilliamH.Greene《計量經(jīng)濟學分計量經(jīng)濟學軟件目前國內(nèi)容易獲得的計量經(jīng)濟學軟件有：EVIEWSSPSSSTATA（最流行的統(tǒng)計與計量軟件）其他使用較多的軟件SAS/SPSS/LIMDEP(Nlogit)/GAUSS/MATLAB…本課程推薦使用EVIEWS、STATA作為練習用軟件。EVIEWS軟件使用可以參考：易丹輝主編(2002).《數(shù)據(jù)分析與EVIEWS應(yīng)用》.北京:中國統(tǒng)計出版社高雪梅主編(2005).《計量經(jīng)濟分析方法與建模：EVIEWS應(yīng)用及實例》.北京：清華大學出版社.4計量經(jīng)濟學軟件目前國內(nèi)容易獲得的計量經(jīng)濟學軟件有：4△初、中、高級計量經(jīng)濟學初級以計量經(jīng)濟學的數(shù)理統(tǒng)計學基礎(chǔ)知識和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；高級以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量經(jīng)濟學模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。本課程定位于中級水平上，適當引入高級的內(nèi)容。5△初、中、高級計量經(jīng)濟學初級以計量經(jīng)濟學的數(shù)理統(tǒng)計學基礎(chǔ)知△經(jīng)典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學經(jīng)典計量經(jīng)濟學（ClassicalEconometrics）一般指20世紀70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計量經(jīng)濟學。

R.Frish創(chuàng)立

T.Haavelmo（特呂格韋·哈韋爾莫）建立了它的概率論基礎(chǔ)

L.R.Klein克萊因成為其理論與應(yīng)用的集大成者6△經(jīng)典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學經(jīng)典計量經(jīng)濟學（Clas經(jīng)典計量經(jīng)濟學在理論方法方面特征是：⑴模型類型—隨機模型；⑵模型導向—理論導向；⑶模型結(jié)構(gòu)—線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；⑷數(shù)據(jù)類型—以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機變量；⑸估計方法—僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計模型。7經(jīng)典計量經(jīng)濟學在理論方法方面特征是：7經(jīng)典計量經(jīng)濟學在應(yīng)用方面的特征是：⑴應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)—實證分析、經(jīng)驗分析、歸納；⑵應(yīng)用模型的功能—結(jié)構(gòu)分析、政策評價、經(jīng)濟預測、理論檢驗與發(fā)展；⑶應(yīng)用模型的領(lǐng)域—傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟等。8經(jīng)典計量經(jīng)濟學在應(yīng)用方面的特征是：8非經(jīng)典計量經(jīng)濟學一般指20世紀70年代以來發(fā)展的計量經(jīng)濟學理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟學。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學主要包括：微觀計量經(jīng)濟學、非參數(shù)計量經(jīng)濟學、時間序列計量經(jīng)濟學和動態(tài)計量經(jīng)濟學等。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題、模型導向非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題和估計方法非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題。9非經(jīng)典計量經(jīng)濟學一般指20世紀70年代以來發(fā)展的計量經(jīng)濟學理△微觀計量經(jīng)濟學和宏觀計量經(jīng)濟學微觀計量經(jīng)濟學于2000年諾貝爾經(jīng)濟學獎公報中正式提出。微觀計量經(jīng)濟學的內(nèi)容集中于“對個人和家庭的經(jīng)濟行為進行經(jīng)驗分析”；“微觀計量經(jīng)濟學的原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（penal）數(shù)據(jù)。赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan）對微觀計量經(jīng)濟學作出原創(chuàng)性貢獻。10△微觀計量經(jīng)濟學和宏觀計量經(jīng)濟學微觀計量經(jīng)濟學于2000微觀計量經(jīng)濟學教科書和課程有：“Microeconometrics”“AdvancedMicroeconometrics”“AppliedMicroeconometrics”“TopicsinMicroeconometrics”“MethodsinMicroeconometrics”微觀計量經(jīng)濟學的主要內(nèi)容包括：平行（penal）數(shù)據(jù)模型的理論方法離散選擇模型的理論方法選擇性樣本模型的理論方法11微觀計量經(jīng)濟學教科書和課程有：“Microeconometr宏觀計量經(jīng)濟學名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟學：利用計量經(jīng)濟學理論方法，建立宏觀經(jīng)濟模型，對宏觀經(jīng)濟進行分析、評價和預測。現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學的主要研究方向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟學。12宏觀計量經(jīng)濟學名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了課程的主要內(nèi)容導論經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型與方法回顧聯(lián)立方程模型其他回歸方法（GMM與2SLS）

時間序列模型（平穩(wěn)、非平穩(wěn)與協(xié)整）條件異方差模型（ARCH、GARCH模型）特殊變量數(shù)據(jù)模型分析（離散、受限模型）向量自回歸模型（VAR）面板數(shù)據(jù)模型分析13課程的主要內(nèi)容導論13教學方式和考核教學（32學時+8學時）：課堂講授（包括案例分析）練習（大約5個練習）專題研討（結(jié)合課程練習）文獻閱讀（每章均附有參閱文獻）課程論文寫作（1篇課程論文）考核（考查課）實驗報告（40%）課程論文（60%）14教學方式和考核教學（32學時+8學時）：14對課程論文的要求自選題目，獨立完成。要求在6月底提交。課程論文寫作應(yīng)時應(yīng)嚴格按照計量經(jīng)濟學論文規(guī)范寫作時注意說明：數(shù)據(jù)來源和質(zhì)量評價（要求將數(shù)據(jù)附上）待檢驗的理論假說（研究的理論框架）選擇函數(shù)形式的理由選擇估計方法的理由對估計結(jié)果的分析解釋（特別是假說檢驗結(jié)果）研究結(jié)論（明確說明經(jīng)驗研究支持何種假說）認識到的局限性（說明對結(jié)果的影響和改進建議）用email發(fā)到我的信箱（hedyliu@）。15對課程論文的要求自選題目，獨立完成。15課程論文評分標準16課程論文評分標準16計量經(jīng)濟學研究的范式

(Theparadigmofeconometrics)計量經(jīng)濟學假定，每種經(jīng)濟現(xiàn)象均有其隱含的因果關(guān)系結(jié)構(gòu)（經(jīng)濟機制），或者說存在一個“真實”的模型。農(nóng)產(chǎn)品供給農(nóng)產(chǎn)品需求市場均衡建立計量經(jīng)濟模型的目的是利用嚴謹?shù)姆椒▉硌芯拷?jīng)濟現(xiàn)象，從而揭示和驗證隱含的因果關(guān)系：檢驗理論的有效性，從而完善和充實理論；利用所獲得的經(jīng)驗知識指導工作實踐。計量經(jīng)濟學研究的范式

(Theparadigmofec因果關(guān)系與經(jīng)濟規(guī)律是否存在所謂的“經(jīng)濟規(guī)律”？實踐是檢驗真理的標準計量經(jīng)濟學研究揭示的經(jīng)驗因果關(guān)系是否屬于規(guī)律范疇？對理論因果的統(tǒng)計描述經(jīng)驗模型推斷與每個觀察值都存在誤差大數(shù)規(guī)律在多大程度上可以用這種經(jīng)驗因果關(guān)系指導實踐？估計結(jié)果本身是否可靠理論數(shù)據(jù)方法行為機制是否出現(xiàn)變化模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性因果關(guān)系與經(jīng)濟規(guī)律是否存在所謂的“經(jīng)濟規(guī)律”？計量經(jīng)濟學與經(jīng)驗研究經(jīng)驗研究是反復尋找有關(guān)因果關(guān)系結(jié)構(gòu)信息的過程。計量經(jīng)濟學方法是一種重要的經(jīng)驗研究方法提供了依據(jù)統(tǒng)計標準反映變量間數(shù)量關(guān)系的手段提供了依據(jù)統(tǒng)計標準檢驗理論陳述的經(jīng)驗手段使社會經(jīng)濟問題研究由傳統(tǒng)的對觀察現(xiàn)象做文字描述和歸納發(fā)展為探討多因素間的數(shù)量關(guān)系和進行假說檢驗計量經(jīng)濟學與經(jīng)驗研究經(jīng)驗研究是反復尋找有關(guān)因果關(guān)系結(jié)構(gòu)信息的計量經(jīng)濟學與經(jīng)驗研究傳統(tǒng)研究方法側(cè)重于得到模型參數(shù)的“精確”估計，但對于“數(shù)據(jù)生成過程”未給予高度關(guān)注。研究人員依據(jù)感覺或經(jīng)驗提出模型，然后利用“試錯法”、逐步回歸等手段估計變量之間的統(tǒng)計關(guān)系，在此基礎(chǔ)上，“選擇”出自己滿意的模型。不重視形成待檢驗假說不重視按照嚴謹?shù)牟襟E對不同形式的模型進行識別檢驗側(cè)重于以R2、t統(tǒng)計值、F統(tǒng)計值等評價模型優(yōu)劣，而不關(guān)注其方法學基礎(chǔ)是否嚴謹可靠，甚至忽略解釋變量系數(shù)符號的合理性。計量經(jīng)濟學與經(jīng)驗研究傳統(tǒng)研究方法側(cè)重于得到模型參數(shù)的“精確”計量經(jīng)濟學與經(jīng)驗研究現(xiàn)代計量經(jīng)濟學理論更為強調(diào)：現(xiàn)實中存在著一個真實的數(shù)據(jù)生成過程(datagenerationprocess)，研究活動的目的是發(fā)現(xiàn)這一過程。依據(jù)理論可以對數(shù)據(jù)生成過程的可能形式加以限制（假定），對這些限制是否與數(shù)據(jù)相一致可以做檢驗。利用計量經(jīng)濟學方法可以對不同的理論進行檢驗，基本思路是看哪種理論解釋與經(jīng)驗觀察數(shù)據(jù)更相一致?？茖W發(fā)展過程包括提出并檢驗可證偽的假說。然而即使理論與數(shù)據(jù)一致，利用經(jīng)驗研究手段也無法證明任何一個“普遍適用的規(guī)律”。計量經(jīng)濟學與經(jīng)驗研究現(xiàn)代計量經(jīng)濟學理論更為強調(diào)：常常出現(xiàn)的問題社會科學研究無法進行實驗：社會科學不同于自然科學，研究者無法進行有控實驗，從而確定在“保持所有其他因素不變的條件下”某個因素變化產(chǎn)生的影響?，F(xiàn)實的經(jīng)濟數(shù)據(jù)通常反映的是多種因素同時變化產(chǎn)生的影響，計量經(jīng)濟學方法可以用來區(qū)分不同因素的影響效果。利用計量經(jīng)濟學模型對理論假說進行檢驗基于以下假定：模型正確設(shè)定樣本具有代表性數(shù)據(jù)準確可靠如果模型存在設(shè)定錯誤，或數(shù)據(jù)存在系統(tǒng)性誤差，那么計量經(jīng)濟學檢驗和統(tǒng)計推斷通常會失效。常常出現(xiàn)的問題社會科學研究無法進行實驗：常常出現(xiàn)的問題理論常常并不足以限定數(shù)據(jù)生成過程對于非常精確的理論很容易進行檢驗。然而經(jīng)濟學理論通常并不精確，無法準確說明現(xiàn)實的經(jīng)濟行為模式，常常出現(xiàn)多種理論解釋都與觀察到的現(xiàn)象相一致。統(tǒng)計數(shù)據(jù)會由于多種原因而出現(xiàn)偏差。因而我們常常以既不精確、也不可靠的理論和數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)探索數(shù)據(jù)生成過程。在此情況下，“數(shù)據(jù)淘金”(data-mining)常常成為必要的步驟之一，即探索性的關(guān)系識別。一些人為了獲得預想的結(jié)果，常常有目的地進行“數(shù)據(jù)淘洗”(data-cleaning)，即刪除那些不支持預想結(jié)果的觀察值，甚至修改數(shù)據(jù)。因而應(yīng)該認識到，利用計量經(jīng)濟學方法得出的結(jié)論都是有條件的。常常出現(xiàn)的問題理論常常并不足以限定數(shù)據(jù)生成過程計量經(jīng)濟學研究的過程陳述理論或假說(hypothesis)將理論關(guān)系表示為數(shù)理經(jīng)濟學模型設(shè)定/選擇具體的計量經(jīng)濟學模型數(shù)學表達形式獲得數(shù)據(jù)估計模型參數(shù)檢驗假說是否成立預測(Forecasting)或推斷(prediction)政策分析注意：上面所述并非需要嚴格遵守的規(guī)則，在實際工作中可能需要多次重復某些步驟。計量經(jīng)濟學研究的過程陳述理論或假說(hypothesis)計量經(jīng)濟學研究過程形成概念模型框架經(jīng)濟實踐活動經(jīng)濟學理論確定問題經(jīng)濟統(tǒng)計模型數(shù)據(jù)模型估計模型檢驗和評價預測和政策分析模型設(shè)定數(shù)理經(jīng)濟學數(shù)學和統(tǒng)計學理論計量經(jīng)濟學研究過程形成概念模型框架經(jīng)濟實踐活動經(jīng)濟學理論確定“由一般到特殊”的建模方法從最一般化的模型（即包括所有可能的影響變量）開始著手；通過對估計參數(shù)做統(tǒng)計檢驗，逐步使模型形式得到簡化；這種方法特別適用于包括滯后期較長而滯后結(jié)構(gòu)又不確定的情況，同時也適用于函數(shù)形式未知的情況；這種思路體現(xiàn)出，與包括無關(guān)的解釋變量相比，丟失重要解釋變量所造成偏差的后果更為嚴重?！坝梢话愕教厥狻钡慕７椒◤淖钜话慊哪Ｐ停窗ㄋ锌赡艿挠嬃拷?jīng)濟學研究的重要發(fā)展方向小型結(jié)構(gòu)模型與大規(guī)模模型；對模型設(shè)定進行檢驗；更多地使用廣義矩(GMM)估計方法；對時間序列做單位根(unitroot)檢驗，以確定時間序列的穩(wěn)定性，更多地關(guān)注變量間是否存在協(xié)整關(guān)系；建立各種非線性模型和動態(tài)模型；計量經(jīng)濟學軟件的開發(fā)應(yīng)用。計量經(jīng)濟學研究的重要發(fā)展方向小型結(jié)構(gòu)模型與大規(guī)模模型；計量經(jīng)濟學研究報告寫作規(guī)范學術(shù)論文結(jié)構(gòu)：前言背景與回顧理論模型基本假定（給出前提）數(shù)學模型推導假說（指出問題的核心是什么）結(jié)果與檢驗介紹所使用的數(shù)據(jù)介紹對上述假說做統(tǒng)計檢驗得到的結(jié)果介紹和分析最終選擇的模型結(jié)果結(jié)論參考文獻附錄（數(shù)學解釋、原始數(shù)據(jù)）計量經(jīng)濟學研究報告寫作規(guī)范學術(shù)論文結(jié)構(gòu)：計量經(jīng)濟分析工作應(yīng)注意的問題認真思考研究目的；認真從理論上考慮變量的經(jīng)濟學定義和作用機制；注意統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否與理論定義相一致，是否存在改變定義和統(tǒng)計方法的情況；檢驗統(tǒng)計數(shù)量是否存在異常情況；利用時間序列數(shù)據(jù)估計模型，必須對用名義價值表示的指標做消除通貨膨脹的處理；利用時間序列數(shù)據(jù)建立模型，應(yīng)考慮先對變量的平穩(wěn)性做統(tǒng)計檢驗，以避免虛假回歸。考慮到我國的改革進程和數(shù)據(jù)情況，應(yīng)注意將時間序列數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)結(jié)合建立模型，并檢驗模型結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。計量經(jīng)濟分析工作應(yīng)注意的問題認真思考研究目的；計量經(jīng)濟分析工作應(yīng)注意的問題不要做自由度太小的多元回歸（例如樣本在15以下）。要了解不同數(shù)學形式的特點，并能夠根據(jù)所研究行為的特征選擇適當?shù)暮瘮?shù)形式。線性對數(shù)（單對數(shù)/雙對數(shù)）其他…要善于對數(shù)理經(jīng)濟模型做必要的推導。邊際效果彈性要避免對結(jié)果做錯誤的解釋例1：單位面積生產(chǎn)函數(shù)是否存在規(guī)模報酬？例2：生產(chǎn)函數(shù)中的時間趨勢變量系數(shù)是否也應(yīng)納入規(guī)模報酬計算？計量經(jīng)濟分析工作應(yīng)注意的問題不要做自由度太小的多元回歸（例計量經(jīng)濟分析工作應(yīng)注意的問題不要對定義式采取計量經(jīng)濟學方法做估計GDP=a+bGDP1+cGDP2+dGDP3+u總產(chǎn)=a+b面積+c單產(chǎn)+u對于存在理論設(shè)定錯誤的回歸方程，討論其統(tǒng)計指標沒有任何意義。對于用時間序列數(shù)據(jù)(timeseries)建立的模型，應(yīng)特別注意檢驗是否存在序列相關(guān)現(xiàn)象。對于用截面數(shù)據(jù)(crosssection)建立的模型，應(yīng)該特別注意檢驗是否存在異方差現(xiàn)象。計量經(jīng)濟分析工作應(yīng)注意的問題不要對定義式采取計量經(jīng)濟學方法做計量經(jīng)濟分析工作應(yīng)注意的問題通常沒有必要對截面數(shù)據(jù)做自相關(guān)檢驗和校正。沒有必要對混合數(shù)據(jù)(pooledtimeseriesandcrosssectiondata)做自相關(guān)檢驗和校正，除非采用PANEL估計方法。不能只重視提高R2值，忽視系數(shù)符號的正確性和顯著性；也不能只基于系數(shù)符號與預期相符來選擇模型。不能說某個解釋變量的系數(shù)越大，該變量就越重要；也不能根據(jù)解釋變量系數(shù)的t統(tǒng)計值大小來說明其重要性。這涉及兩個層次的問題：影響是否具有統(tǒng)計上的顯著性影響是大還是?。赡苋Q于量綱）計量經(jīng)濟分析工作應(yīng)注意的問題通常沒有必要對截面數(shù)據(jù)做自相關(guān)檢計量經(jīng)濟分析工作應(yīng)注意的問題對于經(jīng)濟學家來說，采用逐步回歸方法建立模型是不合適的。數(shù)據(jù)挖掘(Datamining)凡是存在回歸系數(shù)、標準差和t統(tǒng)計值不相對應(yīng)的情況，總意味著模型報告存在錯誤。不要在報告估計結(jié)果時提供虛假的精確度。例如保留過多的小數(shù)不要在論文中報告重復信息。例如分別用公式和表格形式報告估計結(jié)果如果自己對所研究的實際情況并不了解，以致于使得自己對分析解釋心中無底，那么就只報告得到的結(jié)果，不要勉強去做解釋。當研究涉及到對不同理論假說有檢驗時，必須明確給出自己的判斷，并根據(jù)經(jīng)驗研究發(fā)現(xiàn)進行論證。計量經(jīng)濟分析工作應(yīng)注意的問題對于經(jīng)濟學家來說，采用逐步回歸方做計量經(jīng)濟學研究難還是不難？難模型設(shè)定和估計結(jié)果解釋不僅需要經(jīng)濟學理論知識，還需要有豐富的實踐經(jīng)驗；數(shù)據(jù)質(zhì)量和完整程度常常存在問題；經(jīng)常遇到與預期不一致的結(jié)果；分析結(jié)果常常難以令讀者信服。不難計量經(jīng)濟學軟件極易使用，計算機做重復計算的能力極強，有條件對多個模型做比較；存在大量可以使用的統(tǒng)計數(shù)據(jù)；可以通過“技術(shù)”手段得到“希望”獲得的結(jié)果；可以用技術(shù)上的先進性來顯示研究的價值。做計量經(jīng)濟學研究難還是不難？難不難做計量經(jīng)濟學研究難還是不難？做計量經(jīng)濟學研究，難點不在于如何估計模型和做各種統(tǒng)計檢驗；真正的難點是：為什么要估計計量經(jīng)濟模型設(shè)定什么樣的模型用什么數(shù)據(jù)估計模型用什么方法估計模型得到的結(jié)果存在哪些問題對（異常）結(jié)果該如何做解釋如何提煉出研究發(fā)現(xiàn)的學術(shù)價值和政策含義做計量經(jīng)濟學研究難還是不難？做計量經(jīng)濟學研究，難點不在于如何做計量經(jīng)濟學研究難還是不難？在現(xiàn)有的技術(shù)條件下，做計量經(jīng)濟學研究并不難。但做出好的計量經(jīng)濟學研究則很難。多種限制因素學好計量經(jīng)濟學有助于掌握評判方法區(qū)分統(tǒng)計上的聯(lián)系和因果關(guān)系（虛假回歸）了解特定模型的假定前提做計量經(jīng)濟學研究難還是不難？在現(xiàn)有的技術(shù)條件下，做計量經(jīng)濟學常見的誤區(qū)計量經(jīng)濟學研究過程體現(xiàn)了科學研究的規(guī)范性；計量經(jīng)濟模型是可以對過程進行檢驗、從而對結(jié)果的可靠性進行質(zhì)疑的研究方法；然而使用計量經(jīng)濟模型本身并不表明符合實證研究的學術(shù)規(guī)范。在對實際情況缺乏充分了解的情況下利用二手信息很難建立嚴謹并有說服力的模型；在公開發(fā)表的學術(shù)期刊論文和未公開發(fā)表的學位論文中都存在大量錯誤應(yīng)用計量經(jīng)濟模型方法的情況。做研究時注意不要把手段和目的混淆。常見的誤區(qū)計量經(jīng)濟學研究過程體現(xiàn)了科學研究的規(guī)范性；高級計量經(jīng)濟學

齊魯工業(yè)大學商學院38高級計量經(jīng)濟學齊魯工業(yè)大學商學院1教材及參考書目參考書目：格林《計量經(jīng)濟分析》（上下冊）人大費劍平譯李子奈《高等應(yīng)用計量經(jīng)濟學》清華大學出版社李子奈《高等計量經(jīng)濟學》清華大學出版社靳云匯金賽男《高級計量經(jīng)濟學》（上下冊）北京大學出版社高鐵梅《計量經(jīng)濟分析方法與建?！非迦A大學出版社張曉峒《計量經(jīng)濟分析》經(jīng)濟科學出版社教材：高級計量經(jīng)濟學及STATA應(yīng)用陳強高等教育出版社39教材及參考書目教材：高級計量經(jīng)濟學及STATA應(yīng)用陳參考書目7.WilliamH.Greene《計量經(jīng)濟學分析》，中國社會科學出版社。

清華大學出版社出了該書的英文影印本8.MichaelIntriligator,RonaldBodkinandChengHsiao.《Econometricmodels,techniques,andapplications》,PrenticeHallInc.9.RobertS.PindyckandDanielL.Rubinfeld《計量經(jīng)濟學模型與經(jīng)濟預測》，機械工業(yè)出版社。10.RamuRamanathan.《應(yīng)用經(jīng)濟計量學》，機械工業(yè)出版社。40參考書目7.WilliamH.Greene《計量經(jīng)濟學分計量經(jīng)濟學軟件目前國內(nèi)容易獲得的計量經(jīng)濟學軟件有：EVIEWSSPSSSTATA（最流行的統(tǒng)計與計量軟件）其他使用較多的軟件SAS/SPSS/LIMDEP(Nlogit)/GAUSS/MATLAB…本課程推薦使用EVIEWS、STATA作為練習用軟件。EVIEWS軟件使用可以參考：易丹輝主編(2002).《數(shù)據(jù)分析與EVIEWS應(yīng)用》.北京:中國統(tǒng)計出版社高雪梅主編(2005).《計量經(jīng)濟分析方法與建模：EVIEWS應(yīng)用及實例》.北京：清華大學出版社.41計量經(jīng)濟學軟件目前國內(nèi)容易獲得的計量經(jīng)濟學軟件有：4△初、中、高級計量經(jīng)濟學初級以計量經(jīng)濟學的數(shù)理統(tǒng)計學基礎(chǔ)知識和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；高級以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量經(jīng)濟學模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。本課程定位于中級水平上，適當引入高級的內(nèi)容。42△初、中、高級計量經(jīng)濟學初級以計量經(jīng)濟學的數(shù)理統(tǒng)計學基礎(chǔ)知△經(jīng)典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學經(jīng)典計量經(jīng)濟學（ClassicalEconometrics）一般指20世紀70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計量經(jīng)濟學。

R.Frish創(chuàng)立

T.Haavelmo（特呂格韋·哈韋爾莫）建立了它的概率論基礎(chǔ)

L.R.Klein克萊因成為其理論與應(yīng)用的集大成者43△經(jīng)典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學經(jīng)典計量經(jīng)濟學（Clas經(jīng)典計量經(jīng)濟學在理論方法方面特征是：⑴模型類型—隨機模型；⑵模型導向—理論導向；⑶模型結(jié)構(gòu)—線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；⑷數(shù)據(jù)類型—以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機變量；⑸估計方法—僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計模型。44經(jīng)典計量經(jīng)濟學在理論方法方面特征是：7經(jīng)典計量經(jīng)濟學在應(yīng)用方面的特征是：⑴應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)—實證分析、經(jīng)驗分析、歸納；⑵應(yīng)用模型的功能—結(jié)構(gòu)分析、政策評價、經(jīng)濟預測、理論檢驗與發(fā)展；⑶應(yīng)用模型的領(lǐng)域—傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟等。45經(jīng)典計量經(jīng)濟學在應(yīng)用方面的特征是：8非經(jīng)典計量經(jīng)濟學一般指20世紀70年代以來發(fā)展的計量經(jīng)濟學理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟學。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學主要包括：微觀計量經(jīng)濟學、非參數(shù)計量經(jīng)濟學、時間序列計量經(jīng)濟學和動態(tài)計量經(jīng)濟學等。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題、模型導向非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題和估計方法非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題。46非經(jīng)典計量經(jīng)濟學一般指20世紀70年代以來發(fā)展的計量經(jīng)濟學理△微觀計量經(jīng)濟學和宏觀計量經(jīng)濟學微觀計量經(jīng)濟學于2000年諾貝爾經(jīng)濟學獎公報中正式提出。微觀計量經(jīng)濟學的內(nèi)容集中于“對個人和家庭的經(jīng)濟行為進行經(jīng)驗分析”；“微觀計量經(jīng)濟學的原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（penal）數(shù)據(jù)。赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan）對微觀計量經(jīng)濟學作出原創(chuàng)性貢獻。47△微觀計量經(jīng)濟學和宏觀計量經(jīng)濟學微觀計量經(jīng)濟學于2000微觀計量經(jīng)濟學教科書和課程有：“Microeconometrics”“AdvancedMicroeconometrics”“AppliedMicroeconometrics”“TopicsinMicroeconometrics”“MethodsinMicroeconometrics”微觀計量經(jīng)濟學的主要內(nèi)容包括：平行（penal）數(shù)據(jù)模型的理論方法離散選擇模型的理論方法選擇性樣本模型的理論方法48微觀計量經(jīng)濟學教科書和課程有：“Microeconometr宏觀計量經(jīng)濟學名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟學：利用計量經(jīng)濟學理論方法，建立宏觀經(jīng)濟模型，對宏觀經(jīng)濟進行分析、評價和預測?，F(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學的主要研究方向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟學。49宏觀計量經(jīng)濟學名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了課程的主要內(nèi)容導論經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型與方法回顧聯(lián)立方程模型其他回歸方法（GMM與2SLS）

時間序列模型（平穩(wěn)、非平穩(wěn)與協(xié)整）條件異方差模型（ARCH、GARCH模型）特殊變量數(shù)據(jù)模型分析（離散、受限模型）向量自回歸模型（VAR）面板數(shù)據(jù)模型分析50課程的主要內(nèi)容導論13教學方式和考核教學（32學時+8學時）：課堂講授（包括案例分析）練習（大約5個練習）專題研討（結(jié)合課程練習）文獻閱讀（每章均附有參閱文獻）課程論文寫作（1篇課程論文）考核（考查課）實驗報告（40%）課程論文（60%）51教學方式和考核教學（32學時+8學時）：14對課程論文的要求自選題目，獨立完成。要求在6月底提交。課程論文寫作應(yīng)時應(yīng)嚴格按照計量經(jīng)濟學論文規(guī)范寫作時注意說明：數(shù)據(jù)來源和質(zhì)量評價（要求將數(shù)據(jù)附上）待檢驗的理論假說（研究的理論框架）選擇函數(shù)形式的理由選擇估計方法的理由對估計結(jié)果的分析解釋（特別是假說檢驗結(jié)果）研究結(jié)論（明確說明經(jīng)驗研究支持何種假說）認識到的局限性（說明對結(jié)果的影響和改進建議）用email發(fā)到我的信箱（hedyliu@）。52對課程論文的要求自選題目，獨立完成。15課程論文評分標準53課程論文評分標準16計量經(jīng)濟學研究的范式

(Theparadigmofeconometrics)計量經(jīng)濟學假定，每種經(jīng)濟現(xiàn)象均有其隱含的因果關(guān)系結(jié)構(gòu)（經(jīng)濟機制），或者說存在一個“真實”的模型。農(nóng)產(chǎn)品供給農(nóng)產(chǎn)品需求市場均衡建立計量經(jīng)濟模型的目的是利用嚴謹?shù)姆椒▉硌芯拷?jīng)濟現(xiàn)象，從而揭示和驗證隱含的因果關(guān)系：檢驗理論的有效性，從而完善和充實理論；利用所獲得的經(jīng)驗知識指導工作實踐。計量經(jīng)濟學研究的范式

(Theparadigmofec因果關(guān)系與經(jīng)濟規(guī)律是否存在所謂的“經(jīng)濟規(guī)律”？實踐是檢驗真理的標準計量經(jīng)濟學研究揭示的經(jīng)驗因果關(guān)系是否屬于規(guī)律范疇？對理論因果的統(tǒng)計描述經(jīng)驗模型推斷與每個觀察值都存在誤差大數(shù)規(guī)律在多大程度上可以用這種經(jīng)驗因果關(guān)系指導實踐？估計結(jié)果本身是否可靠理論數(shù)據(jù)方法行為機制是否出現(xiàn)變化模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性因果關(guān)系與經(jīng)濟規(guī)律是否存在所謂的“經(jīng)濟規(guī)律”？計量經(jīng)濟學與經(jīng)驗研究經(jīng)驗研究是反復尋找有關(guān)因果關(guān)系結(jié)構(gòu)信息的過程。計量經(jīng)濟學方法是一種重要的經(jīng)驗研究方法提供了依據(jù)統(tǒng)計標準反映變量間數(shù)量關(guān)系的手段提供了依據(jù)統(tǒng)計標準檢驗理論陳述的經(jīng)驗手段使社會經(jīng)濟問題研究由傳統(tǒng)的對觀察現(xiàn)象做文字描述和歸納發(fā)展為探討多因素間的數(shù)量關(guān)系和進行假說檢驗計量經(jīng)濟學與經(jīng)驗研究經(jīng)驗研究是反復尋找有關(guān)因果關(guān)系結(jié)構(gòu)信息的計量經(jīng)濟學與經(jīng)驗研究傳統(tǒng)研究方法側(cè)重于得到模型參數(shù)的“精確”估計，但對于“數(shù)據(jù)生成過程”未給予高度關(guān)注。研究人員依據(jù)感覺或經(jīng)驗提出模型，然后利用“試錯法”、逐步回歸等手段估計變量之間的統(tǒng)計關(guān)系，在此基礎(chǔ)上，“選擇”出自己滿意的模型。不重視形成待檢驗假說不重視按照嚴謹?shù)牟襟E對不同形式的模型進行識別檢驗側(cè)重于以R2、t統(tǒng)計值、F統(tǒng)計值等評價模型優(yōu)劣，而不關(guān)注其方法學基礎(chǔ)是否嚴謹可靠，甚至忽略解釋變量系數(shù)符號的合理性。計量經(jīng)濟學與經(jīng)驗研究傳統(tǒng)研究方法側(cè)重于得到模型參數(shù)的“精確”計量經(jīng)濟學與經(jīng)驗研究現(xiàn)代計量經(jīng)濟學理論更為強調(diào)：現(xiàn)實中存在著一個真實的數(shù)據(jù)生成過程(datagenerationprocess)，研究活動的目的是發(fā)現(xiàn)這一過程。依據(jù)理論可以對數(shù)據(jù)生成過程的可能形式加以限制（假定），對這些限制是否與數(shù)據(jù)相一致可以做檢驗。利用計量經(jīng)濟學方法可以對不同的理論進行檢驗，基本思路是看哪種理論解釋與經(jīng)驗觀察數(shù)據(jù)更相一致?？茖W發(fā)展過程包括提出并檢驗可證偽的假說。然而即使理論與數(shù)據(jù)一致，利用經(jīng)驗研究手段也無法證明任何一個“普遍適用的規(guī)律”。計量經(jīng)濟學與經(jīng)驗研究現(xiàn)代計量經(jīng)濟學理論更為強調(diào)：常常出現(xiàn)的問題社會科學研究無法進行實驗：社會科學不同于自然科學，研究者無法進行有控實驗，從而確定在“保持所有其他因素不變的條件下”某個因素變化產(chǎn)生的影響?，F(xiàn)實的經(jīng)濟數(shù)據(jù)通常反映的是多種因素同時變化產(chǎn)生的影響，計量經(jīng)濟學方法可以用來區(qū)分不同因素的影響效果。利用計量經(jīng)濟學模型對理論假說進行檢驗基于以下假定：模型正確設(shè)定樣本具有代表性數(shù)據(jù)準確可靠如果模型存在設(shè)定錯誤，或數(shù)據(jù)存在系統(tǒng)性誤差，那么計量經(jīng)濟學檢驗和統(tǒng)計推斷通常會失效。常常出現(xiàn)的問題社會科學研究無法進行實驗：常常出現(xiàn)的問題理論常常并不足以限定數(shù)據(jù)生成過程對于非常精確的理論很容易進行檢驗。然而經(jīng)濟學理論通常并不精確，無法準確說明現(xiàn)實的經(jīng)濟行為模式，常常出現(xiàn)多種理論解釋都與觀察到的現(xiàn)象相一致。統(tǒng)計數(shù)據(jù)會由于多種原因而出現(xiàn)偏差。因而我們常常以既不精確、也不可靠的理論和數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)探索數(shù)據(jù)生成過程。在此情況下，“數(shù)據(jù)淘金”(data-mining)常常成為必要的步驟之一，即探索性的關(guān)系識別。一些人為了獲得預想的結(jié)果，常常有目的地進行“數(shù)據(jù)淘洗”(data-cleaning)，即刪除那些不支持預想結(jié)果的觀察值，甚至修改數(shù)據(jù)。因而應(yīng)該認識到，利用計量經(jīng)濟學方法得出的結(jié)論都是有條件的。常常出現(xiàn)的問題理論常常并不足以限定數(shù)據(jù)生成過程計量經(jīng)濟學研究的過程陳述理論或假說(hypothesis)將理論關(guān)系表示為數(shù)理經(jīng)濟學模型設(shè)定/選擇具體的計量經(jīng)濟學模型數(shù)學表達形式獲得數(shù)據(jù)估計模型參數(shù)檢驗假說是否成立預測(Forecasting)或推斷(prediction)政策分析注意：上面所述并非需要嚴格遵守的規(guī)則，在實際工作中可能需要多次重復某些步驟。計量經(jīng)濟學研究的過程陳述理論或假說(hypothesis)計量經(jīng)濟學研究過程形成概念模型框架經(jīng)濟實踐活動經(jīng)濟學理論確定問題經(jīng)濟統(tǒng)計模型數(shù)據(jù)模型估計模型檢驗和評價預測和政策分析模型設(shè)定數(shù)理經(jīng)濟學數(shù)學和統(tǒng)計學理論計量經(jīng)濟學研究過程形成概念模型框架經(jīng)濟實踐活動經(jīng)濟學理論確定“由一般到特殊”的建模方法從最一般化的模型（即包括所有可能的影響變量）開始著手；通過對估計參數(shù)做統(tǒng)計檢驗，逐步使模型形式得到簡化；這種方法特別適用于包括滯后期較長而滯后結(jié)構(gòu)又不確定的情況，同時也適用于函數(shù)形式未知的情況；這種思路體現(xiàn)出，與包括無關(guān)的解釋變量相比，丟失重要解釋變量所造成偏差的后果更為嚴重。“由一般到特殊”的建模方法從最一般化的模型（即包括所有可能的計量經(jīng)濟學研究的重要發(fā)展方向小型結(jié)構(gòu)模型與大規(guī)模模型；對模型設(shè)定進行檢驗；更多地使用廣義矩(GMM)估計方法；對時間序列做單位根(unitroot)檢驗，以確定時間序列的穩(wěn)定性，更多地關(guān)注變量間是否存在協(xié)整關(guān)系；建立各種非線性模型和動態(tài)模型；計量經(jīng)濟學軟件的開發(fā)應(yīng)用。計量經(jīng)濟學研究的重要發(fā)展方向小型結(jié)構(gòu)模型與大規(guī)模模型；計量經(jīng)濟學研究報告寫作規(guī)范學術(shù)論文結(jié)構(gòu)：前言背景與回顧理論模型基本假定（給出前提）數(shù)學模型推導假說（指出問題的核心是什么）結(jié)果與檢驗介紹所使用的數(shù)據(jù)介紹對上述假說做統(tǒng)計檢驗得到的結(jié)果介紹和分析最終選擇的模型結(jié)果結(jié)論參考文獻附錄（數(shù)學解釋、原始數(shù)據(jù)）計量經(jīng)濟學研究報告寫作規(guī)范學術(shù)論文結(jié)構(gòu)：計量經(jīng)濟分析工作應(yīng)注意的問題認真思考研究目的；認真從理論上考慮變量的經(jīng)濟學定義和作用機制；注意統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否與理論定義相一致，是否存在改變定義和統(tǒng)計方法的情況；檢驗統(tǒng)計數(shù)量是否存在異常情況；利用時間序列數(shù)據(jù)估計模型，必須對用名義價值表示的指標做消除通貨膨脹的處理；利用時間序列數(shù)據(jù)建立模型，應(yīng)考慮先對變量的平穩(wěn)性做統(tǒng)計檢驗，以避免虛假回歸?？紤]到我國的改革進程和數(shù)據(jù)情況，應(yīng)注意將時間序列數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)結(jié)合建立模型，并檢驗模型結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。計量經(jīng)濟分析工作應(yīng)注意的問題認真思考研究目的；計量經(jīng)濟分析工作應(yīng)注意的問題不要做自由度太小的多元回歸（例如樣本在15以下）。要了解不同數(shù)學形式的特點，并能夠根據(jù)所研究行為的特征選擇適當?shù)暮瘮?shù)形式。線性對數(shù)（單對數(shù)/雙對數(shù)）其他…要善于對數(shù)理經(jīng)濟模型做必要的推導。邊際效果彈性要避免對結(jié)果做錯誤的解釋例1：單位面積生產(chǎn)函數(shù)是否存在規(guī)模報酬？例2：生產(chǎn)函數(shù)中的時間趨勢變量系數(shù)是否也應(yīng)納入規(guī)模報酬計算？計量經(jīng)濟分析工作應(yīng)注意的問題不要做自由度太小的多元回歸（例計量經(jīng)濟分析工作應(yīng)注意的問題不要對定義式采